Economie et ingénierie financière Dauphine Master Type de diplôme : Diplôme de grand établissement conférant le grade de master Niveau : Bac +5 Crédits ECTS : 120 Durée des études : 4 semestres (hors année de césure) Domaine : Droit, Economie, Gestion, Sciences Sociales Contact(s) Enseignant(s) responsable(s) MARTINE CARRE-TALLON Présentation Objectifs Le Master Économie et ingénierie financière propose une formation approfondie et concrète sur les marchés financiers (capitaux, titres, monnaies, produits dérivés) et réels (matières premières, énergie, notamment). Les clés de compréhension de l'environnement économique (analyse microéconomique et macroéconomique) forment le socle commun des enseignements (M1). Les parcours (M2) offrent des enseignements plus spécifiques, sur les secteurs économiques financiers (finance de marché, finance d'entreprise, finance et énergie) ainsi que des outils analytiques adaptés (théorie, économétrie, programmation et simulation). Compétences à acquérir Bonne connaissance des institutions et aisance avec les données brutes ou traitées Maîtriser les outils de compréhension des phénomènes économiques et sociaux globaux Maîtriser les techniques quantitatives (modélisation, analyse économétrique et simulations) Aptitude aux travaux d'études économiques et financières Analyser des articles scientifiques, formuler une question de recherche et mettre en œuvre une méthodologie de recherche Compétences significatives en termes d'écriture scientifique et d'expertise Description générale du programme Voir Onglet PROGRAMME Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 1/8
Admission Conditions d'admission Accès en M1 : étudiants français ou étrangers titulaires d'une Licence (Bac+3-180 en économie, gestion, mathématiques appliquées de l'université Paris-Dauphine, d'une autre université, d'un diplôme de Grande école d'ingénieur ou de commerce, d'iep ou de Grand établissement reconnu équivalent. Recrutement sur dossier de candidature complété sur e-candidat (admissibilité). Puis, notamment pour le M1 EIF en apprentissage et si le dossier est retenu, un entretien (admission). Qualités attendues du dossier : L expérience professionnelle sous-forme de stages est fortement recommandée pour l entrée en Master 1, particulièrement en Master 1 en apprentissage. Des compétences en économétrie, en modélisation, et en programmation informatique. De bonnes connaissances en mathématiques/statistiques, une bonne culture économique et un bon anglais. Conditions d'admission spécifiques aux étudiants de l'université Paris-Dauphine : voir sur MyDauphine (vous connecter pour visualiser la page) Tous les étudiants doivent passer par la procédure e-candidat, y compris les étudiants issus de L3 en gestion de Dauphine. Dans le M1 en apprentissage, les droits de scolarité sont pris en charge par l entreprise d accueil. Accès en M2 : Voir description parcours M2, les modalités étant spécifiques à chaque parcours de M2. Dossier de candidature à compléter sur e-candidat Programme Structure et organisation pédagogiques Le Master se déroule en 2 années, auxquelles peut s'ajouter en formation initiale l'année de césure entre le M1 et le M2. Le M1 (S1- S2) est offert en formation initiale ou en apprentissage et propose un tronc commun (S1) puis 3 majeures au choix (S2) selon le M2 visé ; l étudiant choisit une pré spécialisation ou majeure au terme du 1er semestre de M1, en fonction du M2 visé : Les majeures "Finance de marché" ou "Finance d'entreprise" orientent les étudiants vers les parcours 201 Economie monétaire et financière (formation initiale) et 272 Ingénierie économique et financière (formation initiale et apprentissage) La majeure "Economie de l'énergie" prépare au parcours 129 Energie, finance, carbone (formation initiale) Les étudiants ayant suivi le M1 en formation initiale sont encouragés à réaliser une année de césure. Le M2 (S3-S4) s effectue en formation initiale «classique», en apprentissage ou en formation continue selon le parcours de M2 choisi. Important : les étudiants qui réalisent leur M1 EIF en Apprentissage poursuivent leurs études dans le M2 ouvert en Apprentissage de la mention (contrat d'apprentissage de deux ans). M1 Economie et ingénierie financière en formation initiale M1 Economie et ingénierie financière en apprentissage M2 parcours Economie monétaire et financière (201) M2 parcours Energie, finance, carbone (129) M2 parcours Ingénierie économique et financière (272) Mobilité internationale Les étudiants peuvent aller étudier un semestre ou une année entière dans un nombre croissant d universités étrangères partenaires, choisies avec soin afin de garantir une compatibilité des cursus. Des renseignements plus détaillés (liste des universités partenaires, procédure, aides à la mobilité, etc.) sont disponibles auprès du service des relations internationales. Partenariat international spécifique : voir description parcours M2. Poursuite d'études et insertion professionnelle Voir description parcours M2. Pour toute question relative à votre orientation ou à votre insertion professionnelle, vous adresser au SCUIO. Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 2/8
