Master 2 ème Année : «Economie du Développement» Magistère 3 ème Année : «Développement Economique» 2013 / 2014

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1 C ENTR E D ETUDES ET DE R EC HER C HES SUR LE DEVELOPPEM ENT INTER NATIONAL (UMR CNRS 6587) C N R S U N I V E R S I T E D A U V E R G N E E C O L E D E C O N O M I E Master 2 ème Année : «Economie du Développement» Magistère 3 ème Année : «Développement Economique» 2013 / 2014 COURS : MICRO-ECONOMETRIE Claudio Araujo Maître de Conférences Bureau : 02, 5 ème étage claudio.araujo@udamail.fr (préciser dans objet : mag) Site Internet : Plateforme pédagogique : Objectifs du cours Ce cours vise à exposer plusieurs techniques contemporaines de l économétrie. L objectif est de donner une vision globale de ces techniques en montrant les principaux problèmes qui peuvent être rencontrés lors d une étude économique. L exposé est structuré autour de cinq points : constitution de l échantillon, modélisation économétrique, méthodes d estimations, justification de la méthode et études de cas. Moyens pour atteindre les objectifs Applications économétrique en informatique utilisant le logiciel STATA. Analyse d études appliquées en économie du développement. Travaux pratiques à réaliser en binômes et/ou en trinômes. Evaluation des connaissances (contrôles continus) Contrôles écrits (45%) Homework (35%) Contrôles oraux (20%) Intermédiaire Final Panel Libre Participation Présentation individuel individuel trinôme trinôme individuel binôme 15% 30% 15% 20% 5% 15% Liste des thèmes traités CM1 : Variables instrumentales et méthode des moments généralisés (GMM) CM2 : Modèles de panel basiques (EF, EA) CM3 : Modèles de panel dynamiques et panel IV CM4 : Modèles qualitatives binaires (probit, logit) CM5 : Modèles économétriques pour l évaluation de l impact d un programme CM6 : Coefficients variables (MCC, MCA, switching, cluster, spatial, rotatif, split) CM7 : Modèles à variables limitées (Tobit) CM8 : Modèles de comptage (Poisson) CM9 : Modèles multinomiaux (logit multinomial) CM10 : Modèles de régression quantile C E R D I U N I V E R S I T E D A U V E R G N E 6 5 B O U L E V A R D F R A N Ç O I S M I T T E R R A N D C L E R M O N T - F E R R A N D F R A N C E T E L. 3 3 (0 ) F A X 3 3 (0 ) U R L : w w w. c e r d i. o r g

2 Organisation du cours I. Méthodes de base : Stratégies d estimation 1. Modèles linéaires et variables instrumentales 2. Maximum de vraisemblance et estimation non linéaire 3. Méthodes de moments généralisés (GMM) et estimation des systèmes 4. Etudes empiriques en économie du développement II. Modèles basiques de panel : Exploiter des données à plusieurs dimensions 1. Caractéristiques des données longitudinales 2. Modélisation des données de panel III. Modèles avancés de panel : Tenir compte la dynamique et l endogénéité 1. Non-orthogonalité et modélisation avec données de panel 2. Modèle d Hausman Taylor et extensions 3. Panel dynamique IV. Modélisation d un choix dichotomique : Exploiter les réponses binaires d une enquête 1. Définition, utilisation et caractéristiques des variables qualitatives 2. Modèles économétriques à choix binaire 4. Justification, tests d hypothèses et interprétation des résultats V. Modèles d évaluation d impact : Evaluer l impact d un programme et/ou un projet 1. Données issues des expérimentations 2. Modélisation de l impact VI. Modèles à coefficient variables et pseudo panel : Analyser les données synthétiques et les hétérogénéités temporelles spatiales 1. Structure particulière des données longitudinales et géographiques 2. Modélisation de l hétérogénéité par les coefficients de pente 3. Modèles à régime (switching models) 4. Clustering, cohorte et hiérarchie 5. Panel rotatif ou split 6. Autocorrélation et hétérogénéité spatiale 7. Etudes empiriques en économie du développement 2

3 VII. Modèle de sélection : Exploiter les variables qualitatives limitées 1. Définition et utilisation des données tronquées et censurées 2. Modélisation des modèles tronqués et censurés VIII. Modèles de dénombrement : Traiter des données de comptage 1. Structure des données de comptage 2. Modèle basique de comptage 3. Modèles paramétriques 4. Modèle de dénombrement en panel IX. Modèles multinomiaux : Traitement des choix multiples 1. Structure des données qualitatives polytomiques 2. Modélisation à choix multiples ordonnés 3. Modélisation à choix multiples non-ordonnés 4. Modélisation à choix multiples séquentiel X. Modèles de régression quantile : Analyser les caractéristiques de la distribution de la variable d intérêt Ouvrage du cours 1. Quantiles de la distribution d une variable 2. Méthodes semi-paramétriques et non-paramétriques : LAD, Kernel 3. Modélisation et estimation des modèles quantiles 4. Etudes empiriques en économie du développement Araujo C., J-F. Brun & J-L. Combes, 2008, Econométrie, Bréal, Paris. Ouvrages de référence Baltagi, B.H., 2005, Econometric analysis of panel data, Wiley & Sons, New York. Crépon B. & N. Jacquemet, Econométrie : méthode et application, De Boeck, Bruxelles, 416p. Cameron C. & P. Trivedi, 2009, Microeconometrics: methods and applications, Cambridge University Press, Cambidge. Greene W. H., 2012, Econometric analysis, 7 th éd., Pearson Education, New York. Verbeek M., 2008, A guide to modern econometrics, John Wiley and Sons Wooldridge J.M., 2010, Econometric analysis of cross section and panel data, 2 nd ed., MIT press, Cambridge. Logiciels Stata et/ou Eviews 3

