12.00% p.a Barrier Reverse Convertible on Worst Of Adidas, Continental und E.ON (EUR) Kotierungsinserat Emittent Garant Lead Manager Recht / Gerichtsstand Typ Währung Emissionsgrösse SGA Société Générale Acceptance NV, Netherlands Antilles Société Générale (Moody s Aa2, Standard & Poor AA-) Société Générale, Zweigniederlassung Zürich Englisches Recht / Englische Gerichte Derivat EUR EUR 4'000'000 (4'000 Derivate) (mit jederzeitiger Erhöhungsoder erabsetzungsmöglichkeit) Nominal / Stückelung EUR 1'000 Emissionspreis 100.00% Launch Datum 23. Juni 2008 Fixierungstag 8. Juli 2008 Liberierung 15. Juli 2008 Schlussfixierungstag 8. Juli 2009 Verfall 15. Juli 2009 Kapitalschutz keiner ISIN Code XS0373308252 Common Code 37330825 Valor 4346686 Reuters RIC CH4346686=SGAZ SWX Symbol ACEAB Coupon 12.00% jährlich bezahlt in Teilzahlungen (d.h. 60 EUR bezahlt am 15. Januar 2009 und 60 EUR bezahlt am 15. Juli 2009) Die Couponzahlung von 12.00% ist aufgeteilt in eine Prämienzahlung von 6.75% und in einen Zinsanteil von 5.25%. Der Erlös der Prämienzahlung gilt für private Investoren mit Steuerdomizil Schweiz als steuerfreier Kapitalgewinn. Der Zinsanteil ist hingegen einkommenssteuerpflichtig. Basiswerte Adidas (Reuters: ADSG.DE, Bloomberg: ADS GY Equity, Valor: 59053, ISIN: DE0005003404, Land: Deutschland, Referenzbörse: Xetra, Web Site*: www.adidas-group.com), Continental (Reuters: CONG.DE, Bloomberg: CON GY Equity, Valor: 327800, ISIN: DE0005439004, Land: Deutschland, Referenzbörse: Xetra, Web Site*: www.conti-online.com) und E.ON (Reuters: EONG.DE, Bloomberg: EOA GY Equity, Valor: 351020, ISIN: DE0007614406, Land: Deutschland, Referenzbörse: Xetra, Web Site*: www.eon.com) Ausübungspreise Adidas: 37.09 EUR Continental: 60.32 EUR E.ON: 128.07 EUR Barrier-Level Adidas: 18.32 EUR (=49.40% * 37.09 EUR) Continental: 29.8 EUR (=49.40% * 60.32 EUR) E.ON: 63.27 EUR (=49.40% * 128.07 EUR) Anzahl Aktien N N (Adidas) = 26.9614 (=1'000 EUR / Ausübungspreis (Adidas)) N (Continental) = 16.5782 (=1'000 EUR / Ausübungspreis (Continental)) N (E.ON) = 7.8082 (=1'000 EUR / Ausübungspreis (E.ON)) Barrier Ereignis Ein Barrier Ereignis gilt als eingetreten, sobald der Aktienkurs eines der Basiswerte an einem Handelstag während der gesamten Laufzeit des Produktes zwischen Fixierungstag (ausgeschlossen) bis zum Schlussfixierungstag (eingeschlossen)
12.00% p.a Barrier Reverse Convertible on Worst Of Adidas, Continental und E.ON (EUR) Kotierungsinserat intraday an der jeweiligen Referenzbörse tiefer oder gleich als das jeweilige Barrier-Level liegt. Rückzahlung bei Verfall Szenario 1: Ist kein Barrier Ereignis eingetreten, wird jedes Derivat zu 100% seiner Stückelung zurückerstattet. Szenario 2: Ist ein Barrier Ereignis eingetreten, können folgende beide Auszahlungsmodi erfolgen: * Wenn am Schlussfixierungstag alle Basiswerte beim Ausübungspreis oder darüber schliessen, wird jedes Derivat zu 100% seiner Stückelung zurückerstattet * Wenn am Schlussfixierungstag einer der Basiswerte unter dem Ausübungspreis schliesst, erfolgt eine Lieferung von N Titeln des Basiswertes mit der schlechtesten Performance pro Derivat (basierend auf den Schlusskursen des Basiswertes zwischen Fixierungstag und Schlussfixierungstag; sollten eine oder mehrere Basiswerte dieselbe Performance aufweisen, so wird jener Titel mit der höchsten Marktkapitalisierung geliefert). Fraktionen werden bar abgegolten. Clearing Euroclear Bank S.A/N.V. / Clearstream Banking Sekundärmarkt Verkaufsrestriktionen Börsenkotierung Unter normalen Marktumständen garantiert Société Générale einen täglichen Sekundärmarkt während der ganzen Laufzeit des Produktes, mit einem maximalen bid-offer von 1% ("Clean", 30/360). Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Niederländische Antillen, Frankreich, Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Für Verkaufsrestriktionen und weitere Details bzgl. dieses Produktes siehe den Anhang zum Emissionsprospekt. Die Kotierung wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Letzter Handelstag: 8. Juli 2009, 12 Uhr Mindestzeichnung EUR 1'000 Min. handelbare Grösse EUR 1'000 Berechnungsstelle Société Générale, Paris Produktbeschreibung Barrier Reverse Convertible worst of sind kombinierte Anlageinstrumente, die sich aus einer festverzinslichen Anlage und dem Verkauf einer Knock-in Put-Option zusammensetzen. Sie ermöglichen dem Anleger eine höhere