CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES TURBOS A ECHEANCE FERMEE SUR INDICE EN DATE DU 8 octobre 2015 Turbos à Echéance Fermée émis par SG ISSUER (enregistré au Luxembourg) (en qualité d'emetteur) bénéficiant d'une garantie inconditionnelle et irrévocable de SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité de Garant) dans le cadre de son Programme d'emission de Bons d'option et de Bons d'option Turbo 1
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Turbos à Echéance Fermée" du prospectus de base en date du 21 juillet 2015 approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"), tel que complété par le supplément en date du 14 août 2015 approuvé par la CSSF ( ensemble le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus"). Le présent document constitue les conditions définitives des Turbos à Echéance Fermée (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et de l'article 8.4 de la loi luxembourgeoise relative aux prospectus pour valeurs mobilières, telle que modifiée et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'emetteur, le Garant et l'offre des Turbos à Echéance Fermée est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Turbos à Echéance Fermée est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'agent Financier. Tant que les Turbos à Echéance Fermée seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.bourse.societegenerale.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.bourse.societegenerale.fr. Langue du Prospectus de Base faisant foi Date de Lancement : : Langue française (la langue anglaise est fournie pour information seulement) 7 octobre 2015 Date d'émission : 12 octobre 2015 Agent Placeur : Société Générale Agent Financier : Société Générale Tours Société Générale 92987 Paris La Défense Cedex Agent de Calcul : Société Générale Tours Société Générale 92987 Paris La Défense Cedex Organisme(s) de Compensation : Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, France Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, Belgique Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg 2
Admission à la cote officielle et négociation : Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Turbos à Echéance Fermée à la négociation sur le Marché Réglementé d Euronext Paris à compter de la Date d Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que cette demande soit approuvée. Animation du marché : Transactions en continu SG Securities (Paris) SAS s est engagé par contrat vis-à-vis de Euronext à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l affichage d une fourchette d intervention acheteur/vendeur dans le carnet d ordre des Turbos, durant la séance boursière, aux conditions suivantes : - un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur indiqué dans le tableau ci-après, - et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre la valeur en euro de 50.000 Turbos et 10.000 euros, ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des sous-jacent(s) et de fonctionnement des systèmes électroniques d information et de transmission des ordres. SOUS-JACENT Indices CAC 40, BEL 20, AEX25, PSI20, DJ EURO STOXX 50SM, Dow Jones Industrial AverageSM, Nikkei 225, Nasdaq 100, FTSEurofirst 80, S&P 500, DAX FOURCHETTE (en euro ou en % du prix de l offre) Max (0,20 ; 10%) 3
- Promoteur de l'indice Euronext N.V. - Agent de Calcul de l'indice Euronext N.V. Indice CAC 40 (code ISIN FR0003500008) - Prix de Référence (i) Le cours de clôture de l'indice à la Date d'evaluation ou (ii) le cours de compensation officiel du Contrat à Terme sur l'indice si la date d'échéance du Contrat à Terme sur l'indice coïncide avec la Date d'evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. - Taux de Conversion Sans objet Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l Indice et sa volatilité sur le site internet du Promoteur de l Indice et sur des serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'exercice Date de Maturité Prix d'émission A Call 300.000 4.285,00 EUR 20-nov.-15 3,80 EUR B Call 300.000 4.305,00 EUR 20-nov.-15 3,60 EUR C Call 300.000 4.325,00 EUR 20-nov.-15 3,40 EUR D Call 300.000 4.345,00 EUR 20-nov.-15 3,21 EUR E Call 300.000 4.365,00 EUR 20-nov.-15 3,01 EUR F Call 300.000 4.385,00 EUR 20-nov.-15 2,82 EUR G Call 300.000 4.405,00 EUR 20-nov.-15 2,62 EUR H Call 300.000 4.425,00 EUR 20-nov.-15 2,43 EUR I Call 300.000 4.445,00 EUR 20-nov.-15 2,24 EUR J Call 300.000 4.465,00 EUR 20-nov.-15 2,04 EUR K Call 300.000 4.485,00 EUR 20-nov.-15 1,85 EUR L Call 300.000 4.505,00 EUR 20-nov.-15 1,66 EUR M Call 300.000 4.525,00 EUR 20-nov.-15 1,47 EUR N Call 300.000 4.545,00 EUR 20-nov.-15 1,27 EUR O Call 300.000 4.565,00 EUR 20-nov.-15 1,09 EUR P Call 300.000 4.585,00 EUR 20-nov.-15 0,90 EUR Q Call 300.000 4.605,00 EUR 20-nov.-15 0,71 EUR R Call 300.000 4.625,00 EUR 20-nov.-15 0,52 EUR S Put 300.000 4.665,00 EUR 20-nov.-15 0,24 EUR T Put 300.000 4.705,00 EUR 20-nov.-15 0,65 EUR U Put 300.000 4.725,00 EUR 20-nov.-15 0,85 EUR 4
V Put 300.000 4.905,00 EUR 20-nov.-15 2,62 EUR W Put 300.000 4.925,00 EUR 20-nov.-15 2,82 EUR X Put 300.000 4.945,00 EUR 20-nov.-15 3,01 EUR Y Put 300.000 4.965,00 EUR 20-nov.-15 3,21 EUR Z Put 300.000 4.985,00 EUR 20-nov.-15 3,40 EUR AA Put 300.000 5.005,00 EUR 20-nov.-15 3,60 EUR AB Put 300.000 5.065,00 EUR 20-nov.-15 4,19 EUR AC Put 300.000 5.125,00 EUR 20-nov.-15 4,78 EUR AD Put 300.000 5.185,00 EUR 20-nov.-15 5,37 EUR AE Put 300.000 5.205,00 EUR 20-nov.-15 5,57 EUR AF Put 300.000 5.225,00 EUR 20-nov.-15 5,77 EUR AG Put 300.000 5.245,00 EUR 20-nov.-15 5,97 EUR AH Put 300.000 5.265,00 EUR 20-nov.-15 6,17 EUR AI Put 300.000 5.285,00 EUR 20-nov.-15 6,36 EUR AJ Put 300.000 5.305,00 EUR 20-nov.-15 6,56 EUR AK Put 300.000 5.325,00 EUR 20-nov.-15 6,76 EUR AL Put 300.000 5.345,00 EUR 20-nov.-15 6,96 EUR AM Put 300.000 5.365,00 EUR 20-nov.-15 7,16 EUR AN Put 300.000 5.385,00 EUR 20-nov.-15 7,36 EUR AO Put 300.000 5.405,00 EUR 20-nov.-15 7,56 EUR AP Put 300.000 5.425,00 EUR 20-nov.-15 7,76 EUR AQ Put 300.000 5.465,00 EUR 20-nov.-15 8,16 EUR AR Put 300.000 5.485,00 EUR 20-nov.-15 8,36 EUR AS Put 300.000 5.525,00 EUR 20-nov.-15 8,76 EUR AT Put 300.000 5.545,00 EUR 20-nov.-15 8,96 EUR AU Put 300.000 5.585,00 EUR 20-nov.-15 9,36 EUR AV Call 300.000 3.700,00 EUR 18-déc.-15 9,56 EUR AW Call 300.000 4.280,00 EUR 18-déc.-15 3,82 EUR AX Call 300.000 4.300,00 EUR 18-déc.-15 3,63 EUR AY Call 300.000 4.320,00 EUR 18-déc.-15 3,43 EUR AZ Call 300.000 4.340,00 EUR 18-déc.-15 3,24 EUR BA Call 300.000 4.360,00 EUR 18-déc.-15 3,05 EUR BB Call 300.000 4.380,00 EUR 18-déc.-15 2,85 EUR BC Call 300.000 4.400,00 EUR 18-déc.-15 2,66 EUR BD Call 300.000 4.420,00 EUR 18-déc.-15 2,47 EUR BE Call 300.000 4.440,00 EUR 18-déc.-15 2,27 EUR BF Call 300.000 4.460,00 EUR 18-déc.-15 2,08 EUR BG Call 300.000 4.480,00 EUR 18-déc.-15 1,89 EUR BH Call 300.000 4.500,00 EUR 18-déc.-15 1,70 EUR BI Call 300.000 4.520,00 EUR 18-déc.-15 1,51 EUR BJ Call 300.000 4.540,00 EUR 18-déc.-15 1,32 EUR 5
