Programme Surveillance macroprudentielle: Des perspectives multiples, un objectif unique

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1 Programme prévisionnel à discuter Programme Surveillance macroprudentielle: Des perspectives multiples, un objectif unique Alger, Algérie 5 10 septembre 2015 Financé par:

2 PROGRAMME Objectifs de la formation Cette formation a été conçue pour permettre aux participants de mieux comprendre les pratiques de surveillance macroprudentielle. Cette formation va au-delà des concepts théoriques pour se pencher sur les savoir-faire et les défis en matière de surveillance macroprudentielle. Il s agit d une formation très interactive. En utilisant des études de cas, cette formation vise à fournir aux participants une approche concrète de la surveillance. Elle insiste sur le fait que les techniques quantitatives et les modèles, bien qu utiles, ont leurs limites et doivent aller de pair avec des approches qui ne sont pas basées sur des modèles et qui visent à identifier les vulnérabilités, par exemple la collecte de renseignements stratégiques sur le marché, le suivi des risques accumulés liés au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés, le suivi de la croissance excessive d agrégats financiers et l utilité d une bonne supervision pour découvrir des menaces pour la stabilité financière. Mode de formation La plupart des présentations auront lieu en anglais; cependant les documents de la formation en français, ainsi qu un service de traduction, seront disponibles pour les participants francophones. Auditoire cible La formation s adresse aux cadres supérieurs et intermédiaires des banques centrales et agences de supervisions impliquées dans la gestion de la stabilité financière, de la surveillance financière et de la supervision des institutions financières. 2

3 Samedi, 5 septembre Activités de premier contact, réunion d information sur le programme et excursion pour les participants Dimanche, 6 septembre 8:30 Accueil et allocutions d ouverture 8.45 Photographie de groupe 9:00 Session 1 : Aperçu des questions clés de la surveillance macroprudentielle et ses liens avec les politiques des banques centrales 10:30 Pause, consultant et ancien adjoint au directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds monétaire international 10:45 Session 2 : Communication efficace avec les acteurs concernés et persuasion 12:15 Déjeuner Luc Cardinal, directeur de programme, Toronto Centre Cette session se penche sur les moyens de convaincre les acteurs concernés à soutenir des propositions de travail: Analyse des acteurs concernés qui sont-ils, qu est ce qu ils aiment et n aiment pas de vos propositions et quels sont les éléments requis pour avoir leur soutien Introduction du «modèle à quatre cases» pour une communication efficace et pour persuader les acteurs concernés 13:15 Session 3 : Structures institutionnelles pour la supervision macroprudentielle Chris Chukwu, consultant principal et directeur général de Banksys Solutions Consulting Limited, et ancien directeur fondateur du département de politique et réglementation des institutions financières de la Banque centrale du Nigéria Justification de la surveillance macroprudentielle Développement d une unité responsable de la stabilité financière Cadre de surveillance macroprudentielle Alternatives de structures possibles Éléments essentiels à la surveillance macroprudentielle 15:15 Pause 15:30 Session 4 : L identification des risques : une perspective d analyse structurelle Une perspective économique sur les sources fondamentales de vulnérabilité financière Les problèmes d asymétrie de l information et de manque d information Le problème des incitations perverses L identification des faiblesses structurelles : un aperçu d un audit des incitations La conception d outils macroprudentiels et d arrangements institutionnels : une perspective structurelle 3

4 Lundi, 7 septembre 08:30 Idées que je vais utiliser Les idées principales qui ont été retenues de la journée précédente 08:45 Session 5 : L identification des risques : indicateurs d alerte précoce 10:45 Pause Thabo Mbeleki, directeur principal, division de l analyse macroprudentielle, Unité de stabilité financière, département de la supervision des banques de la banque centrale de l Afrique du Sud (SARB) L identification des risques en utilisant des indicateurs d alerte précoce des marchés financiers, de l immeuble, des institutions financières, des indices de stabilité financière, indicateurs de la dette, des études d évaluation du risque systémique, l endettement des ménages et des tests de stress macro 11:00 Session 6 : L identification des institutions financières d importance systémiques («IFIS») 13:00 Déjeuner Qu est ce que le risque systémique Défis rencontrés lors de l évaluation des IFIS Critères qui peuvent être utilisés pour identifier des IFIS Techniques d évaluation pour l identification des IFIS Techniques d évaluation pour l identification des IFIS Difficultés du contexte national 14:00 Session 6 : L identification des IFIS (suite): activités de groupe 15:45 Session 6 : L identification des IFIS (suite): activités de groupe 4

