TABLE DES MATIERES MENTIONS LEGALES INTRODUCTION CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE L ALGORITHME CHAPITRE 2 : EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST CHAPITRE 3 : UTILISATION DE L ALGORITHME CONCLUSION
MENTIONS LEGALES (même si ce n est guère plaisant, il faut bien commencer par là ) L investissement et la spéculation en bourse ou sur le forex comportent un fort degré de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. Le trading ne convient pas à tout type de personne. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d opérations. Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif. L auteur n assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos investissements. Vous seul êtes responsable de l utilisation que vous en ferez, de vos choix et de vos transactions. Même si l auteur reste persuadé que la stratégie qu il propose permettra aux utilisateurs d engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en apporter la certitude. Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir. En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions. Merci pour votre compréhension. L algorithme «MINISWING CAC» est protégé par Copyright 2015, par son auteur, Marc Doucet (clubforex1.fr)
INTRODUCTION Bonjour tout le monde. Je m appelle Marc. Je suis le webmaster du site www.clubforex1.fr, où je propose de nombreuses stratégies de trading. Au début, j ai souhaité investir en bourse (action, warrants et CFD) afin de m assurer un complément de revenus, et à plus long terme de me préparer une retraite confortable. Voyant que je réussissais des «bons coups», j ai été tenté d augmenter les mises, et de m orienter vers le forex et les CFD sur indices. Pourquoi ce choix? En raison de la possibilité d important effet de levier, me permettant d engranger plus de gains. Et également en raison du grand nombre de stratégies disponibles. J ai cependant commis l erreur d augmenter les mises, et les ennuis ont commencé. Car en fait ma stratégie n était pas fiable, et inévitablement les pertes se sont enchaînées. Par deux fois, j ai grillé mon compte de trading. J étais sur le point de mettre à zéro un troisième compte, lorsqu enfin j ai pris conscience qu il me fallait une stratégie originale, efficace, et personnalisée. Mais surtout, une stratégie SIMPLE, à appliquer à la lettre! Je suis enfin parvenu à gagner régulièrement de l argent grâce au forex et à la bourse ; mais cela me prenait beaucoup de temps, et émotionnellement ce n était pas facile à tenir sur le long terme. J ai alors réalisé que le trading algorithmique allait résoudre ce problème. Un algorithme allait me dire exactement les positions à prendre ; et de plus un algorithme très performant, à suivre à la lettre ce qui permet de se libérer des émotions, de la peur et de l avidité. C est enfin chose faite avec l algorithme «MINISWING CAC», que je suis heureux de vous présenter ici. Bonne lecture!
Chapitre 1 INSTALLATION DE L ALGORITHME Pour rappel, vous vous êtes procuré l algorithme via la page du site : http://www.clubforex1.fr/lalgorithme- de- trading- miniswing- cac/ Je rappelle donc que vous devez impérativement disposer d une plateforme ProRealTime avec accès aux données en temps réel. En effet, la version gratuite de ProRealTime propose des graphes gratuits en données «fin de journée» uniquement. Certains courtiers comme IG.com proposent cet accès gratuitement, en contrepartie de passer un nombre minimum d ordres mensuels (4 par mois en ce qui concerne IG). Cela tombe bien, car la stratégie «MINISWING CAC» propose justement environ 7 ordres par mois. Vous pouvez choisir le courtier que vous souhaitez, du moment qu il est sérieux. Sur votre plateforme ProRealTime, ouvrez un graphique du CAC40 (ou FRA40) en graphes 30 MINUTES, OU 15 MINUTES. Aucun besoin d indicateurs, même si vous pouvez les faire figurer (ils sont expliqués dans les fichiers de codes ProRealTime). Il va vous falloir télécharger l indicateur que vous avez reçu par e- mail, dans votre plateforme ProRealTime Pour cela, c est très simple. Cliquez sur le bouton «Indicateurs & systèmes de trading», situé au- dessus du graphe : Puis, cliquez sur l onglet «Indicateurs», suivi de «Créer» :
Il vous suffit de faire un copier- coller du code, et de le nommer comme vous le désirer. Ici pour l exemple, je l ai nommé «Swing CAC M30» (à l origine, j utilisais cette stratégie qu en graphes M30). Vous allez maintenant insérer cet indicateur sur la fenêtre principale en le sélectionnant dans la liste des indicateurs. Voici ce que vous allez obtenir, à peu de choses près : Nous allons rendre ce graphe plus lisible. Sur la fenêtre de l indicateur, cliquez sur le petit bouton «paramètres», qui ressemble à une clé de mécanicien :
