SICAV MULTI UNITS FRANCE. Attestation de la composition de l'actif en date du 30 avril 2007

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1 SICAV MULTI UNITS FRANCE Attestation de la composition de l'actif en date du 30 avril 2007

2 ERNST & YOUNG ET AUTRES 41, rue Ybry S.A.S. à capital variable Neuilly-sur-Seine cedex R.C.S. Nanterre Tel.: Fax : Sicav MULTI UNITS FRANCE Attestation de la composition de l actif Monsieur le Président de la Sicav MULTI UNITS FRANCE, En notre qualité de commissaire aux comptes de la Sicav MULTI UNITS FRANCE et en exécution des dispositions prévues par l'article L du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n de l'amf prise en application du Règlement général de l'amf, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif au 30 avril 2007 telle qu'elle est jointe à la présente attestation. La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité. La vérification des informations contenues dans ces documents a été effectuée conformément aux normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences conduisant à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence. Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans le document joint. Neuilly-sur-Seine, le 25 juin 2007 Le Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG ET AUTRES Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

3 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 1 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV FRANC SUISSE Act. & Valeurs ass. Act. & valeurs ass. NMR ou ass. Act. & valeurs ass. NMR ou ass. CH ZURICH FIN SERVICE 14,278. P CHF M 27/04/ ,032, , ,073, CH NOVARTIS N 42,403. P CHF M 27/04/ ,735, , ,825, Act. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 4,768, , ,898, Act. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 4,768, , ,898, Act. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 4,768, , ,898, FRANC SUISSE CUMUL (EUR) 4,768, , ,898, EURO Act. & Valeurs ass. Act. & valeurs ass. NMR ou ass. Act. & valeurs ass. NMR ou ass. BE FORTIS 38,832. P EUR M 27/04/ ,359, , ,301, DE DEUTSCHE BANK 26,949. P EUR M 27/04/ ,381, , ,036, DE RWE 31,479. P EUR M 27/04/ ,501, , ,420, DE COMMERZBANK 83,694. P EUR M 27/04/ ,971, , ,079, FI STORA ENSO R 181,038. P EUR M 27/04/ ,339, , ,424, FI UPM KYMMENE 153,699. P EUR M 27/04/ ,938, , ,808, FR HERMES INTL 17,412. P EUR M 27/04/ ,723, , ,858, FR SANOFI-AVENTIS 45,267. P EUR M 27/04/ ,051, , ,053, FR SAINT GOBAIN 32,124. P EUR M 27/04/ ,475, , ,489, FR BNP PARIBAS 73,749. P EUR M 27/04/ ,920, , ,297, FR FRANCE TELECOM 266,592. P EUR M 27/04/ ,545, , ,721, IT GENERALI ASS. 95,138. P EUR M 27/04/ ,172, , ,209, IT INTESA SANPAOLO RNC 798,288. P EUR M 27/04/ ,415, , ,735, IT TELECOM ITALIA RSP 1,713,887. P EUR M 30/04/ V 3,011, , ,016, IT ATLANTIA SPA 57,944. P EUR M 27/04/ ,309, , ,381, NL TNT 190,488. P EUR 33.3 M 30/04/ V 6,343, , ,268, NL KONINKLIJKE KPN NV 287,154. P EUR M 27/04/ ,525, , ,583, NL HEINEKEN NV 72,936. P EUR M 27/04/ ,819, , ,865, Act. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 57,806, ,744, ,550,

4 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 2 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Act. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 57,806, ,744, ,550, Act. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 57,806, ,744, ,550, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 5,596, EUR ,596, ,596, Swaps CUMUL (EUR) 5,596, ,596, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 5,596, ,596, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 5,596, ,596, Tresorerie Liquidites Dettes et comptes rattaches Achats reglements differes BDS065EUR Ach diff titres EUR -14,702, EUR ,702, ,702, Dettes et comptes rattaches CUMUL (EUR) -14,702, ,702, Creances et comptes rattaches Ventes reglements differes SDS065EUR Vte diff titres EUR 14,702, EUR ,702, ,702, Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 14,702, ,702, Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF -402, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -137, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) -539, , Liquidites CUMUL (EUR) -539, ,

