2013/2014 Livret des études en Alternance

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1 2013/2014 Livret des études en Alternance Master Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS) Institut du Risque et de l Assurance (IRA) UFR SCIENCES ET TECHNIQUES Département de Mathématiques Avenue Oliviers Messiaen LE MANS CEDEX ou [email protected]

2 TABLE DES MATIÈRES : INFORMATIONS SUR LE MASTER MAFS. 3 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 5 CALENDRIER POUR L ALTERNANCE.. 6 UNITES D ENSEIGNEMENT : PARCOURS ACTUARIAT UNITES D ENSEIGNEMENT : PARCOURS MAF UNITES D ENSEIGNEMENT : PARCOURS SEAS. 11 DESCRIPTION DETAILLÉE DES UNITÉS D ENSEIGNEMENT.... Parcours : Actuariat DESCRIPTION DETAILLÉE DES UNITÉS D ENSEIGNEMENT.... Parcours : Mathématiques pour l Assurance et la Finance (MAF) DESCRIPTION DETAILLÉE DES UNITÉS D ENSEIGNEMENT.... Parcours : Statistique et Economie Appliquée pour la Santé (SEAS) POUR INFORMATION : PLAQUETTE DU MASTER 1 Année universitaire 2013/ LES ASPECTS JURIDIQUES DE L ALTERNANCE. 30 MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LES DEVOIRS ET LES DROITS DES ÉTUDIANTS VOTRE COMPTE SUR «L ENT»(Environnement Numérique de Travail).. 34 ADRESSES UTILES et CONTACTS.. 35 PLAN DE L UNIVERSITÉ / 36

3 INFORMATIONS SUR LE MASTER MAFS LE MASTER : Le Master mention Mathématiques et Applications spécialité Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS) propose 3 parcours : Parcours Actuariat à finalité Professionnelle Parcours Mathématiques pour l Assurance et la Finance (MAF) à finalité Professionnelle ou Recherche Parcours Statistique et Economie Appliquées à la Santé (SEAS) à finalité Professionnelle Le parcours Actuariat fait parti également du Master mention Assurance et Analyse Financière (AAF) de l UFR Droit et des Sciences Economiques et de Gestion de l Université du Maine. Les étudiants inscrits dans le parcours Actuariat devront s inscrire en deuxième inscription au Master AAF. Cette double inscription permettra l obtention de deux diplômes à la fin de la deuxième année du Master. OBJECTIFS DE LA FORMATION : Le Master Mathématiques pour l Assurance, la Finance et la Santé (MAFS) propose une formation solide en probabilités et statistique tout en développant les applications dans des domaines actuellement porteurs. En particulier, il prépare à l évaluation, à la couverture et à la gestion quantitative des risques aléatoires dans tous les secteurs d activités, en particulier dans le secteur banque-assurance. Les techniques développées couvrent les outils modernes d analyse stochastique et des outils puissants de traitement statistique et numérique des données. Ces outils s appuient fortement sur des outils de programmation informatique (SAS, Matlab, VBA, ACCESS, R) utilisés d une manière intense en entreprise. CONVENTION AVEC L ISFA et TITRE D ACTUAIRE: La convention a pour objet de permettre à des diplômés du Master MAFS - parcours MAF de l Université du Maine d obtenir le titre d actuaire à l Institut de Science Financière et Assurances de l Université Claude Bernard Lyon 1. L ISFA s engage à admettre en 3 ème année de la formation d actuaire de l ISFA les étudiants sélectionnés par les responsables du master MAFS, parmi les meilleurs élèves de chaque promotion. Le nombre d élève admis à l ISFA sera fixé chaque année conjointement par l ISFA et l Université du Maine. Les enseignants de l équipe pédagogique responsable du master MAFS assureront l encadrement des mémoires de validation du Titre d Actuaire de l Université de Lyon pour les étudiants issus du master MAFS. 3 / 36

4 FORMATION PAR ALTERNANCE : Objectif de l alternance par un contrat de professionnalisation permet d obtenir : Une insertion professionnelle Un retour à l emploi des jeunes et des adultes par l acquisition d une qualification professionnelle reconnue par l état et/ou la Branche Professionnelle L acquisition de qualification professionnelle par une formation en alternance conciliant enseignements généraux, professionnels et technologiques et application en entreprise. Le titre d actuaire en intégrant la 3 ème année de la formation d actuaire de l ISFA à Lyon permettant éventuellement d avoir 2 années en contrat d alternance. Etudiant(e) Sous contrat de professionnalisation Du 26 août 2013 au 30 septembre 2014 Formation par la Pratique Formation Universitaire ENTREPRISE UNIVERSITE DU MAINE Département Mathématiques Tuteur : Cadre de l entreprise Tuteur : Enseignant de l équipe pédagogique PRÉPARATION DU MASTER MAFS 4 / 36

5 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : Analyse, mesure et gestion des risques dans tous les secteurs de la société Maîtrise des modèles aléatoires complexes pour l assurance, la finance et la santé Maîtrise des techniques statistiques et analyse de données, en particulier de Data Mining et Scoring, Évaluation quantitative et qualitative des produits et stratégies de santé innovants tant sur le plan de l analyse médico-économique ou pharmaco-économique que sur le plan du traitement statistique et de la connaissance des bases de données du secteur santé. Compétences d aide à la décision dans les secteurs public et privé de la santé (évaluation des stratégies de santé et prospective). Maîtrise des techniques d analyse des données multi-variées. Maîtrise des techniques de calcul économique en santé (coût-efficacité, coût-utilité, frontière d efficience). Compétences humaines : autonomie, adaptation, intégration et vivre ensemble. SECTEURS D ACTIVITÉS : Selon le parcours suivi : Les secteurs de l assurance et la finance : les compagnies d assurance, les banqueassurances, cabinets de conseils, entreprises de développements informatiques. Les organismes de gestion de la santé publique, assureurs privés, instituts de prévoyance, mutuelles, caisses de retraite, hôpitaux et cliniques, laboratoires pharmaceutiques, cabinets de consultants. Autres secteurs nécessitant l analyse des données et l aide à la décision. MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS : - Actuaire - Chargé d études ou Consultant en : Actuariat Statistique et Analyse des données Data Mining Gestionnaire des risques dans tous les secteurs Gestionnaire de portefeuilles financiers Biostatisticien Statisticien-économiste 5 / 36