BK Call 300.000 4.560,00 EUR 18-déc.-15 1,13 EUR BL Call 300.000 4.580,00 EUR 18-déc.-15 0,94 EUR BM Call 300.000 4.600,00 EUR 18-déc.-15 0,75 EUR BN Call 300.000 4.620,00 EUR 18-déc.-15 0,56 EUR BO Call 300.000 4.640,00 EUR 18-déc.-15 0,38 EUR BP Put 300.000 4.680,00 EUR 18-déc.-15 0,40 EUR BQ Put 300.000 4.700,00 EUR 18-déc.-15 0,60 EUR BR Put 300.000 4.720,00 EUR 18-déc.-15 0,81 EUR BS Put 300.000 4.900,00 EUR 18-déc.-15 2,61 EUR BT Put 300.000 4.920,00 EUR 18-déc.-15 2,81 EUR BU Put 300.000 4.940,00 EUR 18-déc.-15 3,01 EUR BV Put 300.000 4.960,00 EUR 18-déc.-15 3,21 EUR BW Put 300.000 4.980,00 EUR 18-déc.-15 3,41 EUR BX Put 300.000 5.040,00 EUR 18-déc.-15 4,00 EUR BY Put 300.000 5.100,00 EUR 18-déc.-15 4,59 EUR BZ Put 300.000 5.140,00 EUR 18-déc.-15 4,99 EUR CA Put 300.000 5.160,00 EUR 18-déc.-15 5,19 EUR CB Put 300.000 5.180,00 EUR 18-déc.-15 5,39 EUR CC Put 300.000 5.240,00 EUR 18-déc.-15 5,98 EUR CD Put 300.000 5.280,00 EUR 18-déc.-15 6,38 EUR CE Put 300.000 5.300,00 EUR 18-déc.-15 6,58 EUR CF Put 300.000 5.320,00 EUR 18-déc.-15 6,77 EUR CG Put 300.000 5.340,00 EUR 18-déc.-15 6,97 EUR CH Put 300.000 5.380,00 EUR 18-déc.-15 7,37 EUR CI Put 300.000 5.400,00 EUR 18-déc.-15 7,57 EUR CJ Put 300.000 5.440,00 EUR 18-déc.-15 7,97 EUR CK Put 300.000 5.460,00 EUR 18-déc.-15 8,17 EUR CL Put 300.000 5.480,00 EUR 18-déc.-15 8,37 EUR CM Put 300.000 5.500,00 EUR 18-déc.-15 8,57 EUR CN Put 300.000 5.540,00 EUR 18-déc.-15 8,97 EUR CO Put 300.000 5.560,00 EUR 18-déc.-15 9,17 EUR CP Put 300.000 5.580,00 EUR 18-déc.-15 9,37 EUR CQ Call 300.000 3.695,00 EUR 18-mars-16 9,54 EUR CR Call 300.000 3.715,00 EUR 18-mars-16 9,34 EUR CS Call 300.000 3.735,00 EUR 18-mars-16 9,14 EUR CT Call 300.000 3.755,00 EUR 18-mars-16 8,94 EUR CU Call 300.000 3.775,00 EUR 18-mars-16 8,74 EUR CV Call 300.000 3.795,00 EUR 18-mars-16 8,55 EUR CW Call 300.000 3.815,00 EUR 18-mars-16 8,35 EUR CX Call 300.000 3.835,00 EUR 18-mars-16 8,15 EUR CY Call 300.000 3.855,00 EUR 18-mars-16 7,95 EUR 6
CZ Call 300.000 3.875,00 EUR 18-mars-16 7,76 EUR DA Call 300.000 3.895,00 EUR 18-mars-16 7,56 EUR DB Call 300.000 3.915,00 EUR 18-mars-16 7,36 EUR DC Call 300.000 3.935,00 EUR 18-mars-16 7,16 EUR DD Call 300.000 3.955,00 EUR 18-mars-16 6,97 EUR DE Call 300.000 3.975,00 EUR 18-mars-16 6,77 EUR DF Call 300.000 3.995,00 EUR 18-mars-16 6,57 EUR DG Call 300.000 4.015,00 EUR 18-mars-16 6,38 EUR DH Call 300.000 4.035,00 EUR 18-mars-16 6,18 EUR DI Call 300.000 4.055,00 EUR 18-mars-16 5,99 EUR DJ Call 300.000 4.075,00 EUR 18-mars-16 5,79 EUR DK Call 300.000 4.095,00 EUR 18-mars-16 5,59 EUR DL Call 300.000 4.115,00 EUR 18-mars-16 5,40 EUR DM Call 300.000 4.135,00 EUR 18-mars-16 5,20 EUR DN Call 300.000 4.155,00 EUR 18-mars-16 5,01 EUR DO Call 300.000 4.175,00 EUR 18-mars-16 4,81 EUR DP Call 300.000 4.195,00 EUR 18-mars-16 4,62 EUR DQ Call 300.000 4.215,00 EUR 18-mars-16 4,42 EUR DR Call 300.000 4.235,00 EUR 18-mars-16 4,23 EUR DS Call 300.000 4.255,00 EUR 18-mars-16 4,04 EUR DT Call 300.000 4.295,00 EUR 18-mars-16 3,65 EUR DU Call 300.000 4.315,00 EUR 18-mars-16 3,45 EUR DV Call 300.000 4.335,00 EUR 18-mars-16 3,26 EUR DW Call 300.000 4.355,00 EUR 18-mars-16 3,07 EUR DX Call 300.000 4.375,00 EUR 18-mars-16 2,88 EUR DY Call 300.000 4.395,00 EUR 18-mars-16 2,68 EUR DZ Call 300.000 4.415,00 EUR 18-mars-16 2,49 EUR EA Call 300.000 4.435,00 EUR 18-mars-16 2,30 EUR EB Call 300.000 4.455,00 EUR 18-mars-16 2,11 EUR EC Call 300.000 4.475,00 EUR 18-mars-16 1,92 EUR ED Call 300.000 4.495,00 EUR 18-mars-16 1,73 EUR EE Call 300.000 4.515,00 EUR 18-mars-16 1,54 EUR EF Call 300.000 4.535,00 EUR 18-mars-16 1,35 EUR EG Call 300.000 4.555,00 EUR 18-mars-16 1,16 EUR EH Call 300.000 4.575,00 EUR 18-mars-16 0,98 EUR EI Call 300.000 4.595,00 EUR 18-mars-16 0,79 EUR EJ Call 300.000 4.615,00 EUR 18-mars-16 0,61 EUR EK Call 300.000 4.635,00 EUR 18-mars-16 0,42 EUR EL Put 300.000 4.675,00 EUR 18-mars-16 0,35 EUR EM Put 300.000 4.695,00 EUR 18-mars-16 0,56 EUR EN Put 300.000 4.715,00 EUR 18-mars-16 0,77 EUR 7
EO Put 300.000 5.175,00 EUR 18-mars-16 5,44 EUR EP Put 300.000 5.195,00 EUR 18-mars-16 5,64 EUR EQ Put 300.000 5.215,00 EUR 18-mars-16 5,84 EUR ER Put 300.000 5.235,00 EUR 18-mars-16 6,04 EUR ES Put 300.000 5.255,00 EUR 18-mars-16 6,24 EUR ET Put 300.000 5.275,00 EUR 18-mars-16 6,44 EUR EU Put 300.000 5.295,00 EUR 18-mars-16 6,64 EUR EV Put 300.000 5.315,00 EUR 18-mars-16 6,84 EUR EW Put 300.000 5.335,00 EUR 18-mars-16 7,04 EUR EX Put 300.000 5.355,00 EUR 18-mars-16 7,24 EUR EY Put 300.000 5.375,00 EUR 18-mars-16 7,44 EUR EZ Put 300.000 5.395,00 EUR 18-mars-16 7,64 EUR FA Put 300.000 5.415,00 EUR 18-mars-16 7,84 EUR FB Put 300.000 5.435,00 EUR 18-mars-16 8,04 EUR FC Put 300.000 5.455,00 EUR 18-mars-16 8,24 EUR FD Put 300.000 5.475,00 EUR 18-mars-16 8,44 EUR FE Put 300.000 5.495,00 EUR 18-mars-16 8,63 EUR FF Put 300.000 5.515,00 EUR 18-mars-16 8,83 EUR FG Put 300.000 5.535,00 EUR 18-mars-16 9,03 EUR FH Put 300.000 5.555,00 EUR 18-mars-16 9,23 EUR FI Put 300.000 5.575,00 EUR 18-mars-16 9,43 EUR Tranche Parité code ISIN code mnémonique A 100 LU1249501393 D015S B 100 LU1249501476 D016S C 100 LU1249501559 D017S D 100 LU1249501633 D018S E 100 LU1249501716 D019S F 100 LU1249501807 D020S G 100 LU1249501989 D021S H 100 LU1249502011 D022S I 100 LU1249502102 D023S J 100 LU1249502284 D024S K 100 LU1249502367 D025S L 100 LU1249502441 D026S 8