Liste des enseignements : M1 Economie et ingénierie financière en formation initiale Semestre 1 : Majeure Finance de marché : 20 ECTS Econométrie 2 (4 Macroéconomie (4 Gestion de portefeuille 2 (4 Produits dérivés et gestion des risques (6 Calcul stochastique appliqué à la finance (2 UE d'anglais : Choisir 4 ECTS Anglais : Business Plan (4 Anglais : Oral and Communications Skills (4 Anglais : Economy in the Media (4 Anglais : The Economic Press in English 1 (4 Anglais : The Economic Press in English 2 (4 Anglais : Professional Oral Communications 1 (4 Anglais : Professional Oral Communications 2 (4 Anglais : Pop Art and Consumer Society (4 Anglais : Intercultural Studies (4 UE optionnelles : Choisir 6 ECTS Bonds Markets (2 Diagnostic financier des entreprises (4 Principes de la finance (4 Choix d'investissements et risques (4 Economie bancaire (2 Economie de l'énergie et de l'environnement 1 (4 Economie industrielle 2 (2 Gestion de trésorerie (4 Projet Mémoire (4 Introduction à VBA pour Excel (2 Macroéconomie financière (4 Régulation de l'électricité et du gaz (2 Semestre 1 : Majeure Finance d'entreprise : 20 ECTS Econométrie 2 (4 Macroéconomie (4 Gestion de portefeuille 2 (4 Diagnostic financier des entreprises (4 Gestion de trésorerie (4 UE d'anglais : Choisir 4 ECTS Anglais : Business Plan (4 Anglais : Oral and Communications Skills (4 Anglais : Economy in the Media (4 Anglais : The Economic Press in English 1 (4 Anglais : The Economic Press in English 2 (4 Anglais : Professional Oral Communications 1 (4 Anglais : Professional Oral Communications 2 (4 Anglais : Pop Art and Consumer Society (4 Anglais : Intercultural Studies (4 UE Optionnelles : Choisir 6 ECTS Bonds Markets (2 Economie bancaire (2 Economie industrielle 2 (2 Choix d'investissements et risques (4 Calcul stochastique appliqué à la finance (2 Economie de l'énergie et de l'environnement 1 (4 Projet Mémoire (4 Introduction à VBA pour Excel (2 Macroéconomie financière (4 Principes de la finance (4 Régulation de l'électricité et du gaz (2 Semestre 1 : Majeure Economie de l'énergie : 20 ECTS Econométrie 2 (4 Macroéconomie (4 Economie de l'énergie et de l'environnement 1 (4 Choix d'investissements et risques (4 Régulation de l'électricité et du gaz (2 Economie industrielle 2 (2 UE d'anglais : Choisir 4 ECTS Anglais : Business Plan (4 Anglais : Oral and Communications Skills (4 Anglais : Economy in the Media (4 Anglais : The Economic Press in English 1 (4 Anglais : The Economic Press in English 2 (4 Anglais : Professional Oral Communications 1 (4 Anglais : Professional Oral Communications 2 (4 Anglais : Pop Art and Consumer Society (4 Anglais : Intercultural Studies (4 UE Optionnelles : Choisir 6 ECTS Diagnostic financier des entreprises (4 Introduction à VBA pour Excel (2 Projet Mémoire (4 Gestion de trésorerie (4 Bonds Markets (2 Calcul stochastique appliqué à la finance (2 Economie bancaire (2 Gestion de portefeuille 2 (4 Macroéconomie financière (4 Principes de la finance (4 Semestre 2 : Majeure Finance de marché Introduction à la mesure et à la gestion du risque (2 Risque de taux (2 Microéconomie (4 Mémoire (4 Stage (4 UE Obligatoire : Choisir 2 ECTS UE Obligatoire : Choisir 2 ECTS Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (dont 1 seule de langue anglaise) Analyse monétaire (4 Financial Crisis (4 Fiscalité (2 Microéconométrie (4 Outils mathématiques pour la finance (4 Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 Trading forex (2 Anglais : Culture and Practice of Entrepreneurship (4 Anglais : Controversial Economics (2 Anglais : pratique de la langue (4 Antitrust Economics (4 Contrôle de gestion (4 Droit des sociétés (2 Evaluation d'entreprise (4 Intermédiation financière (4 Microéconomie de l'assurance (2 Opérations financières dans le secteur de l'énergie (2 HPE : histoire de la pensée et de méthodologie économique (2 Gestion des risques des fonds de pension (2 Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 Calcul actuariel sous Access (2 Théorie de la finance d'entreprise (4 Semestre 2 : Majeure Finance d'entreprise Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 3/8
