Daniel HERLEMONT chemin du guerrier, 31450 Deyme FRANCE +33 (0) 6 10 48 02 99 mailto:dherlemont@yats.com né le 22 Avril 1955, Marié, 3 enfants. Anglais courant Plus de 20 ans d'expérience en technologies de l'information et communication, mathématiques financières et statistiques: dans divers secteurs et technologies: microprocesseurs et logiciels de base, électronique de défense, aéronautique et spatial, projets de R&D Européens, internet, finance, systèmes d'information, systèmes temps réel distribués, intelligence artificielle, mathématiques/statistiques avancées,... à divers postes et métiers: enseignement, R&D, ingénierie, développement, chef de projet, expert, management, marketing, direction générale. FORMATION : 1993-1994: Centre de Perfectionnement aux Affaires, CPA/Groupe Lagardère 1979-1981: Supelec 1976-1979: Ecole Polytechnique (X76) EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: 2004 - Professeur Associé au Département de Mathématique et Ingénierie Financière, Ecole Supérieure d Ingénieur, Léonard de Vinci, Paris La Défense. Risk Manager d un fond alternatif Chargé de cours en Mastere Finance et Statistique (ESC Toulouse, Pologne, IUPs Paul Sabatier Toulouse, ) Gestion des risques, gestion de portefeuille, économétrie, produits dérivés 1998 -... YATS: Conseils et développement informatique pour des applications financières: auprès de brokers on line, portails financiers, banque d'investissement: Plateforme de Trading Automatique, Plateforme d entraînement et formation, Outils et méthodes pour la gestion des risques et l'optimisation des portefeuilles, finance quantitative, statistique, produits dérivés. Conseils en système d'information et organisation front/back office... Conduite de projet de toute taille, support à maîtrise d'ouvre, développements et opérations de moteurs de recherche thématiques, intégration de flux de cotations et de dépêches, outils d'aide à la décision,... conception, développement et exploitation de sites WEB, serveurs d'applications JAVA, développement de logiciels de base en technologies JAVA et C++, formation, audit, Principales références: 1999-2003: FIMATEX - leader en France: conseils, développements et hébergement, d'applications on line : gestion d'information, aide à la décision,... 1999-2001: WARGNY: conseils, internet, développement d'outils d'aide à la décision on line,... 1998-1999: site yats.com, classé parmi les meilleurs sites financiers... (moteur de recherche financier et outils) 1987-1998 ASTRIUM (ex MATRA MARCONI SPACE), leader européen de l'industrie spatiale, Toulouse 1998-1994 Responsable Marketing Segment Sol Satellites et Réseau, applications au Contrôle de Trafic Aérien, télématique, environnement,... réponses à appels d'offres et ingénierie de grands projets internationaux. 1991-1994: Responsable Division Technologies Informatique et Innovation 1987-1991: Responsable Division Centres de Contrôles Satellites et engins spatiaux. Chef de projet de développement de centre de contrôle. 1981-1987 THOMSON-CSF / Laboratoire Central de Recherche développement des logiciels de base pour micro processeur RISC et orienté objet (en Joint-Venture avec MIPS inc., USA). YATS SARL, 440 653 285 RCS Toulouse, chemin du guerrier 31450 DEYME Téléphone 06 10 48 02 99 email : dherlemont@yats.com
Gestion du Risque propose un ensemble de méthodes et outils sophistiqués et robustes: Une démarche globale et rigoureuse: Inventaire des facteurs de risque: marché, secteur, pays, liquidité, taux/rating, devises, taille,... les risques dit opérationnels: déficiences liées au système d'information, interfaces externes (broker, réseau), aux procédures et contrôle internes, aux erreurs humaines qui peuvent contribuer à une perte inattendue. Mesures du risque: estimations des distributions des actifs financiers, Value at Risk (VaR), Stress testing, gestion/optimisation de portefeuille,... Management du risque: définition et mise en place des moyens de reporting temps réel, plan d'actions préventives et correctives: limite maximum de ligne de crédit, règles de gestion. de portefeuille,... Des modélisations réalistes des fluctuations des actifs financiers: la probabilité des évènements à 3 sigmas est 5 à 10 fois supérieure comparée aux modèles gaussiens usuellement utilisés dans les méthodes VaR, résultant en une forte sous estimation des risques réels. Une estimation plus réaliste est donc nécessaire tenant compte des queues épaisses de distribution, évènements "rares" (krachs) et des volatilités variables: modélisation GARCH, méthode de Hill, exponentielle étirée,.. Des estimations efficaces des volatilités et corrélations par des méthodes utilisant toutes les données disponibles (cours d'ouverture, plus haut, plus bas, fermeture) permettent d'accroître sensiblement (facteur 10) la précision et la réactivité aux changements. Dans le cas de stratégies de convergence, des