Curriculum Vitæ. 1 Formation

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1 0000 Curriculum Vitæ 0000 Arthur Charpentier Né le 5 décembre 1975 à Caen, France Nationalité française, 3 enfants, Professeur au département de mathématiques, UQAM Thèmes de recherche : actuariat, économie de l assurance, réassurance et grands risques, finance de marché, valorisation d options, risque de crédit, tables de mortalité, méthodes numériques, risque climatique et statistique environmentale, démorgraphie et assurance-vie, économie de l incertain et mesures de risque, diversification des risques, dépendance et copules, statistique non paramétrique, économétrie et séries temporelles, statistique computationnelle. Adresse personnelle : 7749 rue St Dominique, Montréal, QC H2R 1X6, Adresse professionnelle : UQAM, 201, avenue du Président-Kennedy, PK-5151, Montréal, QC H2X 3Y7 Téléphone professionnel : # ou Blog : Formation /2008 Membre agrégé de l Institut des Actuaires, mémoire sur Insurance against large events, rapporté par J.P. Laurent (ISFA, Lyon) Doctorat en Mathématiques (Doctor in de Wetenschappen, Wiskunde), Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Belgique), encadrée par J. Beirlant (KUL) et M. Denuit (UCL). Jury: J. Beirlant, M. Denuit, J. Dhaene, A.L. Fougères, I. Gijbels, C. Gouriéroux & W. Schoutens, Dependence structures and limiting results, with applications in Finance and Insurance, Prix Actuariat Scor-Tillinghast de la meilleure thèse de doctorat, délivré par D. Kessler Membre qualifié de l Institut des Actuaires, et membre associé de l Institut Canadien des Actuaires, 1999 Master de Mathématiques Appliquées aux Sciences Économiques (DEA MASE), Université Paris Dauphine, Paris, 1999 Statisticien Économiste, majeur Finance et Actuariat, ENSAE, Paris, 1

2 Expérience professionnelle / Professeur Université du Québec à Montréal, Département de Mathématiques, Montréal, membre du comité de programme (2012), du comité de recrutement en statistiques (20112), en mathématiques (2012) et en actuariat (2013), membre du comité du doctorat en mathématiques (2013) Affilié à Quantact, groupe de recherche en actuariat quantitatif subvention dans le cadre du programme de subvention à la découverte du CRSNG 2010/2011 Chercheur invité, Université de Montréal, Département de Mathématiques, Montréal, 2009/2010 Professeur Chargé de Cours (PCC), École Polytechnique, Palaiseau, 2008/2011 Maître de Conférences, Université Rennes 1, Faculté d Économie, Place Hoche, Rennes, co-responsable du Master Statistique & Économétrie, participation aux jurys de stage et de fin d étude, Responsable pédagogique du Master 1 Statistique-Économétrie, UFRs de Maths et d Économie Affilié au Centre de Recherche en Economie et Management 2007/2008 Attaché Temporaire d Enseignement et de Recherche (ATER), Université Rennes 1, Faculté d Économie, Place Hoche, Rennes, 2006/2007 Professeur assistant, ENSAI, École Nationale de la Statistique et d Analyse de l Information, Campus Ker Lan, Bruz, 2002/2006 Professeur assistant, ENSAE, École Nationale de la Statistique et de l Administration Économique, Malakoff, en charge de la voie Actuariat/Finance puis Actuariat (voie F), correspondance pour les cours d assurance, réécriture du syllabus (passage au LMD, semestrialisation), réalisation des emplois du temps de la voie Actuariat, en charge des relations avec l Institut des Actuaires, participation aux jurys de stage et de fin d étude, rélecture des sujets d examens, mise en place d oraux de rattrapage 2001/2002 Chargé de missions de recherche à la FFSA, Fédération Française des Sociétés d Assurance, Paris, Département statistiques et études, Paris, modélisation du risque de faillite à partir des comptes publics, valorisation des méthodes alternatives de couverture (cat bonds), recalcul des coefficients de crédibilité en tarification incendie entreprise 1999/2001 Responsable du département d actuariat à AXA General Insurance Hong Kong Limited, assistant manager, Actuarial Department [coopération pour le service national ], reporting (mensuel) et détermination du montant des provisions, tarification des assurances accident du travail sur les chantiers de construction, gestion actif passif, mise en adéquation de l actif avec la duration de certains branches 1998/1999 Chargé de missions pour Exane, Recherche obligataire, Paris. modèle PRIME 2.0 de risque de crédit (Gauss, VB & Excel). Informatique L A TEX, R, Splus, SAS, EViews, RATS, Gauss, C++, Visual Basic. 2

3 Publications 0000 Livres Charpentier, A. (2014) Computational Actuarial Science, with R, Chapman & Hall, Editeur. Charpentier, A. & Dutang, C. (2012) Actuariat avec R, Charpentier, A. (2008) Dependence structures and limiting results, with applications in Finance and Insurance, VDM Pulishers, Charpentier, A. & Denuit, A. (2005) Mathématiques de l Assurance Non-Vie - Tarification et provisionnement (Tome 2), Economica, [2nd ed. 2013] Charpentier, A. & Denuit, A. (2004) Mathématiques de l Assurance Non-Vie - Principes fondamentaux de théorie du risque (Tome 1), Economica, Chapitres d ouvrages Charpentier, A. (2013) Copules, in Statistique du risque, J.J. Droesbeke & G. Saporta Eds., à paraître, Technip. Charpentier, A. (2013) Mesures de risques, in Statistique du risque, J.J. Droesbeke & G. Saporta Eds., à paraître, Technip. Charpentier, A. (2013) Statistique de l assurance, in Statistique du risque, J.J. Droesbeke & G. Saporta Eds., à paraître, Technip. Charpentier, A. & Kaas, R. (2013) Introduction in Computational Actuarial Science, with R, A. Charpentier Ed.,à paraître, Chapman & Hall. Charpentier, A. & Tufféry, S. (2013) Statistical Learning in Computational Actuarial Science, with R, A. Charpentier Ed., à paraître, Chapman & Hall. Boucher, J.-P. & Charpentier, A. (2013) General Insurance Pricing in Computational Actuarial Science, with R, A. Charpentier Ed., à paraître, Chapman & Hall. Charpentier, A., Fermanian, J.-D. & Scaillet, O. (2006) The estimation of copulas : theory and pratice, Chapter 2 in Copula methods in derivatives and risk management: from credit risk to market risk, J. Rank Ed. (2006), Risk Book. Articles dans des revues internationales avec comité de lecture Charpentier, A. & Mussard, S. (2011), Income Inequality Games, Journal of Economic Inequalities, 9, Charpentier, A. (2011) 2003 heatwave and its return period, Climate Change, 101, Charpentier, A. (2009) Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas, Kybernetika, 44, Charpentier, A. & Oulidi, A. (2010) Beta kernel estimation for Value-At-Risk of heavy-tailed loss distributions, Computational Statistics, 20, Charpentier, A. & Segers, J. (2009) Tails of Archimedean Copulas, Journal of Multivariate Analysis, 100, Charpentier, A. & Oulidi, A. (2009) Estimating allocations for Value-at-Risk portfolio optimization, Mathematical Methods in Operations Research, 69, Charpentier, A. (2009) Insurability of climate risks, Geneva Papers of Risk and Insurance, 33,

4 Charpentier, A. & Segers, J. (2008) Convergence of Archimedean copulas, Statistics & Probability Letters, 78, Charpentier, A. & Sibaï, D. (2008) Dynamic flood modelling: Combining Hurst and Gumbel s approach, Environmetrics, 20, Charpentier, A. (2007) Insuring risks when pure premium is infinite?, Bulletin Français d Actuariat, 7(13), Charpentier, A. (2007) Actuariat et datamining: prise en compte des corrélations, Revue des Nouvelles Technologies de l Information, Charpentier, A. & Segers, J. (2007) Lower tail dependence for Archimedean copulas: characterizations and pitfalls, Insurance Mathematics and Economics, 40, Charpentier, A. & Juri, A. (2006) Limiting dependence structures for tail events, with applications to credit derivatives, Journal of Applied Probability, 43, Boüette, J.C., Chassagneux, J.F., Sibaï, D., Terron., R. & Charpentier, A. (2005) Wind in Ireland : long memory or seasonal effect?, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20, Autres contributions Articles de vulgarisation Charpentier, A. (2012) De la difficulté de faire parler des chiffres pour analyser la gravité des accidents de la route. Variance, à paraître. Charpentier, A. (2011) La loi des grands nombres et le théroème central limite comme base de l assurabilité? Risques (86) Charpentier, A. (2010) Quel avenir pour les systèmes bonus-malus, Risques (83), Charpentier, A. (2010) La modélisation en réassurance, Risques (80), Charpentier, A., Devineau, L. & Nessi, J.M. (2010) Mesurer le risque lors du calcul des provisions pour sinistres à payer, Risques (83), Charpentier, A. (2009) Value at risk et probabilité de ruine, entre vaccination et banque d affaires, Risques (76), Charpentier, A. (2007) Ajuster les tables de mortalité : le rôle des actuaires, Risques, (72), Charpentier, A. (2007) La crédibilité: Risques, (71), un pasteur et un philosophe pour soutenir les actuaires, Publications dans des comptes rendus de colloques à comité de lecture Charpentier, A. (2008) Optimal reinsurance under ruin probability target, (2008), Proceedings of the Rare Event Simulation Conference Charpentier, A. (2008) Pricing catastrophe options in incomplete market, (2008), Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference: Interplay between Finance and Insurance, Charpentier, A. (2003) Tail distribution and dependence measures, (2003), Proceedings ASTIN Berlin. Prépublications et rapports de recherche Charpentier, A., Fougères, A.-L., Genest, C. & Nešlehová, J. (2013). Multivariate Archimax Copulas. soumis Charpentier, A. & Gallic, E. (2012). Visualizing spatial processes using Ripley s correction: an application to bodily-injury car accident location. soumis, hal Charpentier, A., Galichon, A. & Henry, M. (2012) Local Utility and Multivariate Risk Aversion, soumis, ssrn

5 Boudreault, M. & Charpentier, A. (2011) Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. soumis, hal , Charpentier, A. & Le Maux, B. (2011) Insuring natural catastrophes: when should government intervene, soumis, ssrn , Charpentier, A. (2010) Reinsurance, ruin and solvency issues: some pitfalls, (2010) Working Paper, hal , Charpentier, A. & Causeur, D. (2009) Lunar cycles and birth rates, Working Paper, hal , Enseignement 0000 Probabilités, statistiques et méthodes numériques 2012/2013 Cours ACT2121 Actuariat I, UQAM 2011 Cours STT2700 Concepts et méthodes en statistiques, Université de Montréal, 2008/2009 Cours d Analyse des données multivariées (M1), Université Rennes 1, 2008/2010 Cours de Rappels de probabilités & statistiques (M1), Université Rennes 1, 2007/2008 TD de Statistique (L3), Université Rennes 1, cours P. Mériot, 2006/2007 Cours Statistique (M2), Université des Sciences Economiques, Ho-Chi-Minh Ville, Vietnam, 2006/2007 TD de Statistique (L3), ENSAI, cours M. Delecroix, 2006/2007 TD de Méthodes numériques en statistiques (simulation) (M1), ENSAI, cours P. Druilhet, 2007 Cours R pour les actuaires, formation interne, AXA College, 2005/2006 Cours Statistiques avancées (M2), Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban, 2003/2006 Formation interne, probabilité et statistiques (préparation pour le cours d Administrateur), INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Paris. Économie 2009/2010 TD de Microéconomie, École Polytechnique, cours M-L. Alain & P. Picard, Économétrie et modèles de régression (théorie et applications) 2011/2012 Cours ACT6420 Modèles de prévision, UQAM 2008 Cours Méthodes non linéaires en économétrie et en finance, Fondation du Risque, Paris (avec G. Celeux & R. Douady), 2008/2009 Cours d Économetrie de la Finance (M2), Université Rennes 1, 2008/2009 Cours d Économetrie (M1), Université Rennes 1, MASS, 2007/2008 TD d Économetrie (M1), Université Rennes 1, cours I. Cadoret, 2006/2007 Cours d Économétrie de la Finance (M2), Institut de Gestion de Rennes, 5

