GESTION DU RISQUE DE CREDIT

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1 GESTION DU RISQUE DE CREDIT

2 ERMAS Octroi du Credit Notation Suivi du Credit Early Warning

3 LA SOLUTION CLÉ-EN-MAIN POUR VOS BESOINS EN FINANCE ET EN GESTION DES RISQUES Nos Services et Solutions Le processus d octroi de prêt occupe une place importante dans les décisions de crédit de la banque et représente la première étape pour détecter les clients solvables. Cette phase est capitale pour la performance globale du portefeuille crédit et elle nécessite un support maximum en termes de procédures, de modèles et de systèmes. Une fois le crédit accordé, un processus de surveillance comportant un système d alerte rapide doit être mis en œuvre afin d assurer le respect des limites autorisées. Par conséquent, il est vital pour les banques d avoir une méthodologie fiable et des instruments sophistiqués couvrant l ensemble du processus de gestion du crédit. Le modèle métier de Prometeia offre une réelle solution «tout-en-un» en matière de gestion des risques car il combine de riches prestations de conseil, des logiciels de pointe, du support à l implémentation et des formations méthodologiques; offrant ainsi de bout en bout aux clients les solutions dont ils ont besoin. Nos méthodologies développées en interne sont constamment mises à jour sur la base des meilleures pratiques des marchés développés et émergents et sont entièrement intégrées dans la suite ERMAS (Enterprise Risk Management System); elles permettent ainsi aux banques d adopter une approche proactive dans la gestion des risques et d accroître la rentabilité. 3

4 ERMAS L application ERMAS est une solution avancée et flexible développée par Prometeia pour aider à la gestion active des risques et maximiser la création de valeur, tout en respectant les exigences fixées par les normes réglementaires et le modèle opérationnel de la banque. L architecture modulaire de l application ERMAS permet de répondre aisément à l ensemble des besoins des clients. La banque peut activer chaque module séparément, pour pallier des lacunes dans son dispositif de gestion des risques et bénéficie ainsi d une solution intégrée facile à déployer, basée sur un entrepôt de données et une technologie de pointe. ERMAS garantit des performances de traitement élevées et offre une interface paramétrable et facile à utiliser, comprenant un outil de reporting interactif pour des analyses et simulations en temps réel. Cet outil de reporting permet aux banques de: Produire des séries de tableaux types élaborés à partir de bibliothèques de requêtes prédéfinies et de modèles de reporting faciles à produire Naviguer de façon instantanée et dynamique à travers les données générées par le système grâce à une fonction glisser-déplacer flexible conçue pour reproduire les tableaux croisés dynamiques de MS Excel Classifier les indicateurs de risque et autres variables de sortie grâce à l utilisation d un nombre illimité de dimensions analytiques et de fonctions d agrégation Exporter les données directement dans Excel et dans un format csv Support à l implémentation S appuyant sur les compétences quantitatives de ses ingénieurs en finance et sur l expérience de ses consultants, Prometeia garantit la qualité de ses solutions sur l ensemble du cycle de vie du projet, depuis la conception, jusqu au déploiement final, en passant par l étape d implémentation. Des experts hautement qualifiés travaillent de concert avec les clients sur l ensemble des phases du processus de mise en place afin de garantir le meilleur compromis entre précision, rigueur et ponctualité des résultats. 4

5 ERMAS produit des données à très haut-débit tirant le meilleur profit des technologies de pointe comme Microsoft Parallel Datawarehouse 5

6 Octroi du Credit Electronic Credit Application a pour but de supporter, avec une approche ajustée au risque de crédit, le processus d octroi des prêts. Le module Electronic Credit Application de Prometeia (ECAPro) est une plateforme logicielle pilotée par des processus, modèles et outils avancés d analyse des risques, qui permet aux gestionnaires de crédit d améliorer la qualité de leur portefeuille et de mettre sous un contrôle structuré le processus d enregistrement et d analyse de la demande de crédit, quel que soit le type de prêt; ceci suivant une approche efficace, flexible et transparente. Grâce à Electronic Credit Application, le processus d octroi de crédit de la banque est enrichi d outils sensibles aux risques, améliorant la qualité du portefeuille et orientant le processus de prise de décision vers une approche basée sur les risques. La plateforme est nativement intégrée avec le moteur de notation (Rating- Pro), le Datamart Crédit et les modèles de tarification ajustée au risque dans un environnement modulaire qui fournit des systèmes de notation avancés, des modèles de données innovants et des outils de suivi du crédit en conformité avec les exigences IRB de Bâle. 6

