Christophe Hurlin. Positions. Prix et Distinctions. o Prix. o Autres. Février Professeur des Universités Université d'orléans

Transcription

1 Christophe Hurlin Professeur des Universités Université d'orléans Février 2016 Chercheur au Laboratoire d Economie d Orléans (LEO, UMR-CNRS 7322) Né le 6 mars 1973 à Montluçon (03) Adresse professionnelle Faculté de Droit, d Economie et de Gestion Rue de Blois - BP Orléans cedex 2 Tel : christophe.hurlin@univ-orleans.fr Professeur des Universités classe exceptionnelle, Université d Orléans. Sept Professeur des Universités première classe, Université d Orléans. Sept Chercheur associé à la Chaire ACPR-Banque de France, Régulation et Risque Systémique ( ) Professeur des Universités, Université d Orléans. Sept Sept Short Term Consultant, World Bank, 2004, 2005 et Maître de conférences, Université Paris IX Dauphine, Sept Sept Chercheur associé au CEPREMAP, Sept Sept Service militaire, Commissariat Administratif de l'armée de Terre, Nov Août Allocataire moniteur (EUREQUA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Sept Sept o Prix Positions Prix et Distinctions 2009 : Prix AFFI du meilleur article de la revue Finance publié en 2008 (7th Paris Finance International Meeting, décembre 2009) : Prix de thèse Gaëtan Pirou de la Chancellerie des Universités de Paris. o Autres - Eviews 8 intègre le test de causalité proposé dans Dumitrescu et Hurlin (2012). 1

2 2002 : Agrégation de l enseignement supérieur en sciences économiques. Formation : Thèse de doctorat en Sciences Economiques de l'université Paris I Panthéon Sorbonne; Titre de la thèse : La Contribution Productive des Infrastructures Publiques. Analyses Positives et Normatives, sous la direction de Pierre-Yves Hénin : Magistère d'economie et D.E.A. Macroéconomie, Modélisation et Conjoncture, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Mention Très Bien. Econométrie financière, Econométrie des données de panel. Thèmes de recherche o Responsabilités scientifiques nationales - Membre élu du comité directeur de l AFSE depuis Responsabilités Administratives et Scientifiques - Membre du comité de programme du colloque annuel de l AFSE (2009, 2010 et 2012). - Membre du comité scientifique des doctoriales de l ADRES Responsable scientifique du thème Finance, colloque annuel de l AFSE Membre du comité de direction du réseau Methods in International Finance Network (MIFN) depuis Le réseau MIFN regroupe une dizaine d universités internationales, organise chaque année un colloque et sert de structure pour le montage de projets européens (Atlantis, Marie Curie ITN). - Cofondateur de RunMyCode depuis 2011 et co-président de l association loi 1901 RunMyCode. - Short Term Consultant (STC) pour la banque mondiale (2005 et 2011). o Responsabilités scientifiques locales - Directeur adjoint du LEO (UMR CNRS 7332) depuis octobre Responsable de l équipe Econométrie du LEO depuis Président du Comité d Experts Disciplinaires section 5 en charge depuis Coordinateur pour Orléans du programme européen ATLANTIS Europe - US (action 2, Excellence in Mobility Projects) AIME (Applied International Monetary Economics), incluant les Universités d Orléans (master ESA), de Louvain la Neuve, de Maastricht, UCSA Santa Cruz et Clemson (North Carolina). - Organisateur du Job Market Seminar, o Responsabilités administratives - Directeur de l Institut d Economie d Orléans (ex département d économie), Directeur des études du Master Econométrie et Statistique Appliqué (ESA) de l'université d'orléans (responsable du master Gilbert Colletaz) depuis Master évalué A+ AERES Directeur de la voie Recherche des masters d Economie depuis Directeur des études de la Licence Economie Gestion, (250 étudiants première année).

