HÉBERGEMENT AUBERGE SAINT-ANTOINE

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1 Séminaire d une journée S é m i n a i r e M. Charles Gilbert, CFA Président Fondateur Creating Risk Efficient Portfolios for Institutional Investors M. Pierre Chamberland, CFA Vice-président Indice de fragilité des marchés financiers: Applications pour la gestion des risques et les décisions d investissement M. John P. Calamos Sr, MBA Président, Chef de la direction et Co-Chef des investissements CALAMOS, Chicago A Risk-Managed Approach to Equity Investing through the use of Convertible Securities M. Jean-François Bureau, CFA Chef de la gestions des risques La gestion des risques d investissement chez PSP M. Jean-Philippe Lemay, M. Sc. Vice-président et gestionnaire de portefeuilles Investissements guidés par le passif L IGP dans un contexte de gestion du risque dynamique M. Nicolas Papageorgiou, Ph. D. Professeur de finance HEC Montréal Stratégies de superposition pour portefeuille d action Commanditaires: Vendredi, 2 novembre 2012 Auberge Saint-Antoine, Québec Membre: 180 $ Non-membre: 210 $ Table pour 9 personnes: $ Formation continue: Six (6) crédits Inscriptions jusqu au 30 octobre 2012, 12 h 00 Information Inscription: Politique d annulation : Les personnes inscrites qui ne se seront pas présentées à la conférence sans avoir annulé leur réservation avant midi le 30 octobre 2012, devront débourser la totalité des frais de leur inscription. HÉBERGEMENT AUBERGE SAINT-ANTOINE 10, rue Saint-Antoine - Québec QC saint-antoine.com Tarif préférentiel (à compter de 179 $) code promotionnel : CFA3 (réservations avant le 18 octobre 2012)

2 7 h 8 h 30 Petit déjeuner 8 h 9 h 50 M. Charles Gilbert, CFA 9 h 10 h 5 Pause 10 h 10 h 45 M. Nicolas Papageorgiou, Ph. D. HEC Montréal 10 h 11 h 45 M. Jean-François Bureau, CFA 11 h 13 h 00 Pause repas 13 h 14 h 00 M. Jean-Philippe Lemay, M. Sc. 14 h 14 h 10 Pause 14 h 15 h 10 M. John P. Calamos Sr, MBA Calamos, Chicago 15 h 15 h 15 Pause DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 15 h 16 h 15 M. Pierre Chamberland, CFA 16 h 15 Mot de clôture & Cocktail La gestion des risques Séminaire 2 novembre 2012

3 M. Charles Gilbert, CFA Président Fondateur M. Jean-François Bureau, CFA Chef de la Gestion des risques Creating Risk Efficient Portfolios for Institutional Investors Monsieur Charles L. Gilbert est président et fondateur de Nexus Risk Management, une firme qui fournit des solutions de gestion de risques à des institutions financières à travers le monde. Monsieur Gilbert travaille avec plusieurs compagnies d assurance et de réassurance pour élaborer et exécuter des programmes de couverture dynamique ainsi qu au niveau de la gestion actif-passif et de la gestion de risque d entreprise. Monsieur Gilbert est activement impliqué dans la gestion des risques. Il a notamment travaillé avec l une des premières compagnies d assurance à mettre en œuvre une stratégie de couverture dynamique et a effectué de la recherche pour la Society of Actuaries et l'institut canadien des actuaires. Monsieur Gilbert a également été en charge de l'initiative de modélisation actif-passif pour Tillinghast - Towers Perrin en Amérique du Nord et de la gestion des risques liés aux actions pour cette organisation. Avant de se joindre à Tillinghast, il a été responsable de la division de modélisation actif-passif et actuaire corporatif chez ING Life et s occupait de l'évaluation, la tarification et la gestion financière des produits de placement. Monsieur Gilbert compte 25 années d'expérience dans l'industrie de l'assurance vie et il a formé plus de 1000 praticiens en modélisation actif-passif, régulateurs, analystes des agences de notation et cadres supérieurs sur la gestion des risques dans le monde entier. La gestion des risques d investissement chez PSP Monsieur Jean-François Bureau est chef de la Gestion des risques chez Investissements PSP, un fonds de pension avec 65 milliards d actifs sous gestion. Monsieur Bureau possède près de 20 ans d expérience sur les marchés financiers nord-américain et européen dans le financement d entreprises. Avant de joindre les rangs de PSP, il a occupé différents postes de cadre supérieur en finance au sein de plusieurs entreprises, notamment comme Vice-président, Crédit Produits spécialisés, à la Banque Nationale du Canada, où il avait la responsabilité de l évaluation du crédit et de la mise en œuvre des stratégies d octroi de crédit; dans le secteur des télécommunications à titre de Vice-président Projets Corporatifs (Fusion- Acquisition) au Groupe Vidéotron ltée et également à titre de Vice-président principal et Chef de la direction financière pour DiagnoCure, une société des sciences de la vie. Monsieur Gilbert est diplômé cum laude de l'université York et détient un baccalauréat en mathématiques avec mention honorifique. Il est Fellow de la Société des actuaires et de l Institut canadien des actuaires en plus de détenir le titre CERA et la charte CFA. Il est actuellement président du Groupe de travail de l'institut canadien des actuaires sur la modélisation actif-passif. Monsieur Gilbert s est impliqué plusieurs années au sein de diverses organisations en lien avec l actuariat. Il agit régulièrement comme conférencier et modérateur lors de rassemblements de l'industrie à travers le monde.

