TABLE DES MATIERES MENTIONS LEGALES INTRODUCTION CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE L ALGORITHME CHAPITRE 2 : EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST CHAPITRE 3 : UTILISATION DE L ALGORITHME CONCLUSION
MENTIONS LEGALES (même si ce n est guère plaisant, il faut bien commencer par là ) L investissement et la spéculation en bourse ou sur le forex comportent un fort degré de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. Le trading ne convient pas à tout type de personne. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d opérations. Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif. L auteur n assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos investissements. Vous seul êtes responsable de l utilisation que vous en ferez, de vos choix et de vos transactions. Même si l auteur reste persuadé que la stratégie qu il propose permettra aux utilisateurs d engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en apporter la certitude. Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir. En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions. Merci pour votre compréhension. L algorithme «SWING CAC» est protégé par Copyright 2015, par son auteur, Marc Doucet (clubforex1.fr)
INTRODUCTION Bonjour tout le monde. Je m appelle Marc. Je suis le webmaster du site www.clubforex1.fr, où je propose de nombreuses stratégies de trading. Au début, j ai souhaité investir en bourse (action, warrants et CFD) afin de m assurer un complément de revenus, et à plus long terme de me préparer une retraite confortable. Voyant que je réussissais des «bons coups», j ai été tenté d augmenter les mises, et de m orienter vers le forex et les CFD sur indices. Pourquoi ce choix? En raison de la possibilité d important effet de levier, me permettant d engranger plus de gains. Et également en raison du grand nombre de stratégies disponibles. J ai cependant commis l erreur d augmenter les mises, et les ennuis ont commencé. Car en fait ma stratégie n était pas fiable, et inévitablement les pertes se sont enchaînées. Par deux fois, j ai grillé mon compte de trading. J étais sur le point de mettre à zéro un troisième compte, lorsqu enfin j ai pris conscience qu il me fallait une stratégie originale, efficace, et personnalisée. Mais surtout, une stratégie SIMPLE, à appliquer à la lettre! Je suis enfin parvenu à gagner régulièrement de l argent grâce au forex et à la bourse ; mais cela me prenait beaucoup de temps, et émotionnellement ce n était pas facile à tenir sur le long terme. J ai alors réalisé que le trading algorithmique allait résoudre ce problème. Un algorithme allait me dire exactement les positions à prendre ; et de plus un algorithme très performant, à suivre à la lettre ce qui permet de se libérer des émotions, de la peur et de l avidité. C est enfin chose faite avec l algorithme «SWING CAC», que je suis heureux de vous présenter ici. Etant donné qu il s applique en graphes journaliers, aucun stress à rester à rester collé devant l écran, très peu de temps investi, et pourtant les performances sont au rendez-vous. Bonne lecture
Chapitre 1 INSTALLATION DE L ALGORITHME Pour rappel, vous vous êtes procuré l algorithme via la page du site : http://www.clubforex1.fr/lalgorithme- de- trading- swing- cac/ Je rappelle donc que vous devez disposer d une plateforme ProRealTime en version gratuite, données fin de journée (Daily). Sur votre plateforme ProRealTime, ouvrez un graphique du CAC40 Index. Aucun besoin d indicateurs, même si vous pouvez les faire figurer comme je le fais (ils sont expliqués dans les fichiers de codes ProRealTime). Il va vous falloir télécharger l indicateur que vous avez reçu par e- mail, dans votre plateforme ProRealTime Pour cela, c est très simple. Cliquez sur le bouton «Indicateurs & systèmes de trading», situé au- dessus du graphe : Puis, cliquez sur l onglet «Indicateurs», suivi de «Créer» :
Il vous suffit de faire un copier- coller du code, et de le nommer comme vous le désirer. Ici pour l exemple, je l ai nommé «SIGNAUX SWING CAC». Vous allez maintenant insérer cet indicateur sur la fenêtre principale en le sélectionnant dans la liste des indicateurs. Voici ce que vous allez obtenir, à peu de choses près : Nous allons rendre ce graphe plus lisible. Sur la fenêtre de l indicateur, cliquez sur le petit bouton «paramètres», qui ressemble à une clé de mécanicien :
Puis vous allez changer la couleur : - vert clair pour «ACHAT régime haussier» (ou «phase haussière») - rouge pour «VENTE régime baissier» - vert foncé pour «ACHAT régime baissier»
Puis, nous allons ajouter une ligne horizontale bleue, à la valeur 0. Elle nous servira pour effecteur les remplissages de couleur. Ensuite, il ne vous reste plus qu à sélectionner «ajouter un remplissage» pour chacun des 3 indicateurs. Ainsi, pour un achat en régime haussier, si sa valeur est supérieure à la ligne horizontale de valeur 0 (en fait si sa valeur est égale à 1), je fais un remplissage vert clair. Pour l achat en régime baissier : remplissage vert foncé. Enfin, pour la vente à découvert en régime baissier, si sa valeur est inférieure à 0 (soit si elle est égale à -1), je mets une couleur rouge.