3 Liste de publications h-index : 22 g-index : 43 Ranking Ideas (Février 2016) : France 46 (2%), Europe 3% Articles en révision Revues à comité de lecture [40]. Cruz-Lopez J.A, Harris J.H., Hurlin C. et Pérignon C. (2016), Comargin, à paraître dans Journal of Financial and Quantitative Analysis. [39]. Colliard J.E.., Benoit S., Hurlin C. et Pérignon C. (2016), Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk, à paraître dans Review of Finance. [38]. Hurlin C., Laurent S., Quaedvlieg R. et Smeekes S. (2016), Risk Measure Inference, à paraître dans Journal of Business and Economic Statistics. DOI : / [37]. Benoit S., Hurlin C. et Pérignon C. (2015), Implied Risk Exposures, à paraître dans Review of Finance. DOI : /rof/rfu050 [36]. Banulescu D., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2015), High Frequency Risk Measures, à paraître dans Journal of Forecasting. DOI : /for.2374 [35]. Hamidi B., Hurlin C., Kouontchou P., et Maillet B. (2015), A DARE for VaR, Finance, 36(1), [34]. Candelon B., Dumitrescu E. et Hurlin C. (2014), Currency Crises Early Warning Systems: why they should be Dynamic, International Journal of Forecasting, 30(4), [33]. Dumitrescu E., Candelon B., Hurlin C. et F. Palm (2013), Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation, Advances in Econometrics, Essays in Honor of Christopher A. Sims, 32, [32]. Colletaz G., Hurlin C. et Pérignon C. (2013), The Risk Map: a new tool for Risk Management, Journal of Banking and Finance, 37(10), [31]. Minea A et Hurlin C. (2013), Is Public Capital Really Productive? A Methodological Reappraisal, European Journal of Operational Research, 228(1), [30]. Hurlin C., Pérignon C et Stodden S. (2013), RunMyCode.org: a novel dissemination and collaboration platform for executing published computational results, E-Science (e-science), 2012 IEEE 8th International Conference on Chicago, IL, USA, 1-8. DOI: /eScience [29]. Candelon B., Colletaz G., et Hurlin C. (2013), Network Effects and Infrastructure Productivity in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(6), [28]. Herrera S., Hurlin C. and Zaki C. (2013), "Why don't Banks Lend to Egypt's Private Sector", Economic Modelling, 33, [27]. Dumitrescu E., Hurlin C. et Madkour J. (2012), Testing Interval Forecasts: a GMM-based approach, Journal of Forecasting, 32(2), [26]. Candelon B., Hurlin C. et Tokpavi S. (2012), Sampling Error and Double Shrinkage Estimation of Minimum Variance Portfolios, Journal of Empirical Finance, 19, [25]. Candelon B., Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), How to evaluate an Early Warning System? Towards a United Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods, IMF Economic Review, 3

4 60(1), [24]. Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests, Finance, 33, [23]. Hurlin C. et Pérignon C. (2012), Margin Backtesting, Review of Futures Market, 20, [22]. Candelon B., Gaulier G. et Hurlin C. (2012), Extreme Financial Crisis, Revue d Economie Politique, 122(6), Numéro spécial en l honneur de Pierre-Yves Hénin. [21]. Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29, Test de causalité en panel programmé sous Eviews 8.0. [20]. Candelon B., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2011), Backtesting Value-at-Risk: a GMM duration-based test, Journal of Financial Econometrics, 9(2), [19]. Hurlin, C (2010), What would Nelson and Plosser find had they used panel unit root tests?, Applied Economics, vol. 42(12), [18]. Arestoff F. et Hurlin C. (2010), Are Public Investment Efficient in Creating Capital Stocks in Developing Countries? Economics Bulletin, 30(4), [17]. Hurlin C., Kouontchou P. et Maillet M., (2010). Un MEDAF à plusieurs moments réalisés, Brussels Economic Review, 53(3/4), [16]. Destais G, Fouquau J. et Hurlin C. (2009), Energy Demand Models: A Threshold Panel Specification of the Kuznets Curve, Applied Economic Letters, vol 16(12), [15]. Fouquau J., Hurlin C. et Rabaud I. (2008), The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach, Economic Modelling, vol. 25(2), [14]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2008), Une Evaluation des Procédures de Backtesting. Tout va pour le Mieux dans le Meilleur des Mondes, Finance, vol 29(1), [13]. Hurlin C. et Mignon, V. (2007), Une Synthèse des Tests de Cointégration sur Données de Panel, Economie et Prévision, vol , [12]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2007), Un Test de Validité de la Value-at-Risk, Revue Economique, 58(3), [11]. Hurlin C. et Kierzenkowski, R (2007), Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what we expect? Non Stationarity and the Short Side Rule, Economic Systems, 31(2), [10]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2006), Backtesting Var Accuracy : A Simple New Test, Journal of Risk, 9(2), [9]. Hurlin C. et Mignon V. (2005), Une Synthèse des Tests de Racine Unitaire en sur Données de Panel, Economie et Prévision, , [8]. Hurlin C. (2005), Un Test Simple de l Hypothèse de Non Causalité dans un Modèle de Panel Hétérogène, Revue Economique, 56(3), [7]. Hurlin C. (2005), A Comment on The Dynamic Macroeconomic Effects of Public Capital. C. Kamps. Springer, Journal of Economics, Books Review. 4

