0000 Curriculum Vitæ 0000 Arthur Charpentier Né le 5 décembre 1975 à Caen, France Nationalité française, 2 enfants, Maître de Conférences, Université Rennes 1, Membre du CREM (Centre de Recherche en Économie et Management). Qualié par les Sections 05 (Sciences Économiques) et 26 (Mathématiques Appliquées) du CNU. Thèmes de recherche : économie de l'assurance, réassurance et grands risques, nance de marché, valorisation d'options, risque de crédit, méthodes numériques, risque climatique et statistique environmentale, économie de l'incertain et mesures de risque, diversication des risques, dépendance et copules, statistique non paramétrique, économétrie et séries temporelles. Adresse personnelle : 11 rue Pierre Gourdel, 35000 Rennes Adresse professionnelle : Université de Rennes 1, 7 Place Hoche, 35065 Rennes cedex Téléphone professionnel : 02 23 23 35 61 Téléphone portable : 06 31 04 67 28 E-mail : arthur.charpentier@univ-rennes1.fr Url : http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ Blog : http://blogperso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ 0000 1 Formation 0000 2107/2008 Membre agrégé de l'institut des Actuaires, mémoire sur Insurance against large events, rapporté par J.P. Laurent (ISFA, Lyon). 2002/2006 Thèse de doctorat (Doctor in de Wetenschappen, Wiskunde), Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Belgique), encadrée par J. Beirlant (KUL) et M. Denuit (UCL). Jury: J. Beirlant, M. Denuit, J. Dhaene, A.L. Fougères, I. Gijbels, C. Gouriéroux & W. Schoutens, Dependence structures and limiting results, with applications in Finance and Insurance, Bijgevoegde stelling: Temporal dependencies for natural events, Prix Actuariat Scor-Tillinghast de la meilleure thèse de doctorat, délivré par D. Kessler. 1998/1999 Membre qualié de l'institut des Actuaires, et membre associé de l'institut Canadien des Actuaires, 1998/1999 Master de Mathématiques Appliquées aux Sciences Économiques (DEA MASE), Université Paris Dauphine, Paris, 1996/1999 Statisticien Économiste, majeur Finance et Actuariat, ENSAE, Paris, 1993/1996 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, lycées Victor Hugo & Malherbe, Caen. 1
0000 2 Expérience professionnelle 0000 2008/ Maître de Conférences, Université Rennes 1, Faculté d'économie, Place Hoche, Rennes, classé 1er Université Lyon 1, Université Paris 6, Université Rennes 1 (section 26, mathématiques appliquées) Responsable pédagogique du Master 1 Statistique-Économétrie, UFRs de Maths et d'économie 2007/2008 Attaché Temporaire d'enseignement et de Recherche (ATER), Université Rennes 1, Faculté d'économie, Place Hoche, Rennes, 2006/2007 Professeur assistant, ENSAI, École Nationale de la Statistique et d'analyse de l'information, Campus Ker Lan, Bruz, 2002/2006 Professeur assistant, ENSAE, École Nationale de la Statistique et de l'administration Économique, Malako, en charge de la voie Actuariat/Finance puis Actuariat (voie F) correspondance pour les cours d'assurance réécriture du syllabus (passage au LMD, semestrialisation) réalisation des emplois du temps de la voie Actuariat en charge des relations avec l'institut des Actuaires participation aux jurys de stage et de n d'étude réunion nance/assurance entre professionels et académiques sur le contenu des cours rélecture des sujets d'examens, mise en place d'oraux de rattrapage 2001/2002 Chargé de missions de recherche à la FFSA, Fédération Française des Sociétés d'assurance, Paris, Département statistiques et études, Paris, modélisation du risque de faillite à partir des comptes publics valorisation des méthodes alternatives de couverture (cat bonds) recalcul des coecients de crédibilité en tarication incendie entreprise 