Module de Formation N 4 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES : LES INDICES

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1 Module de Formation N 4 NOTIONS COMPLÉMENTAIRES : LES INDICES

2 INTRODUCTION Cette présentation est consacrée aux indices statistiques. Elle s adresse à des non statisticiens travaillant dans les services statistiques nationaux des États membres d AFRISTAT. Elle utilise la démarche des questions et réponses. Neuf questions permettent de traiter des généralités. La pratique dans le domaine est abordée au travers de l exemple des indices des prix à la consommation (IPC). Onze questions y sont considérées et traitées dans les détails.

3 Plan de la présentation 1) Qu est-ce qu un indice en économie? 2) Qu est-ce qui distingue les indices statistiques des autres? 3) Qu est-ce que la population et la situation/période de référence d un indice? 4) Quels sont les types d indices statistiques les plus courants? 5) Qu est-ce qu un indice élémentaire? 6) Comment lire les nombres indice en statistique? 7) Que signifie pondérer un indice? 8) Qu est-ce qu un indice synthétique? 9) Quelles sont les principales étapes dans la mise en œuvre d un indice statistique?

4 Plan de la présentation 10) L exemple de l indice des prix à la consommation (IPC) 10-1) Qu est-ce que l IPC et quelles sont ses principales utilisations? 10-2) Les principales étapes de la construction d un IPC i) Quel est le champ de l IPC? ii) Quelles pondérations utiliser? iii) Quel prix observer? selon quelle méthode, à quelle fréquence, à quel moment et où l observer? iv) Quel type d organisation pour la collecte des données?

5 Plan de la présentation 8) Exemple de l indice des prix à la consommation (IPC) 8-2) Les principales étapes de la construction d un IPC v) Quelles formules de calcul utiliser? vi) Comment les données collectées sont-elles traitées et quels indices et indicateurs calculer? vii) Quel planning pour la publication et la dissémination des résultats? viii) Quand consulter les usagers de l IPC? ix) Quel cadre pour la gestion de la qualité de l IPC?

6 GÉNÉRALITÉS SUR LES INDICES

7 1- Qu est-ce qu un indice en économie? En économie en général, un indice est un chiffre qui quantifie le rapport d une grandeur économique à une valeur de référence, souvent associée à l'indice 100.

8 2- Qu est-ce qui distingue les indices statistiques des autres? Un indice est une statistique : S il est le résultat d'une suite d'opérations appliquées à un ensemble de nombres appelé échantillon, et Si les informations sur la méthodologie ainsi que les concepts utilisés dans sa mise en œuvre sont accessibles au public.

9 3- Que signifient la population et la situation de référence d un indice? Que signifie la population de référence d un indice? La population de référence d un indice désigne le groupe de population spécifique pour lequel il a été construit. Que signifie la situation de référence d un indice? La situation de référence ou période de référence ou encore période de base d un indice est celle pour laquelle la valeur de l indice est fixée à 100. Toute autre situation ou période est dite «courante»

10 4- Quels sont les types d indices statistiques les plus courants? L indice est dit temporel ou inter temporel si les situations comparées sont des périodes de temps et spatial ou géographique s il s agit des entités géographiques. Les types d indices les plus courants calculés par les instituts de statistique sont les indices inter temporels des prix et des volumes.

11 5- Qu est-ce qu un indice élémentaire? On appelle indice élémentaire ou encore ratio de prix ou de quantité le rapport du prix ou de la quantité d une grandeur élémentaire déterminée dans la situation ou la période de référence au prix ou à la quantité de cette même grandeur dans la situation ou la période de référence.

12 6- Comment lire les nombres indice en statistique? La valeur 110 d un indice d une grandeur g signifie que cette grandeur a augmenté de de 10% entre la période de référence et celle de l indice calculé.

13 7- Que signifie pondérer un indice? Pondérer un indice consiste à affecter aux valeurs qui le composent des poids qui rendent compte de l'importance relative de chacun des éléments. Les valeurs ainsi obtenues sont appelées pondérations. Leur somme sur l ensemble de la population de référence de l indice doit être égale à l unité.

14 8- Qu est-ce qu un indice synthétique? Un indice synthétique est une combinaison d indices élémentaires. Il a l avantage de présenter les variations relatives d un ensemble de grandeurs économiques grâce à un seul nombre. Les indices synthétiques les plus couramment rencontrés dans la pratique sont le Laspeyres et le Paasche.