Rendite als bei einem vergleichbaren Standard Bond zu erzielen. Im Gegenzug trägt der Anleger das Risiko bei Verfall den Basiswert mit der schlechtesten Performance angedient zu erhalten. Dies ist dann der Fall, wenn mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung unterhalb des Strikes schliesst und mindestens ein Knock-In Event während der Laufzeit des Produktes eingetreten ist. In diesem Fall wird der Rückzahlungswert unterhalb von 100% des Nominalwertes liegen. Solange keiner der Basiswerte sein entsprechendes Knock-In Level berührt oder unterschreitet, wird der Rückzahlungsfall immer bei 100% des Nominalwertes liegen. Das Verlustpotential eines Barrier Reverse Convertible "worst of" ist mit demjenigen eines Aktieninvestments vergleichbar, insofern der Anleger sein gesamtes Investment verlieren könnte, falls der Wert einer der Basiswerte auf Null fallen würde. Der Anleger erhält aber in jedem Fall eine Couponzahlung. Dieses Derivat stellt keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. Des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und untersteht somit nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Deshalb besteht für den Investor in dieses Derivat kein Anlegerschutz nach dem KAG.
12.00% p.a Barrier Reverse Convertible on Worst Of Adidas, Continental und E.ON (EUR) Kotierungsinserat Diese Publikation erfolgt ausschliesslich zum Zwecke der Einführung des Derivtas an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf des Derivats dar. Die Angaben in diesem Kotierungsinserat sind eine gekürzte Fassung des vollständigen, für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange allein massgebenden Prospektes in englischer Sprache, das beim Lead Manager, Société Générale, Zürich Branch, Talacker 50, Postfach 1928, 8021 Zürich, Schweiz bezogen werden kann. Dieses Kotierungsinserat stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw 1156 OR noch einen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG dar. Zürich, 8. Juli 2008 Société Générale, Zweigniederlassung Zurich Talacker 50 Postfach 1928 CH-8021 Zürich Telefon: +41 44 272 33 00 Fax: +41 44 272 33 01
12.00% p.a Barrier Reverse Convertible sur le Worst Of Adidas, Continental et E.ON (EUR) Annonce de Cotation Emetteur Garant Lead Manager Droit Applicable / For Type Monnaie Volume d émission SGA Société Générale Acceptance NV, Netherlands Antilles Société Générale (Moody s Aa2, Standard & Poor AA-) Société Générale, Succursale de Zurich Droit anglais / Tribunaux anglais Dérivé EUR EUR 4'000'000 (4'000 dérivés) (avec possibilité d augmentation ou de réduction en tout temps) Coupure EUR 1'000 Prix d émission 100.00% Date de lancement 23 juin 2008 Date d évaluation initiale 8 juillet 2008 Date de paiement 15 juillet 2008 Date d évaluation finale 8 juillet 2009 Maturité 15 juillet 2009 Garantie en capital Aucune ISIN Code XS0373308252 Common Code 37330825 Valor 4346686 Reuters RIC CH4346686=SGAZ Symbole SWX ACEAB Coupon 12.00% par an payé par parties (i.e. 60 EUR payé le 15 janvier 2009 et 60 EUR payé le 15 juillet 2009) Le coupon annuel de 12.00% se décompose de la façon suivante: 5.25% de composante d'intérêts soumis à l'impôt fédéral suisse sur les revenus et 6.75% de composante de prime considérée comme du gain en capital et donc non imposable). Sous-jacent Adidas (Reuters: ADSG.DE, Bloomberg: ADS GY Equity, Valor: 59053, ISIN: DE0005003404, Pays: Allemagne, Bourse de référence: Xetra, Web Site*: www.adidas-group.com), Continental (Reuters: CONG.DE, Bloomberg: CON GY Equity, Valor: 327800, ISIN: DE0005439004, Pays: Allemagne, Bourse de référence: Xetra, Web Site*: www.conti-online.com) et E.ON (Reuters: EONG.DE, Bloomberg: EOA GY Equity, Valor: 351020, ISIN: DE0007614406, Pays: Allemagne, Bourse de référence: Xetra, Web Site*: www.eon.com) Prix d exercise Adidas: 37.09 EUR Continental: 60.32 EUR E.ON: 128.07 EUR Niveau de Barrière Adidas: 18.32 EUR (=49.40% * 37.09 EUR) Continental: 29.8 EUR (=49.40% * 60.32 EUR) E.ON: 63.27 EUR (=49.40% * 128.07 EUR) Nombre d actions N N (Adidas) = 26.9614 (=1'000 EUR / Prix d'exercise (Adidas)) N (Continental) = 16.5782 (=1'000 EUR / Prix d'exercise (Continental)) N (E.ON) = 7.8082 (=1'000 EUR / Prix d'exercise (E.ON)) Franchissement de Barrière Un Franchissement de Barrière s'est produit si, entre la Date d'évaluation initiale (exclue) et la Date d'évaluation finale (inclue), le cours intraday d'une (ou plusieurs) des actions sous-
