La réassurance des catastrophes naturelles. Quels enjeux en terme de modélisation? Colloque SCM «La gestion des risques naturels» 25 janvier 2011

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1 La réassurance des catastrophes naturelles. Quels enjeux en terme de modélisation? Colloque SCM «La gestion des risques naturels» 25 janvier 2011

2 PRESENTATION DE LA CCR Créée en 1946, la CCR est une société anonyme détenue à 100% par l Etat français. En tant que réassureur, la CCR intervient dans la plupart des branches et des marchés de la réassurance internationale. Une convention passée avec les pouvoirs publics l habilite à offrir des couvertures en réassurance avec une garantie de l État pour certaines catégories particulières d assurance sur le territoire français, concernant notamment le domaine des catastrophes naturelles. Cette garantie étant sans limitations de montant, les assureurs et les assurés bénéficient ainsi d une sécurité absolue dans l hypothèse d un sinistre majeur : inondation centennale, séisme ou sécheresse. 2

3 LES PERILS COUVERTS DANS LE CADRE DU REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES La loi de 1982 prévoit l indemnisation des dommages consécutifs à l intensité anormale d un agent naturel. Dans la pratique, les périls entrant dans le champ d'application sont : inondations et/ou coulées de boue, séismes, mouvements de terrain (notamment sécheresse), affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières (sauf mines) raz de marée, avalanches, vents cycloniques (DOM), éruptions volcaniques. Cette liste n'est pas exhaustive. Les communes impactées par un événement doivent faire l objet d un arrêté de reconnaissance de l état de Catastrophe Naturelle. Certains périls naturels sont considérés comme assurables et sont donc exclus du champ du régime Cat Nat. Il s agit en particulier de la tempête, de la grêle et du poids de la neige (TGN). 3

4 LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE La Commission Interministérielle se réunit environ une fois par mois. Elle est composée de représentants des ministères suivants : Ministère de l Intérieur, de l Outre-Mer, et des Collectivités Territoriales et de l Immigration Ministère de de l Économie, des Finances et de l Industrie Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'état Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement CCR assure son secrétariat. La Commission Interministérielle définit, en lien avec les organismes scientifiques, des critères d éligibilité (parfois complexe) pour chaque péril. 4

5 ORGANIGRAMME DU SYSTEME CAT NAT Garantie de l Etat Réassureurs CCR Réassureurs Assureurs Préfets Arrêté Préfets Maires Commission interministérielle Maires 5

6 Schéma de réassurance CCR Cession Quote-part Cession Stop-loss Rétention de l Assureur Rétention finale de l Assureur Franchise Stop-loss Sinistralité annuelle Conservation après Quote-part 6

7 LES GRANDES QUESTIONS POUR L ASSUREUR Quel tarif pratiquer pour chacune des garanties proposées? Cas particulier du régime des catastrophes naturelles en France: surprime fixée par l Etat. Comment provisionner les sinistres survenus? L entreprise peut-elle faire face à des événements extrêmes (notion de taux de destruction deux-centennal appliqué aux valeurs assurées)? (nouvelles normes de solvabilité entrant en vigueur au 01/01/2013, géo-localisation des risques) Dois-je faire appel à la réassurance? Traditionnelle Non traditionnelle (titrisation, Cat Bonds paramétriques) Passage d un raisonnement en termes de montants à un raisonnement en termes de durée de retour. Si, oui, sur quelles branches et sous quelles formes? Dans le cas de nouveaux produits (par exemple, assurance récoltes). Sur des branches à forte volatilité (RC Auto, tempêtes, grêle, Cat Nat, terrorisme). 7

8 LES GRANDES QUESTIONS POUR LE REASSUREUR Quelles couvertures proposer? Quel niveau d engagement? (choix des priorités -franchises- et portées -plafonds). Comment tarifer les couvertures de réassurance? Comment provisionner les sinistres survenus? L entreprise peut-elle faire face à des événements extrêmes? (nouvelles normes de solvabilité entrant en vigueur au 01/01/2013) Dois-je faire appel à la rétrocession? 8