1999/2001 Responsable du département d'actuariat à AXA General Insurance Hong Kong Limited, assistant manager, Actuarial Department [coopération pour le service national ], reporting (mensuel) et détermination du montant des provisions tarication des assurances `accident du travail' sur les chantiers de construction clôture automatique des sinistres, ouverture au coût moyen gestion actif passif, mise en adéquation de l'actif avec la duration de certains branches 1998/1999 Chargé de missions pour Exane, Recherche obligataire, Paris. modèle PRIME 2.0 de risque de crédit (Gauss, VB & Excel). Informatique LATEX, R, Splus, SAS, EViews, RATS, Gauss, C++, Visual Basic. 2
0000 3 Publications 0000 Livres 1. Dependence structures and limiting results, with applications in Finance and Insurance (2008), VDM Pulishers, 2. Mathématiques de l'assurance Non-Vie - Tarication et provisionnement (Tome 2) (2005), Economica, avec M. Denuit, 3. Mathématiques de l'assurance Non-Vie - Principes fondamentaux de théorie du risque (Tome 1) (2004), Economica, avec M. Denuit, Chapitres de livres et participations 4. Copula methods in derivatives and risk management: from credit risk to market risk, (2006), Risk Book, The estimation of copulas : theory and pratice, avec J.D. Fermanian & O. Scaillet, 5. L'état et l'assurance des risques nouveaux, (2006), Documentation française, par G. Bentoglio et J.P. Betbeze, membre du groupe de travail, 6. Évaluation du préjudice corporel, (2004), Litec, de M. le Roy, Annexes Techniques. Papiers publiés dans des revues internationales avec comité de lecture 7. Tails of Archimedean Copulas, (2009), avec J. Segers, à paraître, Journal of Multivariate Analysis 8. Beta Kernel estimation for Value-At-Risk of heavy-tailed loss distributions, (2008), à paraître, Computational Statistics, avec A. Oulidi, 9. Insurability of climate risks, (2008), Geneva Papers of Risk and Insurance, 33, 91-104. 10. Estimating allocations for Value-at-Risk portfolio optimization, (2007), Mathematical Methods in Operations Research, avec A. Oulidi, 11. Dynamic ood modelling: Combining Hurst and Gumbel's approach, (2008), Environmetrics, avec D. Sibaï. 12. Convergence of Archimedean copulas, (2008), Statistics & Probability Letters, 78, 412-419, avec J. Segers, 13. Lower tail dependence for Archimedean copulas: characterizations and pitfalls, (2007), Insurance Mathematics and Economics, 40, 525-532, avec J. Segers, 14. Insuring risks when pure premium is innite?, (2007), Bulletin Français d'actuariat, 7(13), 67-82, 15. Limiting dependence structures for tail events, with applications to credit derivatives, (2006), Journal of Applied Probability, 43, 563-586, avec A. Juri, 16. Wind in Ireland : long memory or seasonal eect?, (2005), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20, 141-151. avec J.C. Bouëtte, J.F. Chassagneux, D. Sibaï et R. Terron. 3
Papiers publiés dans des revues française avec comité de lecture 17. Value at risk et probabilité de ruine, entre vaccination et banque d'aaires, (2009), Risques, 76, 18. Ajuster les tables de mortalité : le rôle des actuaires, (2007), Risques, 72, 127-130, 19. La crédibilité: un pasteur et un philosophe pour soutenir les actuaires, (2007), Risques, 71, 122-126, 20. Actuariat et datamining: prise en compte des corrélations, (2007), Revue des Nouvelles Technologies de l'information, 143-157. Proceedings de conférences internationales 21. Optimal reinsurance under ruin probability target, (2008), Proceedings of the Rare Event Simulation Conference 22. Pricing catastrophe options in incomplete market, (2008), Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference: Interplay between Finance and Insurance, 23. Extremes and dependence: a copula based approach, (2004), Proceedings of the 3rd Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, 24. Tail distribution and dependence measures, (2003), Proceedings ASTIN Berlin. Papiers soumis dans des revues internationales avec comité de lecture 25. 