Vers une meilleure maîtrise des engagements Dommages aux Biens

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1 Vers une meilleure maîtrise des engagements Dommages aux Biens Adam SENIO, Fabrice TAILLIEU Le montant des biens endommagés lors d un sinistre est généralement estimé par les experts mandatés par l assureur a posteriori. Toutefois la valeur a priori de ces engagements futurs peut être approchée à partir d informations déclaratives de l assuré comme le nombre de pièces du logement ou la surface du bien. Plus généralement, la Maîtrise des Engagements consiste à contrôler que l exposition au risque de l assureur reste contenue dans les limites qu il s est fixées. Par exposition, il est ici question de l exposition Dommages aux Biens de l assureur et plus précisément des sommes assurées bâti, contenu et perte d exploitation qui pourront être réclamées à la compagnie lors d un sinistre. LA MAITRISE DES ENGAGEMENTS MAIS PAS SEULEMENT L analyse des engagements offre de multiples possibilités : Améliorer la communication externe : une bonne connaissance en interne des expositions facilite les échanges de la compagnie vis-à-vis des autorités et de ses partenaires (Autorités de Contrôle, Agences de Notation, Réassureurs, etc.). Améliorer la communication au sein de la compagnie : les échanges sont également facilités entre les directions utilisant les expositions Dommages aux Biens (Direction des Risques, Direction Réassurance, Direction Technique, Direction Financière) à travers un référentiel commun, et plus généralement au sein de l entreprise (Conseil d administration, Comité de direction, Comité exécutif, etc.). Vérifier la cohérence de la couverture de réassurance souscrite avec les risques sousjacents : le renouvellement des traités de réassurance par risque et/ou par événement nécessite au préalable une estimation de l exposition. L internalisation de cette étude au sein de la compagnie donne à celle-ci les outils nécessaires permettant de vérifier la conformité permanente de la couverture souscrite avec les risques sous-jacents. Ainsi, si le portefeuille de la compagnie connait un développement important en cours d année, il deviendra possible de vérifier que le plafond de réassurance souscrit reste suffisant en cas de survenance d un événement catastrophe. Apporter de nouveaux indicateurs de risque : on observe que les Directions des Risques disposent généralement de peu d informations sur la répartition géographique des portefeuilles sur le territoire. Ce constat s explique en particulier par un accès difficile aux données géographiques disponibles principalement au sein des Départements Technique ou Réassurance et par une qualité insuffisante de ces données comme l illustre la faible proportion de données géocodées au sein de certaines compagnies. Une étude géographique sur les engagements fournit pourtant des indicateurs précieux sur les zones de concentrations mais également sur les zones à risques et les zones les plus sinistrées historiquement pour l assureur. Ce type d étude peut par exemple justifier une modification ciblée Mai 2013

