CURRICULUM VITÆ Anis MATOUSSI

CURRICULUM VITÆ Anis MATOUSSI Etat civil Adresse personnelle : 14 rue de Belfort 72000 Le Mans Tél : 02 43 87 22 58 Port : 06 76 76 03 06 Date et lieu de naissance : 30 Mars 1966 à Tunis Nationalité : Française Situation familiale : Marié, trois enfants Etablissement actuel : Université du Maine Equipe de recherche : Laboratoire Manceau de Mathématiques Fonctions actuelles : - Professeur à l Université du Maine - Chercheur associé au laboratoire CMAP à l Ecole Polytechnique Couriel : anis.matoussi@univ-lemans.fr Adresse web : http ://perso.univ-lemans.fr/ amatou/ Diplômes et titres universitaires 2008 Habilitation à Diriger des Recherches de l Université du Maine. 1995 1998 Thèse de Probabilité de l Université du Maine. 1994 1995 DEA d E.D.P. et applications mention bien à l Université de Angers-Nantes. 1990 1991 Maîtrise de Mathématiques de l Université de Jussieu Paris VII. 1989 1990 Licence de Mathématiques de l Université de Jussieu Paris VII. 1986 1989 DEUG Maths-Physique mention assez bien, de la Faculté des Sciences de Tunis. 1985 1986 Baccalaureat Maths mention bien, obtenu à Medjez El Bab (Tunisie). Activités professionnelles 2010. Professeur à l Université du Maine. 2007. Chercheur associé au Laboratoire CMAP de l Ecole Polytechnique à Palaiseau dans le cadre de la Chaire «Risques Financiers de la Fondation du Risque». 2001 2010 Maître de conférences à l Université du Maine. 1999 2001 Post-doctorant à l Université Technique de Berlin. 1997 1999 ATER à l Université du Maine. 1991 1994 Enseignant vacataire à temps plein à l Académie de Versailles. 1

Activités de recherche - Equations aux dérivées partielles stochastiques (EDPS) : principe de maximum, théorème de comparaison et problèmes d obstacles pour des EDPS quasi-linéaires. - Equations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) : EDSR réfléchies et applications, représentation probabiliste des solutions d EDP non-linéaires déterministes et stochastiques, méthodes de Monte Carlo en finance. - Contrôle stochastique pour la finance et l assurance : optimisation d espérance utilité robuste, évaluation et mesure de risques financiers, évaluation et couverture par indifférence d utilité dans des modèles incluant sauts et changements de régimes. Liste des Publications Articles parus ou à paraître dans des revues internationales avec comité de lecture 1. Reflected solutions of BSDEs with continuous coefficient. Statistics and Probability Letters 34, pp. 347 354 (1997). 2. Double Barrier Reflected BSDEs with continuous coefficient, en collaboration avec S. Hamadène et J.P. Lepeltier. Backward stochastic differential equations. N. El Karoui and L. Mazliak (Editors). Pitman Research Notes in Mathematics Series (1997). 3. Weak solutions of Stochastic PDEs and Backward Doubly Stochastic Differential Equations, en collaboration avec V. Bally. Journal of Theoretical Probability 14, pp. 125-164 (2001). 4. Stochastic PDE s driven by nonlinear noise and Backward Doubly SDE s, en collaboration avec M. Scheutzow. Journal of Theoretical Probability 15, No.1, pp. 1-39 (2002). 5. On the link between small ball probabilities and the quantization problem for Gaussian measures on Banach spaces, en collaboration avec S. Dereich, F. Fehringer et M. Scheutzow. Journal of Theoretical Probability 16, No.1, pp. 249-265 (2003). 6. Reflected BSDE under monotonicity and general increasing growth conditions, en collaboration avec J.-P. Lepeltier et M. Xu. Advanced in Applied Probability 37, pp. 1-26 (2005). 7. L p estimates for the uniform norm of solutions quasilinear SPDE s, en collaboration avec L. Denis et L. Stoica. Probability Theory and Related field, 133, pp. 437-463 (2005). 8. A Stochastic control approach to a robust utility maximization problem, en collaboration avec G. Bordigoni et M. Schweizer. Abel Symposium 2005(A Symposium in Honor of Kiyosi Itô s 90th Birthday). Stochastic Analysis and Applications, eds. F.E. Benth, G. Di Nunno, T. Lindstrom, B. Oksendal, T. Zhang. Springer-Verlag Berlin, pp. 125-151 (2007). 9. Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under monotocity condition, en collaboration avec M. Xu. Electronic Journal of Probability 13, pp. 1035-1067 (2008). 10. Reflected and Doubly Reflected BSDEs with jumps, en collaboration avec S. Crépey. Annals of Applied Probability 18, No. 5, pp. 2041-2069 (2008). 11. Maximum principle and comparison theorems for solutions of Quasilinear SPDE s, en collaboration avec L. Denis et L. Stoica. Electronic Journal of Probability 14, pp. 500-530 (2009). 12. The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE s, en collaboration avec L. Stoica. Annals of Probability, Vol. 38, N.3, 1143-1179 (2010). 2

