Prévision des ventes

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1 Prévision des ventes Séance d information du 19 septembre 2014 Prévision et caractérisation Direction Tarifs et conditions de service Dossier tarifaire R HQD-4, document 2.1

2 Plan de la présentation Prévision de la demande Mises à jour des modèles (point 1 de l ordre du jour) - Changements conjoncturels (point 2 de l ordre du jour) - Ventes par tarifs - Besoins en puissance Performance prévisionnelle - Balisage mensuel des prévisions économiques (point 4 de l ordre du jour) - Bilan de la performance des modèles de prévision (point 5 de l ordre du jour) Aléas climatiques et normalisation des ventes (point 3 de l ordre du jour) - Normale climatique - Normalisation des ventes - Revenus marginaux 2

3 Prévision de la demande 2015 Mises à jour des modèles de prévision Présentation de la méthodologie de prévision de la demande dans le cadre des audiences sur le Plan d approvisionnement du Distributeur (dossier R ) du 16 juin 2014 Mises à jour apportées dans le dossier R pour les fins de la prévision de la demande 2015 (perspectives de mai 2014) : Ajout d une année climatique (2013) Ajout des statistiques économiques réelles de 2013 et du 1 er trimestre 2014 lorsque disponibles Ajout des résultats de ventes réels de 2013 pour l ensemble des secteurs de consommation et tarifs Ajout des résultats de besoins réels de 2013 en énergie et en puissance Remplacement des variables Emploi manufacturier et Taux de change par la variable PIB - première transformation des métaux dans le modèle de prévision des ventes du secteur des mines 3

4 Prévision de la demande 2015 Changements conjoncturels : contexte économique et démographique Contexte économique reflétant l ensemble des informations économiques disponibles en avril 2014 : Croissance prévue du PIB aux États-Unis : 2,8 % en 2014 et 3 % en 2015* Reprise, mais moindre, dans la zone Euro Exportations des pays émergents devraient être stimulées Risque : instabilité des systèmes financiers de certains pays émergents Prix des produits de base (notamment le pétrole) pas sous pression : offre dépasse la demande Prix du gaz à la baisse après l hiver aux États-Unis et maintenant stabilisé En l'absence d'une hausse du prix des produits de base, dollar canadien toujours sous la parité du dollar américain Risques : phénomènes géopolitiques et conditions climatiques pour l hiver similaires à celles de l hiver * Source : Fond Monétaire international, avril

5 Prévision de la demande 2015 Changements conjoncturels : contexte économique et démographique (suite) Croissance prévue du PIB du Québec similaire à celle des pays avancés 5

6 Prévision de la demande 2015 Changements conjoncturels : contexte économique et démographique (suite) Perspectives économiques plus favorables au Québec en 2015 grâce essentiellement à la croissance anticipée aux États-Unis : Croissance prévue du PIB Québec : 1,7 % en 2014 et 2 % en 2015 Essentiellement soutenue par les exportations et la croissance du PIB du secteur des services à 2,3 % en 2015 Répit pour le secteur manufacturier grâce à la reprise manufacturière américaine et canadienne et le taux de change sous la parité : Croissance prévue du PIB manufacturier : 1,8 % en 2014 et 1,9 % en 2015 Taux de change ( CAN/ US) : 90,9 en 2014 et 92,4 en 2015 Risques toujours présents dans le secteur des pâtes et papiers (par exemple, concurrence avec les pays émergents, impact des prix des matières premières et incertitude en matière d'investissements) Croissance de la population de 15 ans et plus : 0,7 % en 2015 Mises en chantier stables en 2014 et 2015 : et unités respectivement 6

7 Prévision de la demande 2015 Changements conjoncturels : contexte climatique Année 2013 plus froide que la normale en raison essentiellement des conditions climatiques survenues en novembre et décembre 2013 Mise à jour de la normale pour la prévision des ventes 2015 (ajout des données de température de l année 2013) : Impact de -170 GWh Température normale plus froide pour la prévision de la pointe de l hiver (-20,7 0 C / -20,4 0 C) : Impact de 130 MW 7

8 Prévision de la demande 2015 Ventes par tarifs Croissance prévue des ventes aux tarifs D et DT : 763 GWh Croissance prévue des ventes aux tarifs G, G9 et M : 261 GWh Baisse anticipée des ventes aux Grands clients industriels : -203 GWh Risque présent pour le secteur des pâtes et papiers (-616 GWh), mitigé par une croissance des ventes au secteur minier (+225 GWh) Croissance prévue des ventes aux contrats spéciaux : 315 GWh 8

9 Prévision de la demande 2015 Besoins en puissance Taux de pertes prévu : 7,9 % Croissance des besoins en énergie prévue de 1 TWh par rapport aux besoins en énergie normalisés de 2014 Prévision de la puissance pour l hiver : MW Croissance normalisée par rapport à l hiver : +374 MW Mise à jour de la normale climatique (+130 MW), besoins de puissance des grandes entreprises industrielles (-105 MW), besoins associés aux autres secteurs (+350 MW) 9

10 Performance prévisionnelle Balisage mensuel des prévisions économiques Balisage mensuel des prévisions économiques : consiste à suivre les mises à jour des statistiques économiques réelles mensuelles ou trimestrielles lorsque disponibles et les prévisions émises par d autres prévisionnistes en cours d année Consensus économique fourni à titre de référence seulement Variables économiques : retenues dans les modèles en fonction de leur lien avec les secteurs de consommation et de leur pouvoir explicatif de l évolution des ventes Prévision du PIB Québec plus basse que celle du consensus sur la période , mais la plus proche du PIB réalisé 10