Vous allez ensuite sélectionner à la suite «ACHAT», «VENTE» et «CLOTURE», et les faire passer en histogrammes : Puis vous allez changer la couleur : - vert pour «ACHAT» - rouge pour «VENTE» - bleu pour «CLOTURE» Voici le résultat :
Enfin, pour une meilleure visualisation, je conseille l ajout d une ligne horizontale au niveau zéro. Il suffit de cliquer sur «Ajouter», et de sélectionner «ligne horizontale. Par défaut, sa valeur est zéro. Enfin, voici le résultat obtenu :
Voilà. L indicateur est installé et nous allons voir comment s en servir. Comme vous vous en doutez, il est extrêmement simple de s en servir : - on ouvre une position à l achat dès qu une barre verte de valeur «+1» apparaît ; on peut cumuler jusqu à 3 positions à l achat simultanément (paramètre modifiable). - on ouvre une position à la vente dès qu une barre rouge de valeur «- 1» apparaît ; on peut cumuler jusqu à 3 positions à la vente simultanément. - on clôture toutes les positions lorsque l indicateur de sortie apparaît. Cet indicateur est bleu, de valeur «+1» si les positions en cours sont à l achat, et de valeur «-1» si les positions en cours sont à la vente. C est aussi simple que cela. NB : si vous avez raté un signal, il est toujours possible de le prendre après, si le point d entrée est plus bas pour un achat, ou plus haut pour une vente à découvert ; ou si le point d entrée est proche. PS : ici, on observe 2 positions très rapprochées de vente. Ce n est plus possible avec le nouveau code (capture d écran extraite d un ancien code).
Chapitre 2 EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST Nous allons voir comment exécuter les backtests pour connaître le risque à adopter / le nombre de contrats à engager. Vous allez cliquer de nouveau sur le bouton «Indicateurs & Systèmes de trading», puis vous allez créer un nouveau système de trading, avec l onglet «Probacktest & Trading automatique» : ATTENTION! Si vous tradez en contrats classiques, n=1 signifie 1 contrat par mise, à 10 le point. Ici, il s agit de mini-contrats à 1 le point (disponibles chez le courtier «IG» par exemple). NOTE IMPORTANTE Vous n obtiendrez pas tout à fait les mêmes résultats en backtests que ces captures d écran. En effet, les données historiques dépendent de votre broker (courtier). Tous ne sont pas réglés à la même heure, par exemple. De plus, il se peut que vous ayez en main une version plus récente de l indicateur / du fichier de backtest.
Par email, si vous avez acheté le produit, vous avez donc reçu deux fichiers : - un fichier qui contient le code du backtest (valable pour le proorder, ou passage automatique d ordres par ProRealTime), sans réinvestissement des gains. - Un fichier qui contient le même code, avec deux lignes pour le réinvestissement des gains. Sans entrer dans les détails (le but n est pas de vous faire un cours de codage sous ProRealTime ), vous comprendrez aisément que le backtest peut pendre jusqu à 3 positions (variable «nbmaxpos» que vous pouvez changer ; mais je recommande de laisser la valeur «nbmaxpos = n*3», qui donne les meilleurs résultats). Et ici la mise est de 5 mini-contrats (variable «n», que vous pouvez changer également) pour 10.000. Ici, comme mon graphe est celui du France 40 en mini-contrats à 1 le point, cela représente n=5 soit 5 pour chaque point de CAC40. C est la mise que je recommande pour un capital de 10.000. Personnellement, je vous recommande de ne jamais dépasser «n=3», soit 3 le point pour 10.000 de capital. En effet, même si la stratégie a donné d excellentes performances par le passé, le principe du moyennage à la baisse ou à la hausse reste risqué en cas de forte tendance (krach ou emballement boursier), malgré l utilisation du stop loss. A titre d exemple, je vous remets le résultat du backtest pour 5 le point de CAC40, à partir de 10.000 de capital, en graphes M30 :
A vous de trouver la configuration qui vous convient, selon votre appétence et votre tolérance au risque. Observez bien toutes les données du backtest, notamment : - les gains moyens / pertes moyennes - et surtout le DRAWDOWN! en valeur absolue par rapport au capital initial et aussi en pourcentage. Ce test a été réalisé en mai 2015 ; rien ne dit qu elle soit toujours aussi efficace au moment où vous allez l utiliser. En cas de krach ou emballement haussier, la stratégie sera perdante ; et cela arrive à un moment ou à un autre. Testez donc la stratégie jusqu à votre date actuelle pour adapter la taille des positions.
