Risques normaux grande branche au Canada

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1 Étude de mortalité Risques normaux grande branche au Canada Sous-commission vie individuelle Commission de recherche Décembre 2008 Document This document is available in English 2008 Institut canadien des actuaires

2 MORTALITÉ DES ASSURÉS EN VERTU DES POLICES TYPES D ASSURANCE GRANDE BRANCHE ENTRE LES DATES ANNIVERSAIRES DE 2004 ET 2005 Voici le cinquante-sixième rapport annuel présenté par la Sous-commission vie individuelle de la Commission de recherche sur l expérience de mortalité intersociétés pour les polices types d assurance-vie grande branche au Canada. Cette année marque la douzième année où les données sont recueillies police par police et où les risques sont calculés selon la méthode de «risque actuariel», méthode pour laquelle une année complète de risque est créditée au cours de l année du décès. Les tables de mortalité ICA servent à calculer séparément les sinistres-décès prévus pour les hommes et pour les femmes et pour la classification fumeurs et nonfumeurs. En ce qui concerne les données présentées sous forme préférentielle, les sociétés participantes ont inclus dans leur soumission toutes les classes d affaires (préférentielle et ordinaire). Les affaires préférentielles et ordinaires non-fumeurs ont été classées dans la catégorie non-fumeur et les affaires préférentielles et ordinaires fumeurs ont été classées dans la catégorie fumeur. En ce qui concerne les données présentées sans classification selon le sexe, la table des hommes a été utilisée. Pour les données avec âge atteint de moins de 16 ans, les taux de mortalité prévus ont été puisés de la table globale. Un collaborateur de l étude annuelle nous a fait part d une erreur et celle-ci a été corrigée. Cette erreur avait des répercussions sur toutes les données soumises par le passé par cette société. L erreur se limitait au bloc d affaires «souscription inconnue» et impliquait l inclusion de transformations de polices temporaires, d options d assurabilité garanties choisies ainsi que d autres blocs d affaires où la souscription n a pas été effectuée lors de l émission. Veuillez vous reporter au rapport sur l étude sur le site Web de l ICA pour obtenir plus de détails. Les tables qui suivent présentent les résultats de l étude de mortalité de ; elles sont basées sur l âge de l anniversaire le plus proche : Table 1 L expérience totale analysée pour la période sélecte par groupe de durée et par groupe d âge à la souscription ainsi que pour la période ultime par groupe d âge atteint. Table 2 Table 1 subdivisée selon le sexe. Table 3 Période sélecte de la table 2 subdivisée selon les : o Hommes/femmes avec examen médical o Hommes/femmes sans examen médical o Hommes/femmes avec examen paramédical o Hommes/femmes déclaration de santé inconnue Table 4 Ratios de mortalité pour les années d assurance à. 1

3 Table 4A Ratios de mortalité pour les années d assurance à , selon le tabagisme, subdivisés par la souscription connue/inconnue. Table 5 Variation de l expérience des sociétés individuelles par rapport au ratio global de l expérience de mortalité pour l ensemble des sociétés. Table 6 Diverses classes dans de grands groupes d années d assurance et d âges à la souscription et d âges atteints. Table 7 Cause de décès selon le sexe. Table 8 Tabagisme selon le sexe. Table 9 Type d assurance. Table A Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données combinées. Table B Ratios de mortalité par groupes d âges quinquennaux données ultimes. Les tables 1, 2, 4 et 8 ont été établies en fonction de la compilation de données s échelonnant sur une période de 5 ans ( ). Les tables 1, 2 et 8 sont subdivisées en fonction des sommes assurées suivantes : o < $ o $ $ o $ et plus 2

