Les systèmes d assurance en France

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2 Les systèmes d assurance en France Segmentation des risques Le Régime des Catastrophes Naturelles Dommages ayant pour cause déterminante, l intensité anormale d un agent naturel, principalement : inondation sécheresse (conséquences de retraits gonflements des sols) tremblement de terre certains effets du vent en Outre Mer glissements de terrains cavités Les autres événements tempêtes grêle neige gel 2

3 Les systèmes d assurance en France Le Régime des Catastrophes Naturelles La loi n du 13 juillet 1982 impose de garantir en Cat.Nat. tous les risques couverts en dommages. Le prix de la garantie est également imposé. Il est actuellement de 12% des primes dommages (6% en automobile). L état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel. Un système de réassurance est proposé, via la CCR, avec intervention de l Etat. Les autres évènements naturels La loi du 25 juin 1990 impose de garantir en tempête tous les risques couverts en incendie. Contrairement aux Cat.Nat., le tarif est libre et il n existe pas de système national de réassurance. 3

4 Xynthia Quelques exemples récents Dates survenance : 27, 28 février et 1er mars Territorialité : France entière. Marché français : 1,2 Md Une tempête européenne 4

5 Xynthia Quelques exemples récents Une tempête suivie d inondations. Les 2 systèmes sont touchés. En France, les dégâts liés à l inondation coûtent plus cher que ceux liés au vent. 5

6 Klaus Quelques exemples récents Dates survenance : 23, 24 janvier Territorialité : principalement sud ouest de la France. Marché français : 1,7 Md Une tempête européenne 6

7 Klaus Quelques exemples récents Données FFSA Les dommages assurés ne représentent que 40% de la facture 7

8 Pour l assurance en France de quels volumes parle t on? Volume CA annuel : TGN : 1,3 Mds CatNat : 1,3 Mds A comparer à DaB marché 14,8 Mds 17,6% Répartition des sinistres : Podium des garanties sinistrées 1) Tempête 2) Inondation 3) Sécheresse Base 1984 à

9 Pour l assurance en France Quelle volatilité des résultats? Cat.Nat. Actuel Références crues historiques Observations des 29 dernières années crue Seine crue Rhône Mais les résultats observés dépendent fortement de la période retenue. Les résultats sont caractérisés par une forte volatilité (1 événement extrême correspond à la totalité des primes DAB de l année, plus de 10 fois l année moyenne), par une forte incertitude sur l intensité et la fréquence de ces évènements. De la même façon, un tremblement de terre dans le sud estdelafrancepourrait causerdesdégâtstrèsimportants,ignorésdansnosobservationsactuelles. 9

10 Tarification Pour l assurance en France Quels problèmes fondamentaux? La tarification se base sur l espérance de sinistres. Au global, moyenne annuelle des coûts. Au niveau d un risque, fonction de ses critères propres de vulnérabilité (localisation, nature des bâtiments, activité, ). Risque de ruine (réassurance, besoin en capital) Lorsque la sinistralité devient exceptionnelle, il est possible que l importance dépasse les primes et les actifs d une compagnie, c est la faillite, d où impossibilité d assumer ses engagements. Divers mécanismes peuvent être mis en place pour limiter les risques lors de ces situations (réassurance, constitution de capital). Pour les 2 problèmes, les résultats dépendent fortementdeshypothèsesretenuessurles estimations des évènements majeurs (intensité, fréquence). Informations pour lesquelles les assureurs manquent de références. 10

11 Quels apports du monde scientifique? Au niveau micro économique Des outils existent déjà 1. Saisie de l adresse 2. SIG MRN 3. Situation géographique Par exemple le SIG MRN permet de présenter l exposition d un risque individuel à diverses natures d expositions relevant des Cat Nat. Mais nous attendons des améliorations sur de nombreux points : % des sinistres en zone inondable 4. Edition du rapport d exposition 2. Géocodage 25% des sinistres en zones inondables N sinistres inondations 11

12 Quels apports du monde scientifique? Au niveau micro économique Qualité des adresses Localisation des risques Cartes d aléas Incomplètes hétérogènes 1 km Localisation du même risque selon divers outils Il faut les améliorer Si ces approximations sont acceptables pour du marketing, elles pénalisent la mesure de l exposition en inondation 12

13 Quels apports du monde scientifique? Au niveau macro économique Solutions clé en main, la boite noire Plusieurs outils existent pour tenter de répondre aux besoins en matière de volatilité des résultats, donc de besoin en réassurance ou d allocation de capital. Ils présentent l avantage d une approche se libérant de l analyse passée du portefeuille. Par contre, ils présentent l inconvénient de boites noires et de résultats surprenants et parfois instables. 2 C? Cie C Modèle Gross Cie 13

14 Quels apports du monde scientifique? Fonctions de dommages Fonction d ajustement? Les modèles ont besoin de fonctions d endommagement. Les lois sont régulièrement forcées pour répondre au besoin du modèle, même si l ajustement n est pas totalement justifié. De plus, souvent les points de référence ne correspondent pas à des observations directes, leurs coordonnées sont estimées, parfois avec des incertitudes importantes. 14

15 Retrait gonflement des sols Quelles spécificités? Parmi les évènements naturels présentés précédemment, seuls les retraitsgonflements des sols représentent une charge significative pour l assurance. Parmi l ensemble des évènements naturels, ce type de phénomènes présente en plus la particularité d une observation beaucoup plus lente. Alors qu en général, les sinistres causés par un événement naturel sont connus assez rapidement, la semaine, le mois, il faut souvent attendre plusieurs années avant de connaître tous les dégâts causés par les retraits gonflements des sols Pour la survenance 2003, il faut attendre 6 ans avant de connaître la charge définitive. M Pour d autres années sinistrées (2002, 2005), il faut attendre 4 ans. âge 15

16 Mutualité / Responsabilité Evolutions du Régime Cat Nat Le régime Cat Nat qui impose la garantie pour tout le monde à un taux unique est jugé comme déresponsabilisant. Des propositions ont été faites pour rendre le système plus vertueux, en suggérant : De nuancer la tarification en fonction de l exposition De transférer à l assurance construction les risques liés aux désordres relatifs aux retraits gonflements des sols Au global ces suggestions seraient d une efficacité limitée. L adaptation tarifaire ne concernerait que les risques les plus importants. Il n est pas prévu que l Etat s engage sur la production de cartes. Pour la partie transférée à l Assurance Construction, seuls les nouveaux risques seraient concernés (110 k logements individuels neufs / an, pour un parc de 19M. Elles se heurtent à la problématique : responsabilité collective ou individuelle? 16