2003'heatwave and its return period, (2006), soumis, 26. Le calcul des provisions: un art ou une science?, (2008), avec J.M. Nessi, soumis, 27. Lunar cycles and birth rates : from a full moon to a new moon eect, (2008), soumis. En cours de rédaction 28. An ergodic theorem for weakly stationary sequences, (2008), avec A. Oulidi, 29. Ageing properties for Archimedean copulas, (2008), 30. Hierarchical copulas, (2008), avec S. Loisel, A. McNeil et KJ. Neslhehova, 31. Optimal reinsurance under ruin constraint, (2008), avec S. Loisel, 32. Generating Yield Curve Stress-Scenarios, (2008), avec C. Villa, 33. Correction dans les modèles de courbes des taux, (2008), 34. Health insurance demande: distinguishing moral hazard and self selection, (2008), avec R. Legal, 35. Insuring Natural Catastrophes: Government Failure versus Market Failure, (2008), avec B. Le Maux, 36. Inequality decomposition: an axiomatic approach, (2008), avec S. Mussart, 37. Finance avec R, (2009), 38. Actuariat avec R, (2009), 0000 4
4 Enseignement 0000 Probabilités, statistiques et méthodes numériques 2008/2009 Cours d'analyse des données multivariées (M1), Université Rennes 1, 2008/2009 Cours de Rappels de probabilités & statistiques (M1), Université Rennes 1, 2007/2008 TD de Statistique (L3), Université Rennes 1, cours P. Mériot (pascale.meriot@univ-rennes1.fr), 2006/2007 Cours Statistique (M2), Université des Sciences Economiques, Ho-Chi-Minh Ville, Vietnam, 2006/2007 TD de Statistique (L3), ENSAI, cours M. Delecroix, (michel.delecroix@courriel.upmc.fr), 2006/2007 TD de Méthodes numériques en statistiques (simulation) (M1), ENSAI, cours P. Druilhet, 2007 Cours R pour les actuaires, formation interne, AXA College, notes Transparents, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/slides-r.pdf, 2005/2006 Cours Statistiques avancées (M2), Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban, 2003/2006 Formation interne, probabilité et statistiques (préparation pour le cours d'administrateur), INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Paris. Économétrie (théorie et applications) 2008 Cours Méthodes non linéaires en économétrie et en nance, Fondation du Risque, Paris (avec G. Celeux & R. Douady), 2008/2009 Cours d'économetrie de la Finance (M2), Université Rennes 1, 2008/2009 Cours d'économetrie (M1), Université Rennes 1, MASS, 2007/2008 TD d'économetrie (M1), Université Rennes 1, cours I. Cadoret (isabelle.cadoret@univ-rennes1.fr), 2006/2007 Cours d'économétrie de la Finance (M2), Institut de Gestion de Rennes, 2003/2007 Cours d'assurance Non-Vie (M2), ENSAE, avec F. Bucchini (francois.bucchini@axa.fr, Directeur Général AXA Cessions), 2004/2005 Short course on Advanced Statistical Methods in Insurance, 3rd Conference in Actuarial Science & Finance, Samos, Grèce, 2002/2003 TD d'économétrie non-linéaire (M1), ENSAE, cours B. Salanié. Séries temporelles et processus (théorie et applications) 2007/2008 Cours de Calcul stochastique en assurance (M2), ISUP (Institut de Statistique de l'université de Paris), 2006/2007 Cours de Chaînes de Markov (M1), ENSAI, notes Polycopié de cours, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/markov.pdf, 2001/2005 Cours de Séries temporelles: théorie et applications (M2), Université Paris Dauphine, notes Polycopiés de cours, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ts1.pdf et TS2.pdf, 2001/2002 TD de Séries temporelles linéaires (M1), ENSAE, cours C. Doz. 5