4 M. Pierre Chamberland, CFA Vice-président M. Jean-Philippe Lemay, M.Sc. Vice-président, gestionnaire de portefeuilles Investissements guidés par le passif Indice de fragilité des marchés financiers: Applications pour la gestion des risques et les décisions d investissement Monsieur Pierre Chamberland est vice-président chez State Street Marchés Mondiaux et fait partie de l équipe de recherche quantitative appelée State Street Associates. Dans son rôle chez State Street, monsieur Chamberland est appelé à effectuer des recherches au niveau de la répartition d actif, de la construction de portefeuille, de la gestion des risques ainsi qu à développer des stratégies quantitatives d investissement. Monsieur Chamberland possède un baccalauréat et une maîtrise de l université de Sherbrooke ainsi que les certifications CGA et FRM. Il détient également la charte CFA. L IGP dans un contexte de gestion du risque dynamique Monsieur Jean-Philippe Lemay est membre de l équipe de revenu fixe structuré et il est responsable de la gestion de mandats immunisés et d'appariement, de gestion indicielle, de revenu structuré d actions et d obligations ainsi que de bêtas alternatifs pour des institutions financières, des caisses de retraite et des fondations. Avant de se joindre à Fiera Capital, monsieur Lemay a été vice-président, solutions d investissements guidés par le passif, chez Gestion de portefeuilles Natcan. Il a été spécialiste en recherche quantitative et gestionnaire de portefeuilles chez Investissements Standard Life Inc., gestionnaire indiciel de mandats mondiaux à la Caisse de dépôt et placement du Québec et consultant et analyste chez Aon Investment Consulting Inc. Monsieur Lemay détient une maîtrise en mathématiques financières de l Université de Stanford. Il est Fellow de la Société des actuaires et de l Institut canadien des actuaires. Il détient également un baccalauréat en sciences actuarielles de l Université Laval.

5 M. John P. Calamos Sr, MBA Président, Chef de la direction, Co-chef des investissements Calamos, Chicago M. Nicolas Papageorgiou, Ph.D. Professeur de finance HEC, Montréal A Risk-Managed Approach to Equity Investing through the use of Convertible Securities Monsieur John P. Calamos Sr est président, chef de la direction et co-chef des placements de la société qu il a fondée en 1977 et qui est devenue publique en 2004 sous le nom de Calamos Asset Management. Considéré comme l un précurseur dans les stratégies d investissement incorporant des techniques de gestion de risque, monsieur Calamos s est distingué par ses techniques d investissement permettant de contrôler le risque, de préserver le capital et de créer, à long terme, de la richesse pour ses clients. Calamos Investments a débuté ses activités comme gestionnaire d obligations convertibles pour des clients institutionnels et est maintenant devenue une société de gestion d actifs diversifiée ayant une clientèle institutionnelle et privée à travers le monde. Monsieur Calamos a servi comme pilote de combat pour l armée de l air américaine lors de la Guerre du Vietnam, se méritant même, par la suite, le grade de major. C est lors de son service militaire que monsieur Calamos s est intéressé à la gestion des risques à l aide d obligations convertibles. En appliquant la théorie de prix des options à la valorisation des obligations convertibles, il a été en mesure de démontrer les avantages des obligations convertibles dans le cadre d une stratégie d investissement. Stratégies de superposition pour portefeuille d action Monsieur Papageorgiou s est joint à Brockhouse Cooper en 2010 à titre de Directeur de la recherche quantitative. Il travaille en collaboration avec l équipe des servicesconseils à créer des solutions de placement personnalisées et innovatrices pour les clients. Il est également professeur de Finance à HEC Montréal et directeur du centre de recherche de DGAM-HEC. Auparavant, monsieur Papageorgiou a occupé le poste de directeur de la recherche pour Desjardins Global Asset Management où il était responsable du développement et de l implémentation de stratégies de gestion du risque et de réplication de fonds de couverture. Il a également été consultant pour le fonds de pension d Hydro-Québec. Il est cofondateur et directeur exécutif de ReplicQuant, entreprise spécialisée en recherche et développement en stratégies à profilage de risque et en solutions d investissement adaptées. Il publie fréquemment des articles dans des revues spécialisées et il a tenu des conférences sur ses recherches à travers le monde. Monsieur Calamos est fréquemment cité pour les stratégies d investissement à risque géré dans plusieurs médias tels que Barron s, Fortune, Forbes, Wall Street Journal, CNBC et Bloomberg Forum. Monsieur Calamos a publié deux livres et il a écrit plusieurs articles ainsi qu un chapitre sur les obligations convertibles du «Pension Investment Handbook» de Ibbotson Associates. Monsieur Calamos détient un baccalauréat en économie et un MBA en finance de l Illinois Institute of Technology. Présenté par: