COTATION VALOR SYMBOL LAST TRADING DAY AND LAST TRADING TIME (ZURICH TIME) OF VALOR AT SWX SWISS EXCHANGE LBABB

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1 KOTIERUNGSPROSPEKTERGÄNZUNG SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE COTATION The Listing Prospectus (Pricing Supplement) for each of the Valors listed in the below table is herewith amended in accordance with the information in the trading systems of SWX Swiss Exchange as follows: VALOR SYMBOL LAST TRADING DAY AND LAST TRADING TIME (ZURICH TIME) OF VALOR AT SWX SWISS EXCHANGE LBABB : LBAAD : LBAAU : LBAAE : LBAAC : LBAAF : LBAAG : LBAAI : LBAAP : LBAAQ : LBAAX : LBSDP : LBAAT : LBBBA : LBBBB : LBSXK : LBBBJ : LBWMT : LBAAA : LBAAB : LBAAR : LBAAV : LBAAY : LBAAW : LBAAZ : LBAAS : LBAAH : LBAAJ : LBAAK : LBAAN : LBAAO : LBAAL : LBAAM :00 Zürich, /1

2 Derivative Solutions Team Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Telefon Valor ISIN CH Symbol LBAAY 14.52% Lehman Brothers Barrier Reverse Convertible auf Worst of Solarworld, Renewable Energy, Suntech Power Holdings BASISWERT Aktie Börse Bloomberg Reuters ISIN Solarworld AG Frankfurt SWV GR SWVG.DE DE Renewable Energy Corp AS Oslo REC NO REC.OL NO Suntech Power Holdings Co. Ltd. NYSE STP US STP US86800C1045 PRODUKTBEDINGUNGEN Emissionsvolumen CHF (nomineller Handel) Währung CHF (Quanto) Nennwert CHF Emissionspreis 100% des Nennwertes Basiswert Levels/Ratios Bloomberg Ticker Referenzkurs (RK) Ausübungspreis (in 100% des RK) Barrierpreis (in 60% des RK) SWV GR EUR EUR EUR REC NO NOK NOK NOK STP US USD USD USD Coupon Coupondatum / -betrag 14.52% p.a. Die jährliche Zahlung wird aus steuerlichen Gründen in zwei Komponenten aufgeteilt: % p.a. Zinsanteil (unterliegt der Einkommenssteuer) und % p.a. Prämienanteil (unterliegt nicht der Einkommenssteuer) Zahlung per Nennwert: Coupon 1: CHF am , Coupon 2: CHF am Fixierungstag Schlussfixierungstag Liberierungstag Rückzahlungstag RÜCKZAHLUNG Sofern die Zertifikate nicht vorher zurückgenommen oder annulliert werden, bezahlt oder übergibt der Emittent dem Inhaber der Zertifikate am Rückzahlungstag einen Betrag, der von der Berechnungsstelle zum Bewertungstag gemäss folgenden Angaben berechnet wird. Der Coupon wird unabhängig von den verschiedenen Szenarios ausbezahlt. (1) Wenn kein Barrier Ereignis eingetreten ist, einen Betrag in Höhe von 100% des Nennwertes pro Zertifikat; (2) Wenn ein Barrier Ereignis eingetreten ist, gilt eines der folgenden Rückzahlungsszenarios: (a) Wenn der Schlusskurs einer der Basiswerte über dem jeweiligen Ausübungspreis liegt oder gleich dem Ausübungspreis ist, 1/3