12.00% p.a Barrier Reverse Convertible sur le Worst Of Adidas, Continental et E.ON (EUR) Annonce de Cotation jacentes côté sur sa Bourse de référence est inférieur ou égal à son Niveau de Barrière. Remboursement à Maturité Scenario1: Si aucun Franchissement de Barrière ne s est produit, chaque dérivé sera remboursé à 100% de la Coupure. Scenario2: Si un Franchissement de Barrière s'est produit alors deux cas de figure se présentent: * Si le cours de clôture pris à la Date d'évaluation finale de toutes les actions sous-jacentes est égal ou supérieur à son Prix d'exercise alors chaque dérivé sera remboursé à 100% de la Coupure * Si le cours de clôture pris à la Date d'évaluation finale d'au minimum une action sous-jacente est inférieur à son Prix d'exercise alors l'investisseur recevra, par dérivé, N actions de la valeur sous-jacente ayant la plus mauvaise performance (calculée sur la base des cours de clôture pris entre la Date d'évaluation initiale et la Date d'évaluation finale ; dans le cas où deux actions ou plus auraient la même performance, l'action avec la plus grosse capitalisation boursière sera livrée). Les fractions seront payées en espèces. Clearing Euroclear Bank S.A/N.V. / Clearstream Banking Marché secondaire Restrictions de vente Cotation La Société Générale assure un marché secondaire quotidien durant la durée de vie du produit, avec une fourchette d achat/vente maximale de 1% dans des conditions normales de marché et un prix n'incluant pas les intérêts courus (base de calcul 30/360). Etats-Unis, Royaume Uni, Antilles Néerlandaises, France, Espace Economique Européen Pour tout ce qui concerne les restrictions de vente et autres détails, merci de vous reporter au Prospectus d émission lié à l émission de ce dérivé. La cotation a été demandée au SWX Swiss Exchange dans le segment principal. Dernier jour de négoce: 8 juillet 2009, 12:00h Souscription minimale EUR 1'000 Volume minimal de négoce EUR 1'000 Agent de calcul Société Générale, Paris Description Une Barrier Reverse Convertible sur worst of est un produit qui offre à l investisseur un Coupon plus élevé qu une obligation standard comparable. Pour ce faire, l investisseur prend le risque de recevoir l action ayant le moins bien performée (ou un montant en espèces équivalent) à la Date de remboursement du dérivé. Ce sera le cas si une ou plusieurs des actions sous-jacentes clôturent en dessous de son prix d exercice à la date d évaluation finale et si au moins une des barrières a été franchie entre la date d évaluation initiale (exclue) et la date d évaluation finale (incluse). Dans ce cas de figure le montant remboursé aura une valeur inférieure à la Coupure. Le risque d une Barrier Reverse Convertible sur worst of est similaire à celui d un investissement en action car l investisseur peut potentiellement perdre l intégralité de la valeur nominale (Coupure) si une des actions sous-jacentes devaient valoir zéro à la Date d évaluation finale. Cependant le paiement du Coupon est lui garanti quelque soit les cas de figure du remboursement.
12.00% p.a Barrier Reverse Convertible sur le Worst Of Adidas, Continental et E.ON (EUR) Annonce de Cotation Ce dérivé ne fait pas partie d un placement collectif de capitaux au sens de l art. 7 s. de la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de ce fait n est pas sujet à la surveillance de la Commission fédérale des banques. Les personees investies dans ce dérivé ne sont donc pas éligibles pour la protection spécifique des investisseurs de la LPCC. Cette publication est effectuée exclusivement en vue de l introduction des dérivés à la SWX Swiss Exchange (marché principal) et ne constitue pas une offre pour l achat de ces derivés. Les informations contenues dans cette annonce de cotation ne sont qu une version abrégée du prospectus complet, dont la version anglaise seule fait foi pour l admission à la SWX Swiss Exchange et disponible gratuitement sur demande auprès du Lead Manager, Société Générale, Succursale de Zurich, Talacker 50, Case Postale 1928, 8021 Zürich, Suisse. Cette annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO, ni un prospectus simplifié au sens de l art. 5 LPPC. Zurich, 8 juillet 2008 Société Générale, Succursale de Zurich Talacker 50 Case Postale 1928 CH-8021 Zurich Telefon: +41 44 272 33 00 Fax: +41 44 272 33 01