Master Finance 2 ème Année SPÉCIALITÉ FINANCE ET TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION

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1 UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE INSTITUT D ADMINISTRATION DES ENTREPRISES Master Finance 2 ème Année SPÉCIALITÉ FINANCE ET TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION RESPONSABLE CHRISTOPHE BISIÈRE PROFESSEUR DES UNIVERSITES EN SCIENCES DE GESTION INSTITUT D ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 2 RUE DU DOYEN GABRIEL MARTY TOULOUSE CEDEX 9 TÉLÉPHONE : +33 (0) TÉLÉCOPIE : +33 (0) isabelle.roujean@iae-toulouse.fr

2 Présentation générale Le Master Finance est un diplôme d excellence qui forme des professionnels ou des chercheurs de haut niveau intégrés à la communauté scientifique internationale. Le Master prépare les étudiants aux métiers de la finance dans les directions financières des entreprises, les institutions financières ou les sociétés de conseil. Les enseignements en Master Finance sont assurés par une équipe internationale de professeurs réputés et de professionnels de grandes institutions financières. Les enseignants-chercheurs font bénéficier les étudiants du Master Finance de leur expérience d enseignement dans des programmes internationaux d institutions renommées, comme HEC Paris, London Business School, Princeton University, University of Warwick, University of Oxford, Georgia State University, University of California Santa Barbara. Un nombre significatif de cours sont donnés en langue anglaise, afin de préparer les étudiants à travailler dans un environnement international. Pour faciliter leur insertion professionnelle, les étudiants du Master Finance bénéficient également : D une salle de marché, dédiée, équipée des logiciels utilisés pour l enseignement (SAS, SAP, Business Objects, Excel, ). D un forum emploi annuel. D une interface stages : base de données proposant les offres de stage des entreprises partenaires et les fichiers des stages des années précédentes. De l opportunité d effectuer entre leur année de M1 et de M2 une année de césure. Cette année en entreprise, qui permet à l étudiant de combiner plusieurs stages et d expérimenter divers métiers ou environnements, s intègre parfaitement dans la formation et permet aux étudiants d enrichir leur expérience professionnelle. Le diplôme est composé de deux années d études (4 semestres) totalisant 120 crédits ECTS. La première année du Master Finance (M1) propose une formation aux principes fondamentaux de la finance. La seconde année du Master Finance (M2), qui associe l IAE et la Toulouse School of Economics (TSE), offre des parcours de formation différenciés aux étudiants à travers quatre spécialités, les trois premières associant l IAE avec la Toulouse School of Economics (TSE) : Spécialité Finance d Entreprise Spécialité Financial Markets and Risk Evaluation (FIRE) Spécialité Finance et Technologie de l Information Spécialité Banque et Finance Européennes Condition d'accès L accès en deuxième année du Master Finance est ouvert sur examen de leur dossier : En admission directe, sous conditions de notes à des UE spécifiques : aux étudiants ayant validé les 60 crédits de la 1ère année du Master Finance de l IAE de Toulouse. Sur examen de leur dossier, et éventuel entretien : aux étudiants concernés par la procédure d admission directe indiquée ci-dessus mais ne satisfaisant pas aux conditions de notes. aux étudiants ayant validé 60 crédits de la 1 ère année d un Master de l école d Économie de Toulouse - TSE aux étudiants ayant validé 60 crédits d une autre 1 ère année de Master (mathématiques, informatique, physique, droit,...), aux titulaires d un diplôme d Ingénieur, d un diplôme d École supérieure de commerce ou de tout autre diplôme jugé équivalent, après examen de leur dossier académique, du résultat au test TAGE-MAGE ou GMAT, et d un entretien obligatoire ou éventuel en fonction des spécialités. 2

