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1 Formations EViews FORMATIONS GENERALES INTRODUCTIVES DEB : DECOUVERTE DU LOGICIEL EVIEWS INTRO : INTRODUCTION A LA PRATIQUE DE L ECONOMETRIE AVEC EVIEWS FORMATIONS METHODES ECONOMETRIQUES VAR : MODELES VAR ET MODELES VEC : THEORIE ET PRATIQUE AVEC EVIEWS PANEL 1 : ESTIMATION DE MODELES LINEAIRES SUR DONNEES DE PANEL AVEC EVIEWS PANEL 2 : ESTIMATION DE MODELES DYNAMIQUES SUR DONNEES DE PANEL AVEC EVIEWS CONJ : LES METHODES D AJUSTEMENT SAISONNIER AVEC EVIEWS QUALIT1 :MODELISATION DE DONNEES QUALITATIVES : LA REGRESSION LOGISTIQUE SYSTEME : L ESTIMATION DE MODELES A EQUATIONS SIMULTANEES AVEC EVIEWS MOD : MODELISATION ECONOMETRIQUE AVANCEE AVEC EVIEWS FORMATIONS GENERALES INTRODUCTIVES MACRO1 : ANALYSE DE REGRESSION MACROECONOMIQUE ET PREVISION MACRO2 : MODELISATION MACROECONOMETRIQUE ET PREVISIONS FINANCE : ANALYSE DE REGRESSION FINANCIERE ET PREVISION MODELE : LA GESTION DE MODELES AVEC EVIEWS PROG : INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION AVEC EVIEWS

2 FORMATIONS GENERALES INTRODUCTIVES DEB : Découverte du Logiciel EViews Ce cours introductif s adresse à des personnes qui ne connaissent pas EViews. Il a pour objectif l acquisition de toutes les fonctions de base sur les données (statistiques, graphiques, reporting) et d introduire à l économétrie en présentant les méthodes de base pour mettre en œuvre des régressions puis d en interpréter les résultats. Débutant Pré requis Connaissances des méthodes statistiques de base savoir utiliser un tableur ou un autre logiciel de statistique Programme Objectifs Les outils de base Navigation dans le mode menu et dans le mode commande Création et gestion des fichiers de travail Gestion de base et manipulation élémentaire des données Analyse statistique des données Statistiques descriptives : Description des variables ; Tests d égalité des moyennes et d égalité des variances. Représentations graphiques : les outils graphiques d Eviews Estimations linéaires simples Régressions Prédictions Tests de spécification et de contraintes sur les coefficients Maîtrise des menus de base pour manipuler et analyser les données d un ou plusieurs fichiers. Estimer sans difficulté un modèle économétrique univarié, en interpréter les résultats et établir des prévisions

3 INTRO : Introduction à la pratique de l économétrie avec EViews Ce cours s adresse à des personnes qui souhaitent s initier à la pratique de l économétrie avec EViews. 2 journées Débutant Connaissances des méthodes statistiques de base. Connaître les notions de base d EViews (niveau équivalent à la formation découverte d Eviews) Programme Prise en main du logiciel Navigation dans le mode menu et dans le mode commande Création et gestion des fichiers de travail Gestion de base et manipulation élémentaire des données Analyse statistique des données Statistiques descriptives : description des variables, tests d égalité des moyennes et d égalité des variances Représentations graphiques : les outils graphiques des données Rappel des principes généraux de la régression Estimations et tests d hypothèses (test de spécification et de contrainte sur les coefficients ; prévisions) Sélection de modèles (modèles emboîtés et non-emboîtés) Prise en compte de l endogénéité des variables explicatives Estimations sur données temporelles Les méthodes de régression sur séries temporelles Les méthodes dynamiques et les modèles à retards échelonnés Spécification et estimation de modèles ARMA (non stationnarité) Objectifs Estimer et interpréter les résultats d un modèle pour différents types de données. Acquérir des compétences en économétrie via l utilisation d EViews.

