QUELQUES DONNEES POUR MAITRISER DES ENGAGEMENTS EVENEMENTS NATURELS EN FRANCE. ALLIANZ FRANCE / B. BAILLEUL / TOURS / 18 & 19 mars 2013

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1 QUELQUES DONNEES POUR MAITRISER DES ENGAGEMENTS EVENEMENTS NATURELS EN FRANCE ALLIANZ FRANCE / / TOURS / 18 & 19 mars 2013

2 Principaux événements naturels Couverture Fréquence Pic Evénements géophysiques Tremblement de terre Cat Nat annuelle millénaire Eruption volcanique (hors OM) Cat Nat millénaire millénaire Mouvements de terrain Cat Nat, Tout sauf mensuelle décennal Evénements météorologiques Tempêtes, Ouragan TGN, Cat Nat OM mensuelle centennal Grêle, Neige TGN mensuelle décennal Evénements hydrologiques Inondation Cat Nat, DDE mensuelle centennal Evénements climatologiques Températures extrêmes DDE, DAB annuelle décennal Sécheresse Cat Nat, DO annuelle décennal Calamités agricoles Régime propre mensuelle décennal Feux de forêts Agricole, DAB annuelle centennal Evénements non terrestres Tempêtes électro-magnétiques DAB centennal centennal Chutes de météorites Cat Nat décennal millénaire Traités par la suite Copyright Allianz

3 Le Marché en France (TGN, Cat Nat) Inondations, sécheresse Mouvements de terrain Ouragans DOM Cotisations 2009 Cotisations2010 (2 967 M ) Grêle et tempêtes sur récoltes Tempête-Grêle- Neige Catastrophes Naturelles 3

4 Charges «TGN» enregistrées par le Marché C h a r g e s a n n u e l l e s T G N m a r c h é N o m i n a l A c t u e l Question : sur quelle période devons-nous lisser 1999? Pour les charges de 1999, retenir une période de retour de 40 ans ou de 50 ans fait varier le résultat de 60 M et plus de 110 M entre une hypothèse de 50 ans ou de 100 ans. La charge moyenne annuelle s établit ainsi entre 1,1 et 1,3 milliard soit : 7 % < Charges TGN Cotisations DAB < 9 % 4

5 Appréciation du risque Approche TGN plutôt que Tempête Poids Grêle et Neige indépendant du poids Tempête Tous risques : exposition géographique Attention, les vents moyens n expliquent pas le risque Catégories de risque : Poids TGN Entreprises différent du Poids TGN MRH Particuliers : maisons et appartements Impact des franchises différent dépendant de chacun 5

6 Pouvons-nous prédire l évolution? Données Météo France Nous n observons pas de tendance sur le nombre de tempêtes entre 1950 et

7 Modélisation : séparer les petits, les gros sinistres et les extrêmes Distribution symétrique des petits sinistres (moins de 200 M au niveau marché) depuis que la garantie est obligatoire (1990) F ré q u e n c e C h a r g e s in.< M ] ; ] ] ; ] ] ; ] ] ; ] ] ; ] ] ; ] ] ; ] Concernant les gros sinistres (plus de 200 M au niveau marché), les réassureurs tarifient nos excédents de sinistres à partir de lois statistiques prudentes (Poisson et Pareto) que nous retenons également. 3, 5 3 A ju s t e m e n t f r é q u e n c e s s e u i l s e n M 2, 5 LN (Nb sin / 41 ans) 2 1, 5 1 0, 5 0-0, 5 C o u r b e c o n c a v e S é r i e 1 S é r i e 2 S é r i e 3 S é r i e 4 S é r i e 5-1 L N ( S e u i l s ) 7

8 Utilisation des logiciels externes Leur champs d action étant mondial, l utilisation de leurs résultats pour des groupes internationaux est tentante Les estimations qu ils fournissent nous sont précieuses sur toute la partie haute de la courbe (fréquences faibles et sinistres très importants) Sur les sinistres fréquents à coût modéré, les estimations fournies peuvent être comparées à nos propres statistiques. 8

9 Comparaison des fréquences des sinistres intermédiaires (3 à 15 M ) 3,50 Fréquences sinistres > seuil 3,00 Fréquence annuelle 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Modèle 2 Modèle 1 Observé 0, Seuil en M

10 Impact du critère géographique Allianz France FFSA (marché) CEIOPS Vitesse moyenne des vents observés 10

11 Quelles hypothèses pour expliquer ces écarts? Les fonctions d endommagement Fonction d ajustement? Il faut donc les estimer avec plus ou moins de précision pour chaque axe, et sûrement une grande imprécision sur la vitesse réelle du vent (à plusieurs dizaines de k/h près). 11

12 Charges cat nat en France (Marché) Crues historiques : Seine 1910 et Loire : Actuel Références crues historiques Lissage sur deux siècles Environ 5 % des cotisations du marché Observations des 29 dernières années Les crues du Rhône et de La Loire représentent chacune 3 % des cotisations du Marché crue Seine crue Rhône 12

13 Cat Nat : un régime globalement équilibré Résultats : S/C de 72 % Résultats : S/C de 52 % Données CCR mai Primes Charges

14 Cat Nat : Utilisation des cartographies (pour les risques d Entreprise) Atlas de zones inondables, source : Cartorisques MEDDTL Essentiellement relatifs aux phénomènes de débordements de cours d eau Couverture inégale et informations hétérogènes entre territoires Quelques données relatives aux submersions Ruissellements et remontées de nappes exclus de l analyse Exemple zones hydrogéomorphologiques Exemple zones de crues historiques A mai

15 Cat Nat : exploitation des informations MRN Saint-Antonin-Noble-Val Cas des zones inondables définies selon approche hydrogéomorphologique 15

16 Températures extrêmes Le gel de février 2012 (cause de sinistre) a provoqué une hausse des charges de sinistres Gel, Dégâts des Eaux mais également Incendie d environ 1 mois de sinistres. Les températures relevées lors de l hiver 54 provoqueraient des charges de quelques mois de sinistres. Nous n avons jamais connu de températures très élevées pendant une très longue période qui provoqueraient des incendies nombreux (cf. Australie en 2012) 16

17 Sécheresse En terme de charge annuelle prévisible, le lissage de 2003 (sur 10 à 30 années) influence le résultat Il nous semble plus intéressant de s arrêter quelques instants sur le transfert éventuel des sinistres Cat Nat par les assureurs DO sachant que : Environ une construction (maison neuve ou extension) sur deux n est pas assurée en Dommages Ouvrage Les refus de prise en charge des sinistres par les assureurs RC Décennale sont fréquents 17