ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au 30.06.2016
État du patrimoine ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L.21420 (OPC) / 1 du I de l article L.2142455 (FIVG)* du code monétaire et financier Montant à l'arrêté périodique 413 294 940,25 b) Avoirs bancaires 15 285 015,57 c) Autres actifs détenus par l'opc 41 057 629,59 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 469 637 585,41 e) Passif 24 836 610,85 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 444 800 974,56 * Les FIVG sont les anciens OPC non coordonnés devenus des Fonds d investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de «Fonds d Investissement à Vocation Générale». Les informations figurant dans ce document s appliquent également à d autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM. Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Parts ou actions Nombre de parts ou actions en circulation Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) PARTS DISTRIBUABLE D / FR0000993503 22 388 614,102 EUR 17,615 PART I CHF / FR0011527969 1 497,125 CHF 10 973,838 PARTS P / FR0011758317 249 157,453 EUR 100,564 PART P CHF / FR0012581924 7 900 CHF 91,953 PARTS Z / FR0011758325 937,55 EUR 10 149,998 2 Document d Information Périodique : 30.06.2016
Portefeuille titres ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Éléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 (OPC) / Article R.2143218I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R. 21411I 2 (OPC) / Article R.2143218I2 (FIVG) du code monétaire et financier) Actif net Pourcentage Total des actifs 92,92 88,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R. 21411I 3 (OPC) / Article R.2143218I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 4 (OPC) / Article R.2143218I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R.2143219. (Articles R. 21411II (OPC) et R.2143219I et II (FIVG) du code monétaire et financier) 2,52 2,38 3 Document d Information Périodique : 30.06.2016
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPC) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par devise Montant En devise de comptabilité de l OPC Pourcentage Devises (10 principales devises) EUR Actif net Total des actifs EUR 349 779 055,21 78,64 74,47 GBP 52 780 579,38 11,87 11,24 CHF 10 735 305,66 2,41 2,29 Autres devises Total 413 294 940,25 92,92 88,00 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPC) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par pays de résidence de l émetteur Pourcentage Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs Allemagne 28,40 26,89 France 15,75 14,92 Italie 9,12 8,64 RoyaumeUni 6,83 6,46 Hongrie 5,80 5,49 Espagne 5,77 5,46 PaysBas 5,64 5,34 Portugal 5,60 5,31 EtatsUnis d Amérique 2,78 2,63 Luxembourg 2,56 2,43 Autres pays 4,67 4,43 Total 92,92 88,00 4 Document d Information Périodique : 30.06.2016
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R. 21411I (OPC) ou de l article R. 2143218I (FIVG) du code monétaire et financier, par secteur économique Pourcentage Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Total des actifs Télécommunications filaires 12,39 11,69 Activités financières spécialisées 8,60 8,15 Participation et promotion immobilières 8,34 7,90 Services de transport 7,74 7,33 Etat 5,60 5,31 Chaussures 4,51 4,27 Télécommunications mobiles 4,16 3,94 Prestataires de soins de santé 4,06 3,85 Défense 3,91 3,70 Eau 3,84 3,64 Autres secteurs 29,77 28,22 Total 92,92 88,00 Ventilation des autres actifs par nature (Articles R. 21411II (OPC) ou R. 2143219 (FIVG) du code monétaire et financier) Pourcentage Nature d actifs* Actif net Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPC : 2,52 2,38 Fonds professionnels à vocation générale OPC nourriciers Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) Autres 2,52 2,38 AUTRE NATURE D'ACTIFS : Bons de souscription Bons de caisse Billets à ordre Billets hypothécaires Autres TOTAL 2,52 2,38 * Conformément à l opinion de l ESMA 2012/721 du 20/11/2012, le ratio dérogatoire d un OPC ne peut plus comporter d actifs inéligibles et notamment des fonds d investissement, quelle que soit leur nature, depuis le 01/01/2014. 5 Document d Information Périodique : 30.06.2016
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Mouvements Éléments du portefeuille titres (en montant) Devise de comptabilité de l OPC : EUR Acquisitions Cessions / Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 4221 du code monétaire et financier. (Article R. 21411I 1 (OPC) / Article R.2143218I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R.21411I 2 (OPC) / Article R.2143218I2 (FIVG) du code monétaire et financier) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R.21411I 3 (OPC) / Article R.2143218I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 21411 du code monétaire et financier. (Article R.21411I 4 (OPC) / Article R.2143218I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 21411 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R.2143219. (Articles R.21411II (OPC) et R.2143219I et II(FIVG) du code monétaire et financier) 179 615 054,89 141 881 729,51 Total sur la période 179 615 054,89 141 881 729,51 6 Document d Information Périodique : 30.06.2016
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moinsvalues nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Date Catégorie de parts/actions Devise parts/actions Nature Montant net unitaire Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire 7 Document d Information Périodique : 30.06.2016
Compte de résultat ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES 30.06.2016 Devise EUR Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et comptes financiers 282.40 Produits sur actions et assimilés (encaisses) 1 958 701.40 Produits sur obligations et assimilés 3 627 422.25 Produits sur titres de créances 0.00 Produits sur opérations contractuelles 86 811.67 Produits sur intruments financiers à terme 0.00 Autres produits financiers 0.00 Total (I) 5672652.92 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières 4 235.73 Autres charges financières Total (II) 4 429.53 Résultat operations financieres (III) 5668223.39 Autres produits Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 3 188 011.56 Résultat net de l'exercice (I II + III IV) 2480211.83 Régularisation des revenus de l'exercice (V) 184 164.97 Acomptes versés au titre de l'exercice (VI) Résultat (I II + III IV +/ V VI) 2664376.80 8
ELLIPSIS MASTER TOP ECI FUND INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES du 30 juin 2015 au 30 juin 2016 Total Expense Ratio (TER) ISIN % Master Top ECI Fund (Part I EUR) FR0000993503 0.72 Master Top ECI Fund (Part I CHF) FR0011527969 0.72 Master Top ECI Fund (Part Z) FR0011758325 0.15 Master Top ECI Fund (Part P) FR0011758317 1.50 Master Top ECI Fund (Part P CHF) FR0012581924 < 1 an Performance 1 an annualisée ISIN en % Master Top ECI Fund (Part I EUR) FR0000993503 3.63 Master Top ECI Fund (Part I CHF) FR0011527969 4.59 Master Top ECI Fund (Part Z) FR0011758325 3.08 Master Top ECI Fund (Part P) FR0011758317 4.38 Master Top ECI Fund (Part P CHF) FR0012581924 < 1 an 9
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SUISSE Le prospectus et les Informations Clés pour l'investisseur pour la Suisse, le règlement, les rapports semestriel et annuel en français, la liste des achats et ventes réalisés et d autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du GénéralDufour, CH1204 Genève, Suisse, web : www.carnegiefundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l Ile, CH 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les parts du Fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les parts du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève. Lorsque les données de performance sont mentionnées, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 10