IV Forum des Assurances d Alger 28/29 novembre 2005 HOTEL EL-AURASSI - ALGER. Tarification en situation d insuffisance de données :

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1 IV Forum des Assurances d Alger 28/29 novembre 2005 HOTEL EL-AURASSI - ALGER Tarification en situation d insuffisance de données : Approche du risque CAT-NAT par la méthode des scores Par Mounir GHERNOUTI, Chef de projet d études actuarielles Division Statistiques & Tarification, CNA

2 Approche de tarification du risque CAT-NAT par la méthode des scores Introduction Approche de tarification du risque CAT-NAT Plan de la Présentation 2 Estimation du Taux de prime de base TPB Détermination des facteurs du risque CAT-NAT et calcul des scores Calcul de la tarification CAT-NAT

3 Introduction L insuffisance des données : Le modèle de tarification Données insuffisantes pour les nouveaux risques ; Données inexploitables ou incomplètes pour les risques en portefeuille, Développer une approche de tarification simple et fondée, tenant compte de l expérience et des connaissances subjectives sur le risque à tarifier. 3

4 Introduction La méthode des scores : utilise le modèle multiplicatif. La méthode de tarification à l aide des score Modélise l influence de chaque facteur de tarification pris isolément, Détermine une prime de base et des scores (ou indices) pour chaque facteur, Affecte des coefficients de pondération à chacun des facteurs par référence à des appréciations subjectives à dire d experts. 4

5 Introduction un modèle multiplicatif ^ P ( i, j) = Pb Sc ( Z1 = i) Sc ( Z 2 = j) Le modèle des scores Pb: prime de base à estimer, Sc() : score (ou indice de gravité). Calculé à partir des paramètres de pondération des facteurs, fixés par l expert. 5

6 Tarification CAT NAT: Etapes de calcul Tarification CAT-NAT Obligation d assurance CAT-NAT (Ord ) Obligation pour les biens immobiliers et les installations industrielles et/ou commerciales. Tarif en fonction du degré d exposition au risque Calcul de tarification en deux Etapes : Estimation du taux de prime pure de base Détermination des facteurs et les coefficients de pondération 6

7 Tarification CAT NAT: Estimation du taux de prime pure de base Etape1: Estimation du TPP : TPP = Charge Sinistres / VA Modèle d estimation du TPP 1. Estimation des Valeurs d Assurance (ou Exposition nationale au risque), 2. Estimation des sinistres, 7

8 Tarification CAT NAT: Estimation du taux de prime pure de base Estimation des Valeurs d Assurance (Immobiliers) RGPH 1998 Parc Logements: Distribution / type (Collectif / Individuel) Prix moyen d un Logt type PML Paramètres normatifs / Type: Superficie moyenne Prix du m² bâti Hypothèse Taux de pénétration VA = milliards de dinars Exposition Nationale 8

9 Tarification CAT NAT: Estimation du taux de prime pure de base Estimation des sinistres (Immobiliers) Séisme du 21 mai 2003 (Statistiques Officielles) Autres évents sismiques (Rapports CGS) constructions endommagées Dont effondrées Intégrer une estimation pour les autres évents cat-nat Affecter un TMD / Niveau (Correction des Taux CGS) Répartition des construction endommagées / Niveau (5 niveaux de dommages) A partir de TMD & PML Estimer un CM de Réparation/N SMA = 4,1 milliards de dinars Totaliser le montant global des dommages / Niveau Estimation de la charge sinistre Annuelle Estimation globale des sinistres des CAT- NAT sur 20ans Conditions d assurance: Franchise = DA Limite de garantie = 80% 9

10 Tarification CAT NAT: Estimation du taux de prime pure de base Estimation du TPP : Exposition Nationale = milliard SMA = 4,1 milliard TPP = 0,4 10

11 Tarification CAT NAT: Facteurs de tarification Etape2: Détermination des facteurs de tarification et des coefficients de pondération Facteurs influant sur le taux de prime: 1. Zone sismique : 5 zones (classification selon le RPA99 v. 2003) Facteurs de tarification & coefficients de pondération 2. Vulnérabilité de la construction: 3 types de construction selon la conformité aux RP Affectation d un coefficient à chacun des deux facteurs par référence à des appréciations subjectives à dire d expert. Calculer un score pour chaque modalité de facteur par Score (Modalitéj) = Coeff Coeff (Modalité j) ( Modalitéde base) 11

12 Tarification CAT NAT: Matrice des scores Les coefficients I ij de la matrice de tarification: I ij = Sc(Z_Sis) Sc(Typ_Const) Type A Type B Type C Zone 0 Score 0,25 0,10 0,10 0,10 Zone 1 Score 0,44 0,6 0,50 0,20 0,22 0,30 Zone 2a Score 0,48 0,8 0,75 0,30 0,36 0,60 Zone 2b Score 0,52 1,00 1,00 0,52 1,00 Zone 3 Score 0,56 1,20 1,25 0,50 0,70 1,50 12

13 Calcul de la tarification CAT-NAT Tarification CAT-NAT: biens immobiliers TTP(i, j) = 0,4 Iij Type A Type B Type C Zone 0 0,05 0,05 0,05 Zone 1 0,10 0,11 0,15 Zone 2a 0,15 0,18 0,30 Zone 2b 0,20 0,26 0,50 Zone 3 0,25 0,35 0,75 13

14 IV Forum des Assurances d Alger 28/29 novembre 2005 HOTEL EL-AURASSI - ALGER MERCI DE VOTRE ATTENTION 14