CALISTO. Présentation détaillée de CALISTO

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1 CALISTO Présentation détaillée de CALISTO Afin de donner à l Utilisateur une idée plus précise du contenu de CALISTO, nous éditons ci-après une série de copies d écran commentées, qui concernent des fonctionnalités importantes du logiciel. Nous présentons les écrans suivant : 1 Vue générale du Portefeuille 2 Courbe des taux 3 Montage d un emprunt obligataire 4 Montage d un CAP et d un tunnel de taux 5 Montage d un swap de taux 6 Valorisation d un swap de taux 7 Ticket d opération Achat/Vente sur marché 8 Pricing actuariel d une obligation 9 Rendement d une OPCVM 10 Gisement d un contrat future et calcul de l OMCL 11 Change et opérations en devises 12 Lien IFRS et documentation 13 Calcul des ratios de couverture IFRS 14 Reporting 15 Statistiques et interrogations diverses sur la Base 16 Boîte à outils, Tables, Paramètres 1

2 1 Vue Générale du Portefeuille CALISTO permet à l utilisateur d avoir une vue générale de son portefeuille. Le Portefeuille est divisé en onglet représentant chacun, un type particulier d instrument financier. Ici, l onglet sélectionné est celui des placements en Obligation, BTMN et autres TCN. Chaque ligne d onglet affiche les résultats synthétiques par instrument : capitaux, prix moyen pondéré d acquisition, taux actuariel, coupon couru, sensibilité, etc La ligne du bas, en bleu ci-dessus, affiche le résultat global pour l ensemble des lignes de l onglet. Les Boutons-commande à droite de l écran concernent les instruments de l onglet sélectionné. On peut ainsi changer de portefeuille, rappeler une ligne auparavant archivée, créer une nouvelle ligne, faire une transaction, valoriser au marché, éditer la position, faire des simulations de taux, etc En cliquant sur le bouton droit de la souris, un menu apparaît qui propose une liste de commande pour la ligne sélectionnée. 2

3 Vue Générale du Portefeuille (suite) Opérations Visualiser l ensemble des transactions de marché effectuées sur la ligne, Client Synthèse par client si les opérations concernent des Clients (entités gérées) distincts, Couverture Afficher les opérations de couvertures concernant la ligne, Lien IFRS Etablir et documenter les liens avec des instruments dérivés existant en portefeuille, P&L Tableau détaillé du résultat financier : résultat sur opération, plus ou moins values latentes, coupon couru, portage, résultat sur couverture, Pricing Un pricer qui permet de faire des calculs en simulation, de taux, de prix, en fonction des données de marché, courbe des taux des emprunts d Etat ou courbe de taux swaps, Hedging Un pricer sur converture : Contrat future, option, swapnote, Bund.. Tableau Permet de visualiser les flux futurs de l instrument et de saisir éventuellement des valeurs d indices pour les instruments référencés taux variables, Fiche Marché Saisie d information pour préciser le mode de valorisation de la ligne directement à partir de prix de contributeur, en spread sur courbes de taux, Asset Swap Permet de construire et valoriser directement le swap de couverture, Floor Permet de construire et valoriser directement le Floor en couverture. Concerne les instruments à taux variable, Verif_Marché Pour s assurer que l instrument est bien connecté au Marché. 3

4 2 Courbe de taux La commande <Courbes> sur l écran Portefeuille permet d afficher toutes les courbes de taux définies et paramétrées dans l application. Ces courbes permettent de valoriser n importe quel actif et produit dérivé. En rentrant une date, on obtient instantanément un taux actuariel pour une échéance quelconque. Les calculs d interpolations peuvent être linéaires, cubiques, ou cubiques différentiables Cette dernière méthode impose à la courbe de conserver les dérivées aux extrémités entre les différents intervalles pour éviter les cassures. 4

5 3 Montage d emprunt obligataire A partir des caractéristiques de l émission, saisies dans la partie gauche de l écran, type de taux, coupon, fréquence, dates, amortissement, et des données de marché, courbes et spread de l émetteur, CALISTO génère automatiquement les flux et valorise l émission. Tous les types d émission peuvent être ainsi construits : step up, amortissement différé, EONIA, TEC, zéro-coupon, inflation En cas d échéancier irrégulier ou de coupon atypique, il est possible de modifier le tableau manuellement. Les calculs peuvent être simulés en partant indifféremment du prix, du taux, des spreads. 5

6 4 Montage d un tunnel de taux On peut saisir et valoriser sur le même écran de saisie un Cap ou/et un Floor ou plusieurs combinaisons de contrats. Le plus classique étant le tunnel de taux qui associe un achat de Cap et une vente de Floor de façon à minimiser la prime, voire à l annuler complètement. On peut faire varier les taux d exercice du tunnel pour obtenir le résultat escompté. On peut rentrer une volatilité moyenne sur toute la durée du contrat ou bien utiliser les volatilités par échéance, données par le marché. Dans ce dernier cas, c est CALISTO qui récupère lui-même ces volatilités à partir des cap et des swaptions côtés. Les options exotiques de type à barrière ou digitales, peuvent être saisies mais ne sont pas encore valorisées en tant que telle. Ce qui sera fait dans une version ultérieure. 6