3 Spécialité «Finance et Technologie de l Information» La spécialité FTI est une formation double compétence en finance et en informatique financière. Elle forme des financiers polyvalents, dotés d une culture technique approfondie. Le cursus comporte des enseignements académiques et pratiques en finance d entreprise et en finance de marché, complétés par des enseignements transversaux portant sur les technologies et les outils de l informatique décisionnelle (Business Intelligence). Au terme de leur cursus, les étudiants auront acquis une expertise approfondie en finance, associée à une maîtrise des systèmes et outils décisionnels les plus largement utilisés dans le domaine financier, comme SAP, SAS, VBA et Business Objects. Ces compétences complémentaires leur permettent d accéder à une gamme d emplois élargie, incluant notamment des emplois transversaux de consultant fonctionnel en finance et de maîtrise d ouvrage sur des projets d informatique financière. Programme Le programme comporte deux semestres. Le premier semestre est consacré aux enseignements, dispensés de septembre à février. Le second semestre est consacré au stage. Le stage, d une durée de 6 mois, peut commencer dès le mois de mars. Semestre 1 UE 1 Corporate finance and financial markets (84h de cours, 10 ECTS) UE 2 Front and middle office (72h de cours, 10 ECTS) UE 3 Enterprise resource planning and business intelligence (72h de cours, 10 ECTS) UE 4 Architecture and environment of information systems (72h de cours, 10 ECTS) UE 5 Conferences on practical issues in finance and insurance (36h de cours, 5 ECTS) Certains cours sont enseignés en anglais. Semestre 2 UE 6 Internship (15 ECTS) Le stage, d une durée de 6 mois, donne lieu à la rédaction d un rapport et à une soutenance. Insertion professionnelle La spécialité FTI vise l ensemble des activités professionnelles assurées par des cadres, des consultants ou des experts polyvalents, dans le domaine de la Finance, et en particulier les activités qui exigent des compétences complémentaires en informatique financière. Ces activités spécifiquement double compétence concernent notamment les métiers suivants : consultant fonctionnel finance SAP (ou autre ERP) ; consultant, auditeur, chef de projet, Assistance à Maîtrise d Ouvrage en informatique financière ; concepteur de systèmes d aide à la décision en finance : audit financier, contrôle de gestion, gestion d actifs, trading, spécialiste IT Front ou Middle Office. Parcours Recherche / Accès au doctorat Cette spécialité permet également de préparer les étudiants à la réalisation d une thèse en finance, pour intégrer les métiers de l enseignement supérieur et de la recherche. Les étudiants ayant opté pour un parcours recherche suivent un programme spécifique. Dans le cadre de ce parcours, une Unité d Enseignement «Research Methods in Finance» (UE 7) remplace l Unité d Enseignement «Conferences on Practical Issues in Finance and Insurance» (UE 5), et les étudiants sont tenus de réaliser un mémoire de recherche (UE 6) au lieu d un stage. 3