7 Une gestion des données intégrée et un processus de prise de décision optimal grâce à des outils d analyse de pointe Principales caractéristiques Support décisionnel pour le département Crédit grâce aux données structurées et aux modèles de risque et de tarification, assurant que chaque nouveau prêt optimise l allocation du capital et la création de valeur Réduction de l incertitude découlant de l évaluation personnelle et apport d un meilleur niveau de précision aux pratiques de gestion des risques Prise en compte des exigences réglementaires et accroissement de l efficacité des processus par le calcul d indicateurs avancés et cohérents du risque de crédit Gestion du compromis risque / rendement dans les décisions de crédit en ayant une vue fiable sur le risque à travers plusieurs facteurs internes Réduction des processus chronophages et des systèmes redondants dans l activité d octroi du crédit et amélioration de l efficacité opérationnelle par la normalisation des procédures d octroi et de gestion des risques Accroissement de l efficacité en évaluant les positions par la production des mesures détaillées de la performance de chaque client et du portefeuille Méthodologies à jour et une architecture logicielle peu exigeante en ressources matérielles et en ressources réseau Grande flexibilité pour la personnalisation du workflow crédit, permettant de gérer l évolution de la structure de traitement des demandes de crédit de la banque Evaluation ajustée au risque des demandes de crédit réduisant les défauts et augmentant les marges sur prêts en parfaite conformité avec les exigences réglementaires Support intégral pour la décision de prêt via des outils avancés de reporting Accroissement de l efficacité via une organisation adéquate et normalisée du processus d approbation de crédit, la transparence et la traçabilité des décisions 7

8 Notation Dans le contexte actuel du marché, un outil d évaluation fiable du risque de crédit est fondamental pour répondre aux exigences réglementaires et supporter de manière efficace les processus métier. Le moteur RatingPro est intégré nativement avec le Datamart Credit et ECAPro, ce qui permet de noter automatiquement les clients déjà introduits dans la base de données ainsi que les nouveaux clients qui sollicitent un crédit. La notation se fait via un processus automatique qui peut être déclenché par des données spécifiques ou d autres évènements spécifiés par l utilisateur. RatingPro comporte les modèles de notation DefaultGrade de Prometeia qui peuvent être utilisés dans les banques n ayant pas des modèles de notation interne pour calculer les estimations IRB. DefaultGrade applique différents modèles de notation définis par la taille de l entreprise et différenciés par le nombre, le type et l impact des variables utilisées. Les notes sont attribuées via un modèle intégré qui est une combinaison de modèles financier, comportemental et qualitatif; le poids de chaque modèle est différent selon la taille de l entreprise. La PD est appliquée après notation et peut être facilement calibrée pour se conformer aux spécificités du marché. Les performances du modèle Intégré pour prédire les défauts, testées dans différents pays, sont alignées avec les meilleures pratiques du marché dans tous les secteurs de l industrie. Un moteur de notation flexible qui assure la conformité aux exigences réglementaires 8

9 18% 14% 9% 5% 0% Principales Caractéristiques Implémentation intégrant le stockage de toutes les notes historiques et des informations s y référant dans la base de données sous-jacente Procédure d exécution configurable pour la mise à jour mensuelle des notes de tous les portefeuilles, avec des timings définis selon les délais techniques maximums de mise à jour de toutes les sources de données mensuelles requises Modèles de notation/scoring personnalisés, quelque soit le segment/produit de prêt et les sources de données utilisées, du portefeuille crédit; ainsi que des grilles de score et des algorithmes de notching personnalisés pour les données comportementales et qualitatives Support pour les normes comptables locales relatives au Bilan et au Compte de résultat, à un niveau d agrégation comparable aux plans de reclassement de la quatrième Directive de la CEE Modèle financier PME/Entreprise propriétaire DefaultGrade de Prometeia et des personnalisations relatives aux portefeuilles internes Production intégrée des résultats incluant la note et la PD, des diagnostics de l impact des variables du modèle sur les notes attribuées, des informations pertinentes pour tracer le calcul de la note: PD 1 an pour un débiteur donné Classe de notation Niveaux de notching provenant des grilles de score implémentées Contribution au risque de chaque variable du modèle et des types de variable (ex: rentabilité, croissance, etc.) Benchmarking des variables du modèle présenté sous forme de feux de trafic pour chaque contrepartie Toutes les variables du modèle et des grilles de score prises en compte 9

