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1 Probabilités) Calculus on Fock space and a non-adapted quantum Itô formula Nicolas Privault Abstract - The aim of this note is to introduce a calculus on Fock space with its probabilistic interpretations, and to give a detailed presentation of the associated quantum Itô formula. Calcul sur l espace de Fock et une formule d Itô non-commutative anticipante Résumé - Le but de cette note est d introduire un calcul sur l espace de Fock et de donner une présentation détaillée de la formule d Itô non-commutative associée. Version française abrégée - Soit Φ n H n l espace de Fock symétrique sur H L 2 IR + ) avec ses opérateurs, d annihilation et de création. Soit S le sousensemble de Φ dont les éléments ont un développement fini qui ne fait intervenir que des fonctions Cc 1, et soit U l ensemble des éléments de Φ L 2 IR + ) de la forme in i1 F i h i, avec h 1,..., h n Cc 1 IR + ), et F 1,..., F n S, n IN. Pour h L 2 IR + ), on pose ht) hs)ds et h [t 1 [t, [ h, t IR +. Définition On définit les opérateurs linéaires : Φ Φ L 2 IR + ) sur S et : Φ L 2 IR + ) Φ sur U par t f n nf [t f n 1), t IR +, f Cc 1 IR + ), n IN, f n h) n fh ) f n 1), f, h Cc 1 IR + ), et par polarisation. Les opérateurs, sont fermables et : Φ L 2 IR + ) Φ est l adjoint de : Φ Φ L 2 IR + ). Soit W, L 2 IR + ), µ) l espace de Wiener avec le mouvement brownien B t ) t IR+. Pour h L 2 IR + ) avec sup x IR+ hx) 1, soit ν h t) t + hs)ds, t IR +. On définit le changement de temps T h : W W par 1). Sous l identification de Wiener usuelle entre Φ et L 2 W, µ), ht) t + 1 ) 2 1 t t F dt lim ε ε F T εh F ), F S. Dans l interprétation poissonienne de Φ, + coincide avec l opérateur D défini sur l espace de Poisson par changement de temps 4). Soit δ l adjoint de D, et soient ã ± t ) t IR+ les processus d opérateurs définis par ã t F D s F ds, ã + t F δ1 [,t] F ), F S, t IR +. Comme le montre la définition de, ã ± t ) t IR+ sont des perturbations des processus de création et d annihilation sur Φ, et ne sont pas adaptés en tant que processus d opérateurs. Par conséquent ã ± t ne commute pas avec sa différentielle, et la formule d Itô de [1] doit donc être écrite comme Proposition Si X, Y sont des processus simples adaptés tels que Ξ DomX s Y s ), s IR + : ) ) X s dã ε s Y s dã η s dã ε sx s Y u dã η u + X u dã ε u Y s dã η s + X s Y s dã ε s dã η s, ε, η, +, où le produit dã s dã + s vaut dã t dã + t dn t, les autres produits étant nuls. 1

2 1 A calculus on Fock space The annihilation operator : Φ Φ H on the symmetric Fock space Φ n H n over H L 2 IR + ) is defined by transformation of the tensor f n, f H, into f n nf n 1) f, n IN, while the creation operator : Φ H Φ satisfies f n g f n g, n IN. The space Φ has two main probabilistic interpretations. In the Wiener interpretation, the sum of the creation and annihilation operators is identified to a Brownian motion which can be perturbed by the number operator process in order to give a Poisson process in the Poisson interpretation of Φ. The operators and defined below will be interpreted as perturbations of and. For f Cc 1 IR + ), h L 2 IR + ), let ht) hs)ds, h [t 1 [t, [ h, and f t) d ft), t IR dt +. Let S denote the subset of Φ whose elements have a finite development involving only Cc 1 functions, and let U denote the set of elements of Φ L 2 IR + ) of the form in i1 F i h i, with h 1,..., h n Cc 1 IR + ), and F 1,..., F n S, n IN. Definition 1 We define the linear operators : Φ Φ L 2 IR + ) on S and : Φ L 2 IR + ) Φ on U by t f n nf [t f n 1), t IR +, f C 1 c IR + ), n IN, f n h) n fh ) f n 1), f, h Cc 1 IR + ), and by polarization of these expressions. Both, are closable, and the operator : Φ L 2 IR + ) Φ is the adjoint operator of : Φ Φ L 2 IR + ). The domain of is determined by the equality of norms F 2 Φ L 2 IR + ) n 3 t 1 f n t, ) 2 L n 1 2 IR + ) dt, F S, F f n 1) n. n IN 2 Probabilistic interpretations Let W, L 2 IR + ), µ) denote the classical Wiener space, with Brownian motion B t ) t IR+. We recall that under the usual identification between Φ and L 2 W, µ), is identified to a derivation operator which satisfies F B + ε F, h) L 2 IR + ) lim hs)ds) F, F S, h L 2 IR + ), ε ε cf. e.g. [2], [3], [4]. For h L 2 IR + ), with sup x IR+ hx) 1, let ν h t) t + hs)ds, t IR +. We define a mapping T h : W W, t, ε IR +, as T h ω) ω ν 1 h, h L2 IR + ), sup x IR + hx) 1. 1) Although T h is not absolutely continuous on the Wiener space, the functional F T h is well-defined for F S, since elements of S can be defined trajectory by trajectory. 2