5 [6]. Clément D., Hurlin C. et Serres F. (2005), Downgrading in the First Job: Who and Why?, Applied Economic Letters, 12(4), [5]. Hurlin C. (2001), Estimating the productive contribution of public capital with times series production functions: a case of unreliable inference, Applied Economic Letters, 8(2), [4]. Gaulier G., Hurlin C. et Jean-Pierre P. (1999), Testing convergence : A panel data approach, Annales d Economie et de Statistiques, 55-56, [3]. Hurlin C. et Portier F. (1999), Taux d actualisation public, distorsions fiscales et croissance : modélisation et application à l économie française, Annales d Economie et de Statistiques, 54, [2]. Hurlin C. (1999), La contribution productive du capital public à la croissance : Estimation sur un panel sectoriel de dix pays de l OCDE, Economie et Prévision, 137, [1]. Hurlin C. et Portier F. (1996), Le partage de la valeur ajoutée dans le cycle. Quelques pistes de modélisation en équilibre général, Economie et Prévision, 125, Ouvrage [1]. Hurlin C et Mignon V. (2015), Statistique et Probabilités en Economie-Gestion, Dunod, Collection Openbook, 384 pages. Contributions à ouvrage et rapports [1]. Hurlin C., Pérignon C. et Stodden V. (2013), RunMyCode.org: A Research-Reproducibility Tool for Computational Sciences, in Implementing Reproducible Research, Stodden V., Leisch F. and Peng R. eds, Chapman & Hall/CRC The R Series. [2]. Destais G, Fouquau J. et Hurlin C. (2007), Economic Development and Energy Intensity: a Panel Data Analysis, in The Econometrics of Energy Systems, Bourbonnais R., Chevalier, J.M and Keppler, J.H, eds. Palgrave. [3]. Colletaz G. et Hurlin C. (2007), Rapport de recherche pour L Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le thème Modèles à Changement de Régimes et Prévisions Macro-économiques, (106 pages). Articles soumis [1]. Hurlin C., Iseli G., C. Pérignon C. et Yeung S. (2015), The Collateral Risk of ETFs. [2]. Banulescu D., Candelon B., Hurlin C. et Laurent S. (2016), Do We Need Ultra-High Frequency Data to Forecast Variances?, en revision pour Annales d Economie et de Statistique. Documents de travail [1]. Herrera S., Hurlin C. et Zaki C. (2012), "Why don't Banks Lend to Egypt's Private Sector", Policy Research Working Paper 6094, World Bank. [2]. Hurlin C. (2006), Networks Effects in the Productivity of Infrastructures in Developing Countries, World Bank Policy Research Working Papers