13. Moser iteration applied to parabolic SPDE s : first approach, en collaboration avec L. Denis et L. Stoica. Quaderni di Matematica,Stochastic Partial Differential Equations and Applications Vol. 25, pp 99-125 (2010). 14. Maximization of Recursive Utilities : A Dynamic Maximum Principle Approach, en collaboration avec W. Faidi et M. Mnif. SIAM Journal on Financial Mathematics. Vol. 2, pp. 1014-1041 (2011). 15. L. Denis, A. Matoussi and J. Zhang. The Obstacle problem for quasilinear SPDEs : Analytical approach, en collaboration avec L. Denis et J. Zhang. arxiv :1202.3296v1, à paraître dans Annals of Probabilty. Prépublications 16. Maximum principle for quasilinear SPDEs with obstacle, en collaboration avec L. Denis et J. Zhang. Preprint 2012. 17. Numerical scheme for semilinear SPDEs with Backward doubly SDEs, en collaboration avec M. Mnif et A. Ben Lasmar. Preprint 2012. 18. Robust utility maximization in a discontinuous filtration, en collaboration avec Monique Jeanblanc et Armand Ngoupeyou. Prépublication (2009), arxiv :1201.2690v1 (2012), soumis pour publication. 19. Maximum principle for quasilinear SPDE s on a bounded domain without regularity assumptions, en collaboration avec L. Denis. arxiv :1201.1092v1 (2012), en révision dans Stochastic Processes and Their Applications. 20. Second Order Reflected BSDE s, en collaboration avec D. Possamai et C. Zhou. arxiv :1201.0746v1 (2012), en révision dans Annals of Applied Probability. 21. Robust Utility Maximization in Non-dominated Models with 2BSDE : the Uncertain Volatility Model, en collaboration avec D. Possamai et C. Zhou. arxiv :1201.0769v1 (2012), en révision mineur dans Mathematical Finance. 22. Probabilistic interpretation for Sobolev solution of semilinear parabolic Integro-differential equations, en collaboration avec H. Wang. Prépublication (2009), soumis pour publication. 23. Reflected Backward doubly SDEs and application to semilinear SPDEs, en collaboration avec M. Xu. Prépublication (2009), version préliminaire. Contributions dans des livres 24. Backward stochastic differential equations and applications, en collaboration avec N. EL Karoui et S. Hamadène. Chapter 8 in the book "Indifference Pricing : Theory and Applications", edited by René Carmona, Princeton Series in Financial Engineering, Springer- Verlag, pp. 267-320. Articles en cours de rédaction 25. Quadratic BSDE with jumps and unbounded terminal condition, en collaboration avec N. El Karoui et A. Ngoupeyou. En cours de rédaction. 26. Indifference Pricing of Unbounded Credit Derivatives, en collaboration avec M. Jeanblanc et A. Ngoupeyou. En cours de rédaction. 3