2 de la souscription, la définition de limites de risques plus précises (comme les LCI : Limites Contractuelles d Indemnisation) ou bien des évolutions tarifaires dans certaines zones de risques. Satisfaire aux nouvelles exigences Solvabilité 2 : l analyse des expositions bénéficie aux trois piliers du projet : Pilier 1 : alimentation des calculs de la Formule Standard et du Modèle Interne par des sommes assurées estimées de manière fiable et documentée pour les risques «Nat Cat» et «Man Made». Pilier 2 : mise en place de scénarios de stress adaptés au profil de risque géographique de la compagnie et de nouveaux indicateurs de tolérance au risque dans le cadre de l ORSA. Ces indicateurs pourront être qualitatifs (exemple : prépondérance de propriétaires de maisons), quantitatifs (exemple : engagement moyen pour un euro de prime) ou géographiques (exemple : portefeuille plutôt rural). Ils pourront en outre être intégrés au dispositif permettant de suivre les budgets de risque et de vérifier le respect de la conformité permanente. seront pertinentes, ce qui permettra une estimation des expositions plus proche de la réalité. Le niveau de géocodage acceptable diffère d un péril à l autre. Par exemple pour le péril Tempête, l estimation des capitaux assurés devient pertinente à partir d un niveau de géocodage au code postal. En revanche pour le péril inondation ou pour déterminer les concentrations de risque dans un rayon de 200 mètres requises dans le sous-module «Man Made» de la Formule Standard, il sera nécessaire d obtenir l adresse exacte (N de la rue) au minimum, voire les latitudes et longitudes. ANALYSE GEOGRAPHIQUE ET QUANTITATIVE DU PORTEFEUILLE La carte ci-dessous représente la répartition en nombre de la population française sur le territoire national 1. Pilier 3 : documentation de l ensemble du processus (calculs des engagements et construction d indicateurs) dans le cadre du rapport actuariel exigé par l autorité de contrôle. Diminuer les risques liés à la sous-traitance : on peut observer qu une majorité de compagnies d assurance n estiment pas elles-mêmes les capitaux assurés. Pour les branches classiques, la démarche est pourtant facilement internalisable, permettant ainsi de limiter le risque de dépendance externe et de bénéficier pleinement de la connaissance du portefeuille acquise en interne. LE GEOCODAGE, UNE PREMIERE ETAPE Le rehaussement du portefeuille (i.e. la reconstitution des valeurs manquantes comme la qualité juridique de l occupant ou le type de bien) repose généralement sur des moyennes locales de type Insee. Le géocodage consiste à placer les risques géographiquement sur le territoire. Ainsi, plus le niveau de géocodage sera fin et plus les moyennes locales employées Carte 1. Portefeuille fictif «Population Française» Sur cette carte peuvent également être superposées de nouvelles informations comme les primes, les nombres de contrats ou les engagements d un assureur une fois son portefeuille géocodé. Une première analyse permet de conclure sur le caractère homothétique ou non des portefeuilles compagnie et marché et donc sur la pertinence de l utilisation de données publiques. En effet, les traitements par défaut (rehaussements et calculs du prix de reconstruction au m²) pour une zone géographique sont généralement basés sur des données publiques agrégées. Cette carte permet également de dégager les tendances du portefeuille (exemple : concentrations plutôt urbaines ou plutôt rurales). 1 Insee, Recensement de la population 2009 Mai

3 Plus précisément, l assureur sera en mesure de calculer des indicateurs par zone géographique (France entière, région, département, code postal, Iris ou commune) qui décrivent les spécificités de son portefeuille comme par exemple l engagement pour un euro de prime par type de contrat ou l engagement moyen par type de contrat et par police. EXEMPLE DE METHODE DE CALCUL DES SOMMES ASSUREES Le schéma ci-contre présente une méthodologie de calcul des sommes assurées Dommages aux Biens résidentiels, privilégiée par un certain nombre d acteurs en France. Données du portefeuille Géocodage Ce procédé montre pourtant des limites. Ainsi pour un Sommes Assurées géocodées portefeuille résidentiel, les logements de haut standing (façades en pierre de taille, moulures, ) ou a contrario les HLM d une même zone Sommes Assurées Général Répartition INSEE (Population) Qualité Juridique de l occupant Type de bâtiment Surface Valeur de reconstruction au m² géographique sont valorisés à un prix de reconstruction au m² identique. Cette limite peut toutefois être nuancée par une correction des capitaux assurés par la CSP du chef de famille ou par les capitaux contenus par exemple. Il est également possible de mener des études de sensibilité afin de déterminer un montant de valeurs assurées maximal en retenant les hypothèses les plus fortes lors du rehaussement (par exemple lorsque l information bâtiment est vide, elle est remplacée par défaut par la modalité «Maison» la plus conservatrice). Assurés Pour les autres portefeuilles (commercial, Biens immeuble, industriel et agricole) les Nombre de pièces données disponibles pour le calcul des Valeur de reconstruction CALON sommes assurées sont plus difficiles à obtenir et à exploiter mais le raisonnement reste toutefois similaire. QUELQUES INDICATEURS DE RISQUE Nous présentons dans ce paragraphe quelques exemples d indicateurs de risque pouvant être mis en place au sein d une compagnie d assurance. Croisements exposition / péril : la carte cidessous représente la répartition du portefeuille par département croisée avec l intensité du péril Tempête par département. L intensité du péril Tempête est ici donnée par la pondération par CRESTA de la Formule Standard (horizon 200 ans). De manière complémentaire, dans son étude sur le changement climatique 2 la FFSA identifie les départements qui seraient les plus touchés par des événements locaux et fréquents : Poids du péril 0,5-1,1 Carte 3. Evénements Tempête locaux et fréquents (FFSA) 1,1-1,8 1,8-2,7 2,7-4,8 Carte 2. Intensité du péril Tempête (Formule Standard) sur le portefeuille fictif «Population Française» 2 Synthèse de l étude relative à l impact du changement climatique et de l aménagement du territoire sur la survenance d événements naturels en France Colloque Impacts du changement climatique Mercredi 29 avril 2009 Auditorium de la FFSA Mai

