Le risque arrêt de travail est-il cyclique? Sensible à l environnement économique?

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1 Le risque arrêt de travail est-il cyclique? Sensible à l environnement économique? Céline BLATTNER, actuaire associée 17 septembre 2009 Journées d étude de l Institut des Actuaires ACTUARIS est une société membre de Watson Wyatt Worldwide

2 L arrêt de travail en quelques chiffres Pour les assureurs : 7 Mds d euros de cotisations pour les Sociétés d Assurance * 2 Mds d euros de cotisations pour les IP * Pour le Régime Général : 5 Mds d euros versés au titre des indemnités journalières ** 4 Mds d euros versés au titre des pensions d invalidité ** De 2004 à 2006, légère baisse des IJ (-0.6% à -1.2%) *** En 2007, nette augmentation des IJ : +3.7% *** * Opérations directes pour l exercice 2006 ** Chiffres *** Source Les Comptes de la Sécurité Sociale, OJ entrant dans le cadre de l ONDAM

3 L arrêt de travail en quelques chiffres Source Les Comptes de la Sécurité Sociale, IJ entrant dans le cadre de l ONDAM 3

4 L arrêt de travail en quelques chiffres Source Les Comptes de la Sécurité Sociale, IJ entrant dans le cadre de l ONDAM 4

5 L arrêt de travail Deux composantes entrent dans la charge de l arrêt de travail : 1. L incidence 2. Le maintien Cette dernière pouvant elle-même être décomposée entre : 1. Le maintien en incapacité 2. Le passage en invalidité 3. Le maintien en invalidité 5

6 L arrêt de travail Chacune de ces composantes pouvant être impactée par plusieurs paramètres : 1. L incidence 2. Le maintien 1. Le maintien en incapacité 2. Le passage en invalidité 3. Le maintien en invalidité 1. La pathologie 2. La conjoncture 3. La démographie 6

7 L arrêt de travail Chacune de ces composantes pouvant être impactée par plusieurs paramètres : 1. L incidence 2. Le maintien 1. Le maintien en incapacité 2. Le passage en invalidité 3. Le maintien en invalidité 1. La pathologie Les affections psychiatriques (28%), les maladies du système ostéoarticulaire (24%) et les tumeurs (13%) sont les principales causes des passages en invalidité. 7

8 L arrêt de travail Chacune de ces composantes pouvant être impactée par plusieurs paramètres : 1. L incidence 2. Le maintien 1. Le maintien en incapacité 2. Le passage en invalidité 3. Le maintien en invalidité 1. La pathologie 2. La conjoncture 1. La santé économique du pays (chômage, etc.) 2. Contexte particulier de l entreprise 3. Les fraudes? 8

9 L arrêt de travail Chacune de ces composantes pouvant être impactée par plusieurs paramètres : 1. L incidence 2. Le maintien 1. Le maintien en incapacité 2. Le passage en invalidité 3. Le maintien en invalidité 1. La pathologie 2. La conjoncture 3. La démographie Population des travailleurs progressivement plus âgée, plus féminine. 9

10 L arrêt de travail Il peut d autre part exister une corrélation négative entre ces deux composantes : 1. L incidence 2. Le maintien Si l assuré est enclin à prendre par facilité plus d arrêts, et donc pour des pathologies peu prononcées, ces arrêts n en seront que plus courts, et inversement. 10

11 L incidence L incidence en arrêt de travail ne peut être étudiée indépendamment de la franchise. Une franchise élevée implique à la fois : 1. Un niveau d incidence plus faible 2. Une corrélation aux paramètres extérieurs plus faibles L augmentation conséquente des IJ observée ces dernières années est en grande partie expliquée par un facteur démographique : le vieillissement et la féminisation de la population induisent mécaniquement une augmentation de l incidence. La «fraude», i.e. les arrêts de complaisance accordés à l initiative du médecin et de l assuré, reste une réalité. Ce phénomène est toutefois maîtrisé par les systèmes de contrôles de plus en plus souvent mis en place ; il reste partiel et ne présente pas d effet explicatif fort sur la dérive de l incidence. 11

