Formation

Arthur Charpentier Né le 5 décembre 1975, en France Nationalité Française, Résidence Permanente Canadienne Marié, 3 enfants, Professeur, Université du Québec à Montréal (Département de Mathématiques) Maître de Conférence, Université de Rennes 1 (Faculté de Sciences Économique) Adresse personnelle : E-mail : 11 rue Pierre Gourdel, 35000 Rennes arthur.charpentier@univ-rennes1.fr ou charpentier.arthur@uqam.ca Blog & Twitter : http://freakonometrics.hypotheses.org/ et @freakonometrics 0000 1 Formation 0000 2006 Doctorat de Mathématiques (Doctor in de Wetenschappen, Wiskunde), Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Belgium), Dependence Structures and Limiting Results, With Applications in Finance and Insurance (Direction: J. Beirlant & M. Denuit), prix SCOR de la meilleur thèse en actuariat. 1999 Membre Agrégé de l'institut des Actuaires 1999 Master de Mathématiques Appliquées aux Sciences Économiques (DEA MASE), Université Paris Dauphine, Paris, France 1999 ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'administration Économique), Paris, France 0000 2 Expérience Professionnelle 0000 2015/ Directeur des études, formation Data Science pour l'actuariat, Institut des Actuaires, Paris, France, avec R. Élie & J. Jakubowicz. Prix Innovation Formation Digitale en Assurance, FFSA, 2016 2014/ Maître de Conférences, Université Rennes 1, Faculté de Sciences Économiques, Rennes, France Membre du Centre de Recherche en Économie et Management (CREM), et chercheur associé au Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST). 2011/2016 Professeur, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal (UQàM), Montréal, Canada Membre du Comité de Doctorat en Mathématiques, Membre du Comité d'embauche en Statistique (2011/2012) et en Science Actuarielle (2013/2014), Membre du Comité de Révision du Baccalauréat en Sciences Actuarielles, Membre du CRM (Centre de Recherches Mathématiques) & GERAD (Groupe d'études et de Recherche en Analyse des Décisions), Membre du Task Force de la SoA (Society of Actuaries) General Insurance & Statistical Application 2010/2011 Sabbatique, Professeur Invité Université de Montréal, Canada 2009/2010 Professeur Chargé de Cours, École Polytechnique, Palaiseau, France 2008/2011 Maître de Conférences, Université Rennes 1, Faculté de Sciences Économiques, Rennes, France Co-responsable du Master Statistique & Économétrie, Membre du CREM (Centre de Recherche en Économie et Management, UMR CNRS) 1

2007/2008 Attaché Temporaire d'enseignement et de Recherche (ATER), Université Rennes 1, Faculté de Sciences Économiques, Rennes, France 2006/2007 Professeur, ENSAI, École Nationale de la Statistique et d'analyse de l'information, Campus de Ker Lan, Rennes, France 2002/2006 Professor, ENSAE, École Nationale de la Statistique et de l'administration Économique, Paris, France Responsable de la voie `Finance et Assurance', puis `Assurance', en charge des relations avec l'institut des Actuaires, réécriture du syllabus de la voie `Assurance' Membre du CREST 2001/2002 Chercheur, chargé de missions, à la Fédération Française des Sociétés d'assurance FFSA, Paris, France 1999/2001 Assistant Manager, département d'actuariat, AXA General Insurance Hong Kong Limited, Hong Kong, Chine 1998/1999 Chercheur, chargé de missions, Exane, Départment de Recherche Obligataire, Paris, France 0000 3 Publications 0000 Livres 1. Charpentier, A., Ed. (2014). Computational Actuarial Science, with R. Chapman & Hall. 2. Charpentier, A. & Dutang, C. (2012). Actuariat avec R. http://cran.r-project.org/doc/contrib/ 3. Charpentier, A. (2008). Dependence Structures and Limiting Results, With Applications in Finance and Insurance. VDM Publishers, Saarbrücken, Germany. 4. Denuit, M. & Charpentier, A. (2005). Mathématiques de l'assurance non-vie - Tarication et provisionnement (Tome 2). Economica, Paris [2nd ed. 2013]. 5. Denuit, M. & Charpentier, A. (2004). Mathématiques de l'assurance non-vie - Principes fondamentaux de théorie du risque (Tome 1). Economica, Paris. Chapitres d'ouvrages 1. Boucher, J.-P. & Charpentier, A. (2014). General insurance pricing. In Computational Actuarial Science, With R (A. Charpentier, Ed.). Chapman & Hall, London 2. Charpentier, A. (2014). Copules. In Statistique du risque (J.-J. Droesbeke & G. Saporta, Eds.). Éditions Technip, Paris. 3. Charpentier, A. (2014). Mesures de risques. In Statistique du risque (J.-J. Droesbeke & G. Saporta, Eds.). Éditions Technip, Paris. 4. Charpentier, A. (2014). Statistique de l'assurance. In Statistique du risque (J.-J. Droesbeke & G. Saporta, Eds.). Éditions Technip, Paris. 5. Charpentier, A. & Kaas, R. (2014). Introduction. In Computational Actuarial Science, With R (A. Charpentier, Ed.). Chapman & Hall,. 6. Charpentier, A. & Tuéry, S. (2014). Statistical learning. In Computational Actuarial Science, With R (A. Charpentier, Ed.). Chapman & Hall, London. 2