tests de racine unitaire et tendance commune permettront de tester valider et calibrer des stratégies basés sur des retours à la moyenne et/ou avance/retard. Des matrices de covariance et beta stables: la théorie des matrices aléatoires permet d'augmenter la prédiction du risque par un facteur de plus de 100% par rapport à des méthodes "normales" utilisées dans des VaR classiques. Cette méthode ne retient que les composantes significatives (non bruitées) et pallie au problème bien connu de la non stabilité des corrélations et des bêta... Une amélioration sensible du Value at Risk classique par la prise en compte des queues de distribution, matrices de covariance stables, co-dépendances aux extrêmes. Le portefeuille pouvant contenir des actions, futures, produits de taux, et produits dérivés (y compris options exotiques). Stress testing: la seule mesure VaR, basée sur des données historiques ne suffit pas, pouvant conduire les traders à prendre des positions inconsidérées sans ternir compte de risques macro économiques, dévaluations,.krachs,.. Les estimations VaR et des scenarii utilisent des techniques de simulations de Monte Carlo en raison de la complexité des modèles et des contraintes, des actifs composants le portefeuille, pouvant contenir des produits dérivés options, warrants, options exotiques. Analyse de style, Arbitrage Pricing Theory,... permet de mener des études de sensibilité du portefeuille à différents facteurs de risque: marché, secteur, pays, devise, taux d'intérêt,... Des méthodes et outils d'optimisation de portefeuille, pour sélectionner les meilleurs portefeuilles, en maximisant une fonction objectif soumise à des contraintes arbitraires, peut être utilisé pour déterminer les portefeuilles efficients, calculer les leviers optimaux, définir des stratégies optimales de risque neutre, minimiser les erreurs de tracking / benchmark, et... Exemples de fonctions objectif: fonction d'utilité en espérance - variance : ARA, CARA, correspondant au CAPM, HARA, en logarithme, correspondant à la meilleure stratégie avec réinvestissement des gains (critère de Kelly) ratio de Sharpe, Sterling (rendement / perte maximale), toute autre fonction croissante avec le rendement et décroissante avec une mesure du risque. autre mesure du risque que la variance : perte maximale, semi-variance, Lower Partial Moment, shortfall, mesure de Roy, Exemples de contraintes: pas de vente à découvert, nombre de titres maximum, proportion maximale dans un titre, dans un secteur, etc... Prise en compte des frictions (coût de transaction, fourchette) joue un rôle essentiel dans des stratégies de gestion active ou "passive" pour minimiser les erreurs de tracking tout en réduisant les coûts et fréquences de réajustement. L'optimisation de portefeuille est un problème complexe et met en œuvre des algorithmes d'optimisation non linéaire et globale (recuit simulé). YATS SARL, 440 653 285 RCS Toulouse, chemin du guerrier 31450 DEYME Téléphone 06 10 48 02 99 email : dherlemont@yats.com
YAMS : Yats Asset Management Systems Futures Marchés marché à terme des indices Européens et US. Système Performances typiques Actions Actions US (NYSE, AMEX, NASWDAQ) et Europe Arbitrage statistiques, pairs trading apprentissage automatique des patterns heuristiques 30%/an, actions très liquides, 10% perte maximale historique. 100% pour un portefeuille de "petite" taille (*) Gestion du stop loss, levier optimal (variante Optimal f), risque paramétrables en fonction de l'aversion au risque Taille typique de 10 K à plusieurs Millions performances décroissantes avec la taille (*) effet d'échelle limité pour des raisons opérationnelles et de liquidité Références: Renaissance Technologies Corporation crée par Jim Simons, figurant parmi les meilleurs hedge funds. Avantages des systèmes marché neutre intraday et automatiques profits réguliers, tout en réduisant les risques de marché et opérationnels: par la multiplication des positions de très courte durée, exploitant des patterns intraday robustes et non corrélés entre eux faibles coûts d'opérations moins "stressant" qu'un trading directionnel et manuel.... Systèmes entièrement automatiques. Long/Short, Marché neutre: fonctionne à la baisse comme à la hausse, les performances sont indépendantes de l'orientation des marchés, Modèles issus des data par recherche de patterns long/short Pairs Trading (cointégration) retour à la moyenne du spread entre deux actions, indices,... Gestion du risque: prise en compte des différents risques: - de modèles : défaut de spécification, de sur optimisation, etc... - risques de marché, de change, taux d'interet,... - risques opérationnels: pannes réseau, place financière ou broker, litiges, bugs, évènements exceptionnels (ex: 11 Septembre 2001), etc... Etudes: Sharpe, Max DD, VaR, stress testing, Gestion optimale du levier, ne dépassant pas 3 en pratique. Patterns comportementaux : par la capture des biais comportementaux et inefficiences robustes: transmission d'information entre marchés, valeurs et indices, différentiel de liquidité impacts sur les carnets d'ordre et les cours suite au positionnement de fonds rotations sectorielles, "sur réaction" aux nouvelles, mimétisme, etc... arbitrages statistiques / retours à la moyenne. exposition médiatique, biais techniques, support & résistance,... Extraction des patterns pertinents par des techniques de data mining (modèle non paramétrique) et interprétation des biais comportementaux. Behavioral Computational YAMS est le résultat de nombreuses années : de recherche en mathématiques, statistiques, théorie de l'information, intelligence artificielle d'expérience en développement de logiciel critique... de pratique des marchés financiers MYAMs: "My YAMS", offre de produits et services pour l'amélioration des processus d'investissement, amélioration des performances, études de faisabilité et conception d'automatisation complète ou partielle, collecte d'information, moteurs de recherche spécifiques, intégration de flux spécifiques (flux de cotations, extraction d'information de sites web, ), audit et reporting... gestion du risque, réalisations et opérations. YATS SARL, 440 653 285 RCS Toulouse, chemin du guerrier 31450 DEYME Téléphone 06 10 48 02 99 email : dherlemont@yats.com
YATS-RAPT : Systèmes de trading automatiques Realtime Automated Profitable Trading YATS-RAPT offre un ensemble de solutions professionnelles pour développer et opérer des systèmes de trading automatiques sur les marchés Futures et Actions. Plateforme de trading automatique La plateforme RAPT est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de recherche en mathématiques financières, d'expérience en développement (JAVA, C++) et en trading sur les marchés futures et actions Européens et US. YATS- RAPT est indépendant de tout système d'exploitation WINDOWS, LINUX Actuellement en opération plus de 50 ordres par jour Commercialisation en cours. Système de trading Composants YATS-ATS JAVA, JAVASCRIPT, DDE.NET bridge Interactive Brokers TWS, protocole FIX, Web brokers interface 100 000 lignes de code JAVA/C++. Passages d'ordres automatique avec Interactive Brokers, interfaces FIX, interface WEB d'un broker Tableaux dynamiques et Graphiques temps réel.. Stratégies programmables en JAVASCRIPT, Contrôle des erreurs, reprises, re-connexions automatiques,... Enregistrements : tick par tick, journalisation ordres, évènements,... Modes fonctionnement : trading réel, live test, entraînement, pas à pas, simulation, backtest, études... Simulateur haute fidélité: sur les ticks data enregistrées, vitesses paramétrables, prise en compte des ticks bid/ask/last, et priorités à l'exécution, délais de transmission,... Débogueur (points d'arrêts sur événements - tick,, ordre), Backtesteur de stratégies avec recherche des paramètres optimaux en maximisant une fonction objectif et sous contraintes définies par l'utilisateur. Support pour l'exécution de plusieurs stratégies simultanées. Plus de 100 Indicateurs d'analyse technique et fonctions diverses intraday temps réel, en tick time, ou business time, agrégation des ticks data en séries régulières. indicateurs paramétrables et programmables, en JAVA & JAVASCRIPT. Modèles de volatilité, covariances, utilisant les cours d'ouverture, plus haut, plus bas, modélisation ACD-CARGH, Gestion du risque : ratio de Sharpe, Sterling, VaR, fonctions d'utilité,... Gestion de portefeuille: CAPM, optimisation fonction d'utilité, critère de Kelly, CRP (Constant Rebalanced Portfolio),... Evaluation des options : classiques et exotiques, Analyses numériques: Optimisations globales: recuit simulé, algorithmes génétiques, filtre de Kalman, ondelettes,... Simulation de Monte Carlo (MCMC) Probabilité et Statistiques, tests statistiques : t-stat, khi2, Kolmogorov Smirnov, Watson, Jarque Berra, runs test, régressions linéaires, maximum de vraisemblance, bootstrap, processus stochastiques (brownien géométrique, distribution extremum, temps de passage,...), processus ARIMA, VARMA, Chaînes de Markov, à longueur variable, Algorithmes d'apprentissage automatique et data mining: classification, segmentation, régression non linéaire, arbres de régression, programmation dynamique, apprentissage par renforcement, prédictions et portefeuilles universels Systèmes de trading prédéfinis et paramétrables: momentum, suivi de tendance, mean reversion, breakout, long/short... Arbitrage statistique temps réel : co-intégration VAR/VECM, filtre de Kalman Algorithmes de tenue de marché (Market Making) "Model trading" data modèle Monte Carlo Système de trading Une interface WEB est disponible pour les études préalables de modélisations et backtests. passage ordres cotations réel simulé réelles trading en réel (live) test, entraînement enregistrées ou simulées Graphiques temps réel Modes de fonctionnement entraînement, mise au point simulations, backtests Automate de trading