15 9- Quelles sont les principales étapes dans la mise en œuvre d un indice statistique? Préalable indispensable L identification des besoins des usagers Tout indice calculé par un office de statistique doit répondre à des besoins préalablement identifiés

16 9- Quelles sont les principales étapes dans la mise en œuvre d un indice statistique? La construction d un indice nécessite : 1- de définir son champ ; 2- d élaborer un système de pondérations ; 3- de définir quelle variable on va observer, les méthodes et les fréquences des observations ; 4- de décrire la ou les méthodes d observation et de réaliser la collecte ; 5- de choisir les formules de calcul ;

17 9- Quelles sont les principales étapes dans la mise en œuvre d un indice statistique? La construction d un indice nécessite également : 6- de traiter les données collectées et de calculer les indices ; 7- de définir un plan de publication et de dissémination des résultats ; 8- de définir un cadre d échanges interactif avec les usagers ; 9- de définir un cadre de gestion de la qualité.

18 L EXEMPLE DE L INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

19 1- Qu est-ce que l IPC? L indice des prix à la consommation (IPC) mesure les changements des prix des biens et des services acquis par les ménages. C est une statistique officielle Il est construit pour mesurer la «variation pure de prix» c est-à-dire à l exclusion de toute variation liée notamment à la quantité ou à la qualité.

20 2- Qu elles sont les principales utilisations de l IPC? Première utilisation: ajustement des salaires aux variations du coût de la vie (c est pourquoi l IPC est suivi par l OIT ). Utilisation plus large aujourd hui: Un indicateur macroéconomique de l inflation ; Déflateurs dans les comptes nationaux ; Comparaisons internationales.

21 2- Qu elles sont les principales utilisations de l IPC? Exemples Si le niveau général des prix au Bénin est plus élevé que celui du Nigeria, ses marchés auront tendance à être envahis par les produits de ce dernier. Que gagnerait un ménage à placer son argent dans un compte d épargne rémunérée à 5 % dans une banque si l'inflation à la fin de l'année est de 8 %?

22 3- Quel est le champ de l IPC? Le champ d un IPC comprend des: zones géographiques groupes de population Produits points de vente pour lesquels il est construit.

23 3- Quel est le champ de l IPC? Zones géographiques (ou couverture géographique) : doit-on limiter les relevés des prix au milieu urbain seulement ou l étendre également au milieu rural? Même si les relevés sont limités au milieu urbain, il est recommandé que les pondérations nationales (ou régionales) couvrent l ensemble des ménages de la nation (ou de la région).

24 3- Quel est le champ de l IPC? L IPC doit inclure toutes les dépenses (et les prix payés) réalisées à l intérieur du territoire national y compris celles effectuées par les étrangers ou les visiteurs. L IPC se réfère par conséquent à l ensemble des ménages résidant à l intérieur du territoire national y compris les étrangers et les visiteurs.

25 3- Quel est le champ de l IPC? Le champ de consommation concerne tous les biens et les services acquis par les ménages aux fins de leur consommation personnelle. Rien ne doit être exclu sur la base d un jugement moral ou social.

26 3- Quel est le champ de l IPC? Point de vente ou point d observation : Tout lieu, toute entreprise ou administration où les biens et/ou services sont vendus ou fournis aux consommateurs pour un usage non commercial ou d accumulation de capital.

27 3- Quel est le champ de l IPC? Une nomenclature est une liste des modalités du caractère que l'on veut distinguer. Elle vise à faciliter des regroupements dans la présentation des résultats statistiques et de permettre une meilleure analyse du phénomène étudié. La présentation sous forme de nomenclature est d autant plus indispensable que la liste des modalités est longue. L utilisation d une nomenclature internationale permet aux indicateurs calculés de se prêter aux comparaisons internationales.

28 3- Quel est le champ de l IPC? Exemple des pays de l UEMOA en 2008 Pays Nombre de variétés Nombre de points d observation BENIN BURKINA FASO COTE D IVOIRE GUINEE BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO

29 3- Quel est le champ de l IPC? Pour les biens et services, la nomenclature recommandée dans la construction des IPC est la COICOP : «CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL CONSUMPTION BY PURPOSE», en anglais et «NOMENCLATURE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE» en français. Elle est structurée de façon emboîtée en fonctions, groupes, sous-groupes et postes de consommation.

30 3- Quel est le champ de l IPC? Le poste de consommation de la nomenclature COICOP regroupe les dépenses consacrées à une série limitée et relativement homogène de produits. Il est possible de les définir différemment selon les pays. La variété est un produit ou un service, défini de manière plus ou moins large, telle que l ensemble des variétés retenues pour un poste de consommation puisse être considéré comme représentatif de la totalité de ce poste du point de vue de l évolution des prix. Pour les États membres d AFRISTAT utilisant la COICOP, le nombre de postes de consommation varie entre 125 et 130.

