StrategyQuant Guide de l'utilisateur

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3 Avertissement Toute opération de marché sur instrument financier comporte des risques. Ce manuel ne représente ni sollicitation ni incitation à l'achat/vente de quelque instrument financier que ce soit. Le contenu de ce manuel ne doit être considéré qu'à des fins purement informatives. Bien qu'un soin particulier ait été apporté à l'élaboration de ce document, l'auteur n'apporte aucune garantie (exprimée ou implicite) quant à sa précision. L'auteur ne saurait assumer de responsabilité en cas d'erreur ou d omission. Tout exemple procuré ne l'est qu'à des fins illustratives, et ne constitue en rien un conseil d'investissement. Aucune assurance n'est faite que tout compte ou opérateur ne soit enclin à réaliser des profits ou pertes similaires à ceux dont il est question dans ce manuel. Les performances passées ne sont aucunement représentatives des performances futures. Les informations présentes dans ce manuel ne doivent pas être distribuées ou utilisées par quelque personne physique ou morale, dans quelque juridiction ou pays où une telle distribution ou utilisation seraient contraires aux lois ou structures de régulation en vigueur, ou qui soumettrait l'auteur à toute forme d'enregistrement auprès de ladite juridiction ou pays. Les résultats de performance hypothétiques comportent beaucoup de limitations inhérentes, certaines étant mentionnées ci-dessous. Aucune garantie n'est faite que quelque compte ne soit susceptible de réaliser des profits ou pertes similaires à ceux apportés comme exemple dans ce document. Il est même fréquent que des différences significatives existent entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels réalisés par tout système réalisant des opérations de marché. Une des limitations des résultats de performance hypothétiques est que ceux-ci sont généralement délivrés en rétrospective. De plus, les opérations de marché hypothétiques ne comportant aucun facteur de risque, aucun rapport hypothétique ne saurait donc totalement rendre compte de l'impact des risques financiers inhérents à toute opération sur des instruments réels. Par exemple, les capacités de tout un chacun à faire face à des pertes, ou à s'en tenir à un programme défini malgré ces pertes, sont des considérations matérielles subjectives pouvant également avoir une influence sur les résultats. Un certain nombre d'autres facteurs inhérents aux marchés en général ou à l'implémentation d'un mode opératoire particulier ne peuvent pas totalement être pris en compte lors de l'élaboration de résultats de performance hypothétiques, mais peuvent toutefois affecter les performances réelles. U.S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures, Currency and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the futures and options markets. Don't trade with money you can't afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures or options. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this web site. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results. CFTC RULE HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR-OVER COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFIT OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. 3

4 Software License Agreement This legal document is an agreement between you, the end user ('User'), and Sonarbytes Ltd ('Author'). AGREEMENT - By installing StrategyQuant ('Software'), copying the Software and/or clicking on the 'I Agree' button during installation, you agree to all of the terms of this software license agreement ('Agreement'). If you do not agree with all of the terms of this agreement, click on the 'I Do Not Agree' button and/or do not install, copy or otherwise use the software. INTELLECTUAL PROPERTY. The Software and any associated materials are protected by copyright law. The package is a proprietary product of the Author. The Author retains title to and ownership in the copyright of the software program and the associated materials. You acknowledge that the Author owns all rights, title and interest in and to the Software, including without limitation all Intellectual Property Rights. 'Intellectual Property Rights' means any and all rights existing from time to time under patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and effect worldwide. You agree not to modify, adapt, translate, decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise attempt to derive source code from the Software. REGISTRATION. This program is neither freeware nor public domain. Use requires valid license. Contact us at for bulk licenses or discounted prices. GRANT. Author hereby grants you a non-exclusive, non-transferable license to use the Software upon payment of the License Fee until the expiry date of the license (if any). Author makes no guarantee of the frequency, value, applicability or content of future updates or modifications to the Software. The Software will only be made available to you in electronic form for download. The requirement to pay a license fee does not apply to evaluation copies for which Author does not charge a license fee. Evaluation licenses expire 14 calendar days from the date of this agreement, unless otherwise agreed to in writing by Author. On the date of expiry of the license, User agrees to either purchase the Software at the list price in force at that time or to destroy all copies of the Software in electronic or other form, including any copies on backup tapes or other media. User's use of the Software shall be limited to use on a single hardware chassis, on a single central processing unit, as applicable, or use on such greater number of chassis or central processing units as User may have paid the required license fee. You may not: permit other individuals to use the Software except under the terms listed above; translate, reverse engineer, decompile, decrypt, reverse engineer, disassemble (except to the extent applicable laws specifically prohibit such restriction), or create derivative works based on the Software; copy the Software (except for back-up purposes); rent, lease, transfer, assign, sub-license or otherwise transfer rights to the Software; or remove any proprietary notices or labels on the Software. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE IS BORNE BY YOU. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL AUTHOR OR ITS SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES. IN NO EVENT WILL AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF AUTHOR'S LIST PRICE FOR A LICENSE TO THE SOFTWARE, EVEN IF AUTHOR SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY TO THE EXTENT APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. FURTHERMORE, SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. TERMINATION. This license will terminate automatically if you fail to comply with the limitations described above. On termination, you must destroy all copies of the Software in electronic or other form, including any 4

5 copies on backup tapes or other media. Upon termination of this License for any reason, you shall have no right to refund of the whole or part of any License Fee paid. 5

