JOURNEE DES COMMISSIONS TABLE RONDE

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1 Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise JOURNEE DES COMMISSIONS TABLE RONDE «LES EVENEMENTS NATURELS» AMRAE JOURNEE DES COMMISSIONS- 20/05/2011

2 Partie 1 : Evénements Naturels et Réassurance Evénements Naturels et Réassurance Sandrine Journée MINVIELLE des Commissions AON BENFIELD Partie 2: La souscription des CAT 1 er juin 2010 David GIERSKI - AXA CORPORATE SOLUTIONS Partie 3 : AMRAE Retours d expériences Laurent BARBAGLI - LAFARGE Julien CAMUS SCHLUMBERGER Modérateur : Anne-Marie FOURNIER PPR Vice-présidente de l AMRAE -98-

3 Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise Evénements e naturels et Réassurance a Sandrine Minvielle Aon Benfield

4 Evénements Naturels et Réassurance Partie 1 Journée : des Commissions Rappel l sur les Evénements naturels ( Trend, Couts, Type 1 er juin ) 2010 AMRAE Partie 2: Réaction du Marché de la réassurance -100-

5 Les Evénements Naturels : En Fréquence Deux grandes catégories de risques Risques climatiques: inondation, tempêtes, sécheresse, grêle, etc. Trend croissant Risques géologiques: tremblements t de terre, tsunami, etc. Trend constant 101

6 Les Evénements naturels : En coût Aon Benfield Fac Loss Index Man made Nat Cat

7 Coûts des sinistres CAT EvénementsNaturels 2011 Estimation coût assuré Miads $ Inondations Australie ( Dec Fev 2011) 2 Cyclone Yasi / Australie (Fev 2011) 0.5 Tremblement de terre NZ ( Fev 2011) 10 Tremblement de terre Japon ( Mars 2011) 39 Tornades US ( Mai 2011) 5 Inondations Mississipi i i i? TOTAL dont 49 de TdT Rappel : Principaux Evénements Naturels 2010 Estimation coût assuré Miads $ Tremblement de terre Chili ( Fev 2010) 2 Tremblement de terre NZ ( Sept 2010) TOTAL

8 Ratio souscription / Ratio combiné 40 years insured property losses, worldwide Total global insured property losses man-made cats > USD50m Insured losses in USD millions Ratios % natural cats > USD50m Total global insured property ratio % Combined ratio % Most costliest insured losses Hugo 1991 Mireille 1992 Andrew 1994 Northridge WTC 2004 Charley 2004 Ivan 2005 Katrina 2005 Rita 2005 Wilma 2008 Ike 2009 Klaus 2009 Morakot Chile 2010 DWH 2010 Xynthia 2011 Aust Sources: Aon Benfield Fac, Swiss Re Sigma, Munich Re, III Year / event -104-

9 La réassurance : A court terme Derniers renouvellements CAT La capacité «événements naturels» : toujours là ( léger «flou sur le japon») Augmentation g de prix dans les peak-zones Stabilité relative dans les autres zones -105-

10 A moyen terme STABILITE? HAUSSE? Niveau record de capital des ass/réassureurs /é Rendements érodéssur presque toutes t les aidé par un développement favorable des prov branches RC La capacité Events Nats n a na pas disparu ( mais Estimation à la hausse des modélisations CAT flou sur le Japon). sur ouragans US Les derniers événements n ont pas affectés le Trend haussier des événements climatiques. capital ( earning event versus capital event) Coût moyen en augmentation ( y compris evnts géologiques) Ratio combinés encore relativement «bons» ( début 2011) S/P moyen globalement bon La saison cyclonique US ne fait que commencer ( 16 N St versus 12) Dégradation récente des Ratio combinés Renouvellement des Rétro? (1 er Janvier) Renouvellement des traités? SUR CAPACITE (+500 Milliards dollars ): Effets de solvency II ( 2013 )? concurrence accrue -106-

11 A long terme..? Augmentation de la fréquence des événements climatiques + Augmentation du coût moyen? -107-

12 Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise La souscription des CAT David Gierski Axa Corporate Solutions

13 La Souscription des CAT Processus Souscription Géocodage site par site Les métriques de l exposition CAT GEAR, CAT Reliability Portfolio Management Benchmarking Conditions d assurance Data Quality Tarification Data Quality, Tarification Capacité -109-

