Titulaire, Chaire Groupe Investors en planification financière, Faculté des sciences de l administration, Université Laval, depuis novembre 2010.

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1 STÉPHANE CHRÉTIEN, CFA, CIPM Titulaire de la Chaire Groupe Investors en planification financière Professeur agrégé de finance Département de finance, assurance et immobilier Faculté des sciences de l administration, Université Laval (FSA ULaval) Chercheur associé, CIRPÉE, GReFA et LABIFUL Pavillon Palasis-Prince, local , rue de la Terrasse, Québec (Québec), Canada G1V 0A6 Téléphone : (418) , poste 3380 Télécopieur : (418) Courriel : Page Web : Page Web de la chaire : ÉDUCATION University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School, Chapel Hill, NC, États-Unis Ph.D. in Business Administration, finance, août 2000; Titre : Essays on Asset Pricing with Stochastic Discount Factors. Directeurs de thèse : Prof. Dong-Hyun Ahn et Prof. Jennifer Conrad Université de Montréal, HEC Montréal, Montréal, QC, Canada M.Sc. en sciences de la gestion, finance, octobre 1996; Titre : «L importance des prévisions à long terme des analystes financiers dans une stratégie de placement». Directeur de mémoire : Prof. Jean-François L Her Université du Québec à Montréal, École des Sciences de la Gestion, Montréal, QC, Canada B.A.A. (mention d honneur), administration des affaires, finance, août TITRES PROFESSIONNELS ET FORMATION CONTINUE CFA (Chartered Financial Analyst), depuis septembre CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement), depuis décembre Certificat d accomplissement, Programme de formation continue, CFA Institute, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, CHAMPS D INTÉRÊT Recherche : gestion et évaluation de performance de portefeuille, fonds mutuels et services financiers, planification financière, évaluation des actifs, marchés des capitaux, économétrie financière, coût du capital et comportements financiers. Enseignement : placements, gestion de portefeuille, services financiers, évaluation des actifs, comportements financiers, marchés des actions, des titres à revenus fixes et des produits dérivés.

2 2 PRIX ET DISTINCTIONS Titulaire, Chaire Groupe Investors en planification financière, Faculté des sciences de l administration, Université Laval, depuis novembre Président, Conseil d administration, Northern Finance Association (NFA), Coorganisateur, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2013, Québec, QC, septembre Panéliste invité et membre de la Table d honneur, Dîner-conférence sur le thème «Entrepreneuriat en finance : opportunités et défis pour l industrie des fonds communs de placements au Québec», Assemblée générale annuelle 2012, Conseil des fonds d investissement du Québec (CFIQ), 12 septembre Distinctions Socrate, en honneur de la qualité de l enseignement en , Faculté des sciences de l administration, Université Laval, juin Mention honorable pour Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence (avec Frank Coggins), Toronto CFA Society & Hillsdale Canadian Investment Research Award, janvier Prix du meilleur document pour Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), Global Finance Conference, Poznan, Pologne, juin Lettres de reconnaissance, en honneur de la qualité de l enseignement, Département de finance, assurance et immobilier, Faculté des sciences de l administration, Université Laval, janvier 2014, juin 2013, juin 2012, août 2011, janvier 2011, janvier 2010, juillet 2008, janvier Prix du meilleur document pour Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, FMA European Meeting, Zurich, Suisse, juin Distinction pour les sommaires d appréciation des étudiants parmi les meilleurs 10 %, University of Alberta School of Business, Bourse de doctorat, Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, Bourse de doctorat du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, Bourse de maîtrise du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, Mention d honneur au Baccalauréat en administration des affaires de l École des sciences de la gestion de l Université du Québec à Montréal, Bourse Richardson Greenshield du Canada en finance et Bourse Raymonde Doyon-Tremblay en administration des affaires de l École des sciences de la gestion de l Université du Québec à Montréal, 1994.

