Mémoire présenté devant l Institut de Science Financière et d Assurances le 16 mai 2001 pour l obtention du diplôme d Actuaire de Lyon

Transcription

1 Uversté Claude Berard Lyo INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D'ASSURANCES Mémore préseté devat l Isttut de Scece Facère et d Assuraces le 6 ma 200 pour l obteto du dplôme d Actuare de Lyo Par : Mlle Auréle GAUMET Ttre : Costructo de tables d epérece pour l etrée et le mate e capacté Composto du jury des mémores : Membre du jury F.F.A. M. ARNAL Perre Membres du jury I.S.F.A. Mme REY Béatrce Etreprse : M. PARTRAT Chrsta AXA Frace Assurace M. PLANCHET Berard Drecto Ve Idvduelle M. RULLIERE Dder Servce Normes et Produts M. SERANT Dael M. TOUNISSOUX Dael Drecteur de mémore : Mlle Nolwe DONNART Secrétarat : Mme GARCIA Mare-José Mme ANDRES Laurece Bblothèque : Mme SONNIER Mchèle

2 RESUME : CONSTRUCTION DE TABLES D EXPERIENCE POUR L ENTREE ET LE MAINTIEN EN INCAPACITE Mots clés : Tables d epérece ; etrée et mate e capacté ; segmetato ; double lssage ; sstralté ; provsos ; tarf ; demté jouralère (IJ) ; demté jouralère e cas d hosptalsato (IJH) L'objet du mémore est de fourr au groupe AXA, des tables d'epérece décrvat le rsque capacté de ses assurés ayat souscrt u cotrat de prévoyace ou d éparge comportat des garates complémetares e cas d capacté. Les deu objectfs fés sot les suvats: costrure ue premère table d etrée e capacté et ue secode de mate. Pour le premer objectf, la modélsato reteue s appue sur ue approche IARD, avec ue estmato de l espérace du ombre de sstres sous ue hypothèse de Posso. Das cette estmato, la durée d'eposto au rsque d capacté est calculée au jour près, sas appromer e mleu d'aée les mouvemets sur le portefeulle (etrées, sortes, décès). Le volume de doées état suffsat, les tables décrvet l etrée e capacté selo le type de garate (IJ ou IJH), le see de l'assuré, la cause du sstre (accdet ou malade), la frachse souscrte et ef l âge de l assuré. Les tables obteues sot lssées e focto de l âge par ue régresso polyomale avec la méthode des modres carrés. Pour l élaborato des tables de mate e capacté, l estmateur reteu est celu de Kapla Meer. Les tables sot segmetées selo le type de garate (IJ ou IJH), la cause du sstre (accdet ou malade) et la frachse. Des tables supplémétares sot costrutes pour tradure l mpact de l hosptalsato sur la durée des arrêts de traval. Les tables de mate ayat ue double dmeso (l âge à l etrée e capacté et l aceeté du sstre), u double lssage est effectué. Le premer lssage est fat à aceeté fée et e focto de l âge par ue régresso polyomale. Le deuème (à âge fé et suvat l aceeté) cosste e u ajustemet paramétrque à des foctos usuelles. Globalemet, os résultats motret que la lo de mate des assurés d'axa se postoe e dessous de la table réglemetare foure par le BCAC. Les tables ssues de ce mémore, dot la certfcato est prévue, doerot à AXA u outl pour calculer les provsos et pour valder ou retarfer les garates complémetares e capacté. Les segmetatos poussées des tables doet la possblté de réévaluer la sstralté du groupe selo sa composto (hommes/femmes, type de garate et de frachse). As, l'fluece de l'évoluto du portefeulle sur la valdté des tables est lmtée. L'élaborato de tables d'epérece permettra à AXA de meu coaître la sstralté de ses assurés e matère d capacté et de se doter de moyes techques af d'eploter l'évoluto de la réglemetato e matère de provsoemet. 2

3 ABSTRACT : CONSTRUCTION OF EXPERIENCE TABLES FOR THE INCIDENCE AND THE RECOVERY OF TEMPORARY DISABLEMENT Keywords : eperece tables ; cdece, durato ad recovery rates; segmetato ; double graduato ; clams status ; reserves ; tarff ; daly beefts ; hosptal come surace. The prcpal objectve of ths paper s to provde the AXA Group wth a Temporary Dsablemet eperece table for ts lfe surace polces uderwrtte wth dsablemet rders. Two detaled objectves have bee defed : to costruct tables for the cdece rates ad for recovery rates. For the frst objectve, a typcal geeral surace clams cdece approach was adopted, modelg the epected umber of clams as followg a Posso dstrbuto. For ths purpose, eposure to rsk was calculated usg the eact umber of caledar days. Suffcet volumes allowed the aalyss to be coducted separately for dfferet types of rsks. Rsks were classfed as a fucto of coverage type (daly beefts or hosptal come surace), geder, cause of loss (accdet or dsease), watg perod ad attaed age. The graduato of tables was performed usg a polyomal regresso ad applyg the least squares method. The recovery rates aalyss was udertake usg the Kapla Meer approach, ad were segmeted as a fucto of coverage type (daly beefts or hosptal come surace), cause of loss (accdet or dsease) ad watg perod. Addtoal tables based o clams wth hosptalzato were ecessary to reveal the fluece of hosptalzato o recovery rates. The mult dmeso ature (etry age ad durato of dsablemet) of the tables mples the eed for a double graduato. The frst graduato, made as a fucto of age whle the perod of dsablemet was held costat, was performed usg a polyomal regresso. The secod, made as a fucto of the durato of the dsablemet, whle holdg the age costat, was the overlayed o the results of the frst. The fal results show a globally lower clams cost tha that assumed the Frech prescrbed table for statutory reportg. Ths paper, whose certfcato s plaed, wll gve AXA a tool for the revaluato of ts mathematcal reserves ad ts tarffs. The rsk classfcato used gves the opportuty to adjust the tables for a partcular applcato wth a approprate bledg. The developmet of eperece tables wll brg the AXA group a better kowledge of ts dsablemet clams status ad rsks. It also provdes the meas to justfy a revso of the level of mathematcal reserves held for ths busess. 3

4 REMERCIEMENTS Je tes à remercer, tout partculèremet, Nolwe DONNART, mo maître de stage, qu a su se redre très dspoble et me fare profter de so epérece malgré u emplo du temps chargé. Je remerce égalemet Moseur Jea ROYER pour m avor accuelle das so servce, Moseur Phlppe BERNARDI pour m avor coservée das so équpe et perms de meer à be mo étude, de même que Sylve ROUJA et Fraços BEHAEGEL pour avor ms e place ce stage et pour leurs cosels avsés. Mes remercemets s adresset auss à l esemble du servce Normes-Produts pour la qualté et la getllesse de leur accuel as qu à tous les membres du groupe AXA avec qu j a été ameée à être e cotact pour l élaborato de cette étude. Ef, je remerce Moseur Dael SERANT et Moseur Roberto WOLFRUM pour m avor écoutée et m avor fat bééfcer de leurs cosels. 4

