Curriculum Vitae STEFANIA MAROSO. Nationalité Italienne, née en Italie le 21 août 1978, mariée, un enfant.

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1 Curriculum Vitae STEFANIA MAROSO Renseignements personnels Nationalité Italienne, née en Italie le 21 août 1978, mariée, un enfant. Adresse professionelle : Équipe TOSCA INRIA Méditerranée - Sophia Antipolis 2004, Route des Lucioles FR Sophia Antipolis Cedex Tel : Adresse électronique : Position Actuelle Post-Doc à l INRIA de Sophia-Antipolis, sous la direction de Denis Talay, équipe TOSCA (depuis Août 2007). Formation Attaché Temporaire d Enseignement et de Recherche (ATER) à l Université Paris 7, de Septembre 2006 à Juillet Doctorat de Mathématiques Appliquées de l Université Paris 6 obtenu le 7 décembre 2006 à l Institut de Mathématiques de Jussieu. Mention : Très honorable. Sujet : Analyse numérique des problémes de contrôle stochastique. Directeurs de thèse : Frédéric Bonnans (INRIA-Futur, CMAP) Hasnaa Zidani (ENSTA). Rapporteurs : Pierre Cardaliaguet (Université de Brest), Espen R. Jakobsen (Norvegian University of Science and Technology), Panagiotis E. Souganidis (University of Texas). 1

2 Examinateurs : Rama Cont (CMAP) Olivier Pironneau (Lab. Jacques-Louis Lions) Sylvain Sorin (Université Paris 6) Denis Talay (INRIA Sophia-Antipolis) Financement : Allocation de Recherche de Université Paris 6 completée par l INRIA. DEA d Optimisation, Jeux et Modélisation en Economie à l Université Paris VI, mention bien, Stage de DEA effectué sous la direction de Frédéric Bonnans et Hasnaa Zidani. Titre : Algorithmes de résolution de l équation HJB du second ordre. Obtention d une Allocation de Recherche à Paris VI à l issue du DEA. Laurea in Matematica à l Università degli Studi di Padova (maitrise), mention 101/110. Mémoire effectué sous la direction de Alberto Facchini. Titre : Applicazioni di un teorema di Bergman e Dicks. (26/02/2002) Enseignement Chargée de TD du cours Analyse réelle, M1 Mathématiques et applications, Université Paris 7 (Professeur responsable du cours : M. Y. Achdou) Chargée de 3 cours + 3 TP, Agrégation, Option Calcul scientifique, Université Paris 7. Chargée de TD du cours Algèbre et Analyse, L1 Sciences et Applicatins, Université Paris 7 (Professeur responsable du cours : M. M. Bermudez) Chargée de TD et TP du cours Optimisation Différentiable : Théorie et Algorithmes, pour la deuxième année de l ENSTA, et (Professeur responsable du cours : M. J.Ch. Gilbert) Encadrement du projet Tomographie sysmique en Matlab, pour la deuxième année de l ENSTA, et Chargée de TD et TP du cours Optimisation Quadratique, pour la première année de l ENSTA, et (Professeur responsable du cours : M.me H. Zidani) Activités de Recherche Exposés présentés dans des Workshop/Colloques/Conférences : Stochastic differential game : the adverse stopping case, Workshop on Numerical methods for Viscosity solutions and applications, 2

3 Universita La Sapienza, Roma, Italie, 6-8 Septembre http :// Préséntation du poster : Stochastic Differential Games : the adverse stopping case, Conference FGS-2004, Université d Avignon, France, Septembre http :// Estimation d erreur pour un problème de contrôle impulsionnel, 2eme Congrés National des Mathématiques Appliquées, Evian, France, Mai http :// Error estimates for a stochastic differential game, 22nd IFIP, Conference on System Modeling and Optimization, Politecnico di Torino, Italie, Juillet http ://www2.polito.it/eventi/ifip2005/ Error estimates for a stochastic impulse control problem, Conference on Optimization under Uncertainties, University of Heidelberg, Allemagne, Septembre http :// Numerical methods for HJB equations and error estimates, Conference on Optimization Frameworks for Industrial Applications, EDF, Paris, France, Octobre http :// Error estimates for a stochastic impulse control problem, Conference on Numerical Methods in Finance, Rocquencourt, France, 1-3 Fevrier http ://www-rocq.inria.fr/mathfi/amamef.html Numerical approximation for a super-replication problem, New trends in viscosity solutions and non-linear PDE, Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal, July http :// dgomes/newtrends/ Analyse numérique pour un problème de contrôle stochastique avec 3

4 contrôle non borné, Journée Théorie du contrôle, Université de Orsay, France, 18 Décembre http :// cerpa/journee-controle Some convergence results for Howard Algorithm, EUCCO 2007, Second European Conference on Computational Optimization Université de Montpellier II, 2-4 Avril http :// eucco07/ Numerical approximation for a superreplication problem, CODE 2007 : Conférence de la SMAI sur l optimisation et la décision, Institut Henri Poincaré, PAris, Avril http :// plc/code2007/ Séminaires Exposé Analyse numérique d un problème de contrôle stochastique avec contrôle non borné, Laboratoire de Physique Théorique, Université de Tours, 22 Juin Exposé Estimations d erreur pour des problèmes de contrôle stochastique, INRIA Sophia-Antipolis, Équipe Omega, 20 Février Exposé Approximation numérique pour un problème de sur-couverture, CMAP École Polytechnique, 3 Mai Participation à des Groupes de travail : Pendant les trois années de Thèse participation au Groupe de travail de l équipe SYDOCO, organisé par F. Bonnans, INRIA Rocquencourt. http ://www-rocq.inria.fr/sydoco Prix Colaurèate du Prix du meilleur poster pour la presentation du poster Stochastic Differential Games : the adverse stopping case, Conference FGS-2004, Université d Avignon, France, Septembre

5 Publications et travaux en cours Error estimates for a stochastic differential game : the adverse stopping case. Travail commun avec F. Bonnans et H. Zidani, IMA, Journal of Numerical Analysis, n. 26, 2006, pp Error estimates for a stochastic impulse control problem. Travail commun avec F. Bonnans and H. Zidani, Applied Mathematics and Optimization, vol. 5, n. 3, pp A super-linear convergence result for Howard algorithm, travail commun avec O. Bokanowski et H. Zidani, soumis to SIAM Control and Optimization. Numerical approximation of super-replication problems under gamma constraints, travail commun avec O. Bokanowski, B. Bruder et H. Zidani, en préparation. Numerical approximation of an impulse control problem with delay, travail commun avec N. Champagnat, D. Talay et E. Tanré, en préparation. Réalisation de logiciels Code en Scilab de résolution d un problème de contrôle stochastique impulsionnel (1d et 2d). Code en C de résolution d un problème de contrôle stochastique impulsionnel avec delai (1d). Code en C de résolution d un problème de contrôle stochastique impulsionnel avec delai pour les options barrière (2d). Compétences Langues connues Italien : lu, écrit, parlé : langue maternelle. Français : lu, écrit, parlé : très bon niveau. Anglais : lu, écrit, parlé : bon niveau. Connaissances Informatiques Logiciel informatique : Word, Excel, PowerPoint, Latex et HTML. Langage de programmation : C, C++, Scilab, Matlab. 5

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