Finance computationnelle Durant ces 15 dernières années, j'ai étudié tous les aspects des mathématiques financières, dans tous les domaines d'applications: étude des prix, les produits dérivés (options,...), la gestion de portefeuille, la gestion du risque, les système de trading, etc,... La plupart de mes études sont à la frontière avec la recherche, convaincu que l'avantage compétitif proviendra de l'utilisation de techniques émergentes et originales, mais pertinentes, maîtrisées et réalisables. Il n'est pas de thème abordé qui n'ait donné lieu a des réalisations dans les logiciels de trading automatique YATS. Mes recherches actuelles s'appuient sur plusieurs piliers: Finance comportementale: les patterns les plus robustes doivent pouvoir être expliqués par des biais comportementaux solides (du type mimétisme, aversion aux pertes, etc...), modèles de transmission d'information entre marchés, rotations sectorielles, etc... Finance computationnelle qui consiste à résoudre les problèmes complexes en finance par l'utilisation conjointe de l'informatique, des mathématiques et statistiques, de méthodes telles que l'apprentissage automatique, les modélisations non paramétriques, les arbres de régressions, les prédictions universelles on line, les algorithmes génétiques, l'apprentissage par renforcement,... Model based trading, permettant de développer des stratégies optimales à partir de modèles. Quelque mots clés de sujets donnant lieu a des réalisations dans YATS : probabilités, approximations (Edgeworth,..) extrême value théorie (Cramer,...), Séries chronologiques: AR, MA, ARIMA, méthodes non paramétriques à noyau, K plus proches voisins, régressions locales, inférences bayesiennes, bootstrap chaos, fractals, ondelettes, chaînes de Markov, théorie de l'information, entropie relative, algorithmes génétiques, optimisation globales, recuit simulé, théorie de jeux (Minority Games,...), processus stochastiques, processus brownien géométriques, avec mean reversion (Ornstein-Uhlenbeck,...), temps de passage, distribution des maximum et minimum, modélisation de la volatilité: GARCH, estimation de la volatilité et corrélations en utilisant les plus haut et plus bas, modélisation ACD, modèles de mimétisme, modélisations des marchés, corrélations, matrices de covariances, matrices aléatoires, cointégration, tests de racine unitaire, modèles VAR/VECM, filtres de Kalman, fonctions d'utilité, CAPM, Arbitrage Pricing Theory, VaR, portefeuilles optimaux: leviers optimaux,...prévisions universelles, non paramétriques et adaptatives, portefeuilles universels, pricing options classiques et exotiques (avec barrières), programmation dynamique & contrôle optimal,... Utilisation du traitement en Langage naturel (cf YATS e- finance) permet de quantifier une information qualitative contenus dans les dépêches, pages html, newsgroup, fora, pour : estimer des sentiments de marché, détecter des rumeurs, etc... par exemple, les actions les plus populaires sont sujettes à des krachs plus fréquentes et plus violents. Quelques références / auteurs: Les références données ci dessous n'ont d'autres prétentions que d'illustrer certains de mes intérêts: Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, 2000, Theory of Financial Risks, Cambridge University Press, Merton, Robert C., 1992, Continuous Time Finance. W. Feller, 1997, An introduction to probability theory and its applications, Vol I & II, second edition - John Wiley and sons, New York Karatzas and Shreve, 1988,Brownian motion and stochastic calculus, Springer Verlag Andrew W. Lo and A. Craig A Non-Random Walk Down Wall Street Grinold, Active Portfolio Management, Ralph Vince, 1990, Portfolio Management Formulas, revues: Journal Of Finance, Quantitative Finance, Articles/Auteurs: Rama Cont : faits stylisés, modélisation de mimétisme, courbe de taux, surface de volatilité,... JP Bouchaud: de nombreux articles sur la gestion des risques, modélisations, arbitrages,... Didier Sornette (modèles de prévision de krachs, gestion de portefeuilles tenant des moments d'ordre supérieurs à 2) Farmer, Lux, autres auteurs "econophysics": Maslov, Baviera, Mantegna,... Ait-Sahalia (estimation de processus continus,...) Thomas Cover (Theorie de l'information, portefeuilles universels) Alexander (cointegration), Hasbrouck (cointegration intraday),... learning to trade: Moody, Dempster, Jones En Français: Denis Bosq, Jean Pierre Lecoutre, 1992, Analyse et prévision des séries chronologiques, méthodes paramétriques et non paramétriques, Masson, Cours Polytechnique et DEA Probabilités et Finance Paris VI (El Karoui) Rochet, J-C. et G. Demange, 1992, Méthodes Mathématiques de la Finance, Economica, Autres auteurs: Jean Jacques Laffont, Christian Gourieroux,... Maîtrise: C, C++, JAVA, R-project, Latex, VBA/Excel,...