7. Escoto, B. & Charpentier, A. (2014). Bayesian philosophy. In Computational Actuarial Science, With R (A. Charpentier, Ed.). Chapman & Hall, London. 8. Charpentier, A., Fermanian, J.-D. & Scaillet, O. (2006). The estimation of copulas: Theory and practice. In Copula Methods in Derivatives and Risk Management: From Credit Risk to Market Risk (J. Rank, Ed.). Risk Books, London. Articles dans des Revues à Comité de Lecture 1. Charpentier, A. & Pigeon, M. (2016). Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective) Risks, to appear. 2. Geenens, G., Charpentier, A. & Paindaveine, D. (2015). Probit transformation for kernel density estimation of the copula density. to appear in Bernoulli arxiv-1404.4414 3. Charpentier, A. & Gallic, E. (2015). Visualizing spatial processes using Ripley's correction: An application to bodily-injury car accident location. to appear Geoinformatica: hal-00725090 4. Charpentier, A., Galichon, A. & Henry, M. (2015). Local utility and multivariate risk aversion. to appear in Mathematics of Operations Research, ssrn-1982293 5. Charpentier, A. & Durand, M.-L. (2015). Modeling earthquake dynamics. Journal of Seismology hal-00871883 6. Charpentier, A. & Flachaire, E. (2015). Log-transform kernel density estimation of income distribution. Actualité Économique. 7. Toledo Bastos, M., Mercea, D. & Charpentier, A. (2015). Tents, Tweets, and Events: The Interplay Between Ongoing Protests and Social Media. Journal of Communication, 65, 320 350. 8. Tavéra, C., Poutineau, J.-C., Pentecôte, J.-S., Cadoret, I., Charpentier, A., Gueguen, C., Huchet, M., Licheron, J., Loeillet, G., Payelle, N., Pommier, S. (2015). The 'Mother of all puzzles' at thirty: A Meta-Analysis. International Economics, 141, 8096. 9. Charpentier, A., Fougères, A.-L., Genest, C. & Ne²lehová, J.G. (2014). Multivariate Archimax copulas. Journal of Multivariate Analysis, 126, 118136. 10. Charpentier, A. & Le Maux, B. (2014). Insuring natural catastrophes: When should government intervene? Journal of Public Economics, 115, 117. 11. Charpentier, A. (2011). 2003'heatwave and its return period. Climatic Change, 101, 245260. 12. Charpentier, A. & Mussard, S. (2011). Income inequality games. Journal of Economic Inequalities, 9, 529554. 13. Charpentier, A. & Oulidi, A. (2010). Beta kernel estimation for value-at-risk of heavy-tailed loss distributions. Statistics & Computing, 20, 3555. 14. Charpentier, A. (2009). Insurability of climate risks. Geneva Papers of Risk and Insurance, 33, 91104. 15. Charpentier, A. & Oulidi, A. (2009). Estimating allocations for value-at-risk portfolio optimization. Mathematical Methods in Operations Research, 69, 395410. 16. Charpentier, A. & Segers, J. (2009). Tails of Archimedean copulas. Journal of Multivariate Analysis, 100, 15211537. 17. Charpentier, A. (2008). Dynamic dependence ordering for Archimedean copulas and distorted copulas. Kybernetika, 44, 777794. 3

18. Charpentier, A. & Segers, J. (2008). Convergence of Archimedean copulas. Statistics & Probability Letters, 78, 412419. 19. Charpentier, A. & Sibaï, D. (2008). Dynamic ood modelling: Combining Hurst and Gumbel's approach. Environmetrics, 20, 3252. 20. Charpentier, A. (2007). Insuring risks when pure premium is innite? Bulletin français d'actuariat, 7, 6782. 21. Charpentier, A. (2007). Actuariat et data mining: Prise en compte des corrélations. Revue des nouvelles technologies de l'information, 143157. 22. Charpentier, A. & Segers, J. (2007). Lower tail dependence for Archimedean copulas: Characterizations and pitfalls. Insurance: Mathematics and Economics, 40, 525532. 23. Charpentier, A. & Juri, A. (2006). Limiting dependence structures for tail events, with applications to credit derivatives. Journal of Applied Probability, 43, 563586. 24. Boüette, J.-C., Chassagneux, J.