4 Commentaires concernant les tables et renseignements supplémentaires L étude de s appuie sur les données fournies par huit sociétés. Table C1 : Compagnies qui ont participé aux études et Société Comprend Contribution AEGON Transamerica Life Transamerica Life 13,94 % 13,60 % Desjardins Laurentienne Vie Great-West Life NN Financial Imperial Vie Laurier London Life Canada-Vie Crown Life New York Life CNA NN Financial Imperial Vie Laurier London Life Canada-Vie Crown Life New York Life CNA 4,63 % 4,09 % 24,25 % 25,00 % Industrielle Alliance National Life National Life 9,03 % 8,96 % Industrielle Alliance Seaboard Life Seaboard Life Pacific 1,85 % 1,76 % Financière Manuvie 14,15 % 14,27 % Aetna Life Aetna Life La Maritime Financial Life Financial Life Gerling Global Gerling Global 8,50 % 10,26 % Sun Life Clarica Metropolitan Life Prudential (UK) Confederation Life Clarica Metropolitan Life Prudential (UK) 23,64 % 22,07 % Total des risques 100,00 % 100,00 % Les colonnes sur les contributions sont basées sur les montants en dollars du total des risques. Canada-Vie et Great-West (qui comprend 39 % des données de Great-West), Desjardins Laurentienne Vie, 26 % des données de Manuvie, La Maritime, National Life (qui comprend 10 % des données de l Industrielle Alliance), et Sun Life (qui comprend 22 % des données de Sun Life) n ont pas fourni de données pour l étude sur les causes de décès (Table C4 dans le présent rapport; Table 7 ci-jointe). 3

5 La colonne intitulée É.-T. (écart-type) contient des estimations de l écart-type des ratios des décès réels sur les décès prévus. Ces chiffres indiquent le degré de fiabilité pouvant être attribué aux ratios obtenus. La formule utilisée pour calculer les écarts-types est la suivante : É. T. = ( nombre réel de décès) 1 2 nombre prévu de décès Table C2(a-d) : Comparaison du risque total, des sinistres-décès et des sinistres moyens de par rapport aux années précédentes Table C2a : Total des risques Risques original redressé En nombre En montant ( $) $ $ $ $ $ $ Table C2b : Sinistres-décès Sinistresdécès original redressé En nombre En montant (000 $) $ $ $ $ $ $ Table C2c : Sinistres moyens Sinistres moyens original redressé En montant $ $ $ $ $ $ Table C2d : Risques moyens (somme assurée) original redressé Hommes $ $ $ $ $ $ Femmes $ $ $ $ $ $ Combinés $ $ $ $ $ $ 4

6 Figure C1 : Ratios de mortalité pour les années de polices à (Source : Table 4) Hommes et femmes Hommes Femmes % R/P selon le montant Années de l étude 5

7 Figure C3 : Comparaison des ratios R/P en montant données sélectes seulement (Source : Table 4A) Souscription connue original redressé Hommes fumeurs 74,7 78,0 78,0 84,0 78,8 66,7 Hommes non-fumeurs 70,3 67,3 67,3 68,3 65,0 58,5 Hommes non-classés 104,3 62,6 62,6 56,1 77,7 74,6 Femmes fumeuses 95,8 80,4 80,4 89,1 90,6 81,9 Femmes non-fumeuses 76,2 65,7 65,7 75,0 73,1 64,7 Femmes non-classées 70,7 69,5 69,5 47,6 32,7 57,5 Souscription inconnue Hommes fumeurs 78,3 87,9 85,7 75,6 63,2 63,0 Hommes non-fumeurs 73,2 71,9 68,1 66,2 72,0 64,7 Hommes non-classés 68,7 66,7 62,1 69,2 66,4 61,0 Femmes fumeuses 88,8 86,5 80,9 82,8 69,3 97,8 Femmes non-fumeuses 75,3 78,6 75,1 70,7 66,1 79,1 Femmes non-classées 83,4 65,5 62,5 82,3 64,6 75,7 6

