CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

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1 CANDRIAM INDEX ARBITRAGE DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 31 mars 2016 Fonds Commun de Placement de droit Français Société de gestion : CANDRIAM FRANCE - 40, rue Washington PARIS Dépositaire : RBC Investor Services Bank France - 105, rue Réaumur PARIS

2 ETAT DU PATRIMOINE 31/03/2016 en montant TITRES FINANCIERS ,24 0,00 AVOIRS BANCAIRES Liquidités ,57 AUTRES ACTIFS Parts ou actions d OPC ,37 Instruments financiers à terme ,97 Créances ,49 Autres ,54 TOTAL DES ACTIFS DETENUS ,18 PASSIF Instruments financiers à terme ,17 Dettes ,86 Comptes financiers ,98 Autres 0,00 VALEUR NETTE D INVENTAIRE ,17 (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 2

3 VALEUR DU FONDS Classe "Classique" Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 31/03/2016 Capitalisation , , ,78 Classe "RS" Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 31/03/2016 Capitalisation , , ,6 Classe "V" Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 31/03/2016 Capitalisation , , ,55 3

4 PORTEFEUILLE TITRES a) Répartition par pays des instruments financiers Pourcentage Total des actifs monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. - BELGIQUE 0,62% 0,59% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. - ETATS-UNIS (U.S.A.) 1,13% 1,08% - SUISSE 0,33% 0,32% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs - OPCVM français ou européen à vocation générale 4,70% 4,52% - OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR FCIMT Fonds d'investissement et FCC cotés Fonds d'investissement et FCC non cotés Autres - - (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 4

5 b) Répartition par devises des instruments financiers Pourcentage Total des actifs monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. - Euro 0,62% 0,59% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. - Dollar des États-Unis 1,13% 1,08% - Franc suisse 0,33% 0,32% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs OPCVM français ou européen à vocation générale 4,70% 4,52% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 5

6 MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES Mouvements intervenus au cours du semestre En montant (en millions d' ) *. Acquisitions 3 406,00. Cessions 3 523,41 * Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM AFFECTATION DU RESULTAT Classe " Classique": Capitalisation totale des revenus Classe RS : Capitalisation totale des revenus Classe V : Capitalisation totale des revenus 6