5 SOMMAIRE Résumé : 2 Abstract : 3 Remercemets 4 INTRODUCTION 8 Parte I : Présetato de l étude 0 Chaptre : Le groupe AXA 0 Secto. : Hstorque du groupe 0 Secto.2 : Les actvtés du groupe Secto.3 : Aa Frace Assurace (AFA) 3.3. : Ses mssos : La Drecto Ve Idvduelle (DVI) : Le servce Normes et Produts 3 Chaptre 2 : La prévoyace complémetare e Frace 4 Secto 2. : Déftos 4 Secto 2.2 : Le marché fraças de la prévoyace : La Sécurté Socale : Les orgasmes assureurs : Quelques chffres 5 Secto 2.3 : La prévoyace das le groupe AXA : : Le marché fraças de l'assurace ve dvduelle pour le groupe : : La talle du portefeulle de prévoyace étudé 20 Secto 2.4 : L capacté e Frace et das le groupe AXA : Les prestatos de la Sécurté Socale e matère d capacté : Les prestatos complémetares : Quelques chffres : Chffres AXA 22 Secto 2.5 : Le cadre légslatf : La lo Év : des provsos forfatares : Arrêté du 28 mars 996 : l utlsato de tables 24 Secto 2.6 : Itérêt des tables d epérece 25 Parte II : Les doées 27 Chaptre : Présetato des doées 27 Secto. : Les garates du portefeulle étudé 27 Secto.2 : Les fchers de doées 27 Chaptre 2 : Les cho fodametau adoptés pour la costructo des tables 30 Secto 2. : Cho du pérmètre de l étude : la pérode d observato 30 Secto 2.2 : Cho des rsques à évaluer : L ecluso des rsques aggravés : Le rsque d demsato : L dépedace des rsques 32 Secto 2.3 : La dmeso âge et les covetos utlsées 33 Chaptre 3 : Préparato des doées 34 Secto 3. : Détecto et tratemet des valeurs aberrates 34 Secto 3.2 : Tratemets spécfques pour adapter les doées au rsque étudé 37 Secto 3.3 : Volume des doées après tratemet 40 5

6 Parte III : Evaluato du portefeulle et du rsque capacté 43 Chaptre : Descrptf du portefeulle 43 Secto. : caractérstques des cotrats souscrts 43.. : les combasos de garate : les frachses souscrtes : les motats des demtés jouralères 45 Secto.2 : Etude de la populato sous rsque : Répartto Homme / Femme : Répartto des assurés par aée de assace : Répartto des assurés suvat leur âge à la souscrpto : Répartto des assurés par CSP : Répartto des assurés par régo : Les assurés ayat pluseurs cotrats 48 Chaptre 2 : Evaluato du rsque capacté 49 Secto 2. : Déftos 49 Secto 2.2 : La répartto des sstres : Répartto des sstres suvat leur ature : Répartto des sstres suvat leur frachse 50 Secto 2.3 : Etude de la durée des sstres : Suvat le see : Suvat la frachse sur le sstre : Suvat la ature 52 Secto 2.4 : Etude de la sasoalté : La stablté de la sstralté das le temps : La sasoalté 54 Secto 2.5 : Ifluece des caractérstques clets sur la sstralté : Le see de l assuré e arrêt : la CSP du sstré : la régo du sstré : le motat d IJ souscrt 57 Parte IV : Elaborato des tables d etrée e capacté 59 Chaptre : Partcularté de la table d'epérece 59 Secto. : L utlsato de doées cesurées. 59 Secto.2 : L'utlsato de doées dvduelles et jouralères 60 Chaptre 2 : L utlsato des tables : la tarfcato 6 Secto 2. : er modèle 6 Secto 2.2 : 2 ème modèle 62 Secto 2.3 : 3 ème modèle 63 Secto 2.4 : Réducto de prme 64 Secto 2.5 : Adaptato des tables avec les garates souscrtes 64 Chaptre 3 : Les estmateurs d etrée e capacté 66 Secto 3. : ère approche : le cocept de tau d etrée e capacté : Les estmateurs o paramétrques 67 a) L'estmateur de Kapla-Meer 67 b) L estmateur actuarel : Les estmateurs paramétrques 7 a) L'estmateur des momets de Hoem 7 b) L'estmateur du mamum de vrasemblace avec hypothèse de lo d etrée. 74 Secto 3.2 : 2 ème approche : le modèle IARD : l estmateur : l adéquato à ue lo de posso : La léarté de λ 79 Secto 3.3 : Cho de l'estmateur de type «IARD» 79 6

7 Chaptre 4 : La segmetato des tables : homogéété de la sstralté 80 Chaptre 5 : Les cotrates de volume 85 Secto 5. : Estmatos par classe d âge et terpolato à "jocto souple" 85 Secto 5.2 : Le glssemet 87 Secto 5.3 : Cho de la méthode par glssemet 87 Chaptre 6 : Les tables brutes 88 Secto 6. : adéquatos au modèle : adéquato à la lo de Posso : La léarté de λ : La stablté das le temps 9 Secto 6.2 : les résultats bruts 92 Secto 6.3 : tervalles de coface 95 Chaptre 7 : Lssage des los d etrée 96 Secto 7. : Pourquo fare u lssage? 96 Secto 7.2 : Régresso o paramétrque par la méthode des oyau 96 Secto 7.3 : Régresso polyomale sur l espérace du ombre de sstres 98 Secto 7.4 : Comparaso graphque et cho du lssage 00 Parte V : Elaborato des tables de mate e capacté 02 Chaptre : Utlsato de doées cesurées 03 Chaptre 2 : Des tables de mate adaptées au tarf et au provsoemet 04 Chaptre 3 : Les estmateurs du mate 05 Secto 3. : Méthode actuarelle 05 Secto 3.2 : Méthode de Kapla Meer : Prcpe : Costructo : Résultat : Proprétés : Méthode du BCAC 09 Secto 3.3 : cho de l estmateur de Kapla Meer 0 Chaptre 4 : La segmetato des tables : homogéété de la sstralté Chaptre 5 : Les cotrates de volume 6 Chaptre 6 : les tables brutes 7 Secto 6. : La stablté das le temps 7 Secto 6.2 : les résultats bruts 9 Secto 6.3 : Comparaso avec la table réglemetare 26 Secto 6.4 : les tervalles de coface 28 Chaptre 7 : lssage des los de mate 30 Secto 7. : La problématque du double lssage 30 Secto 7.2 : Le lssage suvat l âge 3 Secto 7.3 : Le lssage e focto de l aceeté : lssage par Whttaker et la varate de lowre : Modèle de Makeham : Régressos paramétrques par les modres carrés 35 CONCLUSION 37 BIBLIOGRAPHIE 42 7

