Présentation de l équipe Économétrie VISITE HCERES JANVIER 2017

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Dominique Favreau
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1 Présentation de l équipe Économétrie VISITE HCERES JANVIER 2017

2 Positionnement scientifique 2 L équipe Économétrie du LÉO occupe actuellement une niche scientifique dans le paysage de la recherche française. Les travaux de l équipe portent à la fois sur Des problématiques originale d économétrie appliquée, principalement dans le domaine de la finance, Des problématiques purement méthodologiques qui relèvent de l économétrie théorique.

Projets innovants (RunMyCode, Kresterion)

3 Positionnement scientifique 3 Un positionnement original que ce soit sur : 1. Supports de publications 2. Choix des thèmes de recherche 3. Projets innovants (RunMyCode, Kresterion) Master Économétrie et Statistique Appliquée 94 étudiants en M1 et M2 en

Supports de publications 4 Publications dans les meilleures revues relevant de la catégorie

Statistics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of

, Mais aussi dans des revues de premier plan en Finance (JFQA, Review of Finance, Journal of Banking

4 Supports de publications 4 Publications dans les meilleures revues relevant de la catégorie «Econométrie» de la classification du CNRS Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Forecasting, International Journal of Forecasting, etc., Mais aussi dans des revues de premier plan en Finance (JFQA, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance), Macroéconomie (Journal of Economic Growth, Oxford Economic Papers) Recherche opérationnelle (European Journal of Operational Research)

5 Thèmes de recherche 5 Les thèmes de recherche de l équipe ont porté sur 1. L économétrie financière 2. L économétrie de panel 3. L économétrie spatiale 4. La recherche reproductible

6 6 Économétrie financière Validation des mesures de risque Candelon, Colletaz, Hurlin et Tokpavi (JFE, 2011), Test de backtesting de la VaR (80 citations) Dumitrescu, Hurlin, Candelon (IMF Economic Review, 2012), Evaluation des Early Warning Systems (63 citations) Tests de comparaison des mesures de risque conditionnelles Hurlin, Laurent, Quaedvlieg et Smeekes, Risk Measure Inference, (JBES, 2016). Risque systémique Mesure CES proposée par Banulescu et Dumitrescu (JBF, 2015) CoMargin proposée Cruz-Lopez, Harris, Hurlin et Pérignon (JFQA, 2016)

7 7 Économétrie de panel Test de non-causalité en panel Test de Dumitrescu et Hurlin (2012) intégré dans Eviews 8.00 (230 citations). Modèles de panel à changement de régimes Candelon, Colletaz et Hurlin (OBES, 2013) mettent à disposition leur code d estimation pour le modèle PTR sur RunMyCode (5700 visites, 1100 téléchargements) Plus de 2200 exécutions du code Matlab d estimation des modèles de panel à transition lisse (PSTR) sur le service RunMyCode Macro-économétrie appliquée Gati, Rault, Vaubourg (Oxford Economic Papers, 2012) : lien chômage marchés financiers

8 8 Économétrie spatiale Modélisation théorique des interdépendances Behrens, Koch et Ertur (Journal of Applied Econometrics, 2012) : modèle gravitaire des flux commerciaux avec interactions spatiales (120 citations) Ertur et Koch (Journal of Economic Growth, 2011) : modèle de croissance endogène avec interactions spatiales Économétrie spatiale théorique Debarsy, Jin et Lee (Journal of Econometrics, 2015) propriétés asymptotiques d une spécification spatiale avec exponentielle de matrices Debarsy et Ertur (2016) J-tests de sélection de matrices d interactions

Recherche reproductible 9 Le projet RunMyCode vise à

plateforme de mise à disposition de codes et de données

RunMyCode est basé sur le concept de «site compagnon»

9 Recherche reproductible 9 Le projet RunMyCode vise à proposer à la communauté académique internationale une plateforme de mise à disposition de codes et de données en économie et de la gestion. RunMyCode est basé sur le concept de «site compagnon» de publication scientifique. Site compagnon non-exécutable Site compagnon exécutable