Résultat final (j ai ajouté la Moyenne Mobile 200) : Je rappelle que cette stratégie peut passer à l achat en régime baissier (entre autres, avec des cours évoluant sous la moyenne mobile à 200 périodes) avec de très bonnes performances. J ai eu beau tester toutes les combinaisons possibles, la vente en régime haussier est contre-performante sur la première décennir et je l ai donc abandonnée. En effet, 80% du temps la bourse est en phase haussière, les phases de hausse sont plus longues. Les phases de baisse sont souvent plus brutales, mais avec des consolidations dont on peut profiter avec cette stratégie. Rien ne vous empêche de ne pas prendre les signaux d achat en régime baissier, ou de ne pas prendre les signaux de vente à découvert en régime baissier (par exemple si vous investissez sur un PEA )
Voilà. L indicateur est installé et nous allons voir comment s en servir. Je ne détaille pas la stratégie, les détails sont dans le fichier du Backtest / ProOrder. Comme vous vous en doutez, il est extrêmement simple de s en servir : - on ouvre une position à l achat dès qu une barre verte clair ou verte foncée de valeur «+1» apparaît. - on ouvre une position de vente à découvert dès qu une barre rouge de valeur «-1» apparaît. C est aussi simple que cela. Mais il ne faut pas oublier 3 règles : 1) N oubliez pas de fixer le stop loss (indiqué dans le fichier du Backtest / ProOrder) 2) si vous avez raté un signal, il est toujours possible de le prendre après, si le point d entrée est plus bas pour un achat, ou plus haut pour une vente à découvert ; ou si le point d entrée est proche. 3) Concernant le cumul des positions : En phase baissière uniquement, vous pouvez avoir aussi bien une barre verte foncée (achat) qu une barre rouge (vente). Le backtest ne prend pas en compte le cumul de ces deux positions : il passe de l une à l autre au signal. Vous pouvez donc : - soit faire comme lui, passer d un achat à une vente ou d une vente à un achat lorsque le signal apparaît - soit prendre 2 positions en hedging (achat + vente) J ai personnellement opté pour la première option, afin de respecter le backtest.
Chapitre 2 EXECUTION & OPTIMISATION DU BACKTEST Nous allons voir comment exécuter les backtests pour connaître le risque à adopter / le nombre de contrats à engager. Vous allez cliquer de nouveau sur le bouton «Indicateurs & Systèmes de trading», puis vous allez créer un nouveau système de trading, avec l onglet «Probacktest & Trading automatique» : ATTENTION! Si vous tradez en contrats classiques, n=1 signifie 1 contrat par mise, à 10 le point. Ici, il s agit de mini-contrats à 1 le point. NOTE IMPORTANTE Vous n obtiendrez pas tout à fait les mêmes résultats en backtests que ces captures d écran. En effet, les données historiques dépendent de votre broker (courtier). Tous ne sont pas réglés à la même heure, par exemple. Mais si vous utilisez ProRealTime en version gratuite, vous aurez en principe les mêmes résultats. De plus, il se peut que vous ayez en main une version plus récente de l indicateur / du fichier de backtest.
