Présentation d ERMS Solution logicielle pour le pilotage et l ERM Journées d études IARD 26 mars 2010 2 mars 2010
Sommaire 1 Présentation d ACTUARIS 2 Les problématiques rencontrées 3 Présentation d ERMS : solution globale de modélisation pour l ERM 4 Démonstration 2
Actuaris : membre d Adding Group Premier groupe français d actuariat 5 compagnies / 20 M de revenus consolidés 140 collaborateurs Créé en 1996 Pascal MIGNERY, Président Le hall d entrée d Adding Group, Paris, France 3
Présentation d ACTUARIS La sécurité du premier cabinet français d actuariat auprès des organismes assureurs : 60 collaborateurs au service de 150 organismes assureurs en France quelques références du Cabinet : 4
ACTUARIS à l international Nouveau réseau international d actuariat, ACTUARIS International a pour objet d offrir une alternative aux groupes recherchant : Un support actuariel complet à l international, selon des normes et procédures homogènes Une gamme de progiciels étendue sur l ensemble des domaines métiers L accès à une recherche et des standard actuariels globaux ACTUARIS International est déjà présent dans 16 pays, auprès de plus de 200 clients. 5
La gamme logicielle d ACTUARIS 1 er éditeur de logiciels français, ACTUARIS propose une gamme complète d outils répondant à l ensemble des besoins actuariels, utilisés aujourd hui par plus de 700 collaborateurs de 134 mutuelles, institutions de prévoyance et compagnies. Nos logiciels sont compatibles avec les normes de contrôle interne, et notamment avec le Pilier 2 de Solvabilité II. ERMS : Solution logicielle pour les modèles internes et l ERM Quasar : Logiciel de Fast Close automatisé multi-normes comptables ACTUARIS Tools : Plate-forme ETL d intégration aux Systèmes d Information Solutions globales Progiciels spécifiques 6
Sommaire 1 Présentation d ACTUARIS 2 Les problématiques rencontrées 3 Présentation d ERMS : solution globale de modélisation pour l ERM 4 Démonstration 7
Les problématiques rencontrées (1) Les données Données disponibles Alimentation, traçabilité Problématique de calibrage La définition des besoins Pilotage stratégique Le reporting & la «traduction» des modèles Business Plan, comptes et bilans prévisionnels Optimisation de la réassurance Embedded value ALM et optimisation des actifs Capital économique / évaluation des capitaux Prise en compte des spécificités Pérennité des outils de pilotage Les contraintes Réglementation, Cohérence et piste d audit Solvabilité II, ORSA documentation détaillée Normes comptables Use test, stress test 8
Les problématiques rencontrées (2) Prév. Iard? Vie Boîtes noires Temps de calculs Rapidité d implémentation Vs Pilier 2 Evolutivité, adaptabilité 9
Les problématiques rencontrées (3) L ère de «Slowabilité II»? Evaluation du capital économique en VaR 99.5% Au minimum 200 simulations mais 10 000 simulations recommandées + besoin de simulations sinistre par sinistre (réassurance non proportionnelle) Pour un organisme assureur IARD de taille moyenne, un minimum de 1200 éléments techniques et comptables à évaluer pour chaque pas de projection et chaque simulation Pour 20 années de projection et 10 000 simulations : 240 millions d éléments à évaluer De quelques minutes à plusieurs heures de calcul, en fonction du logiciel de modélisation utilisé! Importance de disposer d un logiciel de modélisation Capable de gérer efficacement les flux mémoires Capable de réaliser plus de 100 000 évaluations actuarielles par seconde 10
Sommaire 1 Présentation d ACTUARIS 2 Les problématiques rencontrées 3 Présentation d ERMS : solution globale de modélisation pour l ERM 4 Démonstration 11
ERMS en 5 points clés Modélisation avec le même outil de vos activités vie, non vie et prévoyance Système transparent évolutif sans «boîte noire» : Toutes les formules sont consultables et modifiables par les utilisateurs, en fonction de leurs niveaux de droits Structure modulaire souple / bibliothèque de modules disponibles / création facile et rapide de ses propres modules Pilier 2 : Sécurité, piste d audit, sécurisation des flux de données, conformité aux exigences des DSI Pilier 3 / Reporting : Sorties graphiques et tableaux de bord directement compréhensibles et exploitables par le management Convivialité : Rapidité d exécution et de prise en main / rapidité d implémentation 12
Modélisation avec ERMS Un modèle de base complet répondant à l ensemble des besoins, formé de différents modules, implémentables au fur et à mesure et personnalisables : Pilotage stratégique ALM Comparaison du prévisionnel et du réalisé ou de différents scénarios entre eux (augmentation de tarif, dégagement de bonis ) Rajout de nouvelles branches ou activités par simple drag & drop Modélisation de tous types d activités, même non assurantielles Modélisation spécifique M&A Modélisation de tout type d actif même complexe Module de scénarios économiques (ou modèle externe) Plusieurs stratégies de réallocation, totalement personnalisables Besoin en capital Formule standard (module QIS5) Var, Tail Var, à 1 an et à plusieurs années, choix du quantile 13