Microéconomie (4 Evaluation d'entreprise (4 Droit des sociétés (2 Fiscalité (2 Mémoire (4 Stage (4 UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (dont 1 seule de langue anglaise) Analyse monétaire (4 Contrôle de gestion (4 Microéconométrie (4 Opérations financières dans le secteur de l'énergie (2 Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 Théorie de la finance d'entreprise (4 Anglais : Culture and Practice of Entrepreneurship (4 Anglais : Controversial Economics (2 Anglais : pratique de la langue (4 Antitrust Economics (4 Financial Crisis (4 Gestion des risques des fonds de pension (2 HPE : histoire de la pensée et de méthodologie économique (2 Intermédiation financière (4 Microéconomie de l'assurance (2 Outils mathématiques pour la finance (4 Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 Trading forex (2 Semestre 2 : Majeure Economie de l'énergie Economie de l'énergie et de l'environnement 2 (4 Antitrust Economics (4 Microéconomie (4 Mémoire (4 Stage (4 UE Optionnelles : Choisir 10 ECTS (1 de langue anglaise) Analyse monétaire (4 Contrôle de gestion (4 Droit des sociétés (2 Evaluation d'entreprise (4 Microéconométrie (4 Opérations financières dans le secteur de l'énergie (2 Anglais : Culture and Practice of Entrepreneurship (4 Anglais : Controversial Economics (2 Anglais : pratique de la langue (4 Financial Crisis (4 Fiscalité (2 Introduction à la mesure et à la gestion du risque (2 HPE : histoire de la pensée et de méthodologie économique (2 Gestion des risques des fonds de pension (2 Intermédiation financière (4 Microéconomie de l'assurance (2 Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 Outils mathématiques pour la finance (4 Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 Théorie de la finance d'entreprise (4 Trading forex (2 Capstone (4 Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 4/8
Liste des enseignements : M1 Economie et ingénierie financière en apprentissage Semestre 1 Majeure Finance de marché Application professionnelle (4 Anglais (4 Econométrie (4 Macroéconomie (4 Gestion de portefeuille 2 (6 Calcul stochastique appliqué à la finance (2 Produits dérivés et gestion des risques (6 Semestre 1 Majeure Finance d'entreprise Application professionnelle (4 Anglais (4 Econométrie (4 Macroéconomie (4 Gestion de portefeuille 2 (6 Diagnostic financier des entreprises (4 Gestion de trésorerie (4 Semestre 2 Majeure Finance de marché Application professionnelle (4 Microéconomie (5 Introduction à la mesure et à la gestion du risque (2 Risque de taux (2 Mémoire (5 UE Optionnelles : Choisir 8 ECTS Fiscalité (2 Atelier RH (0 Calculs actuariels sous access (2 Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance (2 Trading forex (2 Gestion des risques des fonds de pension (2 Anglais 2 Financial English (4 Anglais : Controversial English (2 Semestre 2 Majeure Finance d'entreprise Application professionnelle (4 Microéconomie (5 Evaluation d'entreprise (4 Droit des sociétés (2 Fiscalité (2 Mémoire (5 UE Optionnelles : Choisir 8 ECTS Contrôle de gestion stratégique (4 Atelier RH (0 Opérations financières dans le secteur de l'énergie (2 Anglais 2 Financial English (4 Anglais : Controversial English (2 Gestion des risques et des liquidités en entreprise (2 Introduction à la mesure et à la gestion du risque (2 Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 5/8
Liste des enseignements : M2 parcours Economie monétaire et financière (201) Semestre 3 : voie Professionnelle Produits structurés de taux d'intérêt (2 Portfolio Management after the Crisis (2 Visual Basic pour la finance (2 Fixed Income Products and Markets (2 Comptabilité analytique bancaire (2 Macroéconomie et analyse de la conjoncture pour les investisseurs (2 Droit des marchés financiers (1 Anglais appliqué à la finance (1 UE Optionnelles : Choisir 16 ECTS Gestion des risques sous Matlab (2 Microéconomie sur SAS (2 Econométrie des rendements financiers (2 Econométrie financière (2 Principes de l'économie financière (2 Economie industrielle du secteur bancaire (2 Initiation to Bloomberg (2 Projet Mazars (2 Intermédiation financière (2 Titrisation, réputation et agences de notation (2 Optimal Monetary Policy under Uncertainty (2 Macroprudential Instruments (2 Economic Policies and Financial Markets (2 Histoire des théories monétaires (2 Finance d'énergie (2 Semestre 3 : voie Recherche Game Theory (2 Evaluation des actifs en équilibre général (2 Dynamic Stochastic General Equilibrium and Business Cycles (2 Portfolio Management after the Crisis (2 