6 PLANNING DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE 6 / 36

7 UNITÉS D ENSEIGNEMENT Les U.E sont obligatoires et représentent 60 ECTS par année répartis en deux semestres pédagogiques de 30 ECTS chacun. Le détail des U.E, les crédits ECTS et leurs volumes horaires par étudiant sont précisés dans les tableaux ci-dessous. Les coefficients des différentes matières sont égaux aux nombres d ECTS. Les programmes détaillés sont présentés à la page «Description détaillée des modules d enseignement». UNITE D ENSEIGNEMENT Calcul Stochastique pour la finance Intervenant : Anis MATOUSSI Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO Actuariat II Actuariat Non Vie Intervenants MMA : Xavier GUEGUEN, Anne SAUVIGNON, Vanessa DESERT, Julien MEDARD, Nada KA Modélisation des risques de crédits Intervenant : Laurent DENIS Méthodes de calibration en finance Intervenants : Saïd HAMADENE et Marie-Amélie MORLAIS Théorie de l information et des incitations appliquée aux marchés de l Assurance Intervenant : Jonathan VAKSMANN Risques macroéconomiques et cycles financiers Intervenant : Sébastien MENARD Théorie des contrats dynamiques Intervenants : Olivier RENAUD et Sébastien MENARD Anglais Intervenant : Alison BATES MASTER 2 MAFS /2014 Parcours : Actuariat Semestre 3 CREDITS ECTS 7 / 36 UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 3 UEO 20 h 15 h 35 h 2 UEO 13 h 12 h 25 h 2 UEO 15 h 7 h 22 h 3 UEO 10 h 15 h 25 h 3 UEO 12 h 18 h 30 h 2 UEP 10 h 15 h 25 h 3 UEP 30 h 30 h 2 UEP 17 h 17 h 2 UEP 12 h 6 h 12 h 30 h 2 UEP 20 h 10 h 30 h 2 UEP 20 h 10 h 30 h 2 UEP 10 h 10 h 20 h 2 UEC 36 h 36 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h

8 UNITE D ENSEIGNEMENT Analyse des risques financiers en assurance Intervenants: Anis MATOUSSI et Laurent DENIS Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Gestion de portefeuille d actif Intervenants Sté CTRL-IT : Dominique ROULIN, Stéphane CAPELLE et Christophe GAYET Techniques d ingénierie financière Intervenant Sté AXA: Yasid KELANI Assurance privée, assurance sociale et santé Intervenant : François LANGOT Règlementations administrative et financière des organismes d assurances Intervenant : Philippe NARZUL ou Dynamique des choix d assurances et mutualisation Intervenant : Semestre 4 CREDITS ECTS 8 / 36 UNITES Data Mining et Scoring Intervenants MMA: Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI Séminaires d entreprise : 0 55 h 1. Marketing et technique de communication Et Préparation à l Insertion Professionnelle Intervenant : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX 2. Structuration du portefeuille Intervenant Sté Générale : Wafa WATFA 3. Les aspects de la comptabilité pour les sociétés d assurance : Intervenant : Catherine LE MAGOROU Pour les étudiants non alternants : Projet appliqué pour l entreprise + Stage : validation de stage 10 OU Pour les étudiants en alternance : 14 Validation de mémoire d alternance Info : 4 NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 2 UEP 14 h 14 h 2 UEP 18 h 18 h 2 UEP 14 h 14 h 28 h 2 UEP 15 h 10 h 25 h 2 UEP 18 h 18 h 1.5 UEP 15 h 15 h 2 UEP 20 h 20 h 1 UEP 10 h 10 h 1.5 UEP 18 h 18 h 14 UEO Info : 30 h Info : 15 h Info : 15 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE PARCOURS ACTUARIAT 521 h Cours communs MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours Professionnels MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours Professionnels (MAF et ACTUARIAT) Cours (MAF et ACTUARIAT) Cours DROIT ET ECONOMIE (ACTUARIAT) Séminaires

9 Parcours : Mathématiques pour l Assurance et la Finance (MAF) UNITE D ENSEIGNEMENT Calcul Stochastique pour la finance Intervenant : Anis MATOUSSI Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO Actuariat II Assurance Non Vie Intervenants MMA : Xavier GUEGUEN, Anne SAUVIGNON, Vanessa DESERT, Julien MEDARD, Nada KA Modélisation des risques de crédits Intervenant : Laurent DENIS Méthodes de calibration en finance Intervenants : Marie-Amélie MORLAIS et Saïd HAMADENE Semestre 3 CREDITS ECTS UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 3 UEO 20 h 15 h 35 h 2 UEO 13 h 12 h 25 h 2 UEO 15 h 7 h 22 h 3 UEO 10 h 15 h 25 h 3 UEO 12 h 18 h 30 h 2 UEP 10 h 15 h 25 h 3 UEP 30 h 30 h 2 UEP 17 h 17 h 2 UEP 12 h 6 h 12 h 30 h Projet (Alternants et non alternants) 6 UEP 30 h 30 h Anglais Intervenant : Alison BATES 2 UEC 36 h 36 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h Analyse des risques financiers en assurance Intervenants : Anis MATOUSSI et Laurent DENIS Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Gestion de portefeuille d actif Intervenants Sté CTRL-IT : Dominique ROULIN, Stéphane CAPELLE et Christophe GAYET Semestre 4 2 UEP 14 h 14 h 2 UEP 18 h 18 h 2 UEP 14 h 14 h 28 h 2 UEP 15 h 10 h 25 h 2 UEP 18 h 18 h 9 / 36

10 Techniques d ingénierie financière Intervenant Sté AXA: Yasid KELANI Règlementations administrative et financière des organismes d assurances Intervenant : Pierre-Grégoire MARLY ou Dynamique des choix d assurances et mutualisation Intervenant : Data Mining et Scoring Intervenant MMA: Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI 1.5 UEP 15 h 15 h 1 UEP 10 h 10 h 1.5 UEP 18 h 18 h Projet (Alternants et non alternants) 2 UEP 0 h Séminaires d entreprise : 0 45 h 1. Marketing et technique de communication Et Préparation à l Insertion Professionnelle Intervenant : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX 2. Structuration du portefeuille Intervenant Sté Générale : Wafa WATFA 3. Les aspects de la comptabilité pour les sociétés d assurance : Intervenant : Catherine LE MAGOROU Pour les étudiants non alternants : Projet appliqué pour l entreprise + Stage : validation de stage 10 OU Pour les étudiants en alternance : 14 Validation de mémoire d alternance Info : 4 14 UEO Cours communs MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours Professionnels MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours professionnels (MAF et ACTUARIAT) Cours (MAF + ACTUARIAT) Projet (MAF + SEAS) Séminaires Info : 30 h Info : 15 h Info : 15 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE PARCOURS MAF 451 h 10 / 36

11 Parcours : Statistique et Economie Appliquée pour la Santé (SEAS) UNITE D ENSEIGNEMENT Calcul Stochastique pour la finance Intervenant : Anis MATOUSSI Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO Analyse de survie Intervenant MMA: Alexis DURAND Modélisation pour l évaluation des stratégies de santé Intervenant Sté STATESIA : Franck MAUNOURY Bases de données en santé Intervenant : Jean-Louis VANHILLE Semestre 3 CREDITS ECTS UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 3 UEO 20 h 15 h 35 h 2 UEO 13 h 12 h 25 h 2 UEO 15 h 7 h 22 h 3 UEO 10 h 15 h 25 h 3 UEO 12 h 18 h 30 h 2 UEP 10 h 15 h 25 h 2 UEP 15 h 15 h 3 UEP 15 h 5 h 20 h 2 UEP 17 h 17 h Projet (Alternants et non alternants) 6 UEP 30 h 30 h Anglais Intervenant : Alison BATES 2 UEC 36 h 36 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h Epidémiologie Intervenant Asso. ADIM : Bruno FANTINO Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Data Mining et Scoring Intervenant MMA: Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI Semestre UEP 15 h 5 h 20 h 2 UEP 18 h 18 h 2 UEP 14 h 14 h 28 h 2 UEP 15 h 10 h 25 h 1.5 UEP 18 h 18 h Projet (Alternants et non alternants) 2 UEP 0 h 11 / 36