6 [3]. Hurlin C. et R. Kierzenkowski R. (2004), Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what we expect? Non Stationarity and the Min Condition, William Davidson Institute, 581, June [4]. Hurlin C. et R. Kierzenkowski R. (2002), A Theoretical and Empirical assessment of the bank lending channel and loan market disequilibrium in Poland, National Bank of Poland, Research Department. [5]. Hurlin C. et Lechevalier S. (2005), The Heterogeneity of Employment Adjustment Across Japanese Firms. A Study Using Panel Data, Couverture Orange CEPREMAP. 6 Contrats de recherche [1]. Initiative de Recherche de la Chaire Dauphine - Amundi Asset Management (2015), The Collateral Risk of ETFs, avec Christophe Pérignon (HEC). [2]. Bourse Institut Europlace de Finance (2015), Counterparty Risk Exposure of Investors in Europe", avec Christophe Pérignon (HEC). [3]. Partenaire du Semestre Thématique Louis Bachelier (2014), Financial Econometrics, (coordinateur : Serge Darolles). [4]. Contrat de recherche Offre et Demande Agricole (2014). Prévision et mélange de fréquences, avec Gilbert Colletaz (LEO). [5]. Contrat de recherche Banque Centrale de Corée du Sud (2013). Unconventional Monetary Policies in AEs and their Implications for International Portfolio Investment Flows to EMEs. [6]. Coordinateur du programme ANR Blanc ( ), Econom&Risk (Approches économétriques pour la modélisation du risque) avec l Université de Lille 3 (responsable Christian Francq) et l Université Paris Dauphine (responsable Gaëlle Le Fol). Montant : 245 k. [7]. Coordinateur de l Appel à Projet Recherche (APR) d Initiative Académique (IA) de la Région Centre ( ). Pour une recherche reproductible, projet RunMyCode. Montant : 115 k. [8]. Coordinateur du PICS-CNRS (Programme International de Coopération Scientifique) n 5223, LEO-Maastricht University ( ). Econometric Approaches to Risk Modelling. [9]. Coordinateur pour l Université d Orléans du programme Européen ( ) d échange EU-US Atlantis (action II : excellence in mobility) avec les universités de Louvain-la-Neuve, Maastricht, Orléans, UCSA (Santa-Cruz) et Clemson (North Carolina). Coordinateur principal: B. Candelon (Maastricht). Montant : 280 k. [10]. Initiative de Recherche de la Chaire Dauphine - Amundi Asset Management (2012), avec Christophe Pérignon (HEC). Titre : Collateral with Connected Market Participants. [11]. Contrat de recherche EDF - Osiris R&D (2012) : Backtesting et tests de validation de prévisions de fractiles, avec Gilbert Colletaz (LEO). [12]. Contrat de recherche EDF - SESAME E&G (2012) : Prévisions de consommations électrique horaires à moyen terme, avec Gilbert Colletaz (LEO). [13]. Research Grant de l Institut de la finance structurée et des instruments dérivés (IFSID) de Montréal ( ), avec Christophe Pérignon (HEC) et Jorge Cruz (Banque du Canada). Migration of OTC Derivatives to Central Counterparties in the Canadian Market. [14]. Short Term Consultant (STC) de la Banque Mondiale (2011). Why don t Banks Lend to the Private

7 Sector in Egypt? A disequilibrium approach. [15]. Institute for Financial Market Research Proposal (2011), avec Christophe Pérignon (HEC). Backtesting Margining Systems for Cleared Derivatives. [16]. Rapport de recherche (2007) pour L Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations : Modèles à Changement de Régimes et Prévisions, avec Gilbert Colletaz (LEO). [17]. Rapport de Recherche (2005) pour la Banque Mondiale : The productivity effects of public capital in developing countries. Présenté à Washington (mai 2005). Expertises - ANR (2014) - DRRT Centre, Expertise Crédit Impôt Recherche (2014) - FNRS (Fonds de la recherche scientifique) - HEC Montréal (dossier de promotion) - Brock University (dossier de promotion) Projet de valorisation J ai participé à un projet de création d entreprise issue de la recherche publique, intitulé Kresterion. Les objectifs de Kresterion étaient le développement et la commercialisation d un service internet de prévision économique ou Forecasting Web Service (FWS). Le principe général de ce service est le suivant : à partir d une série historique, l utilisateur peut obtenir en ligne une prévision à l horizon de son choix en contrôlant lui-même le niveau de risque. Les prévisions fournies (ponctuelles et densités de prévisions) sont fondées sur des combinaisons optimales de prévisions issues de différents modèles linéaires et non-linéaire. L équipe scientifique du projet était composée de trois professeurs et d un ingénieur CNRS appartenant tous au LEO (UMR CNRS 7322). Le projet FWS a été accepté dans le programme d incubation des entreprises innovantes LANCEO de l ARITT le 22 mai Les algorithmes et les codes ont été déposés auprès de l APP par la Direction de la Protection Industrielle du CNRS en La société Kresterion (SAS, Société par Action Simplifiée, au capital de 20,000 euros) a été créée le 7 février Après accord de la commission de déontologie, j ai obtenu l autorisation de devenir actionnaire de la société (concours scientifique, article L.4131 du Code de la Recherche). Malheureusement, au terme de deux ans d activité, la société a été dissoute légalement par son gérant en mars Diffusion scientifique Le projet RunMyCode vise à promouvoir la recherche reproductible, non seulement dans le domaine de l économétrie, mais plus généralement en économie-gestion. RunMyCode propose à la communauté académique mondiale, une plateforme de mise à disposition de codes de calculs scientifiques dans le domaine de l économie et de la gestion. Il est basé sur un concept de «site compagnon» de publication scientifique qui. RunMyCode est un projet académique international porté par une équipe de chercheurs d HEC Paris (Christophe Pérignon), de l Université de Columbia (Victoria Stodden) et de l Université d Orléans (Christophe Hurlin). 7

