TABLE DES MATIERES MENTIONS LEGALES INTRODUCTION CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE L ALGORITHME CHAPITRE 2 : EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST

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2 TABLE DES MATIERES MENTIONS LEGALES INTRODUCTION CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE L ALGORITHME CHAPITRE 2 : EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST CHAPITRE 3 : UTILISATION DE L ALGORITHME CONCLUSION

3 MENTIONS LEGALES (même si ce n est guère plaisant, il faut bien commencer par là ) L investissement et la spéculation en bourse ou sur le forex comportent un fort degré de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. Le trading ne convient pas à tout type de personne. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d opérations. Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif. L auteur n assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos investissements. Vous seul êtes responsable de l utilisation que vous en ferez, de vos choix et de vos transactions. Même si l auteur reste persuadé que la stratégie qu il propose permettra aux utilisateurs d engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en apporter la certitude. Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir. En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions. Merci pour votre compréhension. L algorithme «SWING DAX» est protégé par Copyright 2015, par son auteur, Marc Doucet (clubforex1.fr)

4 INTRODUCTION Bonjour tout le monde. Je m appelle Marc. Je suis le webmaster du site où je propose de nombreuses stratégies de trading. Au début, j ai souhaité investir en bourse (action, warrants et CFD) afin de m assurer un complément de revenus, et à plus long terme de me préparer une retraite confortable. Voyant que je réussissais des «bons coups», j ai été tenté d augmenter les mises, et de m orienter vers le forex et les CFD sur indices. Pourquoi ce choix? En raison de la possibilité d important effet de levier, me permettant d engranger plus de gains. Et également en raison du grand nombre de stratégies disponibles. J ai cependant commis l erreur d augmenter les mises, et les ennuis ont commencé. Car en fait ma stratégie n était pas fiable, et inévitablement les pertes se sont enchaînées. Par deux fois, j ai grillé mon compte de trading. J étais sur le point de mettre à zéro un troisième compte, lorsqu enfin j ai pris conscience qu il me fallait une stratégie originale, efficace, et personnalisée. Mais surtout, une stratégie SIMPLE, à appliquer à la lettre! Je suis enfin parvenu à gagner régulièrement de l argent grâce au forex et à la bourse ; mais cela me prenait beaucoup de temps, et émotionnellement ce n était pas facile à tenir sur le long terme. J ai alors réalisé que le trading algorithmique allait résoudre ce problème. Un algorithme allait me dire exactement les positions à prendre ; et de plus un algorithme très performant, à suivre à la lettre ce qui permet de se libérer des émotions, de la peur et de l avidité. J ai commencé à mettre au point l algorithme «MINISWING CAC». Avec un très petit capital et avec levier, cet algorithme me permet de doubler mon capital en un an. Puis de diminue le levier. Il s agit d une stratégie à utiliser en graphes 15 ou 30 minutes, à fort potentiel mais qui reste risquée et qui nécessite une certaine présence devant l écran si l on souhaite l utiliser manuellement. Cette stratégie me convient parfaitement, mais je souhaitais la coupler à une stratégie «long terme» et «fiable à

5 toute épreuve». J avais aussi envie de triompher du DAX, et je souhaitais mettre au point une stratégie d investissement très long terme, qui aurait fait ses preuves sur au moins les 20 dernières années ; et qui aurait été plus performante que les 5% à 10% que peut me faire gagner un gestionnaire de patrimoine. C est chose faite avec l algorithme «SWING DAX», que je suis fier de vous présenter ici. Les backtests montrent un gain de capital de 18% par an sur les 20 dernières années. Même les années de crises comme 2008 ont été fortement positives, puisque l algorithme suit la tendance. Bonne lecture!

6 Chapitre 1 INSTALLATION DE L ALGORITHME Pour rappel, vous vous êtes procuré l algorithme via la page du site : de- trading- swing- dax/ Je rappelle donc que le code est compatible avec ProRealTime. Vous pouvez utiliser la version gratuite de ce logiciel, qui autorise les données journalières, exactement ce qu il nous faut. Sur votre plateforme ProRealTime, ouvrez un graphique du DAX30, en graphes DAILY (1 jour). Il va vous falloir télécharger l indicateur que vous avez reçu par e- mail, dans votre plateforme ProRealTime Pour cela, c est très simple. Cliquez sur le bouton «Indicateurs & systèmes de trading», situé au- dessus du graphe : Puis, cliquez sur l onglet «Indicateurs», suivi de «Créer» :

7 Il vous suffit de faire un copier- coller du code, et de le nommer comme vous le désirer. Ici pour l exemple, je l ai nommé «SIGNAUX SWING DAX». Vous allez maintenant insérer cet indicateur sur la fenêtre principale en le sélectionnant dans la liste des indicateurs. Voici ce que vous allez obtenir, à peu de choses près : Nous allons rendre ce graphe plus lisible. Sur la fenêtre de l indicateur, cliquez sur le petit bouton «paramètres», qui ressemble à une clé de mécanicien :

8 Vous allez ensuite sélectionner à la suite «ACHAT», «VENTE» et «SORTIE», et les faire passer en histogrammes :

9 Puis vous allez changer la couleur : - vert pour «ACHAT» - rouge pour «VENTE» - bleu pour «CLOTURE» Voici le résultat :

10 Enfin, pour une meilleure visualisation, je conseille l ajout d une ligne horizontale au niveau zéro. Il suffit de cliquer sur «Ajouter», et de sélectionner «ligne horizontale. Par défaut, sa valeur est zéro. Enfin, voici le résultat obtenu :

11 Voilà. L indicateur est installé et nous allons voir comment s en servir. Comme vous vous en doutez, il est extrêmement simple de s en servir : - on ouvre une position à l achat dès qu une barre verte de valeur «+1» apparaît - on ouvre une position à la vente dès qu une barre rouge de valeur «- 1» apparaît - on clôture la position à l achat lorsqu une barre de couleur «+0,5» apparaît. A l inverse, on clôture une position à la vente lorsqu une barre de couleur «-0,5» apparaît. C est aussi simple que cela. NB : si vous avez raté un signal, il est toujours possible de le prendre après, si le point d entrée est plus bas pour un achat, ou plus haut pour une vente à découvert ; ou si le point d entrée est proche.

12 Chapitre 2 EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST Nous allons voir comment exécuter les backtests pour connaître le risque à adopter / le nombre de contrats à engager. Vous allez cliquer de nouveau sur le bouton «Indicateurs & Systèmes de trading», puis vous allez créer un nouveau système de trading, avec l onglet «Probacktest & Trading automatique» : ATTENTION! Si vous tradez en contrats classiques, n=1 signifie 1 contrat par mise, à 10 le point. Ici, il s agit de mini-contrats à 1 le point. NOTE IMPORTANTE Vous n obtiendrez peut être pas tout à fait les mêmes résultats en backtests que ces captures d écran. En effet, les données historiques dépendent de votre broker (courtier). Tous ne sont pas réglés à la même heure, par exemple. De plus, il se peut que vous ayez en main une version plus récente de l indicateur / du fichier de backtest.

13 Si vous avez acheté l algorithme sur clubforex1.fr (et je vous en remercie), vous avez donc reçu quatre fichiers par - un fichier qui contient le code du backtest (valable pour le proorder, ou passage automatique d ordres par ProRealTime), sans réinvestissement des gains. - un fichier qui contient le même code, avec deux lignes pour le réinvestissement des gains. - un fichier qui contient le code de l indicateur «SINGNAUX SWING DAX» - un fichier qui contient de code de l indicateur à faire figurer sur le graphique principal. Voici une capture partielle d écran qui vous montrera cet indicateur. Je ne peux évidemment pas vous dévoiler ici cet indicateur «secret maison», car ce PDF est public. Mais il est expliqué dans le fichier du code ProRealTime. Egalement, sur le graphique principal, vous pouvez faire figurer les indicateurs de tendance et de momentum (décrits dans le fichier contenant le code du backtest, non représentés ici). En ce qui concerne le backtest, personnellement je vous recommande de ne pas dépasser «n=2», soit 2 le point pour de capital.