12 Séminaires d entreprise : 3 45 h 20 h 1. Marketing et technique de communication Et Préparation à l Insertion Professionnelle Intervenant : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX 2. Macro-économie de la santé Intervenant CPAM : Jean-Yves ENGLER Pour les étudiants non alternants : Projet appliqué pour l entreprise + Stage : validation de stage OU Pour les étudiants en alternance : Validation de mémoire d alternance Info : Info : 0 Info : 3 14 UEO Info : 25 h Info : 20 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE PARCOURS SEAS 409 h Cours communs MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours Professionnels MAFS (ACTUARIAT + MAF + SEAS) Cours Professionnels SEAS Projet (MAF + SEAS) Séminaires *Ces ECTS ne sont pas comptabilisés dans le total du semestre 12 / 36

13 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES UNITÉS D ENSEIGNEMENT Parcours : Actuariat Semestre 3 Calcul Stochastique pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Anis MATOUSSI Rappel des Modèles discrets et complets : modèles de Cox-Ross-Rubinstein Modèle continu : le modèle de Black et Scholes Evaluation et couverture des options européennes, formule de Black and Scholes Modèle de taux d intérêts : calculs des zéros-coupons Evaluation d options exotiques Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Estimation paramétrique de dérive à partir d une observation en temps continu (estimateur de maximum de vraisemblance) Estimation des paramétrique de la dérive et du coefficient de diffusion (volatilité) à partir d une observation discrétisée Application pour la finance : estimation dans les modèles de cours de taux et comparaison à la calibration Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Introduction à la notion de mesure de risque La mesure de risque v@r Optimisation d allocations (approche moyenne-variance, modèle de Markowitz, ) Mesure de risque convexe dans le cas fini Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Rappel des principes de base de la méthode de Monte Carlo Variables aléatoires dépendantes : utilisation des copules Processus aléatoires : mouvement brownien, processus de Poisson, processus de Lévy Equations différentielles stochastiques : schéma d Euler, de Milstein, perfectionnement. Lien avec les équations aux dérivées partielles. Méthode de réduction de variance Calibration de données financières Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Exploration de données : méthodes multidimensionnelles, classification, données fonctionnelles Modélisation statistique et apprentissage Mise en œuvre sous SAS 13 / 36

14 Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO Environnement SAS SAS BASE SAS MACRO Analyse statistique des données Language SQL Actuariat II Actuariat Non Vie Intervenants MMA : Xavier GUEGUEN, Anne SAUVIGNON, Vanessa DESERT, Julien MEDARD, Nada KA Modèle de tarification : modèles de primes pures Modèle de tarification : modèles linéaires généralisés Théorie de la crédibilité Provisionnement Modèles événements naturels : la réassurance Zonage en assurance IARD Modélisation des risques de crédits Intervenant : Anis MATOUSSI Introduction aux problèmes de risque de crédits, modèle de la firme, modèles à forme réduite instants de défaut, corrélation entre les instants de défaut, copules (définition, exemples) Processus à sauts (processus de Poisson, processus de Levy), calcul stochastique associé Evaluation des produits soumis au risque de défaut : Généralités, obligations Les produits dérivés de crédit : présentation des produits de base : Credit Default Swap, Collateralized Debt Obligation Méthodes de calibration en finance Intervenants : Saïd HAMADENE et Marie-Amélie MORLAIS Présentation de marchés de produits dérivés Les modèles à volatilité locale et le risque de delta. Méthode d'arbres implicites. Equation de Dupire Les modèles à volatilité stochastique et le risque de vega Evaluation d'options par les méthodes de transformée de Fourier Régularisation des problèmes de calibration. Calibration de surfaces de volatilité locale Régularisation entropique Théorie de l information et des incitations appliquée aux marchés de l assurance Intervenant : Jonathan VAKSMANN 1. Introduction L asymétrie d information dans les relations contractuelles Les grandes familles de modèles Le modèle Principal Agent 14 / 36

15 2. Asymétrie d information sur une caractéristique (l anti sélection) Un modèle simple d anti sélection : 2 types d agents Le modèle général d anti sélection : un continuum de types d agents Les outils de réduction des asymétries d information o L expertise o Les signaux Application à l assurance santé modèle de Rotchild-Stiglitz 3. Asymétrie d information sur une action (l aléa moral) Un modèle simple Le modèle général d alea moral Risques macroéconomiques et cycles financiers Intervenant : Sébastien MENARD Interactions entre les cycles financiers et l équilibre économique et à leurs implications en termes de politiques macroéconomiques. Rappel dans un premier temps des faits stylisés et l approche standard concernant le lien entre équilibre macroéconomique et cycles financiers; puis analyse des déterminants de la valeur d un actif financier et des écarts des cours à la valeur fondamentale. Etude de l influence des fluctuations financières et de la structure financière des entreprises sur l activité économique et la politique macroéconomique. Ce cours a pour but de présenter les principaux modèles permettant de comprendre les transformations économiques récentes. Théorie des contrats dynamiques Intervenant : Sébastien MENARD Simulations numériques permettant de résoudre des contrats dynamiques. Utilisation du logiciel SCILAB. Lorsqu il existe une asymétrie d information entre un agent et un principal, un moyen de résoudre les problèmes liés aux incitations consiste à proposer des contrats dynamiques. Problématique du contrat de dette : mais les techniques utilisées ici sont applicables à tous les champs de l économie. Début du cours par un cas simple qui n exige pas l utilisation de moyens informatiques, puis proposition de modèles de plus en plus complexes impliquant l usage d algorithmes SCILAB. Anglais Intervenant : Alison BATES Préparation et Test TOEIC Semestre 4 Analyse de risques financiers en assurance Intervenants : Anis MATOUSSI Les garanties planchées des contrats en unités de compte Méthodes déterministes Comptes prévisionnels, Embedded value, Profit testing, Gestion Actif/Passif Analyse de la solvabilité d un portefeuille de rentes viagères 15 / 36