6 2003/2007 Cours d Assurance Non-Vie (M2), ENSAE, avec F. Bucchini (Directeur Général AXA Cessions), 2004/2005 Short course on Advanced Statistical Methods in Insurance, 3rd Conference in Actuarial Science & Finance, Samos, Grèce, 2002/2003 TD d Économétrie non-linéaire (M1), ENSAE, cours B. Salanié. Séries temporelles et processus (théorie et applications) 2014 Cours de Séries temporelles (cours gradué), UQAM-ISM, 2007/2008 Cours de Calcul stochastique en assurance (M2), ISUP (Institut de Statistique de l Université de Paris), 2006/2007 Cours de Chaînes de Markov (M1), ENSAI, notes Notes de cours, 2001/2005 Cours de Séries temporelles: théorie et applications (M2), Université Paris Dauphine, notes Notes de cours, et TS2.pdf, 2001/2002 TD de Séries temporelles linéaires (M1), ENSAE, cours C. Doz. Mesures de risques, dépendance et diversification Cours MAT8886 Copules et valeurs extrêmes (cours gradué), UQAM, 2008/2010 Cours d Économie de l incertain, École Polytechnique, avec A. Galichon, 2008/2009 Cours d Axiomatique dans l incertain (M2 recherche), Université Rennes 1, 2007 Cours Risk measure and dependence in finance, formation interne, EdF 2006/2007 Cours de Mesures de risques et copules (M2), ENSTA (École Nationale Supérieure des Techniques Avancées), Paris, 2006/2007 Short course on Dependence in finance and insurance, 17th Actuarial Summer School in Warsow, Warsow University, Pologne, 2006/2007 Cours de Mesures de risques, Centre d Études Actuarielles & Institut des Actuaires, 2004/2007 Cours de Risques corrélés en finance (M2), ENSAI, 2003/2005 Cours de Risques extrêmes et risques corrélés en assurance (M2), Université Paris Dauphine, avec C. Hess. Risques extrêmes 2009 Cours Measuring and covering catastrophic risk, Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance 2007 Cours Measuring and covering catastrophic risk, formation interne, AXA, 2007 Cours Extremal dependence in insurance and reinsurance, formation interne, SCOR, 2004/2007 Cours de Risques extrêmes et réassurance (M2), ENSAE, 2006/2007 Cours de Risques extrêmes et réassurance (M2), Institut de Mathématiques Appliquées, Angers, 2006/2007 Cours de Réassurance (M2), Université Paris I Sorbonne. 6

7 Finance et valorisation d options 2008/2009 Cours de Méthodes avancées en gestion d actifs (M2), Université Rennes 1, 2005/2007 Cours de Méthodes numériques en finance (M2), ENSAI, notes Notes de cours téléchargeable, 2005/2007 Cours de Valorisation d options (M2), Institut de Gestion de Rennes. Assurance Cours ACT2040 Actuariat IARD 2, UQAM, 2010 Cours STT6705V Statistique de l assurance, Université de Montréal, retransmis en visio à l Université de Rennes 1, 2008/2009 Cours de Méthodes de provisionnement en assurance non-vie formation continue, 2009/2011 Cours de Statistique de l actuariat (2) (M2), Université de Rennes 1, 2008/2010 Cours de Statistique de l actuariat (1) (M1), Université de Rennes 1, 2006/2007 Cours d Audit de l assurance (M2), Institut de Gestion de Rennes, 2003/2004 Cours d Assurance non-vie (M2), ENSEA, Abidjan, Côte d Ivoire, 2002/2005 TD de Théorie du risque et de mathématiques de l assurance (M1), Université Paris Dauphine, cours C. Hess Encadrement d étudiants 0000 Encadrement 2013/ J. Viard, Modèles économétriques en assurance, Université de Rennes 1, Maîtrise 2013 K. Lahirchi, Modèles latents dynamiques en assurance, UQAM, Baccalauréat 2013 C. Tremblay-Bergeron, Lois mélanges et classification, application aux tremblements de terre, UQAM, Baccalauréat [bourse CRSNG] 2005/2006 Y. Alouani, Mesures de risques et théorie du transport optimal, UQAM, Doctorat 2012/ A. Barry, Causalité et économétrie: application à la modélisation de l obésité, UQAM, Doctorat [bourse Institut de Santé Publique du Québec] 2011/2012 E. Gallic, Analyse spatio-temporelle, UQAM & Université de Rennes 1, Maîtrise soumission d article poster prix meilleur poster conférence R (Lyon, 2013) 2005/2006 M. Durand, Modèles dynamiques sur les tremblements de terre, UQAM, Baccalauréat soumission d article 7