5 Mardi, 8 septembre 8:30 Idées que je vais utiliser 8:45 Session 7 : Tests de stress macro : l expérience de la banque centrale de l Afrique du sud 10:45 Pause Thabo Mbeleki Utilité des tests de stress Conception de scénarios macroéconomiques pour les tests de stress Un modèle pour le secteur bancaire Modèles de risque de crédit Indicateurs Ratio crédit/pib : écart par rapport à la tendance et réserves de fonds propres anticycliques Les indicateurs développés par la banque centrale de l Afrique du Sud (SARB) 11:00 Session 8 : Instruments macroprudentiels 13:00 Déjeuner Instruments anticycliques Contrôle des mouvements de capitaux Questions et défis Interactions avec les autres politiques (monétaires et de change, budgétaires et fiscales et budgétaires) 14:00 Session 9 : Étude de cas sur les instruments macroprudentiels: Pacific Bank Chris Chukwu Comprendre les raisons pour les problèmes sérieux d une banque d envergure et sa vulnérabilité aux conditions du marché Importance d identifier et de gérer le risque à ses débuts Mettre en pratique les leçons apprises lors d erreurs de supervision passées Comprendre les options qui sont disponibles lors d une crise et les contraintes pour les mettre en place Reconnaitre l importance du travail en équipe efficace du superviseur, de la banque centrale et du gouvernement lors d une crise 15:45 Session 9 : Étude de cas sur les instruments macroprudentiels: Pacific Bank (suite) Chris Chukwu 5

6 Mercredi, 9 septembre 08:30 Idées que je vais utiliser 08:45 Session 10 : Faire le lien entre la surveillance micro and macroprudentielle en utilisant le processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres (ICAAP pour «internal capital adequacy assessment process»): gestion du risque 10:30 Pause, PDG de BlackIce, société d informatique de gestion de risque Qu est ce que ICAAP? Processus de revue et d évaluation de supervision (SREP pour «Supervisory review and evaluation process» et audit du cadre d application ICAAP d une institution financière Cadre de tolérance au risque Considérations quantitatives et qualitatives pour l évaluation du risque 10:45 Session 11 : Faire le lien entre la surveillance micro and macroprudentielle en utilisant le processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres: gestion du risque (suite) Étude de cas Northern Rock 12:30 Déjeuner Types de risques, plan financier et de fonds propres pour trois ans Objectifs-cibles Bâle III et «tampon» de fonds propres règlementaire Qualité, uniformité et transparence du plan de fonds propres 13:30 Session 11 : Faire le lien entre la surveillance micro and macroprudentielle en utilisant le processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres: gestion du risque (suite) 15:45 Session 12 : Faire le lien entre la surveillance micro and macroprudentielle en utilisant le processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres: tests de stress Besoin d une bonne infrastructure de données pour avoir des tests de stress efficaces Différentes approches pour les tests de stress Tests de stress et de sensitivité selon différents scénarios à l échelle de l entreprise 18:30 Diner d adieu tenu par la Banque d Algérie 6

7 Jeudi, 10 septembre 08:30 Idées que je vais utiliser 08:45 Session 13 : Tests de stress Étude de cas banque Changkat Les participants vont travailler avec un rapport de processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres (ICAAP) soumis au conseil d administration de la banque Changkat pour déceler par exemple s il y a des inconsistances dans le rapport et pour identifier quelles questions et risques les superviseurs devraient trouver dans un tel rapport 10:45 Pause 11:00 Session 13 : Tests de stress Étude de cas Banque Changkat (suite) 13:00 Déjeuner En utilisant l étude de cas, les participants vont déterminer l implication de changements aux scénarios 14:00 Session 14 : Panel discussion Les panelistes vont discuter avec les participants des notions clés pour utiliser le processus interne d évaluation de l adéquation des fonds propres (ICAAP) pour la surveillance macro et microprudentielle et des implications pour les banques centrales et les politiques de supervision, la mise en place avec succès d une unité de surveillance macroprudentielle et la gestion des IFIS et des IFIS globales 15:45 Évaluation du programme 16:00 Cérémonie de clôture et remise des certificats 7