9 LE CAS PARTICULIER DE CCR Schéma de réassurance: CCR: Réassureur public, amortisseur entre le marché et l Etat => Quote-Part et provisions d égalisation + Stop-Loss illimité après priorité Comment tarifer les couvertures de réassurance? Comment provisionner les sinistres survenus? Probabilité de faire appel à la garantie de l Etat Doit-on faire appel à une rétrocession du marché avant l intervention de l Etat? 9

10 IMPLICATION EN TERMES D ETUDE ET DE MODELISATION Comment estimer le coût assuré d un événement après sa survenance, en particulier d un événement naturel? A l aide de la comptabilité A l aide de sondages A l aide de modèles Quel serait le coût assuré d un événement historique majeur s il survenait à nouveau aujourd hui? A l aide d avis d experts A l aide de modèles Quelle est la distribution de probabilité des pertes sur un portefeuille d assurance ou de réassurance donné? En particulier, quelle est l espérance annuelle de perte? Quel est la perte ayant 1 chance sur 200 d être dépassée chaque année? Quelle est la probabilité que l Etat français ait à intervenir dans le cadre du régime Cat Nat? 10

11 LES DEUX GRANDES APPROCHES : EXPERIENCE OU EXPOSITION L approche à l expérience consiste à utiliser l historique de sinistralité de l assureur. Dans la pratique cela consiste à caler une loi de probabilité sur un échantillon d au maximum quelques dizaines d années (dans le cas des Cat Nat au maximum 28 ans!) d indicateurs de sinistralité : coût des sinistres, rapport sinistres à primes, L historique de sinistres peut éventuellement être complété par des avis d experts (ex : coût et probabilité d une inondation de type Paris 1910 ou d un séisme à Nice). Mais cela nécessite de définir une norme pour l utilisation d un ou plusieurs avis d experts (parfois divergents). L approche à l exposition repose non sur la réalisation passée du risque, mais sa réalisation potentielle sur le portefeuille couvert. Elle nécessite donc, d une part, une connaissance fine du portefeuille et des caractéristiques de chaque risque, reflétant sa vulnérabilité au péril étudié, d autre part, une connaissance sur l aléa suivant un découpage du territoire. 11

12 APPROCHE A L EXPOSITION Construction de la distribution des pertes probables à partir : D un modèle déterministe permettant d estimer l impact d un scénario donnée (une inondation, une sécheresse, un tremblement de terre). D un catalogue comportant un très grand nombre d événements fictifs. Chaque événement est caractérisé par sa probabilité de survenance. 12

13 Un exemple de modèle déterministe : cas de l inondation Le modèle Inondation permet d estimer le coût d une inondation, quelques jours après sa date de survenance, et d en déduire le provisionnement nécessaire. Le modèle se décompose en trois parties : l aléa, qui permet de simuler : les précipitations, le ruissellement, le débordement, la vulnérabilité, qui prend en compte les caractéristiques des portefeuilles des cédantes (type de risque, étage, etc.), les dommages. MODELE INONDATION Reconnaissances Données d entrée Modèle d Aléa Modèle de Vulnérabilité Modèle de Dommage Estimation du coût 13

14 Principes du modèle d aléa Principaux paramètres du modèle : Données météorologiques : Pluies journalières, Pluies horaires, ETP* ; Débits issus de la banque hydro (SCHAPI) ; Topographie sur la base d un MNT à 50m ; Réseau hydrographie issu de la BD Carthage (MEDDTL) ; Nature de l occupation du sol (zone urbaine, agricole, de forêt, etc.). * Quantité d'eau transférée du sol vers l'atmosphère par évaporation et transpiration des plantes REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU MODELE D ALEA INONDATION Fort ruissellement Faible ruissellement Faible écoulement dans le sol Fort écoulement dans le sol Débordement cours d eau Une illustration obtenue en superposant les sinistres réels aux zones de ruissellement en est donnée pour un événement : l inondation de Nîmes en septembre