Marchés financiers et économie de l'information (2 Droit des marchés financiers (1 Anglais appliqué à la finance (1 Ateliers d'aide à la recherche (0 UE Optionnelles : Choisir 18 ECTS Gestion des risques sous Matlab (2 Microéconomie sur SAS (2 Econométrie des rendements financiers (2 Econométrie financière (2 Principes de l'économie financière (2 Economie industrielle du secteur bancaire (2 Initiation to Bloomberg (2 Projet Mazars (2 Intermédiation financière (2 Titrisation, réputation et agences de notation (2 Optimal Monetary Policy under Uncertainty (2 Macroprudential Instruments (2 Economic Policies and Financial Markets (2 Histoire des théories monétaires (2 Finance d'énergie (2 Semestre 4 : voie Professionnelle Rapport de stage (30 Semestre 4 : voie Recherche Mémoire (30 Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 6/8
Liste des enseignements : M2 parcours Energie, finance, carbone (129) Semestre 3 : Voies Professionnelle et Recherche Economics of Energy and Environment (5 Game Theory with Applications to Energy and Climate Policy (5 Economics of Climate Change (5 Electricity and Gas Market Empirical Modeling (5 Financing Projects in Energy Markets (5 Econométrie des marchés de l'énergie (5 Semestre 4 : Voies Professionnelle et Recherche UE Optionnelles : Choisir 20 ECTS Economie de la régulation et du risque régulatoire (2 Term Structures : Commodities Interest Rates and Other Assets (2 Interaction entre marchés de l'énergie et du carbone (2 Droit et energie (2 Topics in Industrial Economics (2 Economie industrielle des matières premières (2 Economie du climat et du développement (2 Geopolitics of Energy Markets (2 Financial Markets, Energy and Commodities (2 Efficacité énergétique (2 Economics and Finance of Oil and Gas Market (2 POM pour l'environnement (2 Introduction à la finance (2 Globalisation et politiques environnementales (2 Financing Energy Investments (2 Fonctionnement de l'eu Emission Trading System (2 Energies renouvelables (2 Energy Policies (2 Finance d'énergie (2 Economie du secteur de l'électricité (2 UE Obligatoire Mémoire de recherche (10 Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 7/8
Liste des enseignements : M2 parcours Ingénierie économique et financière (272) Semestre 3 UE Optionnelles : Choisir 30 ECTS Valeur économique de l'entreprise (2 Calcul stochastique et applications financières Fusion acquisitions (2 Allocations d'actifs et mesure de la performance Choix de portefeuille et cycle de vie (2 Obligations convertibles et produits structurés (2 Allocation stratégique globale Contentieux des contrats bancaires Produits et fonds structurés MATLAB CFA Investment Challenge Financement des entreprises à long-terme (4 Gestion de trésorerie (2 Options et produits dérivés (2 Applied Quantitative Portfolio Management (2 Gestion quantitative (2 Stratégies quantitatives tactiques (2 SAS VBA et SQL - Applications en finance de marché VBA et SQL 1 - Applications en finance de marché Produits et gestion obligataires Econométrie Applications financières en C# Analyse financière des marchés Séminaire de recherche 1 Séminaire de recherche 2 Droit du financement des sociétés et information financière Informatique pour la corporate finance Econométrie non-linéaire Econométrie de la volatilité et de la VAR Applications professionnelles Méthodes numériques pour la finance Applications professionnelles 2 Stage (10 UE Obligatoire Stage (10 Semestre 4 UE Optionnelles : Choisir 30 ECTS C++ (2 Gestion du risque de crédit Options réelles, investissement et restructurations Produits structurés de taux et gestion de la dette d'entreprise Private Equity Investissement et gestion des risques C Rating des entreprises et des actifs financiers Trading des produits de taux Analyse financière des institutions financières Hedge Funds Structure du capital et financement de l'entreprise (2 Financial Modelling - Applications to utilities (2 Convaincre son auditoire (4 Six Sigma (4 Pricing en C++ Gestion assurantielle Forex Gestion des risques et trading des produits dérivés Building an Investment Process Commodities Finance Applications Alumni Gestion quantitative avec C# Gestion économique et financière d'un actif réel : l'électricité Calcul stochastique et produits structurés Aspects multifréquentiels du risque Gestion des risques de marché Initiation au C# Programmation avancée en VBA Marché des actions : stratégie et indices boursiers Finance islamique Analyse macroéconomique et gestion d'actifs Modèles de taux Machine Learning en finance Fiche modifiée le : 06-06-2016 (19H27) - Sous réserve de modification - page 8/8