4 Ces deux cartes peuvent être étendues aux périls Inondation et Sécheresse voire aux périls Grêle et Séisme pour la Carte 2. Dans une vision au département, ce type de carte permet de conduire des analyses visant à identifier les grandes zones exposées à chaque péril majeur (Tempête, Séisme, Grêle et Sécheresse). Ces analyses pourront ensuite être affinées par une vision par commune. La cartographie permettra ainsi d identifier les quartiers voire les rues où les risques assurés sont très concentrés et fortement soumis à des risques d inondations, d incendie ou de conflagration par exemple. Croisements exposition / sinistralité exceptionnelle : les indicateurs choisis pour les périodes de retour élevées pourront ensuite être confrontés à des événements historiques comme les tempêtes de 1999 et 2009 dans une perspective de backtesting : Croisements exposition / sinistralité historique : enfin, des indicateurs historiques propres à l assureur peuvent être mis en place comme les ratios de sinistres à primes historiques par péril et par zone géographique : Xynthia 27/02/2010 Inondations 16/06/2010 Carte 6. Ratios sinistres à prime des événements historiques Cat Nat' loi Française sur le portefeuille fictif «Population Française» CONCLUSION Lothar 26/12/1999 Martin 27/12/1999 Klaus 24/01/2009 Carte 4. Exemple qualitatif de trajectoires des vitesses de vents les plus élevées Ou par la crue de la Seine en 1910 pour le péril Inondation : Carte 5. DIREN Ile-de-France Atlas des zones inondables du Bassin Seine Normandie Plus hautes eaux connues sur le portefeuille fictif «Population Française» 3 Les événements climatiques de ces dernières années ont mis en exergue la nécessité pour les compagnies d assurance dommages de mieux connaître leurs engagements, de se doter d indicateurs de suivi de leurs risques, et également de mettre en place des dispositifs efficients d atténuation des risques. En outre, l évolution du marché de l assurance conduit les assureurs à devoir communiquer toujours davantage autour de leurs expositions, tant en interne que vis-à-vis de l extérieur. Enfin, la réforme Solvabilité 2 introduit de nouvelles exigences pour l ensemble du marché, instituant ainsi réglementairement de bonnes pratiques de gestion des risques au sein des compagnies. NOS REFERENCES L ensemble des éléments présentés dans ce document incitent les compagnies à mener une réflexion sur leurs pratiques en termes de gestion des risques. Milliman Paris a récemment accompagné plusieurs acteurs de l assurance sur les problématiques de maîtrise des engagements. Nos consultants possèdent en effet une forte expertise sur l ensemble des thématiques présentées et notamment sur le calcul des sommes assurées, le traitement des informations manquantes, l analyse et la mise en place d indicateurs géographiques spécifiques, et enfin sur l ensemble des nouvelles exigences introduites par la réforme Solvabilité 2. 3 Données Inondations extraites le 18/10/2012 de Cartorisque est sous maîtrise d ouvrage du Ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement durable et de la Mer. Mai

5 MILLIMAN EN EUROPE Milliman s est fortement développé en Europe au cours des dernières années. Au travers de ses bureaux d Amsterdam, Bruxelles, Bucarest, Dublin, Dusseldorf, Madrid, Milan, Munich, Londres, Paris, Varsovie et Zurich, Milliman compte actuellement plus de 250 consultants en Europe. europe.milliman.com CONTACT Pour toute question ou commentaire sur cet article vous pouvez vous adresser à : Adam Senio, Consultant adam.senio@milliman.com Fabrice Taillieu, Principal fabrice.taillieu@milliman.com Mai