14 Processus de souscription CAT Etape 1 Mise en forme des données Etape 2 EDI avec un prestataire Géocodage Etape 3 Importation des données géocodées dans l outil de tarification Etape 4 Application du niveau de risque EQ et WS selon les coordonnées géographiques de chaque site

15 Les métriques de l exposition CAT CAT GEAR Earthquake Gear (0-20) 13,6 Rating de 0-20 Tropical WS Gear (0-20) 8,7 Indépendant des conditions CAT Reliability (%) 96% d assurance Fonction de la sommes des capitaux assurés par niveau de risque. 20 CAT RELIABILITY Pourcentage de capitaux ,8 14 correctement géocodé 12 Average GEAR = 12, E C A D Company B -111-

16 Portfolio Management Premium Quality Rapport entre le prix commercial et le prix technique Portfolio Management Benchmark entre exposition et les conditions d assurance

17 Conditions d assurance Qualité des données A défaut de pouvoir géocoder, une zone de risque conservatrice est appliquée L amélioration des données réduit la tarification Tarification Fonction des franchises, limites et exposition site par site. Des caractéristiques locales du risque Capacité Fonction des cumuls et de l exposition Fonction du Premium Quality Définition des zones de risque par zone administrative : Pays ou Etat US

18 Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise Retour d expériences e Laurent BARBAGLI Lafarge

19 Risques évènements naturels Démontrer que nous connaissons bien nos risques Modélisation événements naturels régulièrement mise à jour Journée des Commissions Investissement en temps : recensement de tous les sites et de toutes les adresses (géocodage) et le cas échéant des modes de construction Enjeu : assurance et gestion des risques Attention : données macro 1niveau er juin «pays» 2010 et non «sites» Beaucoup de zones ne sont pas modélisables (ex. Middle East) Audit de sites clés AMRAE Quel prestataire retenir (vigilance sur les coûts) Bien qualifier le livrable en étant réaliste en première approche Obtenir un SMP en recensant au préalable par site : Étude de sol Données de construction de l usine Normes locales de construction Retour d expérience : «valeur» forte de cette démarche pour négocier les couvertures d assurances -115-

20 Risques évènements naturels Peut-on réduire nos risques? Projet de développement visibilité de la fonction pour être dans la boucle en amont Journée des Commissions 1 er juin 2010 Plan structuré d identification des mesures pour réduire l impact des événements d intensité moyenne, AMRAE par exemple : Fixer au sol les transformateurs t Veiller à un meilleur ancrage des bandes transporteuses Consolidation de structures Etre pragmatique -116-

21 Sinistres évènements naturels Retour d expérience post Tsunami 2004 et Chine 2008 Enjeu court terme : reconstitution des garanties > spécificité é assurance événements é naturels : sur base annuelle Journée épuisable des Commissions par un seul sinistre lourd Apprécier au plus vite le montant du sinistre versus la couverture 1 juin annuelle 2010 effet de levier = qualité et délai de gestion du sinistre Consolider «rapidement AMRAE» le partenariat assureur (gagnant/gagnant) g g g Enjeu moyen terme : Tous les marchés y compris au-delà de l assurance Toutes les solutions En filigrane : le partenariat long terme consolidé avec un ou des assureurs reste clé -117-

22 Association pour le Management des Risques et des Assurances de l Entreprise Retour d expérience e Julien CAMUS - Schlumberger

23 Quelles priorités pour traiter ces risques? Prévention Implantation des nouveaux sites Design Journée des sites (E&C) des Commissions Equipe dédiée en 1 er interne (E&C) juin 2010 Expertise externe (E) AMRAE Audit et inspection régulière de tous sites (Ext / Int) Exercices et tests des mesures de prévention Responsabilités formelles / MBO Suivi des actions d amélioration Reporting -119-

24 Quelles priorités pour traiter ces risques? Préparationp EV VENT Inondations Ouragans Tremblements de terre Gestion de l urgence local ERP IMPACT I Hommes Sites Operations Continuité de l activité business BCP Gestion de Crise CMP Corporate -120-

25 Quels outils pour pérenniser le dispositif? Reporting au niveau DG et COMEX Documentation solide Révisions Journée planifiéesdes Commissions Un propriétaire par document Partage sur le hub 1 er du Risk Management Formations et certifications juin 2010 Formations et tests obligatoires Gestion des habilitations AMRAE Stress tests Systématiques sur tous les «plans» Incluant le processus d escalade Outils informatiques Notification des événement Enregistrement des audits et inspections Suivi des actions Travail de mise en cohérence de ces mesures avec les partenaires clés -121-