15 Validation sur une zone très exposée au ruissellement Un événement à ruissellement fort : l inondation de Nîmes en septembre 2005 La comparaison des sinistres réels issus d une base de données CCR avec les zones de ruissellement simulées permet de valider le modèle. Concentration du ruissellement urbain dans la commune de Nîmes Ruissellement en zones rurales ou péri-urbaines La carte ci-contre confirme en effet que «L ensemble des agglomérations urbaines touchées par les précipitations ont subi des phénomènes de ruissellement urbain très importants» Source : MEDDTL 15

16 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX APPROCHES : EXPERIENCE OU EXPOSITION EXPERIENCE EXPOSITION Avantages Simplicité Données nécessaires bien maîtrisées par l assureur ou le réassureur. Inconvénients Choix arbitraire des lois à caler. Forte incertitude sur les résultats pour les faibles probabilité de survenance. Forte variabilité des résultats en fonction de la taille de l échantillon disponible. Impact d une nouvelle année très sinistrée. Nécessité de corriger les données historiques pour prendre en compte les évolutions de portefeuille (construction d As if). Avantages Prise en compte des caractéristiques du portefeuille. Signification physique de l approche. Prise en compte de chaque péril. Possibilité d une meilleure gestion des risques a priori (versus a posteriori). Inconvénients Soit utilisation de logiciel de marché («boîtes noires») Soit complexité de mise en œuvre et nécessité d un grand nombre de données. Cumul de nombreuses incertitudes: l incertitude peut-être importante au global. Nécessité d affecter une probabilité de survenance à chaque événement (mêmes inconvénients que l approche à l expérience). 16

17 Depuis de nombreuses années, la CCR a utilisé des approches «à l expérience» comme la plupart des réassureurs. Depuis plusieurs années la CCR développe des travaux de mesure de l exposition, non seulement pour ses besoins internes, mais également pour répondre à un des objectifs qui lui sont assignés : mesurer et analyser l exposition des communes françaises au titre des catastrophes naturelles et contribuer à leur prévention par la diffusion d informations pertinentes (via par exemple le site e-risk). Pour mesurer l exposition aux catastrophes naturelles, il est donc théoriquement nécessaire d analyser l ensemble de ces périls et de leur potentielles interactions. Dans la pratique, on se focalise en France sur les périls potentiellement les plus coûteux : Inondation Séisme Sécheresse MESURE DE L EXPOSITION A LA CCR Vents cycloniques Pour réaliser cet objectif, il convient : de collecter des données sur les risques assurés et leur vulnérabilité, ainsi que les aléas climatiques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des outils d analyse, en particulier par le calcul géographique, la cartographie et la modélisation. 17

18 La mise en place d un modèle probabiliste validé : - par les arrêtés Cat Nat - par la sinistralité historique - sur des événements passés 18

19 Méthodologie du modèle probabiliste Depuis l année 2009, CCR développe une version probabiliste de son modèle d inondation pour pouvoir mesurer son exposition et celle de ses cédantes. Pour cela, CCR travaille à la mise en place d un catalogue d événements possibles (dits parfois «fictifs») associés à une période de retour. La première étape de ces travaux consiste à disposer de «pluies fictives» réalistes, c est-à-dire correspondant à des événements plausibles d un point de vue climatologique. Cela permettrait de construire un catalogue de plusieurs milliers d événements potentiels couvrant l ensemble du territoire métropolitain. C est dans ce cadre que des contacts scientifiques ont été établis avec le milieu de la recherche et les organismes publics : Météo France, CEMAGREF La seconde étape consistera, à l aide d une version probabiliste du modèle, à simuler le ruissellement et le débordement pour ces événements. Afin de disposer de premiers résultats, la CCR a mis en place une approche simplifiée traitant uniquement des inondations par débordement. Ce type d inondation représente environ 50% du coût des sinistres sur la période Néanmoins, on peut penser que sa part deviendrait prépondérante dans le cas d événements extrêmes (inondation de la Loire ou de la Seine). 19

