Formation «Gestion actif/passif (ALM) : L essentiel»

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1 Formation «Gestion actif/passif (ALM) : L essentiel» REFERENCE : Objectif général Appréhender la gestion globale du bilan à l'aide de cas pratiques. Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre. 2. Participants Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d'études informatiques. Commissaires aux comptes et leurs collaborateurs. 3. Connaissances requises Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière. 4. Durée 2 jours. 5. Supports et moyens pédagogiques Documentation en power point. Alternance d illustrations et d exercices pratiques. QCU, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis. 1

2 6. Animateur Hugues BEAUGRAND. 7. Langue Français. Anglais. 8. Homologation CNCC 11F Cycle diplômant Non. 2

3 JOUR 1 Temps Objectifs pédagogiques Contenu et activités Supports et moyens pédagogiques TOUR DE TABLE 9h00 9h30 Prise de connaissance du groupe et de ses attentes. Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports. Paper board. PARTIE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION ACTIF / PASSIF 9h30 10h30 Avoir une vision d ensemble de la gestion actif passif. Comprendre les questions clés de l ALM. Les rôles de l établissement financier. Origine et effets des risques structurels. Le rôle de la gestion actif passif. Principes et outils de gestion des risques structurels. Quiz et questions / réponses. Positionnement des principaux postes du bilan et du hors bilan. Cas pratique de risques structurels (liquidité, taux, change). 10h30 10h45 Pause café. PARTIE 2 : LE RISQUE DE LIQUIDITE ET SA GESTION 10h45 12h30 Bien appréhender le risque de liquidité. Origine et effets du risque de liquidité. Spread de liquidité. Illustration : la crise financière de Retraitements et choix préalables. Quiz et questions/réponses. Cahier d exercices Calcul des taux à appliquer sur des swaps de taux et des emprunts. Calcul du risque de liquidité (baisse du résultat de la banque) en fonction d hypothèses défavorables. 12h30 14h00 Pause déjeuner. PARTIE 3 : LE RISQUE DE LIQUIDITE ET SA GESTION (SUITE) 3

4 14h00 16h00 Acquérir un niveau d expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les notions de risque et de gap de liquidité (en stock ou en flux) Savoir appréhender la construction et la couverture d un gap de liquidité. Mesure du risque de liquidité : le gap de liquidité. Gap de liquidité en flux. Construction d un gap de liquidité (en stocks et en flux) et de sa couverture dans le cas d un bilan simple. Construction d un gap de liquidité en stocks et en flux et mise en place de couvertures pour un bilan bancaire typique d une banque de réseau. 16h00 16h15 Pause café. 16h15 17h30 Acquérir un niveau d expertise permettant d appréhender le pilotage du risque de liquidité, notamment par l anticipation des besoins de liquidité futurs et la couverture du risque de liquidité, de manipuler aisément les notions de stocks d actifs disponibles, de spread de liquidité, de Contingency Funding Plan. Savoir appréhender le dispositif réglementaire en France et celui qui est prévu par l accord de Bâle III. PARTIE 3 : LE RISQUE DE LIQUIDITE ET SA GESTION (SUITE) Gestion du risque de liquidité. Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité. Questions / Réponses. 4

5 JOUR 2 Temps Objectifs pédagogiques Contenu et activités Supports et moyens pédagogiques PARTIE 3 : LE RISQUE DE TAUX D INTERET ET SA GESTION 9h00 12h30 Acquérir un niveau d expertise permettant d appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux. 10h30 10h45 Pause café. Origine et effets du risque de taux Première mesure du risque de taux : le gap de taux. Calcul d un gap de taux dans le cas d un bilan simple. PARTIE 3 : LE RISQUE DE TAUX D INTERET ET SA GESTION (SUITE) 10h45 12h30 Comprendre la construction d un gap de taux et la mise en place d opérations de couverture avec limites. Première mesure du risque de taux : le gap de taux Deuxième mesure du risque de taux : Sensibilité Simulations. Support Powerpoint Construction d un gap de taux pour un bilan typique d une banque de réseau. Calcul de risque de taux en valeur sur une position obligataire. Calcul de l impact d une variation de taux sur le budget prévisionnel de d une banque (aspect dynamique). 12h30 14h00 Pause déjeuner. PARTIE 3 : LE RISQUE DE TAUX D INTERET ET SA GESTION (SUITE) 14h00 15h30 Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes ALM. Savoir appréhender le dispositif réglementaire relatif au risque de Gestion du risque de taux. Taux de cession interne. Dispositif réglementaire relatif au risque de taux. Support power point. Exemples de calcul de taux de cession internes. 5

6 taux. PARTIE 4 : LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION 15h30 16h00 Avoir une vision d ensemble sur la mesure et la gestion du risque de change. Origine et effets du risque de change. Mesure du risque de change. Gestion du risque de change. Support power point. 16h00 16h15 Pause café. 16h15 17h00 Comprendre le rôle de la gestion actif / passif et s insérer facilement dans son dispositif. PARTIE 5 : ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES STRUCTURELS Le dispositif réglementaire. Le rôle de l ALM dans la banque. Les acteurs de la gestion des risques. PARTIE 6 : SYNTHESE ET CONCLUSION Support power point. 17h00 17h30 Vérifier et valider des acquis. Synthèse des deux journées. Quiz/QCU. Évaluer la formation. Quiz et correction orale. Questions/réponses. Évaluation de la formation. Fiches d évaluation. 6