3 einen Betrag der 100% des Nennwertes entspricht; oder (b) Wenn der Schlusskurs von einem oder mehreren Basiswerten unter dem jeweiligen Ausübungspreis liegt, einen Barbetrag in CHF bezahlen, der auf dem Schlusskurs des Schlechtesten Basiswertes basiert und auf Grund der folgenden Formel von der Berechnungsstelle berechnet wird. Nennwert x Schlusskurs des Schlechtesten Basiswertes / Referenzkurs des Schlechtesten Basiswertes wobei: Barrier Ereignis Beobachtungszeitraum Schlusskurs Ein von der Berechnungsstelle festgelegtes Ereignis, bei dem der Preis des Basiswertes zu einem beliebigen Zeitpunkt (kontinuierliche Beobachtung) an der Börse während des Beobachtungszeitraums zum Barrierpreis oder unter dem Barrierpreis gehandelt wird. Ein planmässiger Börsentag während des Zeitraums vom der Fixierungstag (inkl.) bis zum Schlussfixierungstag (inkl.). Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der Börse am Schlussfixierungstag. Schlechtester Basiswert Basiswert mit der höchsten negativen Rendite zwischen dem Fixierungstag und dem Schlussfixierungstag. EMITTENT Emittent Lehman Brothers Securities N.V., Curaçao Garantiegeber Lehman Brothers Holdings Inc., Delaware (Moody s: A1 / Standard & Poor s: A) Lead Manager Lehman Brothers International (Europe), London HANDELS- / SETTLEMENT-BEDINGUNGEN Market Making Pricing Quotation Coupon Convention Mindestkauf CHF Kleinste Stückelung CHF Form Clearing Börsenkotierung Unter normalen Marktbedingungen wird der Lead Manager Geld- und Briefkurse mit einer Spanne von 1,00 % auf Reuters (LBCH) / CH =S und Bloomberg (LBCH) stellen. Preis exkl. Couponwert: Clean Notierung 30/360 (unadjusted); Modified Following Business Day Convention Die Zertifikate sind in einem Globalzertifikat verbrieft. SIS SegaInterSettle Die Kotierung wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Letzter Handelstag: Schlussfixierungstag, 17 Uhr SONSTIGE BEDINGUNGEN Berechnungsstelle Anwendbares Recht Gerichtsstand Lehman Brothers International (Europe) Englisch (die Garantie unterliegt dem Recht von New York) Die Gerichte Englands RISIKOFAKTOREN Die in diesem Kotierungsinserat genannten Zertifikate qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert bei noch überwacht von der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). Käufer der Zertifikate sollten sich bewusst sein, dass sie insbesondere: dem Kreditrisiko des Emittenten bzw. Garantiegebers und 2/3

4 dem Risiko eines Verlustes des gesamten zum Kauf der Zertifikate eingesetzten Kapitals ausgesetzt sind. VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN USA, US persons, UK, EEA Zürich, Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. Der Kotierungsprospekt mit den allein massgeblichen Bedingungen in englischer Sprache und weitere Informationen können beim Lead Manager, c/o Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch, Talstrasse 82, 8001 Zürich bezogen werden. 3/3

5 Derivative Solutions Team Switzerland Lehman Brothers International (Europe), Zurich Branch Phone Valor ISIN CH Symbol LBAAY 14.52% Lehman Brothers «Barrier Reverse Convertible sur Worst of» Solarworld, Renewable Energy, Suntech Power Holdings SOUS-JACENT Action Bourse Bloomberg Reuters ISIN Solarworld AG Frankfurt SWV GR SWVG.DE DE Renewable Energy Corp AS Oslo REC NO REC.OL NO Suntech Power Holdings Co. Ltd. NYSE STP US STP US86800C1045 CONDITIONS GENERALES DU PRODUIT Taille CHF (Négoce en notionnel) Devise CHF (Quanto) Coupure CHF Prix d émission 100% de la Coupure Niveaux du Sous-Jacent /Ratios Bloomberg Ticker Prix de Référence (RP) Prix d Exercice (100% du RP) Prix Barrière (60% du RP) SWV GR EUR EUR EUR REC NO NOK NOK NOK STP US USD USD USD Coupon 14.52% p.a. Le paiement annuel est divisé en 2 composantes pour des raisons fiscales en Suisse: % p.a.: composante d intérêts (soumise à l impôt sur le revenu) et % p.a.: composante de prix d option (exempte d impôt sur le revenu) Coupon/Date de Payment Coupon 1: CHF le , Coupon 2: CHF le Date de Détermination du Prix d Exercice Date d Évaluation Date d Émission Date d Échéance REMBOURSEMENT DES CERTIFICATS A moins que les Certificats aient été remboursés antérieurement ou annulés, l émetteur devra payer ou livrer au porteur des Certificats à la Date d Echéance un montant déterminé par l Agent de Calcul à la Date d Evaluation, conformément à ce qui suit. Le Coupon est payable dans tous les scénarios. (1) Si un Evénement Barrière n est pas survenu, un montant égal à 100% de la Coupure par Certificat; (2) Si un Evénement Barrière est survenu, l un des scénarios de remboursement suivant sera appliqué: (a) Si le Prix Final de tous les Sous-Jacents est égal ou supérieur au Prix d Exercice correspondant, un montant égal à 100% de la Coupure; ou 1/3