8 2005/2006 O. Bernardin, Ecological Fallacy et problème de données agrégées en économétrie, UQAM, Baccalauréat 2005/2006 G. Chau & A.N. Dinh, Mesures de provision cohérentes et méthodes ligne łigne pour des risques non-vie, ENSAE, Master 2, avec F. Planchet (Univ. Lyon 1). soumission d article 2005/2006 T. Anglade & K. Masset, Analyse de la rentabilité de contrats d assurance vie à garanties complexes sous Solvabilité II, ENSAE, Master 2, avec B. Menoni (SIA Conseil) 2005/2006 A. Caria, Contrats de fidélité en bancassurance, Mémoire d actuariat, Centre d Études Actuarielles, 2008/2009 E. Dupuy & A. Kha, Le risque tempête en Europe, ENSAE, Master 2, avec G. Gorge & M. Choux (AXA GRM) 2005/2006 C. Pravin & J. Payen, Provisionnement et incertitude à un an, ENSAE, Master 2, avec A. Deleurence & E. Pierron (AXA GRM) 2005/2006 B. Matoubela, régression quantile, Université Rennes 1, 2005/2006 F. Portier, Valorisation d options par arbre, Université Rennes 1, Master /2008 A. Oulidi, Modèles nonparamétriques en science actuarielle, Mémoire d actuariat, Centre d Études Actuarielles, publié dans Computational Statistics et Mathematical Methods in Operations Research. 2005/2006 Valorisation d option par tranformée d Esscher (Gerber-Shiu), Université Paris I, Master 2, 2005/2006 Prime de Wang et application en réassurance, Université Paris I, Master 2, 2005/2006 Tendance et réchauffement climatique, ENSAE, Master 1, avec E. Masse (ENSAE), 2005/2006 E. Quéma & J. Ternat, Valorisation par indifférence d utilité, ENSAE, Master 2, avec R. Elie (ENSAE-CREST), 2005/2006 B. Favetto, Mesures non-additive et applications en économie, ENS Cachan, Master 1, rapport Rapport de stage, stage-2005-ens.pdf, 2004/2005 K. El Dairi, Probabilistic arithmetics: bornes sur des transformées de couples de variables aléatoires, ENSAE, Master 2, rapport Rapport de stage, 2005/2006 A. At, A. Fortin, C. Gosselin & M. Lenoir, Tables de mortalité prospectives et le modèle de Lee & Carter, ENSAE, Master 2, rapport Rapport de stage, 2003/2004 D. Sibaï, Modélisation des inondations, ENSAE, Master 2, publié dans Environmetrics 2005/2006 Mesure spectale et risques extrêmes, le project Neptun, ENSAE, Master 1, 2005/2006 Espérance d utilité et approche duale en économie, ENSAE, Master 1, avec B. Menoni (CREST & EUREQua), 2002/2003 J-C. Bouëtte, J-F Chassagneux, D. Sibaï & R. Terron, Mémoire longue et tempêtes, ENSAE, Master 1, publié dans Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 8

