Comment adapter la gestion des risques à VOTRE profil d investisseur

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1 Comment adapter la gestion des risques à VOTRE profil d investisseur J'utiliserai ici une métaphore guerrière qui à mon avis résume bien ce qu'est la gestion de la taille de la position en trading. C'est celle de l'équipement du gladiateur. En effet, un gladiateur a certes besoin d'un glaive aiguisé et tranchant qui sera pour vous une méthode de trading éprouvée et gagnante. Mais il a aussi besoin d'un bouclier efficace contre les mauvais coups car même le meilleur des gladiateurs prend des mauvais coups. Votre bouclier sera votre gestion du risque et le calcul de la taille de votre position. Mieux vous maitriserez votre risque, plus votre stratégie de trading sera efficace. Moins les mauvais coups vous feront mal, plus vos attaques seront déterminantes. Tout comme le gladiateur l'est face à ses ennemis, vous devez être armé pour faire face aux positions perdantes qui, si nous les espérons rares, sont tout de même inévitables. Fuyez toutes les méthodes qui vous promettent de ne jamais perdre. Une telle méthode n'existe pas ou cache un drawdown que votre compte ne supportera pas. La gestion du risque est déterminante pour préserver l'efficacité de votre méthode de trading. Notre méthode de gestion du risque Vous le savez, nous utilisons la méthode dite «du taux de risque accepté par trade». Cette méthode consiste à déterminer le risque de perte maximale que l on accepte, pour chaque position prise. Nous exprimons ce risque en % du capital disponible (cash) sur votre compte. L idée est de savoir combien, au maximum, pour chaque trade, vous êtes prêt à perdre, le tout exprimé en % de votre capital disponible. Vous devez absolument adapter cette prise de risque à VOTRE profil d investisseur. Pour vous aider à mieux gérer vos risques, nous avons créé deux profils, avec des taux de prise de risque différent. Voyons ensemble quel profil investisseur se rapproche le plus du vôtre, de manière à ce que vous puissiez choisir la méthode la plus adaptée à votre style. Nous avons déterminé deux profils investisseurs : Le profil tempéré pour les investisseurs qui veulent privilégier la protection du capital et le rendement régulier et progressif. Le profil Actif destiné aux investisseurs acceptant des risques supérieurs, à la recherche d un rendement supérieur. Détaillons ces deux profils afin que vous puissiez choisir ente les deux. A Le profil Tempéré Pour qui? Le profil dit «tempéré» est destiné aux investisseurs privilégiant la protection du capital pour un rendement plus régulier.

2 Objectifs Le portefeuille Tempéré a pour objectif un rendement compris entre 20 et 30% annuel avec un drawdown limité entre 10 et 15%. Composition Le portefeuille «Tempéré» est composé de : Stratégies Prise de Risque par position 9 O'Clock 1,50% Swing trading 2,00% A retenir : Profil tempéré : Calculez la taille de votre position avec une prise de risque de 1,50% pour le 9 O Clock trade et de 2% pour vos positions Swing. Le profil tempéré, allie la solidité de la performance de la stratégie 9 O Clock Trade tout en limitant le risque et en privilégiant la vision moyen-terme du Swing trading. Performances Historiques globales Le portefeuille Profil Tempéré a progressé de % entre le 1er janvier 2010 et le 8 juin Performance Profil tempéré de janvier 2010 à juin 2011 Voici le détail de cette performance : Le 9 O clock trade (avec une prise de risque de 1,5%) a généré + 37,94% de performance La stratégie swing (avec une prise de risque de 2%) a généré +27,36%

3 Performance du 9 Oclock trade de Janvier 2010 à juin 2011 (risque 1,5%) B Le Profil Actif Performance du Swing Trading de Janvier 2010 à juin 2011 (risque 2%) Pour qui? Le profil dit «Actif» est comme son nom l indique destiné aux investisseurs acceptant des risques supérieurs. Objectifs Le portefeuille Actif a pour objectif un rendement compris entre 30 et 45% annuel avec un drawdown limité entre 15 et 20%.

4 Composition Le portefeuille «Actif» est composé de : Stratégie Risque par position 9 O'Clock 2,00% Swing trading 3,00% A retenir : Calculez la taille de votre position avec une prise de risque de 2% pour le 9 O Clock trade et de 3% pour vos positions Swing. Le profil Actif augmente encore la pondération en faveur de la stratégie swing trading. Il soumet le trader à plus de pression, par une prise de risque et une exposition plus importante. En revanche, comme toujours, la performance espérée est proportionnelle à ce risque. La pondération des risques est la clé de ce profil qui permet un réel équilibre entre performance et exposition. Performances Historiques globales Le portefeuille Profil Actif a progressé de % entre le 1er janvier 2010 et le 8 juin Performance Profil Actif de janvier2010 à juin 2011 Voici le détail de cette performance : Le 9 O clock trade (avec une prise de risque de 2%) a généré + 58% de performance La stratégie swing (avec une prise de risque de 3%) a généré +41%

5 Performance du 9 Oclock trade de Janvier 2010 à juin 2011 (risque 2%) Performance du Swing Trading de Janvier 2010 à juin 2011 (risque 3%)