6 Table des matières 1Introduction Qu'est-ce que StrategyQuant? Configuration requise Installation Comment cela fonctionne t'il? Génération aléatoire de stratégies de trading Evolution Génetique Blocs de construction supportés Indicateurs Programmés Guide de démarrage rapide Concepts principaux Structure Banque de données Travailler avec les fichiers Déroulement du travail Modes du programme Gestionnaire Données Données historiques Indicateurs programmés Construire stratégies Retester stratégies Améliorer stratégies Optimiser stratégie Agencement du programme Progression Configuration Données Blocs de construction Options de stratégie Options Génétiques Money management Tests de robustesse Options de classement Parties à améliorer Paramètres Critères de réussite Options globales Résultats Banques de données Vue d'ensemble Liste des trades Graphique d'équité Analyse trade Analyse de robustesse

7 5.3.7Paramètres de stratégie Code Source Fonctionnalités avancées Tests de robustesse et analyse Optimisation Optimisation Simple Optimisation Walk-Forward Matrice Walk-Forward Portfolios Editeur de stratégies Comment Importer des données historiques depuis MetaTrader Importer un nouvel Indicateur programmé Exporter la stratégie depuis StrategyQuant et la tester ou l'utiliser dans Metatrader Traduire le programme dans une autre langue Annexe Critères de réussite Types d'entrée et de sortie Le mot de la fin

8 1 Introduction 1.1 Qu'est-ce que StrategyQuant? StrategyQuant est un programme qui génére automatiquement des stratégies de trading uniques pour le forex, stocks ou ETFs.. En utilisant StrategyQuant, vous pouvez découvrir des stratégies virtuellement profitables sur n'importe quel marché, période ou type de graphique. Aucune connaissance en programmation ou en trading n'est nécessaire. Les stratégies générées peuvent être sauvées en tant qu'expert Consultant Metatrader 4 avec code source complet. Avec StrategyQuant, il est possible de: Construire une infinité de stratégies de trading uniques Développer des stratégies pour n'importe quel marché ou période Sauver vos stratégies comme Expert Consultant Metatrader avec code source complet! Eliminer la charge manuelle requise jusque-là pour le développement d'une stratégie de trading Découvrir de nouvelles stratégies qui soient non seulement uniques, mais également non-évidentes Réduire le temps nécessaire à l'élaboration d'une stratégie, des semaines voire des mois, en minutes! Améliorer vos stratégies existantes StrategyQuant est-il fait pour vous? Si vous tradez en utilisant un système automatique (également appelé robot, Expert Advisor ou Expert Consultant) ou avez pour idée de développer vos propres stratégies, StrategyQuant peut vous faire économiser de l'argent et des centaines d'heures de votre temps. Certains traders préfèrent faire l'acquisiton d'un robot déjà existant; d'innombrables offres existent, rien que pour le Forex. Bien que cela puisse être un choix efficace, en achetant le robot de quelqu'un vous obtenez en général une «boîte noire» - vous ne savez pas comment il fonctionne, quelles sont les règles exactes, et vous êtes à la merci de son créateur en ce qui concerne d'éventuels ajustement aux conditions dynamiques de marché. StrategyQuant vous permet de créer vos propres stratégies de trading, que vous pouvez exporter comme code source Expert Consultant, ce qui assure de garder tout contrôle sur votre stratégie. Vous êtes un trader manuel? Vous pouvez toujours utiliser StrategyQuant pour générer des idées de stratégies. Vous pourriez être supris de découvrir le nombre de stratégies profitables basées sur des règles 8

9 relativement simples auxquelles vous n'auriez pas pensées. Chaque stratégie créée par StrategyQuant peut être exportée en pseudo code lisible avec description complète des règles de trading et peut également être éxecutée manuellement. 9

10 A quoi vous attendre Veuillez garder à l'esprit que StrategyQuant est un outil puissant, mais pas une formule magique qui vous fera gagner de l'argent en un clic. Il doit être utilisé correctement pour obtenir de bons résultats. Générer de nouvelles stratégies dans StrategyQuant ne représente qu'environ 50% du travail. Le reste consiste dans l'évaluation des stratégies générées et le filtrage de celles qui seraient ajustées aux données passées ou pas assez robustes. Il vous incombe d'évaluer vos nouvelles stratégies et de connaître leurs forces, faiblesses et limitations avant de les lancer sur un compte réel. Il n'est pas inconcevable que de toutes les stratégies profitables générées par StrategyQuant, seule 1 sur 10 passe l'examen avec succès et que vous puissiez envisager de l'utiliser en réel. Toutefois, le nombre de stratégies pouvant être générées étant quasiment sans fin, 5-10% d'une infinité reste un nombre conséquent :-) Quelques étapes sont toutefois nécessaires à l'évaluation de la qualité des stratégies et à la mesure de leur performance attendue en conditions réelles. Veuillez lire la section Evaluer les stratégies générées pour plus d'informations. 10

11 1.2 Configuration requise StrategyQuant n'est pas un EA, c'est un programme courant (fichier EXE) pour Microsoft Windows quis'exècutera sur la plupart des ordinateurs possédant une connection Internet. Configuration minimum requise: Processeur 1.2 GHz 512 MB RAM 500 MB d'espace disque Système d'exploitation Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8 Puissance de calcul La génération de stratégies et le backtest recquièrent beaucoup de puissance de calcul, plus rapide est votre machine, plus nombreuses seront les stratégies générées et testées. Le composant le plus important affectant la vitesse de test est le microprocesseur (CPU). StrategyQuant est capable d'utiliser tous les cœurs du processeur et obtiendra donc les meilleurs résultats avec des microprocesseurs multi-coeurs, tels que i5 ou i Installation StrategyQuant est délivré avec un utilitaire d'installation standard, vous n'avez qu'à télécharger et exécuter le fichier d'installation EXE file puis suivre les étapes de l'utilitaire. 11