5 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 3 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP EUR Comptes financiers CUMUL (EUR) Autres disponibiites CUMUL (EUR) Tresorerie CUMUL (EUR) -539, , EURO CUMUL (EUR) 62,862, ,744, ,607, PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 (935804) (EUR) 67,631, ,874, ,505,

6 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 4 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 64,449, Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 2, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 69,505, ,400, Actif net total en EUR : 69,505,647.81

7 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 5 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF BEL 20 VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en CHF : cotation : 27/04/ cotation : 26/04/ COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente Cours CHF en EUR : cotation : 27/04/ cotation : 26/04/07

8 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 21 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. BE OLO /17 EXA-28/09/17 7,500,000. M EUR % 27/04/ ,687, , , ,501, BE OLO /13 EXA-28/09/13 14,000,000. M EUR % 27/04/ ,400, , , ,372, DE LD HESSEN 5 01/12 EXA-04/01/12 30,000,000. M EUR % 27/04/ ,551, , , ,344, DE000HBE1NT5 HYPO ESSEN 4 11/11 EXA-21/11/11 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,822, , , ,869, FI FINLAND 5 04/09 EXA-25/04/09 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,604, , , ,166, FI FINLAND 3 07/08 EXA-04/07/08 12,500,000. M EUR % 27/04/ ,370, , , ,646, FI FINLAND /10 EXA-15/09/10 18,000,000. M EUR % 27/04/ ,505, , , ,518, FR OAT 5 25/04/12 EXA-25/04/12 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,796, ,082, , ,735, FR OAT /04/21 EXA-25/04/21 33,350,000. M EUR % 27/04/ ,990, ,692, , ,324, FR CFF /01/12 EXA-16/01/12 25,000,000. M EUR % 27/04/ ,704, , , ,521, GR GREECE /10 EXA-20/04/10 155,855,000. M EUR % 27/04/ ,201, , , ,135, GR HELLENIC REP 6 05/10 EXA-19/05/10 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,082, ,100, ,147, ,128, GR GREECE /11 EXA-18/05/11 1,000,000. M EUR % 27/04/ ,089, , , ,090, GR GREECE /14 EXA-20/05/14 15,000,000. M EUR % 27/04/ ,829, , , ,781, GR GREECE /19 EUR-22/10/19 5,500,000. M EUR % 27/04/ ,857, , , ,708, GR GREECE /37 EXA-20/09/37 2,500,000. M EUR % 27/04/ ,632, , , ,479, IT BTP 9 11/23 UST-01/11/23 8,500,000. M EUR % 27/04/ ,517, , , ,842, IT BTP /27 UST-01/11/27 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,573, ,621, , ,959, IT BTP /09 UST-01/05/09 49,998,105. M EUR % 27/04/ ,497, ,193, , ,316, IT BTP 6 05/31 UST-01/05/31 5,300,000. M EUR % 27/04/ ,793, , , ,319, IT BTP /19 UST-01/02/19 7,500,000. M EUR % 27/04/ ,595, , , ,451, IT BTP 4.25% 08/2014 UST-01/08/14 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,144, , , ,092, IT BTP 4 01/02/37 UST-01/02/37 6,000,000. M EUR % 27/04/ ,713, , , ,415, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 515,959, ,976, ,739, ,722, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. IT BTPei /08 UST-15/09/08 40,000,000. M EUR % 27/04/ ,837, , , ,782, IT BTPei /14 UST-15/09/14 214,734,000. M EUR % 27/04/ ,000, ,021, , ,636, IT BTPei /10 EXA-15/09/10 40,000,000. M EUR % 27/04/ ,661, , , ,554, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 314,499, ,330, , ,973, Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 830,459, ,307, ,543, ,695, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. Obl. a taux fixe non NMR ou ass. IE TREASURY EXA-18/04/20 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,482, , , ,094,