4 4 Présentation orale Consignes à respecter. Les présentations sont réalisées par binômes. Vous devez vous inscrire dans un groupe de travail sur l ent ( Les présentations sont réalisées au début ou à la fin du cours. Chaque binôme a 10 minutes maximum pour l exposé. L utilisation du tableau est acceptée mais aucune projection ne sera admise. Vous devez déposer vos notes de présentation sur l ent. La taille du document ne doit pas dépasser 1 page. Les binômes sont choisis par tirage au sort. Une liste pipeline est fournie à chaque cours. 2 binômes par séances. Le binôme 1 doit présenter l article (comme étant l auteur) ; le binôme 2 doit faire un commentaire critique de l article (comme étant l évaluateur). Conseils pour la présentation : Binôme 1 (auteurs) Déterminer la (ou les) question(s) causale(s) spécification du problème Définir l effet causal en termes de «contrefactuel» formulation de la stratégie empirique. Expliquer la stratégie empirique formulée et testée type de modélisation économétrique. Préciser les données utilisées traitement de données. Présenter les résultats. Binôme 2 (évaluateurs) quelques questions pertinentes, mais qui dépendent du texte Quelle aurait été la comparaison idéale? (stratégie empirique) Sur quelle comparaison repose l identification? Comment cette comparaison est-elle possible? Quelles sont les limites des données et comment conditionnent-elles l analyse? Quelles sont les conséquences pour l analyse empiriques menée? Quels sont les résultats inexpliqués? Mettent-ils en danger l explication des résultats mis en avant par l auteur? Quelle est la robustesse des résultats présentés? Suffisamment de variantes du modèle ontelles été testées? Le commentaire de l auteur rend-il compte de l ensemble des variantes? Questions plus générales : Pourquoi l auteur a-t-il ainsi délimité la question de recherche? Quel est le champ de validité des résultats? Homework Durant ce semestre vous devez rendre deux homework. Dates probables pour la remise des travaux : mi-novembre, et début janvier (à préciser). Les homework sont réalisés par trinômes. Vous devez vous inscrire dans un groupe de travail sur l ent ( Thématiques : Le premier sera consacré aux données de panel (base des données fournie) et le second sera sur thème libre (base des données non-fournie). Vous devez déposer votre devoir sur la plateforme pédagogique ent. La taille du document sera précisée à chaque homework. Contrôles écrits Deux contrôles individuels seront réalisés durant le semestre (le samedi matin). Le 1 er contrôle, à la fin octobre (le 26/10), abordera les 5 premiers chapitres (ou les 5 premières séances). Le 2 ème contrôle, à la fin novembre (23/11), abordera l ensemble du cours.

5 Note de participation Vous êtes notés à chaque cours. Signalez et justifiez vos absences. Comment enregistrer vos travaux pratiques sur la plateforme ENT? Envoyer vos travaux en passant par la plateforme pédagogique, rubrique cours microéconométrie mag3, ensuite travaux. Utilisez un traitement de texte pour répondre aux questions, fichiers autorisés : word, open office ou format texte (bloc note), ou encore, format pdf (non protégé) ou zip. Cliquez sur nouvelle soumission, donnez un titre à votre devoir. Format obligatoire pour le titre du devoir : numéro du groupe suivi de «_», TP, numéro du TP, espace et le nom d un des membres du groupe. Exemple : travail n 2 du groupe n 8 de Mlle Laforêt, M. Garde et M. Denouit : 8_TP2 Laforêt Attachez votre document et valider. Si vous avez plusieurs soumissions pour le même TP ajouter une lettre après le numéro du TP. Exemple : 8_TP2a Laforêt. Ne pas rédiger en rouge ni souligner en jaune. Respecter la date de soumission et la taille maximale du fichier à envoyer. Pour les fichiers STATA (do, smcl ou autre), vous devez le copier dans un traitement de texte ou le mettre en format pdf (pas protégé) avant de l envoyer. N oubliez pas de porter vos noms sur votre devoir (en haut de la page). Le non-respect de ces consignes enlèvera des points à votre devoir. Planning prévu des séances du cours CM DATE HEURE CM DATE HEURE CM 1 Vendredi 13/9 8h 10h CM 6 Vendredi 18/10 8h 10h CM 2 Vendredi 20/9 8h 10h CM 7 Mercredi 30/10 14h 16h CM 3 Lundi 23/9 14h 16h CM 8 Vendredi 8/11 8h 10h CM 4 Vendredi 4/10 10h15 12h15 CM 9 Mercredi 13/11 16h 18h CM 5 Mercredi 16/10 16h 18h CM 10 Vendredi 15/11 10h15 12h15 Contrôle 1 Samedi 26/10 matin Contrôle 2 Samedi 23/11 9h30 11h30 5