14 A titre d exemple, je vous remets le résultat du backtest pour 2 le point de DAX30, à partir de de capital, sur les 20 dernières années : Bien entendu vous pouvez augmenter à n = 3 le test (soit 3 le point de DAX30) ; mais le drawdown augmentera logiquement. A la rigueur, passer à n = 3 ou n = 4 est possible, à condition de ne pas réinvestir les gains en augmentant les mises ; sinon le risque est trop important. A vous de trouver la configuration qui vous convient, selon votre appétence et votre tolérance au risque. Observez bien toutes les données du backtest, notamment : - les gains moyens / pertes moyennes - et surtout le DRAWDOWN! en valeur absolue par rapport au capital initial, et aussi en pourcentage. Ce test a été réalisé en juillet 2015 ; rien ne dit qu il soit toujours aussi efficace au moment où vous allez l utiliser. Testez donc la stratégie jusqu à votre date actuelle pour adapter la taille des positions.

15 Voici la même configuration, avec réinvestissement des gains : Le capital est réinvesti selon la formule suivante : levier = 2 capital = strategyprofit n = (capital/10000)*levier+1 où «10000» est le capital initial, et «levier» le niveau «n» de départ. Comme vous pouvez le constater, les performances sont exceptionnelles pour du swing trading. Mais le drawdown passe à 25%.

16 Pour les plus prudents, en cas de réinvestissement, restez à n = 1. Ce qui donne tout de même une performance très appréciable sur le long terme, avec une très belle courbe de progression de capital : Mieux vaut réinvestir progressivement les gains. Par exemple, pour de capital, je mets n = 2 Lorsque je passe à , je mets non pas n = 6, mais n = 4 Lorsque j atteins , je mets non pas n = 10, mais n = 6. Je continue à gagner plus, mais moins rapidement ; et surtout je protège mon capital!! C est la règle numéro 1 en trading.

17 Notez que cette stratégie, bien qu extrêmement performante, reste une stratégie spéculative et par définition risquée. N y mettez jamais tout votre capital, seulement une petite partie. Heureusement, je lui fais entièrement confiance car elle a été positive pendant les 40 dernières années Mais comme le DAX était peu nerveux de 1975 à 1995, les performances sont certes positives, mais moins importantes. Les conditions actuelles de marché sont plus favorables pour le swing trading ; c'est pourquoi les les backtests ont été réalisés les 20 dernières années. Testez, retestez et retestez encore et encore afin de trouver la configuration qui vous convient. En effet, sur ProRealTime il vous faudra impérativement optimiser les variables ; car les résultats ne seront pas les mêmes selon votre courtier. C est possible de le faire avec la fonction d automatisation des variables. Il vous faudra adhérer totalement à cette stratégie, accepter les gains comme les pertes, afin de pouvoir trader sans émotion. Il vous faut absolument adhérer à cette stratégie pour pouvoir l utiliser sur le très long terme. Le trading sans émotion, avec un fort taux de réussite et des gains moyens supérieurs aux pertes : c est bien là l un des secrets de la réussite sur le long terme et c est ce que vous offre la stratégie «SWING DAX».

18 Chapitre 3 UTILISATION DE LA STRATEGIE EN AUTOMATIQUE Vous pouvez faire en sorte que les ordres soient ouverts et fermés automatiquement. Comment? De deux façons. Première méthode : en SEMI- AUTOMATIQUE grâce à l utilisation des ALARMES. Avantage des alarmes sur ProRealTime : - facilement utilisables - peuvent simplement signaler ou également exécuter un ordre Seul inconvénient : elles sont inopérantes si votre plateforme ProRealTime est fermée. Cela signifie qu il faut que votre ordinateur soit allumé, avec ProRealTime en tâche de fond. Attention à ce que personne ne touche à votre ordinateur! Il est à noter que pour la stratégie «SWING DAX», vous allez trader en unité de temps Daily, donc vous aurez tout votre temps. A priori vous n aurez donc pas à utiliser les alarmes pour déclencher automatiquement un ordre (vous le ferez manuellement), la vision simple de l indicateur suffira. Je vais cependant vous montrer comment on utilise ces alarmes.

19 Vous allez cliquer sur la petite cloche de la fenêtre principale : Puis vous allez glisser votre souris au niveau de la fenêtre de l indicateur «SIGNAUX SWING DAX»), et cliquer sur le graphique. Une fenêtre d alarme s ouvre.