M 100 LU1249502524 D027S N 100 LU1249502797 D028S O 100 LU1249502870 D029S P 100 LU1249502953 D030S Q 100 LU1249503092 D031S R 100 LU1249503175 D032S S 100 LU1249503258 D033S T 100 LU1249503332 D034S U 100 LU1249503415 D035S V 100 LU1249503506 D036S W 100 LU1249503688 D037S X 100 LU1249503761 D038S Y 100 LU1249503845 D039S Z 100 LU1249503928 D040S AA 100 LU1249504066 D041S AB 100 LU1249504140 D042S AC 100 LU1249504223 D043S AD 100 LU1249504496 D044S AE 100 LU1249504579 D045S AF 100 LU1249504652 D046S AG 100 LU1249504736 D047S AH 100 LU1249504819 D048S AI 100 LU1249504900 D049S AJ 100 LU1249505030 D050S AK 100 LU1249505113 D051S AL 100 LU1249505204 D052S AM 100 LU1249505386 D053S AN 100 LU1249505469 D054S AO 100 LU1249505543 D055S AP 100 LU1249505626 D056S AQ 100 LU1249505899 D057S AR 100 LU1249505972 D058S AS 100 LU1249506194 D059S AT 100 LU1249506277 D060S 9
AU 100 LU1249506350 D061S AV 100 LU1249506434 D062S AW 100 LU1249506517 D063S AX 100 LU1249506608 D064S AY 100 LU1249506780 D065S AZ 100 LU1249506863 D066S BA 100 LU1249506947 D067S BB 100 LU1249507085 D068S BC 100 LU1249507168 D069S BD 100 LU1249507242 D070S BE 100 LU1249507325 D071S BF 100 LU1249507598 D072S BG 100 LU1249507671 D073S BH 100 LU1249507754 D074S BI 100 LU1249507838 D075S BJ 100 LU1249507911 D076S BK 100 LU1249508059 D077S BL 100 LU1249508133 D078S BM 100 LU1249508216 D079S BN 100 LU1249508307 D080S BO 100 LU1249508489 D081S BP 100 LU1249508562 D082S BQ 100 LU1249508646 D083S BR 100 LU1249508729 D084S BS 100 LU1249508992 D085S BT 100 LU1249509024 D086S BU 100 LU1249509297 D087S BV 100 LU1249509370 D088S BW 100 LU1249509453 D089S BX 100 LU1249509537 D090S BY 100 LU1249509610 D091S BZ 100 LU1249509701 D092S CA 100 LU1249509883 D093S CB 100 LU1249509966 D094S 10
CC 100 LU1249510030 D095S CD 100 LU1249510113 D096S CE 100 LU1249510204 D097S CF 100 LU1249510386 D098S CG 100 LU1249510469 D099S CH 100 LU1249510543 D100S CI 100 LU1249510626 D101S CJ 100 LU1249510899 D102S CK 100 LU1249510972 D103S CL 100 LU1249511194 D104S CM 100 LU1249511277 D105S CN 100 LU1249511350 D106S CO 100 LU1249511434 D107S CP 100 LU1249511517 D108S CQ 100 LU1249511608 D109S CR 100 LU1249511780 D110S CS 100 LU1249511863 D111S CT 100 LU1249511947 D112S CU 100 LU1249512085 D113S CV 100 LU1249512168 D114S CW 100 LU1249512242 D115S CX 100 LU1249512325 D116S CY 100 LU1249512598 D117S CZ 100 LU1249512671 D118S DA 100 LU1249512754 D119S DB 100 LU1249512838 D120S DC 100 LU1249512911 D121S DD 100 LU1249513133 D122S DE 100 LU1249513216 D123S DF 100 LU1249513307 D124S DG 100 LU1249513489 D125S DH 100 LU1249513562 D126S DI 100 LU1249513646 D127S DJ 100 LU1249513729 D128S 11
DK 100 LU1249513992 D129S DL 100 LU1249514024 D130S DM 100 LU1249514297 D131S DN 100 LU1249514370 D132S DO 100 LU1249514453 D133S DP 100 LU1249514537 D134S DQ 100 LU1249514610 D135S DR 100 LU1249514701 D136S DS 100 LU1249514883 D137S DT 100 LU1249514966 D138S DU 100 LU1249515005 D139S DV 100 LU1249515187 D140S DW 100 LU1249515260 D141S DX 100 LU1249515344 D142S DY 100 LU1249515427 D143S DZ 100 LU1249515690 D144S EA 100 LU1249515773 D145S EB 100 LU1249515856 D146S EC 100 LU1249515930 D147S ED 100 LU1249516078 D148S EE 100 LU1249516151 D149S EF 100 LU1250168710 D150S EG 100 LU1250168801 D151S EH 100 LU1250168983 D152S EI 100 LU1250169106 D153S EJ 100 LU1250169288 D154S EK 100 LU1250169361 D155S EL 100 LU1250169445 D156S EM 100 LU1250169528 D157S EN 100 LU1250169791 D158S EO 100 LU1250169874 D159S EP 100 LU1250169957 D160S EQ 100 LU1250170021 D161S ER 100 LU1250170294 D162S 12
ES 100 LU1250170377 D163S ET 100 LU1250170450 D164S EU 100 LU1250170534 D165S EV 100 LU1250170617 D166S EW 100 LU1250170708 D167S EX 100 LU1250170880 D168S EY 100 LU1250170963 D169S EZ 100 LU1250171003 D170S FA 100 LU1250171185 D171S FB 100 LU1250171342 D172S FC 100 LU1250171425 D173S FD 100 LU1250171698 D174S FE 100 LU1250171771 D175S FF 100 LU1250171854 D176S FG 100 LU1250171938 D177S FH 100 LU1250172076 D178S FI 100 LU1250172233 D179S 13
- Promoteur de l'indice Deutsche Boerse A.G - Agent de Calcul de l'indice Deutsche Boerse A.G Indice DAX ( code ISIN DE0008469008) - Prix de Référence (i) Le cours de clôture de l'indice à la Date d'evaluation ou (ii) le cours de compensation officiel du Contrat à Terme sur l'indice si la date d'échéance du Contrat à Terme sur l'indice coïncide avec la Date d'evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. - Taux de Conversion Sans objet Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l Indice et sa volatilité sur le site internet du Promoteur de l Indice et sur des serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'exercice Date de Maturité Prix d'émission A Call 300.000 8.370,00 EUR 18-déc.-15 15,41 EUR B Call 300.000 8.420,00 EUR 18-déc.-15 14,91 EUR C Call 300.000 8.470,00 EUR 18-déc.-15 14,42 EUR D Call 300.000 8.520,00 EUR 18-déc.-15 13,92 EUR E Call 300.000 8.570,00 EUR 18-déc.-15 13,42 EUR F Call 300.000 8.620,00 EUR 18-déc.-15 12,92 EUR G Call 300.000 8.670,00 EUR 18-déc.-15 12,43 EUR H Call 300.000 8.720,00 EUR 18-déc.-15 11,93 EUR I Call 300.000 8.770,00 EUR 18-déc.-15 11,43 EUR J Call 300.000 8.820,00 EUR 18-déc.-15 10,94 EUR K Call 300.000 8.870,00 EUR 18-déc.-15 10,44 EUR L Call 300.000 8.920,00 EUR 18-déc.-15 9,95 EUR M Call 300.000 8.970,00 EUR 18-déc.-15 9,45 EUR N Call 300.000 9.020,00 EUR 18-déc.-15 8,95 EUR O Call 300.000 9.070,00 EUR 18-déc.-15 8,46 EUR P Call 300.000 9.120,00 EUR 18-déc.-15 7,96 EUR Q Call 300.000 9.170,00 EUR 18-déc.-15 7,47 EUR R Call 300.000 9.220,00 EUR 18-déc.-15 6,97 EUR S Call 300.000 9.270,00 EUR 18-déc.-15 6,48 EUR T Call 300.000 9.320,00 EUR 18-déc.-15 5,98 EUR U Call 300.000 9.370,00 EUR 18-déc.-15 5,49 EUR V Call 300.000 9.420,00 EUR 18-déc.-15 5,00 EUR 14