9 L. LASNE le 08/06/07 17:21:08 PAGE 22 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Obl. a taux fixe non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 5,482, , , ,094, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 5,482, , , ,094, Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 835,941, ,704, ,552, ,789, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 38,612, EUR ,612, ,612, Swaps CUMUL (EUR) 38,612, ,612, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 38,612, ,612, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 38,612, ,612, Tresorerie Liquidites Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP 9 11/23 850,000,000. P EUR /04/07 382, , IT BTP /27 2,000,000,000. P EUR /04/07 650, , IT BTP /09 4,999,810,500. P EUR /04/07 1,124, ,124, IT BTP 6 05/31 5,300. P EUR /04/07 159, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 2,316, ,316, Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 968, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -601, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) 366, , Liquidites CUMUL (EUR) 2,682, ,682,

10 L. LASNE le 08/06/07 17:21:08 PAGE 23 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -2,316, EUR ,316, ,316, Comptes financiers CUMUL (EUR) -2,316, ,316, Autres disponibiites CUMUL (EUR) -2,316, ,316, Tresorerie CUMUL (EUR) 366, , EURO CUMUL (EUR) 874,920, ,704, ,552, ,768, PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y (935817) (EUR) 874,920, ,704, ,552, ,768,

11 L. LASNE le 08/06/07 17:21:08 PAGE 24 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 1/3 Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 826,789,732.5 Coupons et dividendes a recevoir : 2,316, Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 11,741.4 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 865,768, ,500, Actif net total en EUR : 865,768,323.68

12 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 10 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. AT BUND (AUT) EXA-15/01/10 12,500,000. M EUR % 27/04/ ,583, , , ,113, AT BUND (AUT) EXA-04/01/11 15,000,000. M EUR % 27/04/ ,370, , , ,766, BE OLO /12 EXA-28/09/12 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,109, , , ,338, BE OLO /15 EXA-28/09/15 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,812, , , ,743, DE BUND /10 EXA-04/01/10 65,000,000. M EUR % 27/04/ ,113, ,184, ,139, ,068, DE BUND 5 01/12 EXA-04/01/12 2,996,766. M EUR % 27/04/ ,166, , , ,147, DE BUND 5 07/12 EXA-04/07/12 15,500,000. M EUR % 27/04/ ,795, , , ,714, ES OBLI /11 EXA-30/07/11 15,000,000. M EUR % 27/04/ ,227, , , ,294, FI FINLAND EXA-04/07/13 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,142, , , ,064, FR OAT /10/32 EXA-25/10/32 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,255, , , ,151, FR OAT 4 25/10/13 EXA-25/10/13 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,148, , , ,174, GR GREECE /10 EXA-20/04/10 74,400,000. M EUR % 27/04/ ,191, , , ,147, GR GREECE /13 EXA-20/05/13 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,652, , , ,584, GR GREECEei /30 EXA-25/07/30 70,000,000. M EUR % 27/04/ ,193, ,061, ,247, ,379, IT BTP /27 UST-01/11/27 4,000,000. M EUR % 27/04/ ,121, , , ,991, IT BTP /09 UST-01/11/09 23,000,000. M EUR % 27/04/ ,669, , , ,054, PTOTE2OE0000 PORTUGAL EXA-15/07/08 19,910,598. M EUR % 27/04/ ,139, , , ,209, PTOTE4OE0040 PORTUGAL 3.2% 11 EXA-15/04/11 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,833, , , ,651, PTOTECOE0011 PORTUGAL EXA-15/07/09 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,505, , , ,530, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 450,033, ,806, ,898, ,125, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. IT BTPei /14 UST-15/09/14 100,000,000. M EUR % 27/04/ ,865, , , ,405, IT BTPei /12 EXA-15/09/12 216,200,000. M EUR % 30/04/ V 218,665, ,368, , ,834, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 326,531, ,134, , ,240, Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 776,565, ,940, ,741, ,366, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. Obl. a taux fixe non NMR ou ass. GR GREECE /09 EXA-21/06/09 15,000,000. M EUR % 27/04/ ,323, , , ,320, Obl. a taux fixe non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 15,323, , , ,320, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 15,323, , , ,320,