-F., Sibaï, D., Terron., R. & Charpentier, A. (2005). Wind in Ireland: Long memory or seasonal eect? Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20, 141151. Autres Publications Articles de Vulgarisation 1. Charpentier, A. (2016) Fibonacci, les lapins, le nombre d'or et les calculs actuariels. Risques, 106. 2. Charpentier, A. (2016) La guerre des étoiles: la signicativité statistique pour distinguer le signal du bruit. Risques, 105. 3. Charpentier, A., & Cherrier, B. (2015) Mathiness et assurance. Risques, 104. 4. Charpentier, A., Denuit, M. & Élie, R. (2015) Segmentation et Mutualisation, les deux faces d'une même pièce. Risques, 103. 5. Charpentier, A. & Barry, A. (2015) Passer d'une analyse de corrélation à une interprétation causale. Risques, 101. 6. Charpentier, A. (2014) Interprétation, intuition et probabilités. Risques, 99. 7. Charpentier, A. (2014). De la diculté de faire des prévisions (quand on a peu de données) Risques, 98. 8. Charpentier, A. (2014). La loi des petits nombres. Risques, 97, 99104. 9. Charpentier, A. (2014). L'ecience des marchés: Hypothèse de modèle ou fait stylisé? Risques, 96, 122127. 10. Coulmont, B., Charpentier, A. & Gombin, J. (2014). You can vote twice! The many political appeals of proxy votes in France. Washington Post, Monkey Cage, Février 19. 11. Coulmont, B., Charpentier, A. & Gombin, J. (2014). Un homme, deux voix: Le vote par procuration. La vie des idées, Février 11, hal-00945233 12. Charpentier, A. (2012). De la diculté de faire parler des chires pour analyser la gravité des accidents de la route. Variances, 45, 5759. 13. Charpentier, A. (2011). La loi des grands nombres et le théroème central limite comme base de l'assurabilité? Risques, 86, 136141. 4

14. Charpentier, A. (2010). Quel avenir pour les systèmes bonus-malus? Risques, 83, 4449. 15. Charpentier, A. (2010). La modélisation en réassurance. Risques, 80, 3641. 16. Charpentier, A., Devineau, L. & Nessi, J.-M. (2010). Mesurer le risque lors du calcul des provisions pour sinistres à payer. Risques, 83, 93100. 17. Charpentier, A. (2009). Value at risk et probabilité de ruine, entre vaccination et banque d'aaires. Risques, 76, 103106. 18. Charpentier, A. (2007). Ajuster les tables de mortalité: Le rôle des actuaires. Risques, 72, 127130. 19. Charpentier, A. (2007). La crédibilité: Un pasteur et un philosophe pour soutenir les actuaires. Risques, 71, 122126. Proceedings 1. Charpentier, A. (2008). Optimal reinsurance under ruin probability target. Proceedings of the Rare Event Simulation Conference. 2. Charpentier, A. (2008). Pricing catastrophe options in incomplete market. Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference: Interplay Between Finance and Insurance. 3. Charpentier, A. (2003). Tail distribution and dependence measures. Proceedings of the ASTIN Conference, Berlin. Documents de Travail 1. Charpentier, A., Colombier, N. & Élie, R. (2015). Modeling dynamic incentives: an application to basketball games. 2. Charpentier, A. (2014). Blogging in academia: A personal experience. ssrn-2398377 3. Boudreault, M. & Charpentier, A. (2012). Multivariate integer-valued autoregressive models applied to earthquake counts. hal-00646848 4. Charpentier, A. & Villa, C. (2010). Generating Yield Curve Stress-Scenarios. Working Paper: hal-00550582 5. Charpentier, A., Galariotis, E.C. & Villa, C. (2010). Category-based Tail Comovement. Working Paper: hal-00550330 6. Charpentier, A. (2010). Reinsurance, ruin and solvency issues: Some pitfalls. Working Paper: hal-00463381 7. Charpentier, A. & Causeur, D. (2009). Lunar cycles and birth rates. Working Paper: hal- 00482743 Travaux en Cours 1. Barry, A.D. & Charpentier, A. (2015). Temporal Evolution of Birth Weight Paradox. 2. Charpentier, A., David, A. & Elie, R. (2015). Optimal Claiming Strategies in Bonus Malus Systems and Implied Markov Chains. 3. Charpentier, A., & Flachaire, E. (2015). Nonparametric Inference for Inequality Indices and Risk Measures. 5