4 FORMATIONS METHODES ECONOMETRIQUES VAR : Modèles VAR et modèles VEC : Théorie et pratique avec EViews 2 journées Intermédiaire Connaissances de base en économétrie (estimation, test, spécification). Programme Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des régressions autovectorielles (VAR) Un modèle de base pour mieux comprendre ; La dynamique dans un VAR ; Estimation et identification ; Prise en compte de la saisonnalité Fonction de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance Tests d hypothèses Estimation d un VAR avec EViews Estimation ; Diagnostics Procédures pour utiliser les résultats d un VAR Cointégration et modèles à corrections d erreurs Les tests de racine unitaire Conséquences de la cointégration sur la représentation autorégressive Tests de cointégration ; Estimation d un VECM Tests d hypothèses Objectifs Modéliser conjointement la dynamique de plusieurs séries. Estimer et interpréter les résultats d un modèle vectoriel autorégressif avec ou sans relation d équilibre de long terme. Prévision et Simulation.

5 PANEL 1 : Estimation de modèles linéaires sur données de panel avec EViews Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances dans le domaine de l économétrie des données de panel. Intermédiaire Connaissances de base en économétrie (estimation, test, spécification). Créer un panel avec EViews Structurer et décrire un panel Analyse statistique Estimation : les différentes méthodes Choix de la méthode à mettre en œuvre Interprétation des résultats Tests d hypothèses Objectifs : Estimer et interpréter les résultats d un modèle économétrique sur données de panel. PANEL 2 : Estimation de modèles dynamiques sur données de panel avec EViews Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances dans le domaine de l économétrie des données de panel Avancé Connaissances de base en économétrie des données de panel (niveau PANEL1). Programme Rappels sur l estimation de modèles linéaires La modélisation dynamique : les panels dynamiques Le modèle de base La méthode des moments généralisés : les différents estimateurs de la littérature Principe et mise en œuvre sur panels dynamiques avec EViews Interprétation des résultats et tests de spécification Objectifs : Estimer et interpréter les résultats d un modèle économétrique dynamique sur données de panel.

6 CONJ : Les méthodes d ajustement saisonnier avec Eviews Ce cours s adresse à des personnes qui travaillent sur des séries temporelles et qui, souhaitent corriger celles-ci de leurs variations saisonnières. Ce programme est spécifiquement dédié aux personnes qui font de l analyse conjoncturelle et publient régulièrement des indicateurs corrigés des variations saisonnières. 2 journées Intermédiaire Connaître les notions de base d EViews (niveau équivalent à la formation découverte d Eviews) Panorama des différentes approches des méthodes de détection et de correction des variations saisonnières Les méthodes de lissage exponentiel La méthode des moyennes mobiles : principe, mise en œuvre et interprétation des résultats La méthode X11 : principe, mise en œuvre et interprétation des résultats La méthode X12 : principe, mise en œuvre et interprétation des résultats La méthode TRAMO-SEATS : principe, mise en œuvre et interprétation des résultats Objectifs : Acquisition et mise en oeuvre pratique avec EViews de méthodes de décomposition et de correction des variations saisonnières dont la prise en compte est un préalable indispensable dans la prise de décision et la prévision. Remarque :Selon les besoins des utilisateurs l une des trois méthodes X11, X12, TRAMO-SEATS peut être étudiée de manière plus approfondie. Programme plus spécifique à définir selon les besoins particuliers des utilisateurs

7 QUALIT1 :Modélisation de données qualitatives : la régression logistique Ce cours s adresse à des personnes qui souhaitent s initier à l économétrie des variables qualitatives. Ces modèles sont utilisés dans différents champs de l économie (finance, études des habitudes des consommateurs, économie du travail, ) mais également dans des domaines comme le marketing, la recherche médicale, Intermédiaire Connaissances de base en économétrie. Introduction à la régression logistique : problématique et modélisation adaptée Le cas classique : variable de réponse binaire ; mise en oeuvre interprétation, tests Cas d une variable de réponse ordinale : régression polytomique ordinale Régression polytomique Réalisation pratique Synthèse Objectifs : Estimer et interpréter les résultats d un modèle pour lequel la variable à expliquer est une variable qualitative à deux modalités ou plus

8 SYSTEME : L estimation de modèles à équations simultanées avec EViews Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient estimer des modèles à plusieurs équations. Il s agit d outil indispensables à la modélisation macro économétrique avancée. Ce cours est complété par le cours MODELE Avancé Connaissances de base en économétrie univariée. Les systèmes d équations simultanées : position du problème Forme structurelle et forme réduite La méthode des variables instrumentales : principe Un panorama des méthodes d estimation de systèmes avec EViews Application à la modélisation macroéconométrique : mise en œuvre pratique avec EViews Un panorama des différents tests Une introduction à la simulation Objectifs Estimation de modèles à plusieurs équations et présentation des méthodes d'estimation de tels modèles.