13 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 11 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 791,888, ,518, ,316, ,686, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 22,911, EUR ,911, ,911, Swaps CUMUL (EUR) 22,911, ,911, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 22,911, ,911, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 22,911, ,911, Tresorerie Liquidites Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP /27 400,000,000. P EUR /04/07 130, , IT BTP /09 23,000. P EUR /04/07 488, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 618, , Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 7,070, EUR ,070, ,070, Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -475, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) 6,595, ,595, Liquidites CUMUL (EUR) 7,213, ,213, Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -618, EUR , , Comptes financiers CUMUL (EUR) -618, ,

14 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 12 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Autres disponibiites Tresorerie PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y (935814) CUMUL (EUR) -618, , CUMUL (EUR) 6,595, ,595, CUMUL (EUR) 821,395, ,518, ,316, ,193, (EUR) 821,395, ,518, ,316, ,193,

15 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 13 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 780,686, Coupons et dividendes a recevoir : 618,750. Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 10, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 810,193, ,500, Actif net total en EUR : 810,193,936.92

16 E. DI MICELI le 11/06/07 21:29:54 PAGE 1 / 3 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. DE BUND 5 01/12 EXA-04/01/12 399,964. M EUR % 27/04/ , , , , FR OAT 3 25/10/15 EXA-25/10/15 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,751, , , ,587, IT BTP /10 UST-01/11/10 28,000,000. M EUR % 27/04/ ,007, , , ,180, IT BTP /33 UST-01/02/33 9,500,000. M EUR % 27/04/ ,357, , , ,164, IT BTP /08/15 UST-01/08/15 15,000,000. M EUR % 27/04/ ,836, , , ,553, IT BTP /03/11 UST-15/03/11 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,933, , , ,798, NL NEDERLAND EXA-15/01/23 6,000,000. M EUR % 27/04/ ,736, , , ,656, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 91,044, ,402, , ,361, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. FR OATei /07/40 EXA-25/07/40 4,750,000. M EUR % 27/04/ ,842, , , ,514, IT BTPei /35 EXA-15/09/35 3,300,000. M EUR % 27/04/ ,594, , , ,447, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 8,437, , , ,962, Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 99,482, ,955, , ,323, Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 99,482, ,955, , ,323, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 2,762, EUR ,762, ,762, Swaps CUMUL (EUR) 2,762, ,762, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 2,762, ,762, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 2,762, ,762, Tresorerie Liquidites

17 E. DI MICELI le 11/06/07 21:29:55 PAGE 2 / 3 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP /10 28,000. P EUR /04/07 770, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 770, , Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 187, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -44, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) 142, , Liquidites CUMUL (EUR) 912, , Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -769, EUR , , Comptes financiers CUMUL (EUR) -769, , Autres disponibiites CUMUL (EUR) -769, , Tresorerie CUMUL (EUR) 142, , EURO CUMUL (EUR) 102,388, ,955, , ,228, PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y (935867) (EUR) 102,388, ,955, , ,228,

18 E. DI MICELI le 11/06/07 21:29:55 PAGE 3 / 3 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 97,323, Coupons et dividendes a recevoir : 770,000. Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 1, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat AD FR PART AD EUR 100,228, ,000, Actif net total en EUR : 100,228,992.87