27. Super-replication and BSDE under Drawdown constraint, en collaboration avec R. Elie. En cours de rédaction. Habilitation à diriger des recherches [H] A. Matoussi : Contributions aux équations différentielles stochastiques rétrogrades, aux EDP stochastiques quasi-linéaires et applications en finance, soutenue le 4 décembre 2008 devant le jury composé de Vlad Bally, Rainer Buckdahn (rapporteur), Nicole El Karoui (rapporteur), Saïd Hamadène, Marina Kleptsyna, Jean Pierre Lepeltier (Président), Nizar Touzi. Thèse [T] A. Matoussi : Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades Réfléchies à coefficients continus, solutions faibles d EDPS et d EDDSR. Thèse de doctorat de l Université du Maine sous la direction de V. Bally et J.-P. Lepeltier, soutenue le 29 septembre 1998. Le jury était composé de Vlad Bally, Guy Barles (rapporteur), Nicole El Karoui (présidente), Ying Hu (rapporteur), Jean Pierre Lepeltier et Lioudmila Vostrikova. Participations et invitations à des congrés, séminaires ou écoles (2008-2012) - Conférencier à "Probability, Control and Finance", A Conference in Honor of Ioannis Karatzas, Columbia University, New York (USA), 4-8 juin 2012. - Conférencier invité à l Ecole de Printemps "Stochastic Analysis in Finance", Roscoff, 6-15 mars 2012. - Invité au Centre Bernouilli à l Ecole Polytechnique Fédéderale de Lausanne (EPFL) du 30 janvier 2012 au 10 février 2012. - Conférencier plénière "Workshop on Recent Developments in Stochastic Analysis" à Ecole Polytechnique Fédéderale de Lausanne (EPFL). Exposé "The obstacle problem for SPDE s : Analytical point of view", 30 janvier 2012 au 3 février 2012. - Conférencier invité à "7th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus" à Métabief, 15-21 janvier 2012. Exposé "Some results on 2BSDE s and applications". - Exposé à la Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Mathematik. Exposé "Utility maximization problem under uncertainty : the dominated case", le 14 décembre 2011, Berlin. Invitation du 13 au 19 décembre 2011. - Conférencier plénière à "The mini-workshop on Nonlinear Expectation and it s applications in financial econometrics ", Peking University, 3-4 juillet 2011. Exposé "Reflected second order BSDE s and pricing Americain option with uncertainty". 4

- Conférencier invité à " Sino-French Summer Institute : Workshop on Stochastic Modeling and Applications", Academy of Mathematics and Systems Science, Pékin (Chine), 27-30 juin 2011. Exposé "Quadratic BSDE s with jumps and unbounded terminal condition : a semimartingale approach". - Conférencier invité à "6th International Symposium on Backward SDEs and Applications", USC, Los Angeles (USA), 8-10 juillet 2011. Exposé " About reflected BSDE s and Applications". - Participation à la conférence "4th Western Conference of Mathematical Finance", USC, Los Angeles (USA), 6-7 juillet 2011. - Conférencier plénière à la conférence "SPDE and Applications", Chern Institut, Tianjin (Chine), 25-29 mars 2011. Exposé " The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE s : Probabilistic and analytical points of view". - Conférencier invité au workshop "Stochastic control and applications", Taishan (Chine), 22 avril 2011. Exposé " Second order Reflected BSDE and evaluation of American option under uncertainty". - Conférencier invité à la conférence "6th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus" à Métabief, 17-22 janvier 2011. Exposé "Utility maximization of portfolio credit derivatives and Quadratic Backward Stochastic Equations with jumps". - Conférencier invité en session plénière au Workshop "Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications", Essaouira, 13-18 décembre 2011. Exposé " Quadratic BSDE s with jumps and unbounded terminal condition : a new approach". - Conférencier invité dans la session paralléle "BSDE s in finance" au "6th World Congress of the Bachelier Finance Society", Toronto, 22-26 juin 2010. Exposé " Quadratic BSDE s with jumps and Utility maximization problem for portfolio with defaults". - Conférencier invité à la conférence "International Conference on Stochastic Analysis and Applied Probability 2010", Hammamet (Tunisie) du 7 au 9 octobre 2010. - Conférencier invité au Workshop "Robust Methods in Quantitative Finance", Oxford, 18-19 mars 2010 - Conférencier invité au Workshop "Stochastic Control and Finance", Roscoff, 18-23 mars 2010. Exposé «Utility maximization problem under uncertainty including jumps» - Exposé au séminaire "Stochastic Analysis seminar" à Imperial College London. Exposé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE s : BSDE s and Potential approach", Londres, 9 février 2010 - Participation avec exposé à la conférence "The Fourth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus", Métabief, 24-31 janvier 2010. Exposé "Utility maximization of portfolio credit derivatives and Quadratic Backward Stochastic Equations with jumps" - Exposé à l Institut de Mathématiques de l Université d Oxford. Exposé "Robust utility maximization from terminal wealth and consumption considering a model with jumps", Oxford, le 4 décembre 2009. Invitation du 2 au 4 décembre 2009 - Exposé à l Institut Weierstrass de Berlin au "Berliner Kolliquium of Probability". Ex- 5