1998-...: YATS e-finance Moteurs de recherche, intégration des flux de dépêches: REUTERS, DowJones NewsWire, CompanyNews, PRLine, AFP,... De nombreux sites internet: Firstinvest, boursier.com, smallcaps, Newsinvest, Square Finance, Trading Central, CercleFinance, CacTrading, Le Revenu, ), sources spécifiques, soit plus de 30 sources et 10 000 dépêches par jour au contenu et formats hétérogènes (HTML, XML, email, ftp pull, ftp push, etc... ) intégrés en un flux unique et homogène, classé par valeur, date/heure, URL, texte, catégories (news, conseils, pays, secteur,...), etc rediffusé en temps réel sous diverse formes : WEB/HTML, WAP/WML, email, ftp,... indexations temps réel, alertes par messagerie, SMS,... intégration avec le système de paiement sécurisé. Architectures systèmes d'information front office: Architecture de système d'information de brokerage en ligne, en interface avec PATIO de ACTIO/FINANCE Intégration avec plateforme de passage d'ordres ATOS et système de paiement sécurisé. Consensus automatiques des conseils boursiers sur internet : traduction/indexations automatiques des dépêches et pages HTML en langage naturel. Détection de mots clés, conseils achat/vente, analyse automatique des consensus, divergences Consensus automatique par analyse en langage naturel. Système de gestion de l'information pour FIMATEX aucune panne en 4 ans de fonctionnement quotidien et ininterrompus. Portail collaboratif pour communauté financière : forum, on-line backtest, partage d'informations... (avec Apache/jetspeed) Moteurs de recherche OPCVM (avec les données S&P Micropal ou FININFO) Outils de Screening avec Jacques CHAHINE Finance, FININFO, COFISEM, Allocation d'actif et aide à la détermination des profils d'investissement, en fonction des objectifs (rendement vs plus value), des horizons de placements, de la part investie de l épargne, de la sensibilité aux risques, des besoins en liquidité, etc. Traitements automatiques des avis d'opérés en XML/XSL + e-mail. Graphiques interactifs,. Graphique interactif en applets ou image gif Extensions possibles : détection de sentiments de marché, évènements (OPA,...),... Intégration de flux de cotations temps réel (GL, Reuters): cotations, news, fondamentaux, warrants, OPCVM, pour l ensemble des marchés France, Europe et US. - modules de téléchargement des cours,.. Produits dérivés : moteur de recherche warrants, sources : Société Générale, Citibank, BNP, Crédit Lyonnais, Commerzbank, Dresdner, critères de recherche: sous-jacent, call/put, émetteur, échéance, delta, oméga, volume/liquidité, perte temps, Pricer par les méthodes Black&Scholes, binomiale, modélisation GARCH. Place de Marché Expert : plateforme B2C et transactionnelle de mise en relation clients/experts financiers Principales références : FIMATEX: de Décembre 1998 à mi-2003 WARGNY, de Juin 1999 à mi-2002
TECHNOLOGIES Plus de 300 000 lignes JAVA et C++ développées, à ce jour (Juin 2003). Développements diversifiés, allant d'applications clientes en JAVA/SWING ou applets, jusqu'à des serveurs spécialisés dans la redistribution de cours ou dépêches en temps réel, nécessitant la maîtrise de la plupart des composants : Environnement standard : JS2E, Interface Utilisateur (SWING), graphique et images (JAVA2D), E/S, réseaux, RMI, nommage, bases de données (JDBC), XML / XSL JAVA Enterprise: J2EE/EJB Sécurité : programmation SSL, JAAS, cryptographie, Java Messaging System (JMS) Management / JMX (via JBOSS) Maîtrise des produits open source: JAKARTA / Apache et notamment : TOMCAT (Web serveur), JAMES (serveur SMTP, entièrement programmable), TURBINE (framework pour application WEB), JETSPEED (portail de personnalisation et syndication), JBOSS, serveur J2EE, JMX, JMS, ORION : serveur J2EE complet, produit de base ORACLE 9iAS OpenJMS, opensymphony, Autres produits utilisés: Websphere, Weblogic, Méthodes et outils de développement : Approche orienté objet : UML, design patterns Méthodes dites "`extrêmes"', caractérisées par des cycles courts et itératifs entre conception, développement, de nombreux tests de non régression, n'hésitant pas a réorganiser le code (refactoring) pour améliorer la qualité. IDE: JBuilder. CVS, pour le développement en équipe et aide a la gestion de configuration JUnit, pour les tests unitaires ANT, pour l'automatisation des taches. Obfuscators. environnement de développement sous Windows/NT, machine cible LINUX. Développement de composants de base, pour répondre à de fortes exigences de performance (temps de réponse, débit), de gestion de données, de productivité, d'évolutivité et capacité d'extension, tels que requis par les systèmes de brokerage on line: Accélération de serveur WEB, par la réalisation de des filtres servlet, caches hiérarchiques, distribués et cohérents, synchrones avec la base de donnée, compression des réponses HTPP, gestion des caches du navigateur client : ces méthodes permettent d'augmenter les débits et temps de réponses par un facteur de l'ordre de 100. STAY: produit mapping objet/relationnel automatique, en grande partie conforme aux standards ODMG 3.0 et actuellement JDO (Java Data Object), mécanismes issus de l'environnement JINI/Javaspace. La transparence et facilité de programmation apportent un gain considérable en productivité. Gestion de caches mémoire distribués, synchrones et cohérents avec la base de données apportant un gain sensible en performance. Collections persistantes à accès rapide : hashmap, btree en fichier, fichiers "mappés" en mémoire (nio). Synchronisations: serveur d'événements (alternative au JMS, plus simple, plus performant, plus robuste) Diverses librairies de base : ordonnancement de taches (cron java), FTP automatiques, traitements de texte, traitement XML, génération de graphiques à la volée, etc... Evaluations des technologies JINI et Agents autonomes, AOP (Aspect Oriented Programming) Evaluation des frameworks JSP/Servlets : TURBINE, STRUTS,... Administration LINUX et sécurité. les sites de trading on line exigent un niveau de sécurité maximal : un seul port visible (port https), utilisation IPCHAIN + NMAP & NESSUS pour les tests, tunneling SSH2 pour toute activité sur serveur (FTP, telnet, CVS, serveur BD, ), contrôle des adresses IP sur accès FTP., cryptage. Bases de données: Postgresql, MySQL, Microsoft SQL Server, ORACLE. Maîtrise DHTML et JAVASCRIPT, XML/XSL, C++, C#,..NET, CORBA,...