Par email, si vous avez acheté le produit, vous avez donc reçu un fichier au format RTF qui contient le code du backtest (valable pour le proorder, ou passage automatique d ordres par ProRealTime), sans et avec réinvestissement des gains. Sans entrer dans les détails, vous verrez que j ai mis par défaut la mise suivante : n = 3, soit 3 par point de CAC40, pour un capital initial de 10.000. Personnellement, je vous recommande de ne pas dépasser «n=3», soit 3 le point pour 10.000 de capital. J appelle cela le «levier 3». Levier 1 : n = 1 Levier 2 : n = 2 Levier 3 : n = 3 A titre d exemple, je vous remets le résultat du backtest pour 3 le point de CAC40, à partir de 10.000 de capital, sur les 20 dernières années :
A vous de trouver la configuration qui vous convient, selon votre appétence et votre tolérance au risque. Observez bien toutes les données du backtest, notamment : - les gains moyens / pertes moyennes - et surtout le DRAWDOWN! en valeur absolue par rapport au capital initial et aussi en pourcentage. Ce test a été réalisé en août 2015 ; rien ne dit qu elle soit toujours aussi efficace au moment où vous allez l utiliser. Je lui fais cependant entièrement confiance car elle a toujours été performante. Testez donc la stratégie jusqu à votre date actuelle pour adapter la taille des positions Voici la même configuration, avec réinvestissement des gains :
Pour cela j ai utilisé la formule : levier = 3 capital = 10000 + strategyprofit n = (capital / 10000)*levier (où 10.000 est le capital de départ, et 3 le levier). Dans la pratique, vous n allez pas forcément réinvestir systématiquement les gains, par exemple passerà n = 4,5 pour 15000, ou bien n = 4,33 pour 13.333 de capital. En effet, vous observez alors de très grosses variations dans la courbe de capital, en dents de scie. Je recommande plutôt de réinvestir progressivement les gains, à chaque pallier de 10.000 atteint. Restez au maximum sur le levier 3 si vous réinvestissez les gains. Et aussi, réinvestissez moins souvent les gains, selon des paliers plus espacés. Par exemple : n = 2 (levier 2) pour 10.000 de capital n = 4 pour 30.000 de capital n = 6pour 60.000 de capital etc. Plus votre capital grossit, plus vous devez le protéger! De toute façon, dès que 30.000 de gains sont atteints, je retire 10.000 pour les conserver : je ne peux plus être perdant! Je vous conseille d en faire autant, en retirant un peu de gains progressivement. Notez que cette stratégie, bien qu extrêmement performante, reste une stratégie spéculative et par définition risquée. N y mettez jamais tout votre capital, seulement une petite partie. Ainsi, lorsque vous aurez doublé ou triplé votre capital, retirez l équivalent de votre capital de départ et laissez le reste continuer. Vous êtes ainsi assurés de ne rien pouvoir perdre. C est un peu comme passer au breakeven pour une stratégie de trading. Rappelez-vous cette règle d or : «protéger son capital»
Testez, retestez et retestez encore et encore afin de trouver la configuration qui vous convient. En effet, sur ProRealTime il vous faudra impérativement optimiser les variables ; car les résultats ne seront pas les mêmes selon votre courtier. C est possible de le faire avec la fonction d optimisation des variables. En principe, les paramètres que j ai définis sont les meilleurs. Il vous faudra adhérer totalement à cette stratégie, accepter les gains comme les pertes, afin de pouvoir trader sans émotion. Le trading sans émotion, avec un fort taux de réussite et des gains moyens supérieurs aux pertes : c est bien là l un des secrets de la réussite sur le long terme et c est ce que vous offre la stratégie «SWING CAC».
Chapitre 3 UTILISATION DE LA STRATEGIE EN AUTOMATIQUE En principe, étant donné qu il s agit de graphes DAILY, vous aurez tout votre temps pour observer les indicateurs et passer manuellement vos ordres ; mais il est possible d automatiser ce processus. Vous pouvez faire en sorte que les ordres soient ouverts et fermés automatiquement. Comment? De deux façons. Première méthode : en SEMI- AUTOMATIQUE grâce à l utilisation des alarmes. Avantage des alarmes sur ProRealTime : - facilement utilisables - peuvent simplement signaler OU également exécuter un ordre Seul inconvénient : elles sont inopérantes si votre plateforme ProRealTime est fermée. Cela signifie qu il faut que votre ordinateur soit allumé, avec ProRealTime en tâche de fond. Attention à ce que personne ne touche à votre ordinateur! Nous allons voir un exemple de configuration d alarme. Vous allez cliquer sur la petite cloche de la fenêtre principale :
Puis vous allez glisser votre souris au niveau de la fenêtre de l indicateur «SWING CAC», et cliquer sur le graphique. Une fenêtre d alarme s ouvre. Pour un achat, vous allez la configurer comme suit : Cela signifie que si la barre verte «ACHAT» dépasse la valeur 0,5 (ou toute autre valeur entre 0 non inclus et 1) en clôture de bougie, ProRealTime procèdera à un achat de n=10 (mini- contrats ici), grâce à l ordre conditionnel. Si cette case n est pas cochée, ProRealTime ne fera que signaler.