12 L incidence La santé économique présente également un impact notable : il existe une corrélation négative entre le taux de chômage et l incidence des arrêts. Les conditions de travail, tant en termes de pénibilité, d intensification du rythme, et de pression managériale, peuvent induire un effet notable sur l incidence. Incidence des arrêts Vieillissement et féminisation de la population Intensification des conditions de travail Fraudes et arrêts de complaisance Chômage Contrôles Prévention des risques 12

13 L incidence Loss Ratio par survenance Branche Dommages corporels DOMMAGES CORPORELS 130,00% 110,00% 90,00% 70,00% 50,00% 30,00% CONTR. INDIVIDUELS - ENSEMBLE CONTR. COLLECTIFS - ENSEMBLE Source TOTALISATION DES COMPTES DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, fourni par l'acam, pour les années 2003 à 2006 et par le CCA pour les années 1996 à

14 L incidence Loss Ratio par survenance Branche Dommages corporels Source Watson Wyatt LLP for the FSA Calibration of the General Insurance Risk Based Capital Model 25 July

15 L incidence ACTUARIS a réalisé à plusieurs reprises des études dédiées à l analyse statistique de l arrêt de travail sous PRETIUM, logiciel de tarification non vie Watson Wyatt ACTUARIS. Exemple de volatilité de l'incidence 107% % 96% 96% 97% 85% 100% 100% Exposition (années) -1,

16 Le maintien en arrêt L étude T.A.R.A.T. menée par ACTUARIS L étude du maintien en arrêt d un échantillon significatif de salariés (plus de sinistres) ne montre pas de tendance ou de dérive sur le maintien, mais bien une oscillation régulière autour d un comportement moyen. Logit des Qx d'incapacité Logit(Qx) Ancienneté (mois) année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10 année 11 année 12 année 13 moyenne 16

17 Le maintien en arrêt L étude T.A.R.A.T. menée par ACTUARIS Ce phénomène peut être modélisé par bruit s articulant autour d un vecteur moyen, représentant des résidus indépendants et identiquement distribués autour des probabilités de sortie de l arrêt de travail. L étude T.A.R.A.T. réalisée par ACTUARIS a permis d établir les lois définies par le modèle suivant : Logit( 0, t) m( 0) ε ( 0, t) r Logit( 1, t) () L() t = m 1 m r = r ε ( 1, t) ε () t = Logit( 35, t) m( 35) ε ( 35, t) Où L(t) désigne le vecteur des logits de l année t ; m(t) s interprète comme le vecteur des valeurs moyennes des logits ; ce vecteur est indépendant de l année t (valeurs stationnaires) ; ε(t) est le vecteur aléatoire centré des résidus, c est-à-dire les fluctuations des logits autour de la moyenne 17

18 La mise en invalidité mises en invalidité en France en 1998 contre en 2006 : les causes sont à la fois pathologiques, démographiques et sociales. Les pathologies évoluent : 1. Affections psychiatriques (28%) 2. Maladies du système ostéoarticulaire (24%) 3. Tumeurs (13%) La démographie se modifie : 1. La population se féminise : 2. La population vieillit : le vieillissement explique 42% de l évolution du nombre d invalides entre 1998 et 2006 Source : Points de repères juillet

19 La mise en invalidité Source : Points de repères juillet

20 La mise en invalidité Révision des dispositifs de pré-retraite Contraintes professionnelles et organisationnelles engendrant d avantages de troubles psychiques et physiques La conjoncture : Accélération des passages en invalidité par les médecins conseils : 1. Sur préconisation de l Inspection Générale des Affaires Sociales et des Finances 2. Du fait d une stabilisation plus précoce de l état de santé => Les mises en invalidité s accélèrent, leur répartition évolue : elles s effectuent de plus en plus au cours des 3 premières années d incapacité Source : Points de repères juillet

21 L arrêt de travail est-il cyclique, sensible à l environnement économique? L incidence : Sensibilité au chômage, au management : sensibilité marquée à l environnement économique Phénomène cyclique Le maintien : Peu sensible à l environnement Impacté principalement par la pathologie et la démographie Phénomène de tendance Le passage : Naturellement corrélé au maintien Attention à l effet exogène de la Sécurité Sociale 21