Architectures informatiques, Orientation Objet, développement logiciel critique et temps réel... Tout au long de ces 20 années d'expérience en informatique, les technologies objet et temps réel sont omniprésentes: De 1984 et 1987, au sein du groupe d'architecture informatique de THOMSON-CSF, nous étions chargés de définir les calculateurs temps réel (RISC - joint venture avec la société MIPS, bus 1553) et logiciel de base pour les systèmes embarqués. J'etais personnellement en charge de la conception et développement du système d'exploitation temps réel (un UNIX temps réel, à noyau préemptif, gestion des interruption, sûreté de fonctionnement, mécanismes pour la gestion de base de données temps réel). A l'époque, nous avions réalisé des compilateurs pour un langage orienté objet temps réel, fortement inspiré de langages comme CLU et SIMULA (tous deux ont fortement inspiré JAVA), ainsi que ADA et C++. Cette expérience m'a permis d'acquérir des connaissances de base solide et pratiques en matière de systèmes d'exploitation temps réel, midleware, méthodes et langages objet, avec 15 ans d'avance sur leur diffusion effectives... De 1987 à 1998, chez ASTRIUM, leader spatial Européen, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité techniques ou managériales en relation étroite avec l'informatique temps réel. J'ai commencé par définir la politique produit en matière de calculateurs pour la direction informatique de MATRA ESPACE. Puis, j'interviens sur de nombreux projets critiques temps réel : bancs de tests (SPOT4/5, AR5, COLUMBUS), simulateurs, architecture embarquée. De 1988 à 1991, en tant que responsable de la division "Centre" de Contrôle", j'ai participé à la définition des architectures temps réel de système sol, notamment le centre de controle SPOT4, basé sur une architecture Unix temps réel (HP-UX). En tant que responsable technique des activités informatiques sol vol habité, j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre l'application de méthodes pour la conception de systèmes temps réel: méthodes SADT, SART, notamment HOOD (Hierarchical Object Oriented Design), dont ASTIRUM est l'un des concepteurs. De 1991 à 1994, j'ai pris la responsabilité de la division chargée de définir les méthodes et outils pour de développement de logiciel embarqué et systèmes sol. L'un des objectifs était d'évaluer, valoriser et déployer les nouvelles méthodes, auprès des équipes opérationnelles, fournir un support opérationnel... méthodes utilisées: OMT (précurseur UML), Esterel, méthodes de process modeling, réutilisation, maintenance,... Compétences techniques: Langages: pascal, C, C++, ADA, JAVA, javascript, php, perl, python, SQL, Méthodes: SADT, SART, HOOD, OMT, UML, approche objet: design patterns,... techniques de programmation: défensive, preuves de programme, refactoring, réseau de Petri, outils de modélisations et simulations des performances (MODLINE,... ) Architecture calculateurs embarqués: RISC/MIPS, bus (1553,..), gestion mémoire, interruptions, périphériques, protocoles Architectures logicielles : connaissance approfondie des systèmes d'exploitation temps réel et leur implémentation, bus logiciel (publish/subscribe), caches distribués, protocoles réseaux, couches basses de logiciels de base, gestion des données, base de données relationnelles, temps réel et objet, compilateurs.... Systèmes d'exploitations: VAX/VMS, HP-UX, VxWorks, Windows, Linux, machines virtuelles : JAVA, et environnements Java Enterprise, JMX, Java Messaging System, J2ME, JAVA extensions temps réel,... Outils de développement: suites Borland (JBuilder, C++BuilderX, Together), Argo/UML,, ANT, JUNIT, CVS,... Management: direction technique et gestion de projets opérationnels, de R&D, de transfert de technologies et de toute taille, de quelques 10K à 100 Millions. Depuis 1998 J'interviens principalement dans le secteur banque et finance pour le développement d'applications critiques et temps réel : intégration, redistribution de news et des cotations en temps réel pour FIMATEX (maintenant BOURSORAMA), systèmes de passages d'ordres de bourse, plateforme de trading automatique haute fréquence sur les marchés actions et marchés à terme. Les automates de trading sont des systèmes critiques et complexes dont les enjeux financiers sont importants, avec de fortes exigences temps réel et en sûreté de fonctionnement... Cette plateforme est conçue à l'aide d'uml et réalisée en C++ et JAVA doté d'extensions pour pallier certaines carences temps réel: synchronisations, gestion des évènements, accès rapides aux données, garbage collector,... Divers: LIS, laboratoire mixte, recherche/industrie, avec le LAAS (Laprie), sur la sûreté de fonctionnement logicielle, ai participé à sa création, membre du comité directeur. Le LIS s'intéresse principalement aux méthodes, styles et techniques de programmation (défensive, preuves de programmes, validation de protocoles,..), stratégies et techniques de tests et validation de logiciels temps réel critiques.