9 Divers et jury 2013/ Membre du groupe de travail General Insurance & Statistical Application de la SOA (Society of Actuaries), piloté par Stuart Klugman. Participation à la rédaction du curriculum pour l examen AST Application of Statistical Techniques du SOA s General Insurance Track, 2013 Membre du jury de la thèse de doctorat Quantifying biometric life insurance risks with nonparametric smoothing methods de J. Tomas, Universiteit van Amsterdam, (dir. R. Kaas), 2011 Rapporteur de la thèse de doctorat Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l assurance vie en Afrique subsaharienne francophone: Analyse et mesure des risques liés à la mortalité, A. Kamega, Université Lyon 1, (dir. F. Planchet), 2011 Rapporteur de la thèse de doctorat Vine copulas and conditional correlation in Finance, P-A. Maugis, Université Paris I Sorbonne, (dir. D. Guégan), 2010 Membre du jury de la thèse de doctorat Contribution à l étude du processus empirique de copule, T. Zari, Université Paris VI Pierre & Marie Curie, (dir. P. Deheuvels), 2010 Rapporteur de la thèse de doctorat Effets des comportements risqués des conducteurs sur la sinistralité: analyse empirique sur des données françaises, M. Maatig, Université Paris II Assas, (dir. M. Grun-Rehomme), 2008 Rapporteur de la thèse de doctorat Nouvelles approches de l étude de la sinistralité en assurance automobile, N. Benlagha, Université Paris II Assas, (dir. M. Grun-Rehomme), 2003/2006 Membre du Jury de l Institut des Actuaires (120 soutenances en 3 ans), 2003/2005 Membre du Jury pour le concours d entrée à l École Nationale d Administration (ENA) Conférences, séminaires et activités de recherche 0000 Conférences World Social Science Forum, Montréal, Mai 2013, Journées de Finance Mathématiques, Montréal, Mai 2013, R/Rmetrics Meielisalp Workshop & Summer School on Computational Finance and Financial Engineering, Meielisalp, Suisse, Juin 2012, Journées de Finance Mathématique, HEC Montréal, Mai 2012, Journées de la Société Canadienne de Sciences Économique, Mont Tremblant, Mai 2012, Workshop Risque et changement climatique, ISFA, Lyon, Novembre 2011, Journées de la Société Canadienne de Sciences Économique, Sherbrooke, Mai 2011, Workshop on insurance mathematics, Montréal, Janvier 2011, Risk Intelligence Symposium & Knowledge 2009 Session: Financial Risks, Credit Risk, Long term risk, environment risk & insurance risk, Paris, Octobre 2009, International workshop on dynamic and multivariate risk measures, Université Paris Dauphine, Octobre th International Workshop on Rare Event Simulation, Rennes, Septembre 2009, 9

10 Workshop Analyse Spatio-Temporelle des Risques, Université de Grenoble, aout 2009, Conférence Banque de France, Université de Rennes 1, Juin 2009, Satellite Meetings, Rio de Janeiro, Avril 2009 Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, Sao Paulo, Avril 2009 Summer School of the Groupe Consultatif Actuariel Européen: Enterprise Risk Management (ERM) and Solvency II, ISFA, Lyon, Juillet 2008 International Workshop on Applied Probability, Université Compiègne, Juillet 2008 Grands risques et réassurance, Université Paris Dauphine, Juin 2008 Journées de statistiques SSC-SFdS, Ottawa, Canada, Mai 2008 Public Economics At the Regional and Local level in Europe, Rennes, Mai 2008, Actuarial and Financial Mathematics Conference (interplay between Finance and Insurance), Bruxelles, Belgique, Février 2008 Workshop: prospective mortality tables, longevity and mortality linked securities, Paris, Février 2008, Workshop: solvency II and internal models, Sepia, Paris, Septembre 2007, Workshop: risk measures and capital allocation, Sepia, Paris, Juin 2007, 3ème Congrès de l Institut des Actuaires, Paris, Juin 2007, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft fâÿr Didaktik der Mathematik, Multivariate Dependence Modelling using Copulas - Applications in Finance, Humboldt-Universiteit zu Berlin, Allemagne, Mars 2007, Workshop: Insurance and Adaptation to Climate Change, école Polytechnique, Paris, Mars 2007, Journées Extraction et gestion des connaissances, Université de Namur, Namur, Belgique, Janvier 2007, Conférence: Statistiques et assurance, Institut de Mathématiques Appliquées, Angers, Novembre 2006, Conference Insurance Mathematics and Economics, Leuven, Belgique, Juillet 2006, Journées SfDS (Société Française de Statistique), XXXVIIIèmes Journées de statistique, Clamart, Mai 2006, Journées de Statistique Rennaise, Rennes, Novembre 2005, Conference: Extreme values, copulas and applications day (X-Day 1), Université Montréal, Canada, Juin 2005, Conference Insurance Mathematics and Economics, Québec, Canada, Juin 2005, Conference Statistique sur données dépendantes, CREST, Paris, Janvier 2005, Journees de Statistique Rennaise, Rennes, Octobre 2004, Seminaire AXA - ENSAE, Octobre 2004, 3rd Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, Grèce, AoËŽt 2004, Journees SfDS, XXXVIèmes Journées de statistique, Montpellier, Mai 2004, 10