7 Montage Tunnel de Taux (suite) L onglet Flux de l écran affiche la liste des flux et le détail des calculs. Pour chaque échéance, les caplets ou floorlets sont calculés en fonction des taux forwards issus des courbes de taux zéro-coupon, des facteurs d actualisation et des volatilités. Le modèle de BLACK (76) est utilisé. Le prime totale est la somme des caplets (floorlets), incluant valeur intrinsèque et valeur temps. Le premier flux est exclu des calculs si le fixing est connu. 7

8 5 Montage d un swap de taux Un swap de taux se construit très aisément dans la mesure ou des modèles de swap peuvent être prédéfinis. Ainsi, pour le swap ci-dessus, le modèle standard est utilisé (FIXE-E3M), qui spécifie pour chacune des jambes les conventions de calculs et de marché tels : le taux, la fréquence de paiement du coupon, la base de calcul, le report des jours non ouvrés, l ajustement du calcul des coupons, le calendrier, la courbe de taux. Il reste à préciser les dates de départ et de fin du swap et le montant notionnel. La commande <Calcul> donne immédiatement la valeur du taux fixe qui annule la VAN. On peut partir d un taux fixe pour calculer la marge de crédit ou bien de la marge pour calculer le taux fixe. La marge peut être calculée flat ou à chaque échéance de flux. Pour les AssetSwap, on tient compte du prix de marché et du coupon couru de l actif sousjacent pour calculer la soulte. En cliquant sur <Inflation>, on peut saisir l indice de base d un swap inflation. 8

9 Montage d un swap de taux (suite) Les taux zéro-coupon et les taux forwards qui en découlent, sont calculés à partir de la courbe des taux issus du marché : taux de dépôt, contrats futures et taux de swap. Toutes les simulations peuvent être faites sur cette courbe : translation, inflexion etc, de façon à en mesurer l impact immédiat sur le valeur du swap. 9

10 6 Valorisation d un Swap de taux La commande <Marché> permet de valoriser d un seul coup tous les Swaps du portefeuille. Pour entrer dans le détail des calculs d un swap en particulier, et faire des simulations à partir de la date de calcul ou de la courbe des taux, on appelle l écran de valorisation. Pour le swap ci-dessus qui paye le taux fixe et reçoit le taux variable, on a le détail de l échéancier, la VAN et le différentiel coupon. Il est possible de saisir ici un fixing pour le premier flux variable qui suit la date de calcul. On peut mettre le swap au marché (<Marché>) et calculer le taux fixe qui annule la VAN. Ce nouveau taux peut être la base d un recouponning éventuel. 10

11 7 Ticket d opération Le ticket d opération permet de saisir toute opération de marché d achat, de vente, ou de mise/prise en pension, sur un titre quelconque. Le ticket enregistre toutes les données de la transaction, date, prix, commissions, contrepartie, etc.. S il s agit d un placement ou d une dette obligataire ou BMTN, le coupon couru est immédiatement calculé en fonction de la date de règlement. Le prix est saisi en pourcentage. Un écran annexe permet de visualiser les montant en unités monétaires ainsi que le taux actuariel de la transaction. Chaque fois qu un ticket est validé, CALISTO recalcule immédiatement le pmp d achat, le solde en portefeuille et le résultat sur opération. L ensemble des tickets effectués sur une ligne du portefeuille peut être immédiatement visualisé par un click de souris et de là, accéder au ticket pour modification éventuelle. 11

12 8 Pricing d une obligation Toutes les simulations de calcul sont possibles : Partir du prix ou du taux de l émission pour obtenir les spreads par rapport aux courbes de référence, Partir des spread sur courbes pour obtenir taux et prix de l émission, Simuler les prix ou les taux des instruments de références pour calculer l impact sur l émission, etc.. 12

13 9 Rendement d une OPCVM Le rendement de l OPCVM est comparé à celui de l EONIA sur la même période en taux in fine et en taux actuariel. La marge est affichée. Il est possible de visualiser et d éditer les taux EONIA sur la période en cliquant sur <Indice>. 13

14 10 Gisement et calcul de l OMCL A partir du gisement des contrats futures, on détermine par échéance l obligation la moins chère à livrer. Il est indispensable de connaître celle-ci pour calculer le nombre de contrats en couverture d un actif quelconque. L OMCL est celle dont la base (écart comptant-terme) est la plus faible ou ce qui revient au même, le TERM (taux équivalent de réméré) le plus élevé. Les emprunts du gisement sont sélectionnés dans la table des emprunts d Etat (<Créer>) La commande <Marché> permet de récupérer les dernières valeurs côtées et de refaire les calculs. 14