8 INTRODUCTION A ue époque où la couverture assurée par la Sécurté Socale se rédut, o assste au développemet du marché prvé de l assurace des dommages corporels auss be à ttre persoel que par des cotrats de prévoyace collectve. S tout u chacu peut se réjour de la cocurrece qu este etre les assureurs, ces derers se dovet d être prudets face au dffcultés que présetet l étude et le plotage techque des cotrats garatssat des prestatos sous forme d demtés jouralères e cas d capacté. Volà les rasos pour lesquelles ls ressetet de plus e plus u beso d formatos précses et actualsées sur le rsque arrêt de traval. Valder leurs tarfs et provsos permettrat d évter ue sous-estmato qu pourrat s avérer lourde de coséqueces sur les résultats actuels et futurs de leur actvté. D autre part, pour satsfare au oblgatos réglemetares e matère de provsoemet, les assureurs ot aujourd hu à leur dsposto, à défaut de tables d epérece certfées, que les tables de mate réglemetares. Ces derères ot été proposées par le Bureau Commu des Assuraces Collectves (BCAC), elles datet de 993 et furet élaborées d après le portefeulle de dfféretes compages d assurace. Das ce cotete, La Drecto Ve Idvduelle d AXA Frace Assurace souhate meu coaître le rsque capacté de so portefeulle e vue de valder de ouveau tarfs basés sur les los d etrée et de mate e capacté propre à ses assurés. De plus, l élaborato et la certfcato de tables de mate e arrêt de traval permettraet d ajuster au meu le provsoemet oblgatore des prestatos d capacté. L objectf de ce mémore a doc été de proposer des statstques sur le rsque capacté de traval d u portefeulle AXA d assurace dvduelle de persoes af d établr des tables d epérece d etrée et de mate e arrêt de traval. Ce mémore sera dvsé e cq partes, la premère présetera la prévoyace complémetare e Frace. La secode tratera des doées utlsées et des cho qu elles mplquet. La trosème décrra le portefeulle et le rsque étudé. Ef, les deu derères partes serot cosacrées à l élaborato propremet dte des tables d epérece, d abord celles d etrée e capacté pus esute celles de mate

9 PARTIE I : PRESENTATION DE L ETUDE - 9 -

10 Parte I : Présetato de l étude Tout d abord, ous allos préseter brèvemet la structure du groupe AXA e Frace as que le servce das lequel le stage a été effectué. Et pour meu compredre le cotete de otre étude, ous tacheros esute de fare u état des leu de la prévoyace complémetare fraçase auss be e terme de résultats qu e terme de légslato. Chaptre : Le groupe AXA Secto. : Hstorque du groupe 87 Nassace de la premère socété à l orge d AXA : «La Compage d Assuraces Mutuelles cotre l Icede das le départemet de la See et de l Eure». 87 à 946 Regroupemet de ombreuses pettes mutuelles régoales. 946 à 978 Achat de Provces Ues et créato du groupe Mutuelles Ues au Caada. Prse de cotrôle de la Mutuelle Parsee de Garate e Frace. 982 Prse de cotrôle du groupe Drouot et de sa flale d assurace ve : La Ve Nouvelle. 984 Nassace d AXA avec Claude BEBEAR pour présdet. 986 Prse de cotrôle de la Provdece et du Secours (groupe Présece). 988 Lacemet de la socété : UNI Europe, premère à aître de la restructurato. Accord avec la Compage du Md pour costtuer u réseau d Assuraces fraças. 989 Créato de la socété AXA Assuraces, sute à la fuso des 4 socétés : Mutuelles Ues, Assuraces Groupe de Pars (AGP), Présece et Drouot. 99 Rachat de la socété amércae Equtable (7 ème assureur ve au Etats-Us). 995 Rachat de la socété australee Natoal Mutual (9 ème assureur ve au Etats-Us), acqusto de la socété Abelle-Ré. 996 Smplfcato de la structure de holdgs du groupe AXA, dsparto du holdg termédare Md Partcpatos. Cotato à la Bourse de Wall Street, le New York Stock Echage (NYSE), des actos de la socété AXA sous forme de : Amerca Depostary Shares (ADS). E ovembre, rapprochemet avec l UAP. 997 AXA a fat part de so teto de s mplater e Che dès l ouverture du marché de l assurace chos au assureurs étragers. Fuso absorpto de la compage UAP par AXA. Le groupe AXA-UAP devet l u des tous premers acteurs modau de l assurace. 998 Restructurato des actvtés d AXA et de l UAP Frace créat 3 ettés : AXA Assuraces, AXA Courtage et AXA Cosel. Le cosel d admstrato décde de soumettre au vote de l Assemblée Géérale la dsparto du om UAP e AXA et l ONA s assocet pour dever le 2 ème assureur maroca. L offre sur Guarda Royal Echage est déclarée totalemet rrévocable

11 Secto.2 : Les actvtés du groupe Le groupe AXA fgure parm les leaders modau de l assurace et des servces facers. Ses actvtés sot sot domestques, sot teratoales (les grads rsques teratoau, l'assstace et la réassurace). Il est mplaté das plus de 60 pays, sur les 5 cotets et compte près de collaborateurs à travers le mode..2. : Stuato actuelle Chffres d affares 2000 : 80 mllards d euros (progresso de 20,3% par rapport à 999) Résultat et courat pour 2000 : 2,54 mllards d euros (progresso de 24,2% par rapport à 999) Actfs gérés : 893 mllards d euros (progresso de 4,3% par rapport à 999).2.2 : Répartto par actvtés Répartto par actvtés 6% 3% 5% 55% 2% Assurace ve Assuraces dommages Assurace teratoale Gesto d'actfs Autres servces facers.2.3 : Répartto par zoes géographques Répartto par zoes géographques 6% Europe 2% 5% Amérque du Nord Ase/Pacfque 68% Assurace teratoale - -

12 .2.4 : Les socétés fraçases du groupe AXA AXA ASSURANCES : Socété d assuraces dommages et d assuraces de persoes pour ue cletèle de partculers et d etreprses. Cette socété dstrbue ses produts eclusvemet par l termédare d agets géérau. AXA COLLECTIVES : Comme AXA Assuraces, cette socété travalle das l assurace Dommages et l assurace de persoes pour partculers et etreprses. Cepedat, elle se dfférece par so caal de dstrbuto pusqu elle travalle avec les courters fraças et teratoau. AXA CONSEIL : Pour les socétés regroupat les réseau salarés, regroupemet des réseau salarés de l UAP et d ALPHA Assuraces. AXA CORPORATE SOLUTIONS : Socété qu eglobe AXA Ré et AXA Cesso. La premère est ue socété de réassurace spécalsée das les grads rsques et la secode cotrôle l esemble des opératos de réassurace du groupe AXA. DIRECT ASSURANCE : Sa vocato est de commercalser des cotrats d assuraces dommages et de persoes au partculers e utlsat les méthodes de vete drecte (vete par téléphoe). 3 mutuelles sot tégrées au groupe AXA : LES MUTUELLES ASSOCIEES : - mutuelle Sat-Chrstophe : Socété spécalsée das l assurace IARD des ecclésastques, professeurs de l esegemet prvé, etc - mutuelle de Marselle : Socété d assurace IARD. - mutuelle Phocéee : Socété d assurace ve. AXA INVESTISMENT MANAGER et BANQUE D ORSAY : Gesto facère pour compte de ters. GIE AXA IMMOBILIER : Gesto des actfs mmoblers du Groupe, gesto de l éparge mmoblère, géere des opératos de promotos, locatos Le patrmoe géré représete 2 mllos de mètres carrés. AXA BANQUE, AXA CREDIT, AXA GESTION INTERESSEMENT : Socétés facères. AXA FRANCE ASSURANCE : C est la socété holdg qu détet le captal des socétés d assurace opérat e Frace et qu regroupe les drectos cetrales

