Risques normaux grande branche au Canada

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1 Étude de mortalité Risques normaux grande branche au Canada Sous-commission sur l expérience en assurance-vie individuelle Commission de recherche Août 2010 Document This document is available in English 2010 Institut canadien des actuaires

2 MORTALITÉ DES ASSURÉS EN VERTU DES POLICES TYPES D ASSURANCE GRANDE BRANCHE ENTRE LES DATES ANNIVERSAIRES DE 2007 ET 2008 Voici le cinquante-neuvième rapport annuel présenté par la Sous-commission sur l expérience en assurance-vie individuelle de la Commission de recherche sur l expérience de mortalité intersociétés pour les polices types d assurance-vie grande branche au Canada. Cette année marque la quinzième année où les données sont recueillies police par police et où les risques sont calculés selon la méthode de risque actuariel, méthode pour laquelle une année complète de risque est créditée au cours de l année du décès. Les tables de mortalité ICA servent à calculer séparément les sinistres-décès prévus pour les hommes et pour les femmes et pour la classification fumeurs et non-fumeurs. Cette année, pour la troisième fois, les sociétés participantes ont fourni un indicateur de présentation des données sur une base préférentielle (oui/non). Les sociétés ayant un indicateur ont précisé si les contrats sont normaux ou préférentiels et s ils visent un fumeur, un non-fumeur ou un fumeur de cigare, ainsi que la catégorie. En ce qui concerne les données présentées sans classification selon le sexe, la table des hommes a été utilisée. Pour les données avec âge atteint de moins de 16 ans, les taux de mortalité prévus ont été puisés de la table globale. La table 10 est une subdivision plus détaillée de la table 8 par type de souscription et catégorie préférentielle. L expérience relative aux polices est divisée selon les types de souscription (préférentielle ou normale). Si la souscription est préférentielle, l expérience est subdivisée par catégorie préférentielle soit préférentielle ou normale. Les tables qui suivent présentent les résultats de l étude de mortalité de ; elles sont basées sur l âge de l anniversaire le plus proche : Table 1 L expérience totale analysée pour la période sélecte par groupe de durée et par groupe d âge à la souscription ainsi que pour la période ultime par groupe d âge atteint. Table 2 Table 1 subdivisée selon le sexe. Table 3 Période sélecte de la table 2 subdivisée selon les : o Hommes/femmes avec examen médical; o Hommes/femmes sans examen médical; o Hommes/femmes avec examen paramédical; et o Hommes/femmes déclaration de santé inconnue. Table 4 Ratios de mortalité pour les années d assurance à Table 4A Ratios de mortalité pour les années d assurance à , selon le tabagisme, subdivisés par la souscription connue/inconnue. Table 5 Variation de l expérience des sociétés individuelles par rapport au ratio global de l expérience de mortalité pour l ensemble des sociétés. Table 6 Diverses classes dans de grands groupes d années d assurance et d âges à la souscription et d âges atteints. Table 8 Tabagisme selon le sexe. 1

3 Table 9 Type d assurance. Table 10 Habitudes de fumer selon le sexe et la situation privilégiée. Table A Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données combinées. Table B Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données ultimes. Les tables 1, 2, 4 et 8 ont été établies en fonction de la compilation de données s échelonnant sur une période de 5 ans ( ). Les tables 1, 2 et 8 sont subdivisées en fonction des sommes assurées suivantes : o < ; o à ; et o et plus. 2

4 Commentaires concernant les tables et renseignements supplémentaires L étude de s appuie sur les données fournies par sept sociétés. Table C1 : Sociétés qui ont participé aux études et Société Comprend Contribution et Desjardins Laurentienne Vie Imperial Vie; Laurier 3,96 % 3,73 % Great-West Life London Life; Canada-Vie; Crown Life; New York Life; CNA 29,71 % 30,07 % Industrielle Alliance National Life 10,73 % 10,97 % Industrielle Alliance Pacifique Seaboard Life 2,19 % 2,31 % Financière Manuvie 18,86 % 19,75 % La Maritime Aetna Life; Financial Life; Gerling Global; Confederation Life 9,51 % 8,54 % Sun Life Clarica; Metropolitan Life; Prudential (UK) 25,04 % 24,63 % Total des risques 100,00 % 100,00 % Les colonnes sur les contributions sont basées sur les montants en dollars. La colonne intitulée É.-T. (écart-type) contient des estimations de l écart-type des ratios des décès réels sur les décès prévus. Ces chiffres indiquent le degré de fiabilité pouvant être attribué aux ratios obtenus. La formule utilisée pour calculer les écarts-types est la suivante : ( nombre réel de décès) É. T. = nombre prévu de décès 1 2 3