16 Modèles stochastiques de la finance contrats UC Modélisation D.F.A. Modèles stochastiques d évaluation des risques Normes IFRS et Solvabilité II Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Création de formulaires et d interfaces pour utilisateurs Utilisation de VBA au service de divers projets : o Calendrier, Annuaire o Remboursement d emprunt o Protection des données Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion d une base de données simple sous Excel Base de données relationnelle Tables, formulaires, requêtes, états Initiation au langage SQL Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Processus ARMA, ARCH Filtration. Estimation et test d hypothèses (cas paramétrique) Problèmes d estimation spectrale. Choix de modèle. Applications Régression linéaire généralisée Gestion de portefeuille d actif Intervenants : Dominique ROULIN, Stéphane CAPELLE et Christophe GAYET Fonctionnement soc de gestion Gestion de portefeuille d actifs Contraintes règlementaires et de gestion Instruments financiers de taux Indicateur de risque Performance : contribution et attribution Solvency actif Techniques d ingénierie financière Intervenant : Yasid KELANI L'objectif de ce cours est la présentation les techniques d'ingénierie financière de base à connaitre en termes d évaluation d'option. L'intérêt de ce cours est la concrétisation et la mise en place des méthodes théoriques étudiées tout au long de l'année de Master 2. Les points à aborder sont : Généralité sur les options, les futures et les swaptions en Finance Pricing d'option Européenne avec formule fermée de B&S et méthode de Monte Carlo sous Excel Pricing d'option européenne et américaine avec la méthode d'arbre binomial et trinomial Généralité sur les grecques en finances Méthodes numériques de pricing d'option Asiatique et calcul des grecques avec Monté Carlo sous VBA/C++ Création d'un outil d évaluation (priceur) d'option sous excel mais exécutable avec C++ (DLL) 16 / 36

17 Assurance privée, assurance sociale et santé Intervenant : Myriam CASTEL Ce cours a pour objectif de présenter les comportements d'épargne et d'assurance permettant aux agents économique de faire face aux risques de vieillissement et de santé. Il présente comment modéliser ces choix au niveau microéconomique, mais également les implications en termes d'équilibres macroéconomiques. Les outils développés permettront de comprendre les enjeux des politiques d'assurances retraite et santé. Au niveau méthodologique, les choix inter temporels seront traités ainsi que les principes de l'équilibre général dynamique. Des méthodes numériques de résolution des modèles seront également exposées: Plan du cours : 1. Vieillissement et retraite. 2. Capitalisation, répartition et inégalité 3. Dépenses de santé, risque de mort et épargne Règlementation administrative et financière des organismes d assurances Intervenant : Philippe NARZUL Règlementation administrative des organismes européens d assurance Data Mining et Scoring Intervenants : Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Présentation des techniques de statistique décisionnelle : Data Mining et Scoring. Mise en œuvre en entreprise PROGRAMME : Introduction au Data Mining et aux différentes méthodes de scoring Méthodologie : les différentes étapes d'une étude de scoring, de la définition de la problématique à la restitution des résultats. Etude de cas : construction d'un score (régression logistique, ) Séminaires d entreprises : 1. Marketing et technique de communication et Préparation à l insertion professionnelle Intervenant : Accacio FERREIRA et Intervenant : Gwendoline LE ROUX Savoir élaborer un Curriculum Vitae, une lettre de motivation Se préparer à l entretien Savoir argumenter Savoir se présenter 2. Structuration du portefeuille Intervenant : Wafa WATFA Gestion traditionnelle : frontière efficiente, modèle de Markowitz, allocation stratégique et tactique Gestion alternative et les hedges funds : caractéristiques et stratégies Gestion indicielle : méthodes de réplication du portefeuille benchmark Fonds structurés : OBPI (option based portfolio insurance) et méthode de coussin CPPI (constant proportion portfolio insurance) 3. Les aspects de la comptabilité pour les sociétés d assurance Intervenant : Catherine LE MAGOROU 17 / 36

18 Parcours : Mathématiques pour l Assurance et la Finance (MAF) Semestre 3 Calcul Stochastique pour la finance Intervenant : Anis MATOUSSI Rappel des Modèles discrets et complets : modèles de Cox-Ross-Rubinstein Modèle continu : le modèle de Black et Scholes Evaluation et couverture des options européennes, formule de Black and Scholes Modèle de taux d intérêts : calculs des zéros-coupons Evaluation d options exotiques Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Estimation paramétrique de dérive à partir d une observation en temps continu (estimateur de maximum de vraisemblance) Estimation des paramétrique de la dérive et du coefficient de diffusion (volatilité) à partir d une observation discrétisée Application pour la finance : estimation dans les modèles de cours de taux et comparaison à la calibration Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Introduction à la notion de mesure de risque La mesure de risque v@r Optimisation d allocations (approche moyenne-variance, modèle de Markowitz, ) Mesure de risque convexe dans le cas fini Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Rappel des principes de base de la méthode de Monte Carlo Variables aléatoires dépendantes : utilisation des copules Processus aléatoires : mouvement brownien, processus de Poisson, processus de Lévy Equations différentielles stochastiques : schéma d Euler, de Milstein, perfectionnement. Lien avec les équations aux dérivées partielles. Méthode de réduction de variance Calibration de données financières Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Exploration de données : méthodes multidimensionnelles, classification, données fonctionnelles Modélisation statistique et apprentissage Mise en œuvre sous SAS Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO 18 / 36

19 Environnement SAS SAS BASE SAS MACRO Analyse statistique des données Language SQL Actuariat II Actuariat Non Vie Intervenants MMA : Xavier GUEGUEN, Anne SAUVIGNON, Vanessa DESERT, Julien MEDARD, Nada KA Modèle de tarification : modèles de primes pures Modèle de tarification : modèles linéaires généralisés Théorie de la crédibilité Provisionnement Modèles événements naturels : la réassurance Zonage en assurance IARD Modélisation des risques de crédits Intervenant : Anis MATOUSSI Introduction aux problèmes de risque de crédits, modèle de la firme, modèles à forme réduite instants de défaut, corrélation entre les instants de défaut, copules (définition, exemples) Processus à sauts (processus de Poisson, processus de Levy), calcul stochastique associé Evaluation des produits soumis au risque de défaut : Généralités, obligations Les produits dérivés de crédit : présentation des produits de base : Credit Default Swap, Collateralized Debt Obligation Méthodes de calibration en finance Intervenants : Marie-Amélie MORLAIS et Saïd HAMADENE Présentation de marchés de produits dérivés Les modèles à volatilité locale et le risque de delta. Méthode d'arbres implicites. Equation de Dupire Les modèles à volatilité stochastique et le risque de vega Evaluation d'options par les méthodes de transformée de Fourier Régularisation des problèmes de calibration. Calibration de surfaces de volatilité locale Régularisation entropique Anglais Intervenant : Alison BATES Préparation et Test TOEIC Semestre 4 Analyse des risques financiers en assurance Intervenants : Anis MATOUSSI Les garanties planchées des contrats en unités de compte Méthodes déterministes Comptes prévisionnels, Embedded value, Profit testing, Gestion Actif/Passif Analyse de la solvabilité d un portefeuille de rentes viagères Modèles stochastiques de la finance contrats UC Modélisation D.F.A. 19 / 36