13 Secto.3 : Aa Frace Assurace (AFA).3. : Ses mssos Les dfféretes drectos cetrales d AFA eercet auprès de l esemble des socétés du groupe e Frace les mssos suvates : Elles assuret la cohérece des poltques géérales des socétés d assurace e respectat la décetralsato opératoelle. Elles sot le support de l esemble des actvtés où l effet de talle permet d être plus effcace et de réalser des écoomes d échelle. Elles effectuet le cotrôle de l actvté et des résultats des socétés d assurace. Aa Frace Assurace compred oze drectos cetrales dot la Drecto Ve Idvduelle au se de laquelle a été effectué ce mémore..3.2 : La Drecto Ve Idvduelle (DVI) Elle a pour vocato de mettre e œuvre les poltques techques et jurdques attachées à la dstrbuto, la gesto et la comptablsato des produts d assurace Ve à souscrpto dvduelle et celles lées à la gesto des socétés Ve opérat e Frace. La DVI s occupe auss de l évaluato des provsos sur le pérmètre de l assurace Ve dvduelle. Ef, so rôle est de dffuser l epertse e Ve. L étude présetée das ce mémore a été réalsée das le servce Normes et Produts de cette drecto..3.3 : Le servce Normes et Produts Comme so om l dque, ce servce s occupe de réalser des «Normes», c est à dre des études sur dfféretes problématques qu touchet les socétés Ve du groupe ; les résultats de ces études servet esute de référece pour tous les collaborateurs. Ce servce s scrt auss das l uvers «produts» au ses où l eerce u cotrôle des produts d assurace Ve dvduelle d Aa e Frace, de leur cocepto à leur suv. Sute à cette présetato du groupe AXA, ous allos mateat ous téresser à la prévoyace complémetare e Frace

14 Chaptre 2 : La prévoyace complémetare e Frace Ce chaptre va permettre de défr les termes essetels de cette étude. Il présetera égalemet le marché de la prévoyace e Frace et das le groupe AXA et s attachera plus partculèremet à l assurace e cas d capacté de traval. Pour fr, l précsera le cadre légslatf de cette étude et justfera l élaborato de tables d epérece. Secto 2. : Déftos Les opératos de prévoyace : Esemble des cotrats d assurace de persoes offrat des garates de versemet de prestatos e cas de surveace d u rsque : décès, capacté de traval, valdté ou malade. Sot regroupées das cette catégore les assuraces e cas de décès, les assuraces de dommages corporels (malade et accdet), l assurace dépedace et l assurace chômage. L assurace e cas de décès : Cotrat d assurace souscrt sot dvduellemet sot par l termédare d ue etreprse ou d ue assocato (à l occaso d u emprut par eemple) et garatssat le versemet d u captal e cas de décès avat le terme du cotrat. Cette garate peut être complétée par des garates de dommages corporels : prestato e cas d valdté ou d capacté cosécutve à ue malade ou à u accdet, ou majorato de la garate e cas de décès accdetel. L assurace de dommages corporels : Cotrat d assurace souscrt dvduellemet ou collectvemet, garatssat le remboursemet de fras de sos e complémet des régmes oblgatores de protecto socale, ou le versemet d u captal e cas de décès par accdet, ou le paemet d demté e cas d capacté de traval ou d valdté. Les élémets ctés c-dessus peuvet être proposés selo les cas sur des cotrats d assurace ve (dvduels ou collectfs), ou de saté, ou sur des cotrats dvduel accdet dts d assurace dommage (ou IARD). Be que otre étude porte uquemet sur le rsque capacté de traval, ous préseteros préalablemet le marché de la prévoyace e Frace. Secto 2.2 : Le marché fraças de la prévoyace Pluseurs acteurs amet ce marché. E effet, les couvertures de prévoyace sot assurées d ue part par le régme gééral de la Sécurté Socale, d autre part par les régmes complémetares des orgasmes assureurs

15 2.2. : La Sécurté Socale Depus sa créato e 945, elle a pour objectf d assurer la protecto des dvdus (quel que sot leur statut professoel) devat les coséqueces facères de certas évèemets (malade, accdet, materté), ou de certaes stuatos famlales (veuvage, ). Elle couvre auss depus quelques aées le rsque décès. Il faut savor que le régme de la Sécurté Socale classe les prestatos lées à l capacté de traval das les fras de saté. O remarque actuellemet u certa désegagemet de la Sécurté socale qu preat e charge, e 997, 74% des dépeses de sos et bes médcau cotre 77% e : Les orgasmes assureurs La Sécurté Socale assure pas le remboursemet de la totalté des fras de l assuré. Celu-c garde otammet à sa charge le tcket modérateur. Des orgasmes assureurs proposet doc des cotrats d assurace complémetare. Voc les orgasmes agréés (par la lo Ev) pour proposer ces produts d assurace : - Les socétés d assurace réges par le Code des Assuraces, ce sot sot des SA sot des socétés de persoes (socétés d assurace mutuelles). - Les sttutos de prévoyace réges par le Code de la Sécurté Socale. - Les mutuelles réges par le Code de la mutualté - Les sttutos réges par le code Rural Chez les assureurs, les garates de dommages corporels peuvet être commercalsées sur dfférets types de cotrats : - Les cotrats de prévoyace (dvduels ou collectfs) qu proposet comme garate prcpale u captal e cas de décès ou d valdté assmlée au décès, as que des garates complémetares (demtés jouralères, eoérato de paemet des prmes e cas d capacté ou d'valdté...). - Les cotrats d éparge où l o peut souscrre (facultatf) des garates complémetares telles que le décès accdetel, l capacté ou l valdté. - Les cotrats de saté qu couvret les fras de sos et doc auss parfos les demtés jouralères. - Les cotrats dvduels accdet solémet ou couplé avec de l assurace de resposablté cvle et e automoble : Quelques chffres a) Les opératos de prévoyace : ue progresso régulère E 999, le motat des cotsatos recuelles par les socétés d assuraces au ttre des opératos de prévoyace attet 93 mllards de fracs, e progresso de + 2 % par rapport à 998. Ces opératos cluet les assuraces e cas de décès et les assuraces saté et accdets (dommages corporels)