posé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE s : BSDE s and Potential approach", le 28 octobre 2009 - Exposé à l Université Humboldt au "Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte". Exposé "Utility maximization problem under uncertainty including jumps", le 29 octobre 2009 - Conférencier invité à «International Conference on Stochastic Analysis and Applications». Exposé "The Obstacle problem for quasilinear Stochastic PDE s", Hammamet, 12-17 octobre 2009 - Conférencier plénière au Workshop "Istanbul Workshop on Mathematical Finance". Exposé "Robust utility maximization problem from terminal wealth and consumption : BSDE approach", Istanbul, 18-21 mai 2009 -Conférencier plénière au Workshop "Recent Advances in Risk Management and Numerical Methods in Finance", Tunis, 24-26 Novembre 2008. Exposé "A Stochastic control approach to a robust utility maximization problem" - Participation avec exposé aux journées MAS de la SMAI. Exposé "Maximum principle for quasilinear SPDE s driven by a space-time white noise", Rennes, 27-29 aout 2008 Collaborations nationales - Centre de Mathématiques appliquées (CMAP) à l Ecole Polytechnique, Palaiseau - Université d Evry, co-direction de la thèse de Jing ZHANG avec L. Denis - Université d Evry, co-direction de la thèse d Armand NGOUPEYOU dans le cadre de la Chaire sur les risques de crédits dirigée par M. Jeanblanc - Université de Paris-Dauphine (Cours de niveau Master 2 Recherche MASEF intitulé «EDSR et méthode de Monte Carlo pour les options américaines» ) Collaborations internationales - Université de Bucarest (L. Stoica) - Université Techniques de Berlin (M. Scheutzow) - Université Humboldt de Berlin (D. Becherer) - ETH Zürich (M. Schweizer) - Université de Shandong (Chine) (S. Peng, Z. Wu, M. Xu) - Ecole nationale d ingénieur de Tunis( ENIT) ( M. Mnif) Encadrement doctoral - Direction (70%) de la thèse de l Université du Maine de Lambert PIOZIN (depuis 1 septembre 2011) allocataire d une bourse régionale des Pays de la Loire avec Alexandre Popier. - Co-direction (50%) de la thèse en cotutelle avec l ENIT (Tunis, Tunisie) de Wissal SAB- BAGH (depuis 1 novembre 2011) avec M. Mnif. 6

- Co-direction (50%) de la thèse en cotutelle avec l ENIT (Tunis, Tunisie) de Hanen MEZ- GHANNI (depuis 1 octobre 2010) avec M. Mnif. - Co-direction (50%) de la thèse en cotutelle avec l ENIT (Tunis, Tunisie) de Achref BA- CHOUCH(depuis 1 octobre 2010) avec M. Mnif. - Direction (100%) de la thèse de l Ecole Polytechnique de Chao ZHOU (2009-2012) allocataire d une bourse de la Chaire Risques Financiers de la Fondation du Risque. - Co-direction (50%) de la thèse à l Université d Evry de Jing ZHANG (2009-2012) allocataire de recherche de l Université d Evry avec L. Denis - Co-direction (50%) de la thèse à l ENIT (Tunis, Tunisie) de Anis LASMAR (depuis 1 novembre 2009) avec M. Mnif. - Co-direction (50%) de la thèse à l Université d Evry de Armand NGOUPEYOU (2007-2010) allocatire de recherche de l Université d Evry avec M. Jeanblanc. - Co-direction (50%) de la thèse à l ENIT (Tunis, Tunisie) de Wahid FAIDI (2007-2012), avec M. MNIF - Co-direction (40%) de la thèse à l Université du Maine de Hao WANG (2006-2009) allocataire d une bourse régionale des Pays de la Loire avec S. Hamadène. - Co-direction (30%) de la thèse à l Université du Maine de Mingyu XU (2002-2005) avec une bourse régionale des Pays de la Loire avec J.-P. Lepeltier et S. Peng. Encadrement de projets et de stages - Stages en entreprise de Master 1 Professionnel «Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS)» de l Université du Maine (5 étudiants par année) - Stages en entreprise de Master 2 Professionnel «Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS)» de l Université du Maine (5 étudiants par année) - Mémoires de Master 2 Recherche «Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS)» de l Université du Maine (J. ZHANG en 2008-2009, 2 étudiants en 2009-2010, Julien AZZAZ en 2010-2011, Ibrahima NIANG en 2011-2012. Activités de Referee - Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and Applications, Mathematical Finance, Finance and Stochastics, Journal of Mathematics and Applications, Journal of Differential Equations Organisation de conférences, séminaires et groupes de travail - Co-organisateur de la deuxième école Euro-Méditarranéen pour les Mathématiques et leurs Applications (CREMMA), Tunis, du 23 mars au 6 avril 2012, Cité des sciences de Tunis. - Organisateur de la journée "Equations aux dérivées partielles stochastiques", Le Mans, Le 25 mars 2011. - Organisateur de la conférence «New advances in Backward SDEs for financial enginee- 7