19 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 14 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. AT BUND (AUT) EXA-15/01/18 6,000,000. M EUR % 27/04/ ,420, , , ,266, AT BUND (AUT) EXA-15/07/20 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,073, , , ,867, AT0000A011T9 BUND (AUT) 4 09/16 EXA-15/09/16 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,089, , , ,051, BE OLO /08 EXA-28/09/08 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,010, , , ,020, DE BUND /07/15 EXA-04/07/15 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,320, , , ,233, FR OAT /04/21 EXA-25/04/21 31,778,964. M EUR % 27/04/ ,216, ,394, , ,848, GR GREECE /12 EXA-20/08/12 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,995, , , ,963, GR GREECE /13 EUR-20/05/13 120,322,700. M EUR % 27/04/ ,001, ,582, ,598, ,017, GR GREECE /22 EXA-22/10/22 7,000,000. M EUR % 27/04/ ,416, , , ,231, IT BTP 5 05/08 UST-01/05/08 14,997, M EUR % 27/04/ ,465, , , ,124, IT BTP 5 08/34 UST-01/08/34 8,500,000. M EUR % 27/04/ ,463, , , ,040, IT BTP /08/15 UST-01/08/15 7,500,000. M EUR % 27/04/ ,370, , , ,276, IT BTP /09/11 UST-15/09/11 36,500,000. M EUR % 27/04/ ,190, , , ,007, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 323,036, ,728, ,640, ,948, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. GR GREECEei /25 EXA-25/07/25 25,820,000. M EUR % 27/04/ ,840, , , ,906, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 30,840, , , ,906, Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 353,876, ,287, ,266, ,854, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. Obl. a taux fixe non NMR ou ass. FR CIF EUROMO EXA-16/07/10 30,000,000. M EUR % 27/04/ ,307, , , ,267, IE TREASURY EXA-18/04/20 6,000,000. M EUR % 27/04/ ,481, , , ,112, Obl. a taux fixe non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 36,788, ,287, , ,379, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 36,788, ,287, , ,379, Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 390,665, ,575, ,144, ,234, Instruments financiers a terme

20 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 15 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 18,007, EUR ,007, ,007, Swaps CUMUL (EUR) 18,007, ,007, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 18,007, ,007, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 18,007, ,007, Tresorerie Liquidites Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP 5 05/08 1,499,788,224. P EUR /04/07 374, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 374, , Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 189, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -258, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) -69, , Liquidites CUMUL (EUR) 305, , Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -374, EUR , , Comptes financiers CUMUL (EUR) -374, , Autres disponibiites CUMUL (EUR) -374, , Tresorerie CUMUL (EUR) -69, ,

21 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 16 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y (935815) CUMUL (EUR) 408,603, ,575, ,144, ,173, (EUR) 408,603, ,575, ,144, ,173,

22 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 17 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 387,234, Coupons et dividendes a recevoir : 374, Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 5, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 405,173, ,500, Actif net total en EUR : 405,173,005.55

23 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 6 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. AT BUND (AUT) 4 07/09 EXA-15/07/09 7,000,000. M EUR % 27/04/ ,137, , , ,199, AT BUND (AUT) EXA-04/01/11 2,000,000. M EUR % 27/04/ ,215, , , ,102, AT BUND (AUT) 5 07/12 EXA-15/07/12 40,000,000. M EUR % 27/04/ ,115, ,673, ,600, ,042, AT BUND (AUT) EXA-15/01/18 19,600,000. M EUR % 27/04/ ,810, ,609, , ,470, BE OLO /28 EXA-28/03/28 8,185,742. M EUR % 27/04/ ,065, , , ,416, BE OLO /35 EXA-28/03/35 5,750,000. M EUR % 27/04/ ,860, , , ,285, BE OLO 4 28/03/22 EXA-28/03/22 11,300,356. M EUR % 27/04/ ,869, , , ,899, DE BUND /31 EXA-04/01/31 21,000,000. M EUR % 27/04/ ,610, ,301, , ,685, DE BUND /34 EXA-04/07/34 8,500,000. M EUR % 27/04/ ,725, , , ,307, DE BUND 4% 04/01/37 EXA-04/01/37 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,203, , , ,753, DE HVB /10 EXA-31/05/10 30,000,000. M EUR % 27/04/ ,424, ,185, ,592, ,831, DE000EH0EB88 EUROHY AG 3 01/12 EXA-18/01/12 85,000,000. M EUR % 27/04/ ,018, ,778, , ,973, FI FINLAND EXA-15/09/17 12,000,000. M EUR % 27/04/ ,007, , , ,910, FR OAT 4 25/04/13 EXA-25/04/13 27,993,945. M EUR % 27/04/ ,048, ,358, , ,713, FR OAT /04/23 EXA-25/04/23 4,500,000. M EUR % 27/04/ ,104, , , ,624, FR OAT /04/29 EXA-25/04/29 4,000,000. M EUR % 27/04/ ,000, , , ,598, FR CRH 5 04/08 EXA-25/04/08 60,000,000. M EUR % 27/04/ ,301, ,061, , ,305, FR OAT 4 25/04/14 EXA-25/04/14 40,000,000. M EUR % 27/04/ ,771, ,283, , ,522, FR OAT /04/35 EXA-25/04/35 4,500,000. M EUR % 27/04/ ,182, , , ,739, FR OAT 4 25/04/55 EXA-25/04/55 3,250,000. M EUR % 27/04/ ,350, , , ,013, FR OAT /04/21 EXA-25/04/21 1,500,000. M EUR % 27/04/ ,479, , , ,408, GR GREECE /13 EUR-20/05/13 86,300, M EUR % 27/04/ ,202, ,487, ,166, ,881, IT BTP /10 UST-01/11/10 23,160,000. M EUR % 27/04/ ,820, , , ,136, IT BTP /08/15 UST-01/08/15 20,000,000. M EUR % 27/04/ ,382, , , ,405, NL NEDERLAND 4% 15/1/37 EXA-15/01/37 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,180, , , ,721, NL NEDERLAND EXA-15/07/10 7,500,000. M EUR % 27/04/ ,150, , , ,118, NL NEDERLAND EXA-15/07/13 50,000,000. M EUR % 27/04/ ,025, ,909, ,700, ,816, PTOTE3OE0017 PORTUGAL EXA-15/10/15 13,500,000. M EUR % 27/04/ ,842, , , ,863, PTOTE4OE0040 PORTUGAL 3.2% 11 EXA-15/04/11 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,013, , , ,825, PTOTEYOE0007 PORTUGAL EXA-15/04/21 10,000,000. M EUR % 27/04/ ,915, , , ,445, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 670,837, ,334, ,514, ,017, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. IT BTPei /09/17 UST-15/09/17 6,500,000. M EUR % 27/04/ ,001, , , ,559, IT BTPei /12 EXA-15/09/12 99,350,000. M EUR % 30/04/ V 100,484, ,008, , ,722, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 107,486, ,469, , ,282,

