RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tél. : 01 42 86 53 35 - Fax : 01 42 86 52 10 Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de 15 000 000 euros, RCS Paris B 349 501 676 www.carmignac.fr
RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts acc Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons encaissés)
ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 a) Titres financiers b) Avoirs bancaires Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * 5 304 194,76 c) Autres actifs détenus par l'opc 376 611 736,58 d) Total des actifs détenus par l'opc 381 915 931,34 e) Passif -180 056 289,75 f) Valeur nette d'inventaire 201 859 641,59 * Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR acc 201 859 641,59 873 025,883 231,21
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme 75001 Paris
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE CARMIGNAC INV AC EUR EUR 16 190 20 260 975,50 10,04 CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 20 555 13 565 066,70 6,72 CE - A EUR ACC EUR 10 003 8 518 754,86 4,22 CEE - A EUR ACC EUR 47 644,989 15 401 719,14 7,63 CEP - A EUR ACC EUR 10 965,415 3 554 548,93 1,76 CSC - A EUR ACC EUR 3 272,996 5 572 701,18 2,76 TOTAL FRANCE 66 873 766,31 33,13 LUXEMBOURG CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR 48 118 14 054 305,44 6,96 CARMIGNAC PF CASH PLUS AC.3DEC EUR 30 962,276 36 298 933,89 17,98 CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR 98 925 18 800 696,25 9,31 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR 5 297 7 201 695,26 3,57 CARMIGNAC PTF EMERG PATRIM A C EUR 24 139,779 2 613 855,27 1,29 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR 15 100,817 19 374 046,19 9,60 GREATER CHINA A EUR Cap EUR 19 722 3 008 985,54 1,49 TOTAL LUXEMBOURG 101 352 517,84 50,20 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 168 226 284,15 83,33 Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés LUXEMBOURG CARMIGNAC PTF INV LATITUDE A EUR EUR 215 701 26 688 684,73 13,22 TOTAL LUXEMBOURG 26 688 684,73 13,22 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés 26 688 684,73 13,22 TOTAL Organismes de placement collectif 194 914 968,88 96,55 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé ES S&P 500 USD -29 75 733,71 0,04 EUR DJE SML200 0915 EUR 301-20 769,00-0,01 EUR DJE 600 BAS 0915 EUR 157-115 002,50-0,06 EUR DJE 600 FOO 0915 EUR -202 73 225,00 0,04
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net EUR DJE 600 OIL 0915 EUR 265-9 275,00 EUR DJES BANKS 0915 EUR 1 745 56 893,44 0,03 EUR EUREX BUXL3 0915 EUR -42-14 028,00-0,01 EUR EUREX EUROS 0915 EUR -2 85,99 EUR EUX STX LG2 0915 EUR -201 31 155,00 0,02 EUR GR EURO BTP 0915 EUR 194-375 739,20-0,19 EUR STOXX 600 P 0915 EUR -177 98 235,00 0,05 HKF HS CHINA EN 0715 HKD -39 147 189,40 0,07 NYF MN RUSSEL 0915 USD -9 3 715,67 SGX NIK 225 0915 JPY 199 121 427,62 0,06 SIM SGX CHINA A 0715 USD 6 6 112,01 XEUR FGBL BUND 10 U5 EUR -418 58 751,20 0,03 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 137 710,34 0,07 Engagements à terme ferme sur marché de gré à gré BC39 UBS 0715 HKD 317 910 166 437,67 0,08 BC49 NI NMRS2 0715 USD 8 513 120 799,25 0,06 BC57 UBS CAR 0715 HKD 195 511-158 892,26-0,08 BC96 NI NMRS2 0715 USD 13 680 26 257,06 0,01 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché de gré à gré 154 601,72 0,07 TOTAL Engagements à terme fermes 292 312,06 0,14 Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré 07/2015 CALL USD 58 220 353 688 585,52 0,34 07/2015 CALL USD 29 520 353 6 093,77 07/2015 CALL USD 28 700 000 5 924,43 07/2015 CALL AUD 67 150 000 1 709,26 07/2015 CALL USD -58 220 353-12 018,20-0,01 07/2015 CALL USD -14 473 945-171 186,68-0,08 07/2015 CALL USD -14 473 945-171 186,68-0,08 07/2015 CALL USD -29 272 463-346 212,16-0,17 07/2015 PUT USD 58 220 353 07/2015 PUT USD -58 220 353 YEN 07/2015 PUT EUR 76 859 855 733 073,93 0,37 YEN 07/2015 PUT EUR -50 500 000-481 552,85-0,24 TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré 253 230,34 0,13 Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 153. EUR 1 094 393 840,00 0,20 EUREX EURO BUND 07/2015 CALL 155. EUR 625 25 000,00 0,01
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net VSTOXX 07/2015 PUT V2X2 EUR 2 837 99 295,00 0,05 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 518 135,00 0,26 TOTAL Engagements à terme conditionnels 771 365,34 0,39 TOTAL Instruments financiers à terme 1 063 677,40 0,53 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ hong-kong HKD -1 271 400,01-147 189,40-0,07 Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -87 282,45-78 336,42-0,04 Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -202 371,93-202 371,93-0,10 Appels de marges C.A.Indo en yen JPY -16 555 328-121 427,63-0,06 TOTAL Appel de marge -549 325,38-0,27 Créances 178 757 227,77 88,56 Dettes -176 357 519,75-87,37 Comptes financiers 4 030 612,67 2,00 Actif net 201 859 641,59 100,00 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 EUR 873 025,883 231,21