10 Suivi du Credit Un outil qui permet de gérer toutes les informations requises pour le calcul, le contrôle et le suivi des risques du portefeuille crédit La gestion rapide et fiable des données est fondamentale pour définir un cadre solide de gestion des risques de crédit. Le Datamart crédit de Prometeia est l entrepôt haut de gamme de données de risque du crédit qui permet la production des rapports intégrés et le développement de modèles de notation. Le Datamart crédit permet de gérer toutes les informations requises pour le calcul, le contrôle et le suivi des risques du portefeuille crédit. Les données traitées peuvent être utilisées non seulement pour l élaboration des méthodes d estimation et l application subséquente des modèles de notation, mais aussi pour la production des rapports de conformité de Bâle et de supervision, la production des modèles du portefeuille et la mise en application de l ICAAP par rapport aux risques de crédit et de concentration. Le système offre des outils puissants pour définir, charger, vérifier, archiver et synchroniser les données ainsi qu effectuer des contrôles de qualité et générer des rapports. Le Datamart crédit est intégré dans la suite des solutions de gestion du risque de crédit et interagit automatiquement avec RatingPro pour la notation. Il gère différents types de données avec des fréquences de mise à jour diverses et peut s interfacer avec la plupart des outils couramment utilisés pour le reporting et l analyse des données. Le Datamart crédit de Prometeia permet la structuration et l alimentation de toutes les données pertinentes pour la production des rapports réglementaires et managériaux, pour le développement des modèles PD, LGD et EAD, et interagit avec le module de calcul des fonds propres réglementaires et économiques et avec RatingPro. Principales caractéristiques Une visualisation aisée et un suivi facile de l état des jobs et des log de contrôle Un module efficace Contrôle Qualité pour l élaboration et la gestion de tous les processus de contrôle de la qualité des données; ce qui permet à l utilisateur d organiser et de mettre en œuvre des contrôles dans en langage SQL, garantissant une qualité optimale des données et leur cohérence Des jobs pour la qualité de données définis par l utilisateur, implémentés en modalité batch ou à la demande et dont les résultats sont archivés automatiquement dans des tableaux spécifiques de la base de données Un module puissant pour le reporting sous format Excel Un modèle de données riche et intuitif pour l utilisateur conçu spécifiquement pour la gestion de tous les besoins du risque de crédit 10

11 Le SGBD crédit repose sur le modèle de données relationnel de risque du crédit de Prometeia qui est associé aux protocoles natifs d échange de données de l environnement ERMAS. Il peut être facilement adapté à l infrastructure informatique de la banque et permet une personnalisation intégrale de sa structure relationnelle et de ses fonctionnalités ETL. Il est composé de trois principaux modules: Le module de chargement permet l importation à la demande de toutes les données requises Le module ETL est le principal module qui permet à l utilisateur d effectuer tous les procédures de gestion des données notamment la gestion du dictionnaire de données, la création des modèles de données, le développement des règles pour les jobs ETL, le traitement et l organisation des données, l interrogation et la modification de la base de données, le contrôle des données internes Le module Batch constitue l interface pour la gestion de tous les processus implémentés dans l application. Il permet entre autres l organisation des jobs, leurs exécutions et la production d un état de synthèse des processus exécutés Nombre de clients Entreprises Corporate Petites et Moyennes Entreprises (PME) Détail Micro Institutions Microfinance Banking Services Micro corporate

12 Early Warning L augmentation des créances douteuses qu endure la majorité des organisations nécessite la mise en œuvre d un système efficace de gestion des impayés. La solution EWSPro de Prometeia permet aux événements irréguliers d être pris en charge dès leur survenance. Le système Early Warning de Prometeia est une plateforme logicielle totalement personnalisable qui offre aux gestionnaires de crédit, grâce à son puissant moteur, la possibilité de surveiller leur portefeuille. Il permet aux banques de détecter rapidement les situations délicates et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour y remédier. L adoption des outils de pointe d analyse du risque de Prometeia permet d améliorer la qualité du portefeuille de crédit via des stratégies efficaces et flexibles. Les gestionnaires de crédit peuvent fixer des priorités et mettre en œuvre des plans d action qui préservent la relation client aux premiers niveaux d alerte et accélèrent le processus de recouvrement pour les clients critiques. Moyenne Sous observation Basse Sous observation Basse Sous observation Moyenne Sous observation Basse Sous observation Basse Sous observation Elevée Contrôle du crédit Basse Contrôle du crédit Early Warning Priorité Statut Managérial Attendu 12