20 Pour un achat, vous allez la configurer comme suit : Cela signifie que si la barre verte «ACHAT» dépasse ou égale la valeur 0,5 (ou toute autre valeur entre 0 non inclus et 1) en clôture de bougie, ProRealTime procèdera à un achat de n=1 (mini- contrats ici), grâce à l ordre conditionnel. Si cette case «ordre conditionnel»n est pas cochée, ProRealTime ne fera que signaler. IMPORTANT : veillez à bien définir un déclenchement en «clôture barre courante» (clôture de bougie) ; car si vous définissez en temps réel, l ordre sera lancé dès que l indicateur apparaît, avant la clôture de bougie, alors qu il peut très bien disparaître avant la fin de la clôture de celle- ci!

21 ATTENTION, lorsqu une alarme est exécutée, elle s efface. Pour une vente, il suffit de configurer comme suit : Cela signifie que l alarme sera déclenchée si l indicateur VENTE passe à - 1. Si vous ne souhaitez pas d ordre automatique, décochez «ordre conditionnel».

22 Pour la clôture, soyez prudent ; car il faut distinguer la clôture d une position LONG et la clôture d une position SHORT. Clôture d une position LONG : Nous passons donc un ordre inverse (hedging non activé). Ici, il s agit de mettre une alarme au niveau de l indicateur «SORTIE». Par défaut, il s agit de REVENDRE notre position à l achat, de 1 mini- contrat. ATTENTION, j ai bien spécifié par précaution que l indicateur «SORTIE» doit dépasser la valeur 0,2 et non 0,5. En effet, l indicateur «SORTIE» a été configuré pour atteindre 0,5. Si vous mettez «>» au lieu de «>=», l alarme ne sera donc pas déclenchée car l indicateur ne dépassera pas la valeur 0,5.

23 Exemple de clôture de 2 positions SHORT : C est l inverse : l indicateur de «SORTIE» doit être inférieur à - 0,5. En ce cas, il s agit donc de racheter n = 1.

24 Seconde méthode : en AUTOMATIQUE grâce à l utilisation de PRO- ORDER. Il s agit d une fonctionnalité de ProRealTime qui permet le trading automatique. Lorsque vous affichez le code du backtest, il existe deux boutons : - le bouton «ProBacktest» - un bougon «ProOrder AutoTrading» C est celui- ci qui nous intéresse. Soyez sûr de votre code. Alors vous pouvez cliquer sur «Préparer pour le trading automatique». Veillez à bien indiquer la taille des positions, le nombre maximum de positions quotidiennes. Et vérifiez bien votre code. Je ne détaille pas la stratégie, qui est très facile à comprendre d après le code du backtest fourni par e- mail. En effet, les explications de la stratégie y sont notées en //REM. Voilà, vous savez tout il ne me reste qu à vous souhaiter bons trades!

25 Un (avant-) dernier mot. Je vous recommande fortement d utiliser la stratégie avec des take profits à niveaux déterminés. Je l explique sur le site «clubforex1.fr» (article «mon money management gagnant en 3 règles»). Ainsi, vous pouvez tenter d améliorer les performances en optimisant les sorties : - sur stop suiveur - sur niveau de résistance / support Vous pouvez aussi penser à passer au breakeven (votre trade sera de toute façon gagnant), et laisser courir les gains avec un stop suiveur, ou jusqu à ce que l indicateur de sortie de position s affiche. Mais personnellement, je préfère suivre à la lettre les instructions données par l algorithme, qui a prouvé sa valeur au cours des 40 dernières années

26 CONCLUSION Nous arrivons au terme de cet ouvrage. J espère qu il vous a plu, et surtout qu il vous permettra comme moi d engranger de satisfaisantes plus-values de façon très régulière. Quoi de plus agréable pour un trader que de compter mois après mois ses gains réalisés? Attention cependant, je rappelle qu il ne faut pas mettre tout son capital sur cette stratégie, qui reste une stratégie spéculative donc par définition risquée. Si vous suivez les signaux de cette stratégie, sans miser trop, vous aurez des gains réguliers ; mais aussi des pertes qu il faudra accepter. Ne soyez pas trop impatients ou trop avides, laissez faire le temps. Et vous savez quoi, le plus beau? Je prépare d autres algorithmes pour d autres supports (CAC40, EUR/USD, US500 ), qui seront extrêmement performants. Revenez donc voir de temps en temps sur mon site. Je reste disponible à tout moment sur le site ( pour répondre à vos questions. Avec mes plus sincères vœux de réussite, Bien à Vous,