3 3 SUBVENTIONS DE RECHERCHE Subvention du programme Regroupements stratégiques pour «Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l emploi (CIRPÉE)», Fonds de recherche du Québec Société et culture, $, Subvention du Programme de soutien à la recherche (Volet organisation de conférences scientifiques) pour «Conférence annuelle de la Northern Finance Association (NFA) 2013» (coresponsable du projet avec Van Son Lai et Issouf Soumaré), Faculté des sciences de l administration de l Université Laval (FSA ULaval), $, Subvention du Fonds de l éducation et de la saine gouvernance pour «Développement d outils pédagogiques pour l éducation des investisseurs» (responsable du projet), Autorité des marchés financiers (AMF), $, Subvention de l Autorité des marchés financiers (AMF) pour la «Journée 2013 de la Chaire Groupe Investors en planification financière», $, Subvention du Programme de soutien à la recherche (Volet valorisation de la publication dans des revues classées) pour Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, FSA ULaval, $, Subvention du Programme de soutien à la recherche (Volet démarrage) pour «L évaluation de la performance des fonds mutuels», FSA ULaval, $, Subvention du Programme Recrutement et rétention des ressources professorales de l Institut de finance mathématique de Montréal (IMF2), $, Subvention de recherche du J.D. Muir Funds pour Research in Asset Pricing, University of Alberta School of Business, $, Subvention de recherche du SAS Funds pour Estimation of Asset Pricing Models, University of Alberta School of Business, $, PUBLICATIONS ARBITRÉES Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, Journal of Banking and Finance, vol. 36, no 7, juillet 2012, pp The Impact of Pension Fund Freezes on Firms Systematic and Specific Risk (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Global Review of Accounting and Finance, vol. 3, no 1, mars 2012, pp Cost of Equity for Energy Utilities: Beyond the CAPM (avec Frank Coggins), Energy Studies Review, vol. 18, no 2, 2011, p Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), International Review of Financial Analysis, vol. 19, no 5, décembre 2010, pp

4 4 Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Journal of Risk Management in Financial Institutions, vol. 3, no 3, avril-juin 2010, pp Election Outcomes and Financial Market Returns in Canada (avec Frank Coggins), North American Journal of Economics and Finance, vol. 20, no 1, mars 2009, pp Article de tête du numéro. Ahn et H. Henry Cao), European Financial Management, vol. 15, no 2, mars 2009, pp «La performance et le conservatisme des modèles VAR mensuelle» (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Assurances et gestion des risques, vol. 76, no 2, juillet 2008, pp Article de tête du numéro. LIVRES ET AUTRES OUVRAGES PUBLIÉS La finance personnelle démystifiée : un apprentissage basé sur des ateliers et capsules Web éducatives (chercheur responsable et cogestionnaire du projet, avec David Bouchard et Kevin Lee), site Web à l intention du grand public : en ligne depuis septembre Essays on Asset Pricing with Stochastic Discount Factors: New Insights on Consumption-Based Asset Pricing and Portfolio Performance Measurement, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN , février 2012, 136 pages. Évaluation du taux de rendement de Gaz Métro et proposition d une formule d établissement annuelle, Rapport préparé pour la Régie de l énergie du Québec, Cause tarifaire 2008 de la Société en commandite Gaz Métro, Requête R , mai 2007, 102 pages. Une étude de l analyse technique moderne en contexte obligataire, Monographies en gestion et économie internationales, numéro 96-02, Centre d études en administration internationale (CETAI), ISBN , janvier 1996, 143 pages. ACTES DE CONGRÈS ARBITRÉS «Effet du gel d une caisse de retraite sur la performance et le risque de l entreprise» (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Actes de congrès annuel de la section Finance de l Association des Sciences Administratives du Canada, Congrès de l ASAC 2012, St. Johns, NF, (Ed. Ahmed Marhfor), vol. 33, no. 1, juin The Impact of Pension Fund Freezes on Firms Systematic and Specific Risk (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Proceedings of World Business Economics and Finance Conference, Bangkok Conference 2011, Finance Track, (Ed. Tanzil Hoque, World Business Institute, Australia), septembre 2011, Bangkok, Thaïlande,