20 Modèles stochastiques d évaluation des risques Normes IFRS et Solvabilité II Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Création de formulaires et d interfaces pour utilisateurs Utilisation de VBA au service de divers projets : o Calendrier, Annuaire o Remboursement d emprunt o Protection des données Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion d une base de données simple sous Excel Base de données relationnelle Tables, formulaires, requêtes, états Initiation au langage SQL Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Processus ARMA, ARCH Filtration. Estimation et test d hypothèses (cas paramétrique) Problèmes d estimation spectrale. Choix de modèle. Applications Régression linéaire généralisée Gestion de portefeuille d actif Intervenants : Dominique ROULIN, Stéphane CAPELLE et Christophe GAYET Fonctionnement soc de gestion Gestion de portefeuille d actifs Contraintes règlementaires et de gestion Instruments financiers de taux Indicateur de risque Performance : contribution et attribution Solvency actif Techniques d ingénierie financière Intervenant : Yasid KELANI L'objectif de ce cours est la présentation les techniques d'ingénierie financière de base à connaitre en termes d évaluation d'option. L'intérêt de ce cours est la concrétisation et la mise en place des méthodes théoriques étudiées tout au long de l'année de Master 2. Les points à aborder sont : Généralité sur les options, les futures et les swaptions en Finance Pricing d'option Européenne avec formule fermée de B&S et méthode de Monte Carlo sous Excel Pricing d'option européenne et américaine avec la méthode d'arbre binomial et trinomial Généralité sur les grecques en finances Méthodes numériques de pricing d'option Asiatique et calcul des grecques avec Monté Carlo sous VBA/C++ Création d'un outil d évaluation (priceur) d'option sous Excel mais exécutable avec C++ (DLL) 20 / 36

21 Règlementation administrative et financière des organismes d assurance Intervenant : Pierre-Grégoire MARLY Règlementation administrative des organismes européens d assurance Data Mining et Scoring Intervenants : Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Présentation des techniques de statistique décisionnelle : Data Mining et Scoring. Mise en œuvre en entreprise PROGRAMME : Introduction au Data Mining et aux différentes méthodes de scoring Méthodologie : les différentes étapes d'une étude de scoring, de la définition de la problématique à la restitution des résultats. Etude de cas : construction d'un score (régression logistique, ) Séminaires d entreprises : 1. Marketing et technique de communication et Préparation à l insertion professionnelle Intervenant : Accacio FERREIRA et Intervenant : Gwendoline LE ROUX Savoir élaborer un Curriculum Vitae, une lettre de motivation Se préparer à l entretien Savoir argumenter Savoir se présenter 2. Structuration du portefeuille Intervenant : Wafa WATFA Gestion traditionnelle : frontière efficiente, modèle de Markowitz, allocation stratégique et tactique Gestion alternative et les hedges funds : caractéristiques et stratégies Gestion indicielle : méthodes de réplication du portefeuille benchmark Fonds structurés : OBPI (option based portfolio insurance) et méthode de coussin CPPI (constant proportion portfolio insurance) 3. Les aspects de la comptabilité pour les sociétés d assurance Intervenant : Catherine LE MAGOROU Parcours : Statistique et Economie Appliquée pour la Santé (SEAS) Semestre 3 Calcul Stochastique pour la finance Intervenant : Anis MATOUSSI Rappel des Modèles discrets et complets : modèles de Cox-Ross-Rubinstein Modèle continu : le modèle de Black et Scholes 21 / 36

22 Evaluation et couverture des options européennes, formule de Black and Scholes Modèle de taux d intérêts : calculs des zéros-coupons Evaluation d options exotiques Statistique pour la finance Intervenant : Alexandre BROUSTE Estimation paramétrique de dérive à partir d une observation en temps continu (estimateur de maximum de vraisemblance) Estimation des paramétrique de la dérive et du coefficient de diffusion (volatilité) à partir d une observation discrétisée Application pour la finance : estimation dans les modèles de cours de taux et comparaison à la calibration Optimisation et mesure du risque Intervenant : Saïd HAMADENE Introduction à la notion de mesure de risque La mesure de risque v@r Optimisation d allocations (approche moyenne-variance, modèle de Markowitz, ) Mesure de risque convexe dans le cas fini Méthodes numériques pour l assurance, la finance et la santé Intervenant : Alexandre POPIER Rappel des principes de base de la méthode de Monte Carlo Variables aléatoires dépendantes : utilisation des copules Processus aléatoires : mouvement brownien, processus de Poisson, processus de Lévy Equations différentielles stochastiques : schéma d Euler, de Milstein, perfectionnement Lien avec les équations aux dérivées partielles. Méthode de réduction de variance Calibration de données financières Analyse des données II Intervenants : Samir BEN HARIZ et Saïd HAMADENE Exploration de données : méthodes multidimensionnelles, classification, données fonctionnelles Modélisation statistique et apprentissage Mise en œuvre sous SAS Programmation sous SAS Intervenant : Christian FARINETTO Environnement SAS SAS BASE SAS MACRO Analyse statistique des données Language SQL Analyse de survie Intervenant : Alexis DURAND Les données 22 / 36

23 Méthodes d estimation des taux de survie Méthodes de modélisation des taux de survie Méthodes d ajustement des taux de survie Modélisation pour l évaluation des stratégies de santé Intervenant : Franck MAUNOURY Modélisation, analyse de la décision, notion d utilité, rôle de la stabilisation décisionnelle Arbres de décision et modèles de Markov Quantification de l incertitude : simulation paramétrique et non paramétrique, Bootstrap non paramétrique avec remise Méta-analyses bayésiennes multi-traitements : Méta-analyse par paires, analyse par comparaisons indirectes typologie des comparaisons, principe de la méta-analyse bayésienne, exemple de méta-analyse bayésienne multi- traitements Bases de données en santé Intervenant : Jean-Louis VANHILLE La base SNIIRAM : Base de remboursement des soins de ville des assurés sociaux La base PMSI : Base d enregistrement des soins hospitaliers des patients Anglais Intervenant : Alison BATES Préparation et Test TOEIC Epidémiologie Intervenant : Bruno FANTINO Semestre 4 Objectifs, méthodes et outils de l épidémiologie Programmation en VBA II Intervenant : Ghislain DUPONT Création de formulaires et d interfaces pour utilisateurs Utilisation de VBA au service de divers projets Calendrier, Annuaire Remboursement d emprunt Protection des données Gestion de bases de données Intervenant : Ghislain DUPONT Gestion d une base de données simple sous Excel Base de données relationnelle Tables, formulaires, requêtes, états Initiation au langage SQL 23 / 36

24 Séries temporelles Intervenants : Marina KLEPTSYNA et Christian FARINETTO Processus ARMA, ARCH Filtration. Estimation et test d hypothèses (cas paramétrique) Problèmes d estimation spectrale. Choix de modèle. Applications Régression linéaire généralisée Data Mining et Scoring Intervenant : Vanessa DESERT et Mahmoud DADSSI OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Présentation des techniques de statistique décisionnelle : Data Mining et Scoring. Mise en œuvre en entreprise PROGRAMME : Introduction au Data Mining et aux différentes méthodes de scoring Méthodologie : les différentes étapes d'une étude de scoring, de la définition de la problématique à la restitution des résultats. Etude de cas : construction d'un score (régression logistique, ) Séminaires d entreprises : 1. Marketing et technique de communication et Préparation à l insertion professionnelle Intervenant : Accacio FERREIRA et Intervenant : Gwendoline LE ROUX Se préparer à l entretien Savoir élaborer un Curriculum Vitae, une lettre de motivation Se préparer à l entretien Savoir argumenter Savoir se présenter 2. Macro-Economie de la santé Intervenant : Jean-Yves ENGLER Régulation de l offre et de la demande de santé : Démographie médicale, parcours de soins coordonnés (médecin traitant) 24 / 36