8 Le projet bénéficie du soutien technique ou financier du CNRS (Institut SHS) via le TGIR Huma-Num, de la fondation HEC et de la fondation Alfred P. Sloan (New York). RunMyCode a signé en 2013 un premier accord de partenariat avec Elsevier mettant en œuvre un protocole d échanges avec le service Science Direct de l éditeur. Cet accord porte sur sept revues académiques. Le site compte actuellement une centaine de sites compagnons pour environ 3000 visites uniques par mois. Dans le cadre du projet RunMyCode, le procédé de création de site compagnon a fait l objet d un dépôt de brevet aux Etats-Unis le 16 novembre 2011 pour le compte du CNRS, de la CCIP (au nom d HEC Paris) et de l Université d Orléans sous la référence n 13/297730, «A system and method for sharing computing ressources associated to scientific publications». Ce dépôt a été effectué par le cabinet Marks & Clerk France pour le compte du FIST-CNRS et de la DIRE (Direction de l Innovation et des Relations avec les Entreprises) du CNRS. Encadrement doctoral Titulaire de la Prime d Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) , de la Prime d Excellence Scientifique ( ) et de la PEDR (renouvelée en 2014). Bilan général : 6 thèses soutenues et 3 thèses en cours (dont 1 CIFRE). 3 accords internationaux de cotutelle. Thèses soutenues [1]. Denisa Banulescu ( ) : allocataire MESR, titre: Three Essays in Financial Econometrics, en cotutelle avec Maastricht University, sous la direction du Professeur Bertrand Candelon. Prix de thèse 2015 de la fondation Recherche de la Banque de France. Max Weber Fellowship à l European University Institute (EUI) de Florence ( ). Position actuelle : Maître de conférences Université d Orléans. [2]. Sylvain Benoit ( ). Titre de la thèse: Modélisation Econométrique du Risque Systémique, en codirection avec Christophe Pérignon (HEC, Paris). Position actuelle : Maître de conférences Université Paris Dauphine. [3]. Elena Dumitrescu ( ). Titre de la thèse : Early Warning Systems (en cotutelle avec Maastricht University sous la direction du Professeur Bertrand Candelon). Max Weber Fellowship à l European University Institute (EUI) de Florence ( ). Position actuelle : Maître de conférences Université Paris Ouest Nanterre. [4]. Jaouad Madkour ( ). Titre de la thèse : Modèles Non Linéaires et Prévisions, en codirection avec Gilbert Colletaz. Position actuelle : Maître Assistant Université de Tanger. [5]. Sessi Tokpavi ( ). Titre de la thèse : Essais sur la Value-at-Risk : Mesures de Risque Intra-Journalières et Tests de Validation, en codirection avec Gilbert Colletaz. Position actuelle : Maître de conférences Université Paris Ouest Nanterre. [6]. Julien Fouquau ( ). Titre de la thèse : Modèles à Changements de Régimes et Données de Panel : de la Non-Linéarité à l Hétérogénéité, en codirection avec Mélika Ben Salem (Université Paris Est). Position actuelle : Professeur ESCP Europe. Thèses en cours [1]. Ruxandra Popescu (2013-) : Banque Centrale de Roumanie, titre: Réglementation Macro-Prudentielle et Risque Systémique, en cotutelle Maastricht University, sous la direction de Stefan Straetmans. Position : économiste à l ACPR (Banque de France). Position actuelle : économiste à la Banque Centrale de Roumanie. 8