5 5 DOCUMENTS DE RECHERCHE Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence (avec Frank Coggins), en révision pour le Journal of Banking and Finance, The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), soumis au Review of Finance, «Effet du gel d une caisse de retraite sur la performance et le risque de l entreprise» (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), soumis à la Revue canadienne des sciences de l administration, Canadian Investment Opportunities and Electoral Regimes (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), en préparation pour soumission au Journal of Portfolio Management, Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles (avec Manel Kammoun), The Informational Content of the Loan Market (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence (avec Alexandre Kopoin), Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Models (avec Michael T. Cliff), Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition (avec Michael T. Cliff), An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models (avec Dong- Hyun Ahn), RECHERCHE EN COURS Best Clientele Performance Evaluation and the Appropriateness of Standard Measures (avec Manel Kammoun). Mutual Fund Styles and Investor Preferences (avec Manel Kammoun). Combination Forecasts and Multivariate Predictability of the Equity Premium: Canadian Evidence (avec Frank Coggins). Pricing Anomalies with Admissible Stochastic Discount Factors. Parametric and Nonparametric Trading Strategies. COMMUNICATIONS À DES UNIVERSITÉS ET DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES 2014 : 2013 : The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), 2014 Midwest Finance Association Conference, Orlando, FL, mars 2014 (prévu). The Informational Content of the Loan Market (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), NFA Meetings, Québec, QC, septembre 2013 (par coauteur); Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence (avec Alexandre Kopoin), Journées du CIRPÉE, Lac Beauport, QC, septembre 2013 (par coauteur);

6 : 2011 : 2010 : 2009 : Dynamic Factor Model and Predictability of Stock Returns: Canadian Evidence (avec Alexandre Kopoin), Journées de la finance mathématique 2013, Montréal, QC, avril 2013 (par coauteur); The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), 16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Zurich, Suisse, avril 2013 (par coauteur); The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), Séminaire de recherche du PRISM de la Sorbonne, Université Paris- Sorbonne, Paris, France, février 2013 (par coauteur). The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), European Financial Management Association Conference, Barcelone, Espagne, juin 2012 (par coauteur); «Effet du gel d une caisse de retraite sur la performance et le risque de l entreprise» (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Congrès de l ASAC 2012, St. Johns, NF, juin 2012 (par coauteur); The Informational Content of the Loan Market (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), Journées de la finance mathématique 2012, Montréal, QC, mai 2012 (par coauteur). The Impact of Pension Fund Freezes on Firms Systematic and Specific Risk (avec Claudia Champagne et Frank Coggins), World Business, Economics and Finance Conference, Bangkok, Thaïlande, septembre 2011; Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence (avec Frank Coggins), Asian Finance Association International Conference, Macao, Chine, juillet 2011; The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), Colloque Finance appliquée en contexte socialement responsable, Congrès de l ACFAS, Sherbrooke, QC, mai 2011 (par coauteur); «Effet du gel d une caisse de retraite sur la performance et le risque de l entreprise» (avec Claudia Champagne, Frank Coggins et Magali Point), Colloque Finance appliquée en contexte socialement responsable, Congrès de l ACFAS, Sherbrooke, QC, mai 2011 (par coauteur); Information Variables and Equity Premium Predictability: Canadian Evidence (avec Frank Coggins), Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, QC, mai 2011; The Performance of Market Timing Measures in a Simulated Environment (avec Frank Coggins et Félix d Amours), Journées de la finance mathématique 2011, Montréal, QC, mai 2011 (par coauteur). Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), Journées du CIRPÉE, Sainte-Adèle, QC, octobre 2010; Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), Global Finance Conference, Poznan, Pologne, juin 2010; Gagnant du Prix du meilleur document de recherche de la conférence. Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), EFM Risk Management in Financial Institutions Symposium, Nantes, France, avril 2009 (par coauteur); Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, mars 2009 (par coauteur);