W Call 300.000 9.470,00 EUR 18-déc.-15 4,50 EUR X Call 300.000 9.520,00 EUR 18-déc.-15 4,01 EUR Y Call 300.000 9.570,00 EUR 18-déc.-15 3,52 EUR Z Call 300.000 9.620,00 EUR 18-déc.-15 3,03 EUR AA Call 300.000 9.670,00 EUR 18-déc.-15 2,53 EUR AB Call 300.000 9.720,00 EUR 18-déc.-15 2,04 EUR AC Call 300.000 9.770,00 EUR 18-déc.-15 1,55 EUR AD Call 300.000 9.820,00 EUR 18-déc.-15 1,06 EUR AE Call 300.000 9.870,00 EUR 18-déc.-15 0,57 EUR AF Put 300.000 9.920,00 EUR 18-déc.-15 0,42 EUR AG Put 300.000 9.970,00 EUR 18-déc.-15 0,91 EUR AH Put 300.000 10.020,00 EUR 18-déc.-15 1,40 EUR AI Put 300.000 10.070,00 EUR 18-déc.-15 1,90 EUR AJ Put 300.000 10.120,00 EUR 18-déc.-15 2,39 EUR AK Put 300.000 10.170,00 EUR 18-déc.-15 2,88 EUR AL Put 300.000 10.220,00 EUR 18-déc.-15 3,38 EUR AM Put 300.000 10.270,00 EUR 18-déc.-15 3,87 EUR AN Put 300.000 10.320,00 EUR 18-déc.-15 4,36 EUR AO Put 300.000 10.370,00 EUR 18-déc.-15 4,86 EUR AP Put 300.000 10.420,00 EUR 18-déc.-15 5,35 EUR AQ Put 300.000 10.470,00 EUR 18-déc.-15 5,84 EUR AR Put 300.000 10.520,00 EUR 18-déc.-15 6,33 EUR AS Put 300.000 10.570,00 EUR 18-déc.-15 6,83 EUR AT Put 300.000 10.620,00 EUR 18-déc.-15 7,32 EUR AU Put 300.000 10.670,00 EUR 18-déc.-15 7,81 EUR AV Put 300.000 10.720,00 EUR 18-déc.-15 8,31 EUR AW Put 300.000 10.770,00 EUR 18-déc.-15 8,80 EUR AX Put 300.000 10.820,00 EUR 18-déc.-15 9,29 EUR AY Put 300.000 10.870,00 EUR 18-déc.-15 9,79 EUR AZ Put 300.000 10.920,00 EUR 18-déc.-15 10,28 EUR BA Put 300.000 10.970,00 EUR 18-déc.-15 10,78 EUR BB Put 300.000 11.020,00 EUR 18-déc.-15 11,27 EUR BC Put 300.000 11.070,00 EUR 18-déc.-15 11,77 EUR BD Put 300.000 11.120,00 EUR 18-déc.-15 12,26 EUR BE Put 300.000 11.170,00 EUR 18-déc.-15 12,76 EUR BF Put 300.000 11.220,00 EUR 18-déc.-15 13,26 EUR BG Put 300.000 11.270,00 EUR 18-déc.-15 13,75 EUR BH Put 300.000 11.320,00 EUR 18-déc.-15 14,25 EUR BI Put 300.000 11.370,00 EUR 18-déc.-15 14,75 EUR BJ Put 300.000 11.420,00 EUR 18-déc.-15 15,24 EUR BK Put 300.000 11.470,00 EUR 18-déc.-15 15,74 EUR 15
BL Put 300.000 11.520,00 EUR 18-déc.-15 16,24 EUR BM Put 300.000 11.570,00 EUR 18-déc.-15 16,74 EUR BN Put 300.000 11.620,00 EUR 18-déc.-15 17,24 EUR BO Put 300.000 11.670,00 EUR 18-déc.-15 17,74 EUR BP Put 300.000 11.720,00 EUR 18-déc.-15 18,23 EUR BQ Put 300.000 11.770,00 EUR 18-déc.-15 18,73 EUR BR Put 300.000 11.820,00 EUR 18-déc.-15 19,23 EUR BS Put 300.000 11.870,00 EUR 18-déc.-15 19,73 EUR BT Put 300.000 11.920,00 EUR 18-déc.-15 20,23 EUR BU Put 300.000 11.970,00 EUR 18-déc.-15 20,73 EUR Tranche Parité code ISIN code mnémonique A 100 LU1250172316 D180S B 100 LU1250172407 D181S C 100 LU1250172589 D182S D 100 LU1250172662 D183S E 100 LU1250172746 D184S F 100 LU1250172829 D185S G 100 LU1250173041 D186S H 100 LU1250173124 D187S I 100 LU1250173397 D188S J 100 LU1250173470 D189S K 100 LU1250173553 D190S L 100 LU1250173637 D191S M 100 LU1250173710 D192S N 100 LU1250173801 D193S O 100 LU1250173983 D194S P 100 LU1250174015 D195S Q 100 LU1250174106 D196S R 100 LU1250174288 D197S S 100 LU1250174361 D198S T 100 LU1250174445 D199S U 100 LU1250174528 D200S V 100 LU1250174791 D201S W 100 LU1250174874 D202S X 100 LU1250174957 D203S Y 100 LU1250175095 D204S Z 100 LU1250175178 D205S AA 100 LU1250175251 D206S AB 100 LU1250175335 D207S 16
AC 100 LU1250175418 D208S AD 100 LU1250175509 D209S AE 100 LU1250175681 D210S AF 100 LU1250175764 D211S AG 100 LU1250175848 D212S AH 100 LU1250175921 D213S AI 100 LU1250176069 D214S AJ 100 LU1250176143 D215S AK 100 LU1250176226 D216S AL 100 LU1250176499 D217S AM 100 LU1250176572 D218S AN 100 LU1250176655 D219S AO 100 LU1250176739 D220S AP 100 LU1250176812 D221S AQ 100 LU1250176903 D222S AR 100 LU1250177034 D223S AS 100 LU1250177117 D224S AT 100 LU1250177208 D225S AU 100 LU1250177380 D226S AV 100 LU1250177463 D227S AW 100 LU1250177547 D228S AX 100 LU1250177620 D229S AY 100 LU1250177893 D230S AZ 100 LU1250177976 D231S BA 100 LU1250178198 D232S BB 100 LU1250178271 D233S BC 100 LU1250178354 D234S BD 100 LU1250178438 D235S BE 100 LU1250178511 D236S BF 100 LU1250178602 D237S BG 100 LU1250178784 D238S BH 100 LU1250178867 D239S BI 100 LU1250178941 D240S BJ 100 LU1250179089 D241S BK 100 LU1250179162 D242S BL 100 LU1250179246 D243S BM 100 LU1250179329 D244S BN 100 LU1250179592 D245S BO 100 LU1250179675 D246S BP 100 LU1250179758 D247S BQ 100 LU1250179832 D248S 17
BR 100 LU1250179915 D249S BS 100 LU1250180095 D250S BT 100 LU1250180178 D251S BU 100 LU1250180251 D252S 18
Indice Dow Jones Industrial Average SM (code ISIN US2605661048) - Promoteur de l'indice Dow Jones & Company Inc - Agent de Calcul de l'indice Dow Jones & Company Inc - Prix de Référence (i) Le cours de clôture de l'indice à la Date d'evaluation ou (ii) le cours de compensation officiel du Contrat à Terme sur l'indice si la date d'échéance du Contrat à Terme sur l'indice coïncide avec la Date d'evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. - Taux de Conversion Le taux EUR/USD publié sur la page Reuters EUR= Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l Indice et sa volatilité sur le site internet du Promoteur de l Indice et sur des serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'exercice Date de Maturité Prix d'émission A Call 300.000 14 200,00 USD 18-déc-15 2,27 EUR B Call 300.000 14 600,00 USD 18-déc-15 1,92 EUR C Call 300.000 15 000,00 USD 18-déc-15 1,57 EUR D Call 300.000 15 400,00 USD 18-déc-15 1,23 EUR E Call 300.000 15 800,00 USD 18-déc-15 0,89 EUR F Call 300.000 16 200,00 USD 18-déc-15 0,56 EUR G Call 300.000 16 600,00 USD 18-déc-15 0,24 EUR H Put 300.000 17 000,00 USD 18-déc-15 0,30 EUR I Put 300.000 17 400,00 USD 18-déc-15 0,67 EUR J Put 300.000 17 800,00 USD 18-déc-15 1,04 EUR Tranche Parité code ISIN code mnémonique A 1000 LU1250180335 D253S B 1000 LU1250180418 D254S 19
C 1000 D 1000 E 1000 F 1000 G 1000 H 1000 I 1000 J 1000 LU1250180509 LU1250180681 LU1250180764 LU1250180848 LU1250180921 LU1250181069 LU1250181143 LU1250181226 D255S D256S D257S D258S D259S D260S D261S D262S 20
- Promoteur de l'indice Nasdaq Stock Market, Inc. - Agent de Calcul de l'indice Nasdaq Stock Market, Inc. Indice NASDAQ 100 (code ISIN US6289081050) - Prix de Référence (i) Le cours de clôture de l'indice à la Date d'evaluation ou (ii) le cours de compensation officiel du Contrat à Terme sur l'indice si la date d'échéance du Contrat à Terme sur l'indice coïncide avec la Date d'evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. - Taux de Conversion Le taux EUR/USD publié sur la page Reuters EUR= Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l Indice et sa volatilité sur le site internet du Promoteur de l Indice et sur des serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d exercice Date de Maturité Prix d émission A Call 300.000 3 900,00 USD 18-déc-15 3,63 EUR B Call 300.000 4 000,00 USD 18-déc-15 2,76 EUR C Call 300.000 4 100,00 USD 18-déc-15 1,90 EUR D Call 300.000 4 200,00 USD 18-déc-15 1,06 EUR E Put 300.000 5 100,00 USD 18-déc-15 7,20 EUR F Put 300.000 5 200,00 USD 18-déc-15 8,08 EUR G Put 300.000 5 300,00 USD 18-déc-15 8,97 EUR H Put 300.000 5 400,00 USD 18-déc-15 9,86 EUR I Put 300.000 5 500,00 USD 18-déc-15 10,75 EUR J Put 300.000 5 600,00 USD 18-déc-15 11,64 EUR K Put 300.000 5 700,00 USD 18-déc-15 12,53 EUR 21