9 MOD : Modélisation économétrique avancée avec EViews 2 journées Avancé Connaissances de base en économétrie et du logiciel Eviews. Modélisation AR, MA, ARMA Modélisation dynamique ARDL Modèles à équations simultanées Modèles VAR et VEC Modèles ARCH et GARCH Objectifs Apprendre à maîtriser les différents types de modélisations possibles avec le logiciel Eviews.

10 FORMATIONS THEMATIQUES : ECONOMETRIE APPLIQUEE MACRO1 : Analyse de régression macroéconomique et prévision Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances en macro-économétrie. Il a pour objectif de démontrer et de passer en revue les possibilités qu offre EViews en matière de méthodes de régression dans le domaine spécifique de la macroéconomie(modélisation univariée) Intermédiaire Connaissances des méthodes statistiques de base. Connaître les notions de base d EViews (niveau équivalent à la formation découverte d Eviews) Objectifs Régressions : principes généraux et tests de spécification Sélection de modèles (modèles emboîtés et non emboîtés) Modèles univariés de séries temporelles : estimation et prévision Diagnostics sur les résidus Traitement de l autocorrélation et modélisation ARMA Estimer et interpréter les résultats d un modèle macroéconométrique univarié. Acquérir des compétences en macroéconométrie via l utilisation d EViews.

11 MACRO2 : Modélisation macroéconométrique et prévisions Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances dans le domaine de l économétrie des séries temporelles multivariées avec des applications dans le domaine de la macroéconomie 2 journées Avancé Connaissances de base en économétrie des séries temporelles univariées. Les problèmes de non stationnarité/ les tests de racine unitaire Décrire la dynamique de plusieurs séries avec des modèles VAR La causalité au sens de Granger Les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance Les tests de cointégration Les modèles vectoriels à correction d erreur (VECM) Les tests d hypothèses dans un modèle VEC Objectifs Acquérir des compétences dans le domaine de l'analyse des séries temporelles multivariées. Illustration par des modèles macroéconométriques

12 FINANCE : Analyse de régression financière et prévision Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient rafraîchir leurs connaissances en économétrie de la finance. Il a pour objectif de démontrer et de passer en revue les possibilités qu offre EViews en matière de méthodes de régression dans le domaine de la finance. Intermédiaire Connaissances des méthodes statistiques de base. Connaître les notions de base d EViews (niveau équivalent à la formation découverte d Eviews) La particularité des séries financières : outils statistiques Régression sur données temporelles (Le CAPM) Sélection de modèles (modèles emboîtés et non emboîtés) Diagnostics sur les résidus La modélisation de la volatilité des rendements : les modèles GARCH Autres approches : un panorama Objectifs Méthodes d estimation et de traitement des séries financières. Acquérir des compétences de base en économétrie de la finance. MODELE : La gestion de modèles avec EViews Ce cours s adresse à des personnes qui souhaiteraient gérer des modèles pour la simulation. Les méthodes d estimation ne sont pas abordées puisqu elles font l objet de plusieurs cours spécifiques Avancé Connaissances de base en modélisation et en simulation. Objectifs scenarii Une vue d ensemble des méthodes de résolution de modèles Les différentes options Simulation déterministe de modèles dynamiques Simulation stochastique de modèles dynamiques Cas pratiques : la construction de scénarios Utiliser EViews pour la gestion de modèles et la construction de

13 PROG : Introduction à la programmation avec EViews : : Pré requis : Public : sur site uniquement Avancé Savoir utiliser un micro-ordinateur sous Windows ainsi que MS Excel. Connaissance de base en statistique descriptive et en économétrie : MCO, tests. Avoir quelques notions de base sur les autres méthodes d estimation (TSLS, GMM, MLE, NLLS). Statisticiens et économètres. Toute personne ayant à mettre en œuvre des méthodes spécifiques ou souhaitant automatiser les procédures de calculs statistiques et d estimation. Logiciel utilisé : EViews Sujets couverts : Introduction au langage de programmation Les instructions fondamentales Le langage matriciel Les variables d un programme Contrôle d un programme Les sous-programmes Cas pratiques Objectifs : Maîtrise des outils de programmation afin d acquérir les compétences indispensables au traitement systématique des séries statistiques et des procédures d estimation.

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