7 : 2007 : Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation (avec Frank Coggins), Université de Sherbrooke, Journée de la recherché en finance, Sherbrooke, QC, mars 2009 (par coauteur); Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend (avec Frank Coggins), Conférence en gestion des risques financiers, Hydro-Québec, Montréal, février 2009 (par coauteur); «La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle» (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Midi-Recherche, Groupe conseil en gestion de risque Aon, Montréal, février 2009 (par coauteur). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, WFA Meetings, Waikoloa, HI, juin 2008; Ahn et H. Henry Cao), EFM Risk and Asset Management Symposium, Nice, France, avril 2008; Towards a More Efficient VaR Management: The Conditional VaR and its Trend (avec Frank Coggins), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, avril 2008 (par coauteur). Performance of Monthly Multivariate Filtered Historical Simulation Value-at-Risk (avec Frank Coggins et Yves Trudel), Association des sciences administratives du Canada (ASAC), Ottawa, ON, juin 2007 (par coauteur); Ahn et H. Henry Cao), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, mars 2007; «La performance et le conservatism des modèles VAR mensuelle» (avec Frank Coggins et Paul Gallant), Université de Sherbrooke, Journée de la recherche en finance, Sherbrooke, QC, mars 2007 (par coauteur) : Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model (avec Michael T. Cliff), NFA Meetings, Vancouver, BC, octobre 2005; 2004 : Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, EFA Meetings, Moscou, Russie, août 2005; Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model (avec Michael T. Cliff), Virginia Tech, Blacksburg, VA, août 2005 (par coauteur). Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors», AFBC Meetings, Sydney, Australie, décembre 2004; Ahn et H. Henry Cao), HEC Montréal, Montréal, QC, octobre 2004; Ahn et H. Henry Cao), NFA Meetings, St. Johns, NF, septembre 2004; Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, FMA European Meetings, Zurich, Suisse, juin 2004; Gagnant du Prix du meilleur document de recherche de la conférence. Weighting Matrix Choice in GMM Estimation of Asset Pricing Model (avec Michael T. Cliff), Purdue University, West Lafayette, IN, avril 2004 (par coauteur); Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, Université Laval, Québec, QC, janvier 2004.

8 : 2002 : 2001 : 2000 : 1999 : Ahn et H. Henry Cao), Korea University, Séoul, Corée du Sud, décembre 2003 (par coauteur); Bounds on the Autocorrelation of Admissible Stochastic Discount Factors, NFA Meetings, Québec, QC, septembre Ahn et H. Henry Cao), Université Laval, Québec, QC, décembre 2002; An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, Simon Fraser University, Burnaby, BC, novembre 2002; Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition (avec Michael T. Cliff), FMA Meetings, San Antonio, TX, octobre 2002 (par coauteur); Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition (avec Michael T. Cliff), Utah WFC Meeting, Salt Lake City, UT, mars Ahn et H. Henry Cao), Yale University, New Haven, CT, octobre 2001 (par coauteur); Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition (avec Michael T. Cliff), NFA Meetings, Halifax, NS, septembre 2001; An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, WFA Meetings, Tucson, AZ, juin 2001; Assessing Asset Pricing Model Misspecification with a Returns Decomposition (avec Michael T. Cliff), Purdue University, West Lafayette, IN, mai 2001 (par coauteur); Ahn et H. Henry Cao), AFA Meetings, Nouvelle Orléans, LA, janvier An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, FMA Meetings, Seattle, WA, octobre 2000; An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, mai 2000; Ahn et H. Henry Cao), University of Southern California, Los Angeles, CA, février 2000; Ahn et H. Henry Cao), Cornell University, Ithaca, NY, février 2000; Ahn et H. Henry Cao), Simon Fraser University, Burnaby, BC, février 2000; Ahn et H. Henry Cao), University of Calgary, Calgary, AB, janvier 2000; Ahn et H. Henry Cao), University of Alberta, Edmonton, AB, janvier 2000; Ahn et H. Henry Cao), York University, Toronto, ON, janvier Ahn et H. Henry Cao), University of Western Ontario, London, ON, décembre 1999; An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, HEC Montréal, Montréal, QC, décembre 1999; Ahn et H. Henry Cao), University of North Carolina, Chapel Hill, NC, décembre 1999;