4 Partenariats professionnels Le Master Finance bénéficie de quatre chaires d entreprises : Finance Durable et Investissement Responsable (Allianz Global Investors France, Association Française de la Gestion Financière, Axa Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Caisse des dépôts, Amundi, Dexia Asset Management, Ecofi Investissements, Financière de Champlain, Fonds de Réserve pour les Retraites, Groupama Asset Management, HSBC Investments France, Institut d'economie Industrielle, La Banque Postale Asset Management, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild AM, Macif Gestion, Natixis Asset Management, UFG-Sarasin AM), SCOR (Société de réassurance internationale), Fédération des Banques Françaises (BNP Paribas, Calyon, Crédit Agricole AM, Paris Europlace Finance) Banque de France. De nombreuses entreprises soutiennent le master en offrant des stages et des interventions pédagogiques : Airbus, Alcatel Space, Astrium, Atos, Banexi Ventures Partners, Banque de France, Banque Courtois, Banque Edel, BNP Paribas, BPCE, Caisse des dépôts et Consignations, Calyon, Cap Gemini, CGI, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, Dassault System, Dexia Asset Management, EADS, EDF, LCL, EuroMTS, Euronext, Eurosport International, Finance Conseil, Lipton Informatique Conseil, KPMG, Morgan Stanley, Motorola, Natixis, Murex, Omnium Finance, Pierre Fabre, Renault, Société Générale, SGAM, Siemens VDO Automotive, Sopra Group, Steria, Thales Avionique, Valuego Consulting, Encadrement scientifique Le Master bénéficie de l environnement scientifique de l Université Toulouse 1 Capitole. L enseignement et l équipe pédagogique reposent sur le potentiel scientifique du CRM (Centre de Recherche en Management - EAC CNRS 5032), de l IDEI (Institut d Economie Industrielle), de la TSE (Toulouse School of Economics) et du GREMAQ (Groupe de Recherche en Economie Mathématique et Quantitative - UMR CNRS 5604). Les séminaires et conférences proposés sont partie intégrante de la formation. Doctorat de sciences de gestion Le Master Finance de l'iae permet de préparer un Doctorat en Sciences de Gestion. Pour s'inscrire en Doctorat, les étudiants doivent valider dans le cadre de leur 2ème année de Master un ensemble d'ue de formation à la recherche et réaliser un mémoire de recherche. Les étudiants préparent leur Doctorat au sein de l'école Doctorale Sciences de Gestion. École doctorale sciences de gestion L université Toulouse 1 Capitole dispose d une école doctorale accréditée, spécifiquement dédiée aux Sciences de Gestion. Cette école doctorale offre aux étudiants désireux de préparer une thèse en Gestion un environnement scientifique de très grande qualité, ainsi qu un véritable dispositif pédagogique pour compléter leur formation. Grâce aux équipes de recherche associées, aux partenariats scientifiques et professionnels, et à l équipe pédagogique qui animent l école, les doctorants bénéficient d une véritable insertion dans les réseaux académiques, et d excellentes conditions pour préparer leur thèse et réussir leur insertion professionnelle. L École Doctorale regroupe l ensemble des équipes de recherche en gestion du site toulousain (CRM à UT1, LGC à UT3), et s appuie sur un partenariat innovant avec le Groupe ESC Toulouse dont les chercheurs sont associés à l École, et prennent part aux activités de formation et d encadrement. 4

5 Présentation générale... 2 Spécialité «Finance et Technologie de l Information»... 3 Programme... 3 Insertion professionnelle... 3 Parcours Recherche / Accès au doctorat... 3 Partenariats professionnels... 4 UE1 : Corporate finance and financial markets... 6 Financial Analysis and Communication... 6 International Financial Reporting Standards... 7 Finance with Excel... 8 Asset Management... 9 VBA for Finance Introduction to S.A.P UE2 : Front and middle office Trading Computational finance Introduction to SAS UE 3 : Enterprise Resource Planning and Business Intelligence Enterprise Resource Planning /SAP Business Process Management Datawarehouse UE 4 : Architecture and Environment of Information Systems Internet Technologies Banking industry Information Systems Audit

6 UE1 : Corporate finance and financial markets UE 1 : Corporate Finance and Financial Markets Financial Analysis and Communication ECTS : 0.7 HCM: 6h Responsable du cours : Damien Lanternier Contenu pédagogique : I Comment analyser les comptes d une entreprise : théorie Comment Analyser les comptes d une entreprise : comptes de résultats, bilan, tableau de FCF? Cours basé sur l exemple des comptes du groupe Seb II Comment valoriser une entreprise, une approche pratique Définition et analyse des différents multiples de valorisation III Rentabilité des capitaux employés et création de valeur Approche théorique Approche pratique IV Analyse de multiples cas représentatifs : Essilor, Meetic, Michelin. V Mise en pratique de l analyse financière à travers l analyse détaillée d un cas : le groupe LDC Quelles questions pose l analyse financière du groupe Quels enjeux stratégiques sont mis en valeur Comment valoriser une telle entreprise V Analyse et Investissement Socialement responsable Une approche pratique Pré-requis : - Bibliographie : Pierre Vernimmen, Finance d'entreprise, Dalloz. 6

7 UE1 : Corporate Finance and Financial Markets International Financial Reporting Standards ECTS : 1,4 HCM : 12 h Responsable du cours : Michèle Saboly Contenu pédagogique : 1.Présentation des référentiels comptables (PCG, IFRS, US-GAAP) et états financiers 2.Les principales caractéristiques des normes IFRS - Etudes d états financiers consolidés : 3.Analyse en substance : Etude des normes sur les revenus et de la norme IAS 17 : location financement 4.Etude de la norme IFRS 2 : Paiements à base d actions 5.Evaluation et comptabilisation des titres et autres instruments financiers : normes IAS 32 et 39 L études des états financiers d une société française cotée servira de fil directeur. Pré-requis : Initiation à la lecture des comptes annuels Bibliographie : - Le petit IFRS, R. Obert, Dunod, Les normes comptables internationales, instrument du capitalisme financier, M. Capron, La Découverte, Comptabilité et analyse financière, H. Stolowy et al., De Boeck, 2007 Parmi les sites à consulter :