12 2 Comment cela fonctionne t'il? StrategyQuant est un programme, il ne possède ni le cerveau, ni l'expérience d'un trader et il ne sait pas comment créer une stratégie profitable. Ce qu'il sait faire en revanche est d'assembler aléatoirement les blocs de construction disponibles (indicateurs, prix, etc) pour créer de nouvelles règles de trading. La stratégie qui en résulte est ensuite confrontée à des données historiques afin de voire si celle-ci est profitable. La génération aléatoire est le fondement de StrategyQuant. Les stratégies générées de cette façon peuvent être ensuite améliorées à l'aide de l'évolution génétique. 2.1 Génération aléatoire de stratégies de trading Une stratégie appartenant à la population initiale est construite à partir d'une combinaison de figures, indicateurs techniques, types d'ordre et autres formulant les règles d'entrée et de sortie. StrategyQuant peut utiliser des indicateurs techniques standards (CCI, RSI, Stochastique, etc.), valeurs horaires (heure de la journée, jour de la semaine) et figures chartistes. Ces blocs de construction sont ensuite combinés à l'aide d'opérateurs logiques (and, or, >, <, etc) pour formuler une règle d'entrée ou de sortie. De plus, le programme supporte différents types d'ordres d'entrée et de sortie (at market, limit, profit ciblé fixe, sortie après X barres, etc.). Avec toutes les combinaisons possibles de règles et d'ordres, StrategyQuant est capable de générer des milliards de stratégies. Le processus de construction en lui-même est totalement aléatoire le moteur sélectionne différents blocs de façon aléatoire depuis la base disponible et les combine pour créer une 12

13 règle d'entrée, un type d'ordre et une règle de sortie. Il existe quelques contraintes de validité pour assurer que, par exemple, le prix ne soit pas comparé à une valeur horaire. Le résultat est une nouvelle stratégie totalement aléatoire. Bien entendu, toute stratégie créée de la sorte ne sera pas forcément profitable, mais StrategyQuant peut produire et tester des milliers de nouvelles stratégies par heure, et un certain nombre d'entre elles seront profitables. 2.2 Evolution Génetique L'Evolution Génétique pousse le processus de découverte de stratégies de trading adaptées encore plus loin. Dans ce mode, StrategyQuant crée en premier lieu un certain nombre de stratégies aléatoires qui formeront la population initiale. Cette population initiale de stratégies «évolue» ensuite sur plusieurs générations à l'aide de la technologie de programmation génétique. Ce procédé imite l'évolution l'algorithme sélectionne les stratégies les plus robustes (à l'aide de critères de performance définis par l'utilisateur) au sein de chaque génération, et celles-ci forme un groupe ensuite utilisé pour produire une nouvelle génération de stratégies. Tout comme pour l'évolution, le but est de produire de meilleurs candidats, dans notre cas des stratégies plus profitables, plus stables, ou de manière générale meilleures dans les critères choisis. 13

14 2.3 Blocs de construction supportés Actuellement, StrategyQuant supporte les composants suivants dans la construction de règles d'entrée et de sortie: Indicateurs Simple Moving Average Exponential Moving Average Weighted Moving Average Commodity Channel Index (CCI) Relative Strength Index (RSI) Stochastic MACD Bollinger Bands Qualitative Quantitative Estimation (QQE) Triple Exponential Moving Average Custom Indicators *** Valeurs Prix Open High Open Daily High Daily Heiken Ashi Open Heiken Ashi High Figures Bougies Doji Hammer Bullish Engulfing Opérateurs Greater Lower Crosses Above Crosses Below And Or Valeurs Horaires Hour Minute Types d'ordre Enter at Market Enter/Reverse at Market 14 Average Directional Movement Index (ADX) Average True Range (ATR) Momentum Williams % Range True Range Price Difference Highest, Lowest Keltner Channel Parabolic SAR Ichimoku Low Close Low Daily Close Daily Heiken Ashi Low Heiken Ashi Close Shooting Star Dark Cloud Cover Piercing Line Bearish Engulfing Addition (+) Subtraction (-) Multiplication (*) Equals Not Equals Day of Week Enter at Stop Enter at Limit

15 Types de sortie Stop Loss Exit After X Bars Exit Rule (Price + Operators + Indicators,...) Profit Target Move Stop Loss to Break-even Stop Trailing Profit Trailing De nouveaux indicateurs techniques et autres options sont continuellement ajoutées au programme. Si vous aimeriez voire votre indicateur favori apparaître dans StrategyQuant, faites-le nous savoir! 2.4 Indicateurs Programmés Depuis la version 2.0 le programme offre une flexibilité quasi-infinie aux blocs de construction avec le support d'indicateurs programmés. A la différence des indicateurs embarqués, StrategyQuant ne sait pas comment calculer les indicateurs programmés ; ils sont définis par leurs données, ce qui vous permettra d'utiliser n'importe lequel de vos indicateurs favoris avec le programme. Il n'existe pas de réelles limitations vous pouvez utiliser des indicateurs multi-périodes ou multi-symboles. En règle générale, vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur fonctionnant sous Metatrader. Afin que cela fonctionne, vous devez exporter les valeurs de l'indicateur calculées sur une combinaison symbole/période spécifique vers un fichier, puis importer ce fichier comme indicateur programmé dans le générateur. En procédant ainsi vous créez un nouvel indicateur programmé pour cette combinaison symbole/période spécifique. Afin d'utiliser le même indicateur sur un autre symbole ou période, il est nécessaire de recalculer ces données dans MT4, les exporter et créer un nouvel indicateur pour cette combinaison. Vous trouverez plus d'informations concernant les indicateurs programmés dans ces paragraphes: Gestion des indicateurs programmés Comment... Importer un nouvel indicateur programmé 15