31 3- Quel est le champ de l IPC? Les méthodes d échantillonnage des principaux éléments du champ de l IPC. L univers considéré présente en général trois dimensions : une dimension de produit, une dimension géographique et de point de vente, et une dimension temporelle, L'on est en général moins regardant sur la dimension temporelle

32 3- Quel est le champ de l IPC? Les méthodes d échantillonnage. La pratique suivie dans la plupart des pays pour sélectionner l échantillon des villes et/ou des villages, des points de vente ainsi que des produits est le tirage non aléatoire. La détermination des variétés se base sur: les résultats d enquêtes sur la consommation des ménages et/ou les statistiques disponibles auprès des organismes publics et privés et toute information qualitative sur le comportement des ménages et le fonctionnement du marché.

33 3- Quel est le champ de l IPC? Classification des variétés Une classification souvent opérée au niveau des variétés distingue les homogènes des hétérogènes. Une variété est dite homogène lorsque les produits ou les services couverts par la définition diffèrent peu les uns des autres, présentant pour le consommateur des possibilités de substitution très limitées entre eux. Pour une variété donnée, un produit élémentaire est défini par le couple (variété x point de vente) une variété donne lieu à la création d un ou de plusieurs produits élémentaires.

34 3- Quel est le champ de l IPC? Description des variétés et des produits élémentaires Ce sont les prix et les caractéristiques des produits élémentaires qui sont relevés et qui permettent de déterminer les indices élémentaires à partir desquels sont calculés les indices synthétiques. La variété est décrite de manière plus ou moins large selon qu elle est homogène ou hétérogène. Le produit élémentaire est par contre décrit très précisément.

35 3- Quel est le champ de l IPC? Description des variétés et des produits élémentaires : exemple Variété : Lait en poudre de marque internationale vendue en boîte Produits élémentaires : Lait en poudre de marque internationale vendue en boîte Présentation: Boîte non vide ; Quantité: grammes; Origine : Importé ; Type: Utilisation générale; Teneur en graisse: Naturel (3-4%); Marque: NESTLE NIDO Type de point de vente: Supermarché.

36 4- Quelles pondérations utiliser? Ne pas pondérer l IPC? Cela signifierait que l on accorde le même poids à tous les éléments du champ de l IPC : aux villes et aux villages, à la consommation de la cigarette et celle du riz, aux marchés et aux boutiques de quartier etc. L IPC doit être pondéré La décision concernant la ou les sources qui seront utilisées pour les pondérations et comment elles le seront dépend de l analyse de leurs avantages et inconvénients respectifs et de l objet principal de l indice.

37 4- Quelles pondérations utiliser? Sources la plus utilisées pour les pondérations des IPC Dans la plupart des pays, les deux principales sources servant au calcul des pondérations sont les enquêtes budget consommation des ménages (EBC) et les estimations des dépenses de consommation finale des ménages de la comptabilité nationale. Quelles que soient la ou les sources utilisées, le processus de calcul des pondérations doit être aussi transparent que possible.

38 5- Quel prix observer? selon quelle méthode, à quelle fréquence, à quel moment et où l observer? Quel prix observer? Le prix est celui qui est observé ou déclaré par le vendeur, qu il ait été réglé ou non pendant la période d observation. Selon quelle méthode? A quelques exceptions près, pour les biens et services, les prix observés sont ceux affichés ou déclarés par les vendeurs.

39 5- Quel prix observer? selon quelle méthode, à quelle fréquence, à quel moment et où l observer? A quelle fréquence? Les facteurs suivants doivent être pris en compte pour fixer la fréquence et le nombre de relevés : la volatilité des prix, le type de point d observation et la méthode de calcul de l IPC. Dans les situations de forte inflation, l on peut décider de réaliser plusieurs relevés à des intervalles de temps réguliers par jour.

40 5- Quel prix observer? selon quelle méthode, à quelle fréquence, à quel moment et où l observer? A quel moment observer les prix? En principe, pour chaque période de collecte, les prix doivent être relevés au même moment de la journée, le même jour de la semaine et la même semaine du mois pour un ensemble particulier de produits et un ensemble particulier de points de vente Pour les produits frais, il est recommandé de relever les prix dans la matinée.

41 5- Quel prix observer? selon quelle méthode, à quelle fréquence, à quel moment et où l observer? Où observer les prix? Le lieu d observation dépend de la nature du prix. En général les prix sont observés à partir de trois grandes classes de points d'observation : les points de vente des commerçants et autres vendeurs ; les ménages; les documents administratifs et tarifaires.