9 9 An Anatomy of Pricing Errors of Consumption-Based Asset Pricing Models, FMA Doctoral Student Seminar, Orlando, FL, octobre EXPÉRIENCE D ENSEIGNEMENT Université Laval, Faculté des sciences de l administration (FSA ULaval) Cours enseignés : GSF-6091 Gestion financière des organisations (MBA Gestion pour cadres en exercice, format hybride); GSF-6015 / GSF-6016 Marché des capitaux et gestion du portefeuille (MBA Finance, M.Sc. Finance, M.Sc. Ingénierie Financière); GSF-3100 Marché des capitaux (B.A.A., Cert. Services Financiers); GSF-2102 Finance II (B.A.A., Cert. Services Financiers). Activités d encadrement au doctorat : Membre, jury de thèse de doctorat : Félix d Amours, Manel Kammoun, Habiba Mrissa, Marie-Hélène Gagnon (2010), Chawki Mouelhi (2009). Membre, comité d examen de doctorat : Daouda Camara (2014), Félix d Amours (2012), Manel Kammoun (2012), Habiba MRissa (2010), Moujahed Hadj-Taieb (2007), Hambdi Ben Nasr (2006), Chawki Mouelhi (2005), Hichem Baccour (2005). Activités d encadrement en maîtrise : Directeur, essai du MBA Finance : Jean-Sébastien Nadeau (2013), Julien Gagnon Paré (2013), Mohamadou Dieye (2012), Mamadou Gueye (2011), Hoang Ahn Vu (2011), Simon Aubé (2010), Ahmadou Félix Keita (2009), Wejih Ouarghi (2008), Mohamed Amine Essalhi (2007), Martina Allaire (2006), Fanny Alvarez (2006), Guillaume Tremblay (2006), Hassana Abdoulaye (2005). Directeur, essai du M.Sc. en Finance : Vincent Hugo Desrosiers, Cindy Veilleux (2012), David Légaré (2010), Nicolas Breton (2010), Jean-Michel Prince (2009). Directeur, mémoire du M.Sc. en Finance : Ali Ghali, Martin Soucy (2011). Directeur, essai du M.Sc. en Ingénierie Financière : Mariame Adj, Alexandre Kopoin (2013), Kevin Gauvin (2011), Leticia Eugenia Corona Callejas (2011), Claudia Dupont (2010), Ararat Yesayan (2007), Christian Boucher (2007), Vincent Blais (2006), Ndiaye Oumar Sy (2006). Membre, comité de mémoire de M.Sc. en Finance : Maxime Dépôt (2012, Université de Sherbrooke), David Lamoureux (2012, Université de Sherbrooke), Félix d Amours (2010, Université de Sherbrooke), Manel Kammoun (2010), Éric Gaudreau (2007), Michaël Bourdeau-Brien (2007). Lecteur, essai du MBA Finance : Limayem Naoufel (2012), Salah Chahibi (2006), René Jalbert (2005), Guillaume Pichard (2005). Lecteur, essai du M.Sc. en Finance : Guilaume Bédard-Pagé (2010). Lecteur, essai du M.Sc. en Ingénierie Financière : Mehdi Aguejdad (2010), Alexandre Bannon (2007), Louis Beaulieu (2006). Hong Kong University of Science and Technology, HKUST Business School Cours enseignés : FINA 4304 Fixed Income Securities (BBA); FINA 5360 Fixed Income Analysis (MBA).

10 10 University of Alberta School of Business Cours enseignés : FIN 416 Advanced Portfolio Management (B.Com.); FIN 436 Investment Management (B.Com.); FIN 495 Individual Research Project I (B.Com.); FIN 701 Advanced Seminar in Finance I (Ph.D.). Moyenne des évaluations : 4.32 sur 5 pour l item Overall, the instructor was excellent. Activités d encadrement : Membre du jury, thèse de doctorat : Fan Yang (2004), Shanxiu He (2004), Craig Wilson (2002), Jian Ping Huang (2001). Directeur, essai du M.A. in Economics and Finance : Chad Gyorfi-Dyke (2002). Lecteur, essai du M.A. in Economics and Finance : Gengyu Gai (2001), Steven Yong (2001). Superviseur, essai du B.Com with Honors : Jared Laneus (2004). Directeur, travail de recherche : Craig Golinowski (2002), Ronnie Y. Hoy (2001). Juge, compétition locale, Inter-Collegiate Business Competition (ICBC), Entraîneur, finance, compétition nationale, ICBC: 2 e position (2004), 1 ere position (2003). Autres activités d enseignement : Coordinateur et membre du conseil d administration, Program for Research and Investment Management Excellence (PRIME), d août 2001 à juin Organisateur, PRIME Investment Professionals Seminar Series, d août 2001 à juin University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School Cours enseigné : BA 180 Principles of Financial Management (BSBA). Formation exécutive et perfectionnement professionel Préparation et instruction, formation de perfectionnement professionel intitulée «L approche portefeuille Tendances du 21 ième siècle» (avec Pierre Jean, Gestionnaire de portefeuille chez Services aux médecins MD Ltée), pour l Institut québécois de planification financière (IQPF), Congrès 2013 de l IQPF, Québec, QC, 6-7 juin Animation, formation exécutive intitulée «Gouvernance des services financiers», pour le Collège des administrateurs de société, Montréal, QC, 7-8 mai Préparation et instruction, formation de perfectionnement professionnel intitulée «Les produits financiers de A (Actions) à Z (obligations Zéro-coupon)», pour le Comité de formation, Direction principale de la rédaction des lois, Revenu Québec, Québec, QC, 19 février 2013, Montréal, QC, 19 mars et 16 avril Préparation et instruction, présentation intitulée «Mieux comprendre le comportement des investisseurs pour mieux les conseiller», pour le Colloque Placements SFL 2012, Lévis, QC, 9 novembre Préparation et instruction, atelier de formation avancée en finance intitulé «Développements récents en évaluation de la performance», pour l Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2), Montréal, QC, novembre Préparation et instruction, atelier de formation avancée en finance intitulé «Une approche universelle de l évaluation des actifs avec applications en mesure de performance», pour l Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2), Montréal, QC, 9-10 mars 2006.