9 [2]. Jérémy Leymarie (2015-) : Allocation Régionale, titre : Inférence sur les Mesures de Risque en Finance. Co-directrice : Denisa Banulescu (Université d Orléans). [3]. Michael Richard (2015-) : thèse CIFRE EDF R&D Osiris, titre : Méthodes de Validation des Prévisions en Loi. Co-directeur : Jérôme Collet (EDF). Jurys de thèse et d HDR Participation à 42 jurys de thèse Avant 2010 : Ait Bari (Paris Dauphine), Amani Ben Rejeb (Paris II Assas), Oana Calavrezo (Orléans), Marie Daumal (Paris Dauphine), Cindy Duc (Paris Dauphine), Nicolas Dubois (Lille 1), Monia Ghazali (Paris Dauphine), Salem Hathroubi (Paris I), Idlemounden (Paris Dauphine), Laure Jaunaux (Paris Dauphine), Emmanuelle Lavallée (Paris Dauphine), Mireille Linjouom (Paris Dauphine), Alexandru Minea (Orléans), Myriam Nourri (Nantes),, Haja Andry Ramaroson (Orléans), Messaoud Zouikri (Paris Dauphine), 2010 : Sophie Béreau (Paris Ouest Nanterre), Philippe Charlot (Aix-Marseille), Liang Guo (Paris Ouest Nanterre) 2011 : Ozcan Ceylan (Paris Ouest Nanterre), Abdou-Aziz Niang (Dijon) 2012 : David Gueirrero (Paris Ouest Nanterre), 2013 : Killian Lemoine (Paris Dauphine), Jérémy Dudek (Paris Dauphine), Marc Joëts (Paris Ouest Nanterre), Adeline Saillard (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Irfan Kazi (Paris Ouest Nanterre), Miahela Solcan (Paris Ouest Nanterre), Pierre-Emmanuel Levy (Université de Nice), Patrick Kouontchou (Paris 1 Panthéon Sorbonne) 2014 : Bilel Sanhaji (Aix-Marseille), Lyes Koliai (Paris Dauphine), Fedya Telmoudi (Lille 3), Leila Ali Aga (Orléans) 2015 : Grégory Guilmin (Namur), Andreea Enache (PSE), Fadi Khalil (Orléans), Benjamin David (Paris Ouest Nanterre), Anjeza Kadili (Université de Genève), Davide Romelli (Cergy) : Olivier Gassner (Orléans), Lennart Freitag (Université de Maastricht, 2016) Participation à 7 jurys d HDR Olivier Darné (Université de Nantes, 2007), Christophe Pérignon (Université Paris Dauphine, 2010), Amélie Charles (Université de Nantes, 2011), Dominique Pépin (Université de Poitiers, 2014), Rémi Bazillier (Orléans, 2015), Diégo Legros (Orléans, 2015), Camelia Turcu (Orléans, 2015). Communications (sélection) [44]. 9th Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE), Londres, décembre [43]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 25 novembre [42]. AFSE, Congrés annuel, Participation à la table ronde «Big Data», Rennes, juin [41]. 5th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Nantes, juin

10 [40]. Nouveaux développements dans la modélisation des risques en finance, Marseille, mai [39]. 8th Financial Risks International Forum, Paris, 31 mars [38]. 6th French Econometric Conf. (celebrating Christian Gouriéroux), Dauphine, 4-5 décembre [37]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Toulouse, août [36]. AFSE, Congrès annuel de l Association Française de Science Economique, Lyon, juin [35]. AFFI, 31st International Conference, Aix Marseille, mai [34]. Atelier Risque Systémique, Université de Lorraine, Metz, 10 avril [33]. 7th Financial Risks International Forum, Table ronde «Big Data», Paris, 21 mars 2014 [32]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 11 décembre [31]. Financial Risks International Forum, Institut Louis Bachelier, Paris mars [30]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 21 novembre [29]. Séminaire Banque de France, Département Stabilité Financière, 15 octobre [28]. 6th MINF conference, MacQuarrie University, Sydney, août [27]. Emerging Markets Risk Management Conference 2012, Hong Kong, août [26]. AFSE, Congrès annuel de l Association Française de Science Economique, Paris, 2-4 juillet [25]. Financial Risks International Forum, Institut Louis Bachelier, Paris mars [24]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Oslo, août [23]. Third French Econometrics Conference, Aix en Provence, décembre 2011 [22]. 5th MINF conference, Orléans, octobre [21]. Séminaire d'econométrie, GREQAM, Marseille, 12 avril [20]. Econometric Society World Congress (ESWC), Shangaï, août [19]. 4th MINF conference, Shandong University, octobre [18]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 24 novembre [17]. Séminaire interne, Université de Tours, Novembre [16]. HEC montréal, Séminaire GERAD - HEC Montreal, 23 octobre [15]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris X, novembre [14]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Barcelona, août [13]. University of Luxembourg - Luxembourg School of Finance, Workshop MIFN, 23 septembre [12]. Séminaire LEMNA, Université de Nantes, 2 avril [11]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris X, novembre [10]. Maastricht University, séminaire METEOR, avril [9]. Séminaire d'econométrie, GREMAQ, Marseille, mai [8]. Maastricht University, 1st Workshop, MIFN, septembre