11 Conference Dependence Modeling: Statistical theory and applications in finance and insurance, Univ. Laval, Québec, Canada, Mai 2004, Conference: Statistical issues in actuarial risk modeling: dependence modeling and detrending, EURANDOM, Technische Universiteit Eindhoven, Pays-Bas, Septembre 2003, ASTIN Colloquium (Actuarial STudies In Non-life insurance) Berlin, Allemagne, AoËŽt 2003, Conference Insurance Mathematics and Economics, Lyon, Juin 2003, ASTIN Conference, Paris, Juin Séminaires et groupes de travail Society of Actuaries, Novembre 2013 [webinar] Universiteit van Amsterdam, Janvier 2013, HEC Lausanne, Janvier 2013, GeoTop, UQAM, Janvier 2012, Université Laval, Mai 2011, Université Laval, Avril 2011, Université Laval, Mars 2011, Groupe de travail Desjardins Assurance, Février 2011, HEC Montréal, Novembre 2010, University McGill, Novembre 2010, Seminaire Milliman, Mai 2010, SCOR Internal Seminar, Mai 2010, Université de Rennes I, Fevrier 2010, Groupe de Travail ESSEC, Paris, Decembre 2009 Université de Montpellier, Avril 2009, Université de Brest, Avril 2009, ENSAI-Université Rennes I & Université Rennes II, Avril 2008, Université de Nantes, Avril 2008, Université Paris 6, Mars 2008, Université Rennes I, CREM, Mars 2008, Universiteit van Amsterdam, Pays-Bas, Janvier 2008, Université Toulouse I, GREMAQ, Décembre 2007, Imperial College, Londres, Royaume Uni, Mai 2007, Paris Sciences-Economiques, ENS Cachan, Mars 2007, Université de Grenoble, Mars 2007, Université Paris X (Nanterre), Mars 2007, 11

12 Univeristé de Compiègne, Janvier 2007, Universidad de Valparaìso, Chili, Décembre 2006, ENSAI-Université Rennes I & Université Rennes II, Septembre 2006, Paris Jourdan - Sciences Economiques (séminaire ENS-EHESS-ENPC-X), Paris, Septembre 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Belgique, Février 2006, Institut de Mathématiques Appliqués, Angers, Janvier 2006, ENSAI, Avril 2005, Université Paris 1, Novembre 2004, Séminaire de LFA du CREST, Paris, Juin 2004, Université Paris Dauphine, May 2004, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, Novembre 2003, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, Mai 2003, Séminaire A.F.F.I. (Association Française de Finance), Novembre, Paris, 2002 Commission Dommage de l Institut des Actuaires, Paris, Octobre Organisation et présidence de sessions 2014 Organisation d un atelier Modélisation en sismologie, avec Mathieu Boudreault (Quantact) & Fiona Darbyshire (Geotop) 2012 Membre du comité de programme, Journées SFdS-Bruxelles 2012, 2009 Organisation des Journées d Économie et d Économétrie de l Assurance, Université Rennes 1, Rencontre praticiens-académiques, avec Olivier Cabrignac (SCOR, Paris), Georges Dionne, (HEC Montréal), Emmanuel Dubreuil (Aon Benfield, Paris), Pierre-Yves Geoffard (Paris School of Economics), Guillaume Gorge (AXA Group Risk Management, Paris), Renaud Legal (CNAM, Paris), Stéphane Loisel (ISFA, Lyon), Pierre Picard (Ecole Polytechnique, Paris), Klaus Schmidt (TU Dresden, Dresde), Nicolas Treich (INRA & Toulouse School of Economics) provisionnement et risk management, assurance-vie et risque de longévité, aléa-moral, antisélection et économie de l assurance et grands risques et titrisation Chairman de la session copulas, International Workshop on Applied Probability, Compiègne, 2008 Organisateur de la session copulas and dependence models (invités A.C Favre (INRS Québec), S. Loisel (ISFA Lyon) & J. Neslehova (McLean Harvard & ETHZ)), Journées de statistique, Ottawa, 2007 Chairman de la session risk management, Conférence S.F.d.S. Angers, 2006 Chairman de la session dependence and finance, Conférence I.M.E. (Insurance Mathematics and Economics) Leuven, 2005 Chairman de la session dependence models, Conférence I.M.E. (Insurance Mathematics and Economics) Québec. 12