42 6- Quel type d organisation pour la collecte des données? Combinaison : une collecte centralisée pour les prix observés auprès des organismes, des institutions ou des entreprises qui pratiquent une politique de prix nationale et une collecte locale pour les autres. La seconde méthode est la principale : des agents enquêteurs se rendent dans les points de vente et y relèvent le prix de toute une série de biens et de services.

43 6- Quel type d organisation pour la collecte des données? Trois aspects sont à considérer dans la mise en place d un système de gestion de la qualité de l IPC pendant la collecte : La documentation du processus mensuel de production ; La supervision du travail des agents de collecte sur le terrain et le contrôle des prix collectés avant et pendant les opérations de saisie informatique ; La revue régulière du système en mettant l accent sur les aspects mensuels aussi bien que de long terme.

44 7- Quelles formules de calcul utiliser? Les formules recommandées sont : Variétés ratios des moyennes arithmétiques des prix des produits élémentaires pour les variétés homogènes ; ratios des moyennes géométriques des prix pour les autres. Niveaux supérieurs aux variétés (indices synthétiques) Laspeyres, c est-à-dire des moyennes arithmétiques ou géométriques pondérées des indices des agrégats directement inférieurs.

45 8- Comment les données collectées sont-elles traitées et quels indices et indicateurs calculer? Le choix de l outil de traitement doit tenir compte : De la taille importante des bases de données des IPC et de leur rapide croissance avec le temps. Des contrôles informatiques pour détecter les données manquantes ou erronées. De la possibilité d introduire à tout moment de nouveaux produits. Des méthodes de traitement que l on entend appliquer pour corriger les anomalies constatées.

46 8- Comment les données collectées sont-elles traitées et quels indices et indicateurs calculer? Les contrôles avant le calcul des indices Le contrôle informatique d exhaustivité : a pour but de repérer l ensemble des informations manquantes. Elles sont : soit retrouvées et saisies, soit estimées de manière exogène, soit estimées automatiquement.

47 8- Comment les données collectées sont-elles traitées et quels indices et indicateurs calculer? Les contrôles avant le calcul des indices Le contrôle informatique de cohérence : vise à détecter et à corriger les prix «hors fourchette» dus soit à un remplacement de produit par les agents de collecte, soit à un changement dans la qualité des produits, Soit à toute autre raison. Un prix est classé «hors fourchette» si sa variation par rapport au relevé du mois précédent est supérieure à un seuil donné fixé par le responsable de l indice.

48 8- Comment les données collectées sont-elles traitées et quels indices et indicateurs calculer? Quels indices et quels indicateurs calculer? L IPC global et ceux des fonctions de consommation constituent le minimum pour les indices à calculer, Pour les autres indicateurs : les variations mensuelle, trimestrielle, annuelle, et en glissement annuel, devraient être calculées, Pour des besoins d analyses spécialisées, il est conseillé de construire et de calculer des indices particuliers, par exemple l indice d inflation sous-jacente ou «core inflation» en anglais.

49 9- Quel planning pour la publication et la dissémination des résultats? Respecter strictement les standards internationaux. La publication doit être faite aussitôt que possible après la période à laquelle se réfère l indice. La forme de la publication ainsi que le moyen de diffusion utilisé doivent être tels que l accessibilité soit possible à tous les usagers au même moment. La publication et la diffusion doivent respecter un calendrier publié d avance. Les règles de publication de l IPC doivent être connues du public.

50 10- Quand consulter les usagers de l IPC? L IPC doit répondre aux besoins des usagers à tout moment. La consultation des usagers peut être envisagée sous trois angles : (i) comme partie intégrante de la bonne gouvernance ; (ii) comme activité de recherche des ressources nécessaires ou (iii) comme plaidoyer pour l allocation des ressources. En particulier, il y a obligation de consulter les usagers chaque fois qu est introduit un changement susceptible d impacter la portée et la définition de l IPC, ou le cadre légal de sa mise en œuvre.

51 11- Quel cadre pour la gestion de la qualité de l IPC? Le cadre de gestion de la qualité de l indice a pour objectifs :» de fournir une structure souple permettant de mener une évaluation qualitative de l IPC ;» de définir les axes d amélioration en vue de garantir la qualité de l IPC dans le temps ;» d édicter les principes directeurs devant garantir sa production et sa gestion ;» de fournir un mécanisme permettant de rendre régulièrement compte aux usagers et d autres partenaires importants du processus de production de l IPC. Il est recommandé d utiliser un cadre internationalement reconnu.