25 Pour Information : Plaquette du Master 1 Année universitaire 2013/2014 Parcours : ACTUARIAT UNITE D ENSEIGNEMENT Probabilités 1 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 1 Intervenant : Saïd HAMADENE Statistiques 1 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données 1 Intervenant : Youri KOUTOYANTS Analyse fonctionnelle appliquée Intervenant : Alexandre POPIER, Sylvain MAUGEAIS et Laurent DENIS Programmation en VBA I Intervenants : Ghislain DUPONT et Alexandre POPIER Traitement des bases de données sous ACCESS Intervenant : Ghislain DUPONT Economie du Risque Intervenant : Jean Pascal GAYANT Equilibre Général et Marchés Financiers Intervenant : Xavier FAIRISE Introduction aux Principes de l Assurance Dommage Intervenant : Martial Phelippe-Guinvarc H Environnement Juridique de l Assurance I Intervenant : Stéphane CHANCLOU Comptabilité et analyse financière Intervenant : David BLANCHARD Semestre 1 CREDITS ECTS UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 4 UEO 20 h 20 h 40 h 3 UEO 20 h 15 h 10 h 45 h 3 UEO 15 h 10 h 12 h 47 h 2 UEP 20 h 20 h 40 h 2 UEP 15 h 15 h 30 h 3 UEP 20 h 10 h 30 h 3 UEP 20 h 10 h 30 h 1 UEP 15 h 15 h 2 UEP 25 h 25 h 2 UEP 30 h 30 h Actuariat I Assurance Vie Intervenants MMA : Cécile GAVAUD, Sophie 3 UEP 30 h 30 h GORTAIS, Alexis DURAND Séminaires d entreprise : 1 UEP 42 h 12 h 1. Gestion de portefeuille d actifs : introduction Intervenant : Dominique ROULIN 2. Techniques de base de la communication Et Préparation à l Insertion professionnelle Intervenants : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX Anglais Intervenant : Marilyn TWELL 1* 12 h 0 30 h 1 UEC 20 h 20 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h Optimisation Intervenant : Saïd HAMADENE Probabilités 2 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 2 Intervenant : Anis MATOUSSI Semestre 2 2 UEO 15 h 15 h 30 h 3 UEO 20 h 20 h 40 h 25 / 36

26 Statistiques 2 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données 2 Intervenant : Youri KOUTOYANTS Mathématiques Financières Intervenant : Anis MATOUSSI Analyse et traitement économétrique des données Intervenants : Alexandre BROUSTE et Christian FARINETTO Méthode de Monte Carlo pour l assurance, la finance et la santé Intervenants : Marie-Amélie MORLAIS et Samir BEN HARIZ Environnement Juridique de l Assurance II Intervenant : Ghislaine PAGNI Microéconomie de l assurance Intervenant : Jean-Pascal GAYANT Evaluation d actifs financiers Intervenant : Xavier FAIRISE Anglais Intervenant : Marilyn TWELL 2 UEP 15 h 15 h 10 h 40 h 2 UEP 15 h 10 h 25 h 3 UEP 15 h 10 h 30 h 55 h 3 UEC 15 h 25 h 40 h 2 UEP 25 h 25 h 2 UEP 20 h 20 h 3 UEP 20 h 10 h 30 h 1 UEC 20 h 20 h Séminaires d entreprise : 1 UEP 35 h 15 h 1. Introduction aux techniques d ingénierie financière Intervenant : Yasid KELANI 2. Risque de Marché Intervenant : Wafa WATFA 3. Autre intervenants 1* 15 h 0 10 h 0 10 h Stage en entreprise 6 UEO 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE MASTER h Les cours DROIT ET ECONOMIE (MAF et ACTUARIAT) Les cours communs MAF + ACTUARIAT + SEAS Les cours MAF (Prof. + Recherche) et ACTUARIAT Cours professionnels Ces ECTS ne sont pas comptabilisés dans le total du semestre Parcours : Mathématiques pour l Assurance et la Finance (MAF) UNITE D ENSEIGNEMENT Probabilités 1 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 1 Intervenant : Saïd HAMADENE Statistiques 1 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données Intervenant : Youri KOUTOYANTS Semestre 1 CREDITS ECTS 26 / 36 UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 4 UEO 20 h 20 h 40 h 3 UEO 20 h 15 h 10 h 45 h

27 Analyse fonctionnelle appliquée Intervenant : Alexandre POPIER, Sylvain MAUGEAIS et Laurent DENIS 3 UEO 20h 15 h 12 h 47 h Projets (statistique, probabilités,..) 7 UEP 40 h 40 h Programmation en VBA I Intervenants : Ghislain DUPONT et Alexandre POPIER Traitement des bases de données sous ACCESS Intervenant : Ghislain DUPONT Environnement Juridique de l Assurance I Intervenant : Stéphane CHANCLOU Comptabilité et analyse financière Intervenant : David BLANCHARD 2 UEP 20 h 20 h 40 h 2 UEP 15 h 15 h 30 h 2 UEP 25 h 25 h 2 UEP 30 h 30 h Actuariat I Assurance Vie Intervenants MMA : Cécile GAVAUD, Sophie 3 UEP 30 h 30 h GORTAIS, Alexis DURAND Séminaires d entreprise : 1 UEP 42 h 12 h 1. Gestion de portefeuille d actifs : introduction Intervenant : Dominique ROULIN 2. Techniques de base de la communication Et Préparation à l Insertion professionnelle Intervenants : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX Anglais Intervenant : Marilyn TWELL 1* 12 h 0 30 h 1 UEC 20 h 20 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h Optimisation Intervenant : Saïd HAMADENE Probabilités 2 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 2 Intervenant : Anis MATOUSSI Statistiques 2 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données 2 Intervenant : Youri KOUTOYANTS Semestre 2 2 UEO 15 h 15 h 30 h 3 UEO 20 h 20 h 40 h 2 UEP 15 h 15 h 10 h 40 h Projets (statistique, probabilités,..) 3 UEP 30 h 30 h Mathématiques Financières Intervenant : Anis MATOUSSI Analyse et traitement économétrique des données Intervenants : Alexandre BROUSTE et Christian FARINETTO Méthode de Monte Carlo pour l assurance, la finance et la santé Intervenants : Marie-Amélie MORLAIS et Samir BEN HARIZ SAS pour Data Mining Intervenant : Christian FARINETTO et Emilie CUZON Environnement Juridique de l Assurance II Intervenant : Ghislaine PAGNI 2 UEP 15 h 10 h 25 h 3 UEP 15 h 10 h 30 h 55 h 3 UEC 15 h 25 h 40 h 2 UEP 10 h 10 h 20 h 2 UEP 25 h 25 h 27 / 36