16 Répartto des cotsatos collectées e prévoyace 69 mllards de fracs e 990 Icapacté valdté 32,0% Sos de saté 27,7% 93 mllards de fracs e 999 Icapacté valdté 34,3% Sos de saté 29,3% Décès 40,3% Décès 36,4% Les assuraces e cas de décès Les cotsatos des cotrats d assuraces e cas de décès s élèvet à 34 mllards de fracs e 999, e hausse de + 5 % par rapport à 998. Cette crossace est u peu supéreure à celle de l aée précédete. Elle tradut ue demade régulère des partculers pour ue protecto complémetare de leurs proches, qu l s agsse de cotrats d assurace souscrts à ttre dvduel, das le cadre d ue etreprse ou à l occaso d u emprut. Les assuraces e cas de décès se répartsset et e deu grades catégores : - Les cotrats à souscrpto dvduelle, dot les cotsatos représetet 0 mllards de fracs. Ils peuvet être souscrts sot drectemet auprès d ue socété d assuraces ou de ses termédares (7 mllards de fracs) sot das le cadre de groupes ouverts (3 mllards de fracs), essetellemet auprès de guchets d établssemets facers - Les cotrats à souscrpto collectve, pour 24 mllards de fracs, qu compreet sesblemet à parts égales les cotrats souscrts par les etreprses pour leurs salarés et les cotrats à l occaso d u emprut, essetellemet mmobler. Les assuraces de dommages corporels (saté et accdets) Les garates offertes sot souscrtes das le cadre de cotrats d assurace saté ou accdets corporels, ou sous la forme de garates complémetares aeées au cotrats d assurace ve. Les cotsatos d assurace saté et accdets corporels s élèvet à 59 mllards de fracs e 999 (e affares drectes), sot u motat detque à celu de 998. Les cotsatos versées au ttre de la protecto complémetare saté et accdets ot progressé très fablemet au cours des quatre derères aées. Cela résulte, d ue part, des dstorsos de cocurrece, prcpalemet d ordre fscal, qu perduret sur ce marché et, d autre part, du oreouvellemet de certas cotrats. Ces cotsatos se répartsset etre les garates de remboursemets de fras de sos (prestatos e ature) pour 28 mllards de fracs, e fable progresso par rapport à la progresso des cotrats dvduels état supéreure à celle des cotrats collectfs -, et les garates de versemets d demtés (prestatos e espèces) pour 3 mllards de fracs, avec ue crossace souteue pour l assurace dvduelle

17 b) L demsato e cas de décès, d capacté ou d valdté E 999, les demtés versées par les régmes de base pour arrêt de traval, valdté, décès, et accdets du traval sot évaluées à 96 mllards de fracs. S l o ajoute e plus les 5 mllards de fracs supplémetares qu ot été versés cette même aée par l esemble des orgasmes complémetares, ce sot au total 47 mllards de fracs d demtés qu ot été versées à la fos par les régmes de base et par les orgasmes complémetares. Versemets d demtés capacté, valdté et décès 47 mllards de fracs e 999 Assuraces 24,0% Mutuelles,8% Isttutos de prév. 9,0% Régme oblgatores 65,2% Avec 35 mllards de fracs d demtés versées e 999, sot u motat e hausse de + 3,2 %par rapport à 998, les assureurs totalset plus des deu ters (69 %) des demtés versées par les orgasmes complémetares et près d u quart (24 %) de celles versées par l esemble des terveats. Cepedat, la part des assureurs das le facemet global a cou ue dmuto régulère depus 992 tads que celles déteues par les autres orgasmes complémetares (mutuelles et sttutos de prévoyace) ot augmeté jusqu e 995. Part du facemet des orgasmes complémetares das le versemet global d demté capacté valdté décès 26,4% 26,6% 25,7% 25,0% 25,2% 24,9% 24,2% 24,0% Assuraces 7,4% 7,8% 8,2% 8,9% 9,% 9,% 9,% 9,0% Isttutos de prévoyace,6%,7%,7%,9%,8%,9%,8%,8% Mutuelles Versemets d demtés e cas de décès, d capacté et d valdté Estmato FFSA - 7 -

18 (e mllards de fracs) Orgasmes /98 Régmes oblgatores 86,4 87,6 88,2 9,6 96,2 5% Orgasmes complémetares 48, 49,4 49,5 49,7 5, 2,80% dot socétés d'assuraces* 33,6 34,5 34,3 34,2 35,3 3,20% dot mutuelles** 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 - dot sttutos de prévoyace 2 2,4 2,6 2,9 3,2 2,30% ENSEMBLE 3, ,7 4,3 447,3 4,20% Sources : Camts et estmatos FFSA * hors cotre-assurace des cotrats e cas de ve ** relevat du code de la mutualté c) Les assureurs das l esemble de la protecto décès-maladeaccdets Au cours de l aée 999, s l o cumule à la fos les prestatos versées au ttre des dépeses de sos et de bes médcau as que les demtés versées e cas de décès, d capacté ou d valdté, le motat versé par les régmes de base est évalué à 677 mllards de fracs et celu des orgasmes complémetares à 43 mllards de fracs. S l o tet compte e plus des 83 mllards de fracs qu sot lassés à la charge des méages, ce sot globalemet 903 mllards de fracs qu ot été versés e 999 au ttre de la protecto socale décès, malade et accdets 2. Facemet de la protecto décès-malade-accdets 903 mllards de fracs e 999 Isttutos de prévoyace 3% Assureurs 6% Mutuelles 6% Méages 9% Régmes oblgatores 76% 2 Estmato FFSA - 8 -

19 Prestatos versées au ttre de la prévoyace e 999 par l esemble des orgasmes motat (mllards F.) SANTE répartto DECES-INCAPACITE INVALIDITE motat répartto (mllards F.) motat (mllards F.) TOTAL répartto Orgasmes de base 58 77% 96 65% % Orgasmes complémetares 92 2% 5 35% 43 6% - dot socétés d'assuraces 22 3% 35 24% 57 6% Charges des méages 83 % % TOTAL % 47 00% % Avec u total de 57 mllards de fracs versés e 999, la part des assureurs attet 6,3 % de l esemble de la protecto socale décès malade accdets 3 sot u pods detque à celu déteu par les mutuelles (6,3 %), mas evro le double de celu des sttutos de prévoyace (3,2 % ) Part de facemet des orgasmes complémetares Das la protecto décès-malade-accdets 7,20% 7,20% 7% 6,70% 6,80% 6,50% 6,40% 6,30% 6,30% 6,20% 6,20% 6,40% 6,30% 6% 6% 5,50% 2,40% 2,40% 2,60% 2,80% 2,90% 3,0% 3,0% 3,20% Assuraces Mutuelles Isttutos de prévoyace Estmato FFSA - 9 -

20 Secto 2.3 : La prévoyace das le groupe AXA : Après ue présetato géérale de la prévoyace e Frace, ous allos précser la stuato du groupe AXA das ce domae : Le marché fraças de l'assurace ve dvduelle pour le groupe : e mllos de Fracs assurace ve dvduelle (éparge + prévoyace) dot prévoyace dvduelle Chffre d'affares Prestatos Provsos mathématques sources : états comptables du 3/2/ : La talle du portefeulle de prévoyace étudé Le volume mportat e ombre de cotrats permet de peser que la lo de covergece de os estmateurs des los d etrée et de mate e capacté pourrot s'applquer sur u grad ombre de segmets du rsque. volume de cotrats e cours motat des PM (e F) Captau assurés (e F) ve dvduelle (éparge + prévoyace) sources : états comptables au 3/2/

