Copyright 2016, SAS Institute Inc. All rights reserved. STRESS TESTING De l exigence réglementaire vers un pilotage stratégique

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1 STRESS TESTING De l exigence réglementaire vers un pilotage stratégique

2 AGENDA Stress Testing : De l exigence réglementaire vers un pilotage stratégique Rappel du contexte et des enjeux Challenges Industrialisation du processus : la solution SAS Risk and Finance Workbench Questions & Réponses

3 CONTEXTE & ENJEUX RÉGLEMENTATIONS EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

4 CONTEXTE & ENJEUX UNE EXIGENCE RÈGLEMENTAIRE (SREP) Un renforcement de cet outil du régulateur : un niveau d exigence plus élevé Périmètre étendu : Banque : publication des résultats en juillet 2016 Assurance : publication des résultats en décembre 2016 Objectif double : confiance du marché - Impact sur la réputation des établissements concernés / identification de faiblesses ou exposition à un risque de nature systémique

5 CONTEXTE & ENJEUX UNE EXIGENCE RÈGLEMENTAIRE : BANQUE / ASSURANCE Banque Solvabilité / ratio (CET1*) Profitabilité Crédit Market Opérationnel / Comportement Net Interest Income Assurance Bilan prudentiel MCR SCR Actifs par agrégats Fond propres Cash Flow (passif) Duration et Garanties long terme *Les mesures transitoires prévues par les textes européens pour le calcul du CET1 prévoient un étalement dans le temps de certaines déductions

6 CONTEXTE & ENJEUX UN CHANTIER IMPORTANT ET RÉCURRENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS Plusieurs exercices de stress test suite à la crise : Avec le FMI dans le cadre FSAP (en France : 2004, 2012) En lien avec le CEBS (2009, 2010) puis l EBA (2011, 2014, 2016). Périmètre et charge exercice stress 2014 (retour de l ACPR) 13 groupes bancaires français 41 modèles de valorisation de produits complexes analysés jours/homme consacrés à l exercice par l ACPR avec le soutien de cabinets externes Pic de 800 personnes mobilisées sur certaines périodes ~ 1 an Périmètre et charge des exercices de stress groupes bancaires français

7 CHALLENGES : TEMPS* ET COÛT DE MISE EN ŒUVRE Organisation Equipe pluridisciplinaire (Risque Finance Quant - Métiers) Consultant externe IT support Données Modèles Outils Performance Infrastructure Méthodologie RACI Documentation Validation Communication *Mise œuvre, test et exécution

8 CHALLENGE : GOUVERNANCE DE LA DONNÉE Gouvernance Et Responsabilité Qualité Détection et analyse des erreurs (root cause analysis)* 32% Multiples initiatives : Stress test, BCBS 239, IFRS9, Anacrédit Data strategy Modernisation de l architecture 14% 54% Totalement Totalement + Effort* Partiellement *PWC Enquête

9 SAS Risk and Finance Workbench Une plateforme centralisée de pilotage des processus Risk - Finance

10 UNE PLATEFORME CENTRALISÉE & PARTAGÉE Finance Coordination Exécution Reporting Traçabilité & auditabilité ALM Plateforme centralisée Risk IT MOA

11 Données internes EXEMPLE DE PROCESSUS EBA Scénario Macroeconomique (baseline, adverse) Modèles Business Plan Pour chaque type de risque : Crédit Financement and NII Marché Titrisation Souverain Others (Comportement,..) Facteurs de risques Projections Positions (Fin de période) Positions (ouverture) Valorisation des impacts Aggrégation Solvabilité Ratio de levier Capital (Fin de période) Risk (Fin de période)

12 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : PROCESSUS ET ACTEURS Définition du processus Identification : des acteurs des rôles des ressources

13 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : PROCESSUS ET ACTEURS Todo list de tâches Alertes Workflow Collaboration (messages + docs)

14 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : RÉALISATION DES TÂCHES

15 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : INVENTAIRE DES MODÈLES (SAS ET NON SAS) Définition Version Paramètres Mapping

16 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : CONSOLIDATION DES DONNÉES Catégorie Hiérarchie Historique / Projection Agrégation

17 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : MAPPING DES DONNÉES / MODÈLES

18 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : GESTION DES SCÉNARIOS / FACTEUR DE RISQUES

19 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : GESTION DES SCÉNARIOS / FACTEUR DE RISQUES

20 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : EXÉCUTION DES MODÈLES

21 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : EXÉCUTION DES MODÈLES

22 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : EXÉCUTION DES MODÈLES

23 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : EXÉCUTION DES MODÈLES

24 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : ANALYSE DES SCÉNARIOS ET SIMULATION

25 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : EXPLORATION DES RÉSULTATS

26 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : GESTION ET VALIDATION DES DONNÉES (MISE À JOUR MANUELLE) Import Validation Mise à jour Audit / Traçabilité

27 SAS RISK AND FINANCE WORKBENCH : REPORTING Capital et Ratios Projetés basés sur des Scénarios EBA Templates: Génération automatique

28 CONCLUSION Bénéfices Une maîtrise pour les des métiers dans le processus de gouvernance de la donnée, d exécution des modèles, d analyse et de reporting (workflow) (réel / différé) Une flexibilité (automatisation, tâche manuelle, mise à jour des données, fonctionnalités d import / export) Une capitalisation sur l existant: modèles SAS ou non SAS Une agilité dans les simulations et l analyse des résultats Une collaboration aisée avec les différents intervenants (IT, MOA, métiers) Une auditabilité simplifiée (l ensemble des données, modèles, scénarios et documentation sont disponibles au sein d un projet) Une plateforme à multiples usages (réglementaire / interne)

29 BANQUE ASSURANCE 12h00 12h30-13h40 14h40 15h10 15h40-16h00 16h00 16h30 17h05 17h30 PARCOURS DES RISK MANAGERS, ACTUAIRES Salle places Théatre 1 SAS Optimiser les effets de la norme IFRS 9 par la modélisation et la simulation Gino COENE, Regional Leader Risk Practice Cocktail déjeunatoire SAS La gouvernance des modèles de risque Amal Merzouk, Regional Risk, Senior Business Solutions Manager SAS Mise en place d une plate-forme de stress test Birame Fall, Responsable des solutions risques Pause COFACE Mise en place de la réglementation Solvency II Retour d expérience Philippe Vincent, Responsable études informatiques MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE Industrialisation de la production et de la diffusion des reportings Alex Verroeulst, Manager Actuariat / Statistiques PREDICA, CREDIT AGRICOLE ASSURANCE Comment passer avec succès un Audit de l ACPR à l aide d une méthodologie et de la solution SAS Fabrice Diakhate, Responsable Passif Assurance, Qualité de données et décisionnel Fin des sessions SAS SAS pour le pilotage des risques bancaires en conformité avec BCBS 239 : 2 Exemples appliqués IFRS 9 et ANACREDIT Amal Merzouk, Regional Risk, Senior Business Solutions Manager

30 Merci