Optimisation de la réassurance Modélisation avec ERMS (2) Modélisation des sinistres attritionels, graves (par sinistre) et exceptionnels avec de nombreuses lois Comparaison de différents programme de réassurance avec leurs impacts sur le besoin en capital, et d autres indicateurs clés Frais généraux & ressources humaines Modélisation des frais avec plusieurs clés de répartition si besoin (par nature, par destination, par produit ) Modélisation des ETP, avec courbe de montée en compétence Participations croisées, réassurance interne Consolidation automatique des structures groupe Possibilités de générer des flux allers-retours entre mère et fille 14
Système transparent sans «boîte noire» Un système rapide à implémenter mais complètement ouvert Le modèle avec l ensemble des modules choisis peut être directement paramétré et utilisé Toutefois toutes les formules de chaque module sont aisément modifiables et adaptables par les actuaires, sans intervention informatique Une structure modulaire permettant à tout actuaire ou universitaire de développer ses propres fonctions stochastiques / copules / algorithmes d allocation de capital Agrégation suivant autant d axes d analyse que souhaités Chaque élément peut être associé à plusieurs types (exemple : RC auto appartient aux types RC et Auto) et l agrégation par type est automatique Détection automatique des liens entre les différents modules 15
Pilier 2 : Piste d audit / traçabilité ERMS comporte une piste d audit complète et automatisée Possibilité d intégration informatique avec alimentation automatique à partir des datawarehouse Toutes les modifications peuvent être visualisées, filtrées et analysées ERMS permet également d annuler chaque action de manière sécurisée 16
Pilier 2 : Travail en équipe / fusion ERMS comporte différents niveaux de droits d accès : Administrateur : accès à tous les paramètres avancés du modèle et définition des règles de sécurité Designer : actuaire créateur du modèle Run : accès aux paramètres et au lancement des calculs Fusion : possibilité de travaux en simultané sur toute partie du modèle. Les modifications proposées par chacun des utilisateurs peuvent alors être contrôlées et validées. 17
Pilier 3 : Reporting on line Reporting & communication De nombreux possibilités de sorties graphiques Lien entre tout fichier Excel et ERMS avec mise à jour automatique des résultats Possibilité d intégration des résultats dans tout type de rapport. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% MRH AUTO GAV SANTE Et bientôt les résultats en ligne sur iphone, Blackberry et Smartphone 18
Pilier 3 : Module de pilotage Excel Génération automatique de fichiers de reporting directement connectés à ERMS Possibilité d intégrer des liens directs à ERMS par simple formule Possibilité de piloter choisir son scénario sur Excel et de lancer directement les calculs ERMS 2 Click sur «Launch» 1 Modification des paramètres 3 Visualisation directe de l impact sur le compte de résultats 19
Performances informatiques Compilateur optimisé spécialement dédié aux calculs stochastiques et à la gestion de gros volumes d information Technologie «Intelligent Storage» : Pas de limite en terme de taille mémoire des éléments calculés et optimisation informatique des calculs (transparent pour l utilisateur) Compilateur très performant : > 1 million d évaluations de formules actuarielles par seconde sur un pc portable «moyen» Multi-cadres stochastiques : possibilité de combiner plusieurs environnements stochastiques avec des environnements de copules propres (eg modélisation d une petite filiale avec 20 000 simulations simultanément à une grande filiale avec 5 000 simulations pour optimiser les temps de traitement) Multi-cadres projectionnistes : possibilité de combiner mensuel, annuel, projection n vers n+1 avec n+1 vers n, Compatibilité garantie de chaque nouvelle version du logiciel avec la précédente 20
Sommaire 1 Présentation d ACTUARIS 2 Les problématiques rencontrées 3 Présentation d ERMS : solution globale de modélisation pour l ERM 4 Démonstration 21
Rappel des 5 points clés Démonstration Modélisation avec le même outil de vos activités vie, non vie et prévoyance Système transparent évolutif sans «boîte noire» : Toutes les formules sont consultables et modifiables par les utilisateurs, en fonction de leurs niveaux de droits Structure modulaire souple / bibliothèque de modules disponibles / création facile et rapide de ses propres modules Pilier 2 : Sécurité, piste d audit, sécurisation des flux de données, conformité aux exigences des DSI Pilier 3 / Reporting : Sorties graphiques et tableaux de bord directement compréhensibles et exploitables par le management Convivialité : Rapidité d exécution et de prise en main / rapidité d implémentation 22