11 [7]. Université Paris X Nanterre, Séminaire invité EconomiX, 8 Mars [6]. STATEC, Econométrie de Panel, Luxembourg, 6-7 janvier [5]. Journée d'econométrie pour la Finance, Université Paris X, 23 novembre [4]. Colloque de l'afse, Paris, septembre [3]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Vienne, août [2]. 13th International Conference on Panel Data, Cambridge, 7-9 Juillet [1]. Banque Mondiale, séminaire interne, Washington, 28 Mai Rapport pour des revues à comité de lecture Annales d Economie et de Statistiques, Applied Economics, Compte Rendus de l Académie des Sciences, Contemporary Economic Policy, Economie Internationale, Economie et Prévision, Economic Issues, Economics Bulletin, Economic Letters, Economic Systems, Emerging Markets Review, Emerging Markets Finance and Trade, Empirical Economics, Energy Economics, Finance, Journal of Development, Journal of Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Empirical Finance, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, Revue Economique, Revue d Economie Politique, Revue d Economie Industrielle, Review of Income and Wealth, Journal of Economic Behavior and Organization, Management Science, World Bank Economic Review, Journal of Econometrics. - Chercheur invité, Louvain-la-Neuve (CORE), Avril-Mai Chercheur invité, MacQuarrie University, Août Chercheur invité, HEC Montréal, Octobre Invitations - Chercheur invité METEOR (Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations), Université de Maastricht, Avril 2008, Avril Organisation de colloques Comités Scientifiques - Co-organisateur de la 7th French Econometric Conference (3-4 décembre 2015) - Membre du comité scientifique du colloque JIR (Niort, 2016). - Membre du comité de programme du colloque annuel de l AFSE (2009, 2010 et 2012). - Membre du comité scientifique des doctoriales de l ADRES Membre du comité scientifique du colloque JIR (Niort, 2014). - Membre du comité scientifique du colloque INFER (Orléans, 2013). - Responsable scientifique du thème Finance, colloque annuel de l AFSE Organisateur du colloque ANR Econom&Risk MIFN, Octobre 2011 (Orléans). - Membre du comité scientifique du 9th International Workshop Spatial Econometrics and Statistics (2010). 11

12 Comités de recrutement Membre de comités de recrutement: Université d Evry (2008), Université d'orléans (2009, 2013, 2014, 2015, 2016), Université de Paris Ouest (2010, 2012, 2014), Université Paris Dauphine (2011), Université de Lorraine (2015), Université de Tours (2009, 2016), Université de Nantes (2014, 2016), Université de Limoges (2016), Université du Mans (2013), Université de Montpellier (2013). Membre de la commission de spécialistes de l Université d Orléans ( ). Membre de la commission de spécialistes de l Université du Maine ( ). o Activités internationales - HEC Lausanne (2013) Advanced Econometrics, Master Finance HEC Lausanne, 56 HTD. - Université de Genève (2011) Econométrie des données de panel, Master Econométrie, 28 HTD. Enseignement - APTBEF. Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (Tunis) : Value-at-Risk, Master Risk Management (formation continue), 24 heures. o Enseignement en France Université d Orléans - Statistique Mathématique, Licence Economie et Gestion, troisième année, 36 HTD. - Econométrie des variables qualitatives, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), première année, 45 HTD. - Financial Econometrics, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 36 HTD. - Régression non et semi paramétrique, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 18 HTD. - Macro-économétrie et méthodes de moments, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 36 HTD. - Modélisation macroéconomique, Master voie Recherche, 36 HTD. Université Paris Dauphine - Econométrie de la volatilité et de la VaR, Master Ingénierie Economique et Financière, 27 HTD. ESC Toulouse - Econométrie financière (depuis 2008), Advanced Finance Program, 18 HTD. - Macro-économie financière (2007), Advanced Finance Program, 18 HTD. 12