0000 4 Enseignements 0000 Statistiques et Probabilités Datamining, formation Actuaire Data Science (2015); Statistique (M1), Université de Rennes 1 (2014, 2015); ACT2121, Actuariat I, probabilité pour l'examen P de la SoA UQàM (2012, 2013); STT2700 Statistiques: Concepts et Méthodes, Université de Montréal (2011); Modèles Multivariés (M1), Université Rennes 1 (2009); Statistique Avancée (M2), Université des sciences économiques, Ho-Chi-Minh Ville, Vietnam (2008) et Université Saint-Joseph, Beyrut, Liban (2006). Économie & Finance TD Microéconomie, École Polytechnique, cours de M.-L. Alain & P. Picard (2010); Asset Pricing, École Polytechnique, avec A. Galichon (2009, 2010), Méthodes Avancées en Gestion d'actifs (M2), Université Rennes 1 (2008); Méthodes Numériques en Finance (M2), ENSAI (20052007); Valorisation d'options (M2), Institut de gestion de Rennes (20052006). Économetrie ACT6420 Modèles de Prévision, UQàM (2011, 2012, 2014); Économétrie de la Finance (M2), Université Rennes 1 (2008) et Institut de gestion de Rennes (2007); Économetries (M1), Université Rennes 1 (2008, 2009); Économétrie de l'assurance Non-Vie (M2), ENSAE, avec F. Bucchini (AXA Cessions C.E.O., 20022007). Séries Temporelles & Processus Stochastiques Séries Temporelles (M1) Université Rennes 1 (2015, 2016); Séries Temporelles (cours gradué), UQàMISM, (2014); Calcul Stochastique pour l'assurance (M2), ISUP (Institut de statistique de l'université de Paris) (2008); Chaînes de Marhov (M1), ENSAI (2007); Séries Temporelles (M2), Université Paris Dauphine (20012005) et TD, ENSAE (20022004). Mesures de Riques, Risques Multiples et Risques Extrêmes Crash course Risk Measures (PhD), Louvain-la-Neuve (2014); MAT8886 Copules et Valeurs Extrêmes (cours gradué), UQàMISM (2012, 2014); Économie de l'incertain (M2 recherche), Université Rennes 1 (2009); Mesures de Risques et Copules (M2), ENSTA (École nationale supérieure des techniques avancées), Paris (2007); Short course Dépendance en Finance et en Assurance, 17th Actuarial Summer School in Warsaw, Warsaw University, Pologne (2007); Mesures de Risques, Centre d'études actuarielles & Institut des actuaires (2006); Risques Corrélés en Finance (M2), ENSAI (20052007) Risques Corrélés et Valeurs Extrêmes en Finance (M2), Université Paris Dauphine, avec C. Hess (20032005); Measuring and Hedging Catastrophic Risk, Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance (2009); Réassurance (M2), ENSAE (20042007), Institut de mathématiques appliquées, Angers (2007) et Université Paris I Sorbonne (2007). 6

Assurance Cours Actuariat de l'assurance Non-Vie (M2) ENSAE (2015); Crash course Big Data & Machine Learning for Actuaries IA BE Summer School (2015); Cours ACT2040 Assurance Non-Vie II, UQàM (20112013); STT6705V Statistique de l'assurance (cours gradué) Université de Montréal (webcast at l'université de Rennes 1) 2010; Statistique de l'assurance (M2), Université de Rennes 1 (20092010) and (M1), Université de Rennes 1 (20102011); Mathématiques de l'assurance Non-Vie (M2), ENSEA, Abidjan, Côte d'ivoire (2003). 0000 5 Supervision d'étudiants 0000 Supervision 2016 E. Belz, Régression sur Données Compositionnelles, Université de Rennes 1, M1 2015/ A. Ly. Datamining & Assurance, Doctorat de Mathématiques, co-supervisé avec R. Élie (Univ. Paris Est) 2015 A. David, Modèles Markoviens et Soif de Bonus, en Assurance, Université de Rennes 1, L3 2014 C. Davesne, Contrôle optimal et réassurance, ENSAE, M1, co-supervisé avec J.-F. Renaud (UQàM) 2013 J. Viard, Modélisation de la mortalité au Lac Saint-Jean dans un cadre familial, Université de Rennes 1, M1. 2005/2006 C. Tremblay-Bergeron, Lois mélanges et classication: Application aux tremblements de terre, UQàM, Baccalauréat en Actuariat [NSERC grant] 2012/ A. Barry, Causalité et Mesures de Risques: Application à la modélisation de l'obésité, UQàM, Doctorat de Mathématiques [SSHRC grant] 2011/2012 E. Gallic, Analyse spatio-temporelle, UQàM & Université de Rennes 1, M2 2005/2006 M. Durand, Modèles dynamiques sur les tremblements de terre, UQàM, Baccalauréat en Actuariat 2005/2006 O. Bernardin, Ecological fallacy et problème de données agrégées en économétrie, UQàM, Baccalauréat en Actuariat 2005/2006 G. Chau & A.N. Dinh, Mesures de provision cohérentes et méthodes ligne à ligne pour des risques non-vie, ENSAE, M2, co-supervisé avec F. Planchet (Univ. Lyon 1). 2005/2006 T. Anglade & K. Masset, Analyse de la rentabilité de contrats d'assurance vie à garanties complexes sous Solvabilité II, ENSAE, M2, co-supervisé avec B. Menoni (SIA Conseil) 2005/2006 A. Caria, Contrats de délité en bancassurance, Mémoire d'actuariat, Centre d'études actuarielles 2008/2009 E. Dupuy & A. Kha, Le risque tempête en Europe, ENSAE, M2, co-supervisé avec G. Gorge & M. Choux (AXA GRM) 2005/2006 C. Pravin & J. Payen, Provisionnement et incertitude à un an, ENSAE, M2, co-supervisé avec A. Deleurence & E. Pierron (AXA GRM) 2005/2006 F. Portier, Valorisation d'options par arbre, Université Rennes 1, M2 7

