Utilisation d un Système d Information Géographique pour la cartographie des risques sur un portefeuille d entreprise d assurances

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1 Utilisation d un Système d Information Géographique pour la cartographie des risques sur un portefeuille d entreprise d assurances VERSAILLES 31 SEPTEMBRE 2009 Nicolas Theuray - Mathieu Grenier Alexandra Menezes Laurence Daniel-Pico Droits réservés & Confidentiel

2 Sommaire Section 1: Section 2: Section 3: INTRODUCTION SUR AON BENFIELD LA REPRESENTATION GEOGRAPHIQUE LA DIMENSION SPATIALE DANS LA MODELISATION Droits réservés & Confidentiel 1

3 Section 1: INTRODUCTION SUR AON BENFIELD Présentation d AON BENFIELD Les fonctions d un courtier en réassurance Exemples de projets Droits réservés & Confidentiel 2

4 Présentation d AON BENFIELD Appartenant au groupe AON, AON BENFIELD est le n 1 mondial du courtage en réassurance avec une part de marché de 30 % environ. AON BENFIELD: employés dans le monde entier, répartis dans 50 pays. Analytics est le service recherche et développement d AON BENFIELD. Analytics : 400 personnes à travers le monde. Spécialistes en risques naturels, géographes, météorologues, sismologues, actuaires, mathématiciens et statisticiens, économistes, ainsi que des développeurs. AON BENFIELD Analytics est le leader en études actuarielles, management des risques et catastrophes ainsi qu en conseil pour aide à la notation. AON BENFIELD dispose d un centre de recherche basé à l University College London, baptisé AON BENFIELD Hazard Centre. «Impact Forecasting» est chargé de développer des modèles internes sur tous périls naturels, technologiques ou humains (modèles ouragans/cyclones, tremblements de terre, inondation, grêle, terrorisme, feu de forêt, épidémie ). Droits réservés & Confidentiel 3

5 Présentation d AON BENFIELD A Paris, AON BENFIELD compte plus de 150 personnes. L équipe Analytics est composé de 12 actuaires et de 4 géographes utilisateurs des systèmes d information géographique (SIG). L équipe française travaille majoritairement sur le territoire national mais peut être amenée à réaliser des études aux niveaux européen et mondial. Droits réservés & Confidentiel 4

6 Les fonctions d un courtier en réassurance Analyse des besoins de couverture en fonction du portefeuille existant et de ses évolutions prévisibles Proposition d une structure adaptée aux besoins spécifiques du client, en tenant compte de l ensemble de ses contraintes (branches, bilan ), dans le cadre des nouvelles normes (IFRS, Solvency II) Etudes Marché, informations mises à disposition des clients et prospects Etudes marché (Renouvellement Cat Tempête, Auto, Cat Décès Invalidité ), Point Renouvellement En cas de survenance d événements marché Création d événements didactiques, pédagogiques Journées marché, conférences Droits réservés & Confidentiel 5

7 Les fonctions d un courtier en réassurance Recherche d apériteurs potentiels Existence d une veille permanente Recherche de capacités, placement, recherche permanente de la meilleure sécurité des réassureurs participant aux programmes, Mise à disposition de structure de type Analyse Financière Voire même création de nouvelles capacités Conception, rédaction et gestion des documents contractuels, Gestion de la comptabilité technique, Assistance et conseil technique : dans le cadre de l évolution de l environnement législatif concernant la réassurance ex. : convention de nantissement, nouveaux états réglementaires Droits réservés & Confidentiel 6

8 Exemples de Projets Structuration et Placements en réassurance traditionnelle et non traditionnelle Etudes de vulnérabilité de portefeuilles (risques naturels, terrorisme ) Dérivés Climatiques Fusions & Acquisitions Modèles DFA Analyse de la sécurité financière des réassureurs Analyses et Etudes de Marché Conseil financier Travaux de recherche DONC BESOIN DE SIG POUR BEAUCOUP DE CES TRAVAUX Droits réservés & Confidentiel 7