Tranche Parité code ISIN code mnémonique A 100 LU1250181499 D263S B 100 LU1250181572 D264S C 100 LU1250181655 D265S D 100 LU1250181739 D266S E 100 LU1250181812 D267S F 100 LU1250181903 D268S G 100 LU1250182034 D269S H 100 LU1250182117 D270S I 100 LU1250182208 D271S J 100 LU1250182380 D272S K 100 LU1250182463 D273S 22
Forme des Turbos Devise de Règlement Droit applicable Modalités d'assimilation Turbos à Echéance Fermée Dématérialisés. La propriété des Turbos à Echéance Fermée Dématérialisés sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L 211-4 et suivants du Code monétaire et financier. EUR Droit français Sans objet Nombre minimum de Turbos négociables Un Turbo par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par multiple entier de un Turbo par tranche) Radiation La radiation interviendra à l'ouverture du marché Euronext Paris à la Date de Maturité des Turbos, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de l'emetteur ou du Garant ne pourra en aucun cas être engagée. Dans le cas de la survenance d'un Déclenchement Automatique d'echéance, Euronext Paris suspendra la négociation des Turbos dans les plus brefs délais et procèdera ensuite à leur radiation. Site Internet et contact Société Générale pour toutes demandes administratives au titre des Turbos à Echéance Fermée: www.bourse.societegenerale.fr Société Générale N Vert 0800 30 20 20 INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L EMISSION A l exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'emetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Turbos n'y a d'intérêt significatif. CAS DE PERTURBATION DE MARCHE Les événements décrits à la Modalité 12 des Modalités des Turbos à Echéance Fermée. RAISONS DE L OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT Le produit net de l émission des Turbos sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice. OFFRE NON-EXEMPTÉE Sans objet Extrait de la licence de l Indice CAC 40 : Euronext Group N.V. ou ses filiales détiennent tous les droits de propriété relatifs à l Indice. Euronext Group N.V. ou ses filiales ne se portent garant, n approuvent, ou ne sont concernées en aucune manière par l émission et l offre du produit. Euronext Group N.V. ou ses filiales ne sont pas responsables en cas d'inexactitude des données sur lesquelles est basé l Indice, de faute, d'erreur ou d'omission concernant le calcul ou la diffusion de l Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de la présente émission et de la présente offre. «CAC 40» et «CAC» sont des marques déposées par Euronext Group N.V ou ses filiales. Extrait de la licence de l Indice DAX : DAX is a registered trademark of Deutsche Börse AG. This financial instrument is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by Deutsche Börse AG (the Licensor"). Neither the publication of the Index by the Licensor nor the granting of a license regarding the Index as well as the Index Trademark for the utilization in connection 23
with the financial instrument or other securities or financial products, which derived from the Index, represents a recommendation by the Licensor for a capital investment or contains in any manner a warranty or opinion by the Licensor with respect to the attractiveness on an investment in this product. Extrait de la licence de l Indice Dow Jones Industrial Average SM : Les Bons d'option Turbo indexés sur l indice Dow Jones Industrial AverageSM ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni vendus, ni présentés par Dow Jones ou ses affiliés. Dow Jones ou ses affiliés ne font aucune déclaration ou garantie implicite ou explicite aux porteurs des Bons d'option Turbo ou à toutes autres personnes concernant le caractère opportun d un investissement en valeurs mobilières en général ou dans les Bons d'option Turbo en particulier, ou sur la capacité de l Indice Dow Jones Industrial AverageSM à suivre la performance générale du marché des actions. La seule relation de Dow Jones et de ses affiliés avec Société Générale ("le licencié") porte sur l octroi de licence des marques et de certains noms commerciaux de Dow Jones, ainsi que sur l utilisation de l indice Dow Jones Industrial AverageSM qui est déterminé, composé et calculé par Dow Jones sans tenir compte de l Emetteur ou des Bons d'option Turbo. Dow Jones n'a aucune obligation de prendre en compte les besoins de l'émetteur ou des porteurs de Bons d'option Turbo pour déterminer, composer ou calculer l'indice Dow Jones Industrial AverageSM. Dow Jones ne saurait être tenu pour responsable de l émission des Bons d'option Turbo et n a pas participé à la détermination des dates, prix quantités et formules d indexation et de calcul à l exercice y afférents. Dow Jones et ses affiliés déclinent toute responsabilité concernant la gestion administrative, la commercialisation ou le marché des Bons d'option Turbo. DOW JONES OU SES AFFILIES NE GARANTISSENT NI L EXACTITUDE NI LA NON-INTERRUPTION DU CALCUL DE L INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE SM ET DE TOUTES LES DONNEES QU IL CONTIENT. DOW JONES ET SES AFFILIES NE PRENNENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT AUCUN ENGAGEMENT ET DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE, QUANT AUX RESULTATS DE L UTILISATION DE L INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE SM ET DE TOUTES LES DONNEES QU IL CONTIENT PAR L EMETTEUR, LES PORTEURS DE BONS D'OPTION TURBO OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITE. DOW JONES OU SES AFFILIES NE PRENNENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT AUCUN ENGAGEMENT ET DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE, QUANT