13 Les créances en souffrance doivent être prises en charge dès leur survenance Principales Caractéristiques Intégration native avec le moteur de notation de Prometeia (RatingPro) pour l adoption de modèles d alerte/notation/scoring comportementaux et avec l outil de suivi du crédit de Prometeia pour la surveillance efficace des limites Affichage de l indicateur d alerte et de la liste des évènements irréguliers déclenchant le processus de surveillance (au niveau du client et du groupe) sous forme de feux de trafic Définition manuelle et automatique des listes de contrôle et répartition des clients et/ou des portefeuilles aux gestionnaires/superviseurs Procédure guidée pour la définition des priorités dans la gestion des événements irréguliers et des actions correctives, avec une identification claire des rôles et des responsabilités Livré avec un ensemble personnalisable d actions/ stratégies obligatoires selon les catégories de risque, la priorité et les segments Suivi de la mise en œuvre du plan d action et actualisation des indicateurs de risque dans le cas d une résolution avortée ou d un risque accru Puissant outil de reporting portant sur les événements, les clients, les mesures correctrices et de définition des KPI pour la mesure de la performance du modèle d alerte et de l efficacité des actions correctives Intégration native avec l outil de gestion de l octroi du crédit (ECAPro) dans le cas où les actions correctives nécessitent une mise à jour des produits/sûretés 13

14 Où sommes-nous? ITALIE - LONDRES - PARIS - MOSCOU - BEYROUTH - ISTANBUL - LAGOS - LIBREVILLE Nos Clients EUROPE Albanie Bosnie Bulgarie Croatie France Hollande Hongrie Irlande Italie Luxembourg Pologne Roumanie Russie Slovaquie Slovénie Turquie AFRIQUE Bénin Cameroun Egypte Gabon Guinée Mauritanie Nigeria Tchad Togo MOYEN-ORIENT Arabie Saoudite Liban

15 Prometeia est une société leader dans les services de conseil et solutions informatiques se concentrant sur la Gestion des Risques. Depuis 1974, nous offrons une expertise hautement spécialisée, des outils analytiques et des programmes de formation, intégrant modèles quantitatifs, données de marché et données clientèle ainsi que scénarios financiers et économiques. Avec plus de 600 collaborateurs, notre société accompagne actuellement plus de 200 institutions financières dans 20 pays différents, grâce à un réseau consolidé de succursales et filiales internationales en Europe, Afrique et Moyen- Orient. Notre clientèle est composée d institutions financières de premier plan, de banques centrales, d organisations multilatérales, de banques locales et de coopératives de crédit. Prometeia a un modèle opérationnel unique qui nous distingue des autres acteurs dans le secteur de la gestion des risques, grâce à son offre inégalée combinant des solutions de gestion des risques et de la performance et de riches prestations de conseil, du support à l implémentation et des formations méthodologiques. La solution modulaire ERMAS de Prometeia est notre solution phare, alliant la gestion globale des risques aux analyses du bilan financier et de la performance. S appuyant sur une technologie hautement innovante, la plateforme soutient la gestion des risques ALM, risques de marché, de liquidité, l analyse des risques de crédit, le processus d octroi de crédit et les reportings réglementaires. Notre suite ERMAS couplée à nos services d implémentation offre une solution parfaitement adaptable et all-inclusive qui convient à tous les besoins en matière de gestion des risques. Nous aidons nos clients à analyser, contrôler gérer l ensemble des dimensions liées aux risques et à la performance, dans le but de maximiser leur rentabilité tout en répondant aux exigences réglementaires. L application inclut aussi ECAPro, une solution de workflow qui supporte le processus d octroi des crédits et fonctionne conjointement avec l évaluation des risques financiers. PARTENAIRES RÉCOMPENSES

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