15 11 Change et opérations en devises Lorsque l on saisit en portefeuille une dette ou un actif financier libellé en devise, une ligne de contrepartie est immédiatement générée dans l onglet Change du portefeuille. Sur cette ligne, vont pouvoir être effectuées des opérations de couverture en devise sur l instrument considéré. Par ailleurs, il est possible de saisir directement dans l onglet Change des opérations commerciales sous-jacentes, génératrices de flux futurs en devise, que l on pourra également couvrir globalement, ou flux par flux. L exemple ci-dessus montre une opération commerciale à l export qui fera l objet de quatre événements attendus : la budgétisation, la réception de la commande, la facturation et le règlement par le Client. La prise en compte budgétaire est couverte par une opération à terme (Cash Flow Hedge). 15

16 Change et opérations en devise (suite) A une date d arrêté quelconque on peut faire le bilan financier de l opération commerciale couverte par la vente à terme de devise. En fonction des cours comptant et à terme en date de chaque événement, on calcule les variations respectives, depuis la mise en place de l opération, du sous-jacent et de sa couverture. Les ratios de couverture ( Normes IFRS) sont calculés à chaque étape. 16

17 Change et opérations en devise (suite) Un bilan comptable peut être établi qui génère de pseudos écritures comptables. Solde Deb et Solde Fin représentent les soldes comptables de chaque compte avant et après écriture. 17

18 12 Lien IFRS et documentation Des liens peuvent être créés entre n importe quelle ligne d actif/passif et des instruments dérivés afin de définir et documenter des relations de couverture. L écran ci-dessus montre une émission obligataire couverte par un swap. Le notionnel du swap couvre à 100% l actif. La couverture peut n être que partielle. Plusieurs instruments dérivés peuvent être couverture d un même actif. Un instrument dérivé peut couvrir plusieurs actifs. A droite, la documentation précise la classe d actif couvert, la stratégie de couverture, la courbe de taux et les modalités de calcul. 18

19 13 Calcul des ratios de couverture aux normes IFRS Les ratios et comptabilité de couverture peuvent être établis, globalement pour un type d actif ou d instrument dérivé ou, spécifiquement, par ligne de portefeuille. Ci-dessus, nous avons le détail de calcul d un emprunt obligataire souscrit ou émis, couvert par un swap. La couverture porte sur 100% du montant de l actif. Le ratio de couverture (rapport des variations des instruments entre deux dates d arrêté) est de %. La couverture est donc efficace. La partie inefficace est enregistrée en résultat et sa contrepartie en capitaux propres. Pour éviter l incidence des coupons courus entre 2 dates d arrêté distinctes, le calcul est ici fait en date 2, mais respectivement avec les courbes de taux reflétant les conditions de marché à chaque date. Il s agit donc d un vrai test de sensibilité. On aurait pu faire le calcul en date 1, avec des résultats sensiblement identiques. 19

20 14 Reporting Le reporting permet de restituer toutes les informations contenues dans le Portefeuille, sous une forme calculée, consolidée ou détaillée. De nombreux états existent et sont déjà prédéfinis dans CALISTO. Nous montrons ci-dessous un état à titre d exemple, mais chaque Utilisateur a ses propres critères de gestion et de présentation. C est pourquoi nous proposons à l Utilisateur de définir avec lui ses besoins en la matière et, dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de lui fournir au fur et à mesure, les états sous la forme souhaitée. Position Placement 20

21 15 Interrogations statistiques L interrogateur statistique permet à l Utilisateur d éditer sous forme de tableau tout ensemble de données, sélectionnées sur des critères de date, de type d instrument, de devise, d émetteur, de contrepartie, de notation, etc., et de définir et d agencer lui-même les colonnes du tableau. Lorsqu une sélection est définie, elle peut être sauvée et réutilisée ultérieurement. Quatre modules d interrogations existent, concernant respectivement les opérations, les flux, les contreparties Client et les Etablissements financiers. Module Opérations : 21

22 Résultat de la requête 22

23 Module Flux : Résultat de la requête 23

24 16 Boîte à outils, Tables, Paramètres Comme nous l avons précédemment indiqué dans la présentation générale de CALISTO, la définition des principaux Outils de base (devise, taux, courbes, indices, types d instrument, types de swap, etc..), est déjà établie au moment de l installation de l application. L Utilisateur n aura que rarement besoin d aller créer de nouveaux instruments. Cependant, cela peut s avérer nécessaire et rien ne l empêche de le faire aisément et en toute sécurité. En tout cas, il lui sera sûrement indispensable de rentrer de temps à autre, un nouvel emprunt d Etat dans la courbe de taux ou de créer un nouveau Tiers (contrepartie ou établissement financier) dans la table Société. Nous présentons ci-dessous à titre d exemple et d information quelques écrans constitutifs de la boîte à outils et des tables-paramètres. Ces commandes et tables sont accessibles à partir du menu haut de CALISTO. 24

25 Ecran de saisie des Emprunts d Etat 25

26 Ecran de saisie des Sociétés 26

27 Ecran de saisie d un taux de marché 27

28 Ecran de construction d un type de swap 28

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