IMPORTANT : veillez à bien définir un déclenchement en «clôture barre courante» (clôture de bougie) ; car si vous définissez en temps réel, l ordre sera lancé dès que l indicateur apparaît, avant la clôture de bougie, alors qu il peut très bien disparaître avant la fin de la clôture de celle- ci! ATTENTION, lorsqu une alarme est exécutée, elle s efface. Pour une vente, il suffit de configurer comme suit :
Pour la clôture, soyez prudent ; car il faut distinguer la clôture d une position LONG et la clôture d une position SHORT. Clôture d une position LONG : Tout simplement, nous passons un ordre inverse. Par défaut, il s agit de REVENDRE notre position à l achat (et non de hedger les positions avec une position LONG et une position SHORT).
Exemple de clôture de 2 positions SHORT (2 fois n=10) : Il s agit donc de racheter n=20. ATTENTION, ces captures d écran concernent le «France 40». Vous pouvez passer vos ordres sur les CFD pour le France 40, mais en respectant bien les horaires de bourse (à 09H le matin). Si vous utilisez ProRealTime sur le France 40 en horaires 24H/24, il prendra position à minuit, au lieu d attendre le lendemain à 09H. Il vous faudra programmer une condition supplémentaire pour l ouverture à 09H.
Seconde méthode : en AUTOMATIQUE grâce à l utilisation de ProOrder. Il s agit d une fonctionnalité de ProRealTime qui permet le trading automatique. Lorsque vous affichez le code du backtest, il existe deux boutons : - le bouton «ProBacktest» - un bougon «ProOrder AutoTrading» C est celui- ci qui nous intéresse. Soyez sûr de votre code. Alors vous pouvez cliquer sur «Préparer pour le trading automatique». Veillez à bien indiquer la taille des positions, le bon timeframe : Daily. Et vérifiez bien votre code. Mais ATTENTION. Si vous utilisez ProRealTime sur le France 40 en horaires 24H/24, il prendra position à minuit, au lieu d attendre le lendemain à 09H. Il vous faudra programmer une condition supplémentaire pour l ouverture à 09H.
Voilà, vous savez tout il ne me reste qu à vous souhaiter bons trades! Un dernier mot. Lorsqu on utilise une stratégie, il faut la respecter A LA LETTRE. Même si on est persuadé d autre chose, il faut s y fier à la virgule près. Ce n est pas facile, croyez-moi. Il faut savoir accepter les inévitables pertes, et ne pas maudire la stratégie lorsque c est le cas. Enfin, même si la stratégie s avère très performante, si d après le backtest elle transforme 10.000 en 178.000.000 en 20 ans, n abusez pas du levier!!! La cupidité vous entraînera vers le fond Il suffit de mettre un peu plus de levier parfois pour toucher le fond lors d un gros mouvement brutal du marché. De plus, ne vous attendez pas à faire 100 millions d euros en 20 ans quand même, car : - le backtest ne tient pas compte des frais de courtage / du spread. - le backtest est effectué sur l hypothèse que les ordres sont exécutés à 09H00min00sec. - le backtest ne tient pas compte des prélèvements sociaux / impôts, ou bien tout seimplement de l argent que vous allez retirer. - Le backtest ne teste pas les positions «achat» et «vente» simultanées. - Et surtout : le backtest ne peut prédire l avenir!!! - il suffit de changer une seule petite variable de rien du tout (par exemple passer d un RSI de 20 à 22, pour augmenter / diminuer la performance de 5%. Avec réinvestissement des gains sur 20 ans, ça ferait plusieurs millions d euros! En effet, le backtest a été «suroptimisé» pour la période de 1995 à 2015 (20 dernières années). Mais rien ne dit que ce soient les bons paramètres pour les 20 années à venir ; il faut rester confiant. Vous pouvez aussi ne pas trader les achats en régime baissier. Les performances sont divisées par 3 avec le réinvestissement des gains sur 20 ans
CONCLUSION Nous arrivons au terme de cet ouvrage. J espère qu il vous a plu, et surtout qu il vous permettra comme moi d engranger de satisfaisantes plus-values de façon très régulière. Quoi de plus agréable pour un trader que de compter mois après mois ses gains réalisés? Attention cependant, je rappelle qu il ne faut pas mettre tout son capital sur cette stratégie, qui reste une stratégie spéculative donc par définition risquée. Si vous suivez les signaux de cette stratégie, sans miser trop, vous aurez des gains réguliers ; mais aussi des pertes qu il faudra accepter. Ne soyez pas trop impatients ou trop avides, laissez faire le temps. Je vous invite également à diversifier vos investissements en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier. C est pourquoi moi-même j utilise plusieurs algorithmes, vous pourrez les retrouver sur le site internet. Je reste disponible à tout moment sur le site (www.clubforex1.fr) pour répondre à vos questions. Avec mes plus sincères vœux de réussite, Bien à Vous,