8 UE1 : Corporate Finance and Financial Markets Finance with Excel ECTS : 1,4 HCM : 12 h Responsable du cours : Sophie Moinas Contenu pédagogique : Ce cours cherche à illustrer l intérêt d Excel (et éventuellement à approfondir son utilisation) pour de futurs financiers, par exemple pour calculer une VAN ou un TRI, pour déterminer le coût du capital d une entreprise, pour évaluer une option, pour prendre une décision d investissement. Nous approfondirons l utilisation d Excel en illustrant l intérêt de cet outil pour de futurs financiers. Seront abordés principalement les thèmes suivants, permettant de construire un modèle financier, de la saisie des données à la présentation des résultats, et aux décisions financières : la modélisation financière, les données de marché et données comptables publiques, l étude de sensibilité, les statistiques descriptives et modèles de prévision sous Excel, l optimisation, les simulations, la prévision. 1.Qu est-ce que la modélisation financière? 2.Les outils d Excel utiles en Finance: 3.Statistiques. 4.Optimisation. 5.Aléas et simulations. Pré-requis : - Les cours de Finance (VAN, TRI, CAPM, coût du capital ). - Utilisation des principaux outils et fonctions d Excel (ceci n est pas un cours de base d informatique!). Bibliographie : - Brealey and Myers, Principles of Corporate Finance, Mc Graw Hill - Hull John C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall - Craig W. Holden, Excel Modeling in the Fundamentals of Investments, Second edition, Pearson Prentice Hall; - Craig W. Holden, Spreadsheet Modeling in Corporate Finance, Prentice Hall - Fabrice Riva, Applications Financières sous excel en visual basic, Economica,

9 UE1 : Corporate Finance and Financial Markets Asset Management ECTS : 1,4 H CM : 12 h Instructor: Sébastien Pouget Course Description: This course explores the practical aspects of asset management. The focus is on investment policies, investment strategies, and performance evaluation. Particular attention is devoted to the factors influencing securities prices including asymmetric information and investors psychology. These various topics are introduced through lectures, class discussions, readings, and computerized applications. A web-based 10-week simulation is organized in order to provide students with a firsthand experience in asset management. Topics Covered: The outline of the class is as follows. 1. Introduction: The investment management process 2. Investment Policy: 3. Investment Strategies: Some examples 4. Performance evaluation: Prerequisites: Bibliography: - Investments, Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus, Irwin. - Active Portfolio Management, Richard Grinold and Ronald Kahn, Mc Graw-Hill - International Investments, Bruno Solnik and Dennis McLeavey, Pearson - Marchés financiers, Bruno Solnik and Bertrand Jacquillat, Dunod - Bourse et gestion de portefeuille, Jacques Hamon, Economica 9

10 UE1: Corporate finance and financial markets VBA for Finance ECTS : 2,8 HCM : 24 h Instructor: Christophe Bisière Course Description: Visual Basic for Applications (VBA) is an implementation of Microsoft's programming language Visual Basic 6, and associated development environment, built into Microsoft Office applications. Excel VBA is widely used in the financial industry. The course aims at providing students with a solid background and understanding of VBA programming, along with best practices, such that students will write good quality, easy to maintain code. The following methods and techniques will be covered: structured programming, event-driven programming, object oriented programming, database access, Excel object model. Topics Covered: - Introduction - Variables, types, operators, control structures - Modules, procedures, parameters - Variable scope and extent - Class modules - Database access Prerequisites: General knowledge of personal computer. Experience with Excel is also required. Bibliography: - Chandan Sengupta, Financial Modeling Using Excel and VBA, Wiley Finance, Mary Jackson, Mike Staunton, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, Wiley, John Tjia, Building Financial Models, McGraw-Hill, Fabrice Riva, Applications Financières sous Excel en Visual Basic, Economica, Simon Benninga, Financial Modeling, 3rd Edition, The MIT Press, Paul Lomax, VB & VBA in a Nutshell, O Reilly,