28 Anglais Intervenant : Marilyn TWELL 1 UEC 20 h 20 h Séminaires d entreprise : 1 UEP 35 h 15 h 1. Introduction aux techniques d ingénierie financière Intervenant : Yasid KELANI 2. Risque de Marché Intervenant : Wafa WATFA 3. Autre intervenants 1* 15 h 0 10 h 0 10 h Stage en entreprise 6 UEO 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE MASTER h Les cours DROIT ET ECONOMIE (MAF et ACTUARIAT) Les cours communs MAF + ACTUARIAT + SEAS Les cours MAF (Prof. + Recherche) et ACTUARIAT Cours professionnels Les cours communs MAF + SEAS Ces ECTS ne sont pas comptabilisés dans le total du semestre Parcours : Statistique et Economie Appliquée pour la Santé (SEAS) UNITE D ENSEIGNEMENT Probabilités 1 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 1 Intervenant : Saïd HAMADENE Statistiques 1 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données 1 Intervenant : Youri KOUTOYANTS Semestre 1 CREDITS ECTS 28 / 36 UNITES NOMBRE D HEURES COURS TD TP TOTAL 4 UEO 20 h 20 h 40 h 3 UEO 20h 15 h 10 h 45 h Projets (statistique, probabilités,..) 7 UEP 40 h 40 h Analyse fonctionnelle appliquée Intervenant : Alexandre POPIER, Sylvain MAUGEAIS et Laurent DENIS Programmation en VBA I Intervenants : Ghislain DUPONT et Alexandre POPIER Traitement des bases de données sous ACCESS Intervenant : Ghislain DUPONT Comptabilité et analyse financière Intervenant Sté SOCOMA : David BLANCHARD Actuariat I Assurance Vie Intervenants MMA: Cécile GAVAUD, Sophie GORTAIS, Alexis DURAND 3 UEO 20 h 15 h 12 h 47 h 2 UEP 20 h 20 h 40 h 2 UEP 15 h 15 h 30 h 2 UEP 30 h 30 h 3 UEP 30 h 30 h

29 Introduction en économie de la santé Intervenant Sté STATESIA : Franck MAUNOURY 1.5 UEP 20 h 20 h Analyse de la décision médicale Intervenant : Jean-Jacques CRAPPIER 1.5 UEP 15 h 15 h Séminaires d entreprise : 0 UEP 40 h 1. Introduction aux bases de données en santé Intervenant : Dr Jean-Louis VANHILLE 2. Techniques de base de la communication Et Préparation à l Insertion professionnelle Intervenants : Acacio FERREIRA et Mme LEROUX Anglais Intervenant : Marilyn TWELL h 1 UEC 20 h 20 h 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h Optimisation Intervenant : Saïd HAMADENE Probabilités 2 : outils fondamentaux pour la finance, l actuariat et la santé 2 Intervenant : Anis MATOUSSI Statistiques 2 : outils fondamentaux pour le traitement statistique des données 2 Intervenant : Youri KOUTOYANTS Semestre 2 2 UEO 15 h 15 h 30 h 3 UEO 20 h 20 h 40 h 2 UEP 15 h 15 h 10 h 40 h Projets (statistique, probabilités,..) 3 UEP 30 h 30 h Analyse et traitement économétrique des données Intervenants : Alexandre BROUSTE et Christian FARINETTO Méthode de Monte Carlo pour l assurance, la finance et la santé Intervenants : Marie-Amélie MORLAIS et Samir BEN HARIZ SAS pour Data Mining Intervenant : Christian FARINETTO et Emilie CUZON Evaluation médico-économique des stratégies de santé Intervenant Cabinet REES : Robert LAUNOIS Biostatistique Intervenant Asso. ADIM : Bruno FANTINO Anglais Intervenant : Marilyn TWELL Séminaire d entreprise :. Initiation Macro-économie de la santé Intervenant CPAM : Jean-Yves ENGLER 3 UEP 15 h 10 h 30 h 55 h 3 UEC 15 h 25 h 40 h 2 UEP 10 h 10 h 20 h 3 UEP 15 h 5 h 20 h 2 UEP 15 h 5 h 20 h 1 UEC 20 h 20 h Stage en entreprise 6 UEO 30 ECTS TOTAL SEMESTRE h TOTAL DE L ANNEE MASTER h Les cours communs MAF + ACTUARIAT + SEAS Cours professionnels Les cours SEAS 29 / h

30 LES ASPECTS JURIDIQUES DE L ALTERNANCE Texte de référence : - Loi n du 28 juillet 2011 LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : Le contrat de professionnalisation est ouvert : Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus. Pour les étudiants âgés de plus de 26 ans : ils doivent être inscrits au Pôle Emploi et avoir le statut «demandeur d emploi». Cette condition est obligatoire. Bénéficiaire RSA, AAH, ASS ou d un CUI. Etre de nationalité française ou ressortissant de l Union Européenne ou étranger en situation régulière de séjour et de travail (étudiants étrangers) VOS OBLIGATIONS EN QUALITÉ DE SALARIÉ DE L ENTREPRISE : Sans être pris en compte dans le seuil de l entreprise, vous êtes considéré quand même salarié de l entreprise donc celle-ci à un droit de regard sur votre assiduité dans l entreprise : Toute absence doit être avertie et justifiée par un arrêt de travail. En cas d absence non justifiée, il peut y avoir des conséquences : o Décompte de jours de congés o Retenue sur le salaire o Sanction (avertissement, blâme) Plusieurs absences successives et non justifiées : o Rupture du contrat pour faute grave Vous êtes salarié et à ce titre soumis au code du travail et aux règlements intérieurs de l entreprise. VOS DROITS EN QUALITÉ DE SALARIÉ DE L ENTREPRISE : En tant qu alternant, vous bénéficiez des mêmes droits que les autres salariés de l entreprise, notamment : Congé payés : 2.5 jours par mois. Ils sont à prendre à votre convenance en accord avec votre entreprise et en dehors des périodes de présence à l Université. Cotisation pour la retraite Ouverture de droits au chômage. VOTRE REMUNÉRATION : Vous bénéficierez d une rémunération mensuelle pendant toute la durée du contrat de travail aussi bien sur les temps passés en entreprise que ceux dédiés à la formation universitaire. Le salaire est calculé en fonction de votre âge, de votre niveau de formation et des règles propres à l entreprise. ATTENTION : 30 / 36