9 Section 2: Analyse spatiale et appréhension des risques Un besoin croissant de la connaissance des risques Le principe de la modélisation géographique Un marché de plus en plus consommateurs de représentation géographique Droits réservés & Confidentiel 8

10 Un besoin croissant de la connaissance des risques Droits réservés & Confidentiel 9

11 Un besoin croissant de la connaissance des risques Une représentation fidèle du terrain pour une analyse pertinente des expositions. Droits réservés & Confidentiel 10

12 Un besoin croissant de la connaissance des risques Ainsi que des zones d aléa Toulouse AZF Droits réservés & Confidentiel 11

13 Le principe de la modélisation géographique Approche du risque Aléa Vulnérabilité Traitement statistique Risque Dimension géographique Droits réservés & Confidentiel 12

14 Le principe de la modélisation géographique ALEA EXPOSITION / VULNERABILITE RISQUE Droits réservés & Confidentiel 13

15 Un marché de plus en plus consommateurs de représentation géographique La démarche permet de recenser de manière rigoureuse et organisée les aléas, expositions, et leur localisation Cette analyse est utile à l assureur aussi bien qu au réassureur Carte des expositions au département Droits réservés & Confidentiel 14

16 Un marché de plus en plus consommateurs de représentation géographique La flexibilité du support ArcGis avec une «customisation» VBA permet de produire des cartes en série de manière automatique. AON BENFIELD grâce à cette technologie développe ses propres outils. Interface développée grâce à VBA sous Excel lié aux output ArcGis Droits réservés & Confidentiel 15

17 Un marché de plus en plus consommateurs de représentation géographique Elle permet de mettre en œuvre d autres approches (tarification, mutualisation, suivi des risques, plan d intervention ) Droits réservés & Confidentiel 16

18 Section 3: LA DIMENSION SPATIALE DANS LA MODELISATION Risques naturels Risques anthropiques Droits réservés & Confidentiel 17

19 Risques naturels Risques principalement traités en France : Tempête Inondation Grêle Subsidence Droits réservés & Confidentiel 18

20 Risques naturels Interpolation de données ponctuelles de vitesses de vent : Exemple des fréquences de vitesses de vent Exemple de la tempête Klaus Droits réservés & Confidentiel 19

21 Risques naturels Interpolation de données ponctuelles de vitesses de vent : Exemple des fréquences de vitesses de vent Exemple de la tempête Klaus Un point = 1000 polices Droits réservés & Confidentiel 20

22 Risques naturels Interpolation de données ponctuelles de vitesses de vent : Exemple des fréquences de vitesses de vent Exemple de la tempête Klaus Droits réservés & Confidentiel 21

23 Risques naturels Interpolation de données ponctuelles de vitesses de vent : Exemple des fréquences de vitesses de vent Exemple de la tempête Klaus Droits réservés & Confidentiel 22

24 Risques naturels Modélisation du risque inondation : Buffer autour du lit mineur du cours d eau et établissement de la hauteur d eau d une inondation grâce à un modèle numérique de terrain. Répartition spatiale et peuplement des valeurs assurées dans les zones bâties de chaque commune Requête spatiale pour obtenir les valeurs assurées submergées Application d une courbe de dommage en fonction de la hauteur d eau Sommes assurées Droits réservés & Confidentiel 23

25 Risques anthropiques Un risque principalement traité : risque d explosion de sites SEVESO Exemple : modélisation du risque «accident technologique» via ArcGis Droits réservés & Confidentiel 24

26 Conclusion Les modèles permettent l aide à la prise de décisions éclairées dans un domaine hautement incertain Les modèles contribuent à la standardisation et à l amélioration de la qualité des informations d exposition Les modèles impliquent l introduction de rigueur et d analyse quantitative dans les processus de décision Les modèles reflètent l état de la science à un instant donné Les SIG contribuent fortement au développement et la précision des modèles. Droits réservés & Confidentiel 25

27 Conférence ESRI 2009 Merci beaucoup de votre attention Droits réservés & Confidentiel 26