11 UE1 : Corporate Finance and Financial Markets Introduction to S.A.P. ECTS : 1,4 HCM : 12 h Instructor: Amélie Bohas Course description : 1. What is an ERP? a. Definition b. Implementation c. Benefits d. Disadvantages & limits e. Market analysis & tendencies for the future of ERP 2. SAP Company a. History b. Organization c. Customers & Partners d. Products 3. SAP IDES (International Demonstration and Educational System) a. Concept of IDES b. Organizational structure c. Master Data 4. Navigation in SAP ECC 6.0 system a. SAP GUI b. User favourites c. Transaction codes d. Using help and personalizing your user interface 5. The various modules in practice Prerequisites : a. Logistics: sales & distribution (SD) b. Logistics: production & planning (PP) c. Logistics: material management (MM) d. Financials (FI) e. Controlling (CO) Knowledge in management and particularly in accounting / finance General knowledge of personal computer 11

12 UE2 : Front and middle office UE2 : Front and middle office Trading ECTS : 3.33 HCM : 24 h Instructor: Sébastien Pouget Course Description: The objective of this course is to better understand how prices are formed and what trading strategies are used in financial markets. The influence of risk aversion, competition, asymmetric information, and investors psychology on trading will be discussed. The course will be organized around model analysis, class discussions, and trading simulations. The software we will use is uptick learning. This software puts students in the shoes of traders in a realistic environment. The various topics that will be covered in class include: 1. The law of one price 2. Limits of arbitrage 3. Market efficiency 4. Trading strategies The evaluation for this course will be based on a written examination. Bibliography: Biais B., T. Foucault, P. Hillion, Microstructure des marchés financiers : Institutions, modèles et tests empiriques, PUF. De Jong F. and B. Rindi (2009), The Microstructure of Financial Markets, Cambridge University Press. 12

13 UE2 : Front and middle office Computational finance ECTS: 3.33 HCM : 24 h Instructor Nikos SKantzos Course description This course focuses on the theory of option pricing. It starts with a historical background of the theory and a reminder of the basic mathematical tools needed to appreciate it (numerical integration, differentiation, root-finding, interpolation, etc). It then proceeds to the necessary tools required for developing the continuous-time option pricing, such as brownian motion, stochastic calculus, Ito s lemma and geometric brownian. Then we derive the Black-Scholes equation. We give its interpretation, highlight tshe underlying assumptions and derive the Greeks that are used for computing the correct hedge. Within Black-Scholes theory we derive a closed-form formula for a few important options, like a forward-starting option and a basket. We touch upon the «volatility smile» which is one of the main reasons why the Black-Scholes theory is incorrect. Finally we illustrate various numerical methods to compute the price of options, for instance via Monte-Carlo simulations or Binomial Trees. The course concludes with Merton s credit default model that allows us to compute the probability of default, and has the advantage that is conceptually similar to a Black-Scholes theory. Prerequisites - Mathematical calculus, probability, statistics and some familiarity with Excel, VBA or other programming language. Bibliography : - J. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 6th Edition - P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, P. Jäckel, Monte Carlo methods in Finance. John Wiley and Sons M. Joshi, The concepts and practise of mathematical finance, Cambridge University Press

14 UE 2 : Front and Middle Office Introduction to SAS ECTS : 1.66 HCM : 12h Responsable du cours : Fany Declerck Contenu pédagogique : Dans ce cours, les étudiants sont formés à l utilisation pratique des outils logiciels statistiques utilisés en entreprise. La formation est actuellement centrée sur la plateforme SAS, du fait de sa très large diffusion. Sur la base de cas pratiques, les étudiants apprennent à manipuler les données financières et à réaliser des études statistiques. 1. SAS de base 2. Décrire les données 3. Corrélation et régression 4. T-test et test de comparaison non-paramétrique 5. L analyse de variance Pré-requis : Aucun. Bibliographie : R. P. Cody et J. K. Smith, Applied statistics and the SAS programming language, Prentice Hall College Div, Duguet E., Introduction à SAS, Economica, Geoff D. and B.S. Everitt, A handbook of statistical analyses using SAS, Boca Raton ; London; New York, Chapman & Hall/CRC -- cop Destandau S. et M. Le Guen, Analyse exploratoire des données avec SAS, INSEE,