21 Secto 2.4 : L capacté e Frace et das le groupe AXA Parm tous les dommages corporels, ce mémore e tratera que le rsque capacté : Les prestatos de la Sécurté Socale e matère d capacté La Sécurté Socale s egage à verser à tout cotsat salaré, oblgé d terrompre so actvté professoelle e raso d ue capacté physque temporare, des demtés jouralères représetat la moté de so ga jouraler das la lmte de (/720) ème du plafod auel de la Sécurté Socale. Des lmtes temporelles sot auss applquées pusqu l este u déla de carece de tros jours ( ue frachse) e capacté et la durée mamale de versemet d demtés est de tros as. Cas partculers : - Les assurés avec au mos tros efats à charge reçovet 2/3 de leur ga jouraler à partr du 3 ème jour d arrêt. - E cas de malade professoelle ou d accdet du traval, les demtés jouralères s élèvet à 60% du ga jouraler pedat les 28 premers jours d arrêt et à 80% esute. Le beso d u régme complémetare e terme d capacté se justfe par le plafoemet du motat des demtés jouralères par la Sécurté Socale : Les prestatos complémetares Elles permettet à l assuré arrêté de compeser ou du mos de lmter la perte de reveus sube e raso du plafoemet des prestatos serves par la Sécurté Socale. La valdato de l état d capacté est soumse à l avs d u médec. Il faut cepedat dstguer les prestatos versées au ttre d u cotrat collectf oblgatore de celle versées sur ue assurace dvduelle facultatve. E effet, le caractère oblgatore de l assurace collectve et la voloté légslatve de protecto de l assuré e matère de prévoyace mposet certaes règles à l assureur. La lo Ev qu sera détallée ultéreuremet précse les modaltés à respecter pour la couverture (oblgatore ou facultatve) de rsques socau : Quelques chffres Das les résultats, l capacté est raremet dssocée de l valdté ou de la saté, ls formet esembles les dommages corporels. Voc quelques chffres cocerat le chffre d affares et les prestatos versées au ttre des dommages corporels : (e mllards de fracs) chffres d'affares dommages corporels e 998 chffres d'affares dommages corporels e 999 cotrats dvduels cotrats collectfs Total affares drectes sos de saté demtés total sos de saté demtés total sos de saté demtés 5,7,6 27,3,8 9,8 3,6 27,5 3,4 58,9 6 2,4 28,4,7 9,2 30,9 27,7 3,6 59,3 sources : Commsso de cotrôle et FFSA(socétés ve, dommages et mtes) total - 2 -

22 affares drectes (e mllards de fracs) charges des prestatos dommages corporels e 998 charges des prestatos dommages corporels e 999 PRESTATIONS sources : Commsso de cotrôle et FFSA(socétés ve, dommages et mtes) DOTATIONS AUX PROVISIONS TOTAL 42,9 4,8 47,7 43,7 4,5 48,2 Les assuraces de dommages corporels (saté et accdets) Les garates offertes sot souscrtes das le cadre de cotrats d assurace saté ou accdets corporels, ou sous la forme de garates complémetares aeées au cotrats d assurace ve. Les cotsatos d assurace saté et accdets corporels s élèvet à 59 mllards de fracs e 999 (e affares drectes), sot u motat detque à celu de 998. Les cotsatos versées au ttre de la protecto complémetare saté et accdets ot progressé très fablemet au cours des quatre derères aées. Cela résulte, d ue part, des dstorsos de cocurrece, prcpalemet d ordre fscal, qu perduret sur ce marché et, d autre part, du oreouvellemet de certas cotrats. Ces cotsatos se répartsset etre les garates de remboursemets de fras de sos (prestatos e ature) pour 28 mllards de fracs, e fable progresso par rapport à la progresso des cotrats dvduels état supéreure à celle des cotrats collectfs -, et les garates de versemets d demtés (prestatos e espèces) pour 3 mllards de fracs, avec ue crossace souteue pour l assurace dvduelle : Chffres AXA Sur le pérmètre reteu, c est à dre les assurés d u portefeulle ve dvduelle d AXA, voc les volumes obteus lorsque l o e cosdère que les cotrats e cours début 200 et possédat des garates dommages corporels (capacté, valdté et décès accdetel) : Total Nombre de cotrats e cours avec des garates dommages corporels Provsos (e F) pour les dommages corporels

23 Secto 2.5 : Le cadre légslatf Toute socété d assurace est soumse à ue réglemetato strcte qu permet de lmter les rsques de fallte et as de protéger les assurés. Depus 990, le légslateur a cherché à protéger et sécurser les opératos de prévoyace e staurat des règles de plus e plus egeates pour le provsoemet du rsque capacté / valdté. E effet, avat la lo év du 3 décembre 989, les orgasmes assureurs étaet soums à aucue oblgato e matère de provsos. Le prcpe de répartto mposat smplemet que les prmes de l aée couvret les sstres de l aée. E prcpe, les orgasmes assureurs utlsaet les méthodes proposées par le gude de l assurace de groupe du Bureau Commu des Assuraces Collectves (BCAC). Ce gude déft les tros provsos suvates : - provso pour capacté (pour couvrr les demtés à verser à l capable). - provso pour rete e attete (lorsque l assuré est e capacté l y a u rsque de passage e valdté). - provso pour valdté (pour couvrr la rete totale à verser à l valde). A l époque, ces provsos étaet calculées sur la base des travau réalsés par M. Wetzel das les aées 60 et la dfférecato par âge état mprécse (lo de mate des valdes etrés à 50 as uquemet). Cepedat re oblgeat réellemet l assureur à utlser cette méthode même à provsoer ces rsques. Das u souc de protecto de l assuré, le légslateur a doc mposé, par la lo Ev, certaes règles cocerat les opératos de prévoyace complémetare : La lo Ev : des provsos forfatares Cette lo est le premer tete qu vse l esemble des orgasmes autorsés à pratquer la prévoyace collectve complémetare. L artcle 7 de cette lo trodut otammet ue oblgato de provsoemet pusque «l egagemet dot être couvert à tout momet pour tous les cotrats ou covetos souscrts, par des provsos représetées par des actfs équvalets». Le décret du 30 août 990 pour l applcato de cet artcle précse le motat mmum à provsoer : «- pour les prestatos dues au ttre du rsque capacté, lorsque les versemets peuvet s écheloer sur plus de 365 jours et peuvet se poursuvre par des prestatos d valdté : deu fos le motat auel des prestatos d capacté serves au cours de l eercce. - pour les prestatos dues au ttre du rsque valdté : s fos le motat auel des prestatos d valdté serves au cours de l eercce.» L artcle 29-V de la lo précse cepedat qu l s agt d ue mesure trastore e attedat la mse au pot de tables de provsos plus précses