31 Vous n êtes plus étudiant : conséquence, vous ne pouvez prétendre : Ni aux bourses universitaires, Ni au logement étudiant du CROUS, Ni au régime de la sécurité sociale étudiante SMEBA ou LMDE. LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE : En contrat de professionnalisation, l alternant obtient le statut de salarié : sa couverture sociale est prise en charge par l entreprise. Il faut par conséquent, résilier le contrat de couverture sociale étudiante dès que le contrat est signé et s inscrire à la CPAM (Caisse Primaire d Assurance Maladie), c est-à-dire au régime général des salariés. Pièces à fournir : Copie de votre contrat de professionnalisation signé des 2 parties Copie de votre premier bulletin de salaire Un RIB Copie d une pièce d état civil (pièce d identité, passeport, fiche d état civil ) Formulaire «déclaration de changement de situation entraînant un changement d affiliation téléchargeable sur (Rubrique formulaire : changement de situation) LES OBLIGATIONS A L UNIVERSITÉ : Les étudiants doivent signer une feuille d émargement à chaque fois qu ils assistent à un cours/td/tp. Toute absence doit être notifiée par au secrétariat : [email protected] Dans le cas d arrêt de travail, une copie doit être envoyée au secrétariat par ou courrier. LES TUTEURS : Au cours de votre alternance, vous êtes suivi : Un tuteur universitaire : un enseignant de l équipe pédagogique du Master Un tuteur de l entreprise justifiant d une qualification et d une expérience de deux ans en rapport avec l objectif de professionnalisation visé. LES MISSIONS DES TUTEURS : Accueillir, aider, informer, accompagner et guider l alternant Organiser l activité dans l entreprise et contribuer à l acquisition des savoir-faire professionnels Assurer la liaison avec l UNIVERSITE DU MAINE et notamment le département des Mathématiques et aider l alternant à concilier activités professionnelles et universitaires. LE SUIVI DE L ALTERNANT : Le suivi de l alternant se fera par un livret. 31 / 36

32 MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Texte de référence : - arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master ADMISSION EN 2 ème ANNEE DE MASTER : L admission en 2ème année de Master est subordonnée : à la validation de la 1ère année de Master ou au bénéfice de la validation d un niveau reconnu équivalent ou d acquis liés à l expérience à l avis favorable de la commission d admission VALIDATION DE LA 2 ème ANNEE : La 2ème année de Master est validée si l étudiant a une moyenne générale de 10/20 à l ensemble constitué des semestres 3 et 4 (= compensation S3-S4). OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER : Le Master sera délivré aux étudiants qui ont validé à la fois la 1ère année de Master et la 2 ème année de Master. Les mentions au diplôme de Master sont attribuées à partir des notes du S3 et S4. LES MODES DE CONTRÔLES : Article 22 de l arrêté du 23 avril 2002 relatif à la Licence et Master : «Les aptitudes et l acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.» LE CONTRÔLE CONTINU : Une UE peut faire l'objet d'un contrôle continu (CC). Il comporte au moins 2 notes dans le semestre. La dernière épreuve doit être placée dans une plage d'examens terminaux, sauf pour les UE à modalités de contrôle particulier (modules de plus de 2 épreuves, modules de courte durée et se terminant tôt dans le semestre). EXPLICATIONS SUR LES UNITÉS D ENSEIGNEMENT : UEO : Unité d Enseignement d Ouverture. Elles sont obligatoires. UEP : Unité d Enseignement de Parcours UEC : Unité d Enseignement de Communication Chaque Unité d Enseignement est affectée une valeur en crédits : ECTS (European Credit Transfert System) Une UE est définitivement acquise dès que la moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20. Une UE acquise en 1 ère session l est définitivement, elle ne peut donc pas être repassée à la 2 ème session. Une UE acquise permet d acquérir les crédits ECTS correspondants. 32 / 36

33 LES DEVOIRS ET DROITS DES ÉTUDIANTS : Un certain nombre de dispositions prévues par la réglementation nationale, ainsi que des dispositions locales mentionnées ci-dessous constituent une charte des examens. L ASSIDUITÉ : La présence aux enseignements et à l ensemble des épreuves de contrôle des connaissances est obligatoire. Il appartient à chaque étudiant de justifier, par tous les moyens, auprès des services de la scolarité, sous 24 H, son absence en cours ou lors d un examen. Une absence non justifiée à un examen entraîne la note de «0» ou «ABI». AVANT LES EXAMENS : L inscription aux examens est impérative pour l ensemble des épreuves des diplômes auxquels les étudiants postulent. Elle est réalisée à travers l inscription pédagogique au début de chaque semestre. Vous devez valider votre choix sur votre ENT : dans l Onglet «SCOLARITÉ», rubrique «INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE». Les candidats doivent s informer des modalités de contrôle des connaissances et se tenir au courant des dates relatives aux examens en consultant l ENT. PENDANT LES EXAMENS : Les candidats doivent se plier aux formalités inhérentes à tout examen, notamment en se munissant de leur carte étudiant pour chaque épreuve à laquelle ils sont inscrits. Ils ne doivent pas troubler le bon déroulement de l examen, ni introduire dans la salle d examen des documents ou matériels non explicitement mentionnés sur le sujet. L utilisation des téléphones portables, matériels de communication et de tous écouteurs est formellement interdite pendant les épreuves. Enfin, ils sont tenus de composer avec loyauté et de s abstenir de toute espèce de fraude. En application du décret n du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d enseignement supérieur, toute fraude ou tentative de fraude commise dans une épreuve est notée au procès-verbal et peut entraîner pour l étudiant concerné la traduction devant la section disciplinaire de l Université. APRES LES RESULTATS : Pour les épreuves terminales et de seconde session, les copies seront conservées par l administration. 33 / 36

34 VOTRE COMPTE SUR L ENT L'ENT, C EST QUOI? L'Université du Maine met à votre disposition cet environnement à distance afin de d obtenir : Le web mail pour accéder à votre messagerie Votre dossier étudiant (administratif, pédagogique, résultats d'examens) Vos inscriptions pédagogiques à faire aux cours de l année. Vos documents de travail dans votre espace de stockage sécurisé Des informations sur la vie de l'université La "bibliothèque" (accès au catalogue du SCD, collections numériques...) L'ENT vous permet, à partir d'un navigateur, d'accéder à ces services, depuis n'importe quel lieu et à n'importe quel moment. Il suffit de disposer d'un équipement connecté à l'internet (depuis votre domicile, le réseau de l'université ou tout autre point d'accès). Il est accessible en mode personnalisé dès que vous vous êtes authentifié. Vous pourrez accéder aux services à votre disposition et passer de l'un à l'autre sans avoir à fournir à nouveau vos codes d'accès. La connexion à votre environnement numérique de travail suffit pour utiliser ces services. Ce service est destiné à faciliter l'accès à vos informations en rapport avec votre formation et votre statut d'étudiant. 34 / 36

35 QUELQUES ADRESSES UTILES RESPONSABLE DU MASTER MAFS : Le responsable du master et président de jury des semestres 3 et 4 est : Monsieur Anis MATOUSSI, Professeur des universités Téléphone : [email protected] SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT MATHÉMATIQUES : Madame Brigitte BOUGARD, Adjoint administratif Téléphone : [email protected] SECRÉTARIAT DE L ALTERNANCE DE L UFR SCIENCES et TECHNIQUES : Madame Elisabeth DUBOIS, Secrétaire de l Alternance Téléphone : [email protected] FORMATION CONTINUE ET PERMANENTE (CUEP) : Madame Nathalie BARRAULT, Chargée d'ingénierie en formation continue Téléphone : [email protected] Madame Lydie GRUDÉ, Ingénieur d études Téléphone : [email protected] ou [email protected] SITE DU MASTER : 35 / 36

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