2006/2008 A. Oulidi, Modèles nonparamétriques en science actuarielle, Mémoire d'actuariat, Centre d'études actuarielles 2005/2006 Valorisation d'option par tranformée d'esscher (Gerber-Shiu), Université Paris I, M2 2005/2006 Prime de Wang et application en réassurance, Université Paris I, M2 2005/2006 Tendance et réchauement climatique, ENSAE, M2, co-supervisé avec E. Masse (ENSAE) 2005/2006 E. Quéma & J. Ternat, Valorisation par indiérence d'utilité, ENSAE, M2, co-supervisé avec R. Élie (ENSAE-CREST) 2005/2006 B. Favetto, Mesures non-additive et applications en économie, ENS Cachan, M1 2004/2005 K. El Dairi, Probabilistic arithmetics: Bornes sur des transformées de couples de variables aléatoires, ENSAE, M1 2005/2006 A. At, A. Fortin, C. Gosselin & M. Lenoir, Tables de mortalité prospectives et le modèle de Lee & Carter, ENSAE, M1 2003/2004 D. Sibaï, Modélisation des inondations, ENSAE, M2 2005/2006 Mesure spectale et risques extrêmes, le project Neptun, ENSAE, M1 2005/2006 Espérance d'utilité et approche duale en économie, ENSAE, M1, co-supervisé avec B. Menoni (CREST) 2002/2003 J.-C. Bouëtte, J.-F. Chassagneux, D. Sibaï & R. Terron, Mémoire longue et tempêtes, ENSAE, M1 Formation Continue 2015/ Directeur des Études de la formation Data Science pour l'actuariat, Institut des Actuaires & Institut du Risk Management, Paris, 168 heures de formation (Mars 2015-Avril 2016). 2015 Cours Machine Learning for Actuaries AXA Corporate Solutions (1 journée). 2015 En charge du programme Data Science for Actuaries AXA University (formation sur 5 jours, organisée en 3 sessions en 2015, Paris, Istanbul & Singapour). 2014 Formation R pour l'assurance, à CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'assurance), Libreville, Gabon (5 jours). 2006/2011 Formation R pour les actuaires, AXA, Paris, France (3 jours). 2009 Formations EdF, mesures de risques et copules (2 jours). 2006/2011 Formations Sépia (Séminaires Professionnels de l'institut des Actuaires) et Caritat, sur R pour les actuaires, Tarication avancée, Mesures de Risque, etc. Comités et Jurys 2016 Rapporteur et m embre du Jury pour la thèse de Doctorat Gini & PLS regressions F. Souissi, Université de Montpellier (Directeur: S. Mussard) 2016 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Prévention et Assurance des Catastrophes Naturelles A. Goussebaïle, Université Paris Saclay, École Polytechnique (Directeur: J.M. Bourgeon) 2016 Membre du Comité de Sélection, MCF 06/26, Université de Lyon 1 8

2015 Membre du Jury pour la thèse de Doctorat Optimal personalized treatment learning models with insurance applications L. Guelman, Universitat de Barcelona (Directeur: M. Guillen) 2014 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Contribution to the weak convergence of empirical copula processes & to the stochastic claims reserving in general insurance P. Sloma, Université Paris VI Pierre & Marie Curie (Directeur: P. Deheuvels) 2014 Membre du Jury pour la thèse de Doctorat Multivariate Skew Models with Applications in Loss Reserving and Reinsurance M. Pigeon, Université de Louvain (Directeur: M. Denuit) 2013 Membre du Jury pour la thèse de Doctorat Quantifying biometric life insurance risks with nonparametric smoothing methods J. Tomas, Universiteit van Amsterdam (Directeur: R. Kaas) 2011 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone: Analyse et mesure des risques liés à la mortalité, A. Kamega, Université Lyon 1 (Directeur: F. Planchet), 2011 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Vine copulas and conditional correlation in nance, P.-A. Maugis, Université Paris I Sorbonne (Directeur: D. Guégan), 2010 Membre du Jury pour la thèse de Doctorat Contribution à l'étude du processus empirique de copule, T. Zari, Université Paris VI Pierre & Marie Curie (Directeur: P. Deheuvels) 2010 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Eets des comportements risqués des conducteurs sur la sinistralité: Analyse empirique sur des données françaises, M. Maatig, Université Paris II Assas (Directeur: M. Grun-Rehomme), 2008 Rapporteur et membre du Jury pour la thèse de Doctorat Nouvelles approches de l'étude de la sinistralité en assurance automobile, N. Benlagha, Université Paris II Assas (Directeur: M. Grun-Rehomme),. 