INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALITE DES ACTIF FINANCES (Article 3 bis du règlement n 990 du Comité de la réglementation bancaire et financière) au 3 mars 20 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
I REPARTITION DES ENCOURS DES PRETS MOBILISES PAR BILLETS A ORDRE ENCOURS BRUT DES PRETS GARANTIS Catégorie de créances garanties Type de contrepartie Type de garantie Capital restant dû des créances non douteuses Échéances impayées des créances non douteuses Capital restant dû et échéances impayées des créances douteuses TOTAL ENCOURS BRUT PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES TOTAL ENCOURS NET Crédits à l habitat Particuliers Garanties hypothécaires sur le logement de particuliers 97 959 862,72 538 429,4 0,00 99 498 292,3 0,00 99 498 292,3 Garanties hypothécaires et du Fonds de garantie à l accession sociale à la propriété 644 529 579,3 275 72,74 0,00 644 804 75,87 0,00 644 804 75,87 Caution délivrée par un établissement de crédit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Caution délivrée par une société d assurance 595 694 024,33 22 005,27 0,00 595 86 029,60 0,00 595 86 029,60 Sous total 3 58 83 466,8 935 607,42 0,00 3 60 9 073,60 0,00 3 60 9 073,60 Sociétés non commerciales et entrepreneurs individuels Garanties hypothécaires sur le logement de particuliers 40 30 796,80 56 248,02 0,00 40 287 044,82 0,00 40 287 044,82 Garanties hypothécaires et du Fonds de garantie à l accession sociale à la propriété Caution délivrée par un établissement de crédit Caution délivrée par une société d assurance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 496,27 0,00 0,00 47 496,27 0,00 47 496,27 Sous total 2 40 78 293,07 56 248,02 0,00 40 334 54,09 0,00 40 334 54,09 TOTAL 3 298 36 759,25 2 09 855,44 0,00 3 300 453 64,69 0,00 3 300 453 64,69 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
II EXPOSITION SUR DES PERSONNES PUBLIQUES Encours brut des créances et provisions Nature Pays saines impayées douteuses provisions Banque centrale France 85 000 000,00 Administration centrale France 249 02 750,00 Administration centrale Allemagne 34 94 700,00 Administration centrale Autriche 39 293 000,00 Administration centrale Belgique 8 64 600,00 Administration centrale Nederland 4 342 000,00 Administration centrale Supra national 48 338 000,00 Etablissement public France TOTAL 579 605 050,00 Durée (en année) Encours Nombre d'expositions 0 85 000 000 55 825 750 3 2 0 0 3 46 63 850 2 4 0 0 5 20 303 000 6 60 874 200 3 7 20 638 400 8 0 0 9 5 276 750 0 0 0 79 23 600 4 2 54 299 900 2 3 25 950 750 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 20 48 338 000 2 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 25 27 58 250 26 40 094 600 2 27 0 0 28 0 0 29 0 0 30 0 0 TOTAL 579 605 050,00 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
III TITRES PRIORITAIRES D ORGANISMES DE TITRISATION ET D ENTITES SIMILAIRES Nom ISIN Appartenance des cédants au périmètre de consolidation de la SCF Parts détenues par CIF Nombre Valeur nominale Première date d'acquisition Durée (années) Rating Fitch Moody's S&P Nature des garanties CIF ASSETS A FR000687 Oui 589 303 8 2 662 446 200 4 AAA AAA 2 ARGO MORT 2A IT000369429 Non 550 8 868 888 2004 8,83 AAA AAA ARGO TR A IT0003246276 Non 450 2 700 396 2002 0,8 AAA AAA AYT 2 A ES037039000 Non 865 30 70 579 2003 4,37 AAA AAA AYT GEN 3A ES037043002 Non 20 47 367 035 2004 4,7 AAA AAA AAA BANCAJA 7A2 MBS ES03288605 Non 230 45 467 909 2004 4,78 AAA AAA AAA BANCAJA 8A ES032887005 Non 500 9 696 395 2005 4, AAA AAA BANCAJA MBS 6 A2 ES03288507 Non 865 22 970 092 2005 4,39 AAA AAA AAA BANKINTER FTH 8A ES033548002 Non 600 59 529 073 2004 5,02 AAA AAA BANKINTER T3 ES03409003 Non 24 25 268 83 2002 3,54 AAA AAA BIPIELLE 2004 A2 IT0003685838 