A LA POSSIBILITE DE COMMERCIALISER TOUT PRODUIT LIE A L INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE SM ET AUX DONNEES QU IL CONTIENT OU QUANT A SON ADEQUATION A UN OBJECTIF OU UN USAGE PRECIS. SANS REDUIRE LA PORTEE DE CE QUI PRECEDE, DOW JONES NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT MANQUE A GAGNER, PERTES OU DOMMAGES ET INTERETS SUBIS PAR QUI QUE CE SOIT, MEME DANS LE CAS OU DOW JONES AURAIT ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELLES CONSEQUENCES. Extrait de la licence de l indice Nasdaq 100 : Dans le cadre de la présente émission, l'indice est utilisé avec l'autorisation du Promoteur de l'indice. Les Bons d Option Turbo ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni vendus, ni présentés par The Nasdaq Stock Market, Inc. (y compris ses affiliés) (ci-après "Nasdaq" ou, avec ses affiliés, les "Sociétés"). Les Sociétés n ont validé ni l aspect juridique ni le caractère approprié des Bons d Option Turbo, pas plus qu elles n ont validé l exactitude et le bien fondé des descriptions et informations y afférent. Les Sociétés ne font aucune déclaration pouvant inciter implicitement ou explicitement les porteurs des Bons d Option Turbo ou toutes autres personnes à investir dans des titres en général ou dans les Bons d Option Turbo en particulier ou sur la capacité de l Indice Nasdaq 100 à reproduire la performance générale du marché des actions. La seule relation des Sociétés avec Société Générale (le "Licencié") porte sur l'octroi de licence des marques et services Nasdaq 100, Nasdaq 100 Index et Nasdaq, de certains noms commerciaux des Sociétés et de l'utilisation de l'indice Nasdaq 100 qui est déterminé, composé et calculé par Nasdaq sans tenir compte du Licencié ou des Bons d Option Turbo. Nasdaq n'a pas l'obligation de prendre en compte les besoins du Licencié ou des porteurs de Bons d'option Turbo pour déterminer, composer ou calculer l'indice Nasdaq 100. Les Sociétés n'ont pas de responsabilité dans 24
l'émission des Bons d'option Turbo et n'ont pas participé à la détermination des dates, prix, quantités et formules d'indexation y afférents. Les Sociétés déclinent toute responsabilité en relation avec la gestion administrative, la commercialisation ou le marché des Bons d Option Turbo. LES SOCIETES NE GARANTISSENT NI L'EXACTITUDE NI LA NON-INTERRUPTION DU CALCUL DE L'INDICE NASDAQ 100 ET DE TOUTES LES DONNEES QU'IL CONTIENT. LES SOCIETES NE PRENNENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT AUCUN ENGAGEMENT QUANT AUX EFFETS DE L'USAGE DE L'INDICE NASDAQ 100 ET DE TOUTES LES DONNEES QU'IL CONTIENT POUR LE LICENCIE, LES PORTEURS DE BONS D OPTION TURBO OU TOUTE PERSONNE OU ENTITE. LES SOCIETES NE PRENNENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT AUCUN ENGAGEMENT ET DENIENT EXPRESSEMENT TOUT ENGAGEMENT, QUANT A LA POSSIBILITE DE COMMERCIALISER TOUT PRODUIT LIE A L'INDICE NASDAQ 100 ET AUX DONNEES QU'IL CONTIENT OU QUANT A SON ADEQUATION A UN OBJECTIF OU UN USAGE PRECIS. SANS REDUIRE LA PORTEE DE CE QUI PRECEDE, LES SOCIETES NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUES POUR RESPONSABLES DE TOUT MANQUE A GAGNER OU DOMMAGES INDIRECTS GRAVES OU PARTICULIERS SUBIS PAR QUI QUE CE SOIT MEME SI ELLES AVAIENT ETE INFORMEES DE CETTE POSSIBILITE. 25
RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION Section A - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS A.1 Avertissements Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base. Toute décision d'investir dans les Bons d'option Turbo doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base par l investisseur. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres de l'eee, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n est attribuée qu aux personnes qui ont présenté ce résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du Prospectus de Base ou s'il ne fournit pas, lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Bons d'option Turbo. A.2 Consentement de l'emetteur à l'utilisation du Prospectus de Base Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Turbos à Echéance Fermée. B.1 Raison sociale et nom commercial de l'emetteur B.2 Siège social et forme juridique de l'emetteur, législation régissant ses activités ainsi que son pays d enregistrement SG Issuer Section B Emetteur et Garant Siège social : 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Forme juridique : société anonyme Législation régissant ses activités : droit luxembourgeois Pays d'enregistrement : Grand-Duché du Luxembourg B.4b Tendance connue ayant des répercussions sur l'emetteur et ses secteurs d'activité Emetteur SG Issuer envisage de continuer ses activités en accord avec son objet social au cours de l'année 2015. Garant Le contexte économique est resté difficile en 2014, avec une croissance de l activité mondiale modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance devrait se poursuivre en 2015, avec une reprise économique mondiale qui s annonce plus faible qu anticipée dans un contexte où les incertitudes restent nombreuses, sur le plan géopolitique et sur les marchés des matières premières et des changes. Dans la zone euro, le retour à une croissance économique plus dynamique peine à se matérialiser, retardant la résorption des déficits publics. Les taux devraient rester à un niveau historiquement très bas mais le risque de déflation devrait être contenu par l intervention de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a annoncé le déploiement d une politique monétaire plus accommodante et l engagement de son bilan dans le soutien à la croissance. La baisse de l euro et du prix du pétrole devraient être un facteur de soutien des exportations et de la demande intérieure. Aux États-Unis, la conjoncture devrait rester favorablement orientée et un resserrement monétaire est anticipé de la part de la FED à partir de la mi-2015. Les pays émergents sont entrés dans une phase de croissance à un rythme plus modéré. C est le cas notamment en Chine. Par ailleurs, l économie russe souffre des conséquences de la crise en Ukraine 26