Voici la même configuration, avec réinvestissement des gains : Pour cela j ai utilisé la formule : Capital = 10000 + strategyprofit n = ((capital / 10000)+1) * 5 (où 10.000 est le capital de départ, et 5 le nombre de contrats pour 10.000 euros).
Voici une configuration à haut profit brut, mais ULTRA risquée : N = 15 (soit 15 par point de CAC40), avec réinvestissement des gains : Le drawdown de 54% est inacceptable, c est juste pour l exemple. Je suis persuadé qu avec un tel risque, à un moment où à un autre le capital tombera à zéro. Restez au maximum sur n = 3. Et aussi, réinvestissez moins souvent les gains, selon des paliers plus espacés. Par exemple : n = 3 pour 10.000 de capital n = 6 pour 30.000 de capital n = 10 pour 60.000 de capital etc. Plus votre capital grossit, plus vous devez le protéger! De toute façon, dès que 30.000 de gains sont atteints, je retire 10.000 pour les conserver : je ne peux plus être perdant! Je vous conseille d en faire autant, en retirant un peu de gains progressivement.
Notez que cette stratégie, bien qu extrêmement performante, reste une stratégie spéculative et par définition risquée. N y mettez jamais tout votre capital, seulement une petite partie. De plus, l algorithme n a pu être backtesté «que» sur 36 mois, car on ne dispose pas de données historiques suffisantes pour faire remonter les périodes de tests au-delà (début des cotations 24H/24 le 11 juin 2012). Donc des pertes plus conséquentes (mais aussi des gains conséquents) sont possibles. Heureusement, on constate l excellence des résultats, à la hausse comme à la baisse du CAC. J estime cependant qu un jour, un krach ou un emballement baissier pourrai faire du mal à notre stratégie donc il vaut mieux viser 20 à 40% de gains annuels de façon stable que 100% de façon déraisonnable. Lorsque vous aurez doublé ou triplé votre capital, retirez l équivalent de votre capital de départ et laissez le reste continuer. Vous êtes ainsi assurés de ne rien pouvoir perdre. C est un peu comme passer au breakeven pour une stratégie de trading. Rappelez-vous cette règle de débutants : «protéger son capital» Testez, retestez et retestez encore et encore afin de trouver la configuration qui vous convient. En effet, sur ProRealTime il vous faudra impérativement optimiser les variables ; car les résultats ne seront pas les mêmes selon votre courtier. C est possible de le faire avec la fonction d optimisation des variables. Il vous faudra adhérer totalement à cette stratégie, accepter les gains comme les pertes, afin de pouvoir trader sans émotion. Le trading sans émotion, avec un fort taux de réussite et des gains moyens supérieurs aux pertes : c est bien là l un des secrets de la réussite sur le long terme et c est ce que vous offre la stratégie «MINISWING CAC».
Chapitre 3 UTILISATION DE LA STRATEGIE EN AUTOMATIQUE Vous pouvez faire en sorte que les ordres soient ouverts et fermés automatiquement. Comment? De deux façons. Première méthode : en SEMI- AUTOMATIQUE grâce à l utilisation des alarmes. Avantage des alarmes sur ProRealTime : - facilement utilisables - peuvent simplement signaler OU également exécuter un ordre Seul inconvénient : elles sont inopérantes si votre plateforme ProRealTime est fermée. Cela signifie qu il faut que votre ordinateur soit allumé, avec ProRealTime en tâche de fond. Attention à ce que personne ne touche à votre ordinateur! Nous allons voir un exemple de configuration d alarme. Vous allez cliquer sur la petite cloche de la fenêtre principale :
Puis vous allez glisser votre souris au niveau de la fenêtre de l indicateur «MINISWING CAC», et cliquer sur le graphique. Une fenêtre d alarme s ouvre. Pour un achat, vous allez la configurer comme suit : Cela signifie que si la barre verte «ACHAT» dépasse la valeur 0,5 (ou toute autre valeur entre 0 non inclus et 1) en clôture de bougie, ProRealTime procèdera à un achat de n=10 (mini- contrats ici), grâce à l ordre conditionnel. Si cette case n est pas cochée, ProRealTime ne fera que signaler.
