EXAMEN DES. M. G. Maila Vice-président à la direction et chef de Gestion des risques. RISQUES 3 e trimestre de 2002

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1 EXAMEN DES RISQUES 3 e trimestre de 2002 M. G. Maila Vice-président à la direction et chef de Gestion des risques Présentation trimestrielle aux investisseurs Le 27 août

2 Faits saillants Les provisions pour créances irrécouvrables (PCI) spécifiques du troisième trimestre totalisent 160 millions de dollars, ce qui est conforme à la fourchette de référence. Nous continuons de gérer le portefeuille des prêts douteux de manière proactive et prudente. Les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises continuent d'enregistrer de bons résultats. Les activités de négociation et de prise ferme ont été rentables et relativement stables au cours du troisième trimestre. 1

3 Nous continuons de gérer le portefeuille de prêts douteux de manière proactive et prudente. T Composition des SBPD 522 millions de dollars canadiens Radiations 405 millions de dollars canadiens Réductions* 210 millions de dollars canadiens Adelphia Autres - Secteur des communications Secteur des communications Secteur manufacturier Autres (Service, Transport, Services publics, Agriculture) Secteur manufacturier Autres (Transport, Services publics, Secteur manufacturier) * La réduction de soldes bruts de prêts douteux s explique, entre autres, par des remboursements, des ventes et des changements à l état de prêts à intérêt comptabilisé. (Consultez la page 32 des Données financières complémentaires pour obtenir une comparaison par rapport à des périodes antérieures). Autres (Service, Commerce de détail) 2

4 Les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises continuent d'enregistrer de bons résultats. Portefeuille des prêts aux particuliers (66 milliards de dollars canadiens, au 31 juillet 2002) Ratio des prêts en souffrance sur 90 jours 0,6 % 0,6 % Portefeuille des prêts aux entreprises au Canada (26 milliards de dollars canadiens, au 31 juillet 2002) Ratio des SBPD 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % T1 01 T2 01 T3 01 T4 01 T1 02 T2 02 T3 02 0,0 % T1 01 T2 01 T3 01 T4 01 T1 02 T2 02 T3 02 3

5 Les activités de négociation et de prise ferme du trimestre ont été rentables et relativement stables. 35 Comparaison des revenus et de la valeur à risque - T (Millions $ CA avant impôts) Total des profits et pertes Total de la VAR Millions $ CA /1 5/6 5/9 5/14 5/17 5/22 5/27 5/30 6/4 6/7 (5) Reportez-vous à la page 34 des données financières complémentaires pour obtenir les données sur les risques (après impôts). 6/12 6/17 6/20 6/25 6/28 7/3 7/8 7/11 7/16 7/19 7/24 7/29 4

6 Annexes Page 6 Communications 7 Énergie et production d'énergie 8 Brésil, Argentine et Uruguay 9 Risque structurel de marché 10 Distribution des revenus nets journaliers de négociation et de prise ferme selon la fréquence 5

7 Communications Millions $ CA au 31 juillet 2002 Portef. à l'état productif Total - S. brut Solde brut Solde net Placement Placem. de Prêts et AB Prêts douteux Prêts douteux de qualité qualité inf. Longue portée - Fibres optiques Sans fil Tours CLEC Autre Télécommunications Câble Télécommunications et câble Radiotélédiffusion Total - Communications Reportez-vous aux pages 26, 29 et 30 des données financières complémentaires. 6

8 Énergie et production d'énergie Millions $ CA au 31 juillet 2002 Portef. à l'état productif Total - S. brut Solde brut Solde net Placement Placem. de Prêts et AB Prêts douteux Prêts douteux de qualité qualité inférieure Services publics réglementés Production diversifiée Projets de production avec AAE Production - Commerçants Total * Accord d'achat d'énergie La production d'énergie est comprise dans les résultats des postes Énergie et Services publics des données financières complémentaires (pages 26, 29 et 30). 7

9 Brésil, Argentine et Uruguay Millions $ CA au 31 juillet 2002 Institutions financières Grandes entreprises Total Solde net - Solde net - Solde net - Solde net - Solde net - Solde net - En souffr. Prêts douteux En souffr. Prêts douteux En souffr. Prêts douteux Brésil* Argentine** Uruguay * Le risque est lié au financement de commerce international à court terme. Plus de la moitié de la valeur du risque associé aux institutions financières concerne des succursales ou des filiales d institutions financières étrangères au Brésil (le reste de la valeur du risque dans cette catégorie ne touche que des banques brésiliennes de premier ordre). ** En Argentine, le risque associé aux institutions financières concerne le financement de commerce international à court terme. Le risque associé aux grandes entreprises concerne des projets de financement. 8

10 Risque structurel de marché Millions $ CA Risque lié à la valeur marchande* 348 millions $ Volatilité du revenu net ** 46 millions $ 0 T3 01 T4 01 T1 02 T T Reportez-vous aux pages 34 des données financières complémentaires. 9

11 Distribution des revenus nets journaliers de négociation et de prise ferme selon la fréquence - 3 e trimestre 2002 Fréquence (nombre de jours) (2) (1) Revenu net journalier (Millions $ CA) Reportez-vous à la page 34 des données financières complémentaires pour obtenir les données sur les risques (après impôts). 10

12 Déclarations prévisionnelles La présente présentation financière contient des déclarations prévisionnelles qui sont énoncées sous réserve des règles d exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de Ces déclarations comprennent, sans toutefois y être limitées, des observations concernant nos objectifs, nos cibles, nos stratégies, notre situation financière, les résultats de notre exploitation et de nos secteurs d activité, nos prévisions concernant nos secteurs d activité ainsi que l économie du Canada et des États-Unis, et une analyse de notre gestion du risque. De par leur nature même, les déclarations prévisionnelles comportent de nombreuses hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, généraux et spécifiques, ainsi que le risque que les prédictions et autres déclarations prévisionnelles se révèlent inexactes. La Banque de Montréal conseille aux lecteurs du Rapport annuel de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels pourraient différer sensiblement des plans, objectifs, cibles, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prévisionnelles, en raison d un certain nombre de facteurs importants. Les résultats réels ayant trait aux déclarations prévisionnelles peuvent être influencés par les facteurs suivants : les fluctuations de taux d intérêt et de change, les modifications de la réglementation ou de la législation, les effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d activité dans lesquels nous œuvrons, notamment les pressions qui s exercent continuellement en matière de tarification des prêts et des dépôts, et la conjoncture politique et économique, dont l évolution de l inflation et les changements technologiques. La Banque de Montréal tient à souligner que la liste de facteurs importants qui précède n est pas exhaustive. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à des déclarations prévisionnelles pour prendre des décisions à l égard de la Banque doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs, ainsi que d autres incertitudes et événements potentiels. La Banque de Montréal ne s engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l occasion, par elle-même ou en son nom. Relations avec les investisseurs Téléphone : (416) Télécopieur : (416) Courriel : investor.relations@bmo.com 11