15 UE 3 : Enterprise Resource Planning and Business Intelligence UE 3 : Enterprise Resource Planning and Business Intelligence Enterprise Resource Planning /SAP ECTS: 3.33 HCM : 24 h Responsable du cours : Grégoire Desombre Contenu pédagogique : Ce cours présente les différents modules financiers de l ERP SAP, il permet aux étudiants de : - Connaître l utilisation des différents modules comptables (comptabilité générale, comptabilité clients et fournisseurs, immobilisations ). - Identifier les structures organisationnelles pour la comptabilité et le contrôle de gestion, ainsi que les principaux points de paramétrage. - Comprendre les différents points d intégration entre les modules comptables et les modules logistiques (achats, ventes ). Ce cours est basé sur la dernière version de l ERP de SAP (ECC 6) et comprend de nombreux exercices et cas pratiques. Pré-requis : Connaissances en comptabilité / finances. Bases en informatique de gestion. 15

16 UE 3 : Enterprise Resource Planning and Business Intelligence Business Process Management ECTS: 3.33 HCM : 24 h Responsable du cours : Eric Andonoff Contenu pédagogique : Ce cours s intéresse à la modélisation des processus d entreprise. Deux approches sont étudiées pour mener à bien cette modélisation. Une approche classique qui admet pour point de départ un ensemble de spécifications décrivant le travail réalisé par les acteurs de l entreprise. La modélisation consiste à analyser ces spécifications et à déduire un modèle représentant le travail analysé. La notation BPMN sert de support à cette activité de modélisation. La deuxième approche a pour point de départ un ensemble de trace d exécution de processus. L analyse de ces traces et l utilisation d algorithmes spécifiques (algorithme alpha) permet de déduire un modèle du travail réalisé. Le formalisme des réseau de Petri sert de support à cette activité de modélisation. Plan du cours : 1. Introduction à la gestion des processus d entreprise 2. La notation BPMN pour la modélisation des processus d entreprise 3. Découverte de processus : algorithme alpha et réseau de Petri Pré-requis : Bibliographie : - M Weske, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures

17 UE 3 : Enterprise Resource Planning and Business Intelligence Datawarehouse ECTS: 3.33 HCM : 24 h Responsable du cours : Gilles Fontanini Contenu pédagogique : 1. Systèmes d'aide à la décision et entrepôts de données 1.1. Aide à la décision : pourquoi?, Pour qui? Comment? 1.2. Entrepôt de données 1.3. Magasins de données 1.4. Architecture technique 2. Système d'aide à la décision et tableur 2.1. Contexte : tableur, classeur décisionnel 2.2. Manipulations décisionnelles : calculs particuliers, résolution d'équations, simulations, analyse multidimensionnelle 2.3. Développement d'un classeur décisionnel : analyse des besoins décisionnels, alimentation du classeur, restitutions décisionnelles 3. Système d'aide à la décision et bases de données relationnelles 3.1. contexte : BD, SGBD, concepts du modèle relationnel 3.2. Bases de l'interrogation SQL 3.3. Interrogation multi-tables 3.4. Partition d'ensembles 4. Système d'aide à la décision et systèmes OLAP 4.1. Principes : Modélisation multidimensionnelle, analyses OLAP 4.2. Modélisation multidimensionnelle : conceptuelle, logique et physique 5. Les outils pour l aide à la décision 5.1. Offre SAP : SAP BW (Business Information Warehouse), SAP NetWeaver 5.2. Outils décisionnels : ETL, Stockage, Restitutions décisionnelles 5.3. Marché du décisionnel Implantation : Excel, Access, Business Objects XI de SAP Pré-requis : tableur et bases de données relationnelles Bibliographie : - Le datawarehouse : Guide de conduite de projet, Ralph Kimball, Laura Reeves, Marguy Ross, Warren Thornthwaite, Eyrolles Les entrepôts de données, Traité Informatique des Techniques de l'ingénieur - H3870. G. Zurfluh (Eds.), Techniques de l'ingénieur, p. 10, C. Chrisment, G. Pujolle, F. Ravat, O. Teste, Fév Bases de données décisionnelles, Encyclopédie de l'informatique et des systèmes d'information. Jacky Akoka, Isabelle Comyn-Wattiau (Eds.), Vuibert, I/5, p , C. Chrisment, G. Pujolle, F. Ravat, O. Teste, Nov Management avec Excel en pratique, Isabelle Comyn-Wattiau, Jacky Akoka, Dominique Briolat, Vuibert - 17