8 Figure C4 : Pourcentage des sinistres-décès (en montant) pour les principales causes de décès Cause du décès Accidents et homicides Maladies du cœur et du système circulatoire Tumeurs malignes Respiratoires Suicide SIDA Autres maladies et causes inconnues Année de l étude Années d assurances et plus 15,1 % 13,6 % 16,9 % 13,2 % 18,9 % 13,4 % 38,2 % 35,4 % 32,2 % 1,2 % 1,5 % 2,1 % 4,7 % 4,8 % 3,9 % 27,6 % 25,8 % 31,5 % 7,5 % 7,1 % 6,6 % 16,7 % 17,7 % 15,7 % 43,1 % 38,1 % 33,3 % 3,8 % 4,1 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % 3,8 % 25,2 % 28,9 % 37,0 % 2,6 % 3,0 % 3,1 % 19,6 % 25,2 % 20,4 % 34,8 % 32,4 % 30,2 % 5,9 % 5,5 % 5,5 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 0,1 % 0,1 % 35,2 % 31,9 % 38,8 % Note : Certaines sociétés ont soumis plus de données qu auparavant qui n incluent pas les renseignements sur les causes des décès. Canada-Vie, Desjardins Laurentienne Vie et Sun Life ne sont pas incluses dans les données de ci-dessus. Canada-Vie, Desjardins Laurentienne Vie, La Maritime et Sun Life ne sont pas incluses dans les données de ci-dessus. Pour les données de l étude de, Canada-Vie et Great-West (incluant 39 % des données de Great-West), Desjardins Laurentienne Vie, 26 % des données de Manuvie, La Maritime, National Life (incluant 10 % des données de l Industrielle Alliance), et Sun Life (incluant 22 % des données de Sun Life) ne se sont pas incluses dans les données sur les causes de décès. Les données de ci-dessus sont basées sur approximativement 62 % des décès rapportés. 7

9 La dernière rangée du tableau ci-dessus inclut, en plus des causes inconnues et de «toutes les autres maladies», les causes suivantes : diabète sucré maladies infectieuses et parasitaires, tuberculose, etc. maladies du système digestif maladies du système nerveux et maladies mentales maladies de l appareil génito-urinaire, néphrites, etc. Les ratios sélects des fumeurs et des non-fumeurs, où la classification de la souscription est connue, sont tirés de l étude de. Les ratios correspondants de l année sont indiqués. Les données des sinistres-décès prévus sont sélectes, fumeurs et non-fumeurs distincts. Table C5 : Ratios sélects pour fumeurs et non-fumeurs Tabagisme R/P % (en montant) Sinistres-décès prévus (000 $) Hommes fumeurs 78,8 66, $ $ Hommes nonfumeurs Hommes non classés 65,0 58, $ $ 77,7 74, $ $ Femmes fumeuses 90,6 81, $ $ Femmes nonfumeuses Femmes non classées 73,1 64, $ $ 32,7 57, $ $ Table C6 : Risques de plus d un million de dollars inclus dans les données de ,, et Nombre de risques Montant du risque $ $ $ $ (000 $) R/P en nombre 82,7 100,2 71,3 56,3 R/P en montant 70,6 97,3 63,2 60,7 8

10 Les données de la portion de Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada-Vie, etc.) sont incluses. 9

11 Table C7 : Sinistres de plus d un million de dollars inclus dans les données sur cinq ans recueillies dans le cadre de cette étude Sélect $ $ $ $ $ # # # # # (millions) (millions) (millions) (millions) (millions) Hommes fumeurs 1 1, , , , ,625 Hommes nonfumeurs 15 34, , , , ,006 Hommes non 1 3, , , classés Femmes fumeuses 1 1, , , ,921 Femmes nonfumeuses 2 3, , , , ,000 Femmes non classées Ultime global* 1 1, , , , ,949 TOTAL 21 46, , , , ,501 * Pour, les sinistres ultimes comprenaient seulement des hommes (deux fumeurs et sept non-fumeurs). Les données de la portion Great-West Life des affaires de Great-West ne sont pas incluses dans la table ci-dessus, même si les autres portions des affaires de Great-West (London Life, Canada-Vie, etc.) sont incluses. 10

12 Figure C2 : Expérience des fumeurs et des non-fumeurs (prévue 86-92) (Source : Table 4) Homme fumeur Homme non-fumeur Femme fumeuse Femme non-fumeuse R/P % en montant Années de l étude Ce rapport a été approuvé par la Sous-commission vie individuelle de la Commission de recherche. Catherine T. Shum-Adams Marc-André Melançon Lloyd Milani Stephen Beal Marc-André Belzil William Brath Julie A. Chambers François Duguay Mark D. Edwards Emile Elefteriadis (co-président de la Commission de recherche) (co-président de la Commission de recherche) (président de la sous-commission) Ce rapport a été préparé par : Barbara Thomson Statistical Consulting Service University of Toronto Novembre