11 11 SERVICE Université Laval, Faculté des sciences de l administration (FSA ULaval) Membre, Comité des programmes de premier cycle, depuis mars Responsable, concentrations mineure et majeure en finance, d avril 2005 à mai 2011, depuis mars Responsable, programmes en services financiers, depuis mai Membre, Comité de sélection du recrutement, de février 2005 à août 2007, depuis mai Membre, Comité directeur de la Chaire Groupe Investors en planification financière, depuis novembre Membre, Comité directeur de la Chaire RBC en innovations financières, depuis nov Solliciteur, Campagne de financement de l Université Laval, depuis janvier Membre, Comité pour la réforme de la majeure en finance, de septembre à novembre Organisateur, Journée 2013 de la Chaire Groupe Investors en planification financière, 22 mai Membre, Comité de nomination d un titulaire de la Chaire d assurance et services financiers L Industrielle-Alliance, de janvier 2013 à février Membre, Comité sur la création d un MBA en services financiers, août à novembre Membre, Comité pour la réforme de la majeure en services financiers, de janvier 2011 à novembre Membre, Comité Assurance of Learning, de septembre 2008 à juin Responsable de la mise en place d un nouveau microprogramme sur la préparation au CFA pour étudiants de deuxième cycle, Responsable, Séminaires du Département de finance, assurance et immobilier, d avril 2008 à mai Membre, Groupe de travail sur la mise en place du nouveau MBA Finance, mars à avril Membre, Comité directeur du Fonds Banque Royale en finance, juillet 2004 à nov University of Alberta School of Business Coordinateur, B.Com with Honors in Finance, mai 2003 à juin Membre, comité sur les politiques d études au baccalauréat, juillet 2001 à juin Membre, comité sur l examen de synthèse au doctorat, mai 2001 à juin Membre, groupe pour la création du programme B.Com. with Honors in Finance, Membre, comité sur la bibliothèque en gestion, septembre 2000 à octobre Autres Président, Conseil d administration, Northern Finance Association (NFA), Membre du comité éditorial, Journal of Reviews on Global Economics, publié par Lifescience Global (Canada), depuis novembre Membre du comité éditorial, Trends and Development in Management Studies, publié par Jyoti Academic Press (Inde), depuis avril Membre du comité scientifique, The Journal of Economics and Technology Transfer, publié par Dunarea de Jos University of Galati (Roumanie), depuis octobre Membre du comité éditorial, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, publié par Virtus Interpress (Ukraine), depuis septembre Membre du comité d évaluation Économie/finance/comptabilité, Fonds de recherche du Québec Société et culture, de septembre 2013 à février Co-organisateur, Northern Finance Association (NFA) Annual Conference 2013, Québec, QC, septembre 2013.