Expérience 1987-1998: ASTRIUM, Toulouse (ex MATRA MARCONI SPACE 1998-1994 Responsable Marketing Segment Sol et Réseau (300 ingénieurs) Centre de contrôle de Satellites Télécommunications Avant vente clients privés (EUTLESAT, INTELSAT, ORION,... ) et institutionnels (CNES, ESA/ESOC), Appels d'offres et ingénierie de grands projets internationaux : Responsable segment sol constellation de satellites large bande (WEST) Responsable activités de diversification dans des secteurs connexes: Contrôle de Trafic Aérien, applications satellites, télématique, environnement : Responsable projet du G8 de télémédecine par satellites (GETS) Contrôle de trafic aérien : appel d'offres CAUTRA, gestion des pistes (SMGCS), aéroport gestion du fret. Surveillance des navires de pêche par IMARSAT- C/GPS. Surveillance des zones côtières par satellites d'observation. 1991-1994: Responsable Division Technologies Informatique et Innovation (60 ingénieurs) interfaces homme machine, outils et méthodes de développement logiciel, des systèmes d'aides aux opérations, test et intégration satellites,: planification, analyse des données, contrôle en orbite et mise à poste... outils de conception d'architectures distribuées, modélisations et simulations, applications de télé opération en microgravité, outils d'aides aux opérations, planification, intelligence artificielle, systèmes experts,... La plupart de outils développés sont utilisés par les équipes opérationnelles. Laboratoire mixte recherche/industrie: ARAMIIHS, avec l'irit/cnrs, dans le domaine de l'interface homme système, le LIS, avec le LAAS, dans le domaine de la sûreté de fonctionnement EUREKA: ESF (European Software Factory), MNEMOS (mémoire d'entreprise), ESPRIT : de nombreux projets dans le domaine du génie logiciel,... ACTS: communications large bande par satellites. 1987-1991: Responsable de la division Centres de Contrôles Satellites et engins spatiaux (50 ingénieurs). conception et développement des centres de contrôle de satellites & engins spatiaux : SPOT, TELECOM 2, HISPASAT, RADARSAT, EUMETSAT, ARIANE 5, ATV, HERMES, COLUMBUS,... Responsable GENIUS/ESA/CNES (Global Environnement Network Information & User System) segment sol utilisateur pour l'observation de la terre. Responsable au niveau Européen de l'informatique des centres de contrôle HERMES et COLUMBUS (station spatiale) Responsable ESOC pour la préparation des missions HERMES Divers: Membre de comités directeur de laboratoires mixtes, recherche et industrie, dans les domaines de l'interface Homme Machine (ARAMIIHS - Laboratoire Commun entre Matra et l'irit à Toulouse), le LIS, laboratoire commun avec le LAAS en sûreté de fonctionnement, Control board ESF (European Software Factory) projet EUREKA en génie logiciel, Groupe de travail au niveau Lagardere (infrastructure internet, systèmes de gestion de crise... ) 1981-1987: THOMSON-CSF - Laboratoire Central de Recherche. Responsable des logiciels de base et réseaux au sein du groupe "Architecture Informatique Avancée" pour le développement de calculateurs multiprocesseurs RISC et distribués, logiciels de base et environnement de développement en langage objet et répondre aux besoins futurs de THOMSON-CSF dans les différents secteurs des systèmes d'armes, trafic aérien. Etude avec le Boston Consulting Group, ayant conduit à la création d'une Joint-Venture avec la société MIPS Computer inc., Californie, USA.