18 UE 4 : Architecture and Environment of Information Systems UE 4 : Architecture and Environment of Information Systems Internet Technologies ECTS : 3,33 HCM : 24 h Responsable du cours : Sylvain Cussat-Blanc Contenu pédagogique : Ce cours présente le fonctionnement des web services utilisés dans monde de la finance. Après une courte introduction au fonctionnement des réseaux et au transfert d information sur internet, ce cours détaille le langage XML, technologie centrale des communications sur internet. Il est utilisé dans aussi bien dans la finance et que tous les autres domaines utilisant les web services. Une attention particulière sera portée à son utilisation dans le monde de la finance via l étude des certains des langages utilisés dans les échanges sur les places de marchés, les transactions financières, etc. Enfin, le fonctionnement d un web service sera décrit. La sécurité dans les transferts de l information sera aussi évoquée. Plan du cours : 1. Les réseaux et internet : introduction 2. Le langage XML 3. XML pour la finance 4. Les web services Pré-requis : Aucun Bibliographie : - Paul A Watters, Web Services In Finance, APress - W3C.org 18

19 UE 4 : Architecture and Environment of Information Systems Banking industry ECTS : 3,33 HCM : 24 h Responsable du cours : Pascal Bechtet Contenu pédagogique : L'objectif de ce cours est de former des étudiants spécialisés en informatique et en finances à la résolution, ou pour le moins à la compréhension, des principales problématiques rencontrées aujourd'hui dans le secteur bancaire. Il vise à développer la connaissance ainsi que l'acquisition de techniques de base utilisées en banque. Il permettra à ces futurs professionnels, pour la plupart destinés à des métiers d'interface entre l'informatique et les utilisateurs, de mieux comprendre les besoins de leurs futurs«clients» banquiers internes ou externes. Le contrôle des connaissances est cadré pour répondre précisément à ces objectifs. Les étudiants doivent traiter, par groupe de 4 pendant une durée de 45 minutes, à l'oral devant l'ensemble de leurs camarades, un thème bancaire d'actualité posé préalablement par le professeur. Ce travail vise à développer aussi la compétence de travail en équipe et de communication, ce qui sera très utile dans les futurs métiers exercés. Prérequis : Connaissances de base en économie monétaire et en marchés financiers Bibliographie : - Revue banque : le mensuel de référence de la profession bancaire - Principes de techniques bancaire (Luc Bernet-Rolland) édition Dunod - Pratiques de l'activité bancaire (Desmicht) 2ème édition Dunod - Les 100 mots de la banque (Pauget-Betbeze) chez Que sais-je? - Gestion de la banque 5ème édition (Sylvie de Coussergues) édition Dunod - Sites web de l'autorité des marchés financiers et de la banque centrale européenne 19

20 UE 4 : Architecture and Environment of Information Systems Information Systems Audit ECTS : 3.33 HCM : 24 h Responsable du cours : Grégoire Desombre Contenu pédagogique : L objectif de ce cours est de former les étudiants à la démarche d audits applicatifs et de comprendre les fonctions de contrôle interne existant dans un ERP. Ce cours aborde : - Le concept d audit appliqué aux systèmes d information. - Les différents types d audit, démarche et méthode. - La méthodologie projet ASAP. - Le contrôle interne dans l ERP SAP. Différents cas pratiques et projets de groupe permettent aux étudiants de mettre en application les concepts présentés. 20