16 3 Guide de démarrage rapide 3.1 Concepts principaux Structure Au premier démarrage du programme vous serez confrontés à l'écran de démarrage tel que dans l'image ci-dessous. Les fonctionnalités du programme sont divisées en onglets sur le côté gauche. Ces onglets sont: Accueil écran de démarrage du programme, il contient des modèles de réglages, les nouvelles et les liens utiles Gestionnaire données Construire stratégies Retester stratégies Améliorer stratégies Optimiser stratégie 16

17 3.1.2 Banque de données La Banque de Données est le concept le plus important de StrategyQuant. Quel que soit le mode utilisé, les meilleures stratégies en résultant sont toujours conservées dans la Banque de Données. Vous pouvez y classer les stratégies par propriété, les sauvegarder ou en charger, et, en double-cliquant sur une rangée, faire apparaître les détails du test de la stratégie sélectionnée au-dessus de la sélection, dans la fenêtre de résultats. Vous pouvez définir le nombre de stratégies à conserver dans la Banque de Données (10, 100 ou 500), le critère comparatif à utiliser ou les stratégies à écarter automatiquement (par exemple celles avec balance négative). 17

18 3.1.3 Travailler avec les fichiers Les stratégies sauvées dans StrategyQuant possèdent leur propre format de fichier (avec extension.str) que seul StrategyQuant peut ouvrir. Si vous découvrez des stratégies au potentiel intéressant vous devriez toujours les sauvegarder afin de pouvoir travailler avec elles ultérieurement. Lancer des stratégies dans MetaTrader MetaTrader ne peut pas lire les fichiers de stratégies.str. Si vous voulez tester ou utiliser vos nouvelles stratégies dans Metatrader vous devez les exporter en code source MQL. Veuillez consulter la section Comment... Exporter une stratégie depuis StrategyQuant et la tester dans Metatrader. Veuillez noter que les fichiers exportés (*.MQ4) ne sont pas lisibles par StrategyQuant. Veillez donc toujours à sauvegarder votre stratégie en tant que fichier de stratégie normal (*.str). 18

19 3.2 Déroulement du travail Le déroulement général du processus de génération peut être décrit comme suit: 1. Configurer les données pour le backtest Vous pouvez utiliser les données historiques livrées avec le programme ou importer vos propres données au format Metatrader. Définissez ensuite la plage de temps et la période que vous souhaitez utiliser. Si vous comptez utiliser le mode d'évolution génétique vous devriez diviser les données en période Dans et Hors Echantillon. Vous pouvez également définir des données additionnelles ou des tests de robustesse afin de tester automatiquement la stratégie. 2. Configurer les paramètres Vérifiez les paramètres et configurez le type de stratégie, les indicateurs et types d'ordre à utiliser comme règles de trading. Eventuellement, appliquez des contraintes horaires pour limter le trading à une certaine plage horaire. 3. Configurer les options de classement Les options de classement vous permettent de choisir les critères de sélection des stratégies, (c'est-à-dire comment sont déterminées les meilleures stratégies). Vous pouvez également définir des conditions personnalisées afin de filtrer les stratégies qui ne remplissent pas certains critères. Il peut être une bonne idée de vouloir écarter les stratégies qui produisent trop peu de trades ou un profit, facteur de profit, ratio Retour/Chute ou System Quality Number insuffisant. 4. Lancer la construction Démarrez le processus de construction. Selon les paramètres définis vous pouvez laisser le processus s'accomplir sur plusieurs minutes, plusieurs heures ou même plusieurs jours. Plus longue sera la durée, plus grand sera le nombre de stratégies potentielles testées. Les meilleures d'entre elles seront conservées dans la Banque de Données. 5. Evaluer les stratégies générées Passez en revue les stratégies générées et évaluez-les. Vous pouvez le faire en visualisant leur graphique d'équité, ou en les classant par paramètre dans la Banque de Données. Conservez les meilleures à conduire vers l'étape suivante et sauvez les en tant que fichier de projet StrategyQuant (.sqn) afin de pouvoir travailler avec elles ultérieurement. L'évaluation peut également consister à Retester les stratégies sur des symboles et/ou des périodes additionnelles, ou avec des valeurs de spread et slippage différentes avant de 19

20 comparer les résultats. Vous devriez également procéder à des Tests de Robustesse. Le but de l'évaluation de stratégies est de découvrir des stratégies qui soient robustes, ce qui signifie qu'elles fonctionnent dans des conditions différentes et ce même en cas de légers changements dans les paramètres ou dans les données de prix, ou si certains trades sont sautés. 20

21 Les étapes additionnelles optionnelles sont : 6. Améliorer la stratégie Vous pouvez tenter d'améliorer la stratégie dans la partie correspondante. Vous pouvez appliquer des combinaisons de règles de sortie différentes, ou des conditions d'entrée additionnelles dans le but de produire de meilleures performances. Après amélioration, vous devriez à nouveau soumettre cette version de la stratégie à des tests de robustesse afin de vous assurer qu'elle l'est toujours. 6. Optimiser la stratégie Vous pouvez procéder à une optimisation simple afin de trouver une meilleure combinaison de paramètres pour votre stratégie. Vous pouvez également utiliser l' optimisation WalkForward afin de découvrir si la stratégie gagnerait à être ré-optimisée de manière périodique En dernière étape, vous pouvez recourir à l'analyse de Matrice Walk-Forward pour déterminer la meilleure période de ré-optimisation. 21