24 2.5.2 : Arrêté du 28 mars 996 : l utlsato de tables Cet arrêté a créé l artcle A du Code des Assuraces sur les provsos de prestatos d capacté et d valdté. Cotraremet à la lo Ev préctée, cet artcle s applque auss be au opératos dvduelles que collectves. Il trodut : - Les tables «offcelles» de mate e capacté de traval et valdté, servat de base au calcul des provsos. - La possblté d utlser ue lo de mate certfée. - Le tau d actualsato à applquer. «le calcul des provsos techques de prestatos d capacté et d valdté est effectué à partr des élémets suvats : les los de mate e capacté de traval et e valdté dquées e aee (de l artcle ou de la ote du BCAC du 27 août 993). Toutefos, l est possble pour ue etreprse d assuraces d utlser ue lo de mate étable par ses sos et certfée par u actuare dépedat de cette etreprse, agréé à cet effet par l ue des assocatos d actuares recoues par la commsso de cotrôle des assuraces ; 2 u tau d actualsato qu e peut ecéder 75% du tau moye des empruts de l Etat fraças calculé sur base semestrelle, sas pouvor dépasser 4,5%.» «les dspostos du préset arrêté sot applcables à compter du er javer 997.» Cepedat, les orgasmes assureurs cocerés ot la possblté d étaler sur 5 as (sot jusqu au 3/2/200) la charge qu résulterat de l utlsato des tables pour le calcul des provsos. Par alleurs, l e faut pas oubler que les assureurs sot teus à des prcpes de base de provsoemet rappelés das les artcles L33- et R 33- relatfs à la costtuto des provsos. Ef, sgalos qu e matère de tarfcato, aucue certfcato est mposée pour l utlsato de tables d epéreces

25 Secto 2.6 : Itérêt des tables d epérece Les tables réglemetares du Bureau Commu des Assuraces Collectves (BCAC) ot été costrutes à partr d observatos meées sur ue populato partculère (les assurés collectfs des prcpales compages fraçases d assurace) ; as, cette populato présetat des caractérstques précses telles que, la catégore socoprofessoelle, ue sur-représetato de certaes traches d âge par rapport à d autre, ue répartto hommes/femmes partculère. Or ces facteurs mpactet drectemet le rsque capacté (fréquece et durée) et la populato couverte par les garates capacté d ue compage d assurace partculère e présete pas forcémet les mêmes caractérstques. E effet, ces garates ot pu être proposées préféretellemet à ue catégore socoprofessoelle par eemple. Le veau de sstralté observé sur cette populato pourra doc s écarter sesblemet de celu doé par les tables réglemetares. L orgasme assureur rsque alors de se retrouver e stuato de sur-provsoemet ou de sous-provsoemet e utlsat les tables réglemetares. Ue table d epérece costrute e focto de la populato couverte et de la sstralté observée sur cette populato, permettra alors d apprécer de maère satsfasate le rsque supporté. Par alleurs, les tables du BCAC ot été costrutes selo certaes déftos de l état d capacté. Or les garates proposées par l assureur e correspodet pas toujours eactemet à ces déftos (pérodcté des garates dfférete ou garates qu se poursuvet au-delà de l âge lmte des tables du BCAC : 60 as). Das ces dfférets cas de fgure, l outl tables réglemetares est pas adapté au garates et doc pas utlsable tel quel pour le calcul des provsos, d où l avatage de costrure ue table d epérece à partr d observatos meées sur le portefeulle de l assureur. D après ce costat, l a été décdé de costrure des tables d epérece basées sur le portefeulle des assurés d AXA ayat souscrts u cotrat comportat au mos ue garate complémetare e cas d capacté. Ces derères cocererot l etrée et le mate e capacté uquemet

26 PARTIE II : LES DONNEES

27 Parte II : Les doées Ue table d epérece repose par défto sur des doées ssues de l observato d u échatllo. Ces doées serot détallées das le premer chaptre. Le suvat eposera les cho fodametau adoptés pour la costructo des tables. Ef, pour obter des résultats fables, u traval prélmare de tratemet des doées aberrates sera effectué das le derer chaptre. Chaptre : Présetato des doées Secto. : Les garates du portefeulle étudé Das le portefeulle étudé, o s téresse au garates comportat ue prestato lée à l capacté: - versemet d demtés jouralères (IJ) e cas d capacté que la cause sot u accdet ou ue malade. La tête assurée dot être précsée car l est possble d trodure pluseurs assurés sur le même cotrat. Le motat et la durée de la garate as que la durée de la frachse sot fés au cotrat. - versemet d demtés jouralères (IJH) e cas d hosptalsato uquemet. - Eoérato (EXO) pour l assuré du paemet des prmes dues au ttre d ue pérode où l état e arrêt de traval. Secto.2 : Les fchers de doées Les fchers utlsés sot sous forme de tables SAS..2. : Leur élaborato Pour l élaborato de ce mémore, des fchers ot été etrats du système formatque de gesto. Cette etracto cocerat tous les cotrats (e cours ou termés) comportat au mos ue garate capacté, et seules les varables utles pour otre étude étaet sélectoées. Au fal, ous dsposos, des derères mages cotrat. E effet l aurat été trop log et trop volumeu d etrare pour chaque cotrat l hstorque de toutes ses mages. De plus, toujours pour des rasos de volume et de tratemet formatque, l este u archvage auel pour les cotrats du portefeulle fermés depus plus de 5 as. Comme le derer archvage date d août 999, ous observos la totalté du portefeulle qu à partr de septembre 994 (clus), les cotrats fermés avat cette date se trouvet doc das u hstorque qu état pas dspoble pour l élaborato de ce mémore

28 .2.2 : Leur structure a) Costructo des lges des fchers : L ordre de fabrcato des fchers est le suvat : - Idetfcato du cotrat ( de cotrat) - Au mos ue lge par garates au cotrat (code garate) (ue lge seulemet quad l y a pas de sstre sur la garate) - Quad l y a des sstres, autat de lges par garate qu l y a de sstres touchat cette garate, e fat l formato lée à u sstre se trouve sur chaque lge de garate touchée par ce sstre. Illustrato : U cotrat ayat eu deu sstres et composé de tros garates (touchées par les sstres), aura s lges das le fcher. U cotrat avec tros garates ayat jamas eu de sstres ouverts, aura tros lges das le fcher. U cotrat avec tros garates et deu sstres, dot l u touche les deu premères garates et l autre seulemet la premère, aura quatre lges das le fcher. b) Descrpto des varables utlsées : Voc la descrpto des varables présetes das les fchers SAS, classées suvat leur veau d formato: Varables lées uquemet au cotrat : - le uméro du cotrat (clé pour detfer u cotrat) - le code produt du cotrat - le code stuato du cotrat au momet de l etracto du fcher - la date de la stuato du cotrat, c est-à-dre, la derère date de chagemet de stuato du cotrat - la date d effet du cotrat - la date du terme du cotrat (elle s obtet e ajoutat la durée de la garate prcpale à la date d effet du cotrat) - la prme totale pour le cotrat - le code fractoemet de la prme (uque, auel, semestrel, trmestrel, bmestrel ou mesuel) - le om du er au 5 ème terveat (le souscrpteur, le er assuré, le cas échéat le 2 ème et / ou le 3 ème assuré, et le bééfcare) - le code doat le rôle du er au 5 ème terveat, l permet d soler le er assuré - la date de assace du er au 5 ème terveat - le see du er au 5 ème terveat - la CSP du er au 5 ème terveat - le code postal du er au 5 ème terveat