3 Proposition 1 On the Wiener space, satisfies the relation and t F G) F t G + G t F t F t G, t IR +, F, G S, 2) ht) t + 1 ) 2 1 t t F dt lim ε ε F T εh F ), F S, h L 2 IR + ). Let N t ) t IR+ be a Poisson process on a probability space B, P ). From [5], [6], [7], t acts in the Poisson identification of L 2 B, P ) with Φ by perturbation of the Poisson process trajectory via addition of a jump at time t, and F G) F G + G F + F G, F, G S. 3) A gradient operator D : L 2 B) L 2 B) L 2 IR + ) on Poisson space, cf. [8], [9], is defined as DF, 1 h) L 2 IR + ) lim ε ε F T εh F ), F S, h L 2 IR + ), 4) where the transformation T h is defined by the time change ν h applied to N t ) t IR+. Unlike in the Wiener space case, the transformation T h is absolutely continuous in the Poisson space case. The operator D is closable, its adjoint δ satisfies δu) us)dn s s) D s us)ds, for ut) ft, T 1,..., T n ), f C 1 c IR n+1 + ), and coincides with the compensated Poisson stochastic integral on the square-integrable adapted processes, cf. [8], [9]. Proposition 2 On the Poisson space, D +, and also satisfies the relation t F G) F t G + G t F t F t G, t IR +, F, G S. In the Wiener interpretation of Φ, δ is identified to an extension + of the stochastic integral with respect to B t ) t IR+. As an application of this calculus, we obtain the following absolute continuity criterion for single Poisson stochastic integrals. Proposition 3 Let f L 2 IR + ) such that tf t) 2 dt and {f } has finite Lebesgue measure. Then the law of ft)dn t t) is absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure. 3 A non-adapted quantum Itô formula Define the operator processes ã ± t ) t IR+ as ã t F D s F ds, ã + t F δ1 [,t] F ), F S, t IR +. In the Poisson interpretation of Φ, ) ã t + ã + t is a decomposition of the multiplication t IR + operator by the compensated Poisson process N t t) t IR+. The aim of this section is to 3

4 make a precise statement of a fact that has been overlooked in [1], [1]. Namely, the processes ã ± t ) t IR+ are not adapted operator processes, as can be seen from the definition of. Consequently, ã ± t does not commute with its differential. Let dã + s ã ± s F δ 1 [,t] ã ± F ), dã s ã ± s F D s ã ± s F ds, F S. The integrals ã± s dã + s and ã± s dã s are defined by duality on S as being distributionvalued in the dual ID 2, 1 of Dom D). They are the respective adjoints of dã s ã s, dã+ s ã s. Prop. 7 in [1] should read after reordering of the differentials: Proposition 4 We have for simple adapted processes X, Y such that Ξ DomX s Y s ), s IR + : ) ) X s dã ε s Y s dã η s dã ε sx s Y u dã η u + X u dã ε u Y s dã η s + X s Y s dã ε s dã η s, ε, η, +, where the product dã s dã + s is given by dã t dã + t dn t, the other products being zero. This expression might not always be defined on all F S, and we will prove in general the following relations: Y s dã + s G, Y s dã s G, X s dã s F > Y u dã + u G, X s D s F > ds + D s G, Y s dã + s G, + X s dã + s F > Y u dã + u X s F > ds + X s dã + s F > D s X s Y u dã + u G, F > ds + Y s dã s G, X s Y s GdN s, F >, X s dã s F > Y s G, D s Xudã u F > ds, D s X u dã u Y s G, F > ds, Y s G, Xudã + D u s F > ds, Y u dã u G, X D s s F > ds + Y s Ds G, Xudã u F > ds, for F, G S. By non-commutative linearity and adaptedness of X t ) t IR+, Y t ) t IR+, they are a consequence of the following lemma, which is identical to Lemma 1 of [1], except for the reordering between ã ± s and its differential. Lemma 1 We have ã + t ã t ã ± t ã ± t ã t ã + t dã + s ã s + ã ± s dã ± s + dã s ã + s + ã + s dã s, 5) dã ± s ã ± s, 6) ã s dã + s + N t. 7) 4

