Club Utilisateurs. Mardi 15 juin 2010

Transcription

1 Club Utilisateurs Mardi 15 juin 2010

2 Engine Stéphane HUG Responsable Produit

3 L évolution d Engine V Q Version majeure Stabilisation de l application Amélioration du rendu graphique

4 L évolution d Engine V V Q Q Contenu Vos premiers retours d utilisation Calculs relatifs : indication du benchmark utilisé Adaptations fonctions export Excel (1 ère partie) Amélioration de la gestion des traces de mises à jour Principe de versioning

5 Version Release note complète fin juin

6 Perspectives Axes de développement Mieux restituer l information Une meilleure ergonomie Faciliter la prise en main Vers la version 6.2 V V V V 6.2 Q Q Q Q1 2011

7 Autour du produit Notre organisation Le point d entrée : la formation Vos contacts : Support Clients et Conseillers Clientèle L espace Engine Partager la connaissance Quelques propositions

8 Base de données Valérie LAZARO Directrice de la donnée

9 Organisation Equipe Analyse 5 personnes Analyse de la politique de gestion Classification des fonds Productions Style Analytics et Style Rating Collecte et contrôle des vls, des actifs et des dividendes Production des Palmarès Equipe Données Chronologiques 6 personnes MAJ ENGINE Equipe Données Référentielles 15 personnes Suivi des périmètres Référencement et mise à jour des fonds Production NMO et des fiches reporting LSF

10 Nouveau Process Qualité Système d amélioration continue Augmentation significative de la qualité et de la fraicheur des données : benchmarks, TFE, prospectus Contrôles de complétude, de cohérence et de fraicheur tenant compte de la nationalité et de l usage des fonds dans les produits Mise en place de contrôles automatisés quotidiens et personnalisés

11 Base Suisse opérationnelle Un marché intéressant : 5 ème marché européen en termes de ventes Prépondérance des fonds étrangers : environ 80% des fonds autorisés à la commercialisation en Suisse sont étrangers et la tendance est une montée en puissance de ces fonds Représentatif des sociétés de gestion et des gammes de fonds vendues en Europe Accès à l information facilité par notre actionnaire

12 Base Suisse opérationnelle Dans Engine : 95% des fonds commercialisés en Suisse (Suisses et étrangers) sont disponibles Suivi mensuel de la complétude effectué à partir des données du régulateur

13 Classification 2010 Julien LAUGEL Directeur des Etudes et de la Recherche

14 Les grandes tendances Maximiser l'information qualitative à travers la classification Orientation Institutionnelle Famille Obligation retravaillée en profondeur Epurer les catégories existantes L Absolute Return devient la famille Performance Absolue Inclusion des notions de fonds Thématiques, fonds à Horizon, fonds Actions Flexibles Rationalisation des catégories Actions zones géographiques

15 Méthodologie Approche qualitative : Récupération au fil de l eau des évolutions Prise en compte de la pérennité de ces évolutions Ré-évaluation des documents descriptifs des fonds Approche statistique : Mesure de l impact des nouvelles catégories sur la variance de l univers des fonds Mesure de l impact discriminant des variables Approche empirique : Tests basés sur des affectations automatiques Prise en compte de la cohérence interne de la classification Consultation de la profession (buy side/sell side)

16 Quelques chiffres 1 niveau supplémentaire (Sous-Famille) 11 Familles (+6) 40 Sous-Familles 94 Types (+68) 200 Catégories (+124)

17 Les familles en «standby» Monétaires : Attente de la nouvelle catégorie AMF (en réaction à la directive du CESR) Alternatifs : Pas de changement notable

18 Actions Beaucoup de nouvelles catégories Géographiques Amérique ZP, Brésil Allemagne, Belgique, Espagne, Europe du Nord Europe hors R-U, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Turquie Australie, Chine, Corée Inde, Singapour, Taiwan, Thaïlande BRIC, MENA, Moyen-Orient

19 Actions Ajout des Secteurs suivants Santé, Biotechnologie Or Matières Premières Ajout de la notion de Thèmes Eau Environnement

20 Actions Catégories «Actions Flexibles» Fonds Actions, potentiellement classés AMF diversifiés, et pouvant se désinvestir sensiblement Catégories «Stratégies Optionnelles» Exemple : Fonds Covered Call Catégories «Effet de Levier» Fonds Bear, x2, x3 Catégories 1x0/x0

21 Absolute Return La catégorie Absolute Return devient une Famille : Performance Absolue Quelques mouvements de troupe : Les fonds Diversifiés Flexibles entrent dans cette famille

22 Obligations Ajout de la notion de devise d émission Obligations USD, Obligations JPY, Obligations GBP, Obligations CHF Mais la notion de zone géographique coexiste Ajout de catégories Obligations Pays Emergents Ajout de la variable «Crédit» dans le type Obligations Euro et Obligations USD Ajout d'un type «Toutes Maturités» Ajout des fonds Obligations «buy & hold» Ajout d'une sous-famille de fonds Obligations Emergentes

23 Trésorerie Trésorerie Euro : Ajout de la catégorie Trésorerie PEA Rationalisation des Trésorerie Internationales: Trésorerie CHF,GBP,USD, Autre Devise

24 Diversifiés Ajout des fonds à Horizon Catégorisation par maturité Ajout de la zone géographique Europe

25 Nouvelles familles Obligations Convertibles Fonds Immobilier (OPCI, SCI,SCPI,SIIC) Fonds Matières Premières

26 La Classification dans Engine La nouvelle Classification (2010) remplacera à terme la classification actuelle (2003). Les 2 schémas vont coexister (6 mois après la mise en production de la nouvelle). La nouvelle classification deviendra «officielle» début Q4.

27 Merci de votre attention.