2003/2008 Membre du Jury de l'institut des Actuaires 2003/2005 Membre du Jury de l'école Nationale d'administration (ENA) 0000 6 Conférences and Séminaires 0000 Conférences (conférencier invité) European Actuarial Journal Summer School, Lyon, Septembre 2016, Breizh Camp, Rennes, Avril 2016, Bank of England, Londres, Mai 2016, AGERS (Gerentes de Riesgos), Barcelone, Avril 2016, BreizhCamp, Rennes, Mars 2016, Colloque Extremes, copulas, actuarial science, CIRM, Février 2016, Colloque Actuariat & Data Science, Paris, Novembre 2015, Colloque 100% Actuaires, Paris, Octobre 2015, Climate & Big Data, Buenos Aires, Novembre 2015, ACP Meetings, Katholieke Universiteit Leuven, Mai 2015, Le Mans Insurance & Finance Risk Colloquium, Novembre 2014, R in Insurance, London, U.K. Juillet 2014, Canadian Statistical Society Annual Conference, Toronto, Mai 2014, World Social Science Forum, Montréal, Octobre 2013, R/Rmetrics Meielisalp Workshop & Summer School on Computational Finance and Financial Engineering, Meielisalp, Suisse, Juin 2012, Workshop Risque et changement climatique, ISFA, Lyon, Novembre 2011, Workshop on Insurance Mathematics, Montréal, Janvier 2011, Risk Intelligence Symposium & Knowledge 2009 Session: Financial risks, credit risk, Long term risk, environment risk & insurance risk, Paris, Octobre 2009, International workshop on dynamic and multivariate risk measures, Université Paris Dauphine, Octobre 2009 Workshop Analyse spatio-temporelle des risques, Université de Grenoble, Août 2009, Conférence Banque de France, Université de Rennes 1, Juin 2009, Satellite Meetings, Rio de Janeiro, Avril 2009 Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, Sao Paulo, Avril 2009 Summer School of the Groupe consultatif actuariel européen: Enterprise Risk Management (ERM) and Solvency II, ISFA, Lyon, Juillet 2008 International Workshop on Applied Probability, Université de Compiègne, Juillet 2008 Grands risques et réassurance, Université Paris Dauphine, 9

Juin 2008 Journées de statistiques SSCSFdS, Ottawa, Canada, Mai 2008 Public Economics At the Regional and Local level in Europe, Rennes, Mai 2008, Actuarial and Financial Mathematics Conference (interplay between Finance and Insurance), Bruxelles, Belgique, Février 2008 Workshop: Solvency II and internal models, Institut des Actuaires, Paris, Septembre 2007, 3ème Congrès de l'institut des actuaires, Paris, Juin 2007, Workshop: Insurance and Adaptation to Climate Change, École Polytechnique, Paris, Mars 2007, Conférence: Statistiques et assurance, Institut de mathématiques appliquées, Angers, Novembre 2006, Conference AXA - ENSAE, Octobre 2004, Conférences Journées de Statistiques, Lille, Mai 2015, Workshop de Micro-économie, Université de Rennes 1, Avril 2015, Mathematical Finance Days, Montréal, Mai 2014, Mathematical Finance Days, Montréal, Mai 2013, Journées de nance mathématique, HEC Montréal, Mai 2012, Journées de la Société canadienne de sciences économiques, Mont Tremblant, Mai 2012, Journées de la Société canadienne de sciences économiques, Sherbrooke, Mai 2011, 7 th International Workshop on Rare Event Simulation, Rennes, Septembre 2009, Workshop: Prospective mortality tables, longevity and mortality linked securities, Paris, February 2008, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Multivariate Dependence Modelling using Copulas - Applications in Finance, Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne, Mars 2007, Journées Extraction et gestion des connaissances, Université de Namur, Namur, Belgique, Janvier 2007, Conference Insurance Mathematics and Economics, Leuven, Belgique, Juillet 2006, Journées SfDS (Société française de statistique), XXXVIIIèmes Journées de statistique, Clamart, Mai 2006, Journées de statistique rennaise, Rennes, Novembre 2005, Conference: Extreme values, copulas and applications day (X-Day 1), Université de Montréal, Canada, Juin 2005, Conference Insurance Mathematics and Economics, Québec, Canada, Juin 2005, Conference Statistique sur données dépendantes, CREST, Paris, Janvier 2005, Journees de statistique rennaise, Rennes, Octobre 2004, 3rd Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, Grèce, Août 2004, Journees SfDS, XXXVIèmes Journées de