Section B Emetteur et Garant et de la baisse du prix des matières premières. Sur le plan réglementaire, l année 2014 a été marquée par la mise en place de l Union bancaire. La BCE est devenue le superviseur unique de près de 130 banques de la zone euro. L objectif est de renforcer la solidité du système bancaire, rétablir la confiance des acteurs économiques, harmoniser les règles de supervision et réduire le lien entre les établissements et leur État d origine. Sur le plan des ratios réglementaires, le Groupe est déjà en mesure d être au rendezvous des nouvelles exigences. B.5 Description du groupe de l'emetteur et de la place qu'il y occupe SG Issuer est une filiale indirecte consolidée de Société Générale et n'a pas de filiale. Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales consolidées (ensemble le "Groupe"). B.9 Montant de la prévision ou de l'estimation du bénéfice B.10 Nature des éventuelles réserves sur les informations historiques contenues dans le rapport d'audit Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d estimation de bénéfice. Sans objet. Le rapport des commissaires aux comptes ne contient pas de réserves. B.12 Informations financières historiques clés de l Emetteur Informations financières concernant SG Issuer (en K ) 31 décembre 2014 31 décembre 2013 Produit d exploitation 110 027 109.588 Résultat net 209 482 Résultat d exploitation 209 482 Total Bilan 23.567.256 21.349.619 Il n'y a pas eu de détérioration significative affectant les perspectives de SG Issuer depuis le 31 décembre 2014. Sans objet. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation financière ou commerciale de SG Issuer depuis le 31 décembre 2014. Informations financières concernant Société Générale Résultats (en millions d'euros) Trimestre 2 2015 (non audités) Fin 2014 (audités sauf mention contraire (*)) Trimestre 2 2014 (non audités) (*) Fin 2013 (audités) (1) Produit net bancaire 13 222 23 561 11 556 22 433 Résultat d'exploitation 3 319 4 557 (*) 2 232 (*) 2 336 Résultat net 2 421 2 978 (*) 1 404 (*) 2 394 Résultat net part du Groupe 2 219 2 679 (*) 1 248 (*) 2 044 Banque de détail en 692 1 204 (*) 639 (*) 1 196 27
Section B Emetteur et Garant France Banque de détail et Services Financiers Internationaux Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 451 370 (*) (9) (*) 983 1 213 1 909 (*) 1 031 (*) 1 206 Hors poles (137) (804) (*) (413) (*) (1 341) Coût net du risque (1 337) (2 967) (1 419) (4 050) Coefficient d exploitation (2) 64,8% 68% (*) 66,2% (*) 67,0% ROE après impôt (3) 9,1% 5,3% 5,1% 4,1% Ratio Tier 1 12,7% 12,6 % 12,5% 11,8% Activité (en milliards d'euros) Total Actif/Passif 1 359,5 1 308,2 1 322 1 214,2 Prêts et créances sur la clientèle 370,2 344,4 336 332,7 Dettes envers la clientèle 377,2 349,7 341 334,2 Capitaux propres (en milliards d'euros) Sous-total Capitaux propres part du Groupe 56,1 55,2 53,3 50,9 Total Capitaux propres 59,6 58,8 55,9 54,0 Flux de trésorerie (en millions d'euros) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 22 255 (10 183) (13 148) (981) (1) Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2013 ont été retraités en raison de l'entrée en application des normes IFRS 10 & 11. (2) Retraité de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre, de la DVA, du PEL/CEL, 50% IFRIC 21. (3) Hors éléments non économiques, provision collective pour litiges, PEL/CEL et ajusté de l effet d IFRIC 21. L ajustement relatif à IFRIC 21 corrige pour chaque trimestre 25% des taxes supportées dans leur intégralité au premier semestre au titre de l exercice. ROE en données brutes au S1-14: 5,1%, au T2-2014 : 9,3%. (*) Les données de l exercice 2014 ont été retraitées en raison de l entrée en vigueur au 01.01 2015 de la norme IFRIC 21 avec effet rétrospectif, induisant la publication de données ajustées au titre de l exercice précédent. Il n y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de Société Générale depuis le 31 décembre 2014. Sans objet. Il n y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de Société Générale après le 30 juin 2015. 28
Section B Emetteur et Garant B.13 Evènement récent propre à l'emetteur et présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité Sans objet. Il n'y a pas d'événement récent que SG Issuer considère comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis le 31 décembre 2014. Il n'y a pas d'événement récent que Société Générale considère comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication de la Deuxième Actualisation du Document de Référence le 6 août 2015. B.14 Dépendance de l'emetteur à l'égard d'autres entités du groupe Voir section B.5 ci-avant relative à la place de l Emetteur au sein du Groupe. SG Issuer dépend de Société Générale Bank & Trust. Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de ses filiales. B.15 Principales activités de l'emetteur L'activité principale de SG Issuer consiste en la levée de fonds par l'émission de titres de créance ayant vocation à être placés auprès d'investisseurs qualifiés ou auprès du public via des distributeurs liés à Société Générale. Les financements obtenus par le biais de ces émissions de titres de créance sont ensuite prêtés à Société Générale et à d'autres membres du Groupe. Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois activités principales complémentaires : la banque de détail en France ; la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ; activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services financiers. B.16 Dans la mesure où ces informations sont connues de l'emetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui, et la nature de ce contrôle B. 18 Nature et champ d'application de la garantie SG Issuer est une filiale détenue à 100 % par Société Générale Bank & Trust, qui est elle-même une filiale détenue à 100 % par Société Générale et est une société entièrement consolidée. Sans objet. A sa connaissance, Société Générale n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit français), directement ou indirectement, par une autre entité. Le Garant a irrévocablement et inconditionnellement garanti que, dans l'hypothèse où l'emetteur ne paie pas, pour un motif quelconque, toute somme due par lui au titre de tout Bons d'option Turbo émis par lui au moment où cette somme devient exigible, le Garant devra payer ledit montant (la "Garantie"). Les engagements du Garant au titre de la Garantie constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et généraux du Garant, venant au même rang que tous les autres engagements, présents ou futurs, directs inconditionnels, non subordonnés et généraux du Garant, y compris ceux concernant les dépôts. 29