Mesures de risques, dépendance et diversication 2008/2009 Cours d'économie de l'incertain, École Polytechnique, avec A. Galichon, 2008/2009 Cours d'axiomatique dans l'incertain (M2 recherche), Université Rennes 1, 2007 Cours Risk measure and dependence in nance, formation interne, EdF notes Polycopiés de cours, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ slides-edf-1.pdf et slides-edf-2.pdf. 2006/2007 Cours de Mesures de risques et copules (M2), ENSTA (École Nationale Supérieure des Techniques Avancées), Paris, 2006/2007 Short course on Dependence in nance and insurance, 17th Actuarial Summer School in Warsow, Warsow University, Pologne, 2006/2007 Cours de Mesures de risques, Centre d'études Actuarielles & Institut des Actuaires, 2004/2007 Cours de Risques corrélés en nance (M2), ENSAI, 2003/2005 Cours de Risques extrêmes et risques corrélés en assurance (M2), Université Paris Dauphine, avec C. Hess. Risques extrêmes 2009 Cours Measuring and covering catastrophic risk, Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance 2007 Cours Measuring and covering catastrophic risk, formation interne, AXA, notes Notes de cours téléchargeables, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/slides-axa.pdf. 2007 Cours Extremal dependence in insurance and reinsurance, formation interne, SCOR, 2004/2007 Cours de Risques extrêmes et réassurance (M2), ENSAE, 2006/2007 Cours de Risques extrêmes et réassurance (M2), Institut de Mathématiques Appliquées, Angers, 2006/2007 Cours de Réassurance (M2), Université Paris I Sorbonne. Finance et valorisation d'options 2008/2009 Cours de Méthodes avancées en gestion d'actifs (M2), Université Rennes 1, 2005/2007 Cours de Méthodes numériques en nance (M2), ENSAI, notes Polycopié de cours téléchargeable, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ntf.pdf, 2005/2007 Cours de Valorisation d'options (M2), Institut de Gestion de Rennes. 6
Assurance 2008/2009 Cours de Statistique de l'actuariat (2) (M2), Université de Rennes 1, 2008/2009 Cours de Statistique de l'actuariat (1) (M1), Université de Rennes 1, 2006/2007 Cours d'audit de l'assurance (M2), Institut de Gestion de Rennes, 2003/2004 Cours d'assurance non-vie (M2), ENSEA, Abidjan, Côte d'ivoire, 2002/2005 TD de Théorie du risque et de mathématiques de l'assurance (M1), Université Paris Dauphine, cours C. Hess (christian.hess@dauphine.fr). Encadrement d'étudiants 2008/2009 Prévision du risque tempête en Europe, ENSAE, Master 2, avec G. Gorge & M. Choux (AXA GRM) 2008/2009 Provisionnement, ENSAE, Master 2, avec G. Gorge & E. Pierron (AXA GRM) 2006/2008 Modèles nonparamétriques en science actuarielle, Mémoire d'actuariat, Centre d'études Actuarielles, 2005/2006 Valorisation d'option par tranformée d'esscher (Gerber-Shiu), Université Paris I, Master 2, 2005/2006 Prime de Wang et application en réassurance, Université Paris I, Master 2, 2005/2006 Tendance et réchauement climatique, ENSAE, Master 1, avec E. Masse (ENSAE), 2005/2006 Valorisation par indiérence d'utilité, ENSAE, Master 2, avec R. Elie (ENSAE-CREST), 2005/2006 Mesures non-additive et applications en économie, ENS Cachan, Master 1, rapport Rapport de stage, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/ stage-2005-ens.pdf, 2004/2005 Probabilistic arithmetics, ENSAE, Master 2, rapport Rapport de stage, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/stage2a-2004.pdf, 2005/2006 Tables de mortalité prospectives et le modèle de Lee & Carter, ENSAE, Master 2, rapport Rapport de stage, http://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/statapp2005.pdf, 2003/2004 Modélisation des inondations, ENSAE, Master 