22 4 Modes du programme Le programme est divisé en quatre sections indépendantes (sans compter le gestionnaire de données): 4.1 Gestionnaire Données C'est ici que vous pouvez gérer les données historiques et les indicateurs programmés utilisés par le programme Données historiques C'est dans cette section que vous pouvez gérer (créer, importer, modifier) les données historiques utilisées pour les backtests. StrategyQuant est livré avec 4 ans de données historiques pour les paires majeures délivrées par ForexHistoryDatabase.com, mais si vous possédez vos propres données historiques dans Metatrader, vous pouvez aussi importer celles-ci simplement. Consultez la section Importer des données historiques depuis MetaTrader pour plus d'informations. 22

23 4.1.2 Indicateurs programmés C'est à partir de cette section que vous pouvez gérer et importer les indicateurs programmés que vous souhaitez utiliser avec StrategyQuant. L'écran est divisé en deux parties. La partie supérieure (1) contient la liste de tous les indicateurs programmés définis par le système. La partie inférieure (2) contient les données indicateurs données de l'indicateur pour des paramètres, valeurs de sortie et symbole/période donnés. Il est important de comprendre que StrategyQuant n'est pas capable d'utiliser le code source de l'indicateur, la seule solution pour travailler avec des indicateurs programmés dans StrategyQuant est donc d'importer leurs données. Les données sont dépendantes des valeurs des paramètres de l'indicateur ainsi que du couple symbole/période sur lequel elles ont été générées. Pour en savoir plus sur la façon de travailler avec les indicateurs programmés, consultez la section Comment... Importer un nouvel indicateur programmé. 23

24 4.2 Construire stratégies Le cœur du programme. C'est ici que vous pouvez générer de nouvelles stratégies de trading à l'aide de différentes options de configuration et blocs de construction. Les stratégies en résultant doivent être sauvées comme fichier StrategyQuant (.str) afin que vous puissez travailler avec elles ultérieurement. Modes de construction disponibles: Evolution Génétique StrategyQuant génère tout d'abord une population aléatoire de candidats (à l'aide du mode de Génaration Aléatoire) et utilise ensuite le processus d'évolution génétique pour faire évoluer la population et produire de meilleurs candidats avec chaque génération. Le processus prend fin lorsque le nombre prédéfini de générations est atteint ou quand il n'y a plus d'amélioration. Avantages: en théorie, les stratégies résultantes devraient être meilleures que celles composant la population initiale ce qui signifie que les stratégies de la première génération qui étaient déjà bonnes peuvent être encore améliorées la recherche de stratégies profitables parmi les milliards de combinaisons disponibles peut être bien plus efficace grâce à l'évolution Inconvénients: l'évolution peut être plus lente l'évolution peut parfois déboucher sur une impasse, il convient donc de surveiller le processus le groupe de stratégies générées est limité par la taille de la population Génération Aléatoire Dans ce mode, StrategyQuant génère et teste de manière continue de nouvelles stratégies aléatoires, l'une après l'autre, jusqu'à être stoppé. Les meilleurs candidats (sur la base de critères prédéfinis) sont conservés dans la Banque de Données afin que vous puissiez les passer en revue ultérieurement. Avantages: plus rapide et simple que l'évolution génétique continuera jusqu'à être stoppée, une génération sur plusieurs jours générera et testera donc des millions de stratégies Inconvénients: les stratégies générées ne sont pas sujettes à amélioration 24

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26 4.3 Retester stratégies Cette section est utilisée pour retester des stratégies existantes sur des données historiques ou des périodes différentes, conduire des tests de robustesse ou essayer différentes options (par exemple trader uniquement pendant certaines heures de la journée). 4.4 Améliorer stratégie Cette section est utile pour améliorer une stratégie existante créée dans l'étape de construction. "Améliorer" la stratégie consiste à remplacer une partie (règle d'entrée, type d'ordre, règle de sortie) ou ajouter une nouvelle condition afin de rendre la stratégie "meilleure". Le processus consiste en une génération aléatoire de la partie sélectionnée de la stratégie, alors que les autres parties sont conservées intactes. De cette façon, vous pouvez rechercher par exemple une meilleure règle de sortie ou une règle d'entrée additionnelle qui améliore les performances de la stratégie. 4.5 Optimiser stratégie Peut être utilisé pour la recherche de valeurs optimales pour les paramètres de stratégie, ainsi que pour l'optimisation Walk-Forward et l'analyse de matrice Walk-Forward. 26

27 5 Agencement du programme Le programme est divisé en plusieurs sections indépendantes qui correspondent à leur fonctionnalité principale. 1. Accueil écran de démarrage du programme, contient des modèles de réglages, les nouvelles et liens utiles 2. Gestionnaire données permet de gérer les données historiques et indicateurs programmés 3. Construire stratégies section dédiée à la construction de nouvelles stratégies 4. Retester stratégies permet de retester des stratégies existantes avec des paramètres différents, ou sur d'autres symboles/périodes 5. Améliorer stratégie pour améliorer une stratégie existante en générant de nouvelles conditions 6. Optimiser stratégie permet l'optimisation simple, Walk-Forward et Matrice Walk-Forward 27