Section B Emetteur et Garant B.19 Informations à propos du Garant Les informations relatives à Société Générale, agissant en tant que Garant, sont décrites aux Eléments B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15, B.19 / B.16. 30
Section C Valeurs mobilières C.1 Nature et catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou admises à la négociation et numéro d'identification L'Emetteur émet des turbos à échéance fermée (les "Turbos à Echéance Fermée") soumis au droit français. Les Turbos à Echéance Fermée bénéficient d'une option d'achat ("Call") et de vente ("Put") (les "Turbos Call et Put"). Numéro d Identification Le numéro d'identification international (international security identification number) des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. C.2 Devise des titres émis Les Turbos à Echéance Fermée seront émis en Euros. C.5 Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières C.8 Droits attachés aux valeurs mobilières, y compris leur rang et toute restriction qui leur est applicable Sans objet. Il n y a pas de restriction à la libre négociabilité des Turbos à Echéance Fermée (sous réserve de l application de restrictions d'achat et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays). Rang Les engagements découlant des Turbos à Echéance Fermée constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et non assortis de sûretés de l'emetteur, venant au même de rang entre eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non subordonnés et non assortis de sûretés de l'emetteur. Prix d émission Le prix d émission des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. Droit applicable Les Turbos à Echéance Fermée et tous engagements non-contractuels résultant ou en relation avec les Turbos à Echéance Fermée seront régis, par le droit français. C.11 Si les valeurs mobilières offertes font ou feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés équivalents avec l'indication des marchés en question C.15 Manière dont la valeur de l'investissement est influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s) Une demande a été faite pour l admission des Turbos à Echéance Fermée aux négociations sur le Marché Réglementé d Euronext Paris. Le prix d'émission, puis le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice, la maturité, les taux d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de règlement. Le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée intègre une prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d exercice, et de la volatilité des cours du sousjacent. L'influence des facteurs ci-avant, toutes choses étant égales par ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Turbo, et donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité. 31
Section C Valeurs mobilières C.16 Date de maturité ou d'échéance des instruments dérivés date d'exercice ou de la date finale de référence La Date de Maturité des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celle indiquée dans le tableau en annexe. C.17 Procédure de règlement des instruments dérivés Le règlement se fera en espèces. C.18 Modalités relatives au produit des instruments dérivés un Turbo Call donne le droit de percevoir à la date de règlement un montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de règlement en appliquant le taux de conversion, égal à la différence positive, ajustée de la parité, entre le cours du sous-jacent et le prix d exercice ; un Turbo Put entre le prix d exercice et le cours du sousjacent. Chaque Turbo a un prix d'exercice. Si à tout moment, entre la date de lancement (incluse) et la date d'évaluation (incluse), le cours du sous-jacent est égal ou inférieur (Turbos Call) ou est égal ou supérieur (Turbos Put) à ce prix d'exercice, le Turbo est automatiquement désactivé. Dans ce cas, les investisseurs ne perçoivent aucun montant. Les investisseurs s exposent à un risque de perte totale du montant investi. C.19 Prix d'exercice ou prix de référence final du sous-jacent Le Prix d Exercice des Turbos est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. C.20 Type de sous-jacent utilisé et informations à son sujet L actif sous-jacent des Turbos à Echéance Fermée est un Indice. Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et futures du sous-jacent concerné et sa volatilité, peuvent être obtenues sur le site internet du Promoteur de l Indice et sur les serveurs d informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Nom de l Indice : pour chaque tranche, celui indiqué dans le tableau en annexe. Section D Risques D.2 Informations clés sur les principaux risques propres à l'emetteur Risque de crédit : il existe un risque que SG Issuer ne puisse pas ou qu'il soit uniquement partiellement capable d'exécuter ses obligations au titre des Bons d'option Turbo. Les investisseurs potentiels doivent par conséquent prendre en considération la qualité de crédit de SG Issuer lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Risques relatifs aux Bons d'option Turbo émis par SG Issuer et faisant l'objet d'une garantie inconditionnelle et irrévocable de Société Générale : les investisseurs potentiels de Bons d'option Turbo qui bénéficient de la Garantie doivent avoir conscience que le droit des Porteurs sera limité aux sommes obtenues par le biais d'une demande au titre de la Garantie et des dispositions concernées de la Garantie. La Garantie n'est qu'une garantie de paiement et non une garantie des autres engagements de SG Issuer au titre des Bons d'option Turbo bénéficiant de la Garantie. Solvabilité de l Emetteur et, le cas échéant, du Garant : les Bons d'option Turbo constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l Emetteur (et d'aucune autre personne) venant au même rang entre 32