Traits de Management Personnalité J'ai constamment travaillé dans des secteurs en émergence: les microprocesseurs dans les années 80, le spatial dans les années 90, internet dans les années 2000, et actuellement, la finance... j'ai l'expérience de la gestion du changement depuis des marchés en émergence en forte croissance à la stagnation et "rationalisation" d'une entreprise pionnière et nationale à une multinationale fortement intégrée. de marchés institutionnels et protégés à une compétition mondiale. ASTRIUM (ex Matra Marconi Space), première entreprise européenne de développement de satellites, véritable école de l'exigence et de l'excellence, a constitué une expérience enrichissante et enthousiasmante où j'ai occupé divers postes :de gestion de projets de diverses tailles, de 1 à 100 millions d'euros, de manager hiérarchique, de responsable de division (d'une centaine d'ingénieurs) dans une direction technique multinationale et multiculturelle. capacité de travail, autonomie travail en équipe, adaptation rapide à de nouveaux environnements, aime à relever des défis esprit de synthèse et d'analyse, capacité a innover, force de persuasion, leadership engagement personnel, réactivité, dans un souci constant de la satisfaction du client. La formation du CPA (Centre de Perfectionnement aux Affaires) constitue en elle même une expérience enrichissante dans les différentes fonctions de l'entreprise: stratégie, marketing, organisation, analyse financière, comptabilité, ressources humaines, juridique et social. Formation que j'ai eu la chance de mettre en œuvre immédiatement, en tant que responsable marketing segment sol et réseaux de satellites., diversification et valorisation. J'ai également occupé des postes de coordination et d'organisation dans des instances internationales, en comités directeur de projets opérationnels, des unités mixtes recherche / industrie, des projets européens de R&D,... Loisirs: Sports: tennis, randonnées en montagne, football (milieu de terrain offensif en Championnat de France Universitaire dans les années 80, à l'x et Supelec) Musique Lecture : essais, économie, philo,... Enfin la création d'une entreprise, dans le secteur internet et finance est une expérience enrichissante...
Innovation L'innovation est sans aucun doute une constante de mon parcours professionnel: passant des microprocesseurs dans les années 80, à l'industrie spatiale dans les années 90, puis internet et la finance, du développement au management des technologies et des équipes de R&D, en grande entreprise internationale, en grands projet internationaux et actuellement en petite structure. A l'issue de ces 20 années, j'ai donc acquis une expérience de terrain et diversifiée en matière d'innovation, développé des méthodes éprouvées et pragmatiques dans les différentes phases d'un projet définition des plans et actions de R&D en adéquation avec la stratégie, poursuivant des objectifs de gain en compétitivité, de réduction de coûts ou d'avantage concurrentiel, conduite des projets, évaluation, valorisation interne et externe à l'entreprise, mise sur le marché 1998-... YATS depuis sa création, j'ai mis l'accent sur des applications innovantes sur des bases technologiques génériques et solides. logiciels de base en JAVA et C++, C#: base de données objet, gestion efficace des caches,... moteurs de recherche ciblés, sur les conseils financiers diffusés sur internet, en utilisant des techniques du traitement du langage naturel, pouvant être généralisés à d'autres domaines : emplois, petites annonces, librairies mathématiques: optimisations globales, algorithmes de traitement du signal (filtrage, ondelettes), d'analyse statistique, analyse bayesiennes, d'apprentissage automatique.... Autres applications possibles des technologies développées profiling client, marketing, veille économique et concurrentielle détection des fraudes, génétique, gestion de ressources,... gestion de la connaissance, 1987-1998: ASTRIUM (ex Matra Marconi Space) En tant que responsable des activités de diversification et applications satellites, j'ai élaboré et mis en œuvre les axes de "valorisation" des activités segment sol suivant deux axes : en valorisant les compétences de développement à des secteurs connexes : contrôle de trafic aérien, les système de traitement d'information (agences de presse,...) possédant des caractéristiques techniques similaires: logiciels critiques, temps réel, distribués, automatismes, interfaces homme machine complexes applications satellites: télémédecine par satellites pour les personnes isolées, surveillance de navires de pêches, gestion de trafic et flotte de véhicule, surveillance de l'environnement (inondations, désertification,...) En tant que responsable Division Technologies Informatique et Innovation de MMS, j'étais directement responsable des équipes menant les activités de R&D comprenant: les activités de veille technologique, les laboratoires mixtes recherche/industrie: ARAMIIHS - Laboratoire Commun entre MMS et l'irit à Toulouse, en interface Homme Machine, orientation objet, intelligence artificielle, Le LIS, laboratoire commun avec le LAAS en sûreté de fonctionnement, Les projets de R&D avec les agences spatiales (CNES, ESA) Projets Européens Euréka ESF : European Software Factory (membre du control board), process modeling, workflow, MNEMOS: retour d'expérience et mémoire technique: Matra Marconi Space maître d'œuvre. Projets de R&D de l'union Européenne (4ieme et 5eime PCRD) : ESPRIT: de nombreux projets en outils et méthodes de développement logiciel et sûreté de fonctionnement, ACTS :communication satellites large bande TELEMATICS: télémédecine Enfin les transferts de technologies, outils et compétences auprès des équipes au sein de l'entreprise, la raison même des activités de R&D : outils d'aides aux opérations satellite : planification et contrôle des opérations satellites, aide au diagnostic en cas de panne,... 1983-1987: THOMSON Laboratoire Central de recherche Dans le cadre d'un laboratoire pour les nouvelles architectures, j'ai conçu et développé des logiciels de base pour une architecture RISC multi processeur et orientée objet... les concepts et langage utilisé étaient très proches de JAVA et C++, avec un accent particulier sur le contrôle des erreurs à la compilation et mécanisme matériel pour renforcer sécurité et protection.