statistique, Montpellier, Mai 2004, Conference Dependence Modeling: Statistical theory and applications in nance and insurance, Univ. Laval, Québec, Canada, Mai 2004, Conference: Statistical issues in actuarial risk modeling: Dependence modeling and detrending, EURANDOM, Technische Universiteit Eindhoven, Pays-Bas, Septembre 2003, ASTIN Colloquium (Actuarial STudies In Non-life insurance) Berlin, Allemagne, Août 2003, Conference Insurance Mathematics and Economics, Lyon, Juin 2003, ASTIN Conference, Paris, Juin 2000. Seminaires Université Paris 7 Diderot, Mai 2016, Louvain-la-Neuve, Décembre 2015, Big Data Group, Institut des actuaires, Mai 2014, Université Laval, Québec, Avril 2014, Collectif pour le développement et les applications en mesure et évaluation (Cdame), Avril 2014, CIMAT (Centro de Investigación en Matemáticas), Guanajuato, Mexique, Février 2014, Université de Sherbrooke, Décembre 2013, Society of Actuaries, Novembre 2013 [webinar], Universiteit van Amsterdam, Janvier 2013, HEC Lausanne, Janvier 2013, GeoTop, UQàM, Janvier 2012, Université Laval, Mai 2011, Université Laval, Avril 2011, Université Laval, Mars 2011, Groupe de travail Desjardins Assurance, Février 2011, HEC Montréal, Novembre 2010, McGill University, Novembre 2010, Séminaire Milliman, Mai 2010, SCOR Internal Seminar, Mai 2010, Université de Rennes I, Février 2010, Groupe de travail ESSEC, Paris, Décember 2009 Université de Montpellier, Avril 2009, Université de Brest, Avril 2009, ENSAI- Université Rennes I & Université Rennes II, Avril 2008, Université de Nantes, Avril 2008, Université Paris 6, Mars 2008, Université Rennes I, CREM, Mars 2008, Universiteit van Amsterdam, Janvier 2008, Université Toulouse I, GREMAQ, Décembre 2007, Imperial College, London, Mai 2007, Paris Sciences-Economiques, ENS Cachan, Mars 2007, Université de Grenoble, Mars 2007, Université Paris X (Nanterre), Mars 2007, Univeristé de Compiègne, Janvier 2007, Universidad de Valparaíso, Chili, Decembre 2006, ENSAI-Université Rennes I & Université Rennes II, Septembre 2006, Paris Jourdan - Sciences Economiques (séminaire ENS-EHESS-ENPC-X), Paris, Septembre 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, February 2006, Institut de mathématiques appliqués, Angers, Janvier 2006, ENSAI, Avril 2005, Université Paris 1, Novembre 2004, Séminaire de LFA du CREST, 10

Paris, Juin 2004, Université Paris Dauphine, Mai 2004, Université Catholique de Louvain, Belgique, Novembre 2003, Université Catholique de Louvain, Belgique, Mai 2003, Séminaire A.F.F.I. (Association française de Finance), November, Paris, 2002 Commission Dommage de l'institut des actuaires, Paris, Octobre 2001. Conférences de Vulgarisation À qui appartient le pôle nord, C ur des Sciences, UQàM, Mars 2014, Big Brother, Big Data, C ur des Sciences, UQàM, Février 2014, Rencontre Parlementaire de Bretagne, Économie Digitale, Mai 2016, Math matiques & Économie, Mai 2016. Organisation de Conférences 2016 Co-organisateur avec O. L'Haridon de la conférence Risk and Multicritera Decision, Université Rennes 1, avec Gijs van de Kuilen, Clotilde Napp, Béatrice Rey, Patrick Moyes, Christophe Gonzales, Mohammed Abdellaoui 2009 Organisateur de la conférence Economics and Econometrics of Insurance, Université Rennes 1, avec Olivier Cabrignac (SCOR, Paris), Georges Dionne (HEC Montréal), Emmanuel Dubreuil (Aon Beneld, Paris), Pierre-Yves Geoard (Paris School of Economics), Guillaume Gorge (AXA Group Risk Management, Paris), Renaud Legal (CNAM, Paris), Stéphane Loisel (ISFA, Lyon), Pierre Picard (éecole Polytechnique, Paris), Klaus Schmidt (TU Dresden, Dresde), Nicolas Treich (INRA & Toulouse School of Economics) 2008 Organisateur de la session Copules et Dépendance (invités: A.-C. Favre (INRS Québec), S. Loisel (ISFA Lyon) & J. Ne²lehová (ETHZ)), Journées de Statistique, Ottawa, Canada Prix, Bourses et Projets Prix & Bourses 2015/2018 Initiative de Recherche ACTINFO, Valorisation et nouveaux usages Actuariels de l'information, Institut Louis Bachelier - Covéa - GENES/Université Paris Est/Université de Rennes 1, portée avec R. Élie. 2012/2017 Bourse CRSNG-NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada), 2011 Bourse de la Chaire Groupama-Dauphine, 2010 Bourse de la Geneva Association on Risk and Insurance, 2009/2012 Bourse de la Chaire AXA-X-ENSAE, 2008/2012 Membre du projet ANR AstéRisk Analyse SpatioTemporelle des Risques (porté par V. Maume- Deschamps & P. Soulier), 2009/2012 PES (Prime d'excellence Scientique) 2006 Prix de thèse Scor-Tillinghast, Projets 2015/2018 Initiative de Recherche ACTINFO (Valorisation Actuarielle et Nouveaux Usages de l'information), COVEA-GENES-Univ. Paris Est & Univ. Rennes 1, 2015/2016 PEPS MoMIS (Mod eles Mathématiques et Interactions Sociales), porteur F. Giroire (CNRS Sophia Antipolis), 11