24 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 7 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 778,323, ,803, ,779, ,299, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. FR BTANei /10 EXA-25/07/10 4,500,000. M EUR % 27/04/ ,568, , , ,578, Obl. a taux fixe non NMR ou ass. DE MUNCHENER EXA-03/09/10 30,000,000. M EUR % 27/04/ ,793, ,535, ,143, ,472, XS KOMKR AUST EXA-01/03/11 70,000,000. M EUR % 27/04/ ,706, , , ,798, Obl. a taux fixe non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 97,499, ,236, ,535, ,271, Obl. & valeurs ass. non NMR ou ass. CUMUL (EUR) 102,068, ,202, ,579, ,850, Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 880,391, ,601, ,359, ,149, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWPEURG0 Swp reset pos EUR G0 36,916, EUR ,916, ,916, Swaps CUMUL (EUR) 36,916, ,916, Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) 36,916, ,916, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) 36,916, ,916, Tresorerie Liquidites Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP /10 23,160. P EUR /04/07 636, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 636, , Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 864, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -552, EUR , ,

25 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 8 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Comptes d ajustement CUMUL (EUR) 311, , Liquidites CUMUL (EUR) 948, , Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -636, EUR , , Comptes financiers CUMUL (EUR) -636, , Autres disponibiites CUMUL (EUR) -636, , Tresorerie CUMUL (EUR) 311, , EURO CUMUL (EUR) 917,619, ,601, ,359, ,377, PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL (935813) (EUR) 917,619, ,601, ,359, ,377,

26 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 9 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 864,149, Coupons et dividendes a recevoir : 636,900. Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 12, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 901,377, ,000, Actif net total en EUR : 901,377,849.54