6 (b) Si le Prix Final d un ou de plusieurs Sous-Jacents est inférieur au Prix d Exercice correspondant, un nombre de Sous-Jacents par Certificat égal au Ratio Initial du Sous-Jacent le Moins Performant, toutefois si le nombre cumulé de Sous-Jacents à livrer à un porteur de Certificats n est pas un nombre entier, l émetteur sera tenu de payer au détenteur de Certificats, en lieu et place d une livraison de la fraction du Sous-Jacent le Moins Performant (la «Fraction»), un montant en Devise (le «Montant Additionnel») déterminé par l Agent de Calcul selon la formule suivante: Montant Additionnel = Fraction x Prix Final du Sous-Jacent le Moins Performant Où: Evénement-Barrière Période d'observation Prix Final Sous-Jacent le Moins Performant Un événement dont la survenance est déterminée par l Agent de Calcul, suivant lequel le prix du Sous- Jacent sur la Bourse à tout moment pendant la Période d Observation (observation continue) est égal ou inférieur au Prix Barrière. Tout Jour de Bourse durant la période qui s étend depuis la Date de Détermination du Prix d Exercice (comprise) à la Date d Evaluation (comprise). Prix officiel de clôture du Sous-Jacent le Moins Performant sur la Bourse, à la Date d Evaluation. Sous-Jacent ayant réalisé la performance la plus négative entre le Prix Final et le Prix de Référence. INFORMATIONS RELATIVES À L ÉMETTEUR Émetteur Lehman Brothers Securities N.V., Curaçao Garant Lehman Brothers Holdings Inc., Delaware (Moody s: A1 / Standard & Poor s: A) Preneur Ferme Lehman Brothers International (Europe), London NÉGOCE / LIQUIDITÉ Marché Secondaire Cotation du Prix Convention Coupon Volume Minimal de Souscription Dans des conditions de marché normales, le Preneur Ferme donnera un prix bid/offer compris dans une fourchette de 1.00% sur page Reuters (LBCH) / CH =S et Bloomberg (LBCH). Prix Net (prix excluant interets courus) 30/360 (non ajusté); Jour Ouvré Suivant Sauf Mois Précédent CHF Volume Minimal de Négoce CHF Forme Clearing Cotation Les Certificats seront en tout temps représentés par un Titre Global. SIS SegaInterSettle Une demande de quotation sur le segment principal du SWX Swiss Exchange sera demandée. Dernier jour de négoce; Date d'evaluation, 17 heures AUTRES CONDITIONS Agent de Calcul Lois en Vigueur For Juridique Lehman Brothers International (Europe) Loi anglaise (la garantie est régie par la loi de l Etat de New-York) Angleterre RISQUES Les Certificats mentionnés dans cette Annonce de Cotation ne constituent pas des parts d'un placement collectif au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont par conséquent ni enregistrés auprès de la Commission fédérale des banques (CFB) ni soumis à la surveillance de celle-ci. Les acheteurs de Certificats doivent être conscients qu ils sont exposés notamment : au risque de crédit de l Emetteur et du Garant; 2/3

7 au risque de perte de la totalité du capital investi dans l acquisition des Certificats RESTRICTIONS DE VENTE USA, US persons, UK, EEA Zürich, Ce document ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO. Le prospectus de cotation avec les conditions en anglais, qui sont seules déterminantes, ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus auprès du Preneur Ferme, c/o Lehman Brothers International (Europe), Succursale de Zurich, Talstrasse 82, 8001 Zurich. 3/3