2009/2010 Expertise auprès de l'oniam (Organisme National d'indemnisation des Accidents Médicaux) sur la prédiction budgétaire des paiements futurs. Conseils Scientiques 2014/ Membre du Comité d'évaluation du FRQNT (Fonds de recherche du Québec Nature & technologie) pour le programme graduate and postgraduate students 2013/2014 Member du General Insurance & Statistical Application Task Force de la SoA (Society of Actuaries), présidé par S. Klugman 2012 Membre du Comité Scientique, Journées SFdS-Bruxelles 2012 2009 Membre du Comité Scientique de la Conférence UseR!, AgroCampus, Rennes 2008/2011 Membre du Comté Scientique de la chaire AXA-X-ENSAE Large Risks 2008/2009 Co-organisateur du séminaire macroéconomie & nance du CREM, Université de Rennes 1 2003/2005 Membre du groupe de travail TELEMAQUE le rôle de l'état dans les marchés d'assurance, Commissariat général au plan, dirigé par J.-P. Betbèze 2006 Conseil de la Concurrence (sur la Responsabilité Civile Médicale) 2007 Conférence Datamining dans la banque, l'assurance et la nance, ENST Bretagne 2005 Conférence Data Mining et apprentissage statistique: Applications en assurance, Scientic Committee, Université de Niort. Activité d'éditeur Éditeur associé European Actuarial Journal, 2011/ Éditeur associé Bulletin Français d'actuariat, 2005/2011 Activité d'arbitre - Referee Relecteur for Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Theory and Decision, Insurance: Mathematics and Economics (6), Journal of Banking and Finance, The Canadian Journal of Statistics, Journal of Computational and Graphical Statistics, Journal of Multivariate Analysis (8), Communications in Statistics: Theory and Methods (3), Quantitative Finance, Journal of the American Statistical Association, TEST, Asia-Pacic Journal of Financial Studies, Statistics and Decision, Kybernetika, European Journal of Finance, Mathematics and Financial Economics, Statistica Sinica, Extremes (3), Physics and Chemistry of the Earth, Computational Statistics, Geneva Papers on Risk (3), Bernoulli, Water Ressources, Statistics & Probability Letters, Mathematical Finance, Journal of Risk, Journal of Hydrology, Scandinavian Actuarial Journal, Advances in Statistical Analysis, European Actuarial Journal (3), Metrika, Journal of Statistical Planning and Inference (2), Annals of Applied Statistics, Constructive Approximation, Econometric Reviews, Annals of Economics and Statistics, Annals of Actuarial Science, Journal of the Royal Statistical Society Series B, Mathematics of Social Sciences, Economic Theory (3), ASTIN Bulletin (3), Journal of Statistical Software (3), Journal of Population Economics, Risks (2), European Journal of Operation Research. Relecteur et arbitre pour des bourses, FNRS, Belgique Fellowship (2016) Relecteur pour des bourses PhD et post-doc, National Security Agency (NSA), Mathematical Sciences Grant Program (2013) 12

Relecteur et arbitre pour des bourses, Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), Canada (2011, 2013, 2014) Relecteur et arbitre pour des bourses, Fonds de recherche du Québec Nature et technologies (FRQNT), Canada (2014) Relecteur et arbitre pour des bourses, Agence nationale pour la recherche (ANR), France (2013) Relecteur et arbitre pour des bourses, AXA Research Fund (2009, 2010) Sociéés Savantes Membre de l'institut des Actuaires Membre (par intermitence) de la Société Française de Statistique (SFdS), de la Société Canadienne de Statistique (SSC) et de l'american Economic Association (AEA). 0000 7 Divers 0000 2008/ Editeur du blog académique http://freakonometrics.hypotheses.org ( 1,500,000 visites par an, 7,200,000 pages vues depuis 2013, anciennement http://freakonometrics.blog.free.fr), et éditeur du compte Twitter @freakonometrics ( 15K followers) 2010 Biennale d'art Contemporain in Rennes, avec J. Prévieux 2002 Membre du Jury du Livre Inter (Vainqueur: Christian Gailly) [Version: Mai 2016] 13