12 12 Membre du comité scientifique, 53 e Congrès annuel de la Société canadienne de science économique, Québec, QC, 15 au 17 mai Membre du jury, Prix de journalisme en littératie financière de l Institut québécois de planification financière (IQPF), Membre-suppléant, Comité de recherche, IFM2, 2009, Arbitre : L Actualité économique, 2013, Journal of Reviews on Global Economics, 2012, Journal of Economics and Business, 2012, Journal of Banking and Finance, 2012, 2010, Pearson, 2011, Emerging Markets Finance and Trade, 2011, Institut de finance mathématique de Montréal, 2011, 2009, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2013 (deux évaluations), 2010, 2009, 2007, 2005, Revue canadienne des sciences de l administration, 2007, European Journal of Finance, 2003, Energy Studies Review, 2003, Academic Press, Directeur de session : World Business, Economics and Finance Conference 2011, Journées de la finance mathématique 2011, Global Finance Conference 2010, NFA Meetings 2005, 2004, 2003, AFBC Meetings Commentateur : Asian Finance Association International Conference 2011, Journées du CIRPÉE 2010, Global Finance Conference 2010, EFM Risk and Asset Management Symposium 2008, NFA Meetings 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, EFA Meetings 2005, FMA European Meetings 2004 (deux commentaires). AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES Chercheur associé, Centre Interuniversitaire sur le Risque, les Politiques Économiques et l Emploi (CIRPÉE), Groupe de Recherche en Finance Appliquée (GReFA), Laboratoire d Ingénierie Financière de l Université Laval (LABIFUL). Membre, Question Retraite. Membre, Northern Finance Association (NFA), American Finance Association (AFA), Financial Management Association (FMA), Society for Financial Studies (SFS) et Western Finance Association (WFA). Membre, CIPM Association, CFA Institute, Association CFA Québec, Association CFA Montréal. Membre, Professional Risk Managers International Association (PRMIA). EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Université Laval, Faculté des sciences de l administration (FSA ULaval) Titulaire de la Chaire Groupe Investors en planification financière, Professeur agrégé de finance, En absence pour une Année d étude et de recherche, mai-décembre Professeur adjoint de finance, Hong Kong University of Science and Technology, HKUST Business School Professeur agrégé de fnance en visite, juillet-décembre University of Alberta School of Business Professeur adjoint de finance, University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler School of Business Assistant de recherche pour Jennifer Conrad et autres professeurs,

13 13 Autres Formateur et collaborateur-expert pour l Institut québécois de planification financière (IQPF). Collaborateur-expert à la rédaction et au developpement d un cahier préparatoire et d une formation intitulés «L approche portefeuille Tendances du 21 ième siècle» (avec Pierre Jean), IQPF, Collaborateur-expert au développement d une étude de cas intitulée «Martin accroche ses patins et revient au Canada : le transfert d entreprise et le retour au pays d un résident américain» (avec Sylvain Houde, rédacteur, et neuf autres collaborateurs), IQPF, 2013, 24 pages. Formateur au Congrès de l IQPF 2013, 5 au 7 juin Responsable de l animation, formation exécutive intitulée «Gouvernance des services financiers», pour le Collège des administrateurs de société, depuis septembre 2012; formation donnée à Montréal, QC, 7-8 mai Concepteur-expert et instructeur, formation de perfectionnement professionnel intitulée «Les produits financiers de A (Actions) à Z (obligations Zéro-coupon)», pour Revenu Québec, Comité de formation, Direction principale de la rédaction des lois, janvier à avril 2013; formations données à Québec, QC, 19 février 2013, Montréal, QC, 19 mars et 16 avril Témoin-expert à la Régie de l énergie du Québec, Cause tarifaire 2008 de la Société en commandite Gaz Métro, août Rapport préparé pour la Régie de l énergie du Québec intitulé «Évaluation du taux de rendement de Gaz Métro et proposition d une formule d établissement annuelle». Conseil-expert à la Société en commandite Gaz Métro sur le taux de rendement en vue de leur Cause tarifaire Stagiaire de recherche chez Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, Département de placements mobiliers, en gestion de portefeuille obligataire, été et automne Rapport de stage intitulé «Une étude de l analyse technique moderne en contexte obligataire», publié dans la série Monographies en gestion et économie internationales, numéro 96-02, Centre d études en administration internationale, 1996, 143 pages. LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES Français et anglais

Conférence organisée par le Laboratoire d ingénierie financière de l Université Laval www.fsa.ulaval.ca/labiful/

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