28 7. Configuration chaque section possède sa propre zone de configuration indépendante où vous pouvez définir les réglages des processus de construction/test. 8. Résultats permet de visualiser les performances de la stratégie sélectionnée et obtenir son code EA. 9. Démarrage, pause, et arrêt du processus 10. Banques de données listes où sont entreposées les stratégies générées zone de stockage pour les stratégies, contient toutes les stratégies construites/testées 5.1 Progression L'écran de progression permet de démarrer, mettre en pause ou arrêter le processus de construction/test. Il affiche également le journal et la consommation de mémoire. Vous devriez procéder aux réglages des données et de la section Configuration avant de démarrer le processus de construction ou de test. Les résultats (meilleures stratégies générées) seront continuellement entreposés dans la banque de données en bas. 28

29 5.2 Configuration Données C'est dans cet onglet que vous devez sélectionner le symbole, la période et la plage temporelle sur lesquels les stratégies seront testées. Données principales pour le test StrategyQuant teste toutes les stratégies générées sur des données historiques définies et cet écran vous permet de sélectionner le symbole et la période à utiliser pour les backtests. Une option vous permet de définir la période de test (de date, à date). Période Hors-Echantillon vous permet de séparer les données historiques en deux périodes: Dans Echantillon - utilisée durant l'évolution génétique pour calculer le classement des stratégies, afin que le programme puisse les comparer Hors Echantillon utilisée pour vérifier que la stratégie fonctionne comme elle le devrait, et ce même sur des données non utilisées lors du processus d'évolution Note Configurer la période Hors Echantillon est utile pour le mode d'evolution Génétique, car il n'y a que dans ce mode que les résultats de fitness (aptitude) calculés dans les données Dans Echantillon sont utilisés pour classer les stratégies et découvrir les plus «aptes» d'entre elles. Les autres modes (Génération Aléatoire, Test de Stratégie) n'utilisent pas l'évolution, il n'est donc pas nécessaire de partager les données en deux périodes. En ce qui concerne ces deux modes, vous pouvez déplacer le séparateur Hors Echantillon vers la droite et ainsi laisser vide la période Hors Echantillon. 29

30 Paramètres de test Précision de test La précision de test détermine la façon dont sont simulées les données de prix durant le backtest. Il est en général suffisant d'utiliser le mode Période sélectionnée pour les ordres «at Market», ou Simulation de Tick pour les ordres Stop/Limit. Vous pouvez également utiliser un mode rapide pour la génération, et un plus lent pour retester les stratégies. Trade sur Ouverture Barre Dans ce mode, le système ne vérifiera les signaux et ne placera les trades qu'à l'ouverture d'une nouvelle barre. Ceci s'applique à l'ouverture du trade, mais aussi à sa fermeture sur Stop Loss ou Profit cible atteint. Si le trade atteint le Stop Loss ou la cible définis, il n'est PAS fermé immédiatement à ce niveau, mais uniquement à l'ouverture de la barre suivante! Si vous souhaitez utiliser ce mode, vous devrez également générer une version spécifique d'expert Consultant qui tradera uniquement sur ouverture de barre pour obtenir les mêmes résultats. Période Sélectionnée uniquement Mode de test le plus rapide avec Trade sur Ouverture de Barre, ce mode n'utilise que la période principale sélectionnée pour simuler les prix. Ceci résulte en un backtest très rapide bénéficiant d'une très grande précision. Toutefois, pour les ordres Stop ou Limit, la précision de test pourrait ne pas être suffisante, vous devriez donc essayer un mode plus précis. Données 1 Minute Mode de test plus lent, celui-ci utilise les données à la minute (si disponible) pour simuler les changements de prix durant le test. Simulation de Tick Mode de test lent, utilise la simulation de tick au sein des données minute pour obtenir des résultats plus précis. Ce mode représente la précision la plus élevée qu'il est possible d'atteindre sans véritables données au tick. Ce mode de test est suffisamment précis pour être utilisé avec tout type d'ordre. Tick Réel Ce mode utilise les données au tick (si disponibles) pour une simulation de prix exacte. Il est beaucoup plus lent que les autres modes et ne devrait être utilisé que pour la vérification finale de nouvelles stratégies. 30

31 Données additionnelles pour test Vous pouvez automatiquement tester vos stratégies sur de multiples symboles/périodes en spécifiant des données additionnelles. Pour sélectionner des données additionnelles, choisissez le symbole dans la boîte de sélection et configurez sa période, plage temporelle, spread, etc. La stratégie n'est testée sur les données additionnelles que si la ligne est cochée. De cette manière, vous pouvez tester votre stratégie sur de multiples symboles de manière simultanée, ou sur le même symbole mais avec des périodes différentes, ou sur les même symboles et périodes, mais avec des valeurs de spread, slippage ou précision différentes. Visualiser les résultats des tests sur données additionnelles Si vous sélectionnez des données additionnelles, vous pourrez visualiser les résultats pour chaque symbole/période ainsi que pour tout le portfolio (stratégie testée sur données principales + toutes les données additionnelles agglomérées) dans la section Résultats. 31

32 Si vous utilisez des données additionnelles, vous pourrez filtrer les stratégies en résultant par performance sur tout le portfolio dans les Conditions Personnalisées d'options de Classement. 32

33 5.2.2 Blocs de construction Les blocs de construction sont les composants clés qui sont combinés pour créer les règles de chaque stratégie. Blocs de construction pour Règles d'entrée Les blocs de construction d'entrée peuvent être divisés en quatre parties principales : données prix - Open, High, Low, Close indicateurs techniques - RSI, CCI, Momentum, etc. opérateurs utilisés pour la comparaison et la combinaison de règles - <, >, and, or, etc. constantes horaires - Heure, Minute de la journée, Jour de la semaine règles simples prédéfinies - CCI > 0, Stochastic < 50, etc. Vous pouvez cocher chaque composant que vous souhaitez utiliser dans la stratégie et donc sélectionner vos indicateurs favoris, ou par exemple choisir uniquement des données prix + opérateurs si vous souhaitez générer des stratégies basées sur le prix uniquement. Bonne pratique Selon notre expérience, vous pouvez parfois atteindre de meilleurs résultats si vous ne sélectionnez pas tous les composants disponibles, mais concentrez votre choix sur un plus petit groupe d'indicateurs ou valeurs prix. Vous pouvez trouver la description de tous les types d'entrée et de Sortie ici. 33