2, 2005/2006 Mesure spectale et risques extêmes, le project Neptun, ENSAE, Master 1, 2005/2006 Espérance d'utilité et approche duale en économie, ENSAE, Master 1, avec B. Menoni (CREST & EUREQua), 2002/2003 Mémoire longue et tempête, ENSAE, Master 1. Jury 2008 Rapporteur de la thèse de Doctorat en Sciences Économiques, Nouvelles approches de l'étude de la sinistralité en assurance automobile, N. Benlagha, Université Paris II Assas, (sous la direction de M. Grun-Rehomme), 2003/2006 Membre du Jury de l'institut des Actuaires (120 soutenances en 3 ans), 2003/2005 Membre du Jury du concours externe de l'ena. 0000 7
5 Conférences, séminaires et activités de recherche 0000 Conférences Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, Sao Paulo, Avril 2009 International workshop on dynamic and multivariate risk measures, Université Paris Dauphine, Octobre 2008 7 th International Workshop on Rare Event Simulation, Rennes, Septembre 2009, Summer School of the Groupe Consultatif Actuariel Européen: Enterprise Risk Management (ERM) and Solvency II, ISFA, Lyon, Juillet 2008 International Workshop on Applied Probability, Université Compiègne, Juillet 2008 Grands risques et réassurance, Université Paris Dauphine, Juin 2008 Journées de statistiques SSC-SFdS, Ottawa, Canada, Mai 2008 Public Economics At the Regional and Local level in Europe, Rennes, Mai 2008, Actuarial and Financial Mathematics Conference (interplay between Finance and Insurance), Bruxelles, Belgique, Février 2008 Workshop: prospective mortality tables, longevity and mortality linked securities, Paris, Février 2008, Workshop: solvency II and internal models, Sepia, Paris, Septembre 2007, Workshop: risk measures and capital allocation, Sepia, Paris, Juin 2007, 3ème Congrès de l'institut des Actuaires, Paris, Juin 2007, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Multivariate Dependence Modelling using Copulas - Applications in Finance, Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne, Mars 2007, Workshop: Insurance and Adaptation to Climate Change, école Polytechnique, Paris, Mars 2007, Journées Extraction et gestion des connaissances, Université de Namur, Namur, Belgique, Janvier 2007, Conférence: Statistiques et assurance, Institut de Mathématiques Appliquées, Angers, Novembre 2006, Conference Insurance Mathematics and Economics, Leuven, Belgique, Juillet 2006, Journées SfDS (Société Française de Statistique), XXXVIIIèmes Journées de statistique, Clamart, Mai 2006, Journées de Statistique Rennaise, Rennes, Novembre 2005, Conference: Extreme values, copulas and applications day (X-Day 1), Université Montréal, Canada, Juin 2005, Conference Insurance Mathematics and Economics, Québec, Canada, Juin 2005, 8
Conference Statistique sur données dépendantes, CREST, Paris, Janvier 2005, Journees de Statistique Rennaise, Rennes, Octobre 2004, Seminaire AXA - ENSAE, Octobre 2004, 3rd Conference in Actuarial Science & Finance on Samos, Grèce, Août 2004, Journees SfDS, XXXVIèmes Journées de statistique, Montpellier, Mai 2004, Conference Dependence Modeling: Statistical theory and applications in nance and insurance, Univ. Laval, Québec, Canada, Mai 2004, Conference: Statistical issues in actuarial risk modeling: dependence modeling and detrending, EURANDOM, Technische Universiteit Eindhoven, Pays-Bas, Septembre 2003, ASTIN Colloquium (Actuarial STudies In Non-life insurance) Berlin, Allemagne, Août 2003, Conference Insurance Mathematics and Economics, Lyon, Juin 2003, ASTIN Conference, Paris, Juin 2000. Séminaires et groupes de travail ENSAI-Univ. Rennes I & Univ. Rennes II, Avril 2008, Université de Nantes, Avril 2008, Université Paris 6, Mars 2008, Université