11 Performance prévisionnelle Balisage mensuel des prévisions économiques (suite) 11

12 Performance prévisionnelle Bilan de la performance des modèles de prévision Différence entre erreur de prévision et biais : celui-ci est systématique et répétitif dans le temps «A good forecast should not be systematically higher or lower than the actual values of the forecasted variable [...]. Otherwise there would be systematic forecast errors and the forecast would be biased.» Allan Timmermann et al., HandBook of economic forecasting, 2013, p. 297 Plan de suivi de la performance prévisionnelle déposé dans le cadre du Plan d approvisionnement (présentation du 16 juin 2014) Série d observations d écarts sur plusieurs années nécessaire pour déterminer la présence ou l absence de biais, afin de pouvoir réaliser les tests statistiques nécessaires Pour le moment, disponibilité uniquement des écarts de l année 2013 (entre la prévision des ventes 2013 réalisée lors du dossier R et les résultats réels) Suivi effectué également au niveau de la détermination des modèles R 2 et de la significativité des variables retenues Pour s assurer de la performance des modèles sur les données historiques au fur et à mesure de la disponibilité des résultats des ventes des années subséquentes 12

13 Performance prévisionnelle Bilan de la performance des modèles de prévision (suite) Coefficients de détermination toujours très élevés, stables voire améliorés pour certains secteurs 13

14 Performance prévisionnelle Bilan de la performance des modèles de prévision (suite) Écarts entre les ventes réelles et les ventes prévues relativement faibles 14

15 Performance prévisionnelle Bilan de la performance des modèles de prévision Plus de la moitié des écarts constatés dans le secteur des pâtes et papiers dus au redémarrage des usines Stadacona (août 2012) et Produits forestiers Résolu (octobre 2012 et mai 2013). Écarts dans les autres secteurs dus aux variations économiques 15

16 Performance prévisionnelle Bilan de la performance des modèles de prévision Écart expliqué essentiellement par un conflit de travail dans le secteur du silicium Pour 2013, écarts entre les ventes prévues et les résultats réels au tarif L causés principalement par des évènements fortuits et circonstanciels Pas de scénarios d encadrement de la demande industrielle dans un dossier tarifaire Cependant, sensibilités fournies des ventes au tarif L par rapport à la variation du PIB manufacturier : variation de 1 % du PIB manufacturier = variation des ventes de 150 GWh 16

17 Aléas climatiques et normalisation des ventes Normale climatique Analyse de 43 années de données historiques ( ) Données homogénéisées pour tenir compte des changements structurels des données historiques dus aux changements d équipements de mesure ou de leur emplacement Réchauffement climatique selon les tendances statistiques observées Méthodologie évolutive permettant de définir la normale à chaque année en tenant compte des dernières données climatiques enregistrées Analyse Détection des sauts dans la série de données 17

18 Aléas climatiques et normalisation des ventes Normale climatique (suite) Homogénéisation Série de données de température homogénéisée Procédure d homogénéisation : permet d obtenir des séries de données de température comparables dans le temps afin d avoir une meilleure lecture et analyse de l évolution de la tendance climatique 18

19 Aléas climatiques et normalisation des ventes Normale climatique (suite) Établissement des tendances de réchauffement sur les séries homogénéisées de températures Ajustement des données de température en fonction de la tendance de réchauffement Détermination des degrés-jours de chauffage et de climatisation sur plusieurs bases (par exemple, base 15) pour l historique des données de 1971 à 2013 Établissement de la normale sur la base des moyennes des degrés-jours 19

20 Aléas climatiques et normalisation des ventes Normalisation des ventes Construction des variables degrés-jours de chauffage et de climatisation sur différentes bases (par exemple, 18, 15 ou 13) afin d établir les variables climatiques pondérées réelles et normales spécifiques aux secteurs de consommation À partir des modèles de régression des ventes par secteurs, obtention de la normalisation des ventes par la différence entre les ventes simulées avec les variables climatiques normales et les ventes réelles 20

21 Aléas climatiques et normalisation des ventes Normalisation des ventes (suite) Répartition de la normalisation des ventes par secteurs de consommation entre les tarifs : Estimation directe de la normalisation du tarif DT Estimation de la normalisation pour les tarifs G et M afin de répartir la normalisation des ventes du secteur commercial, institutionnel et industriel PME Estimation directe de la normalisation des ventes au tarif LG (réseaux municipaux et secteur commercial et institutionnel) 21

22 Aléas climatiques et normalisation des ventes Revenus marginaux Révision de la méthode d'établissement des revenus unitaires depuis janvier 2013 En continuité avec le raffinement apporté à l évaluation de l impact des aléas climatiques sur les ventes Assure la cohérence entre les revenus réels générés par les tarifs et les revenus normalisés, grâce à : Utilisation des données réelles de chaque composante de facturation établies à partir de la lecture des factures historiques réelles de chacun des clients Intégration de la composante puissance des tarifs 22

23 Aléas climatiques et normalisation des ventes Impact climatique et revenus marginaux par tarifs 23

24 ANNEXES

25 Variables utilisées Variables et significativité selon le secteur de consommation 25

26 Variables utilisées Variables et significativité selon le secteur de consommation (suite) 26

27 Variables utilisées Variables et significativité selon le secteur de consommation (suite) 27