27 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 18 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV EURO Obl. & Valeurs ass. Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. Obl. a taux fixe NMR ou ass. FR OAT 4 25/10/38 EXA-25/10/38 5,926,180. M EUR % 27/04/ ,777, , , ,642, GR GREECE /07/17 EXA-20/07/17 5,000,000. M EUR % 27/04/ ,083, , , ,992, GR GREECE /13 EUR-20/05/13 14,370, M EUR % 27/04/ ,795, ,025, ,026, ,797, IT BTP 5 05/08 UST-01/05/08 21,239, M EUR % 27/04/ ,906, , , ,418, Obl. a taux fixe NMR ou ass. CUMUL (EUR) 50,564, ,931, ,218, ,850, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. DE BUNDei /16 EXA-15/04/16 8,000,000. M EUR % 27/04/ ,946, , , ,757, FR OATi /07/29 EXA-25/07/29 7,000,000. M EUR % 27/04/ ,074, , , ,781, FR OATei /32 EXA-25/07/32 9,000,000. M EUR % 27/04/ ,284, , , ,950, FR OATi /07/13 EXA-25/07/13 16,000,000. M EUR % 27/04/ ,131, , , ,854, FR OATi 3 25/07/09 EXA-25/07/09 14,500,000. M EUR % 27/04/ ,098, , , ,118, FR OATei /20 EXA-25/07/20 13,000,000. M EUR % 27/04/ ,575, , , ,369, FR OATi /07/11 EXA-25/07/11 13,500,000. M EUR % 27/04/ ,190, , , ,127, FR OATei /15 EXA-25/07/15 10,500,000. M EUR % 27/04/ ,879, , , ,778, FR OATi 1 25/07/17 EXA-25/07/17 12,000,000. M EUR % 27/04/ ,237, , , ,026, GR GREECEei /25 EXA-25/07/25 7,000,000. M EUR % 27/04/ ,377, , , ,379, IT BTPei /08 UST-15/09/08 16,500,000. M EUR % 27/04/ ,631, , , ,647, IT BTPei /14 UST-15/09/14 83,800,000. M EUR % 27/04/ ,736, , , ,005, IT BTPei /35 EXA-15/09/35 9,000,000. M EUR % 27/04/ ,251, , , ,401, IT BTPei /10 EXA-15/09/10 18,400,000. M EUR % 27/04/ ,681, , , ,654, IT BTPei /09/17 UST-15/09/17 2,000,000. M EUR % 27/04/ ,040, , , ,018, Autres Obl. (indexees, titres participatifs) NMR ou ass. CUMUL (EUR) 264,136, ,599, ,335, ,873, Obl. & valeurs ass. NMR ou ass. CUMUL (EUR) 314,700, ,531, ,554, ,724, Obl. & Valeurs ass. CUMUL (EUR) 314,700, ,531, ,554, ,724, Instruments financiers a terme Contrats de swap de taux Swaps Autres swaps SWNEURG0 Swp reset nég EUR G0-6,984,256.7 EUR ,984, ,984, Swaps CUMUL (EUR) -6,984, ,984,

28 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 19 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Contrats de swap de taux CUMUL (EUR) -6,984, ,984, Instruments financiers a terme CUMUL (EUR) -6,984, ,984, Tresorerie Liquidites Creances et comptes rattaches Coupons a recevoir IT BTP 5 05/08 2,123,925,399. P EUR /04/07 530, , Creances et comptes rattaches CUMUL (EUR) 530, , Comptes d ajustement PLMSEURG0 PMLEfTit SWAPHorsPTF 621, EUR , , Frais provisionnes F120EUR PrComGestAdm -253, EUR , , Comptes d ajustement CUMUL (EUR) 367, , Liquidites CUMUL (EUR) 898, , Autres disponibiites Comptes financiers Operations a vue BK065EUR Banque EUR SGP -530, EUR , , Comptes financiers CUMUL (EUR) -530, , Autres disponibiites CUMUL (EUR) -530, , Tresorerie CUMUL (EUR) 367, , EURO CUMUL (EUR) 308,084, ,531, ,554, ,107, PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED (935816) (EUR) 308,084, ,531, ,554, ,107,

29 L. LASNE le 08/06/07 17:21:07 PAGE 20 / 39 PORTEFEUILLE : LYXOR ETF EUROMTES INFLATION LINKED VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Devise cotation/tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV Portefeuille titres : 310,724, Coupons et dividendes a recevoir : 530, Frais de gestion du jour PrComGestAdm : 4, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat D FR PARTS DISTRIBUABLE EUR 304,107, ,000, Actif net total en EUR : 304,107,597.91