29 Varables lées uquemet à la garate complémetare : - le code de la garate complémetare - le lbellé court de la garate complémetare (clé chose pour detfer la garate) - le lbellé log de la garate complémetare - le captal de base de la garate : pour les IJ, l s agt des demtés jouralères, et pour les eoératos, l s agt de la prme auelle - le motat de la prme par garate - le pourcetage ou pour mllage de surprme lorsque l assuré est classé parm les rsques aggravés, médcau, professoels ou sportfs Varables lées au sstre : - le uméro de sstre (clé pour detfer u sstre) - la tête de l assuré qu est e sstre - le om du bééfcare - la cause du sstre (A Accdet ou M Malade) - le code hosptalsato (l assuré est hosptalsé : O Ou ou N No) - la date de surveace du sstre - la date de déclarato du sstre - le ombre de jours déjà réglés au ttre du sstre e cours - le ombre de jours restats demsables au ttre du sstre e cours - le ombre de sstres atéreurs - la date de la f de pérode demsée au ttre de la garate - la date de la f de sstre lorsque celu-c est termé - le motat déjà réglé au ttre du sstre et de cette garate - le ombre mamum de jours demsables pour u sstre - le ombre mamum de jours demsables restats pour le sstre - date de début du er au 20 ème creu (courte reprse d actvté) - le ombre de jours pour le er au 20 ème creu - l dcatf du type du er au 20 ème creu - la durée de la frachse pour respectvemet les motfs à 4 qu sot : Motf Malade sas hosptalsato Motf2 Malade avec hosptalsato Motf3 Accdet sas hosptalsato Motf4 Accdet avec hosptalsato - le ombre mamum de jours demsables pour u cotrat

30 Chaptre 2 : Les cho fodametau adoptés pour la costructo des tables Nous allos décrre les cho fodametau (autres que les hypothèses mathématques), écessares à la costructo des tables. Ces cho ot été effectués a pror e focto de dverses cotrates pratques ou lées à l'utlsato des tables par la compage d'assurace. Par eemple: - l faut ter compte de l'hétérogéété des doées; - fare e sorte que la sstralté étudée sur les dfférets segmets sot stable pour permettre d estmer la sstralté future; - s'adapter au careces d'formatos (les doées les meu référecées sot seulemet celles qu sot écessares à l'émsso et la gesto des cotrats). La descrpto de ces cho est regroupée e tros pots : cho de la pérode d'observato du portefeulle détermato du rsque que la table dot modélser cho de la dmeso des tables et des covetos de base à applquer. Secto 2. : Cho du pérmètre de l étude : la pérode d observato Le ombre d'aées d'observato des assurés dot être suffsammet grad pour obter des volumes coséquets sas avor à remoter vers u passé trop lota et rsquer d'tégrer des doées déjà caduques. E effet, la saté du portefeulle peut être perturbée par des épdémes. Elle a auss la partcularté d'être fluecée par le cotete écoomque et fscal qu accetue l'autosélecto des assurés. La table d'epérece postule ue stablté de la saté des assurés par rapport à la pérode d'observato. Etat doé que l etrée e capacté est u évéemet poctuel et o u état qu se prologe das le temps comme le mate e capacté, les cotrates das le cho de la pérode d observato e sot pas les mêmes pour ce qu est de l etrée et du mate. E effet, l capacté peut durer jusqu à 3 as. L étude du mate ege doc ue assez large pérode d observato coteat au mos u cycle de 3 as pour évter etre autre d avor ue trop grade proporto de doées troquées ou cesurées. Pérmètre des fchers dspobles : ls coteet tous les cotrats e cours ou termés avec ue garate capacté à l ecluso de ceu fermés depus plus de 5 as (par rapport à la date du derer archvage : août 999). De plus, l formatsato du portefeulle date de ovembre 989, as, les sstres surveus avat cette date e sot pas complètemet resegés et doc utlsables pour otre étude. Sute à ces remarques, l est évdet que l observato e peut débuter avat 990 (maque d formato)

31 2.. : Pérode d observato pour l etrée e capacté Nous savos que otre portefeulle est complet avat 994 et plus précsémet avat août 994. Il est clar que ces cotrats maquats modfet la fréquece réelle des sstres et baset les résultats sur l etrée e capacté. De plus, compte teu des déclaratos de sstre tardves, l maque certas sstres surveus récemmet, ous e pouvos doc pas clure les derers mos observés sas trodure u bas das les résultats. Par coséquet, voc le pérmètre evsagé pour l étude de l etrée e capacté : de septembre 994 à févrer 2000 clus La pérode d observato pour l étude des tau d etrée e capacté dure as 5 as et dem, ce qu semble largemet suffsat, ous verros par la sute les volumes correspodats : Pérode d observato pour le mate e capacté Nous savos que la durée d observato joue u rôle mportat pusque la proporto de cesures et de trocatures e déped. Il a doc fallu eamer das le détal les argumets pesat pour ou cotre l cluso de la pérode 990 à 994 das l observato. Nous l avos rappelé, l eteso de la pérode d observato permettrat de travaller avec u volume de doées plus mportat et mos cesuré qu codurat à des estmatos plus fables. Cepedat, les élémets suvats remettet e cause l cluso de la pérode 990 à 994 : - plus les observatos sot élogées das le temps, plus o est soums au rsque d avor des doées caduques car la sstralté a pu chager e répose à l évoluto de la médece par eemple ou à cause d ue modfcato de l evroemet écoomque etc - état doé qu l maque ue parte des cotrats sur cette pérode, l maque auss ue parte de la sstralté, ce qu crée u déséqulbre das la répartto de la sstralté sur la pérode totale d observato. - o e coaît pas cette sstralté maquate ( e ombre, e durée), l est doc dffcle de coaître l mpact qu elle aurat eu sur la sstralté totale. Cepedat, des hypothèses sur ces cotrats maquats sot evsageables. E effet, ls ot dsparu de os fchers parce qu ls étaet fermés (avat septembre 994), o peut doc peser que la majorté d etre eu avat attet leur terme (cause ormale de fermeture), les assurés sstrés sur ces cotrats étaet doc proches de leurs 65 as. La plupart des sstres maquats seraet as des capactés après 60 as. Das le cas d ue cluso de la pérode , l faudrat doc émettre ue réserve sur les durées de mate cocerat des etrées e capacté tardves (après 60 as). - Nous dsposos de septembre 994 à févrer 2000 d ue pérode d observato fable d ue durée de 5 as et dem, sot presque 2 cycles eters d capacté (2 fos 3 as), ce qu semble a pror rasoable. Il semble doc plus judceu d eclure la pérode de otre pérmètre d étude du mate e capacté. As, ous seros certas de coaître la sstralté complète du portefeulle sur la pérode d observato. Falemet, la même pérode d observato est reteue : [septembre 994, févrer 2000] pour l élaborato des los d etrée et de mate e capacté