5 Tables C2(a-d) : Comparaison du risque total, des sinistres-décès et des sinistres moyens de par rapport aux années précédentes Table C2a : Total des risques Risques En nombre En montant ( ) Table C2b : Sinistres-décès Sinistres-décès En nombre En montant (000 ) Table C2c : Sinistres moyens Sinistres moyens En montant Table C2d : Risques moyens (somme assurée) Risques moyens Hommes Femmes Combinés

6 Figure C1 : Ratios de mortalité pour les années de polices à (Source : Table 4) Table C3 : Comparaison des ratios R/P en montant-données sélectes seulement (Source : Table 4A) Souscription connue Hommes fumeurs 78,8 66,7 74,2 72,3 57,8 Hommes non-fumeurs 65,0 58,5 55,2 53,8 56,5 Hommes non-classés 77,7 74,6 54,0 32,5 56,8 Femmes fumeuses 90,6 81,9 73,9 72,0 81,5 Femmes non-fumeuses 73,1 64,7 68,8 75,1 63,3 Femmes non-classées 32,7 57,5 82,3 88,6 66,2 Souscription inconnue Hommes fumeurs 63,2 63,0 56,1 63,2 65,3 Hommes non-fumeurs 72,0 64,7 53,1 63,7 53,5 Hommes non-classés 66,4 61,0 51,3 62,4 56,5 Femmes fumeuses 69,3 97,8 58,4 82,2 71,8 Femmes non-fumeuses 66,1 79,1 62,7 62,1 54,5 Femmes non-classées 64,6 75,7 38,8 62,5 107,6 5

7 Nous avons tiré les ratios sélects suivants pour les fumeurs et non-fumeurs de l étude en utilisant seulement des données pour lesquelles la souscription était connue. Nous indiquons les ratios correspondants de l étude Les données prévues sont sélectes, fumeurs et non-fumeurs distincts. Table C4 : Ratios sélects pour fumeurs et non-fumeurs Tagabisme R/P % (en montant) Sinistres-décès prévus (000 ) Hommes fumeurs 72,3 57, Hommes nonfumeurs 53,8 56, Hommes non-classés 32,5 56, Femmes fumeuses 72,0 81, Femmes nonfumeuses Femmes nonclassées 75,1 63, ,6 66, Table C5 : Risques et expérience de la mortalité relatifs aux polices dont le capital assuré est supérieur à qui sont compris dans les cinq dernières études Nombre de risques Montant du risque (000 ) R/P en nombre 71,3 56,3 51,3 45,3 47,0 R/P en montant 63,2 60,7 47,4 50,4 44,1 Les données de la portion de Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada-Vie, etc.) sont incluses. 6

8 Table C6 : Sinistres relatifs aux polices dont la prestation de décès est supérieure à qui sont compris dans les cinq dernières études Sélect (millions) (millions) (millions) (millions) (millions) Hommes fumeurs 5 8, , , , ,862 Hommes non-fumeurs 25 57, , , , ,619 Hommes non-classés Femmes fumeuses 1 2, , , ,200 Femmes nonfumeuses 8 15, , , , ,600 Femmes non-classées Ultime global* 7 10, , , , ,846 TOTAL 46 93, , , , ,127 * Pour , les sinistres ultimes comprenaient 14 hommes (un fumeur, 12 non-fumeurs, un non-classé) et deux femmes non-fumeuses. Les données de la portion Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada- Vie, etc.) sont incluses. 7

9 Figure C2 : Expérience des fumeurs et des non-fumeurs (prévue 86-92) (Source : Table 4) Ce rapport a été approuvé par la Sous-commission sur l expérience en assurance-vie individuelle de la Commission de recherche. Catherine T. Shum-Adams Marc-André Melançon Marc-André Belzil Venessa Archibald William Brath François Duguay Derek Houle Nikolai Serykh Scott Spencer (co-présidente de la Commission de recherche) (co-président de la Commission de recherche) (président de la sous-commission) Ce rapport a été préparé par : Barbara Thomson Statistical Consulting Service University of Toronto Juillet