34 5.2.3 Options de stratégie Ces réglages vous permettent de spécifier les propriétés des stratégies générées ainsi que les conditions de test. Direction marché Vous pouvez choisir de ne générer des stratégies qui ne tradent que dans une direction (Long ou Short), ou bien dans les deux sens (par défaut). Vous pouvez également faire en sorte que les règles d'entrée et de sortie soient symétriques, auquel cas elles seront les mêmes pour les deux directions, mais inversées. Exemple de règles symétriques : Entrer Long si CCI > 0 Entrer Short si CCI < 0 Alternativement, vous pouvez choisir d'utiliser des règles non-symétriques, auquel cas les règles Long et Short seront générées indépendamment les unes des autres. Exemple de règles non-symétriques: Entrer Long si CCI > 0 Entrer Short si RSI < 0 et Momentum < 100 Ces réglages peuvent être utilisés indépendamment pour les règles d'entrée et de sortie, vous pouvez donc définir des règles d'entrée symétriques, mais des règles de sortie nonsymétriques pour que la stratégie utilise par exemple des Stop Loss et Take Profit différents pour les ordres Long et Short. Logique de Trading Définit le comportement de la stratégie et les contraintes appliquées au backtest. Sortir sur fin de journée/fin de plage Si sélectionné, la stratégie fermera toute position à la fin de la journée ou de la plage donnée (si définie). Vous n'aurez donc pas de position ouverte d'un jour sur l'autre. Limiter trades max par jour Il est possible de limiter le nombre de trades que la stratégie est autorisée à opérer chaque jour. Total trades max Vous pouvez limiter le maximum de trades opérés à un nombre donnée. Il est souvent intéressant d'utiliser cette limite en choisissant un nombre conséquent ( , en fonction du nombre de trades que vous attendez sur la période testée). Remplacer Ordres différés Option importante ayant une influence sur les ordres Stop et Limit. Si positionnée sur True, un ordre Stop ou Limit en attente est remplacé par le nouvel ordre à chaque fois qu'un 34

35 nouveau signal est donné et que l'ordre précédent est toujours en attente d'exécution. Dans les précédentes versions de StrategyQuant (appelé précédemment Genetic Builder), cette option était règlée sur False de manière implicite et cachée. Il semblerait qu'utiliser True pour cette option mène à de meilleures stratégies de breakout, elle est donc généralement recommandée. Limiter Signaux à Plage Horaire, Plage Horaire de, Plage Horaire à Ceci limite les horaires pendant lesquels la stratégie recherche des signaux d'entrée à une certaine plage. Dans le cas d'une utilisation en conjonction de Fermeture fin de plage horaire, toutes les positions ouvertes seront fermées à la fin de la plage définie. Si Fermeture fin de plage horaire n'est pas cochée, la stratégie n'ouvrira pas de nouvelle position en dehors de la plage, mais les positions déjà ouvertes ne seront pas fermées. Fermeture Fin de Plage Horaire, Fin de Journée, Vendredi Ces trois options vous permettent de définir si les positions doivent être fermées à la fin de la plage, journée ou semaine. Options Stop Loss & Profit Cible Ces options vous permettent de définir si les SL/TP sont obligatoires dans la stratégie, et leurs valeurs min/max en pips. Vous pouvez également définir un ratio Risque/Récompense. Avoir des SL/TP définis dans la stratégie est souvent l'approche la plus simple et la plus efficace. Si vous ne sélectionnez pas les SL/TP obligatoires, la stratégie générée aléatoirement pourra (mais pas nécessairement) utiliser des SL/TP fixes. Il est recommandé d'utiliser une règle de sortie différente dans ce cas, par exemple sortir après X barres, sinon la stratégie pourrait n'avoir aucun moyen de quitter la position. Périodes rétro-analyse C'est ici que vous pouvez définir les périodes et coefficients utilisés par StrategyQuant durant la création des règles de trade. Période Maximum pour Indicateurs Définit la période maximum qui sera utilisée pour les indicateurs. Généralement, on n'utilise pas de périodes supérieures à (selon le type de stratégie), il est donc recommandé de définir la période maximum désirée. Période Maximum pour Figures Prix Définit la période de rétro-analyse à utiliser pour les figures de prix (Open, High, Low, Close). Il n'est pas vraiment nécessaire de donner à ce nombre une valeur supérieure à 10-20, car les valeurs de prix plus anciennes n'ont en général aucune relation avec les mouvements présents. 35

36 Multiple ATR Minimum et Maximum Coefficients utilisés pour les SL/TP évolutifs si ils sont basés sur la valeur Average True Range. Par exemple, définir un minimum de 0.5 et un maximum de 5 indique à StrategyQuant qu'il peut utiliser un minimum de 0.5 x ATR comme valeur de SL ou TP, et un maximum de 5 x ATR. 36