20 Méthodologie du modèle probabiliste Le modèle s appuie sur les données historiques du Service Central d Hydrométéorologie et d Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI/ MEDDTL) : L approche porte sur une base de données couvrant la période Nombre de stations hydrométriques utilisées : 650 Les données utilisées sont des débits maximums instantanés Les simulations ne concernent que le débordement pas le ruissellement, ni les submersions marines, ni les remontées de nappes phréatiques L aléa est constitué d un catalogue de événements fictifs issus d un tirage de débits sur 200 années fictives hydrologiquement cohérentes Ces événements fictifs sont enrichis du catalogue de 600 événements historiques probabilisés sur la période (50 ans) La première version du modèle probabiliste porte donc sur un catalogue de événements de débordement probabilisés créés sur une période de 250 ans 20

21 Validation de l aléa débordement probabiliste L aléa probabiliste simulé est superposé aux Plus Hautes Eaux Connues (MEDDTL) Les zones d aléa sont validées par comparaison aux PHEC Exemple sur l Ile de France : 87% des PHEC sont couvertes par les zones d aléa probabilistes Les zones d aléa probabilistes couvrent un territoire 18% supérieur aux PHEC La Seine La Saône La Loire 21

22 Superficie de l aléa débordement probabiliste La superficie des zones d aléa par période de retour est calculée Notre étude montre que 9% de la superficie du territoire métropolitain est exposée au débordement C est le double de la couverture des PHEC 22

23 Aléa débordement probabiliste et sinistres réels Les sinistres réels d inondation géocodés à l adresse ou à la rue sur la période ont été superposés à cette carte pour validation 23

24 Exposition du marché au péril débordement L étude porte sur les polices bien géocodées du portefeuille 2007 marché pour les risques de particuliers, propriétaires de maisons Cette analyse peut être conduite pour tous les portefeuilles géocodés à la rue ou à l adresse et par type de risques (particuliers professionnels) 24

25 Exposition du marché au péril débordement Analyse des dommages à l échelle communale : Ce sont les pertes annuelles moyennes par commune 30% des communes sont exposées aux inondations par débordement : Moins de 4% des communes métropolitaines sont exposées à une perte annuelle moyenne supérieure à 500 k Pour 8% des communes il se produit plus d un événement tous les 3 ans 25

26 Distribution probabiliste des dommages liés à l inondation par débordement Probabilités annuelles de perte (Exceedance Probability Curves) En utilisant le catalogue d événements fictifs et en s appuyant sur les périodes de retour et les pertes associées à chacun des événements inondation, on peut calculer les probabilités annuelles de perte (Exceedance Probability Curves). Ces courbes permettent par exemple de donner une première évaluation de la perte 200-ale : [6 000 M M ] (ces chiffres sont des minorants de la perte 200-ale inondation, car ils ne prennent en compte que les inondations par débordement). 26

27 Conclusion Les résultats présentés fournissent : une cartographie des zones les plus exposées à l inondation en France métropolitaine une première estimation des coûts potentiels liés aux inondation Des résultats existent pour d autres périls en France : sécheresse, séisme, vents cycloniques dans les DOM Il subsiste néanmoins d importantes incertitudes. Dans le cas de l inondation : Peu de données sur les ouvrages de protection. Modèle numérique de terrain souvent peu précis. Part importante du réseau hydrographique non suivie et faible profondeur historique (possibilité néanmoins de valoriser des données historiques dégradées). Incertitude sur l extrapolation des débits de crues. Incertitude sur la localisation des risques assurés et sur les valeurs assurées. Difficile prise en compte des pertes d exploitation Il est indispensable de garder à l esprit ces incertitudes et d essayer de les quantifier, également de vérifier les conditions au limite et la sensibilité du modèle. D autres types d inondation restent encore à prendre en compte : ruissellement, remontées de nappes, submersion marine. 27

28 Merci de votre attention CCR TM 100% Réassureur CCR - 31 rue de Courcelles PARIS