13 Membre du Comité Scientifique de conférences et projets de recherche 2013/ Participation au projet CORSSA (The Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis) 2012 Mission pour HMG Finance sur la date de fin de certaines startégie d allocations de portefeuilles, 2009/2010 Expertise auprès de l ONIAM (Organisme National d Indemnisation des Accidents Médicaux) sur la prédiction budgétaire des paiements futurs. 2009/ Membre du groupe banque-finance-assurance de la Société Française de Sataistiques, participation aux Journées d Études Statistiques en octobre 2010 sur le thème approches statistiques du risque Membre du comité scientifique du congrès UseR!, AgroCampus, Rennes. 2009/ Membre du comité scientifique et du comité de pilotage de la Chaire Lyon I Capital Économique de la Fondation du Risque. 2008/2011 Membre du comité scientifique et du comité de pilotage de la Chaire AXA-X-ENSAE Grands Risques de la Fondation du Risque, working groups Changement climatique, Modélisation du risque de seconde espèce, Modélisation et titrisation du risque de réserve IARD 2008/2009 co-organisateur du séminaire macroéconomie & finance du CREM, Université de Rennes 1, 2008/2012 Membre du projet ANR, spatio-temporal dependence in the modelisation of risk (supervisé par V. Maume-Deschamps, ISFA, Lyon), 2003/2005 Membre du groupe de travail TELEMAQUE sur le rôle de l état dans les Marchés d assurance, Commissariat Général au Plan, sous la direction de J.P. Betbèze, 2006 Expertise auprès du Conseil de la Concurence (sur les problématiques de Responsabilité Civile Médicale), 2007 Data mining dans la banque, l assurance et la finance, Comité Scientifique, ENST Bretagne, 2005 Conférence Data Mining et apprentissage statistique : applications en assurance, Comité Scientifique, Université de Niort. Activités d arbitre (referee) Rapporteur pour Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Theory and Decision, Insurance: Mathematics and Economics (6), Journal of Banking and Finance, Canadian Journal of Statistics, Journal of Computational and Graphical Statistics, Journal of Multivariate Analysis (8), Communications in Statistics: Theory and Methods (3), Quantitative Finance, Journal of the American Statistical Association, TEST, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Statistics and Decision, Kybernetika, European Journal of Finance, Mathematics and Financial Economics, Statistica Sinica, Extremes (3), Physics and Chemistry of the Earth, Computational Statistics, Geneva Papers on Risk (3), Bernoulli, Water Ressources, Mathematical Finance, Journal of Risk, Scandinavian Actuarial Journal, Advances in Statistical Analysis, European Actuarial Journal (3), Metrika, Journal of Statistical Planning and Inference (2), Annals of Applied Statistics, Constructive Approximation, Econometric Reviews, Annals of Actuarial Science, Economic Theory Journal of Statistical Software (2), Journal of Population Economics. 13

14 Rapporteur pour les projets soumis National Security Agency (NSA) pour le Mathematical Sciences Grant Program Rapporteur pour les projets soumis au Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRNSG) Rapporteur pour les projets soumis à l Agence Nationale pour la Recherche (ANR) en France Rapporteur pour les projets de la Fondation AXA pour la recherche. Bourses et prix Prix Actuariat Scor-Tillinghast 2006 de la meilleure thèse de doctorat, Allocation du Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRNSG), , Bourse de la Geneva Association on Risk and Insurance, 2010, Allocation de recherche de la Chaire AXA-X-ENSAE, , Allocation de recherche de la Chaire Groupama-Dauphine, Autres / Rédacteur du blog ( 350, 000 visiteurs par an, 1, 600, 000 pages vues, ex et du compte ( 3, 750 abonnés) 2010 Participation à la Biennale d Art Contemporain à Rennes, avec J. Prévieux, 2002 Membre du jury du Livre Inter, (vainqueur: Christian Gailly) [version Août 2013] 14

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Curriculum Vitæ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Curriculum Vitæ 0000 Curriculum Vitæ 0000 Arthur Charpentier Né le 5 décembre 1975 à Caen, France Nationalité française, 2 enfants, Maître de Conférences, Université Rennes 1, Membre du CREM (Centre de Recherche en Économie

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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1 Formation Arthur Charpentier Né le 5 décembre 1975, en France Nationalité Française, Résidence Permanente Canadienne Marié, 3 enfants, Professeur, Université du Québec à Montréal (Département de Mathématiques) Maître

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