IMPORTANT : veillez à bien définir un déclenchement en «clôture barre courante» (clôture de bougie) ; car si vous définissez en temps réel, l ordre sera lancé dès que l indicateur apparaît, avant la clôture de bougie, alors qu il peut très bien disparaître avant la fin de la clôture de celle- ci! ATTENTION, lorsqu une alarme est exécutée, elle s efface. Il faudra recommencer pour une éventuelle seconde position donnée par l indicateur (jusqu à nbmaxpos = 3 positions). Pour une vente, il suffit de configurer comme suit :
Pour la clôture, soyez prudent ; car il faut distinguer la clôture d une position LONG et la clôture d une position SHORT. Clôture d une position LONG : Tout simplement, nous passons un ordre inverse. Par défaut, il s agit de REVENDRE notre position à l achat (et non de hedger les positions avec une position LONG et une position SHORT).
Exemple de clôture de 2 positions SHORT (2 fois n=10) : Il s agit donc de racheter n=20.
Seconde méthode : en AUTOMATIQUE grâce à l utilisation de ProOrder. Il s agit d une fonctionnalité de ProRealTime qui permet le trading automatique. Lorsque vous affichez le code du backtest, il existe deux boutons : - le bouton «ProBacktest» - un bougon «ProOrder AutoTrading» C est celui- ci qui nous intéresse. Soyez sûr de votre code. Alors vous pouvez cliquer sur «Préparer pour le trading automatique». Veillez à bien indiquer la taille des positions, le nombre maximum de positions quotidiennes. Et vérifiez bien votre code. Pour rappel, j utilise en automatique cette stratégie en graphes M15, et en manuel en graphes M30. Je ne détaille pas la stratégie, qui est très facile à comprendre d après le code du backtest fourni par e- mail.
Voilà, vous savez tout il ne me reste qu à vous souhaiter bons trades! Un (avant-) dernier mot. Je vous recommande fortement d utiliser la stratégie avec des take profits à niveaux déterminés. Je l explique sur le site «clubforex1.fr» (article «mon money management gagnant en 3 règles»). Etant donné qu il n y a pas de stop loss dans cette stratégie, je vous recommande de placer un premier niveau de take profit à un niveau de support / résistance, ou de dernier plus haut / dernier plus bas. Vous pouvez alors passer au breakeven (votre trade sera de toute façon gagnant), et laisser courir les gains avec un stop suiveur, ou jusqu à ce que l indicateur de sortie de position s affiche. En suivant ces règles simples, je parviens à des performances très intéressantes. Voici (pour vous faire baver ) une capture d écran de mes gains récents, plus de 2000 euros en 15 jours pas vilain, non? (évidemment, les positions sur l EUR/USD correspondent à une autre stratégie). Attention, je trade avec un gros capital, ce qui explique la taille des lots. N abusez pas du levier!
Attention, je disposais alors d un capital de 20.000. N essayez même pas 1 lot par trade avec un capital de 5000!
Enfin, dernière considération importante. Vous pouvez très bien utiliser la stratégie à la lettre, en suivant strictement les signaux d entrée et de sortie. Ou bien pour améliorer les performances, et si vous avez de l expérience, je vous recommande d optimiser les sorties : - sur stop suiveur - sur niveau de résistance / support C est d ailleurs pour cela que j utilise encore cette stratégie de façon manuelle. Il faut alors voir l algorithme comme un excellent conseiller, pas comme un «robot» à suivre à la lettre. Il est évident que si vous observez une crise qui se prépare, mieux vaut rester à l écart. Je pense entre autres à 2008, il aurait été intéressant de tester l algorithme à ce moment ; mais ce n était pas possible. Là est la seule faiblesse de l algorithme : les très fortes tendances donnant des signaux d entrée où l on se retrouve très vite à contresens car la stratégie joue avec efficacité les retournements. Vous pouvez donc coupler cet algorithme à une stratégie de suivi de tendance.
CONCLUSION Nous arrivons au terme de cet ouvrage. J espère qu il vous a plu, et surtout qu il vous permettra comme moi d engranger de satisfaisantes plus-values de façon très régulière. Quoi de plus agréable pour un trader que de compter mois après mois ses gains réalisés? Attention cependant, je rappelle qu il ne faut pas mettre tout son capital sur cette stratégie, qui reste une stratégie spéculative donc par définition risquée. Si vous suivez les signaux de cette stratégie, sans miser trop, vous aurez des gains réguliers ; mais aussi des pertes qu il faudra accepter. Ne soyez pas trop impatients ou trop avides, laissez faire le temps. Et vous savez quoi, le plus beau? Je prépare d autres algorithmes pour d autres supports (EUR/USD, DAX, US500 ), qui devraient être je l espère très performants aussi, voire plus! Revenez voir de temps en temps sur mon site Je reste disponible à tout moment sur le site (www.clubforex1.fr) pour répondre à vos questions. Avec mes plus sincères vœux de réussite, Bien à Vous,