Non 0 500 3 837 590 2004 5,75 AAA AAA BKINTER FTH 6A ES033546006 Non 807 30 035 362 2005 4,85 AAA AAA DELPHINUS 0 A XS0347096 Non 20 57 00 2002 0,24 AAA AAA DELPHINUS 2A2 XS039349244 Non 50 25 000 000 2003 0,66 AAA AAA FE MORTG A IT0003575039 Non 00 000 27 328 030 2004 3,22 AAA AAA AAA FE MORTGAGES 05 A IT000383048 Non 500 48 637 440 2005 3,7 AAA AAA AAA GRANITE 200 2 2 A XS06866578 Non 20 000 6 406 028 2003 2,45 AAA AAA AAA HELICONUS 02A IT0003383855 Non 25 000 6 802 527 2003 4,07 AAA AAA AAA HIPOCAT 4 ES0372269003 Non 639 2 906 33 2002 4,88 AAA AAA HIPOCAT3 ES0338675004 Non 85 6 282 304 200 2, AAA AAA HIPOTEBENSA 9 ES0338676002 Non 870 9 765 454 200 0,8 AAA AAA HOLLAND HOMES XS0975003 Non 300 944 46 2002 5,68 AAA AAA IM PASTOR 2A ES034786009 Non 875 26 44 02 2004 3,0 AAA AAA RURAL HIPO 6A ES037430600 Non 232 46 744 963 2004 4,74 AAA AAA SESTA 2 A E3R+ IT000376036 Non 2 400 47 626 724 2005 7,03 AAA AA AAA TDA CAM A ES0338448006 Non 320 30 598 085 2003 3,3 AAA AAA TDA CAM 2A ES0338449004 Non 2 528 7 354 266 2003 3,43 AAA AAA TDA CAM 3A ES0377990009 Non 363 0 767 34 2005 3,27 AAA AAA TDA CAM 4A ES037799007 Non 300 2 083 607 2005 4,5 AAA AAA TDA PASTOR A ES0377980000 Non 867 2 490 964 2003,49 AAA AAA UCI 7 TR A ES0338355003 Non 000 5 579 3 2002 4,4 AAA AAA UCI 8 TR A ES0338446000 Non 806 2 507 734 2002 4,56 AAA AAA VELA HOME 2 A2 IT0003647473 Non 3 56 70 323 377 2004 2, AAA AAA CORDUSIO 3 A2 IT000444892 Non 860 27 078 467 2007 5,02 AAA AAA AAA MEDIA A IT0003805329 Non 420 0 283 5 2007 7,55 AAA AAA AAA VELA HOME 4 A IT0004099 Non 6 000 4 826 205 2007 2,72 AAA AAA VELA HOME 4 A2 IT000402007 Non 000 50 000 000 2007 9,72 AAA AAA TDA 9 A ES0377964004 Non 403 46 85 568 2004 4,53 AAA AAA TOTAL 90762588 () Hypothèque sur immeuble à usage d habitation (2) Cautionnement Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
IV VALEURS DE REMPLACEMENT Nature Type de contrepartie Echelon de qualité de crédit Durée (années) Encours Titre Etablissement de crédit 2 < an 2 900 000 000,00 Prêt collatéralisé Etablissement de crédit 2 < an 050 000 000,00 Dépôt à vue Etablissement de crédit 2 < an 284 907 074,54 Total 2nd échelon de qualité de crédit (durée limitée à 00 jours) 4 234 907 074,54 dont encours soumis à la limite de 5% ( art. R 557 ) 3 62 634 374,54 dont encours non soumis à la limite de 5% (art R 557 2nd alinéa) 63 272 700,00 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
VI RISQUE DE TAUX LIMITES (K ) SENSIBILITE (K ) Sensibilité du résultat Sensibilité du résultat courant avant impôt à une translation uniforme de % de la courbe des taux sur un horizon de 2 mois. 200 45,8 Sensibilité de la VAN du bilan Sensibilité des opérations de la valeur actuelle nette des opérations de bilan et de horsbilan à : a. Une translation uniforme de la courbe des taux de 2% Position à taux fixe 400 22,5 Position optionnelle 0 0,0 b. Une rotation de la courbe des taux de + % (positions prêteuses) et % (positions emprunteuses) sur les positions à taux fixe (étant précisé que le calcul de sensibilité à la rotation de la courbe des taux est réalisé de façon à ne pas prendre en compte la sensibilité à la translation des taux calculée au a cidessus) 400 4,0 Total sensibilité de la VAN ( a + b ) 400 26,5 Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis
VII COUVERTURE DU BESOIN DE LIQUIDITE A 80 JOURS (M ) 4000 3000 2000 000 0000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 000 0 000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0/04/20 5/04/20 29/04/20 3/05/20 27/05/20 0/06/20 24/06/20 08/07/20 22/07/20 05/08/20 02/09/20 9/08/20 Excédents de liquidité 6/09/20 Besoins ou excédents de Liquidité Actifs éligibles haircut (30%) Rapport trimestriel sur la qualité des actifs financés règlement CRBF n 990 article 3 bis