ring application», Tamerza (Tunisie) du 25 au 28 octobre 2010. - Organisateur d une session parallèle sur les EDP stochastiques à la conférence «International Conference on Stochastic Analysis and Applied Probability 2010», Hammamet (Tunisie) du 7 au 9 octobre 2010. - Membre organisateur du groupe de travail «Rare events simulation in finance» au laboratoire CMAP de l Ecole Polytechnique en 2008-2009 - Membre du comité d organisation de la conférence «The Fifth Colloquium on Backward Stochastic Differential Equations, Finance and Applications», Le Mans 18-20 juin 2008. - Responsable du séminaire de probabilités et statistique de l Université du Maine entre 2002-2005. - Responsable du séminaire tournant des Pays de la Loire et grande ouest en Probabilités (Angers, Le Mans, Nantes, Poitiers, La Rochelle, Orléans, Tours) depuis 2010 Responsabilités pédagogiques et administratives - Co-fondateur de l Institut du Risque et de l Assurance (IRA) de l Université du Maine. - Responsable du Master Professionnel de l Université du Maine «Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS)» depuis 2004 (50 étudiants en M1 + 32 étudiants en M2 en 2012-2013). - Membre élu du conseil scientifique de l Unversité du Maine depuis 2011. - Responsable de la Licence de Mathématiques de l Université du Maine entre 2003-2004. - Membre de la commission des spécialistes sections 25-26 entre 2003-2008 - Membre du Conseil d Administration de l UFR Sciences de l Université du Maine depuis 2003 Activités d enseignement - Enseignements dispensés en Licence : - Cours de Mesure et Integration en L3 Maths depuis 2010 (20h, 30 étudiants). - Cours et TP de Probabilités numériques en L3 Maths 2004-2006 (25h, 30 étudiants) - Cours et TD de Mathématiques financières en L2 Maths 2001-2009 (30h, 20 étudiants en 2008-2009) - Enseignements dispensés en Ecoles d ingénieurs : - Cours, TD de Probabilités et Statistiques appliquées en deuxième année de l Ecole d ingénieurs ISMANS de 2002-2004 (25h, 45 étudiants en 2003-2004). - Enseignements dispensés en Master : - Cours, TD et TP de «Calcul stochastique pour la Finance» en Master 2 «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2001 (50h, 28 étudiants en 2009-2010) 8

- Cours et TP de «Modélisation de risque de crédit» en Master 2 «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2008 (15h, 28 étudiants en 2009-2010) - Cours de «Martingales et calcul stochastique» en Master 2 Recherche «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2009 (la moitié du cours =20h, 6 étudiants en 2009-2010) - Cours «EDSR et méthode de Monte Carlo pour les options américaines» en Master 2 recherche MASEF de l Université de Dauphine depuis 2006 (31h, 18 étudiants en 2009-2010) - Cours de «Calcul stochastique et applications en finance» en Master 2 de Mathématiques appliquées à l ENIT (Tunisie) depuis 2007 (12h, 25 étudiants en 2009-2010) - Cours «Equations aux dérivées partielles» en Master 1 de «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine entre 2001 et 2009 (20h cours, 43 étudiants en 2008-2009) - Cours et TD de «Mathématiques financières» en Master 1 de «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2004 (30h, 39 étudiants en 2009-2010) - Cours et TD de «Probabilités II» en Master 1 de «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2004 (30h, 39 étudiants en 2009-2010) - Cours et TP de «Méthodes de Monte Carlo pour la finance et pour l assurance» en Master 1 de «Mathématiques pour l Assurance et pour la Finance» de l Université du Maine depuis 2010 (30h, 39 étudiants en 2009-2010) Prime d encadrement doctoral - Prime d encradrement doctoral et recherche (PEDR) 2005-2009. - Prime d excellence scientifique (PES) depuis octobre 2009. 9