Rennes I, CREM, Mars 2008, Universiteit van Amsterdam, Pays-Bas, Janvier 2008, Université Toulouse I, GREMAQ, Décembre 2007, Imperial College, Londres, Royaume Uni, Mai 2007, Paris Sciences-Economiques, ENS Cachan, Mars 2007, Université de Grenoble, Mars 2007, Université Paris X (Nanterre), Mars 2007, Univeristé de Compiègne, Janvier 2007, Universidad de Valparaíso, Chili, Décembre 2006, ENSAI-Univ. Rennes I & Univ. Rennes II, Septembre 2006, Paris Jourdan - Sciences Economiques (séminaire ENS-EHESS-ENPC-X), Paris, Septembre 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Belgique, Février 2006, Institut de Mathématiques Appliqués, Angers, Janvier 2006, ENSAI, Avril 2005, Université Paris 1, Novembre 2004, Séminaire de LFA du CREST, Paris, Juin 2004, Univ. Paris Dauphine, May 2004, 9
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, Novembre 2003, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique, Mai 2003, Séminaire A.F.F.I. (Association Française de Finance), Novembre, Paris, 2002 Commission Dommage de l'institut des Actuaires, Paris, Octobre 2001. Organisation et présidence de sessions 2008 Chairman de la session copulas, International Workshop on Applied Probability, Compiègne, 2008 Organisateur de la session copulas and dependence models (invités A.C Favre (INRS Québec), S. Loisel (ISFA Lyon) & J. Neslehova (McLean Harvard & ETHZ)), Journées de statistique, Ottawa, 2007 Chairman de la session risk management, Conférence S.F.d.S. Angers, 2006 Chairman de la session dependence and nance, Conférence I.M.E. (Insurance Mathematics and Economics) Leuven, 2005 Chairman de la session dependence models, Conférence I.M.E. (Insurance Mathematics and Economics) Québec. Membre du Comité Scientique de conférences et projets de recherche 2009 Membre du comité scientique du congrès UseR! 2008/ Membre du projet GIS assurance agricole et risques climatiques, Paris 6. 2008/ Membre du comité scientique du comité de pilotage de la Chaire AXA-X-ENSAE, 2008/2009 co-organisateur du séminaire macroéconomie & nance du CREM, Université de Rennes 1, 2008/ Membre du Comité Scientique de la chaire AXA Assurance et Risques Majeurs de la Fondation du Risque. Responsable du projet couverture des catastrophes naturelles. 2008/ Membre du projet ANR, spatio-temporal dependence in the modelisation of risk (supervisé par V. Maume-Deschamps, ISFA, Lyon), 2003/2005 Membre du groupe de travail TELEMAQUE sur le rôle de l'état dans les Marchés d'assurance, Commissariat Général au Plan, sous la direction de J.P. Betbèze, 2006 Expertise auprès du Conseil de la Concurence (sur les problématiques de Responsabilité Civile Médicale), 2007 Data mining dans la banque, l'assurance et la nance, Comité Scientique, ENST Bretagne, 2005 Conférence Data Mining et apprentissage statistique : applications en assurance, Comité Scientique, Université de Niort. Activités de rapporteur Rapporteur pour Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Theory and Decision, Insurance: Mathematics and Economics, Comptes Rendus de l'académie des Sciences, Revue des Nouvelles Technologies de l'information, Journal of Banking and Finance, Canadian Journal of Statistics, Bulletin Français d'actuariat, Journal of Computational and Graphical Statistics, Communications in Statistics: Theory and Methods, Quantitative Finance, Revue d'intelligence Articielle, Journal of Multivariate Analysis, European Journal of Finance, Mathematics and Financial Economics, TEST, Statistica Sinica, Journal of the American Statistical Association, Extremes, Physics and Chemistry of the Earth, Computational Statistics, Geneva Papers on Risk. Éditeur Associé du Bulletin Français d'actuariat. 10