37 5.2.4 Options Génétiques Options affectant l'évolution génétique. Il est important de noter qu'il n'existe pas de configuration idéale. Vous pouvez expérimenter ces réglages pour obtenir les résultats que vous désirez. Options Génétiques Taille de population Définit le nombre de stratégies différentes composant une population. Devrait être d'au moins 50, avec une valeur idéale se situant entre 100 et 1000, ou même plus. # Max de Générations Définit sur combien de générations l'évolution doit être opérée. Probabilité de mutation Définit la probabilité qu'une stratégie mutera. La valeur recommandée se situe entre 5 et 15%. Probabilité d'accouplement Définit la probabilité qu'une stratégie soit sélectionnée pour une opération de croisement. Pour chaque génération, des stratégies «s'accouplent» et les deux parents produisent deux enfants. La valeur recommandée est de 95%. Type de sélection La sélection est une composante importante de tout algorithme évolutionnaire. Sans sélection guidant l'algorithme vers des solutions plus aptes, il n'y aurait pas de progrès. La sélection doit favoriser les candidats les plus aptes au détriment des plus faibles, mais il n'y a pas de règle fixe. Aucune stratégie unique ne sera la meilleure face à tous les problèmes. Certaines stratégies produiront une convergence rapide, quand d'autres exploreront l'espace de recherche disponible de manière plus rigoureuse. Sigma Scaling Tente de modérer la pression de la sélection dans la durée afin que celle-ci ne soit pas trop forte dans les premières générations ou trop faible une fois que la population s'est stabilisée et que les différences d'aptitude sont moins importantes. La lettre grecque Sigma est utilisée en statistiques pour dénoter une déviation standard, il en est de même ici. La déviation standard de la valeur d'aptitude de la population est utilisée pour pondérer les scores d'aptitude de manière à ce que la pression de la sélection reste relativement constante sur la durée du programme évolutionnaire. 37

38 Stochastic Sampling L échantillonnage stochastique est une variation de la sélection «roulette», ce qui assure que les fréquences de sélection d'individus observées correspondent aux fréquences attendues. Donc si nous avons un individu occupant 4.5% de la roulette et que nous sélectionnons 100 individus, nous devrions nous attendre à ce que cet individu soit sélectionné en moyenne entre quatre et cinq fois. L'individu sera sélectionné soit quatre, soit cinq fois, pas trois, ni zero, ni cent fois. Tournament Selection La sélection par tournoi est la stratégie de sélection la plus communément utilisée dans les algorithmes évolutionnaires. Elle fonctionne sur une large gamme de problèmes. Dans sa forme la plus simple, la sélection par tournoi consiste à choisir aléatoirement deux individus dans la population et organiser un tournoi en vue de déterminer lequel sera choisi. Génération de Population Initiale Vous avez le choix entre deux options pour la population initiale: Générer population aléatoire La population initiale sera générée de façon aléatoire à l'aide des réglages et blocs de construction prédéfinis. Coefficient de décimation La décimation signifie que le système génère plus de stratégies qu'il n'en faut pour la population initiale, et ne sélectionne que les meilleures. Un coefficient égal à 1 n'entraîne aucune décimation. Pour un coefficient de décimation égal à 2, le système génère l'équivalent de deux fois la taille de population choisie, puis sélectionne la meilleure moitié pour en faire la population initiale. Pour un coefficient de décimation égal à 3, le système génère l'équivalent de trois fois la taille de population choisie, puis sélectionne le meilleur tiers pour en faire la population initiale. Utiliser systèmes présents dans Banque de Données comme population initiale Les stratégies existantes peuvent être utilisées comme population initiale. Ces stratégies doivent être chargées dans la banque de données Population Initiale. Conditions de Population Initiale Quand vous générez la population initiale, vous pouvez spécifier des paramètres additionnels dans le but de filtrer les mauvaises stratégies que vous ne souhaitez pas utiliser. Vous pouvez par exemple choisir d'écarter les stratégies ou le Profit Net est inférieur à zéro ou bien où le nombre de trades se situe en dessous d'un certain seuil. 38

39 Gestion d'évolution Vous pouvez configurer ici l'évolution répétée. Les meilleures stratégies parmi tous les passages sont entreposées dans la Banque de données, l'évolution répétée est donc un bon moyen de laisser l'ordinateur travailler pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et de profiter de l'évolution continuelle. Redémarrer quand terminé Si sélectionné, l'évolution redémarrera après s'être terminé (nombre maximal de générations atteint). Redémarrer quand Fitness stagne pendant X générations Si sélectionné, redémarrera le processus si Fitness stagne pendant un nombre donné de générations. Fitness (aptitude) représente le score de la stratégie. Si celui-ci stagne durant 510 générations, cela constitue habituellement un signe que l'évolution est à son potentiel maximum, ou a atteint une impasse, auquel cas la redémarrer pourrait être une bonne idée. 39

40 5.2.5 Money management Le Money management (ou mesure de position) spécifie combien de lots ou de parts sont traités sur chaque position. StrategyQuant contient trois options différentes de MM pouvant être utilisées par le programme et également en conditions réelles par Metatrader. Taille fixe La stratégie opérera avec un nombre de lots fixe. Option recommandée à la création de nouvelles stratégies, car elle vous donne une idée claire des performances réelles d'une stratégie. Montant fixe La stratégie risquera un montant d'argent fixe sur chaque position. Peut être utilisé pour évaluer les performances réelles de stratégies ou le Stop Loss est basé sur la volatilité (ATR), ou si vous désirez comparer les performances de stratégies avec des Stop Loss différents. Risquer % fixe de compte Option avancée recommandée en conditions réelles. La stratégie risquera un pourcentage fixe d'équité sur chaque position. Constitue une option simple, mais très efficace qui autorise la stratégie à augmenter le nombre de lots à mesure que votre compte croît. Il est généralement recommandé de risquer un maximum de 2-5% d'équité de compte sur chaque position. 40