10 Recherche reproductible 10 Accord de partenariat avec Elsevier (Science Direct) Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Urban Economics, Journal of Health, Journal of Computational Science, Computational Statistic and Data Analysis, Journal of Statistical Planning and Inference, Statistical Methodology et International Journal of Research in Marketing Google Faculty Summit 2012 Salon de la valorisation 2013 de l INSHS Prix de l innovation pédagogique HEC 2012 Soutien technique ou financier de o o o o TGIR Huma-Num Fondation HEC Fondation Alfred P. Sloan APR IA Région Centre

11 Contrats 11 Quelques exemples de contrats Contrat ANR «Econom&Risk», avec DRM (Université Paris Dauphine) et le CREST Contrat ANR «MultiRisk», avec DRM (Université Paris Dauphine) et le CREST Contrat PICS - CNRS «Econometric Approaches to Risk Modelling», Maastricht University Contrat APR-IA «RunMyCode : Recherche Reproductible», Institut Europlace de Finance «Counterparty Risk Exposure», avec C. Pérignon, Institut Europlace de Finance «Risk-Based Portofolios and Estimation Risk», avec F. Pelgrin, IR de la Chaire Dauphine - Amundi Asset Management «The Collateral Risk of ETFs» Contrats de prestation EDF R&D Osiris (2013) et EDF Sesame (2013) Thèses CIFRE EDF R&D ( ) et Alcatel-Lucent ( )

12 Stratégie de l équipe Politique d invitations de chercheurs de premier plan en économétrie (Peter-Reinhard Hansen, Lung-Fei Lee, Olivier Scaillet, Sébastien Laurent, Jean-Pierre Urbain, etc.). 2. Participation systématique aux congrès européens (ESEM) et mondiaux (WCES 2010 et 2015) de l Econometric Society, en plus des conférences spécialisées en économétrie (CFE, Journée d Econométrie Financière de Nanterre, etc.). 3. Organisation de colloques internationaux ou nationaux en économétrie : International Workshop of Spatial Econometrics and Statistics (2013, 2015) ou la French Econometric Conference (2015).

13 13 Politique Prudentielle et Risques Financiers Projets de recherche Finance Comportementale Dépenses Publiques et Dettes Econométrie Théorique Les mutations de la Mondialisation

Économétrie théorique et finance 14 1. Risque d estimation et stratégie d allocation d actifs Inférence sur les portefeuilles optimaux type Risk-based (Risk Parity, MV, etc.).

14 Économétrie théorique et finance Risque d estimation et stratégie d allocation d actifs Inférence sur les portefeuilles optimaux type Risk-based (Risk Parity, MV, etc.). Collaboration entre les équipes Macro-Fi (D. Onori) et Économétrie (O. Caillé et C. Hurlin) 2. Économétrie des données de haute fréquence Inférence sur les transmissions de volatilité avec des mesures de volatilité réalisée. Projet en collaboration avec des chercheurs d EconomiX (C. Boucher, G. de Truchis et E. Dumitrescu) Modèles de type Realized Garch : D. Banulescu et P.R. Hansen

Économétrie théorique et Big Data 15 1. Agrégation de modèles Méthodes d agrégation de modèles d apprentissage statistique, dans le contexte des données massives.

15 Économétrie théorique et Big Data Agrégation de modèles Méthodes d agrégation de modèles d apprentissage statistique, dans le contexte des données massives. Recherche de compromis statistique entre prédiction et interprétation. 2. Allocation d actifs et méthodes de pénalisation Stratégies d investissement multifactorielles via des techniques de régularisation de type Lasso, Elastic-Net, Adaptive Lasso. Amélioration des méthodes naïves de type équipondération de stratégies factorielles.

Politique prudentielle et risques financiers 16 1.

16 Politique prudentielle et risques financiers Inférence sur les mesures de risque systémique ANR MultiRisk ( ) Tests de validation (de type Backtesting) des prévisions de mesures de risque systémique (SRISK, CoVaR, MES, etc.) Projet : D. Banulescu, J. Leymarie, C. Hurlin et O. Scaillet (Genève) 2. Analyse des scores de risque systémique (BCBS) Procédure de nowcasting permettant de prévoir en temps réel le classement annuel des GSIB. Site Projet en collaboration avec C. Pérignon (HEC) et S. Benoit (Dauphine)

17 17 Présentation de l équipe Économétrie Merci pour votre attention

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