5 Proof. We have for 5): and ã t G, ã t F > ã + t F, ã t G > F, δ D u Gdu, D s F ds > u D u G, D s F > duds + D u G, D s F > duds ) D u Gdu, F > + G, δ ) 1 [,t] ) D u F du > 1 [,t] ) dã + s ã s G, F > + G, G, ã + s dã s + dã + s ã s ã + s F, D s G > ds+ F, ã + s F, D s G > ds+ F, ã + s F, D s G > ds+ F, ã s dã s G > + F, hence 6). Concerning 7), ã + t F, ã + t G > ã s GdÑs > dã + s ã s G > + F, dã s ã s G > ã + s F dñs, G > + F, + F, dã + s ã s F > ) F >, F, G S, D s F, ã s G > ds dã s ã s G >, F, G S, ã + s GdÑs > dã + s ã + s F, G > + ã + s F, D s G > ds dã + s ã + s G > + F, dã s ã s G > D s F, ã + s G > ds+ N t F, G > dã s ã + s F, G > D s F, ã + s G > ds+ N t F, G > dã s ã + s F, G > + F, dã s ã + s F, G > + The commutation relation stated in [1], [1] now reads [ã t, ã + t ] ã t ã + t ã + t ã t N t + ã s dã + s dã s ã + s G > dã s ã + s G > + N t F, G > D s F, ã s G > ds ã + s F, D s G > ds ã s dã + s F, G > + N t F, G >, F, G S. dã + s ã s + dã s ã + s ã + s dã s. 5

6 References [1] N. Privault. A different quantum stochastic calculus for the Poisson process. Probab. Theory Related Fields, 15: , [2] D. Nualart. The Malliavin Calculus and Related Topics. Probability and its Applications. Springer-Verlag, [3] A.S. Üstünel. An introduction to analysis on Wiener space, volume 161 of Lecture Notes in Mathematics. Springer Verlag, [4] S. Watanabe. Lectures on Stochastic Differential Equations and Malliavin Calculus. Tata Institute of Fundamental Research, [5] A. Dermoune, P. Krée, and L. Wu. Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure de Poisson. In Séminaire de Probabilités XXII, volume 1321 of Lecture Notes in Mathematics, pages Springer Verlag, [6] Y. Ito. Generalized Poisson functionals. Probab. Theory Related Fields, 77:1 28, [7] D. Nualart and J. Vives. Anticipative calculus for the Poisson process based on the Fock space. In Séminaire de Probabilités XXIV, volume 1426 of Lecture Notes in Math., pages Springer, Berlin, 199. [8] E. Carlen and E. Pardoux. Differential calculus and integration by parts on Poisson space. In S. Albeverio, Ph. Blanchard, and D. Testard, editors, Stochastics, Algebra and Analysis in Classical and Quantum Dynamics Marseille, 1988), volume 59 of Math. Appl., pages Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 199. [9] N. Privault. Chaotic and variational calculus in discrete and continuous time for the Poisson process. Stochastics and Stochastics Reports, 51:83 19, [1] N. Privault. Une nouvelle représentation non-commutative du mouvement brownien et du processus de Poisson. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 322: , Equipe d Analyse et Probabilités, Université d Evry Boulevard des Coquibus, 9125 Evry Cedex, France 6

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